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天弘高端A(001599)

天弘高端:2017年半年度报告摘要

天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 
 
 
 
 
 第 1 页 共 37 页 
 
 
天 弘中 证高端 装备 制造指 数型 发起式 证券 投资基 金2017 年半 年度报 告摘 要 
 
 
2017 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人: 国泰 君安证 券股 份有限 公司 
 
送 出日 期:2017 年08 月28 日 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 
 
 
 
 
 第 2 页 共 37 页 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年8月24日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 3 页 共 37 页 §2


基金简 介 2.1 基金 基本情 况 基金简称 天弘中证高端装备制造 基金主代码 001599 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月08日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金合同存续期 不定期 报告期末基金份额总额 29,561,539.82份 下属两级基金的基金简称 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 下属两级基金的交易代码 001599 001600 报告期末下属两级基金的份 额总额 18,718,737.05份 10,842,802.77 份 2.2 基金 产品说 明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 4 页 共 37 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 童建林 王健 联系电话 022-83310208


021-38676252


电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4007109999


95521 传真 022-83865569 021-38677819 2.4 信息 披露方 式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.thfund.com.cn


基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址


§3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年01月01日-2017年06月30日) 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 本期已实现收益 -1,957,086.59 -2,648,554.21 本期利润 154,560.15 -2,993,655.66 加权平均基金份额本期利润 0.0083 -0.0610 本期基金份额净值增长率 0.30% 0.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30日) 期末可供分配基金份额利润























-0.2539























-0.2584


期末基金资产净值 16,656,758.50 9,593,092.75 期末基金份额净值 0.8898 0.8847 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 5 页 共 37 页 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、本 基金 《基 金合 同》 于2015 年07月08日 起生 效。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 (天弘中证高端装备制 造A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.94% 0.77% 6.46% 0.79% -0.52% -0.02% 过去三个月 -3.58% 0.91% -3.31% 0.92% -0.27% -0.01% 过去六个月 0.30% 0.82% 1.07% 0.82% -0.77% 0.00% 过去一年 -0.46% 0.86% 0.31% 0.87% -0.77% -0.01% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月08 日-2017 年06月30日) -11.02% 2.18% -10.77% 2.09% -0.25% 0.09% 阶段 (天弘中证高端装备制 造C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.91% 0.77% 6.46% 0.79% -0.55% -0.02% 过去三个月 -3.67% 0.91% -3.31% 0.92% -0.36% -0.01% 过去六个月 0.16% 0.82% 1.07% 0.82% -0.91% 0.00% 过去一年 -0.73% 0.86% 0.31% 0.87% -1.04% -0.01% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月08 日-2017 年06月30日) -11.53% 2.18% -10.77% 2.09% -0.76% 0.09% 注: 天弘 中证 高端 装备 制 造基金 的业 绩比 较基 准为 : 中 证高 端装 备制 造指 数 收益率 ×95% + 银行 活期 存款利 率( 税后 )×5%。 中证高 端装 备制 造指 数从 通信设 备, 电气 部件 与设 备,重 型电 气设 备, 工 业机械 ,建 筑、 农用 机械 与重型 卡车 ,航 空航 天与 国防、 电子 设备 制造 商、 石油与 天然 气设 备与 服 务的公 司中 选取 代表 性的200 只股 票构 成样 本股 ,以 反映上 市公 司中 高端 装备 制造产 业股 票的 走势 ,天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 6 页 共 37 页 并为投 资者 提供 新的 投资 标的 。 本 基金 投资 于股 票 的资产 比例 不低 于基 金资 产的90% , 投 资于 中证 高 端装备 制造 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产比 例不 低于非 现金 基金 资产 的80% ; 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ,应 当保持 不低 于基 金资 产净 值5%的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 天弘中证高端装备制造A 业绩比较基准 2015-07-08 2015-10-22 2016-01-28 2016-05-13 2016-08-22 2016-12-06 2017-03-20 2017-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 天弘中证高端装备制造C 业绩比较基准 2015-07-08 2015-10-22 2016-01-28 2016-05-13 2016-08-22 2016-12-06 2017-03-20 2017-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 注:1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年07月08日 起生 效。


2 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管理人 报告 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 7 页 共 37 页 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称


股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司


51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)


2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 合计 100% 截至2017年6月30日,本基金管理人共管理54 只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期 策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型 证券投资基金 (LOF) 、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天 弘现金管家货币市场 基金、 天弘债券型发起式证券投资基 金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额 宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基 金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘瑞利 分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数 型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型 证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置 混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混 合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证 券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数 型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动 互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基 金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 8 页 共 37 页 金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券 投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天 弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配 置混合型证券投资基金、 天弘金利 灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混 合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2015 年07月 2017年04月 11年 男, 经济学硕士。2007年7 月至2008年10 月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司,历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 张子法 本基金 基金经 理。 2017 年04月 - 15年 男,软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。 2014年3月加盟本公司, 历 任股票研究员、基金经理 助理。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。 2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。 3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 9 页 共 37 页 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 公平交易的执行情况包括: 建立 统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未 出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形 进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本报告期内, 本基金在运作过程中严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策略,天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 10 页 共 37 页 对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素, 当由于申赎变动、 指数 成分股权重调整等原因引发组合调整时, 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提 下, 结合市场趋势预判与量化分析, 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构, 最大 限度降低冲击成本和减少跟踪误差, 力争投资回报与所跟踪指数保持一致, 努力为投资 者提供一个良好的指数投资工具。 4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 截至2017年6月30日, 中证高端装备制造A基金份额净值为0.8898元, 中证高端装备 制造C 基金份额净值为0.8847 元。 报告期内份额净值增长率中证高端装备制造A为0.30% 、 中证高端装备制造C为0.16% ,同期业绩比较基准增长率为1.07%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 下半年, 按照全国金融工作会议的精神, 经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被作 为重点工作, 在非金融企业债务偏高、 楼市整体仍属偏热 的情况下, 货币政策预计会保 持稳健, 短期内难再宽松。 再加上固定资产投资、 工业生产和PPP在二季度出现了放缓, 企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现, 市场出现整体性机会的要素尚不充分。 但市 场上也有不少积极因素,6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活力, 政治局 会议要求实施好积极的财政政策, 结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负, 十九 大的召开又将释放改革开放想象空间, 故市场大概率还是以结构性机会为主。 随着 “中 国制造2025” 战略的推进, 信息技术与先进制造技术高速发展, 我国高端装备制造业的 发展深度和广度日 益提高,预计至2020年仍保持较高的增长速度。


4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管 理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业 知识、 两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法 规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 基金会计、 风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 11 页 共 37 页 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人 报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 国泰君安证券股份有限公司 (以下称"本托管人") 在天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金 (以下称"本基金") 的托管过程中, 严格遵守 《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同和托管协议 的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基 金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半 年度 财务会 计报告 (未 经审计 ) 6.1 资产 负债表 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 12 页 共 37 页 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,336,680.70 65,889,249.78 结算备付金


12,525.06 15,220.33 存出保证金


124,477.72 19,975.86 交易性金融资产 6.4.7.2 24,796,851.96 90,775,892.09 其中:股票投资


24,796,851.96 90,775,892.09








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


266,132.48 - 应收利息 6.4.7.5 660.47 6,993.26 应收股利


- - 应收申购款


73,432.71 16,429,812.51 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


26,610,761.10 173,137,143.83 负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 13 页 共 37 页 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 60,237,291.24 应付赎回款


231,647.71 85,087.25 应付管理人报酬


10,963.60 11,366.41 应付托管费


2,192.71 2,273.28 应付销售服务费


2,063.61 2,065.65 应付交易费用 6.4.7.7 11,506.33 19,547.40 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 102,535.89 138,041.19 负债合计


360,909.85 60,495,672.42 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.9 29,561,539.82 127,437,273.60 未分配利润 6.4.7.10








-3,311,688.57


-14,795,802.19 所有者权益合计











26,249,851.25


112,641,471.41 负债和所有者权益总计











26,610,761.10


173,137,143.83 注: 报告 截止 日2017 年 06 月 30 日 , 天 弘中 证高 端 装备制 造指 数型 发起 式证 券投资 基 金 A 类 基金 份 额净 值0.8898 元 , 天 弘中 证高端 装备 制造 指数 型发 起式证 券投 资基 金 C 类基 金份额 净 值 0.8847 元, 基金份 额总 额 29,561,539.82 份 , 其 中天 弘中 证高 端 装备制 造指 数型 发起 式证 券投资 基 金A 类 基金 份 额18,718,737.05 份, 天 弘 中证高 端装 备制 造指 数型 发起式 证券 投资 基 金C 类 基金份 额10,842,802.77 份。 6.2 利润 表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日-2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 上年度可比期间2016 年01月01 日-2016年06 月30日 一 、收 入


-2,391,728.41 -4,151,265.75 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 14 页 共 37 页 1.利息收入


46,625.60 12,029.53 其中:存款利息收入 6.4.7 .11 46,625.60 12,029.53








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - -








其他利息收入


- - 2.投资收益


-4,257,687.58 -1,298,588.17 其中:股票投资收益 6.4.7 .12 -4,416,685.34 -1,376,112.58








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7 .13 - -








资产支持证券投资收 益 6.4.7 .13.2 - -








贵金属投资收益 6.4.7 .14 - -








衍生工具收益 6.4.7 .15 - -








股利收益 6.4.7 .16 158,997.76 77,524.41 3.公允价值变动收益 6.4.7 .17 1,766,545.29 -2,868,213.57 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7 .18 52,788.28 3,506.46 减 :二 、费用

















447,367.10














165,407.65


1.管理人报酬


150,632.27 51,995.16 2.托管费


30,126.50 10,399.01 3.销售服务费


54,781.38 5,428.80 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 15 页 共 37 页 4.交易费用 6.4.7 .19














131,361.99

















17,454.41


5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7 .20 80,464.96 80,130.27 三 、 利润 总额 (亏损 总额以 “-” 号 填列 )








-2,839,095.51








-4,316,673.40


减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 )





-2,839,095.51








-4,316,673.40


6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日-2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日-2017年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 127,437,273.60 -14,795,802.19 112,641,471.41 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -2,839,095.51 -2,839,095.51 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)








-97,875,733.78











14,323,209.13

















-83,552,524.65


其中:1.基金申购款











53,257,200.13











-4,864,828.19

















48,392,371.94











2.基金赎回款





-151,132,933.91











19,188,037.32














-131,944,896.59


四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) -








天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 16 页 共 37 页 五、期末所有者权益 (基金净值)











29,561,539.82











-3,311,688.57

















26,249,851.25


项 目 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 22,269,962.50 1,912,839.52 24,182,802.02 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -4,316,673.40 -4,316,673.40 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)

















635,268.41

















-39,909.65


























595,358.76


其中:1.基金申购款











18,345,315.94











-2,370,569.62

















15,974,746.32











2.基金赎回款








-17,710,047.53














2,330,659.97

















-15,379,387.56


四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) -








五、期末所有者权益 (基金净值)











22,905,230.91











-2,443,743.53

















20,461,487.38


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理公司负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基 本情 况 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1336号 《关于准予天弘中证 高端装备制造指数型发起式证券投资基金注册的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 17 页 共 37 页 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集 期间为2015年7月6日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元,业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第902号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基 金基金合 同》于2015年7 月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管 人为国泰君安证券股份有限公司。 根据 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证 高端装备制造指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金根据申购费 用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 认购/申购、 赎回基金时收取认购/ 申 购费用、 赎回费用, 且从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为天弘中证高端装备 制造指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A 类基金");认购/申购、赎回基金时不 收取认/申购费用、赎回费用,而是在本类别基金资产中计提销售服务费的,称为天弘 中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C 类两种收费模式并存, 由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计 算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额, 但各类别基金份额之间不 能相互转换。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000 万元, 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端装备制造指数型发起式 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证高端装备制造指数的成份股及 其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资 目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股, 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股 指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基 金资产的90%,投资于中证高端装备制造指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非 现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的 业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款利率( 税后)×5%。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 18 页 共 37 页 6.4.2 会计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《天弘中证高端 装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本 基金2017 年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政 策、 会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票的转让收入免征增值 税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 19 页 共 37 页 增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红 利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的,暂减 按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上 市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解 禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记 机构 国泰君安证券 股份有限公司("国泰君安 证券") 基金托管人、基金销售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016 年06月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 成交金额 占当期股票 成交总额的天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 20 页 共 37 页 比例 比例 国泰君安证券


121,577,674.00 100.00% 21,503,858.84 100.00% 6.4.8.1.2 权 证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01 日-2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国泰君安证券








28,108.20 100.00%











11,506.33 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年01月01 日-2016年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国泰君安证券











4,973.88 100.00%











3,552.18 100.00% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 6.4.8.1.4 债 券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债 券回购 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管理 费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 上年度可比期间 2016年01 月01日-2016 年06 月30日 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 21 页 共 37 页 当期发生的基金应支付的管理费 150,632.27 51,995.16 其中:支付销售机构的客户维护费 8,430.60








2,935.59 注: 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费, 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费 用,该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ,不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目 。 6.4.8.2.2 基 金托管 费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 上年度可比期间 2016年01 月01日-2016 年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 30,126.50 10,399.01 注: 支付 基金 托管 人国 泰 君安证 券的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销 售服务 费 单位: 人民币元 获得销售服务费 的 各关联方名称 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 天弘中证高端装备 制造A 天弘中证高端装备 制造C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 46,713.98 46,713.98 国泰君安证券 - 4,168.44 4,168.44 合计 -


50,882.42


50,882.42


获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2016 年01月01日-2016年06 月30日 天弘中证高端装备 制造A 天弘中证高端装备 制造C 合计 天弘基金管理有限公








5,356.86














5,356.86


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 22 页 共 37 页 司 国泰君安证券 -














14.95

















14.95


合计 -








5,371.81














5,371.81


注:基 金支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值一 定比 例的 年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付给 天弘基 金管 理有 限公 司, 再由天 弘基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金 销售机 构。 本基 金 A 类 基 金份额 不收 取销 售服 务费 ,C 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费率 为 0.25% 。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2017年01月01日-2017年06月 30日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月 30日 天弘中证高端 装备制造A 天弘中证高 端装备制造 C 天弘中证高端 装备制造A 天弘中证高 端装备制造 C 期初持有的基金份额


5,000,000.00





5,000,000. 00


5,000,000.00





5,000,000. 00


期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - - 期末持有的基金份额


5,000,000.00





5,000,000. 00


5,000,000.00





5,000,000. 00


占基金总份额比例 16.91% 16.91% 21.83% 21.83% 注: 基 金管 理人 天弘 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 直销 柜台办 理 , 适 用费 率为 每笔1000元。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 23 页 共 37 页 6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01日-2017年06月30 日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016 年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券 活期存款 1,336,680.70 44,481.18 1,525,729.73 11,708.97 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司,按 银行 同业 利率 计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017 年06月30 日)本 基金 持有的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60198 9 中国 重工 2017- 05-31 重大资产 重组 6.21


189,0 00 1,424,226 .20 1,173,690 .00 60066 6 奥瑞 德 2017- 04-27 重大资产 重组 17.40


24,89 6 432,108.3 4 433,190.4 0 00201 3 中航 机电 2017- 05-12 披露重大 事项 10.33 2017- 08-02 11.36 32,48 2 382,547.1 8 335,539.0 6 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 24 页 共 37 页 00204 9 紫光 国芯 2017- 02-20 重大资产 重组 30.82


9,602 328,592.0 0 295,933.6 4 60172 7 上海 电气 2017- 06-22 重大资产 重组 7.57


35,00 0 323,500.6 8 264,950.0 0 60160 8 中信 重工 2017- 04-19 披露重大 事项 5.54 2017- 07-26 5.26 45,30 0 265,651.1 9 250,962.0 0 30013 4 大富 科技 2017- 02-09 重大资产 重组 23.36


10,10 4 264,614.3 9 236,029.4 4 60048 5 信威 集团 2016- 12-26 重大资产 重组 14.59


14,60 0 305,515.9 8 213,014.0 0 00235 8 森源 电气 2017- 05-12 重大资产 重组 17.02 2017- 07-12 16.68 12,39 2 240,292.6 5 210,911.8 4 00261 0 爱康 科技 2017- 05-12 披露重大 事项 2.44 2017- 08-02 2.44 75,80 0 245,550.6 1 184,952.0 0 00260 0 江粉 磁材 2017- 02-27 重大资产 重组 11.46


15,30 0 155,301.6 1 175,338.0 0 00254 7 春兴 精工 2017- 02-20 重大资产 重组 10.89


15,30 0 145,392.3 6 166,617.0 0 30008 8 长信 科技 2016- 09-12 重大资产 重组 15.75


8,900 107,810.7 5 140,175.0 0 60065 4 *ST中 安 2017- 06-07 重大资产 重组 13.48


7,800 210,059.1 4 105,144.0 0 00202 5 航天 电器 2016- 09-12 重大资产 重组 24.95 2017- 07-04 22.46 4,100 93,333.25 102,295.0 0 30036 7 东方 网力 2016- 12-15 重大资产 重组 20.00


4,204 109,777.2 1 84,080.00 30014 5 中金 环境 2017- 06-28 重大资产 重组 16.92


4,800 74,624.00 81,216.00 30009 8


高新 兴 2017- 06-22 披露重大 事项 12.90


3,704 52,039.49 47,781.60 60386 1


白云 电器 2017- 06-15 重大资产 重组 24.27


600 11,025.00 14,562.00 注:本 基金 截至2017 年06 月30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 截至本报告期末2017年06 月30日, 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 25 页 共 37 页 截至本报告期末2017年06 月30日, 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资 产中属于第一层次的余额为20,280,470.98元, 属于第二层次的余额为4,516,380.98 元, 无属于第三层次的余额(2016 年12月31日:第一层次88,397,345.04元,第二层次 2,378,547.05 元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于 公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 ) 于2017年6月30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月 31日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金融商品持有期间 (含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益), 不征天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 26 页 共 37 页 收增值税;(2) 纳税人购入基金、 信托、 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不 属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理 人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关 于资管产品 增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴 纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收 政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7


投资组 合报 告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 24,796,851.96 93.18 其中:股票 24,796,851.96 93.18 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,349,205.76 5.07 7 其他资产 464,703.38 1.75 8 合计 26,610,761.10 100.00 7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 27 页 共 37 页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 255,530.34 0.97 C 制造业 23,793,834.64 90.64 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 488,889.86 1.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 51,158.12 0.19 合计 24,589,412.96 93.67 7.2.2 报告期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 28 页 共 37 页 C 制造业 102,295.00 0.39 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,144.00 0.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,439.00 0.79 注:由于 指数成 份股调 整 ,上表所 列示股 票被调 出 成份股后 停牌, 故以积 极 投资股票 列示( 下 同)。 7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 7.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601989 中国重工 189,000 1,173,690.00 4.47 2 601766 中国中车 79,158 801,078.96 3.05 3 000063 中兴通讯 24,300 576,882.00 2.20 4 600703 三安光电 24,780 488,166.00 1.86 5 600666 奥瑞德 24,896 433,190.40 1.65 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 29 页 共 37 页 6 600089 特变电工 40,203 415,296.99 1.58 7 002241 歌尔股份 19,600 377,888.00 1.44 8 002456 欧菲光 20,332 369,432.44 1.41 9 002236 大华股份 15,351 350,156.31 1.33 10 000338 潍柴动力 25,733 339,675.60 1.29 注:投资 者欲了 解本报 告 期末基金 投资的 所有股 票 明细,应 阅读登 载于本 公 司网站的 年度报 告 正文。 7.3.2 积极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600654 *ST中安 7,800 105,144.00 0.40 2 002025 航天电器 4,100 102,295.00 0.39 7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601766 中国中车 1,206,254.00 1.07 2 601989 中国重工 725,876.00 0.64 3 000063 中兴通讯 720,382.52 0.64 4 000547 航天发展 690,699.00 0.61 5 601727 上海电气 610,893.00 0.54 6 600703 三安光电 543,516.80 0.48 7 002491 通鼎互联 500,385.00 0.44 8 600089 特变电工 486,474.51 0.43 9 002241 歌尔股份 429,862.00 0.38 10 002236 大华股份 426,418.00 0.38 11 600031 三一重工 421,817.00 0.37 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 30 页 共 37 页 12 600893 航发动力 407,177.00 0.36 13 300024 机器人 384,383.00 0.34 14 002465 海格通信 378,287.00 0.34 15 000768 中航飞机 376,792.00 0.33 16 600271 航天信息 345,899.00 0.31 17 600525 长园集团 328,175.00 0.29 18 002008 大族激光 324,616.00 0.29 19 000338 潍柴动力 320,530.00 0.28 20 600487 亨通光电 315,950.00 0.28 注:本 项的" 买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601766 中国中车 5,086,414.02 4.52 2 601989 中国重工 2,649,424.28 2.35 3 000063 中兴通讯 1,845,158.00 1.64 4 000768 中航飞机 1,451,492.53 1.29 5 002456 欧菲光 1,419,709.00 1.26 6 600703 三安光电 1,369,789.40 1.22 7 002202 金风科技 1,297,530.44 1.15 8 600089 特变电工 1,247,999.00 1.11 9 002241 歌尔股份 1,196,904.00 1.06 10 600031 三一重工 1,082,248.00 0.96 11 002236 大华股份 1,054,167.50 0.94 12 000157 中联重科 1,047,797.79 0.93 13 002475 立讯精密 1,047,397.00 0.93 14 300136 信维通信 1,021,489.77 0.91 15 300124 汇川技术 1,019,403.95 0.90 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 31 页 共 37 页 16 000338 潍柴动力 1,015,366.00 0.90 17 002008 大族激光 980,146.00 0.87 18 300408 三环集团 972,843.52 0.86 19 000413 东旭光电 959,532.00 0.85 20 300024 机器人 918,499.00 0.82 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 29,124,386.96 卖出股票收入(成交)总额 92,453,287.04 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 32 页 共 37 页 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组合 报告 附注 7.12.1 本报告编制日 前一年内,在本基金投资的前十名证券发行主体中,歌尔股份有 限公司、奥瑞德光电股份有限公司,分别于2016 年7月14日、2016年12月29 日收到中国 证监会派出机构的行政监管措施决定书。 具体内容, 敬请投资者参见上述公司的相关公 告。 对该等股票的投资决策程序说明: 本基金为被动跟踪指数基金。 根据本基金 《基金 合同》 等相关规定, 为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差, 故按照成份股权重配置该 等证券,符合法律法规、基金合同和公司内部投资决策程序的相关规定。 7.12.2 基金 投资 的前十 名股 票,均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。 7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 124,477.72 2 应收证券清算款 266,132.48 3 应收股利 - 4 应收利息 660.47 5 应收申购款 73,432.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 464,703.38 7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 7.12.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单位: 人民币元 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 33 页 共 37 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601989 中国重工 1,173,690.00 4.47 重大资产重组 2 600666 奥瑞德 433,190.40 1.65 重大资产重组 7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600654 *ST 中安 105,144.00 0.40 重大资产重组 2 002025 航天电器 102,295.00 0.39 重大资产重组 7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份 额持有 人信息 8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘中 证高端 装备制 造A 8,080 2,316.68 5000,000.0 0 26.71% 13,718,737 .05 73.29% 天弘中 证高端 装备制 造C 4,986 2,174.65 5000,000.0 0











46.11%


5,842,802. 77 53.89% 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 34 页 共 37 页 合计 13,066 2,262.48 10,000,000 .00 33.83%


19,561,539 .82 66.17% 注: 机 构-个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针 对A、C 类分 级 基金, 比例 的分 母采 用 A 、C类 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用A、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 天弘中证高端 装备制造A 37,632.21











0.20%


天弘中证高端 装备制造C 115.95














-





合计 37,748.16 0.13% 8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘中证高端装备制造A 0 天弘中证高端装备制造C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘中证高端装备制造A 0 天弘中证高端装备制造C 0 合计 0 8.4 发起 式基金 发起 资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 33.83% 10,000,000. 00 33.83% 三年 基金管理人高级管 - - - -


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 35 页 共 37 页 理人员 基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 33.83% 10,000,000. 00 33.83%


§9


开放式 基金 份额变 动 单位:份 天弘中证高端装备制 造A 天弘中证高端装备制 造C 基金合同生效日(2015年07月08日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 19,166,796.74 108,270,476.86 本报告期基金总申购份额 9,147,736.99 44,109,463.14 减:本报告期基金总赎回份额 9,595,796.68 141,537,137.23 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 18,718,737.05 10,842,802.77 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §10 重大 事件揭 示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告期内, 熊军先生已任职本公司副总经理职务, 具体信息请参见基金管理人于2017 年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 36 页 共 37 页 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 基 金改聘 会计 师事 务所 情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 本 期基金 租用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况 金额单位: 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 国泰 君安 2 121,5 33,19 8.49 100.0 0% - - - - - - 28,10 8.20 100.0 0% 注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。 2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。 3 、报 告期 内新 租用 证券 公 司交易 单元 情况 :无 。 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 §11


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘 要 第 37 页 共 37 页 区间 机构 1 2017/01/03-201 7/05/30 52,619 ,667.3 1 21,507 ,689.0 0


74,127 ,356.3 1


- - 机构 2 2017/05/31-201 7/06/30 10,000 ,000.0 0 - - 10,000,000 .00 33.83% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、 独立决策、 规范运 作、 充分披露原则, 公 平对待投资者, 保 障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能导致 的特有风险主要包括: (1) 超出基金管理人允 许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对 赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投 票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十个 工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其 他基金合并或者终 止基金合同等风险。 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 天 弘基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年八 月二 十八日