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上投天颐A(000125)

上投天颐:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 天 颐年 丰 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合 基金主 代码 000125 交易代 码 000125 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 542,992,757.55 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 上投摩 根天 颐年 丰混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000125 002437 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 542,992,757.55 份 - 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 追 求基 金资 产的 稳健 增 值, 力争 为投 资者 提供 稳定的 现金 分红 。 投资策 略 1、资 产配置策略:本基金管理人将采用严 格的仓位控制策略,根据 基金 单位净 值的 变化 和对 未来 市场的 判断 , 灵 活控 制股 票 仓位, 控制 下行 风险 。 具体而 言, 本基 金将 以每 一 个会计 年度 作为 仓位 控制 策略执 行的 周期 , 即 : 以上一 年度 年末 的基 金单 位净值 作为 基准 , 根据 基 金当前 净值 与本 年度 单 位累计 分红 金额 之和 确定 股票仓 位上 限。 2、债 券投资策略:本基金将在控制市场风 险与流动性风险的前提下 ,根 据对财 政政 策 、 货 币政 策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的持 续跟 踪 , 结 合不 同债券 品种 的到 期收 益率 、 流 动性 、 市场 规模 等情 况 , 灵 活运 用久 期策 略、 期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可 转债 策略 等多 种投资 策略 , 实 施积 极 主动的 组合 管理 , 并 根据 对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 , 对 债 券组合 进行 动态 调整 。 3、股 票投资策略:本基金将采用自下而上 的分析方法,以企业基本 面研 究为核 心 , 并 结合 股票 价 值评估 , 精选 具有 较强 竞 争优势 且估 值合 理的 股 票构建 投资 组合 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 , 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金,属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。 本基金风 险收益 特征会 定 期评估并 在公司 网站发 布 ,请投资 者关注 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 上投摩 根天 颐年 丰混 合 C 本期已 实现 收益 -291,590.95 - 本期利 润 13,733,791.85 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0231 - 本期基 金份 额净 值增 长率 2.41% - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 上投摩 根天 颐年 丰混 合 C 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0177 - 期末基 金资 产净 值 552,597,964.43 - 期末基 金份 额净 值 1.018 - 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 期末 可供 分配 利 润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 1、上投摩根 天颐年 丰混合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 1.09% 0.09% 0.21% 0.01% 0.88% 0.08% 过去三 个月 1.80% 0.09% 0.63% 0.01% 1.17% 0.08% 过去六 个月 2.41% 0.08% 1.26% 0.01% 1.15% 0.07% 过去一 年 2.92% 0.09% 2.53% 0.01% 0.39% 0.08% 过去三 年 27.77% 0.26% 9.65% 0.01% 18.12% 0.25% 自基金 合同 生 效起至 今 32.76% 0.24% 13.51% 0.01% 19.25% 0.23% 2、上投摩根 天颐年 丰混合 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 - - - - - - 过去三 个月 - - - - - - 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 - - - - - - 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一 年期 银行 定期 存 款利率 (税 后)+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2013 年 7 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日) 1.上 投摩 根 天 颐年 丰混合 A :上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 注: 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。 本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日, 图 示时 间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日。 2.上 投摩 根 天 颐年 丰混合 C : 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金本 类份 额尚 未生 效。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司(2007 年 10 月 8 日 更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司 ”) 与摩 根 资产管 理 (英国 ) 有限 公 司合资 设立 , 注 册资 本 为 2.5 亿 元人 民币 , 注 册地 上 海。 截至 2017 年 6 月 底,公司管理的基金共有 五十七只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新 兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券 投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投 摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资 基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上 投摩根中国世纪灵 活配置 混合型证券投资基 金(QDII) 、上投摩根全球多元配 置 证券投资基金(QDII) 、 上投摩根安丰回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安泽回报 混合型证券投资 基金、上投摩根安瑞回 报混合型证券投资基金、 上投摩根岁岁金定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根安通回报混合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 聂曙光 本基金 基金 经 理 2015-04-2 2 - 8 年 聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业 银行任 债券投 资经 理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经 理助理 、 基金 经理 、 固 定收 益部总 监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等 职务, 自 2014 年 5 月 起加 入上投 摩根基 金管理 有限 公司, 自 2014 年 8 月 起担 任上投 摩根 纯 债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利 回报混合型证券投资基金基金经 理, 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩 根纯债丰利债券型证券投资基金 基金经 理, 自 2015 年 1 月 起同时 担任上投摩根稳进回报混合型证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2015 年 4 月起同时担任上投摩根天颐年 丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理, 自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩 根优信增利债券型证券投资基金 基金经 理, 自 2016 年 8 月 起同时 担任上投摩根安鑫回报混合型证 券投资基金和上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基金基金 经理, 自 2017 年 1 月 起同 时担任 上投摩根安瑞回报混合型证券投 资基金 基金 经理 ,自 2017 年 4 月 起同时担任上投摩根安通回报混 合型证 券投 资基 金基 金经 理 。 郭毅 本基金 基金 经 理助理 2016-6-17


6 年 上海财 经大 学企 业管 理硕 士, 2008 年 7 月至2010 年 2 月 在德 勤会计 事务所 担任 审计 员,2010 年 3 月 至 2014 年 9 月先 后在 上海 钢联电 子商务有限公司和兴业证券股份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ,2014 年 10 月 加入 上投 摩根 基金 管理有 限公司 ,任 研究 员。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.自 2017 年 8 月 11 日起 ,郭毅 先生 担任 上投 摩根 纯债丰 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 不 再担任 本基 金基 金经 理助 理。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、 《上投摩根天颐年 丰混合型证券投资基金基 金合同》 的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员 会的授 权限 制, 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见 》等相关法律 法规和公司内部公平交易 流程的各项要求,严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析,以 确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公 平对待 。 对于交易所市场投资活动 ,本公司执行集中交易制 度,确保不同投资组合在 买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量;对于银行 间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易 室询价机制,严格防范对 手风险并检查价格公允 性 ;对于申购投资行为, 本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 , 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。 报告期内,通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和 交易价 差监 控分 析, 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 未发 现存 在异常 交易 行为 。 所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交 量的 5% 的情 形 : 报 告期 内 , 所 有投 资组 合参 与的 交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ,均 发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 一季度国内经济数据继续 向好,出口、基建投资和 房地产投资全面超出市场 预期。与此同时, 全球经济亦出现企稳迹象 ,通胀预期有所上升。货 币政策延续了边际收紧态 势,央行公开市场操作 利率小幅上升,释放出稳 健中性的政策信号。一季 度债券收益率曲线呈现整 体上行并变平趋势,短上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 端上行幅度更大。股票市 场一季度表现较好,低估 值价值型股票受到市场追 捧。本基金在季度初反 弹高点减持了部分债券, 并继续增加了低风险品种 的投资力度, 二季度经济 增长势头有所放缓,通 胀预期有所下降。 二季度 前期 在降杠杆、控风险的 政策基调下,银行间市场 资金维持紧平衡, 后期 监管层加强了监管协调, 使得市场情绪有所缓和。 债券收益率曲线在二季度 前期普遍大幅上移,六 月后迎来一波反弹。本基 金在二季度对债券市场持 谨慎观点,在市场下跌过 程中逐步建仓,以短期 债券为主要投资对象,维 持了较低的组合久期。股 票市场二季度仍以低估值 价值型股票为热点 。本 基金在 股票 操作 上以 大盘 股为主 ,并 积极 参与 新股 申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 2.41% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.26% 。 截止本 报告 期末 ,本 基 金 C 类 份额 尚未 生效 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,国内经济基 本面下行压力不大,降杠 杆、控风险仍将是 监管重 点 ;美欧等发达经 济体货币政策正常化对债 券市场的影响将进一步显 现。如果债券市场波动较 大,其中长期投资价值 将逐步 显现 ,本 基金 将密 切关注 市场 波动 情况 和政 策走向 ,争 取抓 住可 能出 现的建 仓 机 会。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基 金实 际运 作情 况 , 本基 金 A 类 份额 以 2017 年 3 月 31 日为 收益 分配 基 准日 , 于 2017 年 4 月 18 日实 施收 益分 配, 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.030 元 , 合 计发 放红 利 1,775,207.22 元 , 符 合法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本 基 金实 施利 润分 配 1,775,207.22 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 9,044,277.26 63,441,587.30 结算备 付金


4,882,004.85 739,024.40 存出保 证金


21,822.52 21,325.60 交易性 金融 资产 6.4.7.2 491,471,462.81 543,126,342.41 其中: 股票 投资


67,558,723.31 64,273,313.89 基金投 资


- - 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 债券投 资


423,912,739.50 478,853,028.52 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 43,000,000.00 51,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 5,102,948.87 6,696,576.23 应收股 利


- - 应收申 购款


5,307.89 25,238.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


553,527,824.20 665,050,094.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


231,882.65 59,987,450.15 应付赎 回款


52,036.18 76,186.97 应付管 理人 报酬


430,170.38 463,525.71 应付托 管费


119,491.77 128,757.14 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 20,689.87 68,717.53 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 75,588.92 190,221.18 负债合 计


929,859.77 60,914,858.68 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 542,992,757.55 606,002,424.54 未分配 利润 6.4.7.10 9,605,206.88 -1,867,188.99 所有者 权益 合计


552,597,964.43 604,135,235.55 负债和 所有 者权 益总 计


553,527,824.20 665,050,094.23 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 总额 542,992,757.55 份 ,均 为 A 类基金 份额 ,基 金份额 净 值 1.018 元。 6.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


17,386,051.66 13,093,228.27 1.利息 收入


8,967,791.41 11,816,148.74 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 107,939.05 446,884.22 债券利 息收 入


7,941,711.71 7,362,731.22 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


918,140.65 4,006,533.30 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-5,687,441.34 6,564,835.85 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,514,357.42 8,918,279.98 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,799,088.66 -2,393,310.73 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 597,289.90 39,866.60 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 14,025,382.80 -6,639,346.87 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 80,318.79 1,351,590.55 减:二、费用


3,652,259.81 6,315,685.88 1.管 理人 报酬


2,663,387.04 4,725,588.70 2.托 管费


739,829.62 1,312,663.57 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 148,276.10 79,496.57 5.利 息支 出


2,615.71 73,961.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,615.71 73,961.50 6.其 他费 用 6.4.7.19 98,151.34 123,975.54 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 13,733,791.85 6,777,542.39 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


13,733,791.85 6,777,542.39 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 606,002,424.54 -1,867,188.99 604,135,235.55 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 13,733,791.85 13,733,791.85 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -63,009,666.99 -486,188.76 -63,495,855.75 其中:1.基 金申 购款 12,230,784.89 25,587.31 12,256,372.20 2.基金 赎回 款 -75,240,451.88 -511,776.07 -75,752,227.95 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -1,775,207.22 -1,775,207.22 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 542,992,757.55 9,605,206.88 552,597,964.43 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,811,992,140.21 53,858,480.34 1,865,850,620.55 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 6,777,542.39 6,777,542.39 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -1,163,873,036.81 -3,655,487.16 -1,167,528,523.97 其中:1.基 金申 购款 73,582,199.94 10,001.88 73,592,201.82 2.基金 赎回 款 -1,237,455,236.75 -3,665,489.04 -1,241,120,725.79 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -52,983,232.00 -52,983,232.00 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 648,119,103.40 3,997,303.57 652,116,406.97 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩 根天颐年丰混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]321 号 《关 于核 准上 投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 核准,由上投摩根基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《上投摩根天颐年 丰混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 439,211,938.71 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普 华永道 中天 验字(2013) 第 403 号 验资 报告 予以 验证。 经向中 国证 监会 备案 , 《 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 7 月 18 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 439,284,482.30 份 基金 份额 ,其中 认购 资金 利息 折合 72,543.59 份 基金 份额。 本 基金的 基金 管理 人为 上投摩 根基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。 根据 《关 于上 投摩 根天 颐年 丰混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类份 额并 修改 基金 合 同的公 告 》 和 《 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 的有关 规定 , 自 2016 年 2 月 15 日 起, 本基 金根 据申购费用、赎回费用和 销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者申购 时收取 申购 费用 的基 金份 额, 称为 A 类 基金 份额; 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 基金 份额 , 称为 C 类 基金 份额。 本基 金 A 类、C 类 基金 份额 两 种收费 模式 并存, 并分 别 计算基 金份 额净 值。 投 资人可 自行 选择 申购 的基 金份额 类别 ,但 各类 别基 金份额 之间 不得 相互 转换 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中 小板、 创业 板及 其他经 中 国证监 会核 准上 市的股 票) 、权证 、债 券等 固定收 益 类金融 工具( 包 括国 债、 央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中 小企业 私募 债 、 资 产支 持 证券 、 债 券回 购、 银行 存 款等) 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的 其他金融工具。本基金的 投资组合比例为:股票等 权益类资产占基金资产的 0%-40% ;债券、现金 等其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例不 低于 60% , 其 中现金 或到 期日 在一 年期 以内的 政府 债券 不低 于 基金资 产净 值的 5% ; 权证 投资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一年 期银 行定 期存款 利率( 税后)+1% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的( 以下 简称 “ 中国 基金 业协 会 ”) 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《上 投摩 根天 颐年 丰混合 型证 券投 资基 金 基金合 同》 和在财 务报 表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的 基金行 业实 务 操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推开营 业税 改征 增值税 试点的 通知 》、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金融 业 有关政 策的 通知 》、 财税[2016]70 号《 关于金 融机构 同业 往来 等增值 税 政策的 补充 通知 》及其 他 相关财 税法 规和 实务操上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 作,主 要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额 ; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告期内,本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理(英国)有限公 司的通知,其控制 的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成 清算 ,因 此该 公司 不再是 我司 及我 司旗 下 投资组 合的 关联 方。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,663,387.04 4,725,588.70 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 83,389.75 138,039.07 注: 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.9%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 739,829.62 1,312,663.57 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 9,044,277.26 79,677.03 7,167,004.95 255,009.59 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 9.63 9.63 999.00 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30010 4 乐视网 2017-04 -17 重大事 项 30.68 - - 10,000.00 463,815.38 306,800.00 - 60005 0 中国联 通 2017-04 -05 重大事 项 6.85 2017-0 8-21 8.22 132,000.00 707,491.84 904,200.00 - 60010 0 同方股 份 2017-04 -21 重大事 项 14.12 - - 27,400.00 368,760.00 386,888.00 - 60108 8 中国神 华 2017-06 -05 重大事 项 22.29 - - 30,481.00 517,881.12 679,421.49 - 60198 9 中国重 工 2017-05 -31 重大事 项 6.21 - - 142,600.00 997,478.00 885,546.00 - 注: 本基 金截 至 2017 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开 发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定: (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合 同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ,不征收增值税;(2) 纳税 人购入基金、信托、理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融商品 转让 ; (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值 税应税 行为 ,以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税 政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 问题的通知》的规定,资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成 果无影 响。 (2) 除增 值税 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 67,558,723.31 12.21 其中: 股票 67,558,723.31 12.21 2 固定收 益投 资 423,912,739.50 76.58 其中: 债券 423,912,739.50 76.58 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 43,000,000.00 7.77 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,926,282.11 2.52 7 其他各 项资 产 5,130,079.28 0.93 8 合计 553,527,824.20 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,584,285.49 0.47 C 制造业 11,614,330.09 2.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 563,882.00 0.10 E 建筑业 4,515,353.24 0.82 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,244,259.00 0.23 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,477,016.00 0.27 J 金融业 43,726,424.49 7.91 K 房地产 业 1,833,173.00 0.33 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 67,558,723.31 12.23 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平 安 167,200 8,294,792.00 1.50 2 601166 兴业银 行 249,600 4,208,256.00 0.76 3 600036 招商银 行 159,300 3,808,863.00 0.69 4 600519 贵州茅 台 7,790 3,675,711.50 0.67 5 600016 民生银 行 443,800 3,648,036.00 0.66 6 601328 交通银 行 546,400 3,365,824.00 0.61 7 601668 中国建 筑 232,100 2,246,728.00 0.41 8 601288 农业银 行 588,900 2,072,928.00 0.38 9 600030 中信证 券 121,200 2,062,824.00 0.37 10 600887 伊利股 份 93,200 2,012,188.00 0.36 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.cifm.com )的半年 度报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 3,543,744.00 0.59 2 601166 兴业银 行 2,663,300.39 0.44 3 600016 民生银 行 2,505,469.09 0.41 4 601328 交通银 行 2,022,228.00 0.33 5 600519 贵州茅 台 1,625,070.10 0.27 6 600036 招商银 行 1,582,822.00 0.26 7 600837 海通证 券 1,183,815.00 0.20 8 601668 中国建 筑 1,107,921.00 0.18 9 601169 北京银 行 1,084,029.00 0.18 10 600030 中信证 券 1,018,584.00 0.17 11 601288 农业银 行 974,228.00 0.16 12 600887 伊利股 份 873,450.00 0.14 13 601601 中国太 保 804,745.00 0.13 14 601398 工商银 行 768,288.00 0.13 15 601766 中国中 车 715,312.00 0.12 16 600104 上汽集 团 649,533.00 0.11 17 600999 招商证 券 588,098.00 0.10 18 601377 兴业证 券 559,602.00 0.09 19 601211 国泰君 安 533,381.45 0.09 20 601088 中国神 华 517,881.12 0.09 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000333 美的集 团 1,112,300.00 0.18 2 000002 万科 A 1,028,586.36 0.17 3 000651 格力电 器 865,418.00 0.14 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 4 000001 平安银 行 757,256.00 0.13 5 000725 京东 方 A 706,278.00 0.12 6 000686 东北证 券 647,474.40 0.11 7 000776 广发证 券 626,267.00 0.10 8 000166 申万宏 源 607,308.00 0.10 9 600900 长江电 力 565,096.00 0.09 10 000858 五粮液 559,935.00 0.09 11 600221 海航控 股 542,156.00 0.09 12 600276 恒瑞医 药 537,993.00 0.09 13 000027 深圳能 源 537,118.00 0.09 14 601377 兴业证 券 530,723.32 0.09 15 002304 洋河股 份 510,734.00 0.08 16 000157 中联重 科 501,698.04 0.08 17 000423 东阿阿 胶 495,140.00 0.08 18 000783 长江证 券 493,447.00 0.08 19 600015 华夏银 行 492,313.76 0.08 20 002024 苏宁云 商 484,920.00 0.08 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 38,072,558.72 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 43,859,928.58 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 40,821,700.00 7.39 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 46,922,762.40 8.49 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 5 企业短 期融 资券 210,437,000.00 38.08 6 中期票 据 19,397,000.00 3.51 7 可转债 (可 交换 债) 8,477,277.10 1.53 8 同业存 单 97,857,000.00 17.71 9 其他 - - 10 合计 423,912,739.50 76.71 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 111719039 17 恒 丰银 行 CD039 500,000 48,925,000.00 8.85 2 111717067 17 光 大银 行 CD067 300,000 29,340,000.00 5.31 3 041653050 16 外 高桥 CP001 200,000 20,064,000.00 3.63 4 011751047 17 珠 海华 发 SCP003 200,000 20,052,000.00 3.63 5 011769013 17 重汽 SCP002 200,000 20,052,000.00 3.63 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 5.11.1 本基 金投 资的 中信 证券股 份有 限公 司( 以下 称“中 信证 券” ,股 票代 码 600030 )于 2017 年 5 月 25 日公 告称 , 中 信证 券 收到中 国证 监会 《行 政处 罚事先 告知 书》 (处 罚字[2017]57 号) , 主要 内容 如下: 中信证 券违 反了 《 证券 公 司融资 融券 业务 管理 办法 》 (证 监会 公告[2011]31 号 ) 第 十一 条 “ 对未 按照 要求提供有关情况、在本 公司及与本公司具有控制 关系的其他证券公司从事 证券交易的时间连续计 算不足 半年,证 券公 司不 得 向其融 资 、 融券 ” 的规 定 , 构 成 《 证券 公司 监督 管 理条例 》 第八十 四条 第 (七) 项“ 未按 照规 定与 客户签 订业 务合 同” 所述 行为。 依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 (七 )项的 规定 ,中 国证 监会 拟决定 : 一、 责令 中信 证券 改正 , 给 予警告 , 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元 , 并 处 人民 币 308,279,248.90 元罚款 ; 二、对 相关 责任 人给 予警 告,并 分别 处以 人民 币 10 万元罚 款。 对上述股票投资决策程序 的说明:本基金管理人在 投资中信证券前严格执行 了内部研究推荐、投资 计划审批等相关投资决策 流程。上述股票根据股票 池审批流程进入本基金备 选库,由研究员跟踪并 分析。上述事件发生后, 本基金管理人对上市公司 进行了进一步了解和分析 ,认为上述事项对上市 公司财务状况、经营成果 和现金流量未产生重大的 实质性影响,因此,没有 改变本基金管理人对上 述上市 公司 的投 资判 断。 除上述股票外,本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查,或在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 21,822.52 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,102,948.87 5 应收申 购款 5,307.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,130,079.28 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 132004 15 国盛 EB 936,200.00 0.17 2 120001 16 以岭 EB 804,553.20 0.15 3 128010 顺昌转 债 584,578.50 0.11 4 123001 蓝标转 债 488,414.60 0.09 5 132005 15 国资 EB 330,900.00 0.06 6 110033 国贸转 债 236,840.00 0.04 7 132003 15 清控 EB 205,520.00 0.04 8 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.03 9 110032 三一转 债 118,800.00 0.02 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 上 投 摩 根 天 颐 年 丰混 合 A 2,645 205,290.27 498,488,184.85 91.80% 44,504,572.70 8.20% 合计 2,645 205,290.27 498,488,184.85 91.80% 44,504,572.70 8.20% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 637.27 0.0001% - - - 合计 637.27 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 0 - 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 0 - 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A - 基金合 同生 效日 (2013 年 7 月 18 日)基 金份 额总 额 439,284,482.30 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 606,002,424.54 - 本报告 期基 金总 申购 份额 12,230,784.89 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 75,240,451.88 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 542,992,757.55 - 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 无 。 基金托 管人 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 1 31,969,666.69 39.98% 29,954.67 32.42% - 平安证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 1 47,996,412.92 60.02% 62,436.75 67.58% - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本 报告 期本 基金 新增 席 位 2 个 ,无 注销 席位 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国金证 券 968,860.05 1.07% - - - - 平安证 券 1,748,596.07 1.92% 28,000,00 0.00 0.51% - - 中信证 券 88,192,210.3 4 97.01% 5,515,500, 000.00 99.49% - - 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101~20170 630 446,870 ,903.67


0.00


50,000, 000.00


396,870,903. 67


73.02% 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 产品特有 风险 本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% , 如果 投资者 发生大额 赎回, 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导 致投资者 的利益 受到损 害 的风险。 注:红 利再投 资计入 申购 份额。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一七年八月二十 八日