上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
上 投 摩根 岁 岁丰 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
基金主 代码 003087
交易代 码 003087
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,404,595,948.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003087 003088
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,212,052,268.04 份 192,543,680.44 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 充分 的定 量分 析及 定性研 究基 础上 ， 在风 险 可控的 原则 下 ， 通 过参
与固定 收益 类资 产的 投资 封闭运 作， 力争 获取 超越 基准的 稳健 回报 。
投资策 略
1、债 券类 属配 置策 略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、税 赋水平 、市 场流 动性 、
市场风 险等 因素 进行 分析 ， 评估 不同 债券 板块 之间 的相对 投资 价值 ， 确 定
债券类 属配 置策 略， 并根 据市场 变化 及时 进行 调整 。
2、久 期管 理策 略
本 基 金 通 过 对 影 响 债 券 投 资 的 宏 观 经 济 变 量 和 宏 观 经 济 政 策 等 因 素 的 综
合分析 ， 预 测未 来的 市场 利率的 变动 趋势 ， 判 断债 券市场 对上 述因 素及 其
变化的 反应 ，并 据此 积极 调整债 券组 合的 久期 。
3、收 益率 曲线 策略
本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 ， 将结合 收益 率曲 线变
化的预 测 ， 适 时采 用跟 踪收 益率曲 线的 骑乘 策略 或者 基于收 益率 曲线 变化
的子弹 、杠 铃及 梯形 策略 构造组 合， 并进 行动 态调 整。
4、信 用策 略
本 基 金 将 利 用 内 部 信 用 评 级 体 系 对 债 券 发 行 人 及 其 发 行 的 债 券 进 行 信 用
评估， 并结 合外 部评 级机 构的信 用评 级， 分析 违约 风险以 及合 理信 用利 差
水平 ， 判 断债 券的 投资 价 值， 谨慎 选择 债券 发行 人 基本面 良好 、 债券 条款
优惠的 信用 债进 行投 资。
5、回 购策 略
本基金 将通 过对 回购 利率 和现券 收益 率以 及其 他投 资品种 收益 率的 比较 ，
通过回 购融 入短 期资 金滚 动操作 ， 投资 于收 益率 高于 回购成 本的 债券 以及上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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其他获 利机 会， 从而 获得 杠杆放 大收 益， 并根 据市 场利率 水平 以及 对利 率
期限结 构的 预期 等， 对回 购放大 的杠 杆比 例适 时进 行调整 。
6、中 小业 私募 债券 投资 策 略
本基金 通过 自上 而下 的宏 观环境 分析 、 市场 指标 分析 结合自 下而 上的 基本
面分析 和估 值分 析 ， 精 选 个券构 建组 合 。 在 个券 甄 选方面 ， 本基 金将 通过
信用调 查方 案对 债券 发行 主体的 信用 状况 进行 分析 。
7、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历史 违约记 录和 损失 比例 、
证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对 资产 支持证 券的 风险 与收 益
状况进 行评 估， 确定 资产 合理配 置比 例。
业绩比 较基 准 中债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 预 期风 险和
预期收 益高 于货 币市 场基 金， 低于 混合 型基 金和 股 票型基 金 。 本 基金 风险
收益特 征会 定期 评估 并在 公司网 站发 布， 请投 资者 关注。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名
胡迪
张志永
联系电 话
021-38794888
021-62677777-212004
电子邮 箱
services@cifm.com
zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-889-4888
95561
传真
021-20628400
021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 C
本期已 实现 收益 -22,957,380.27 -3,961,814.49 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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本期利 润 9,993,483.47 1,260,664.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0082 0.0065
本期基 金份 额净 值增 长率 0.83% 0.73%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放
债券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债
券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0256
-0.0284
期末基 金资 产净 值 1,181,070,826.05 187,069,306.65
期末基 金份 额净 值 0.974 0.972
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.04% 0.87% 0.10% -0.35% -0.06%
过去三 个月 0.72% 0.05% -1.04% 0.11% 1.76% -0.06%
过去六 个月 0.83% 0.06% -2.48% 0.11% 3.31% -0.05%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-2.60% 0.11% -4.82% 0.14% 2.22% -0.03%
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.04% 0.87% 0.10% -0.35% -0.06%
过去三 个月 0.73% 0.05% -1.04% 0.11% 1.77% -0.06%
过去六 个月 0.73% 0.06% -2.48% 0.11% 3.21% -0.05%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-2.80% 0.11% -4.82% 0.14% 2.02% -0.03% 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 总指 数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 8 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日）
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 26 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 26 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国）有 限公 司合 资设 立， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ，注册 地上 海。 截至2017 年6月 底， 公司 管理 的
基金共 有五 十七 只， 均为 开放式 基金 ，分 别是 ：上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金、 上投 摩根 货币 市
场基金 、上 投摩 根阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 双息 平衡 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
成长先 锋混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 内需 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 亚太 优势 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根新 兴动力 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 健康 品质 生活 混合 型证券 投资 基金 、上 投上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中证 消
费服务 领先 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 轮动 添利 债券 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智选30 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 红
利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力灵 活配置 混合 型证 券 投 资基 金、上 投摩 根双 债增 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根民 生需求 股票 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 现金 管理 货币 市场 基金、 上投 摩根 纯债 丰
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金、 上投 摩根 天添 宝货 币市场 基金 、上 投摩 根
纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回报 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安全 战略 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 整合 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金 、 上 投 摩 根智 慧互 联股 票型证 券投 资基 金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2016-08-26 - 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券投 资经 理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经
理助理 、 基金 经理 、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基 金管理 有限 公司， 自 2014
年 8 月 起担 任上投 摩根 纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 1 月 起同时
担任上投摩根稳进回报混合型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
4 月起同时担任上投摩根天颐年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根优信增利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2016 年 8 月 起同时
担任上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金和上投摩根岁岁丰定
期开放债券型证券投资基金基金
经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任
上投摩根安瑞回报混合型证券投
资基金 基金 经理 ，自 2017 年 4 月
起同时担任上投摩根安通回报混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2016-08-26 - 9 年
英国爱 丁堡大 学硕 士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析师 ， 2011 年
3 月加入上投摩根基金管理有限
公司， 先 后担 任研 究员 及基 金经理
助理， 自 2015 年 5 月 起担 任上投
摩根岁岁盈定期开放债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12
月起同时担任上投摩根强化回报
债券型证券投资基金和上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金基
金经理 ，自 2016 年 5 月起 同时担
任上投摩根双债增利债券型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根分红添利
债券型证券投资基金及上投摩根
纯债添利债券型证券投资基金基
金经理 ，自 2016 年 8 月起 同时担
任上投摩根岁岁丰定期开放债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 1 月起 同 时担 任上 投摩根
安丰回报混合型证券投资基金基
金经理及上投摩根安泽回报混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2. 聂 曙光 先生 、唐瑭 女士 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 为本 基金 基金 合同生 效之 日 。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 基金 管理 人遵守 了 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、 《上投 摩根 岁岁 丰定 期
开放债券型证券投资基金 基金合同》的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等相 关 法 律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动 ，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并 检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和交 易
价差监 控分 析， 未发 现整 体公平 交易 执行 出现 异常 的情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该 证券当日成交
量的 5% 的情 形： 报告 期内 ， 所 有投 资组 合参 与的 交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为两 次， 均发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，债券市场先抑后 扬。货币政策保持稳健中 性，防风险、控杠杆成为 监管总基调。经济
在补库 存周 期的 影响 下， 表现出 了强 度和 韧性 。1-5 月份， 在央 行先 后调 高 MLF 和公开市场利 率，
监管政策执行细化和深化 的大背景下，债市收益率 持续上行。6 月，随着监 管的落实，银行杠杆水
平得到控制，降杠杆有了 初步的成效。央行对银行 间资金水平的呵护大幅降 低了市场对于半年末资
金紧张的担心。美联储加 息之后，央行保持了独立 的宏观调控节奏，也缓和 了市场担忧情绪。与此
同时 ， 经 济数 据涨 势有 趋 缓的迹 象 ，PPI 也 快速 回落 。6 月开 始 ， 债 市迎 来了 一 波上涨 的行 情 。 本 基
金在上 半年 整体 保持 较为 谨慎的 操作 ，使 得基 金在 债市下 跌过 程中 有较 好的 防御 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金A 类份 额 净值增 长率 为0.83%, 本基 金C 类基 金份 额净 值增 长率 为0.73% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为-2.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济增长动 能 一般，监管层加强监管 协调，债市有望进入配置 阶段。尽管经济韧
性仍在 ，但收益率很难大 幅上行并长期保持高位。 三季度，基金将面临运作 周期到期，基金将在保
持好流 动性 准备 的基 础上 ，进行 投资 操作 ， 力 争获 取稳健 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 13 页共 28 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本 托管 人依据 《上 投摩根 岁岁 丰定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》 与 《上 投摩根
岁 岁丰 定期开 放债 券型证 券投 资基金 托管 协议》 ， 自 2016 年 08 月 26 日 起托管 上投 摩
根 岁岁 丰定期 开放 债券型 证券 投资基 金 （以 下称 本基 金） 的全 部资 产。5.2 托管人对报告
期内本基金投资运作 遵规 守信、净值计算、利 润分 配等情况的说明
报 告期 内， 本托 管人 严格 遵守 《 中华人 民共 和国 证券 投资基 金法》 及其 他有 关法律 法规、
基 金合 同和托 管协 议的规 定， 诚信 、 尽责 地履行 了基 金托管 人义 务， 不 存在 损害本 基金
份 额持 有人利 益的 行为 。 报告 期内 ， 本托 管人根 据国 家有关 法律 法规、 基金 合同和 托管
协 议的 规定， 对基 金管理 人在 本基金 的投 资运作 、 基 金资产 净值 的计算 、 基 金收益 的计
算 、 基 金费用 开支 等方面 进行 了必要 的监 督、 复 核和 审查， 未发 现其存 在任 何损害 本基
金 份额 持有人 利益 的行为 ； 基 金管理 人在 报告期 内， 严格遵 守了 《证券 投资 基金法 》 等
有 关法 律法规， 在各 重要 方面 的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。5.3 托管人对本半年
度报告中财务信息等 内容 的真实、准确和完整 发表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。6 半年 度财务会计报告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 32,341,458.42 127,817,262.07
结算备 付金
9,405,487.70 29,810,029.53
存出保 证金
110,728.32 118,891.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,442,808,638.68 1,886,778,662.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,413,143,638.68 1,842,189,162.37
资产支 持证 券投 资
29,665,000.00 44,589,500.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 79,866,742.96
应收利 息 6.4.7.5 28,021,442.66 34,203,549.74
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,512,687,755.78 2,158,595,138.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
122,100,000.00 745,000,000.00
应付证 券清 算款
21,082,689.13 54,975,915.98
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
896,510.83 927,723.01
应付托 管费
224,127.73 231,930.78
应付销 售服 务费
53,636.61 55,587.46
应付交 易费 用 6.4.7.7 142,223.67 288,162.06
应交税 费
- -
应付利 息
-45,784.44 19,834.30
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 94,219.55 210,000.00
负债合 计
144,547,623.08 801,709,153.59
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,404,595,948.48 1,404,595,948.48
未分配 利润 6.4.7.10 -36,455,815.78 -47,709,963.43
所有者 权益 合计
1,368,140,132.70 1,356,885,985.05 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
1,512,687,755.78 2,158,595,138.64
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 1,404,595,948.48 份， 其中 A 类 份额
1,212,052,268.04 份，C 类 份额 192,543,680.44 份。A 类份 额净值 0.974 元，C 类 份 额净值 0.972 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
25,235,255.21
1.利息 收入
38,552,757.90
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 901,099.40
债券利 息收 入
36,912,642.86
资产支 持证 券利 息收 入
680,704.25
买入返 售金 融资 产收 入
58,311.39
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-51,490,845.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -51,490,265.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -579.90
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 38,173,342.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 -
减：二、费用
13,981,107.56
1．管 理人 报酬
5,403,848.70
2．托 管费
1,342,779.12
3．销 售服 务费
323,504.58
4．交 易费 用 6.4.7.19 266,504.29
5．利 息支 出
6,521,336.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,521,336.53
6．其 他费 用 6.4.7.20 123,134.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
11,254,147.65
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
11,254,147.65 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 11,254,147.65 11,254,147.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,404,595,948.48 -36,455,815.78 1,368,140,132.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2016]1269 号 《关 于 准予上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资
基金注册的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投摩根岁岁丰定期开 放债券型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型、定期
开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,404,437,612.53 元 ， 业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第 1114 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案 ，《 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 8 月上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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26 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 1,404,595,948.48 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利
息折合 158,335.95 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为
兴业银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 兴 业银 行 ”) 。
根据《上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基 金基金合同》和《上投摩 根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定，本 基金根据认购费、申购费 和销售服务费收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 人认 购/ 申购 时， 收取 认购/ 申 购 费用的 ，称 为 A 类基
金份额 ； 不 收取 认购/ 申购 费用， 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的， 称为 C 类 基金 份额 。A
类基金 份额 和 C 类 基金 份 额分别 设置 代码 ，分 别计 算基金 份额 净值 并分 别公 告。投 资人 可自 由选 择
申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根岁岁丰定期开放债券 型证券投资基金基
金合同 》 的有 关规 定， 本基 金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 ， 具 体包 括国 债、 央行票 据 、 金 融债 、
企业债、公司债、地方政 府债、次级债、短期融资 券、中期票据、中小企业 私募债、可分离交易可
转债的纯债部分、资产支 持证券 、债券回购、银行 存款等固定收益品种以及 法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融 工具。本基金不直接从二 级市场买入股票、权证等 权益类资产，也不参与
一级市场的新股申购或增 发新股，可转换债券仅投 资二级市场可分离交易可 转债的纯债部分。本基
金的投 资组 合比 例为 ：债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% ，但 在每 次开 放 期前一 个月 、开 放期 及
开放期结束后一个月的时 间内，本基金投资不受上 述比例限制；开放期内现 金及到期日在一年以内
的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：中 债总指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 岁岁丰 定期开 放债 券型证 券
投资基 金基 金合 同》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的中国 证监 会、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理（英国）有限公 司的通知，其控制
的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成 清算 ，因 此该 公司 不再是 我司 及我 司旗 下
投资组 合的 关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司(" 兴业银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,403,848.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,031,193.07
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.8%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,342,779.12
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁丰 定
期开放 债 券 A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 C
合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 869.75 869.75
兴业银 行 - 315,177.21 315,177.21
浦发银 行 - 3,928.05 3,928.05
合计 - 319,975.01 319,975.01
注：1. 基 金销 售服 务费 仅 对 C 类基 金份 额收 取。
2. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 资产 净 值 0.35% 的 年费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付给上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，再 由上 投摩 根基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
3. 上 述支 付浦 发银 行的 销 售服务 费仅 涵盖 浦发 银行 作为关 联方 期间 的相 关费 用。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有 限公 司 32,341,458.42 681,307.23
注： 本基 金的 活期 银行 存款 和部分 定期 存款 由基 金托 管人兴 业银 行保 管 ， 按 银行 同业利 率 计 息 。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2017 年 06 月 30 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证
券款余 额 122,100,000.00 元， 于 2017 年 07 月 01 日( 先后) 到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地
产开发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策的 通知 》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间( 含到期) 取得 的非 保本 收
益( 合同 中未 明确 承诺 到期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不征 收增 值税 ； (2) 纳 税人购 入基 金 、 信 托、
理财产 品等 各类 资产 管理 产品持 有至 到期 ， 不 属于 金融商 品转 让； (3) 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增
值税应 税行 为， 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳 税人 。上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值 税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
(2) 除增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,442,808,638.68 95.38
其中： 债券 1,413,143,638.68 93.42
资产支 持证 券 29,665,000.00 1.96
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,746,946.12 2.76
7 其他各 项资 产 28,132,170.98 1.86
8 合计 1,512,687,755.78 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 361,699,638.68 26.44
5 企业短 期融 资券 762,063,000.00 55.70
6 中期票 据 151,439,000.00 11.07
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 137,942,000.00 10.08
9 其他 - -
10 合计 1,413,143,638.68 103.29
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1382145
13 荣盛
MTN1
500,000 50,425,000.00 3.69
2 041651034
16 南 山集
CP002
500,000 50,235,000.00 3.67
3 041664038
16 徐 工机
械 CP002
500,000 50,195,000.00 3.67
4 011759013
17 万 丰奥
特 SCP002
500,000 50,140,000.00 3.66
5 101474009
14 沪 世茂
MTN002
400,000 40,672,000.00 2.97
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 （% ）
1 1689236 16 中赢 新易贷2B 250,000.00 24,855,000.00 1.82
2 1689260 16 建元 2A1 200,000.00 4,810,000.00 0.35
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 110,728.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,021,442.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,132,170.98
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 7,413 163,503.61 156,248,811.22 12.89% 1,055,803,456.82 87.11% 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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期开放 债 券 A
上 投 摩 根 岁 岁 丰 定
期开放 债 券 C
1,548 124,382.22 - 0.00% 192,543,680.44 100.00%
合计 8,961 156,745.45 156,248,811.22 11.12% 1,248,347,137.26 88.88%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 A
0.00 0.0000%
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 A
0
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 A
0
上投摩 根岁 岁丰 定期 开
放债 券 C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
A
上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券
C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 26
日）基 金份 额总 额
1,212,052,268.04 192,543,680.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,212,052,268.04 192,543,680.44
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,212,052,268.04 192,543,680.44 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：无。
基金托管 人： 无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 - - 245,271.96 100.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券
1,243,430,34
8.04
100.00%
22,829,43
0,000.00
100.00% - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
