中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金2017 年 半 年 度报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年08 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方小 康ETF 联接
基金主 代码
202021
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年 8 月 27 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
707,278,163.74 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方小 康 A
南方小 康 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202021
004346
下属分 级基 金的 前端 交易 代码
202021
004346
下属分 级基 金的 后端 交易 代码
202022
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
706,295,756.61 份
982,407.13 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方小 康” 。
目标基金基本情况
基金名 称
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
510160
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年 8 月 27 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2010 年 11 月 1 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 小康 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 小 康 ETF ， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准 ， 追 求 跟踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以小 康ETF 作 为其 主要投
资标的 ， 方便 特定 的客 户 群通过 本基 金投 资小 康 ETF 。 本基
金并不 参与 小 康 ETF 的管 理。 为实 现投 资目 标， 本基金
将以不 低于 基金 资产 净 值90%的 资产 投资 于小 康 ETF 。 其余
资产可 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股、 非成 份股、
新股、 债券 、股 指期 货及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他
金融工 具， 其目 的是 为了 使本基 金在 应付 申购 赎回 的前提
下，更 好地 跟踪 标的 指数 。 在 正常 市场 情况 下， 本基金
力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度不
超过0.3% ， 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。 如因 指数 编制 规 则调整
或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一
步扩大 。
业绩比 较基 准
中证南 方小 康产 业指 数收 益率×95% ＋银 行活 期存 款 利率
（税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。同时 本基 金为 指数 型基 金，具
有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风
险收益 特征 。
目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。本 基金 可投 资股指 期货 和其
他经中 国证 监会 允许 的衍 生金融 产品 ，如 期权 、权 证以及 其他 与标
的指数 或标 的指 数成 份股 、备选 成份 股相 关的 衍生 工具。 本基 金投
资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则， 以套 期保 值为 目的， 利用 股指
期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为中证 南方 小康
产业指 数， 简称 小康 指数 。如果 指数 编制 单位 变更 或停止 中证 南方
小康产 业指 数的 编制 、发 布或授 权， 或中 证南 方小 康产业 指数 由其
他指数 替代 、或 由于 指数 编制方 法的 重大 变更 等事 项导致 本基 金管
理人认 为中 证南 方小 康产 业指数 不宜 继续 作为 标的 指数， 或证 券市
场有其 他代 表性 更强 、更 适合投 资的 指数 推出 时， 本基金 管理 人可
以依据 维护 投资 者合 法权 益的原 则， 在履 行适 当程 序后变 更本 基金
的标的 指数 、业 绩比 较基 准和基 金名 称。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日
2017 年01 月01 日至2017
年 06 月 30 日
南方小 康A
南方小 康C
本期已 实现 收益
-994,750.52 -4,549.57
本期利 润
87,043,240.20
48,683.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1200
0.0402
本期基 金份 额净 值增 长率
10.31%
4.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2017 年 06 月 30
日）
报告期 末（2017 年 06 月
30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1113
-0.1120
期末基 金资 产净 值
909,791,640.74
1,264,805.69
期末基 金份 额净 值
1.2881
1.2875
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。
2.期末可 供中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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分配利 润， 采用 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余额 ，
不是当 期发 生数 ） 。
3.所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入
费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。4. 本基 金2017 年 2 月 20 日 发布 公告， 增加 C 类收 费模 式，
原有收 费模 式称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方小 康 A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 4.06
0.51
3.35
0.54
0.71
-0.03
过去三 个月 4.37
0.54
3.37
0.55
1.00
-0.01
过去六 个月 10.31
0.56
8.93
0.57
1.38
-0.01
过去一 年 31.55
0.73
28.47
0.74
3.08
-0.01
过去三 年 96.39
1.83
92.15
1.87
4.24
-0.04
自基金 合同 生效
起至今
31.37
1.51
42.54
1.55
-11.17
-0.04
南方小 康 C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 4.04
0.51
3.35
0.54
0.69
-0.03
过去三 个月 4.33
0.54
3.37
0.55
0.96
-0.01
自基金 合同 生效
起至今
4.36
0.53
3.23
0.54
1.13
-0.01
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
周豪
本基金
基金经
理
2016 年
8 月 19
日
- 9
北京大 学软 件工 程专 业硕 士， 具有 基金 从
业资格 。 2008 年 7 月加 入 南方基 金信 息技
术部， 长 期负 责指 数基 金 及 ETF 基金 的投
研及系 统支 持工 作 ；2015 年 6 月 ， 任数 量
化投资 部高 级研 究员 ；2016 年 4 月至 今 ，
任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基金 经
理；2016 年 8 月至 今， 任 380ETF 、 南方
380、 小康ETF 、 南 方小 康 、 互 联基 金基 金
经理 ；2016 年9 月 至今 ， 任 1000ETF 基金
经理。
注：
1. 对 基金 的首 任基金 经理 ， 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效 日， “ 离任日 期” 为根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司
决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中证南 方 小康产业交易 型开放式 指 数证券投资基 金联接基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的 原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求与标 的指数相 近 的收益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
本报告 期内 小康 指数 上 涨9.40% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统”等 ，
将本基金的跟 踪误差指 标 控制在较好水 平，并通 过 严格的风险管 理流程， 确 保了本基金 的安全运
作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本 基金 换购 目标ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ” 操作 进行
应对；
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 南方 小 康A 份额 净值 为1.2881 元 ， 份额净 值增 长率 为 10.31 ％， 同 期业 绩基
准增长 率 为 8.93 ％ ，南 方 小康 C 份额 净值 为 1.2875 元，份 额净 值增 长率 为 4.36 ％， 同期 业绩 基
准增长 率 为3.23％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来 看， 国内 经济 企稳 ， 随着 供给 侧改 革、 “ 一带 一路” 战略 深化， 经济 有 望保持 稳中 求进
的发展态势， 对市场形 成 长期支撑；另 一方面， 金 融去杠杆、加 强监管仍 是 主基调，同 时国际政
治、经 济环 境也 面临 较大 不确定 性， 预计 下半 年行 情将以 存量 博弈 为主 ，维 持震荡 格局 。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
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4.6 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权 益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 本基 金 的收益 分配 原则 为 ： 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 若 《 基金 合同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减 去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合相 关 基金分红条件 的前提下 ， 本基金收益 分配每年
最多 6 次， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例不 得低于 基金 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可 供
分配利润的 10% ；本 基金 收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金分红
或将现金分红 按除权日 的 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证南 方小康产 业 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证南方 小 康产业交易型 开放式指 数 证券投资 基金 联接基金 的 管理人 ——南方
基金管理有限 公司在中 证 南方小康产业 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金的投资 运作、基中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损 害基金份
额持有人利益 的行为， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内 ，中证南
方小康 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中证南方小 康产业交 易 型开放式指数 证
券投资 基金 联接 基 金2017 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
46,586,314.84 17,950,792.91
结算备 付金
3,194,500.00 33,112,688.34
存出保 证金
64,809.67 13,933.28
交易性 金融 资产
863,907,126.05 800,826,179.59
其中： 股票 投资
8,125,176.89 31,605,505.45
基金 投资
855,781,949.16 769,220,674.14
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
41,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
5,620.27 19,123.75
应收股 利
- -
应收申 购款
2,011,469.71 1,626,494.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
956,769,840.54 853,549,212.37
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,000,000.00 77.34
应付赎 回款
4,474,769.71 6,694,718.25
应付管 理人 报酬
21,840.34 33,383.90
应付托 管费
4,368.08 6,676.75
应付销 售服 务费
682.63 -
应付交 易费 用
2,091.63 6,062.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债 - -
其他负债 209,641.72 288,691.46
负债合 计
45,713,394.11 7,029,610.07
所有者权益：
实收基 金
707,278,163.74 724,969,488.76
未分配 利润
203,778,282.69 121,550,113.54
所有者 权益 合计
911,056,446.43 846,519,602.30
负债和 所有 者权 益总 计
956,769,840.54 853,549,212.37
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额707,278,163.74 份， 其中A 类基金 份额 的份 额
总额 为706,295,756.61 份 ， 份额 净 值 1.2881 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为982,407.13 份 ， 份
额净 值1.2875 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
6 月 30 日
一、收入
87,578,555.82 -136,257,517.09
1.利息 收入
607,648.27 174,465.56
其中： 存款 利息 收入
109,802.18 174,465.56
债券利 息收 入
2.85 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
497,843.24 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-1,418,762.61 -49,634,601.14
其中： 股票 投资 收益
1,152,394.17 143,453.82
基金 投资 收益
-2,642,723.00 -49,811,983.04 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
债券投 资收 益
797.15 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
70,769.07 33,928.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
88,091,223.99 -87,014,482.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
298,446.17 217,101.19
减：二、费用
486,631.92 505,311.05
1．管 理人 报酬
156,265.94 122,149.15
2．托 管费
31,253.26 24,429.80
3．销 售服 务费
2,040.43 -
4．交 易费 用
103,535.79 159,700.12
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
193,536.50 199,031.98
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号填列）
87,091,923.90 -136,762,828.14
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
87,091,923.90 -136,762,828.14
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
724,969,488.76 121,550,113.54 846,519,602.30
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 87,091,923.90
87,091,923.90
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-17,691,325.02 -4,863,754.75 -22,555,079.77 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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其中 ： 1. 基金 申购
款
209,046,258.57 47,070,444.21 256,116,702.78
2. 基 金 赎
回款
-226,737,583.59 -51,934,198.96 -278,671,782.55
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
707,278,163.74 203,778,282.69 911,056,446.43
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
702,820,088.70 122,560,853.46 825,380,942.16
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -136,762,828.14
-136,762,828.14
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-28,421,744.51 170,660.85 -28,251,083.66
其中 ： 1. 基金 申购
款
155,124,376.69 -1,594,475.18 153,529,901.51
2. 基 金 赎
回款
-183,546,121.20 1,765,136.03 -181,780,985.17
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
674,398,344.19 -14,031,313.83 660,367,030.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明 。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联 方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
(“目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 133,412,377.03 100.00
216,823,955.00 100.00
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
10,978.43
100.00
2,091.63 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
8,077.60
100.00
829.30 100.00
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
156,265.94 122,149.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
389,473.81
584,136.09
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 公司 的 管
理人报酬按前 一日基金 资 产净值扣除所 持有目 标 ETF 基金份额部 分的基金 资 产后的余额(若 为负
数， 则取 零)的0.5% 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其 计算 公 式为 ：
日
管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年 天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6 月 30 日
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
31,253.26 24,429.80
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 工商 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托 管费 ＝( 前
一日基 金资 产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产) X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方小 康A 南方小 康C
合计
南方基金 - 2,034.89
2,034.89
合计
- 2,034.89
2,034.89
注：本基金 2017 年2 月 20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 支付 销售 机构 的 C 类 基金 份额 销售
服务费 按前 一日 C 类 基金 份额的 基金 资产 净值 0.4% 的年费 率计 提， 每日 计提 ，按月 支付 。A/B 类
基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
46,586,314.84
65,906.57
35,438,298.64
155,512.11
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有 1,452,447,300.00 份目标 ETF 基 金份 额(2016 年 12 月 31
日：1,446,447,300 份) ， 占其总 份额 的比 例 为 94.19%(2016 年12 月 31 日：94.04%) 。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 本期 末及 上年 度可比 期间 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券 。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票名 称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600050 中国联 通
2017-04-0
5
重大事 项 6.85
2017-08
-21
8.22 109,984 813,848.40 753,390.40 -
600795 国电电 力
2017-06-0
5
重大资 产重
组
3.60 - - 170,700 600,275.20 614,520.00 -
600100 XD 同 方股
2017-04-2
1
重大资 产重
组
14.12 - - 14,607 209,653.03 206,250.84 -
601989 中国重 工
2017-05-3
1
重大资 产重
组
6.21 - - 13,000 86,508.15 80,730.00 -
601919 中远海 控
2017-05-1
7
重大资 产重
组
5.35
2017-07
-26
5.89 9,800 55,474.32 52,430.00 -
601727 上海电 气
2017-06-2
2
重大资 产重
组
7.57
2017-07
-03
7.54 6,300 47,942.61 47,691.00 -
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
8,125,176.89 0.85
其中： 股票
8,125,176.89 0.85
2
基金投 资
855,781,949.16 89.44
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
41,000,000.00 4.29
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
49,780,814.84 5.20
- 其他各 项资 产
2,081,899.65 0.22
- 合计
956,769,840.54 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
324,368.80 0.04
C
制造业
2,798,255.04 0.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,009,290.54 0.11
E
建筑业
934,070.88 0.10 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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F
批发和 零售 业
386,042.78 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
293,393.00 0.03
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
807,565.40 0.09
J
金融业
1,162,256.65 0.13
K
房地产 业
409,933.80 0.04
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
8,125,176.89 0.89
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600050 中国联 通 109,984 753,390.40 0.08
2 600795 国电电 力 170,700 614,520.00 0.07
3 601668 中国建 筑 37,301 361,073.68 0.04
4 600019 宝钢股 份 51,288 344,142.48 0.04
5 600887 伊利股 份 11,000 237,490.00 0.03
6 600741 华域汽 车 8,698 210,839.52 0.02
7 600100 同方股 份 14,607 206,250.84 0.02
8 601169 北京银 行 20,300 186,151.00 0.02
9 600585 海螺水 泥 8,036 182,658.28 0.02
10 600886 国投电 力 21,400 169,060.00 0.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600050 中国联 通 5,005,688.00 0.59
2 601668 中国建 筑 2,672,868.00 0.32
3 600019 宝钢股 份 2,627,516.00 0.31
4 600795 XD 国 电电 2,243,404.78 0.27
5 600887 伊利股 份 1,575,728.00 0.19
6 601169 北京银 行 1,378,139.96 0.16
7 600585 海螺水 泥 1,376,216.00 0.16
8 601186 中国铁 建 1,280,351.48 0.15
9 600886 国投电 力 1,252,188.51 0.15
10 601390 中国中 铁 1,215,539.95 0.14
11 601818 光大银 行 1,202,191.00 0.14
12 600690 青岛海 尔 1,183,347.00 0.14
13 601600 中国铝 业 1,102,849.00 0.13
14 600015 华夏银 行 1,041,874.22 0.12
15 600741 华域汽 车 1,012,776.85 0.12
16 601899 紫金矿 业 993,040.00 0.12
17 600048 保利地 产 976,412.00 0.12
18 601607 上海医 药 956,316.00 0.11
19 600362 江西铜 业 850,687.00 0.10
20 601601 中国太 保 849,086.00 0.10
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600050 中国联 通 5,574,579.00 0.66
2 600019 宝钢股 份 4,073,854.49 0.48
3 601668 中国建 筑 3,697,987.00 0.44
4 600795 XD 国 电电 2,845,624.00 0.34
5 600887 伊利股 份 2,235,604.00 0.26
6 600585 海螺水 泥 2,055,990.00 0.24
7 601169 北京银 行 1,887,739.00 0.22
8 600886 国投电 力 1,846,024.00 0.22 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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9 600690 青岛海 尔 1,798,714.12 0.21
10 601186 中国铁 建 1,782,215.00 0.21
11 601818 光大银 行 1,693,685.00 0.20
12 601390 中国中 铁 1,659,723.00 0.20
13 601600 中国铝 业 1,563,176.00 0.18
14 600741 华域汽 车 1,496,913.49 0.18
15 600015 华夏银 行 1,440,688.00 0.17
16 600048 保利地 产 1,412,122.00 0.17
17 601607 上海医 药 1,382,260.00 0.16
18 601899 紫金矿 业 1,378,292.00 0.16
19 600023 浙能电 力 1,189,257.00 0.14
20 600362 江西铜 业 1,157,783.37 0.14
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
55,610,181.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
78,088,978.40
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
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序
号
基金名 称
基金类
型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
中证南 方小
康产业 指数
ETF
股票型 交易型 开放 式
南方基 金管 理
有限公 司
855,781,949.16 93.93
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套
期保值 操作 。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
64,809.67
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,620.27
5
应收申 购款
2,011,469.71
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
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- 合计
2,081,899.65
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1
600050
中国联 通
753,390.40
0.08
重大事 项
2
600795
XD 国 电电
614,520.00
0.07
重大资 产重 组
3
600100
XD 同 方股
206,250.84
0.02
重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南方小 康A 73,763 9,575.20 7,608,593.82 1.08 698,687,162.79 98.92
南方小 康C 52 18,892.44 - - 982,407.13 100.00
合计
73,815 9,581.77 7,608,593.82 1.08 699,669,569.92 98.92
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总
份额比 例
（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
南方小 康A 1,015,944.97 0.1438
南方小 康C 1,213.46 0.1235
合计
1,017,158.43 0.1438 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份
额总量 的数
量区间 （万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
南方小 康A
10~50
南方小 康C -
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方小 康A -
南方小 康C -
合计
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方小 康A
南方小 康 C
基金合 同生 效日
（2010 年8 月 27 日）
基金份 额总 额
899,612,348.46 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
724,969,488.76 -
本报告 期基 金总 申购
份额
206,664,326.09 2,381,932.48
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
225,338,058.24 1,399,525.35
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
706,295,756.61
982,407.13
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§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰证 券 2 133,412,377.03 100.00
10,978.43 100.00
-
银河证 券 1 - -
- -
-
兴业证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 1 - -
- -
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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湘财证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例（ %）
成交金
额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
华泰证券
25,796.44 100.00 3,216,500,000.00 100.00 - - - -
海通证券
- - - - - - - -
东方证券
- - - - - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
湘财证券
- - - - - - - - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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兴业证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
