上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
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上银慧 添利债券型证 券投资基金
2017 年半年度报告摘 要
2017 年6月30 日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月28 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 兴业 银行 股 份有限 公司 根据 本基金 合同规 定， 于2017 年8 月25日 复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 上银慧添利债券
基金主代码 002486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月16日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,923,601,365.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本 基 金在 综合 考虑 基金资 产 收益 性、 安全 性、流 动 性
和有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理，
追 求 绝对 收益 ，力 争实现 超 过业 绩比 较基 准的投 资 收
益。
投资策略
本基金奉行" 自上而下" 和" 自下而上" 相 结 合 的 主 动 式
投 资 管理 理念 ，采 用价值 分 析方 法， 在分 析和判 断 财
政 、 货币 、利 率、 通货膨 胀 等宏 观经 济运 行指标 的 基
础上， 自上而下确定和动态调整债券组合、 目标久期、
期 限 结 构 配 置 及 类 属 配 置 ； 同 时 ， 采 用" 自 下 而 上" 的
投 资 理念 ，在 研究 分析信 用 风险 、流 动性 风险、 供 求
关 系 、收 益率 水平 、税收 水 平等 因素 基础 上，自 下 而
上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本 基 金为 债券 型基 金，属 于 证券 投资 基金 中的中 低 风
险 品 种， 其预 期风 险与预 期 收益 高于 货币 市场基 金 ，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 史振生 张志永
联系电话
021-60232766 021-62677777-212004
电子邮箱
zhensheng.shi@boscam.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-60231999 95561
传真
021-60232779 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.boscam.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 134,713,008.53
本期利润 80,515,176.15
加权平均基金份额本期利润 0.0102
本期基金份额净值增长率 1.00%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0149
期末基金资产净值 8,041,672,032.44
期末基金份额净值 1.015
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 损益 。
2、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现孰低 数 （为 期末 余额 ，
不是当 期发 生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
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3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.40% 0.06% 0.90% 0.06% 0.50% 0.00%
过去三个月 0.59% 0.07% -0.88% 0.08% 1.47% -0.01%
过去六个月 1.00% 0.07% -2.11% 0.08% 3.11% -0.01%
过去一年 1.89% 0.09% -3.50% 0.10% 5.39% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2016年03月16
日-2017 年06月30日）
3.32% 0.08% -3.90% 0.09% 7.22% -0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国债 券综 合指 数收 益率。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银慧添利债券 基金基准
2016-03-16 2016-05-20 2016-07-26 2016-09-29 2016-12-08 2017-02-16 2017-04-24 2017-06-30
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2016 年3 月16 日。
2、 本 基金 建仓 期为2016 年3 月16 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年9月15日 ， 建仓 期结束 时资 产配 置比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。
§4
管理 人报告
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4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8 月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3亿元人民币， 注册地上海。 截至2017年6月30日， 公司管理的基金共有六只， 均为开 放
式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、
上银慧添利债券型证券投资基金、 上银慧盈利货币市场基金、 上银鑫达灵活配置混合型
证券投资基金、上银慧增利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
楼昕宇
本基金
基金经
理
2016 年3月
16日
－ 6年
硕士研究生， 2011年7月至
2013 年8 月 在 中 国 银 河 证
券 股 份 有 限 公 司投 资 银行
总部负责IPO 项 目 承 做 ，
2013 年8 月 加 入 上 银 基 金
管 理 有 限 公 司 ，担 任 交易
员职务， 2015 年5月起担任
上 银 慧 财 宝 货 币市 场 基金
基金经理， 2016 年3月起担
任 上 银 慧 添 利 债券 型 证券
投资基金基金经理，2016
年5 月 起 担 任 上 银 慧 盈 利
货币市场基金基金经
理,2017 年4 月 起 担 任 上 银
慧 增 利 货 币 市 场基 金 基金
经理。
谢新
本基金
基金经
理、 上银
基金管
理有限
公司副
2017 年1月4
日
－ 17年
本 科 ， 历 任 四 川绵 阳 富乐
城 市 信 用 社 柜 员、 绵 阳市
商业银行债券投资交易
员 、 兴 业 银 行 资金 中 心债
券 投 资 交 易 副 处长 ， 上银
基 金 管 理 有 限 公司 任 固收
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总经理、
固收事
业部总
监
事业部总监、 总经理助理，
现 任 上 银 基 金 管理 有 限公
司 副 总 经 理 兼 固收 事 业部
总监， 2017年1月起担任上
银 慧 添 利 债 券 型证 券 投资
基金基金经理。
注： 注：1、 任职 日期 和离 任日期 一般 情况 下指 公司 作出决 定之 日 ； 若 该基 金 经理自 基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《上
银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋
求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、
未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的5% 的 情 况 ， 且 不 存 在 其 他 可 能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年债市收益率在震荡中上行， 利率 中枢有所抬升， 区间波 动较大。 市场
关键影响因素先后是政策利率调整、 交易情绪、 超预期的严监管政策、 经济基本面预期
走弱， 目前逐渐从政策主导转向基本面主导。 简单而言， 上半年债券市场从一级市场的
融 资 到 二级 市 场的 行 情走 势 都 较为 弱 势。 比 如，10 年 期国 债 收益 率 从去 年 末3.01% 一度
震荡上 行至3.69% ， 收 益率上 行幅 度接 近70 个bp，较 去年 收益 率低 位2.64% 上 行超 过100
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个bp。
在上述背景下，鉴于监 管和去杠杆还未完全结 束，货币政策还只是不 紧不松， 且6
月的流动性宽松主要还是央行有维稳需求， 未来货币政策能否继续呵护存在较大不确定
性。 因此， 上半年我们 基本维持投资组合短久期、 较低杠杆水平。 同 时， 由于本基金机
构投资者较多， 规模波动较大， 因此在投资策略上始终坚持稳健的投资策略， 合理配置
现金、 逆回购、 利率债、 信用债等投资品种， 并保持投资比例基本稳定， 对杠杆率、 组
合久期、 信用风险等均作了严格控制。2017年下半年本基金将继续保证债券资产信用高
资质，缩短久期，保持流动性稳定，准备未来寻找合适的配置机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内， 本基金份额净值增长率为1% ， 同 期业绩比较基准增长率为-2.11%，基
金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017 年以来央行货币政 策调控能力逐渐增强， 加上4 月 以 来 各 项 行 政监 管 措 施 密 集
加码， 债市杠杆明显降低， 流动性风险弱化。 同时， 全年通胀低位运行概率极大， 且二
季度我国经济疲态逐渐显现， 总体数据波澜不惊但动能已经下降， 企业库存周期开始下
行， 地方政府和企业融资渠道双双收窄导致固定资产投资也将逐渐走弱， 宏观基本面对
后续债市影响偏多。 此外， 债券通实施后也有望吸引稳定的中长期资金配置以利率债为
主的资产。 因此， 本基 金认为， 在经历上半年的大幅调整后， 市场上可预期的债券利空
已被消化大部分， 三季度监管以及供给可能带来一定压力， 但经济基本面和配置需求构
成支撑，预期债市将在波折中开启 回升之路。
本基金将密切关注国内外政策和经济环境， 进行合理的流动性管理， 严格控制信用
品风险， 投资于安全系数较高并有合理收益水平的债券。 同时我们将做好客户结构和需
求分析， 在满足投资者投资需求的前提下， 对基金资产进行积极管理、 优化配置， 力争
提高组合收益，推动基金规模稳步增长。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员 会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投 资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
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策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会 决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
依据 基金合同有关规定，本报告期内本基金向全体份额持有人进行一次利润分配。
权益登记日为2017年2月10日， 每10份基金份额派发0.180元， 发放红利142,624,870.76 元，
其中现金红利142,624,844.84 元，红利再投资为25.92 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未 出现 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 第四十一条规
定 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 两 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 需 要 在 本 半 年 度 报
告中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严 格遵守 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及 其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基 金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
2,507,990.99 4,546,853.46
结算备付金
126,176,110.16 3,554,545.45
存出保证金
292,947.40 109,668.38
交易性金融资产
7,855,284,582.00 8,120,280,002.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
6,839,820,582.00 6,632,687,002.00
资产支持证券投资
1,015,464,000.00 1,487,593,000.00
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
529,931,314.96 －
应收证券清算款
－ 7,584,800.00
应收利息
128,361,214.77 185,429,882.74
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
8,642,554,160.28 8,321,505,752.03
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负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
597,998,903.00 214,999,477.50
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
20.30 －
应付管理人报酬
1,638,239.91 1,717,537.64
应付托管费
655,295.97 687,015.04
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
9,035.10 12,977.91
应交税费
－ －
应付利息
492,290.40 84,900.60
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
88,343.16 219,000.00
负债合计
600,882,127.84 217,720,908.69
所有者权 益：
实收基金
7,923,601,365.09 7,923,604,452.76
未分配利润
118,070,667.35 180,180,390.58
所有者权益合计
8,041,672,032.44 8,103,784,843.34
负债和所有者权益总计
8,642,554,160.28 8,321,505,752.03
注：1 、报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.015 元 ，基 金份 额总 额7,923,601,365.09份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2017 年1 月1日至2017 年6月30日 止期 间。
6.2 利润表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期2017 年1月1日
至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年3月16日（基金
合同生效日）至2016
年6 月30日
一、收入
114,345,475.15 39,848,200.44
1.利息收入
245,369,185.50 22,788,072.31
其中：存款利息收入
992,966.44 607,101.69
债券利息收入
223,367,181.53 21,907,108.52
资产支持证券利息收
入
20,827,244.77 43,134.24
买入返售金融资产收
入
181,792.76 230,727.86
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-76,825,877.97 －
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
-78,938,965.98 －
资产支持证券投资收
益
2,113,088.01 －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
-54,197,832.38 17,060,128.13
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
－ －
减：二、 费用
33,830,299.00 1,705,636.86
1．管理人报酬
9,923,846.16 1,121,388.80
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2．托管费
3,969,538.54 448,555.50
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
22,981.39 32,475.53
5．利息支出
19,792,981.41 15,755.48
其中： 卖出回购金融资 产支出
19,792,981.41 15,755.48
6．其他费用
120,951.50 87,461.55
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
80,515,176.15 38,142,563.58
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
80,515,176.15 38,142,563.58
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2017年1 月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金
净值)
7,923,604,452.76 180,180,390.58 8,103,784,843.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数( 本期利
润)
－
80,515,176.15 80,515,176.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“- ”号填列）
-3,087.67 -28.62 -3,116.29
其中：1.基金申购款
25.79 0.13 25.92
2.基金赎回款（以
“- ”号填列）
-3,113.46 -28.75 -3,142.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
－
-142,624,870.76 -142,624,870.76
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 29 页
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,923,601,365.09 118,070,667.35 8,041,672,032.44
项 目 上年度可比期间
2016年3月16日（基金合同生效日） 至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金
净值)
200,038,567.66
－
200,038,567.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数( 本期利
润)
－
38,142,563.58 38,142,563.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“- ”号填列）
7,723,567,155.23 76,432,824.56 7,799,999,979.79
其中：1.基金申购款
7,723,567,175.23 76,432,824.77 7,800,000,000.00
2.基金赎回款
-20.00 -0.21 -20.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,923,605,722.89 114,575,388.14 8,038,181,111.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
栾卉燕
—————————
主管会计工作负责人
金雯澜
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
上 银 慧 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称" 中国证监会") 《关于准予上银慧添利债券型证券投资基金注册的批复》( 证监
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 29 页
许可[2016]245 号文) 批准 ， 由 上 银 基 金 管 理 有限 公 司 依 照 《 中 华 人 民共 和 国 证 券 投 资 基
金法》 、 《证券投资基 金运作管理办法》 等相关法律法规及 《上银慧添利债券型证券投
资基金基金合同》 、 《 上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》 发售， 基金合同于
2016 年3 月16 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
200,038,567.66 份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司， 基金托管人
为兴业银行股份有限公司。
本基金自2016 年3 月7 日至2016 年3 月14 日 止 期间 公 开 发 售 ， 设 立 时 募集 的 扣 除 认 购
费后的实收基金( 本金) 为人民币200,038,564.94 元。 根据 《上银慧添利债券型证券投资基
金招募说明书》的规定 ，在募集期间产生的活 期存款利息为人民币2.72 元，折算为2.72
份 基 金 份 额 。 以 上 实 收 基 金( 本息) 合 计 为 人 民 币200,038,567.66 元 ， 折 合200,038,567.66
份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等相关
法律法规及 《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》 和 《上银慧添利债券型证券投
资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国债、 金融债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 中小企业私募
债券、 短期融资券及超级短期融资券、 次级债、 政府机构债、 地方政 府债、 可分离交易
可转换债券的纯债部分、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、 货币 市场工具、 现金等
固定收益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他固定收益类证券
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 债券的比例不低于基
金资产的80% ， 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债
券； 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具， 基金管理人
在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 中国债券综合
指数收益率。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表 的编制 基础
本基金以持续经营 为基 础。本财务报表符 合中 华人民共和国财政 部( 以下简称" 财政
部") 颁布的企 业会计准 则的要求，同时 亦按照 中国证监会颁布 的《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 29 页
2017年6月30日的财务状况、 自2017年1月1日至2017 年6月30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财 税字[1998]55 号 文《财 政部 、国 家税务 总局关 于证 券投 资基金 税收问 题的通
知》 、 财税[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78
号文《 关于 证券 投资基 金税收 政策 的通 知》、 财税[2012]85 号文《 财 政部、 国家 税务总
局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]101 号 《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 、上 证交 字[2008]16 号《关 于做好 调整 证券交 易印 花税 税率相 关工作 的通 知》及
深圳证券交易所于2008年9 月18 日 发 布 的 《 深圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好证 券 交 易 印 花 税 征
收方式 调整 工 作的 通知 》、财 税 [2008]1 号文 《财政 部、 国家税 务总 局关于 企业 所得税
若干优 惠政 策的 通知》 、财税[2016]36 号文 《 财政部 、国 家税 务总局 关于全 面推 开营业
税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 、 财税[2017] 56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2015] 125
号文 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，
本基金适 用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券 的差价收入暂免征收营业税
和企业所得税。
(c) 自2016年5 月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税( 以下称营改
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 29 页
增) 试点, 建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服 务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证 券 投资 基 金( 封 闭式证 券 投资 基 金， 开放 式证 券 投资 基 金) 管 理人运 用 基金 买 卖
股票、债券收入免征增值税。
对 香 港 市 场 投 资 者( 包括 单 位 和 个 人) 通 过 基 金 互 认 买 卖 内 地 基 金 份 额 免 征 增 值
税。
自2018 年1 月1日 ( 含) 以 后 ，资 管 产品 管理 人（ 以 下称 管 理人 ）运 营资 管 产品 过
程中发生的增值税应税行为 （以下称资管产品运营业务） ， 暂适用简 易计税方法， 按照
3% 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 ； 管 理 人 接 受 投 资 者 委 托 以 及 管 理 人 发 生 的 除 资 管 产 品 运 营 业
务以外的其他增值税应税行为 （以下称其他业务） ， 按照现行规定缴 纳增值税。 管理人
应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，
资管产品运营业务不得适用简易计税办法。
对 资 管 产 品 在2018 年1 月1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。截至2017年6 月30日，本基金没有计提增值税。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发
行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴20% 的 个 人 所 得 税 。 自2013 年1 月1 日
起， 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别 化计算个人所得税的应纳税所得额： 持
股期限在1个月以内( 含1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的， 股权登
记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25% 计入应纳税所得额， 股权
登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对 香 港市 场 投资 者( 包括 企 业和 个 人) 通 过基金 互 认买 卖 内地 基金 份额 取 得的 转 让
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
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差价所得，暂免征收所得税。
对 香 港市 场 投资 者( 包括 企 业和 个 人) 通 过基金 互 认从 内 地基 金分 配取 得 的收 益 ，
由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市场投资者按照10% 的税率代扣
所 得 税 ；或 发行 债 券的企 业 向 该内 地基 金 分配利 息 时,对 香港 市 场投资 者 按 照7% 的税率
代扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该
内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内 地 基 金 管 理 人 应 当 向 相 关 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 内 地 基 金 的 香 港 市 场 投 资 者
的相关信息。
(g) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
(h) 对投资者( 包 括 个人 和机 构 投 资者) 从 基金 分配 中 取 得的 收 入， 暂 不征 收 个
人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（" 上银基金" ） 基金管理人、基金直销机构
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行" ） 基金托管人
上海银行股份有限公司（" 上海银行" ） 基金管理人的股东
上银瑞金资本管理有限公司（" 上银瑞金" ） 基金管理人出资成立的子公司
上海骏涟投资管理有限公司（" 上海骏涟" ） 基金管理人的全资孙公司
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）-2016 年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
9,923,846.16 1,121,388.80
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
－ －
注：支 付基 金管 理人 上银 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值的0.25% 年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式 为： 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值×0.25% /
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年3月16日 （基金合同
生效日）-2016 年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,969,538.54 448,555.50
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.1% 年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费= 前 一日 基金资 产净 值×0.1% / 当 年天数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 29 页
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
兴业银行
7,923,567,175.23 99.9996% 7,923,567,175.23 99.9995%
注：兴 业银 行投 资本 基金 所采用 的费 率适 用招 募说 明书规 定的 费率 结构 。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年3月16日（基金合同生效
日）至2016年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
2,507,990.99 445,738.87 14,699,884.10 124,485.16
注：本基金的活期银行存 款由基金托管人兴业银行 保管，按银行同业利率计 息。除上表列示的金 额
外，本基金的证券交易结 算资金通过托管银行备付 金账户转存于中国证券登 记结算有限责任公司 ，
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 获得 的利 息收 入为人 民币545,179.60元， 2017年6月30 日 结算 备
付金余 额为 人民 币126,176,110.16 元。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年6 月30 日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截止本报告期末2017 年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额597,998,903.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
011698630
16东航股
SCP014
2017-07-03 99.26 1,900,000 188,589,205.49
101554059
15中粮
MTN001
2017-07-03 101.91 1,000,000 101,905,163.39
101651005
16中石油
MTN001
2017-07-03 99.79 2,300,000 229,512,016.66
101652003
16南电
MTN001
2017-07-03 99.48 780,000 77,593,437.58
合计
5,980,000 597,599,823.12
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）X 数 量。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日 止 ， 本 基 金 从事 交 易 所 市 场 债 券 正 回购 交 易 形 成 的
卖出回购证券款余额为0 ，无抵押债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
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第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2017 年6 月30 日 ， 本基 金 持 有 的 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损 益 的 金 融 资
产中属于第二层级的余额为7,855,284,582.00元，无属于第一或第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层级未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 7,855,284,582.00 90.89
其中：债券 6,839,820,582.00 79.14
资产支持证券 1,015,464,000.00 11.75
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 529,931,314.96 6.13
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
上银慧 添利 债券 型证 券投 资基金2017 年半 年度 报告 摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 128,684,101.15 1.49
7 其他资产 128,654,162.17 1.49
8 合计 8,642,554,160.28 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末 按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港 股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,644,969,000.00 20.46
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,001,000.00 0.12
其中：政策性金融债 10,001,000.00 0.12
4 企业债券 3,859,492,982.00 47.99
5 企业短期融资券 273,759,600.00 3.40
6 中期票据 1,051,598,000.00 13.08
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7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 6,839,820,582.00 85.05
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 061608001 16 沪公积金2A 6,000,000 424,440,000.00 5.28
2 130142 14地债10 3,900,000 393,627,000.00 4.89
3 101651005
16中石油
MTN001
2,300,000 225,860,000.00 2.81
4 130099 13地债06 2,000,000 199,680,000.00 2.48
5 140030 16贵州09 2,000,000 195,760,000.00 2.43
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 061608001
16 沪公积金
2A
6,000,000 424,440,000.00 5.28
2 061605001
16 沪公积金
1A
1,800,000 115,164,000.00 1.43
3 146099 借呗22A1 1,000,000 100,000,000.00 1.24
4 1689153 16 鑫浦1A 1,500,000 88,920,000.00 1.11
5 1689156 16 福元2A 1,200,000 54,108,000.00 0.67
6 1689121
16 融腾2优
先
1,500,000 44,985,000.00 0.56
7 1689175 16 恒金2A2 1,500,000 37,035,000.00 0.46
8 1689139 16 华驭4A 1,000,000 35,320,000.00 0.44
9 1689150 16 睿程2A2 1,000,000 30,550,000.00 0.38
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10 1589168 15 企富2A2 3,000,000 25,140,000.00 0.31
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.12.2 本基金本 报告期末未持有 股票资产。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 292,947.40
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 128,361,214.77
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
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9 合计 128,654,162.17
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金
管理人获取。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
427 18,556,443.48 7,923,567,175.23 99.9996% 34,189.86 0.0004%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
8,021.78 0.0001%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年3月16日) 基金份额总额 200,038,567.66
本报告期期初基金份额总额 7,923,604,452.76
本报告期基金总申购份额 25.79
减：本报告期基金总赎回份额 3,113.46
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 7,923,601,365.09
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1 、报告期内基金管理人重大人事变动：
报告期内基金管理人通过二届董事会第六次会议聘任史振生先生为督察长、 汪天光
先生为副总经理； 二届董事会第七次会议同意王素文先生辞去公司副总经理一职， 王素
文先生将全职担任子公司上银瑞金资本管理有限公司总经理职务。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
谢新先生任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理， 与楼昕宇先生共同管理该基
金。
赵治烨先生任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
楼昕宇先生任上银慧增利货币市场基金基金经理。
2 、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
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报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供审计服
务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 － － － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司管 理层批 准。
2、本 报告 期内 ，本 基金 本 报告期 内无 新增 交易 单元 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券
成交
总额
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额比
例
成
交
金
额
占当
期权
证
成交
总额
比例
中泰证券 3,009,158,805.66 100% 72,900,500,000 100% － －
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017/1/1-2017
/6/30
7,923,567,175.23 0.00 0.00 7,923,567,175.23 99.9996%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情形。 本基金管理人已经
采取相关措施防控产品流动性风险， 公平对待投资者。 本基金管理人提请投资者注意因单一投资
者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
上银基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十八日
