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上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年 度报告 摘要
上银新 兴价值成长混 合型证券投资 基金
2017 年半年度报告摘 要
2017 年6月30 日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年8 月28 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 上银新兴价值成长混合
基金主代码 000520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月6日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 167,392,715.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过在股票、固 定收益证券、现金等资 产的积极
灵活配置，顺应经济结 构调整和产业升级发展 的趋势，
关注新兴产业和传统产 业升级换代带来的投资 机会，同
时把握传统产业低估的 投资机会，重点关注具 有成长和
价值的优质上市公司， 在有效控制风险的前提 下，追求
基金资产的稳定增值。
投资策略
公司的发展受到内外部 因素的影响，本基金管 理人将分
析影响公司持续发展的 内外部因素，采用自上 而下和自
下而上相结合的研究方 法，分析公司的外部环 境和内部
经营，精选新兴产业中 的优质上市公司和传统 产业中具
备新成长动力和价值低 估的上市公司股票。同 时，本基
金将结合宏观经济环境 和金融市场运行情况， 动态调整
股票、债券等大类资产配置。
业绩比较基准 50% ×沪深300指数收益率+50% ×上证国债 指数收益率。
风险收益特征
本产品属于混合型基金 产品，在开放式基金中 ，其预期
风险和收益水平低于股 票型基金，高于债券型 基金和货
币市场基金，属于风险较高、收益较高的基金产品。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 史振生 田青
联系电话 021-60232766 010-67595096
电子邮箱 zhensheng.shi@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-60231999 010-67595096
传真 021-60232779 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.boscam.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 3,806,054.64
本期利润 -16,435,652.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0987
本期基金份额净值增长率 -7.45%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2304
期末基金资产净值 205,961,497.33
期末基金份额净值 1.230
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 损益 。
2、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现孰低 数 （为 期末 余额 ，
不是当 期发 生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.32% 0.73% 2.56% 0.33% -1.24% 0.40%
过去三个月 -6.61% 0.82% 3.11% 0.31% -9.72% 0.51%
过去六个月 -7.45% 0.77% 5.51% 0.29% -12.96% 0.48%
过去一年 1.32% 0.86% 8.90% 0.34% -7.58% 0.52%
过去三年 78.69% 2.09% 66.43% 1.18% 12.26% 0.91%
自基金合同生效日起
至今（2014年05月06
日-2017 年06月30日）
78.69% 2.03% 67.27% 1.16% 11.42% 0.87%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为50% × 沪深300 指 数收 益率＋50% ×上 证国 债指 数收益 率。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银新兴价值成长混合 基金基准
2014-05-06 2014-10-16 2015-03-30 2015-09-07 2016-02-24 2016-08-02 2017-01-12 2017-06-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：1 、本基金合同生效日为2014年5月6 日。本基金 建仓期为2014年5 月6日至2014 年11月5日，本基
金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
2、本 基金 转型 日期 为2015 年7月30 日。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8 月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3亿元人民币， 注册地上海。 截至2017年6月30日， 公司管理的基金共有六只， 均为开 放
式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、
上银慧添利债券型证券投资基金、 上银慧盈利货币市场基金、 上银慧增利货币市场基金、
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵治烨
本基金
基金经
理、 投资
研究部
副总监
2015 年5月
13日
－
6年
2011 年7 月至2014 年2 月担
任 中 国 银 河 证 券北 京 中关
村大街营业部理财分析
师， 2014年3月加入上银基
金 管 理 有 限 公 司， 担 任投
资 研 究 部 总 监 助理 职 务，
2015 年5 月 担 任 上 银 新 兴
价 值 成 长 股 票 型证 券 投资
基 金 基 金 经 理 、投 资 研究
部副总监， 2017 年3月担任
上 银 鑫 达 灵 活 配置 混 合型
证券投资基金基金经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、
取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
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害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的5% 的 情 况 ， 且 不 存 在 其 他 可 能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年， 市场整 体呈现震荡上行的趋势， 但市场分化严重， 低 估值蓝筹股呈
现大幅上行的态势， 而以壳价值作为市值底线的高估值中小市值公司持续表现疲软。 考
虑 到 场内 资金 存 量博 弈、IPO 持 续 发 行、 市场风 险 偏好 难出 现 大幅 好转 的 背景 下， 市 场
对于蓝筹股的价值重估将会持续。 而在重组审核趋紧的背景下， 以转型为核心的中小市
值公司短期难有起色。 因此， 上半年我们逐步调整基金配置风格， 逐渐降低中小市值在
基金配置中的占比，重点配置了盈利能力强 ，产业竞争优势明显的细分行业龙头。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， 本基金份额净值增长率为-7.45% ， 同期业绩比较基准增长率为5.51% ，
基金投资收益低于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年， 首先， 经济基本面继续将稳重向好， 6月PMI 指数和工业 企业利润增速
的超预期表现验证了这一点。 其次， 在十九大召开前， 预计监管政策预期将以稳定为主
线， 在金融监管日趋成熟的前提下， 市场对中长期去杠杆、 化解金融风险、 优化资产 配
置的认识将持续加强。 另外， 上半年实际流动性情况好于市场预期， 加之金融监管工作
已经取得阶段性成果，预计资金面短期将继续维持平衡偏松。
2017 年上半年QFII 对于 优质行业龙头的配置明显加强， 这也将引导国内资金持续流
入 业 绩成 长性 较 好的 价值 蓝 筹股 。供 给 方面 来看 ， 在市 场平 稳 的局 面下IPO 发行速度有
更好改善的趋势，这一趋势有望延续到下半年。
基于 对市场整体及行业走势的判断， 我们继续 配置竞争格局清晰、 优 势凸显、 可以
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不断提高市场份额的各细分行业龙头公司，维持" 精选个股" 的策略， 挖掘消费领域中类
似于新能源汽车等具备良好前景的子行业，以控制风险为前提，努力把握阶段性机会，
持续为投资者创造长期价值。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投 资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个 估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。 截止本报告期末， 根据本基金基金合同和相关
法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未 出现 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半年度报
告中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
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5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期, 中 国 建 设 银行 股 份 有 限 公 司 在 本 基金 的 托 管 过 程 中, 严 格遵 守 了 《 证 券 投
资基金法》 、 基金合同 、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期, 本 托 管 人 按照 国 家 有 关 规 定 、 基 金合 同 、 托 管 协 议 和 其 他有 关 规 定, 对本
基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作
方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
45,176,147.28 37,447,432.80
结算备付金
100,000.00 －
存出保证金
42,233.21 92,733.77
交易性金融资产
157,997,231.48 183,675,754.81
其中：股票投资
157,997,231.48 183,675,754.81
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
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衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
3,283,539.27 －
应收利息
9,781.89 8,260.47
应收股利
－ －
应收申购款
591.13 －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
206,609,524.26 221,224,181.85
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
11,503.57 2,184.64
应付管理人报酬
253,066.94 281,347.23
应付托管费
42,177.84 46,891.18
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
107,551.66 67,796.38
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
233,726.92 330,006.21
负债合计
648,026.93 728,225.64
所有者权 益：
实收基金
167,392,715.14 165,929,188.73
未分配利润
38,568,782.19 54,566,767.48
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所有者权益合计
205,961,497.33 220,495,956.21
负债和所有者权益总计
206,609,524.26 221,224,181.85
注：1 、报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.230 元 ，基 金份 额总 额167,392,715.14 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2017 年1 月1日至2017 年6月30日 止期 间。
6.2 利润表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1月1日
至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6 月30日
一、收入
-13,980,980.68 13,488,526.53
1.利息收入
113,405.89 82,882.96
其中：存款利息收入
95,028.82 82,882.96
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
18,377.07 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
6,141,207.88 -1,179,162.70
其中：股票投资收益
5,601,702.88 -1,346,880.54
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
539,505.00 167,717.84
3.公允价值变动收益 （ 损失以 -20,241,707.24 14,543,900.87
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“- ”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6,112.79 40,905.40
减：二、 费用
2,454,671.92 2,685,021.35
1．管理人报酬
1,593,054.06 1,351,272.97
2．托管费
265,509.05 225,212.17
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
440,007.16 921,331.35
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
156,101.65 187,204.86
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-16,435,652.60 10,803,505.18
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-16,435,652.60 10,803,505.18
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
165,929,188.73 54,566,767.48 220,495,956.21
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -16,435,652.60 -16,435,652.60
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
1,463,526.41 437,667.31 1,901,193.72
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“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 4,623,177.94 1,392,183.49 6,015,361.43
2.基金赎回款 -3,159,651.53 -954,516.18 -4,114,167.71
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
167,392,715.14 38,568,782.19 205,961,497.33
项 目
上年度可比期间
2016 年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
123,577,745.73 23,175,019.89 146,752,765.62
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 10,803,505.18 10,803,505.18
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
47,024,721.64 2,516,470.60 49,541,192.24
其中：1.基金申购款 64,288,618.78 5,101,397.34 69,390,016.12
2.基金赎回款 -17,263,897.14 -2,584,926.74 -19,848,823.88
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
170,602,467.37 36,494,995.67 207,097,463.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
栾卉燕
—————————
主管会计工作负责人
金雯澜
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
第 14 页 共 31 页
上银新兴价值成长 混合 型证券投资基金( 原" 上 银新兴价值成长股 票型 证券投资基金
") ( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证 监会") 《关于核准上
银 新 兴 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可[2013]1599 号文) 批 准 ， 由
上银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 等相关法律法规及 《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》 、 《上
银新兴价值成长股票型证券投资基金招募说明书》 发售， 基金合同于2014年5月6日生效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为235,995,074.51 份基金份额。
本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《关于实施< 公开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》 等相关法律法规及
《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》 的约定， 经与基 金托管人协商一致，
自2015 年7 月30 日 起 ， 本 基 金 名 称 变 更 为" 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金" ，基
金类别变更为" 混合型" ，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等相关
法律法规及 《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》 和 《上银新兴价值成长
混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工
具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的
股票) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基
金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
0%-95% ； 现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ； 权证投资占
基金资产净值的0-3% 。 对于法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金将重点投资于新兴产业
中的优质上市公司和传统产业中具备成长和价值的上市公司股票， 其比例将不低于非现
金基金资产的80% 。 本基 金 的 业 绩 比较 基 准 为：50% ×沪深300 指数收 益 率+50% ×上证
国债指数收益率。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以持续经营 为基 础。本财务报表符 合中 华人民共和国财政 部( 以下简称" 财政
部") 颁布的企业会计准 则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金
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信 息 披 露XBRL 模 板 第3 号< 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告> 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于
2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
2017年6月30日的财务状况、 自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5差错更正 的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文《财 政部 、国 家税务 总局关 于证 券投 资基金 税收问 题的通
知》 、 财税[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78
号文《 关于 证券 投资基 金税收 政策 的通 知》、 财税[2012]85 号文《 财 政部、 国家 税务总
局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]101 号 《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 、上 证交 字[2008]16 号《关 于做好 调整 证券交 易印 花税 税率相 关工作 的通 知》及
深圳证券交易所于2008年9 月18 日 发 布 的 《 深圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好证 券 交 易 印 花 税 征
收方式 调整 工作的 通知 》、财 税 [2008]1 号文 《财政 部、 国家税 务总 局关于 企业 所得税
若干优 惠政 策的 通知》 、财税[2016]36 号文 《 财政部 、国 家税 务总局 关于全 面推 开营业
税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 、 财税[2017] 56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2015] 125
号文 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券 的差价收入暂免征收营业税
和企业所得税。
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(c) 自2016年5 月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税( 以下称营改
增) 试点, 建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服 务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证 券 投资 基 金( 封 闭式证 券 投资 基 金， 开放 式证 券 投资 基 金) 管 理人运 用 基金 买 卖
股票、债券收入免征增值税。
对 香 港 市 场 投 资 者( 包 括 单 位 和 个 人) 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 免 征 增 值
税。
自2018 年1 月1日 ( 含) 以 后 ，资 管 产品 管理 人（ 以 下称 管 理人 ）运 营资 管 产品 过
程中发生的增值税应税行为 （以下称资管产品运营业务） ， 暂适用简 易计税方法， 按照
3% 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 ； 管 理 人 接 受 投 资 者 委 托 以 及 管 理 人 发 生 的 除 资 管 产 品 运 营 业
务以外的其他增值税应税行为 （以下称其他业务） ， 按照现行规定缴 纳增值税。 管理人
应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，
资管产品运营业务不得适用简易计税办法。
对 资 管 产 品 在2018 年1 月1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。截至2017年6 月30日，本基金没有计提增值税。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发
行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴20% 的 个 人 所 得 税 。 自2013 年1 月1 日
起， 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持
股期限在1个月以内( 含1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的， 股权登
记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25% 计入应纳税所得额， 股权
登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
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对 香 港市 场 投资 者( 包括 企 业和 个 人) 通 过基金 互 认买 卖 内地 基金 份额 取 得的 转 让
差价所得，暂免征收所得税。
对 香 港市 场 投资 者( 包括 企 业和 个 人) 通 过基金 互 认从 内 地基 金分 配取 得 的收 益 ，
由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市场投资者按照10% 的税率代扣
所 得 税 ；或 发行 债 券的企 业 向 该内 地基 金 分配利 息 时,对 香港 市 场投资 者 按 照7% 的税率
代扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该
内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内 地 基 金 管 理 人 应 当 向 相 关 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 内 地 基 金 的 香 港 市 场 投 资 者
的相关信息。
(g) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
(h) 对投资者( 包 括 个人 和机 构 投 资者) 从 基金 分配 中 取 得的 收 入， 暂 不征 收 个
人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（“上银基金”） 基金管理人、基金直销机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
上银瑞金资本管理有限公司 （ “上银瑞金” ） 基金管理人出资成立的子公司
上海骏涟投资管理有限公司 （ “上海骏涟” ） 基金管理人的全资孙公司
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行, 并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
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6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,593,054.06 1,351,272.97
其中： 支付销售机构的客户维护费 68,412.82 72,430.25
注： 支付 基金 管理 人上 银基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的1.5% 年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日 基金管 理费= 前一 日基 金资 产净值 ×1.5% / 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至
2017年6 月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 265,509.05 225,212.17
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.25% 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费= 前 一日基 金资 产净 值×0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日-2016年6月
30 日
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基金合同生效日 （2014 年5月6
日) 持有的基金份额
50,004,750.00 50,004,750.00
期初持有的基金份额 139,580,901.06 92,367,492.18
期间申购/ 买入总份额 － 47,213,408.88
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 139,580,901.06 139,580,901.06
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
83.39% 81.82%
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 采用 的费率 适用 招募 说明 书规 定的费 率结 构。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本报告期末本基金除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日-2016 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
活期存款
45,176,147.28 93,441.98 15,032,092.32 72,956.20
注：本基金的活期银行存 款由基金托管人中国建设 银行保管，按银行同业利 率计息。除上表列示 的
金额外，本基金的证券交 易结算资金通过托管银行 备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任 公
司， 2017 年1 月1日至2017 年6月30 日 止期 间获 得的 利 息收入 为人 民币1,192.45 元， 2017 年6月30 日 结算
备付金 余额 为人 民币100,000.00 元。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
第 20 页 共 31 页
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
603823
百合
花
2016-12-09 2017-12-20
老股东
转让受
限
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52
002859
洁美
科技
2017-03-24 2018-04-07
老股东
转让受
限
29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00
002860
星帅
尔
2017-03-31 2018-04-12
老股东
转让受
限
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
300088
长信
科技
2016-09-12
重大
资产
重组
15.75 2017-08-09 14.50 1,292,300 19,782,845.34 20,353,725.00
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成
第 21 页 共 31 页
的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日 止 ， 本 基 金 从事 交 易 所 市 场 债 券 正 回购 交 易 形 成 的
卖出回购证券款余额为0 ，无抵押债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入 值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2017 年6 月30 日 ， 本基 金 持 有 的 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损 益 的 金 融 资
产中属于第一层级的余额为137,527,463.00元， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金 融资产 中属于第二层级 的余额 为20,469,768.48元，无 属于第三层级的余
额( 于2016 年12 月31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产中属于第一层级的余额为140,690,184.37元， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金 融资产 中属于第二层级 的余额 为42,985,570.44元，无 属于第三层级的余
额) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
第 22 页 共 31 页
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层级未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 157,997,231.48 76.47
其中：股票 157,997,231.48 76.47
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 45,276,147.28 21.91
7 其他资产 3,336,145.50 1.61
8 合计 206,609,524.26 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 87,271,271.47 42.37
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 18,037,436.90 8.76
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 2,311,050.00 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 11,854,352.54 5.76
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,819,820.57 7.20
J 金融业 23,703,300.00 11.51
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 157,997,231.48 76.71
7.2.2 报告期末 按行业分类的 港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300088 长信科技 1,292,300 20,353,725.00 9.88
2 002479 富春环保 1,515,751 18,037,436.90 8.76
3 300477 合纵科技 882,548 16,556,600.48 8.04
第 24 页 共 31 页
4 600768 宁波富邦 997,298 15,996,659.92 7.77
5 300031 宝通科技 805,863 14,819,820.57 7.20
6 600036 招商银行 600,000 14,346,000.00 6.97
7 600751 天海投资 2,083,366 11,854,352.54 5.76
8 601166 兴业银行 555,000 9,357,300.00 4.54
9 600066 宇通客车 399,906 8,785,934.82 4.27
10 000333 美的集团 200,000 8,608,000.00 4.18
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登载 于www.boscam.com.cn
的半年度报告正文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300477 合纵科技 31,096,163.80 14.10
2 600768 宁波富邦 22,799,920.66 10.34
3 600240 华业资本 22,023,586.74 9.99
4 000039 中集集团 18,250,584.58 8.28
5 600036 招商银行 12,730,386.00 5.77
6 601166 兴业银行 9,242,310.00 4.19
7 600066 宇通客车 8,690,480.66 3.94
8 000333 美的集团 7,821,792.45 3.55
9 002372 伟星新材 7,350,402.80 3.33
10 600519 贵州茅台 4,666,449.80 2.12
11 000963 华东医药 2,273,729.00 1.03
12 002043 兔 宝 宝 2,063,135.00 0.94
13 601881 中国银河 255,906.18 0.12
14 002859 洁美科技 198,780.12 0.09
15 002860 星帅尔 158,083.80 0.07
16 601952 苏垦农发 97,161.00 0.04
17 601878 浙商证券 93,364.05 0.04
第 25 页 共 31 页
18 603839 安正时尚 76,349.00 0.03
19 601212 白银有色 71,125.24 0.03
20 603225 新凤鸣 70,782.04 0.03
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300477 合纵科技 34,326,478.84 15.57
2 002569 步森股份 25,259,489.00 11.46
3 000039 中集集团 20,326,271.19 9.22
4 002609 捷顺科技 18,051,265.00 8.19
5 600834 申通地铁 17,848,945.90 8.09
6 600240 华业资本 17,562,630.12 7.97
7 600061 国投安信 17,032,959.00 7.72
8 601881 中国银河 448,305.54 0.20
9 601212 白银有色 409,569.50 0.19
10 601375 中原证券 239,187.20 0.11
11 600996 贵广网络 200,076.80 0.09
12 601952 苏垦农发 198,356.50 0.09
13 002852 道道全 191,514.28 0.09
14 601878 浙商证券 190,438.27 0.09
15 300618 寒锐钴业 175,520.00 0.08
16 603839 安正时尚 159,841.50 0.07
17 600939 重庆建工 153,945.00 0.07
18 603630 拉芳家化 142,900.15 0.06
19 300616 尚品宅配 138,941.00 0.06
20 002851 麦格米特 135,683.52 0.06
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
第 26 页 共 31 页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 152,734,268.22
卖出股票的收入（成交）总额 163,772,787.19
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查， 或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票 中，没有投资于超出基 金合同规定备选库之外 的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
第 27 页 共 31 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,233.21
2 应收证券清算款 3,283,539.27
3 应收股利 －
4 应收利息 9,781.89
5 应收申购款 591.13
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,336,145.50
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300088 长信科技 20,353,725.00 9.88 重大资产重组
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金
管理人获取。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
第 28 页 共 31 页
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
650 257,527.25 148,160,121.70 88.51% 19,232,593.44 11.49%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 617,147.33 0.37%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年5月6日) 基金份额总额 235,995,074.51
本报告期期初基金份额总额 165,929,188.73
本报告期基金总申购份额 4,623,177.94
减：本报告期基金总赎回份额 3,159,651.53
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 167,392,715.14
注：总 申购 份额 数含 转换 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、报告期内基金管理人重大人事变动：
第 29 页 共 31 页
报告期内基金管理人通过二届董事会第六次会议聘任史振生先生为督察长、 汪天光
先生为副总经理； 二届董事会第七次会议同意王素文先生辞去公司副总经理一职， 王素
文先生将全职担任子公司上银瑞金资本管理有限公司总经理职务。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
谢新先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理， 与楼昕宇先生共同管理该基
金。
赵治烨先生任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
楼昕宇先生任上银慧增利货币市场基金基金 经理。
2 、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金 聘请毕 马威 华振 会计师 事务所( 特 殊普 通合伙) 提 供审计 服务 。报告 期内本基
金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票
成交总
佣金
占当期佣
金
总量的比
第 30 页 共 31 页
额比例 例
方正证券 2 142,674,110.95 45.61% 90,070.88 36.25% －
广发证券 4 57,233,203.74 18.30% 53,301.57 21.45% －
申银万国 2 112,874,413.99 36.09% 105,120.50 42.30% －
上海证券 2 － － － － －
浙商证券 1 － － － － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司管 理层批 准。
2、本 报告 期内 ，本 基金 本 报告期 新增 广发 交易 单元2 个。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比
例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额比
例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
方正证券 － － 124,000,000.00
100% － －
广发证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
上海证券 － － － － － －
浙商证券 － － － － － －
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额 份额占比
第 31 页 共 31 页
机构 1
2017-01-01~
2017-06-30
139,580,901.06 0.00 0.00 139,580,901.06 83.39%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。 本基金管理
人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者
注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波
动风险等特有风险。
上银基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
