上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
上 投 摩根 纯 债添 利 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根纯 债添 利债 券
基金主 代码 000889
交易代 码 000889
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 24 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,309,192,613.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根纯 债添 利债 券 A
类
上投摩 根纯 债添 利债 券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 000889 000890
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,303,996,150.66 份 5,196,462.56 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动地 投资 管 理， 力争 实现 长期 稳定
的投资 回报 。
投资策 略
在实际 操作 中 ， 本 基金 将 采用自 上而 下的 方法 ， 对 宏观经 济形 势和 货币 政
策进行 分析 ， 并 结合 债券 市 场供需 状况 、 市 场流 动性 水 平等重 要市 场指 标，
对不同 债券 板块 之间 的相 对投资 价值 进行 考量 ，确 定债券 类属 配置 策略 ，
并根据 市场 变化 及时 进行 调整 ， 从 而选 择既 能匹 配 目标久 期 、 同 时又 能获
得较高 持有 期收 益的 类属 债券配 置比 例 。 本 基金 将 基于对 市场 利率 的变 化
趋势的 预判 ， 相应 的调 整 债券组 合的 久期 。 本基 金 通过对 影响 债券 投资 的
宏观经 济变 量和 宏观 经济 政策等 因素 的综 合分 析 ， 预测未 来的 市场 利率 的
变动趋 势 ， 判 断债 券市 场 对上述 因素 及其 变化 的反 应， 并据 此积 极调 整 债
券组合 的久 期。 在预 期利 率下降 时， 增加 组合 久期 ， 以较 多地 获得 债券 价
格上升 带来 的收 益， 在预 期利率 上升 时， 减小 组合 久期， 以规 避债 券价 格
下降的 风险 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险
与预期 收益 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 和 股票型 基金 。 本基 金风
险收益 特征 会定 期评 估并 在公司 网站 发布 ，请 投资 者关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
上投摩 根纯 债添 利债 券
A 类
上投摩 根纯 债添 利债 券 C
类
本期已 实现 收益 -21,805,342.01 -125,984.37
本期利 润 30,403,574.77 48,550.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0075 0.0071
本期基 金份 额净 值增 长率 0.90% 0.70%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
上投摩 根纯 债添 利债 券 A
类
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0032 -0.0003
期末基 金资 产净 值 1,314,740,998.72 5,221,535.90
期末基 金份 额净 值 1.008 1.005
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.04% 1.06% 0.05% -0.56% -0.01%
过去三 个月 0.40% 0.05% 0.26% 0.06% 0.14% -0.01%
过去六 个月 0.90% 0.05% 0.12% 0.06% 0.78% -0.01%
过去一 年 2.40% 0.07% 0.65% 0.08% 1.75% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
6.22% 0.25% 9.30% 0.07% -3.08% 0.18%
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.05% 1.06% 0.05% -0.56% 0.00%
过去三 个月 0.30% 0.05% 0.26% 0.06% 0.04% -0.01%
过去六 个月 0.70% 0.05% 0.12% 0.06% 0.58% -0.01%
过去一 年 1.90% 0.07% 0.65% 0.08% 1.25% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
5.08% 0.25% 9.30% 0.07% -4.22% 0.18%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2015 年 10 月 10 日由原 “ 中 信标 普全 债指 数 ” 变 更为： “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年 12 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日）
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注： 本 基金 合同生 效日 为 2014 年 12 月 24 日， 图 示时 间段 为 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 6 月
30 日。
根本基 金建 仓期 自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 6 月 23 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注： 本 基金 合同生 效日 为 2014 年 12 月 24 日， 图 示时 间段 为 2014 年 12 月 24 日至 2017 年 6 月
30 日。
根本基 金建 仓期 自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 6 月 23 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公 司合资 设立 ， 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截至 2017 年 6 月
底，公司管理的基金共有 五十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新 兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券 投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投 摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根中国世纪灵 活配置 混合型证券投资基 金(QDII) 、上投摩根全球多元配 置 证券投资基金(QDII) 、
上投摩根安丰回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安泽回报 混合型证券投资 基金、上投摩根安瑞回
报混合型证券投资基金、 上投摩根岁岁金定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安通回报混合型
证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘阳
本基金 基金 经
理
2016-04-0
1
- 6 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月 在申 银万国 证券 研 究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月在广发证券研发中心担任高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投摩根 基金 管理 有限 公司， 历任投上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资经理 助理 兼研 究员 、投 资经理；
自2015 年12 月起 担任 上投 摩根纯
债丰利债券型证券投资基金和上
投摩根双债增利债券型证券投资
基金基 金经 理， 自 2016 年 4 月起
同时担任上投摩根纯债添利债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
强化回报债券型证券投资基金基
金经理及上投摩根岁岁盈定期开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2017 年 4 月起 同时 担任 上投摩
根岁岁金定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理 。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2016-06-0
3
- 9 年
英国爱 丁堡大 学硕 士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析师 ， 2011 年
3 月加入上投摩根基金管理有限
公司， 先 后担 任研 究员 及基 金经理
助理， 自 2015 年 5 月 起担 任上投
摩根岁岁盈定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12
月起同时担任上投摩根强化回报
债券型证券投资基金和上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金基
金经理 ，自 2016 年 5 月起 同时担
任上投摩根双债增利债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根分红添利
债券型证券投资基金及上投摩根
纯债添利债券型证券投资基金基
金经理 ，自 2016 年 8 月起 同时担
任上投摩根岁岁丰定期开放债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根
安丰回报混合型证券投资基金基
金经理及上投摩根安泽回报混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根纯债添
利债券型证券投资基金基 金合同》的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员
会的授 权限 制， 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要 求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形 ： 报 告期 内 ， 所 有投 资组 合参 与的 交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易
量超过 该证 券当 日 成 交量 的 5% 的 次数 为两 次， 均发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，债券市场先抑后 扬。货币政策保持稳健中 性，防风险、控杠杆成为 监管总基调。经济
在补库 存周 期的 影响 下， 表现出 了强 度和 韧性 。1-5 月份， 在央 行先 后调 高 MLF 和公开市场利 率，
监管政策执行细化和深化 的大背景下，债市收益率 持续上行。6 月，随着监 管的落实，银行杠杆水
平得到控制，降杠杆有了 初步的成效。央行对银行 间资金水平的呵护大幅降 低了市场对于半年末资上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金紧张的担心。美联储加 息之后，央行保持了独立 的宏观调控节奏，也缓和 了市场担忧情绪。与此
同时 ， 经 济数 据涨 势有 趋 缓的迹 象 ，PPI 也 快速 回落 。6 月开 始 ， 债 市迎 来了 一 波上涨 的行 情 。 本 基
金在上半年整体保持较为 谨慎的操作，使得基金在 债市下跌过程中有较好的 防御。二季度末基金由
于负债 波动 较大 ，基 金以 保持资 产流 动性 为第 一要 务，同 时提 高了 基金 在债 市上涨 时的 弹性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 0.90%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 0.70% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济增长动 能一般，监管层加强监管 协调，债市有望进入配置 阶段。尽管经济韧
性仍在，但收益率很难大 幅上行并长期保持高位。 基于以上分析，基金将根 据负债的稳定性，在保
持流动 性的 基础 上， 提高 仓位和 久期 ，力 争基 金稳 步增值 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金 合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不 存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,105,899.13 297,318,166.68
结算备 付金
29,048,020.27 27,110,147.29
存出保 证金
60,943.20 78,119.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,166,731,392.50 4,429,834,232.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,166,731,392.50 4,429,834,232.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 105,000,000.00 239,038,501.51
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 19,731,509.42 50,566,490.00
应收股 利
- -
应收申 购款
- 600.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,321,677,764.52 5,043,946,257.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
97,231.72 78,932,134.38
应付赎 回款
100,446.68 138,821.66
应付管 理人 报酬
875,075.70 2,953,566.22
应付托 管费
250,021.64 843,876.08
应付销 售服 务费
1,806.16 3,353.88
应付交 易费 用 6.4.7.7 313,784.54 347,011.04
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 76,863.46 90,015.37
负债合 计
1,715,229.90 83,308,778.63
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,309,192,613.22 4,967,047,217.08
未分配 利润 6.4.7.10 10,769,921.40 -6,409,738.45
所有者 权益 合计
1,319,962,534.62 4,960,637,478.63
负债和 所有 者权 益总 计
1,321,677,764.52 5,043,946,257.26
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,309,192,613.22 份， 其中 A 类 份额
1,303,996,150.66 份，C 类 份额 5,196,462.56 份。A 类份额 净 值 1.008 元，C 类 份额净 值 1.005 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
50,723,882.25 -235,236.80
1.利息 收入
78,836,624.71 1,385,038.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,038,652.79 19,514.15
债券利 息收 入
71,260,542.85 1,359,147.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,537,429.07 6,376.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-81,412,216.45 -783,085.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -81,412,216.45 -783,085.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 52,383,451.87 -840,729.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 916,022.12 3,540.03
减：二、费用
20,271,756.76 495,896.04
1．管 理人 报酬
14,295,308.38 226,024.68
2．托 管费
4,084,373.89 64,578.51
3．销 售服 务费
13,665.57 33,690.49
4．交 易费 用 6.4.7.18 350,393.27 34,839.18
5．利 息支 出
1,406,722.74 70,889.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,406,722.74 70,889.88
6．其 他费 用 6.4.7.19 121,292.91 65,873.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
30,452,125.49 -731,132.84
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
30,452,125.49 -731,132.84
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 4,967,047,217.08 -6,409,738.45 4,960,637,478.63 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 30,452,125.49 30,452,125.49
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,657,854,603.86 -13,272,465.64 -3,671,127,069.50
其中：1.基 金申 购款 857,046.66 1,951.80 858,998.46
2.基金 赎回 款 -3,658,711,650.52 -13,274,417.44 -3,671,986,067.96
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,309,192,613.22 10,769,921.40 1,319,962,534.62
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,768,305.86 2,267,084.32 84,035,390.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -731,132.84 -731,132.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-27,612,876.88 -213,312.96 -27,826,189.84
其中：1.基 金申 购款 2,050,998.30 12,938.00 2,063,936.30
2.基金 赎回 款 -29,663,875.18 -226,250.96 -29,890,126.14
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,283,135.80 -1,283,135.80
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,155,428.98 39,502.72 54,194,931.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根纯债添利债券 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2014] 第 1153 号 《关 于同 意 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
纯债添利债券型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 715,118,748.29 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务
所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 828 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案 ， 《 上
投摩根 纯债 添利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 24 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日 的
基金份 额总 额 为 715,246,801.28 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折 合 128,052.99 份 基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金招募 说明书》和《上投摩根纯 债添利债券型证券
投资基金基金份额发售公 告》的规定，根据认购费 、申购费、销售服务费收 取方式的不同，基金份
额分为 不同 的类 别。 在投 资人认 购/ 申 购时 ，收 取认 购/ 申购 费用 的， 称为 A 类基金 份额 ；不 收取 认
购/ 申购 费用 ， 但 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类基 金份 额 。 本基 金 A 类 基金 份额
和 C 类基 金份 额分 别设 置 代码。 由于 基金 费用 的不 同， 本 基 金 A 类 基金份 额 和 C 类基 金份 额将 分别
计算基金份额净值并分别 公告，计算公式为计算日 各类别基金资产净值除以 计算日发售在外的该类
别基金 份额 总数 。 投 资人 可自行 选择 认购/ 申购 的基 金份额 类别 。 本 基金 不同 基金份 额类 别之 间不 得
互相转 换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的 固定收益类金融工具， 包括国内依法发行和上
市交易 的国 债、 金 融债、 央 行票据、 地方 政府 债、 企 业 债、 公司 债、 可 转换 债券( 含分离 交易 可转 债) 、
中小企业私募债券、中期 票据、短期融资券、资产 支持证券、次级债、债券 回购、银行存款、货币
市场工具，以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具，但须 符合中国证监会的相关
规定。本基金不直接在二 级市场买入股票、权证等 权益类资产，也不参与一 级市场新股申购和增发
新股，可转债仅投资可分 离交易可转债的纯债部分 。本基金的投资组合比例 为：债券资产占基金资
产的比 例不 低 于 80% ， 现 金及到 期日 在 一 年以 内的 政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% 。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 中证 综合债 券指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投 资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 纯债添 利债券 型证 券投资 基
金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计 政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 、及其
他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税， 对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理（英国）有限公 司的通知，其控制的公
司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完 成清算 ，因 此该 公司 不再 是我司 及我 司旗 下投 资
组合的 关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,295,308.38 226,024.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,376,047.50 91,636.96
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.7%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,084,373.89 64,578.51
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债添 利
债券 A 类
上投摩 根纯 债添 利债 券 C
类
合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
-
225.93
225.93
中国建 设银 行 - 8,755.18 8,755.18
浦发银 行 - 897.51 897.51
合计 -
9,878.62
9,878.62
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债添 利
债券A 类
上投摩 根纯 债添 利债 券C
类
合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 33,690.49 33,690.49
中国建 设银 行 - 19,266.77 19,266.77 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 - 52,957.26 52,957.26
注：1. 支 付基金 销售 机构的 销 售服 务费 按前 一日 C 类 基 金份 额资 产净值 0.40% 的 年费 率计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ，再 由上 投摩 根基金 管理 有限 公司 计
算并支 付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.40% / 当 年天 数。
2. 上 述支 付浦 发银 行的 销 售服务 费仅 涵盖 浦发 银行 作为关 联方 期间 的相 关费 用。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - 110,313,622.60 - - - -
浦发银 行资 管
71,421,313.5
6
- - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
上投摩 根纯 债添 利债 券A 类本期 末
2017 年6 月30 日
上投摩 根纯 债添 利债 券A 类上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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比例
中国建 设银 行 1,280,965,483.23 97.89% 4,930,965,483.23 99.27%
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
上投摩 根纯 债添 利A 类
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,105,899.13 525,994.78 928,263.81 17,022.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定： (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合
同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、信托、理
财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期， 不属 于金 融商品 转让 ； (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值
税应税 行为 ，以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
(2) 除增 值税 外， 截至 资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,166,731,392.50 88.28
其中： 债券 1,166,731,392.50 88.28
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 105,000,000.00 7.94
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,153,919.40 2.28
7 其他各 项资 产 19,792,452.62 1.50
8 合计 1,321,677,764.52 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持有 股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持有 股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 104,559,000.00 7.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 企业债 券 331,746,689.00 25.13
5 企业短 期融 资券 551,291,000.00 41.77
6 中期票 据 178,840,000.00 13.55
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,166,731,392.50 88.39
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019552 16 国债 24 1,050,000 104,559,000.00 7.92
2 011698744
16 栾 川钼
业 SCP002
1,000,000 100,290,000.00 7.60
3 011698725
16 国电
SCP006
1,000,000 100,250,000.00 7.59
4 101653047
16 荣盛
MTN002
700,000 68,341,000.00 5.18
5 101452014
14 新 希望
MTN002
600,000 60,666,000.00 4.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 60,943.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,731,509.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,792,452.62
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上 投 摩 根 纯 债 添
利债 券 A 类
371
3,514,814.4
2
1,280,965,483.
23
98.23% 23,030,667.43 1.77%
上 投 摩 根 纯 债 添
利债 券 C 类
198 26,244.76 - 0.00% 5,196,462.56
100.00
%
合计 569
2,300,865.7
5
1,280,965,483.
23
97.84% 28,227,129.99 2.16%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券
A
0.00 0.0000%
上投摩 根纯 债添 利债 券
C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券
A 类
0
上投摩 根纯 债添 利债 券
C 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券
A 类
0
上投摩 根纯 债添 利债 券
C 类
0
合计 0 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 24
日）基 金份 额总 额
486,356,235.64 228,890,565.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,958,138,091.39 8,909,125.69
本报告 期基 金总 申购 份额 620,433.48 236,613.18
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,654,762,374.21 3,949,276.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,303,996,150.66 5,196,462.56
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 - - 251,975.48 86.20% -
招商证 券 1 - - 40,344.43 13.80% -
注： 注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率计 算， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 收取 的证 管
费、经 手费 和适 用期 间内 由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券
1,245,503,07
1.59
85.16%
13,887,70
0,000.00
99.03% - -
招商证 券
216,971,049.
62
14.84%
135,610,0
00.00
0.97% - -
上投摩根纯债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 29 页
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
20170101~20170
630
4,930,9
65,483.
23
0.00
3,650,0
00,000.
00
1,280,965,48
3.23
97.83%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果投 资
者发生大 额赎回 ， 可能 出 现基金可 变现资 产无法 满 足投资者 赎回需 要以及 因 为资产变 现成本 过
高导致投 资者的 利益受 到 损害的风 险。
注：红 利再 投资 计入 申购 份额
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
