天弘余 额宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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天弘余额 宝货币市场基金2017 年半年度报告摘要
2017 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8月28日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘余额宝货币
基金主代码 000198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,431,805,488,706.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 方韡
联系电话 022-83310208 4006800000
电子邮箱 service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com
客户服务电话 4007109999 95558
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传真 022-83865569 010-85230024
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年1月1日-2017年6月30日）
本期已实现收益 21,510,388,962.39
本期利润 21,510,388,962.39
本期净值收益率 1.8850%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年6月30日）
期末基金资产净值 1,431,805,488,706.32
期末基金份额净值 1.0000
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3331% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.2205% 0.0001%
过去三个月 0.9919% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.6501% 0.0002%
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过去六个月 1.8850% 0.0006% 0.6810% 0.0000% 1.2040% 0.0006%
过去一年 3.1450% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 1.7669% 0.0019%
过去三年 10.5358% 0.0021% 4.1955% 0.0000% 6.3403% 0.0021%
自基金合同生效
日起至今（2013
年5月29日-2017
年6月30日）
16.7558% 0.0029% 5.7623% 0.0000% 10.9935% 0.0029%
注：天 弘余 额宝 货币 市场 基金业 绩比 较基 准： 同期 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。通 知存 款是 一种 不
约定存 期， 支取 时需 提前 通知银 行， 约定 支取 日期 和金额 方能 支取 的存 款， 具有存 期灵 活、 存取 方
便的特 征， 同时 可获 得高 于活期 存款 利息 的收 益。 本基金 为货 币市 场基 金， 具有低 风险 、高 流动 性
的特征 。 根 据基 金的 投资 标的、 投资 目标 及流 动性 特征， 本基 金选 取同 期七 天通知 存款 利率 （税 后）
作为本 基金 的业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益 率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘余额宝货币 业绩比较基准
2013-05-29 2013-12-28 2014-07-29 2015-02-27 2015-09-29 2016-04-29 2016-11-28 2017-06-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年5月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
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总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定 期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利混合 型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投 资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起 式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
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弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理； 本公
司固定
收益部
总经理。
2013 年5月 － 8年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5月加盟本公司， 历
任本公司固定收益研究员
等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务 公平交
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易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内 进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年， 经济基本面表现较好， 下游需求走势平稳， 经济增长表现超市场预
期；通胀方面PPI则主要受基数效应影响，先上后下，但是CPI由于食品价格表现低迷，
除1月由于春节错位效应较高之外， 较去年明显放缓， 通胀担忧显著缓解。 政策面方面，
货币政策边际趋于紧缩，央行两次提高操作利率，4月银监会连续发文，对银行监管加
强， 中央政治局会议更是将金融安全提到国家 安全层面， 引发市场对监管政策的极度担
忧， 但此后监管协调成为重点， 市场过度悲观预期逐步修正。 资金面方面， 资金利率中
枢在央行"加息"之下有所抬升， 且波动率进一步加大。 债市方面， 在政策收紧、 央行提
高政策利率等利空下， 整体呈下跌态势， 收益率水平突破了去年年底高点， 尤其是4、5
月份在政策收紧、监管加强等利空下，呈现大幅下跌态势，此后6月由于悲观预期修正
出现明显反弹。
本基金报告期内， 始终把风险控制放在组合管理最首要的位置， 在风险可控的前提
下适度提升组合收益。 在春节前夕、 一季度末及半年末， 余额宝抓住波段机会， 拉长久
期，并根据 组合实际情况调整了资产配置比例，以适应流动性管理的需要。报告期内，
本基金为持有人提供了与风险相匹配的合理收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值收益率1.8850%，同期业绩比较基准收益率
0.6810% 。
4.5 管 理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年下半年， 我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓， 但是下行幅度和速度
可能不及市场预期， 也不足以触发政策立场的迅速转向， 尤其是三季度将呈现较为平稳
的态势。 资金面方面， 伴随着去杠杆进程的逐步推进， 资金利率中枢将有所下行， 但是
脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。 政策面方面， 货币政策中
性稳健立场未变，加强监管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债市来看，
由于基本面后续将有一定下行压力， 未来收益率也有一定的下行空间， 但是暂难以形成
趋势性机会。
投资策略上， 本基金将继续秉承 “稳健理财” 的投资理念， 严 格控制组合的流动性
风险、 信用风险和价格风险， 在确保风险可控的前提下， 结合互联网基金在大数据分析
上的优势，灵活调整资产比例及组合久期，继续为持有人创造合意的收益水平。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法 律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
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在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然日结转至基金份额持有
人的基金账户。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明 的预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对天弘余额宝货币市场基金2017年上半年度基金 的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况 的说明
本托管人认为， 天弘基金管理有限公司在天弘余额宝货币市场基金的投资运作、 基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为， 天弘基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的天弘余额宝货币
市场基金2017年上半年度报告 中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
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会计主体：天弘余额宝货币市场基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,188,993,024,327.57 569,717,814,094.72
结算备付金
111,519,148.47 －
存出保证金
107,806.26 141,813.36
交易性金融资产 6.4.7.2 113,829,818,449.63 93,851,188,795.14
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
113,829,818,449.63 93,851,188,795.14
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 127,623,437,367.00 145,485,804,009.78
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 2,970,384,371.88 1,659,181,909.99
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
1,433,528,291,470.81 810,714,130,622.99
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ 1,996,797,760.00
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应付证券清算款
996,577,513.59 －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
345,251,999.84 200,631,998.42
应付托管费
92,067,199.95 53,501,866.26
应付销售服务费
287,709,999.88 167,193,332.03
应付交易费用 6.4.7.7 785,381.46 505,689.34
应交税费
－ －
应付利息
－ 1,157,950.85
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 410,669.77 819,000.00
负债合计
1,722,802,764.49 2,420,607,596.90
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,431,805,488,706.32 808,293,523,026.09
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
1,431,805,488,706.32 808,293,523,026.09
负债和所有者权益总计
1,433,528,291,470.81 810,714,130,622.99
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日基 金份 额净 值1.0000 元，基 金份 额总 额1,431,805,488,706.32 份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年1月1
日-2017年6月30日
上年度可比期间
2016 年1月1日
-2016 年6月30日
一、收入
25,076,495,298.81 11,744,401,870.12
1.利息收入
25,057,455,021.75 11,654,098,579.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,043,832,510.05 8,810,922,063.55
债券利息收入
2,489,712,912.87 2,673,635,870.80
资产支持证券利息收入
－ －
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买入返售金融资产收入
3,523,909,598.83 169,540,645.37
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
19,040,277.06 90,303,061.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 19,040,277.06 90,303,061.58
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 － －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 － 228.82
减：二、 费用
3,566,106,336.42 2,399,716,974.83
1．管理人报酬
1,692,605,885.55 1,118,121,156.22
2．托管费
451,361,569.45 298,165,641.72
3．销售服务费
1,410,504,904.57 931,767,630.21
4．交易费用 6.4.7.18 － －
5．利息支出
10,954,711.72 51,156,260.17
其中：卖出回购金融资产支出
10,954,711.72 51,156,260.17
6．其他费用 6.4.7.19 679,265.13 506,286.51
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
21,510,388,962.39 9,344,684,895.29
减：所得税费用
－ －
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
21,510,388,962.39 9,344,684,895.29
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
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会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1 月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益( 基金净值)
808,293,523,026.09 － 808,293,523,026.09
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数( 本期利润)
－ 21,510,388,962.39 21,510,388,962.39
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
623,511,965,680.23 － 623,511,965,680.23
其中： 1.基金申购款 5,644,500,276,103.80 － 5,644,500,276,103.80
2.基金赎回
款
-5,020,988,310,423.57 － -5,020,988,310,423.57
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
－ -21,510,388,962.39 -21,510,388,962.39
五、期末所有者权
益
（基金净值）
1,431,805,488,706.32 － 1,431,805,488,706.32
项 目
上年度可比期间
2016年1 月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益( 基金净值)
620,690,491,640.68 － 620,690,491,640.68
二、本期经营活动 － 9,344,684,895.29 9,344,684,895.29
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产生的基金净值变
动数( 本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
195,621,919,793.35 － 195,621,919,793.35
其中： 1.基金申购款 4,068,067,187,931.93 － 4,068,067,187,931.93
2.基金赎回
款
-3,872,445,268,138.58 － -3,872,445,268,138.58
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
－ -9,344,684,895.29 -9,344,684,895.29
五、期末所有者权
益
（基金净值）
816,312,411,434.03 － 816,312,411,434.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理 人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘余额宝货币市场基金(原名为"天弘增利宝货币市场基金"， 以下简称"本基金")
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]692号《关于核准
天弘增利宝货币市场基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《天弘增利宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
200,628,721.85 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)
第306 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘增利宝货币市场基金基金合
同》于2013年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,628,721.85 份
天弘余 额宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股份
有限公司。
根据相关法律法规、 《天弘增利宝货币市场基金基金合同》 的相关规定和 《天弘基
金管理有限公司关于变更天弘增利宝货币市场基金名称并修改基金合同相应条款的公
告》 ， 自2015年5月15日起"天弘增利宝货币市场基金"更名为"天弘余额宝货币市场基金
"， 基金简称由"天弘增利宝货币"变更为"天弘余额宝货币"， 基金代码不变， 仍为000198 。
根据相关法律法规和 《天弘增利宝货币市场基金基金合同》 的有关规定， 本基金的
投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券；1年 以内(含1年)的银行定期存款、 大额存单；
期限在1年以内(含1年)的债券回购； 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据； 剩余期限
在397 天以内(含397天)的债券； 剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券； 剩余
期限在397天以内(含397 天)的中期票据以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天通知存款利率(税后) 。 根据 《天弘
余额宝货币市场基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标、 投资策略、 投资理念、
投资范围、投资限制、投资管理程序等与原天弘增利宝货币市场基金保持不变。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘余额宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金 本报告期的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况以及 本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下 ：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或 其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中信银行股份有限公司 基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
天弘余 额宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017
年6月30日
上年度可比期间2016年1月1
日-2016年6 月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,692,605,885.55 1,118,121,156.22
其中：支付销售机构的客
户维护费
598,779.64 123,298.67
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.30% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 X 0.30%
/ 当年 天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管理 人与 基金 销售 机构 在基金 销售 协议 中约 定的 依据销 售机 构销 售基 金
的保有 量提 取一 定比 例的 客户维 护费 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关
费用， 该费 用从 基金 管理 人收取 的基 金管 理费 中列 支，不 属于 从基 金资 产中 列支的 费用 项目 。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017
年6月30日
上年度可比期间2016年1月1
日-2016年6 月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
451,361,569.45 298,165,641.72
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.08% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2017 年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 1,395,535,413.69
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016年1月1日-2016年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 931,767,630.21
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
天弘余 额宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期2017年1月1日-2017 年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中信银行 － － － － － －
上年度可比期间
2016年1月1日-2016年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中信银行 12,628,215,200.00 － － － 7,087,000,000.00 541,635.35
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期 及上年度可比期间 无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联
方名
称
本期2017年1 月1日-2017年6月30日
上年度可比期间2016年1月1日-2016
年6月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中信
银行
201,273,024,327.57 3,060,876,879.45 123,528,756,839.11 1,586,801,323.16
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人中 信银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
天弘余 额宝 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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2 、当 期利 息收 入含 存放 于 基金托 管人 中信 银行 的 协 议存款 利息 收入 。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无 须作说明的 其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款的余额。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次： 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
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(i) 各层次金融工具公允价值
于2017 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为113,829,818,449.63 元，无属于第一层次或第三层次的余额
(2016 年12月31日：第二层次93,851,188,795.14 元，无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1)金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收
增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属
于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收
政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
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金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资
产的比例
（% ）
1 固定收益投资 113,829,818,449.63 7.94
其中：债券 113,829,818,449.63 7.94
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 127,623,437,367.00 8.90
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,189,104,543,476.04 82.95
4 其他各项资产 2,970,492,178.14 0.21
5 合计 1,433,528,291,470.81 100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.07
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都
不得超过120天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120 天
的情况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 20.96 0.07
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含) —60天 19.10 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含) —90天 36.38 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 10.22 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 13.26 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.91 0.07
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余 存续期未发生超过240 天的情况。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 20,598,251,416.64 1.44
2 央行票据 － －
3 金融债券 50,956,994,857.48 3.56
其中：政策性金融债 50,956,994,857.48 3.56
4 企业债券 100,443,589.05 0.01
5 企业短期融资券 7,728,684,479.62 0.54
6 中期票据 472,770,797.10 0.03
7 同业存单 33,972,673,309.74 2.37
8 其他 － －
9 合计 113,829,818,449.63 7.95
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6 期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产
净值
比例（％）
1 111707037
17 招商银行
CD037
50,000,000 4,981,361,390.32 0.35
2 170401 17 农发01 49,500,000 4,945,896,986.94 0.35
3 140225 14 国开25 36,400,000 3,651,726,024.16 0.26
4 170301 17 进出01 35,900,000 3,584,001,129.70 0.25
5 150201 15 国开01 30,800,000 3,089,993,319.12 0.22
6 111710057
17 兴业银行
CD057
30,000,000 2,988,816,789.40 0.21
7 111715161
17 民生银行
CD161
30,000,000 2,972,632,106.53 0.21
8 111707139
17 招商银行
CD139
30,000,000 2,969,827,747.16 0.21
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9 140440 14 农发40 29,000,000 2,902,683,891.71 0.20
10 120240 12 国开40 25,750,000 2,578,099,507.36 0.18
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0017%
报告期内偏离度的最低值 -0.0170%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0071%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内， 本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排名 的前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用" 摊余成 本法" 计算的基金资产 净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价" 。投资组合 的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为" 公允价值 变动损益" ， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法
估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
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7.9.2 本报告 期内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被 监管部门立案调 查，未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 107,806.26
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,970,384,371.88
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,970,492,178.14
7.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
368,533,591 3,885.14 2,876,416,069.62 0.20% 1,428,929,072,636.70 99.80%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
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项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
23,032,923.52 0.00%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年5月29日) 基金份额总额 200,628,721.85
本报告期期初基金份额总额 808,293,523,026.09
本报告期基金总申购份额 5,644,500,276,103.80
减：本报告期基金总赎回份额 5,020,988,310,423.57
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 1,431,805,488,706.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券回购成交金额
债券回
购交易
占当期
成交总
额的比
例
权证
交易
成交
金额
权证交
易占当
期成交
总额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券商
的佣金占当
期佣金总量
的比例
备
注
说
明
中信
证券
2 1,032,499,514.30 100.00% 120,300,000,000.00 100.00% － － － － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位
的证券 经营 机构 。然 后基 金管理 人和 被选 用的 证券 经营机 构签 订交 易席 位租 用协议 。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
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20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内及本报告批准送出日之前， 基金管理人根据法律法规及 《基金合同》 相
关规定， 分别于2017年5 月27日、8月14日调整个人交易账户持有额度。 具体信息请参见
基金管理人在指定媒介披露的 《天弘基金管理有限公司关于调整天弘余额宝货币市场基
金个人交易账户持有额度的公告》。
天弘基金 管理有限公司
二〇一七 年 八月二十八 日
