前 海 开 源 高端 装 备 制 造灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 18 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 前海开 源高 端装 备制 造混 合
基金主 代码 001060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 27 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 342,604,596.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金主要通过精选投资 与高端装备制造相关的优 质证券，在合理控制风险 并保
持基金 资产 良好 流动 性的 前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
高端装备制造即指装备制 造的高端领域，包括技术 高端、价值链高端和产业 链核
心三个方面的内涵，具有 高成长性、高盈利性和高 壁垒性的基本特征，代表 着产
业发展升级的主要方向。 高端装备制造业的行业范 畴囊括了航空航天装备、 轨道
交通装备、海洋工程装备 、智能制造装备、节能环 保设备、绿色能源装备、 新能
源汽车 、 医疗 设备 、 信息 电子设 备 和 3D 打印 设备 等 领域 ， 同 时涉 及其 产业 链 的上
下游。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类资产配置中，本基 金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济 因素
进行充分研究的基础上， 判断宏观经济周期所处阶 段。本基金将依据经济周 期理
论，结合对证券市场的系 统性风险以及未来一段时 期内各大类资产风险和预 期收
益率的 评估 ，制 定本 基金 在股票 、债 券、 现金 等大 类资产 之间 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金将精选有良好增值 潜力的、与高端装备制造 相关的上市公司股票构建 股票
投资组合。高端装备制造 主题的股票投资策略将从 定性和定量两方面入手， 定性
方面主要考察上市公司所 属行业发展前景、行业地 位、竞争优势、管理团队 、创
新能力等多种因素；定量 方面考量公司估值、资产 质量及财务状况，比较分 析各
优质上市公司的估值、成 长及财务指标，优先选择 具有相对比较优势的公司 作为
最终股 票投 资对 象。
3、债 券投 资策 略
在债券投资策略方面，本 基金将以高端装备制造相 关债券为主线，在综合研 究的
基础上实施积极主动的组 合管理，采用宏观环境分 析和微观市场定价分析两 个方
面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面，结 合对宏观经济、市场利率 、债
券供求等因素的综合分析 ，根据交易所市场与银行 间市场类属资产的风险收 益特
征，定期对投资组合类属 资产进行优化配置和调整 ，确定不同类属资 产的最 优权前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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重。
4、权 证投 资策 略
本基金将权证的投资作为 提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应 公司
基本面研究成果确定权证 的合理估值，发现市场对 股票权证的非理性定价； 利用
权证衍生工具的特性，通 过权证与证券的组合投资 ，来达到改善组合风险收 益特
征的目 的。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金通过对资产支持证 券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预 估，
借用必要的数量模型来谋 求对资产支持证券的合理 定价，在严格控制风险、 充分
考虑风险补偿收益和市场 流动性的条件下，谨慎选 择风险调整后收益较高的 品种
进行投 资。
6、股 指 期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判 断和
组合风险收益分析的基础 上。基金管理人将根据宏 观经济因素、政策及法规 因素
和资本市场因素，结合定 性和定量方法，确定投资 时机。基金管理人将结合 股票
投资的总体规模，以及中 国证监会的相关限定和要 求，确定参与股指期货交 易的
投资比 例。
业 绩 比 较 基
准
沪深300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风 险 收 益 特
征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 水平 高于货 币型 基金 、 债 券型 基金 ，
低于股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 陆志俊
联系电 话 0755-88601888 95559
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4001666998 95559
传真 0755-83181169 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 27,075,096.35
本期利 润 54,514,556.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1198
本期基 金份 额净 值增 长率 11.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1163
期末基 金资 产净 值 385,115,312.34
期末基 金份 额净 值 1.124
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 9.44% 1.14% 3.84% 0.47% 5.60% 0.67%
过去三 个月 4.85% 1.08% 4.30% 0.44% 0.55% 0.64%
过去六 个月 11.51% 0.94% 7.41% 0.40% 4.10% 0.54%
过去一 年 8.70% 0.91% 11.30% 0.48% -2.60% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
12.40% 1.12% -0.93% 1.28% 13.33% -0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 — —
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 58 只开 放式 基金 ， 资前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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产管理 规模 超 过620 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年3 月27 日 - 11 年
薛小波 先生， 清华 大学 工 程
力学学 士、 流体 力学 硕士 。
2006 年7 月至 2014 年 4 月
任中信 证券 机械 行业 和军
工行业 首席 分析 师、 高 级 副
总裁。 现 任前 海开 源基 金 管
理有限 公司 执行 投资 总监 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则 、 本 基金 《 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期 内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 考虑 到高 端装 备的良 好发 展前 景， 同时 考虑到 股市 从高 点以 来经 过几次 深幅 调整 ，
估值回落很大 ，我们认 为 高端装备相关 个股已经 具 备投资价值， 因此本基 金 保持了 90% 左右的 较
高仓位 ，积 极捕 捉投 资机 会。在 报告 期内 ，实 现了 正收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为11.51% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 7.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从宏观经济面 看， 随着 劳 动力红利逐步 消褪、固 定 资产投资下滑 、出口减 速 和环保制约， 中
国经济维持高 增长的挑 战 越来越大。在 这种背景 下 ，中国经济需 要通过结 构 调整，转型 升级，使
得经济 走向 更高 质量 更可 持续发 展的 新常 态。 从资 金面上 看， 考虑 到国 内外 经济形 势, 预计 宏观 货
币政策 整体 相对 偏紧 。 从 市场估 值看 ， 股市 经过 几 次深幅 调整 ， 估值 相比2015 年高 点已 有很 大回
落，综 合考 虑宏 观经 济、 资金面 和当 前市 场估 值， 我们认 为当 前市 场存 在结 构性机 会。
考虑到 在转 型过 程中 各行 业的景 气度 会有 高有 低， 行 业内部 的各 企业 的竞 争力 也会有 高有 低，
在股市的表现 中也会有 差 异。因此 ，我 们认为在 投 资过程中高成 长高确定 性 的行业和竞 争力突出
的公司 值得 重点 关注 。
高端装备制造 即指装备 制 造的高端领域 ，包括技 术 高端、价值链 高端和产 业 链核心三个方 面
的内涵 ，具 有高 成长 性、 高盈利 性和 高壁 垒性 的基 本特征 ，代 表着 产业 发展 升级的 主要 方向 。
未来我们将继 续保持稳 健 灵活的投资策 略，围绕 高 端装备的投资 范畴，精 选 个股，力争给 投
资者带 来更 好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人 根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估 值流 程。 估值 委员 会由执 行董 事长 、 督 察长 、 基金 事务 部、 研 究部、 投资部 、 监 察稽 核部、
金融工程部、 交易部负 责 人及其他指定 相关人员 组 成。估值委员 会成员均 具 备专业胜任 能力和相前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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关从业资格， 精通各自 领 域的理论知识 ，熟悉相 关 政策法规，并 具有丰富 的 实践经验。 基金经理
可参与 估值 原则 和方 法的 讨论， 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证 指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 基金托管 人 在前海开源高 端装备制 造 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 前海开源 基 金管理有限公 司在前海 开 源高端装备制 造灵活配 置 混合型证券投 资
基金投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等 问题上，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报 告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告期内， 由前海开 源 基金管理有限 公司编制 并 经托管人复核 审查的有 关 前海开源高端 装前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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备制造灵活配 置混合型 证 券投资基金的 半年度报 告 中财务指标、 净值表现 、 收益分配情 况、财务
会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 37,440,677.85 62,625,475.44
结算备 付金 138,239.59 581,495.02
存出保 证金 149,953.24 219,867.85
交易性 金融 资产 351,141,555.83 519,934,606.32
其中： 股票 投资 351,141,555.83 519,934,606.32
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,757,572.68 -
应收利 息 9,665.09 18,661.10
应收股 利 - -
应收申 购款 97,699.22 12,167.21
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 390,735,363.50 583,392,272.94
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,532,230.81 365,229.55
应付管 理人 报酬 481,264.67 766,238.57
应付托 管费 80,210.78 127,706.42 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 182,649.33 391,090.51
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 343,695.57 420,686.51
负债合 计 5,620,051.16 2,070,951.56
所有者权益：
实收基 金 342,604,596.76 576,948,089.46
未分配 利润 42,510,715.58 4,373,231.92
所有者 权益 合计 385,115,312.34 581,321,321.38
负债和 所有 者权 益总 计 390,735,363.50 583,392,272.94
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.124 元， 基金 份额 总额342,604,596.76 份。
6.2 利润表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 59,868,009.13 67,518,324.45
1.利息 收入 221,053.10 1,454,754.10
其中： 存款 利息 收入 221,053.10 1,454,754.10
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 32,012,757.32 -3,132,259.08
其中： 股票 投资 收益 29,896,562.75 -7,912,646.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,116,194.57 4,780,387.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
27,439,460.08 69,037,642.12
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 194,738.63 158,187.31
减： 二、费用 5,353,452.70 10,735,067.32 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 3,565,304.34 7,435,817.78
2．托 管费 594,217.38 1,239,302.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,019,190.08 1,885,460.45
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 174,740.90 174,486.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
54,514,556.43 56,783,257.13
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
54,514,556.43 56,783,257.13
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 前海 开源 高端 装备制 造灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
576,948,089.46 4,373,231.92 581,321,321.38
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 54,514,556.43 54,514,556.43
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-234,343,492.70 -16,377,072.77 -250,720,565.47
其中：1.基 金申 购款 5,052,106.03 299,254.00 5,351,360.03
2. 基金 赎回 款 -239,395,598.73 -16,676,326.77 -256,071,925.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
342,604,596.76 42,510,715.58 385,115,312.34
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
972,744,664.11 -17,749,010.42 954,995,653.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 56,783,257.13 56,783,257.13
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
81,651,722.16 -2,921,751.44 78,729,970.72
其中：1.基 金申 购款 252,801,293.31 -4,259,520.38 248,541,772.93
2. 基金 赎回 款 -171,149,571.15 1,337,768.94 -169,811,802.21
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,054,396,386.27 36,112,495.27 1,090,508,881.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 何璁______
____ 任福 利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
前海开 源高 端装 备制 造灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可 【2015 】133 号文 《关 于准 予前海 开源 高端 装备
制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金注 册的 批复 》 ， 由 前海开 源基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投 资基金法》 、 《 前海开源高 端装备制 造灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》及其 他
法律法 规公 开募 集 。 本 基 金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次募 集期 间 为2015 年3 月5 日至
2015 年3 月25 日， 首次 设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 3,212,747,229.36 元 ， 经 瑞华 会计
师事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 瑞华验 字[2015]02030021 号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案，
《前海 开源 高端 装备 制造 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年3 月 27 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,214,240,402.54 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
1,493,173.18 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 前海开 源基 金管 理有 限公 司， 本 基金 托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源高 端装 备 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及 允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 37,440,677.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 37,440,677.85
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 311,950,077.49 351,141,555.83 39,191,478.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 311,950,077.49 351,141,555.83 39,191,478.34
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 9,548.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 55.98
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 60.75
合计 9,665.09
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 182,649.33 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 182,649.33
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 134.67
预提费 用 343,560.90
合计 343,695.57
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 576,948,089.46 576,948,089.46
本期申 购 5,052,106.03 5,052,106.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -239,395,598.73 -239,395,598.73
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 342,604,596.76 342,604,596.76
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,099,387.49 -24,726,155.57 4,373,231.92
本期利 润 27,075,096.35 27,439,460.08 54,514,556.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-16,326,291.22 -50,781.55 -16,377,072.77
其中： 基金 申购 款 459,641.24 -160,387.24 299,254.00
基金赎 回款 -16,785,932.46 109,605.69 -16,676,326.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 39,848,192.62 2,662,522.96 42,510,715.58
前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 198,440.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,166.99
其他 1,445.46
合计 221,053.10
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 457,380,688.10
减：卖 出股 票成 本总 额 427,484,125.35
买卖股 票差 价收 入 29,896,562.75
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 买卖差 价收 入。
6.4.7.13.3 债 券 投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,116,194.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,116,194.57
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 27,439,460.08
—— 股 票投 资 27,439,460.08
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 27,439,460.08
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 193,339.92
基金转 换费 收入 1,398.71
合计 194,738.63
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,019,190.08
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,019,190.08
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
汇划费 880.00
其他 300.00
合计 174,740.90
注： “ 其他 ”为 年度 报告 审 计询证 费。
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基 金本 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4
权 证 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 及
上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,565,304.34 7,435,817.78 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,225,609.76 3,937,508.09
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由托管 人根据与 管 理人核对一 致的财务
数据， 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付， 管理 人无需 再出 具资 金 划
拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
594,217.38 1,239,302.95
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由托管 人根据与 管 理人核对一 致的财务
数据， 自动 在月 初 5 个工 作日内 、按 照指 定的 账户 路径进 行资 金支 付， 管理 人无需 再出 具资 金 划
拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 关联 方未 从本 基金 获得销 售服 务费 。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.9.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
37,440,677.85 198,440.65 86,608,046.58 586,973.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金 龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
日
300672
国 科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002025
航天
电器
2016
年 9 月
12 日
资产
重组
23.65
2017
年 7 月
4 日
22.46 1,039,836 21,625,262.32 24,592,121.40 -
002426
胜利
精密
2017
年 1 月
16 日
重大
事项
8.06 - - 2,106,890 20,373,211.82 16,981,533.40 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2017 年 8
月18 日。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为309,444,217.93 元， 属于 第二 层次的 余额 为 41,697,337.90 元 ， 属 于第 三层
次的余 额为0.00 元； 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损
益的金融资产中属于第一层次的余额为 428,765,753.43 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
91,168,852.89 元， 属于 第三层 次的 余额 为 0.00 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价 值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 351,141,555.83 89.87
其中： 股票 351,141,555.83 89.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,578,917.44 9.62
7 其他各 项资 产 2,014,890.23 0.52
8 合计 390,735,363.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 341,132,353.17 88.58
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 - - 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,959,715.92 2.59
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 351,141,555.83 91.18
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002008 大族激 光 999,518 34,623,303.52 8.99
2 002236 大华股 份 1,484,390 33,858,935.90 8.79
3 002025 航天电 器 1,039,836 24,592,121.40 6.39
4 002635 安洁科 技 590,101 21,373,458.22 5.55
5 600038 中直股 份 449,681 20,581,899.37 5.34
6 300207 欣旺达 1,672,792 19,722,217.68 5.12
7 002179 中航光 电 573,044 17,873,242.36 4.64
8 002426 胜利精 密 2,106,890 16,981,533.40 4.41
9 600990 四创电 子 237,278 14,708,863.22 3.82
10 600183 生益科 技 1,183,600 14,605,624.00 3.79
前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300203 聚光科 技 21,589,269.25 3.71
2 600372 中航电 子 20,937,009.59 3.60
3 603686 龙马环 卫 17,501,294.85 3.01
4 300207 欣旺达 17,072,901.05 2.94
5 300273 和佳股 份 14,604,570.38 2.51
6 600183 生益科 技 13,377,038.00 2.30
7 002185 华天科 技 13,355,098.90 2.30
8 002217 合 力 泰 12,530,559.00 2.16
9 002519 银河电 子 11,824,661.53 2.03
10 002544 杰赛科 技 11,626,744.00 2.00
11 603328 依顿电 子 11,500,888.65 1.98
12 000826 启迪桑 德 9,857,858.95 1.70
13 002366 台海核 电 8,826,402.80 1.52
14 000338 潍柴动 力 8,114,613.46 1.40
15 000528 柳
工 5,815,840.00 1.00
16 002446 盛路通 信 5,788,475.37 1.00
17 600667 太极实 业 5,715,211.00 0.98
18 600525 长园集 团 3,602,294.00 0.62
19 002573 清新环 境 2,961,375.16 0.51
20 000404 华意压 缩 2,907,139.00 0.50
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600525 长园集 团 32,583,860.23 5.61
2 000050 深天马 Ａ 23,062,571.77 3.97
3 600498 烽火通 信 21,561,662.42 3.71 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
4 002097 山河智 能 20,731,073.63 3.57
5 600060 海信电 器 19,651,523.66 3.38
6 000063 中兴通 讯 19,246,009.00 3.31
7 603686 龙马环 卫 18,442,627.75 3.17
8 300408 三环集 团 17,835,643.71 3.07
9 002366 台海核 电 16,447,760.60 2.83
10 002465 海格通 信 16,272,220.35 2.80
11 603766 隆鑫通 用 15,978,540.89 2.75
12 002446 盛路通 信 14,389,568.97 2.48
13 002223 鱼跃医 疗 13,999,867.53 2.41
14 300273 和佳股 份 13,298,933.22 2.29
15 002415 海康威 视 13,004,226.62 2.24
16 002664 信质电 机 12,995,496.00 2.24
17 000887 中鼎股 份 12,940,563.60 2.23
18 000768 中航飞 机 12,598,218.18 2.17
19 002475 立讯精 密 12,535,185.92 2.16
20 002202 金风科 技 11,852,192.05 2.04
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 231,251,614.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 457,380,688.10
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本基金 报告期 末未 持有 权证 。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 149,953.24
2 应收证 券清 算款 1,757,572.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,665.09
5 应收申 购款 97,699.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,014,890.23
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002025 航天电 器 24,592,121.40 6.39 资产重 组
2 002426 胜利精 密 16,981,533.40 4.41 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,815 58,917.39 197,675.71 0.06% 342,406,921.05 99.94%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
10,084.76 0.00%
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
3,214,240,402.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 576,948,089.46
本报告 期基 金总 申购 份额 5,052,106.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 239,395,598.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 342,604,596.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 614,679,098.33 89.72% 449,517.00 89.72% -
兴业证券 2 70,431,704.53 10.28% 51,508.80 10.28% -
财达证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 前海开源高端装备制造混合 2017 年半年度报告摘要
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1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
无。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
前海开源基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
