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上投行业:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 行 业轮 动 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 33 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本基金 乃依 据中 港基 金互 认安排 已获 香港 证券 及期 货事务 监察 委员 会 ( 下称 “香 港证监 会” ) 之 认可在香港公开发售的内 地基金。香港证监会认可 不等于对该产品作出推介 或认许,亦 不是对该产 品的商业 利弊或表现作出 保证, 更不代表该产品适 合所有投资者,或认许该 产品适合任何个别投资 者或任 何类 别的 投资 者。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 。


上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 33 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根行 业轮 动混 合 基金主 代码 377530 交易代 码 377530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 1 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 399,978,719.95 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 下属分 级基 金的 交易 代码 377530 960006 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 399,672,848.49 份 305,871.46 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 把握 资产 轮动 、 产 业策 略与 经济 周期 相 联系的 规律 , 挖掘 经济 周期波 动中 强势 行业 中具 有核心 竞争 优势 的上 市公 司, 力求 在景 气的 多空 变化中 追求 基金 资产 长期 稳健的 超额 收益 。 投资策 略 国际经 验表 明 , 受 宏观 经 济周期 波动 的影 响 , 产 业 发展存 在周 期轮 动的 现 象。 某些 行业 能够 在经 济 周期的 特定 阶段 获得 更好 的表现 , 从而 形成 阶段 性的强 势行 业 。 在 股票 市 场中表 现为 行业 投资 收益 的中长 期轮 动 , 处 于各 行业的 不同 企业 也面 临不 同的投 资机 会。 本基 金通 过把握 经济 周期 变化 , 依据对 宏观 经济 、产 业政 策、行 业景 气度 及市 场波 动等因 素的 综合 判断 , 采取自 上而 下的 资产 配置 策略 、 行 业配 置策 略与 自 下而上 的个 股选 择策 略 相结合 , 精选 强势 行业 中 具有核 心竞 争优 势的 个股 , 力 求无 论在 多空 市场 环境下 均能 获取 稳健 的超 额回报 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上 证国 债指 数收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 是主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 , 属于 证 券投资 基金 的较 高风 险 品种 , 预 期风 险收 益水 平 风险高 于债 券基 金和 货币 市场基 金 , 低 于股 票基 金。 本 基金 风险 收益 特征 会定期 评估 并在 公司 网站 发布, 请投 资者 关 注 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 胡迪 张燕 联系电 话 021-38794888 0755-83199084 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 33 页 负责人 电子邮 箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 本期已 实现 收益 3,805,866.06 4,744.36 本期利 润 118,078,853.61 58,836.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2736 0.3508 本期基 金份 额净 值增 长率 16.82% 16.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6220 0.6284 期末基 金资 产净 值 783,122,551.18 601,536.65 期末基 金份 额净 值 1.959 1.967 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① -③ ②-④ 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 33 页 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 11.05% 1.13% 4.02% 0.54% 7.03% 0.59% 过去三 个月 9.14% 1.22% 4.91% 0.49% 4.23% 0.73% 过去六 个月 16.82% 1.04% 8.70% 0.45% 8.12% 0.59% 过去一 年 4.98% 1.03% 13.36% 0.54% -8.38% 0.49% 过去三 年 58.75% 2.21% 58.08% 1.40% 0.67% 0.81% 自基金 合同 生 效起至 今 95.90% 1.68% 17.89% 1.22% 78.01% 0.46% 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 11.13% 1.12% 4.02% 0.54% 7.11% 0.58% 过去三 个月 9.16% 1.22% 4.91% 0.49% 4.25% 0.73% 过去六 个月 16.81% 1.04% 8.70% 0.45% 8.11% 0.59% 过去一 年 5.47% 1.03% 13.36% 0.54% -7.89% 0.49% 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 11.38% 1.48% 14.42% 0.80% -3.04% 0.68% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 上证 国债 指数 收 益率× 20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 1 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日) 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 33 页 注: 本基 金建 仓期 自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。 本基金 合同 生效 日为 2010 年 1 月 28 日。 图 示时 间段 为 2010 年 1 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日。 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 注: 本基 金建 仓期 自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 33 页 本类份 额生 效日 为 2016 年 1 月 26 日, 图示 时间 段 为 2016 年 1 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司(2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”) 与摩 根 资产管 理 (英国 ) 有限 公 司合资 设立 , 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 , 注 册地 上 海。 截至 2017 年 6 月 底,公司管理的基金共有 五十七只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全 球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资 基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根 动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 33 页 基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上 投摩根中国世纪灵 活配置 混合型证券投资基 金(QDII) 、上投摩根全球多元配 置 证券投资基金(QDII) 、 上投摩根安丰 回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安泽回报混合型证券投资 基金、上投摩根安瑞回 报混合型证券投资基金、 上投摩根岁岁金定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安通回报混合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经 理、副 总经 理 兼投资 副总 监 2014-12-1 9 - 14 年 华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月 任华 宝兴业 基金行 业研究 员; 自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限 公司 , 先 后担 任行 业专 家、 基金经 理助理 、 研究 部副 总监 、 基 金经理 、 总经理助理/ 国 内 权 益 投 资 二 部 总 监兼资 深基 金经 理、 副 总经 理兼投 资副总 监 。 自 2011 年 12 月 起担任 上投摩根双息平衡混合型证券投 资基金 基金 经理 , 2012 年 11 月起 担任上投摩根核心优选混合型证 券投资 基金基 金经 理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月 同时 担任 上投摩 根核心成长股票型证券投资基金 基金经 理, 自 2014 年 12 月 起同时 担任上投摩根行业轮动混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根行业轮 动混合型证券投资基金基 金合同》的规定。 基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员 会的授 权限 制, 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 33 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易 流程的各项要求,严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析,以 确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公 平对待 。 对于交易所市场投资活动 ,本公司执行集中交易制 度,确保不同投资组合在 买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量;对于银行 间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易 室询价机制,严格防范对 手风险并检查价格公允性 ;对于申购投资行为, 本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 , 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。 报告期内,通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和 交易价 差监 控分 析, 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 未发 现存 在异常 交易 行为 。 所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交 量的 5% 的 情形: 报告 期内 , 所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ,均 发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年过 半, 总结 A 股市 场可以 有三 大关 键变 化: 一、 投 资理 念与 国际 接轨 , 港股 通、 债券 通 面世,国内估值体系与国 际成熟市场趋于融合;二 、监管进一步规范,市场 化程度提高。监管机关 出台了 诸多 规范 性措 施 , 对 再融资 、 IPO 、 投 资者 适当 性、 金融 产品 穿透 等许 多方 面都做 了新 的指 导, 鼓励企 业内 生性 增长 和合 理并购 , 壳 价值 明显 下降, 上市公 司出 现巨 大的 分化 。 三、 企 业盈 利恢 复 , 龙头企业体现强者恒强的 优势。自去年下半年以来 的宏观经济好转给大多数 行业带来了盈利拐点, 且从今年开始体现在会计 利润的高增长上,这有力 地支撑了许多企业的股价 表现,降低了估值。更 为重要 的是 , 在 过去 长达 四五年 的市 场化 去产 能过 程中, 产生 了最 终的 竞争 优胜者 , 将 自身 的技 术、 成本、品牌等方面的竞争 优势加以巩固,铸就了难 以被追赶的绝对行业龙头 地位。这样的格局将给 这些企 业带 来长 期的 增长 空间和 稳定 的利 润率 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 33 页 这三个方面相辅相成,诸 多行业龙头公司得以盈利 、估值同时提升,带来了 今年蓝筹股的投资 盛宴。 虽然 由于 对货 币政 策的预 期转 变, 指数 在上 半年依 然有 较大 波动 ,但 是中证 100 、上证 50 、 沪深 300 等 代表 性指 数都 获得了 超过 10% 的收 益率 ;同时 ,创 业板 相关 系列 指数则 继续 走弱 。从 行 业表现来看,业绩稳定的 食品饮料、家电、交运 、 汽车等行业以及成长类的 电子、新能源汽车行业 表现良好,股价表现与各 行业基本面状况一致,市 场总体较为谨慎,倾向于 追求盈利的确定性和低 估值提供的安全性。本基 金在今年重仓了电子、新 能源汽车产业,同时分散 配置了医药、家电、白 酒等各 行业 龙头 ,取 得了 较好的 收益 率, 且明 显超 赢沪 深 300 指数 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率为 16.82% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 8.7% 。本基金 H 类基 金份额 净值 增长 率 为 16.81% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 8.7% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望 展望后 市, 我们 预计 3 季 度的资 金面 依然 易紧 难松 ,货币 政策 总体 保持 稳健 中性; 宏观 经济 增 速缓慢 下行 ,宏 观面 因素 的边际 变化 较小 ,对 市场 的影响 将不 足为 虑。A 股 投资者 更需 要关 注的 还 是所投资标的基本面与估 值的匹配状况,关注中报 业绩及后续的经营趋势, 关注潜在回报率的空间 等。总体而言,今年内的 市场依然会强化立足企业 经营绩效进行选股的结构 性投资策略,给予专业 投资者 更多 的机 会。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大 利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 33 页 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 , 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 48,741,558.92 63,317,866.87 结算备 付金


1,613,246.82 4,660,903.59 存出保 证金


445,582.25 954,784.56 交易性 金融 资产 6.4.7.2 733,197,069.53 688,162,092.03 其中: 股票 投资


731,790,285.53 666,685,404.03 基金投 资


- - 债券投 资


1,406,784.00 21,476,688.00 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 33 页 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,207,054.75 10,815,381.07 应收利 息 6.4.7.5 14,780.55 476,319.30 应收股 利


- - 应收申 购款


1,603,573.11 79,164.12 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


788,822,865.93 768,466,511.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


803,275.47 - 应付赎 回款


1,951,949.54 665,340.89 应付管 理人 报酬


920,186.68 1,079,484.42 应付托 管费


153,364.44 179,914.06 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,095,626.72 2,848,970.26 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 174,375.25 361,462.35 负债合 计


5,098,778.10 5,135,171.98 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 399,978,719.95 455,240,942.69 未分配 利润 6.4.7.10 383,745,367.88 308,090,396.87 所有者 权益 合计


783,724,087.83 763,331,339.56 负债和 所有 者权 益总 计


788,822,865.93 768,466,511.54 注: 报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 399,978,719.95 份, 其 中 A 类份额 399,672,848.49 份,H 类份额 305,871.46 份。A 类 份额 净 值 1.959 元,H 类 份额 净 值 1.967 元。 6.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 33 页 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


129,003,664.02 -437,598,937.46 1.利息 收入


280,660.93 996,652.32 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 268,692.70 756,503.19 债券利 息收 入


11,968.23 240,149.13 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


14,344,117.90 -291,641,948.50 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,997,488.61 -293,467,884.54 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 10,000.00 -1,401,420.59 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 3,336,629.29 3,227,356.63 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 114,327,080.11 -147,702,471.92 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 51,805.08 748,830.64 减:二、费用


10,865,973.49 26,802,904.23 1.管 理人 报酬


5,621,889.19 12,340,299.57 2.托 管费


936,981.58 2,056,716.54 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 4,114,654.15 12,199,238.93 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 192,448.57 206,649.19 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 118,137,690.53 -464,401,841.69 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


118,137,690.53 -464,401,841.69 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 33 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 455,240,942.69 308,090,396.87 763,331,339.56 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 118,137,690.53 118,137,690.53 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -55,262,222.74 -42,482,719.52 -97,744,942.26 其中:1.基 金申 购款 16,775,377.63 12,697,443.85 29,472,821.48 2.基金 赎回 款 -72,037,600.37 -55,180,163.37 -127,217,763.74 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 399,978,719.95 383,745,367.88 783,724,087.83 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,143,950,346.75 1,421,310,549.03 2,565,260,895.78 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -464,401,841.69 -464,401,841.69 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -323,278,042.60 -246,019,058.97 -569,297,101.57 其中:1.基 金申 购款 129,645,283.16 103,685,219.49 233,330,502.65 2.基金 赎回 款 -452,923,325.76 -349,704,278.46 -802,627,604.22 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 820,672,304.15 710,889,648.37 1,531,561,952.52 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 33 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2009]1382 号 《关 于核 准上 投 摩根行业轮动股票型证券 投资基金募集的批复》核 准,由上投摩根基金管理 有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《上投摩根行业轮动 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 3,617,107,465.38 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道 中 天验 字(2010) 第 013 号验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ,《 上投摩 根行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 1 月 28 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,617,419,271.58 份基金份额,其 中认购资金利息折合 311,806.20 份基金份额。 本基金的基金管理人为上 投摩根基金管理有限公司 ,基金托管人为招商银 行股份 有限 公司 。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 上 投摩根 行业 轮 动股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 。 根据《关于上投摩根行业 轮动混合型证券投资基金 增设基金份额类别并修改 基金合同的公告》 以及经 修改 的《 上投 摩根 行业轮 动混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 , 自 2015 年 7 月 24 日起 ,本 基 金根据基金销售地及申购 赎回费率的不同,将基金 份额分为不同的类别。仅 在中国大陆地区销售, 并收取 申购 和赎 回费 用的 基金份 额, 称 为 A 类基 金 份额; 仅在 中国 香港 地区 销售, 并收 取申 购和 赎 回费用 的基 金份 额, 称为 H 类 基金 份额 。 本 基金 A 类、H 类 基金 份额 两种 收 费模式 并存 , 并 分别 计 算基金 份额 净值 。投 资人 可自行 选择 申购 的基 金份 额类别 ,但 各类 别基 金份 额之间 不得 相互 转换 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、 可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资 的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% , 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资 的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% , 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 强势 行业 中具有 核心 竞争 优势 的 上市公 司股 票。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上证国 债 指数 收益 率× 20% 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 33 页 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国 基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 行业轮 动混合 型证 券投资 基 金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用 的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 6.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 33 页 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]125 号 《关 于内 地 与香港 基金 互认 有关 税 收 政策 的通知 》、财 税[2016]36 号 《关于 全面推 开营 业税 改征增 值税试 点的通 知》 、财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确全 面 推开营 改增 试点 金融业 有 关政策 的通 知》 、财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 政策 的补充 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对于 内地 投资 者持 有的 基金类 别, 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入, 应由 发行债 券的 企业 在 向基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ,持 股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 超 过 1 年的 ,暂 免 征收个 人所 得税 。对 基 金持有的上市公司限售股 ,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自 解 禁日起 计算 ;解 禁前 取得 的股息 、红 利收 入继 续暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 对于香港市场投资者通过 基金互认持有的基金类别 ,对基金取得的企业债券 利息收入,应由发 行债券 的企 业在 向该 内地 基金分 配利 息时 按 照 7% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。 对基 金从上 市公 司取 得 的 股息红 利所 得, 应由 内地 上市公 司向 该内 地基 金分 配股息 红利 时按 照 10% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。 (4)


基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 33 页 本报告期内,本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理(英国)有限公 司的通知,其控制 的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成 清算 ,因 此该 公司 不再是 我司 及我 司旗 下 投资组 合的 关联 方。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,621,889.19 12,340,299.57 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,357,922.63 1,614,457.24 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 936,981.58 2,056,716.54 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 33 页 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行股 份有 限公 司 48,741,558.92 242,991.51 139,694,804.06 682,409.40 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00282 1 凯莱 英 2016-1 1-11 2017-1 1-18 限售 股 30.53 72.97 42,818 .00 653,61 6.77 3,124, 429.46 - 00285 洁美 2017-0 2018-0 限售 29.82 73.00 6,666. 198,78 486,61 - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 33 页 9 科技 3-24 4-07 股 00 0.12 8.00 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 限售 股 19.81 48.90 7,980. 00 158,08 3.80 390,22 2.00 - 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 9.63 9.63 999.00 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 - 60382 3 百合 花 2016-1 2-09 2017-1 2-20 限售 股 10.60 21.18 36,764 .00 389,69 8.40 778,66 1.52 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00242 6 胜利精 密 2017-01 -16 重大事 项 8.07 - - 628,817.00 6,132,993.90 5,074,553.19 - 30006 5 海兰信 2016-12 -08 重大事 项 24.49 2017-0 7-06 23.07 113,782.00 2,916,731.92 2,786,521.18 - 30014 5 中金环 境 2017-06 -28 重大事 项 16.92 - - 943,951.00 13,560,625.97 15,971,650.9 2 - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 33 页 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开 发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定: (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合 同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ,不征收增值税;(2) 纳税 人购入基金、信托、理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融商品 转让 ; (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值 税应税 行为 ,以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税 政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关 问题的通知》的规定,资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成 果无影 响。 (2) 除增 值税 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 33 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 731,790,285.53 92.77 其中: 股票 731,790,285.53 92.77 2 固定收 益投 资 1,406,784.00 0.18 其中: 债券 1,406,784.00 0.18 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,354,805.74 6.38 7 其他各 项资 产 5,270,990.66 0.67 8 合计 788,822,865.93 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 644,092,376.53 82.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 7,855,074.00 1.00 F 批发和 零售 业 21,095,342.80 2.69 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 46,745,547.98 5.96 J 金融业 - - K 房地产 业 7,018,664.22 0.90 L 租赁和 商务 服务 业 - - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 33 页 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,983,280.00 0.64 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 731,790,285.53 93.37 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002460 赣锋锂 业 1,509,917 69,833,661.25 8.91 2 002466 天齐锂 业 1,165,484 63,344,055.40 8.08 3 603799 华友钴 业 984,131 59,815,482.18 7.63 4 600703 三安光 电 2,132,447 42,009,205.90 5.36 5 002475 立讯精 密 1,322,356 38,665,689.44 4.93 6 002456 欧菲光 2,046,190 37,179,272.30 4.74 7 600056 中国医 药 954,767 24,776,203.65 3.16 8 600406 国电南 瑞 1,293,846 22,836,381.90 2.91 9 600388 龙净环 保 1,408,500 21,874,005.00 2.79 10 000651 格力电 器 497,528 20,483,227.76 2.61 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.cifm.com )的半年 度报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 603799 华友钴 业 69,836,499.08 9.15 2 002466 天齐锂 业 57,024,782.98 7.47 3 002460 赣锋锂 业 49,256,438.54 6.45 4 600703 三安光 电 33,787,715.56 4.43 5 300115 长盈精 密 32,501,909.60 4.26 6 600068 葛洲坝 26,399,885.74 3.46 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 33 页 7 603626 科森科 技 25,293,396.42 3.31 8 600011 华能国 际 23,209,146.00 3.04 9 002581 未名医 药 23,181,343.58 3.04 10 600406 国电南 瑞 21,121,208.80 2.77 11 600110 诺德股 份 20,851,675.06 2.73 12 601668 中国建 筑 20,821,068.32 2.73 13 600388 龙净环 保 20,289,406.34 2.66 14 002709 天赐材 料 19,774,677.00 2.59 15 002241 歌尔股 份 17,468,332.17 2.29 16 002635 安洁科 技 16,981,558.66 2.22 17 600966 博汇纸 业 16,433,993.70 2.15 18 000963 华东医 药 15,458,155.01 2.03 19 002340 格林美 15,306,662.20 2.01 20 603993 洛阳钼 业 14,938,436.00 1.96 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 300115 长盈精 密 40,074,189.27 5.25 2 002462 嘉事堂 31,417,220.15 4.12 3 600110 诺德股 份 30,588,655.61 4.01 4 002065 东华软 件 26,086,687.01 3.42 5 002456 欧菲光 25,035,663.80 3.28 6 603799 华友钴 业 23,943,945.43 3.14 7 600011 华能国 际 23,894,442.74 3.13 8 000980 众泰汽 车 23,717,177.48 3.11 9 300377 赢时胜 22,365,023.61 2.93 10 600240 华业资 本 22,306,058.59 2.92 11 002581 未名医 药 20,376,778.23 2.67 12 000018 神州长 城 20,178,462.75 2.64 13 601668 中国建 筑 19,483,738.99 2.55 14 002041 登海种 业 18,988,107.50 2.49 15 600497 驰宏锌 锗 18,812,520.37 2.46 16 002709 天赐材 料 17,624,854.00 2.31 17 603808 歌力思 17,004,210.86 2.23 18 603993 洛阳钼 业 16,434,334.55 2.15 19 600068 葛洲坝 16,162,243.42 2.12 20 000887 中鼎股 份 14,878,265.71 1.95 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 33 页 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,325,571,888.87 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,385,871,480.09 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,406,784.00 0.18 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,406,784.00 0.18 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 110031 航信转 债 13,600 1,406,784.00 0.18 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 33 页 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 445,582.25 2 应收证 券清 算款 3,207,054.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,780.55 5 应收申 购款 1,603,573.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 33 页 8 其他 - 9 合计 5,270,990.66 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110031 航信转 债 1,406,784.00 0.18 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 上 投 摩 根 行 业 轮 动混 合 A 类 23,366 17,104.89 10,162,390.36 2.54% 389,510,458.13 97.46% 上 投 摩 根 行 业 轮 动混 合 H 类 1 305,871.46 305,871.46 100.00% - 0.00% 合计 23,367 17,117.25 10,468,261.82 2.62% 389,510,458.13 97.38% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 33 页 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 555,527.16 0.1390% 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 - - 合计 555,527.16 0.1389% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 10~50 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 0 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 0 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 类 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 类 基金合 同生 效日 (2010 年 1 月 28 日)基 金份 额总 额 3,617,419,271.58 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 455,093,758.40 147,184.29 本报告 期基 金总 申购 份额 16,599,902.46 175,475.17 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 72,020,812.37 16,788.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 399,672,848.49 305,871.46 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 无。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 33 页 基金托 管人 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 582,971,324.64 21.54% 531,265.10 21.35% - 方正证 券 2 300,217,623.99 11.09% 274,722.43 11.04% - 国海证 券 1 24,510,414.34 0.91% 22,826.71 0.92% - 国金证 券 1 949,797,207.30 35.09% 884,543.64 35.54% - 华创证 券 1 87,062,211.93 3.22% 79,339.97 3.19% - 华泰证 券 1 78,844,824.56 2.91% 73,430.63 2.95% - 申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% - 兴业证 券 1 683,152,394.63 25.24% 622,556.94 25.02% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中投证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 33 页 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位, 注销 席 位 1 个。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 安信证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一七年八月二十 八日 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 33 页 § 11 补充披露 补充披露1: 期末基金资产 组合情况 名称 数量( 股) 公允价值( 人民币元) (1) 股票投资 上市投资 中国(100%) 赣锋锂 业 1,509,917 69,833,661.25 天齐锂 业 1,165,484 63,344,055.40 华友钴 业 984,131 59,815,482.18 三安光 电 2,132,447 42,009,205.90 立讯精 密 1,322,356 38,665,689.44 欧菲光 2,046,190 37,179,272.30 中国医 药 954,767 24,776,203.65 国电南 瑞 1,293,846 22,836,381.90 龙净环 保 1,408,500 21,874,005.00 格力电 器 497,528 20,483,227.76 科森科 技 303,414 19,776,524.52 安洁科 技 540,442 19,574,809.24 歌尔股 份 993,300 19,150,824.00 大族激 光 547,840 18,977,177.60 中金环 境 943,951 15,971,650.92 华东医 药 247,986 12,324,904.20 东阿阿 胶 168,117 12,085,931.13 上汽集 团 386,303 11,994,708.15 中顺洁 柔 904,094 11,961,163.62 杉杉股 份 616,700 10,157,049.00 太阳纸 业 1,245,612 9,155,248.20 长盈精 密 312,310 9,113,205.80 瑞康医 药 569,509 8,770,438.60 博汇纸 业 1,674,800 8,692,212.00 银信科 技 653,400 8,624,880.00 永利股 份 504,463 8,343,818.02 沱牌舍 得 308,144 8,199,711.84 诺德股 份 562,400 7,924,216.00 葛洲坝 698,850 7,855,074.00 宜通世 纪 590,424 7,805,405.28 格林美 1,283,700 7,766,385.00 蓝思科 技 264,981 7,708,297.29 亿联网 络 23,900 7,264,644.00 九阳股 份 362,079 7,122,093.93 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页共 33 页 华业资 本 774,687 7,018,664.22 明泰铝 业 484,715 6,611,512.60 兆易创 新 72,910 5,673,127.10 胜利精 密 628,817 5,074,553.19 碧水源 267,200 4,983,280.00 东方国 信 346,426 4,652,501.18 涪陵榨 菜 353,629 3,974,789.96 超声电 子 268,000 3,864,560.00 信质电 机 133,500 3,820,770.00 星源材 质 87,320 3,706,734.00 凯莱英 42,818 3,124,429.46 超图软 件 172,400 2,818,740.00 海兰信 113,782 2,786,521.18 赢合科 技 39,200 2,681,280.00 阳谷华 泰 119,000 1,642,200.00 百合花 36,764 778,661.52 洁美科 技 6,666 486,618.00 星帅尔 7,980 390,222.00 未名医 药 7,320 149,694.00 志邦股 份 1,406 47,522.80 广州酒 家 1,810 45,738.70 江丰电 子 2,276 43,448.84 易德龙 1,298 35,370.50 迪生力 2,230 24,864.50 长缆科 技 1,313 23,660.26 美格智 能 989 22,608.54 华体科 技 809 21,438.50 三孚股 份 1,246 20,932.80 金龙羽 2,966 18,389.20 睿能科 技 857 17,311.40 旭升股 份 1,351 15,212.26 沪宁股 份 841 14,650.22 大烨智 能 1,259 13,760.87 日盈电 子 890 13,528.00 国科微 1,257 10,659.36 百达精 工 999 9,620.37 富满电 子 942 7,639.62 君禾股 份 832 7,429.76 老板电 器 1 43.48 信维通 信 1 40.02 合计


731,790,285.53 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页共 33 页 (2) 债券投资 上市投资 中国(100%) 航信转 债 13,600 1,406,784.00 合计


1,406,784.00 总投资资产


733,197,069.53 银行存款和结算备付 金


50,354,805.74 其他各项资产


5,270,990.66 合计


788,822,865.93 补充披露 2: 投资组合变动 表 序号 证券类 别 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2017 年 6 月 30 日 占基金 资产 净值 的比 例 (% ) 2016 年 12 月 31 日 1 股票 93.37 87.34 2 债券 0.18 2.81