上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
上 投 摩根 天 添宝 货 币市 场 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十八日 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根天 添宝 货币
基金主 代码 000712
交易代 码 000712
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 981,640,410.77 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000712 000713
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
22,346,256.47 份 959,294,154.30 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上 ， 力争获 得高 于业 绩比 较
基准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性 、 流 动 性及风 险性 特征 ， 对各
类 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 。 在 保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 基 础
上， 力争 为投 资者 创造 稳 定的投 资收 益 。 本 基金 以 短期金 融工 具作 为投 资
对象， 基于 对各 细分 市场 的市场 规模 、交 易情 况、 各交易 品种 的流 动性 、
相对收 益、 信用 风险 以及 投资组 合平 均剩 余期 限要 求等重 要指 标的 分析 ，
确定 （ 调整） 投资 组合 的 类别资 产配 置比 例。 利率 变化是 影响 债券 价格 的
最重要 因素 ， 本 基金 将通 过 对国内 外宏 观 经 济走 势、 货 币政策 和财 政政 策、
市场结 构变 化和 短期 资金 供给等 因素 的综 合分 析 ， 形成对 未来 货币 市场 利
率变动 的预 期， 并依 此确 定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 在 个券 选择 层面 ，
本基金 将综 合考 虑安 全性 、 流 动性 和收 益性 等因 素 ， 通 过分 析各 个金 融产
品的剩 余期 限与 收益 率的 配比状 况 、 信 用等 级、 流 动性指 标等 因素 进行 证
券选择 ，选 择风 险收 益配 比最合 理的 证券 作为 投资 对象。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基 金。
本基金风 险收益 特征会 定 期评估并 在公司 网站发 布 ，请投资 者关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 胡迪 田青 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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负责人 联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
本期已 实现 收益 291,385.46 14,017,595.87
本期利 润
291,385.46 14,017,595.87
本期净 值收 益率 1.7655% 1.8861%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
期末基 金资 产净 值 22,346,256.47 959,294,154.30
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用（ 例如基 金转 换费 等） ，计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根天添宝 货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①- ③ ②- ④ 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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准差④
过去一 个月 0.3074% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.1964% 0.0004%
过去三 个月 0.9052% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.5686% 0.0004%
过去六 个月 1.7655% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.0960% 0.0006%
过去一 年 2.6501% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 1.3001% 0.0028%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
6.5521% 0.0048% 3.5100% 0.0000% 3.0421% 0.0048%
2．上投摩根天添宝 货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3272% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2162% 0.0004%
过去三 个月 0.9653% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6287% 0.0004%
过去六 个月 1.8861% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.2166% 0.0006%
过去一 年 2.8961% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 1.5461% 0.0028%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
7.2201% 0.0048% 3.5100% 0.0000% 3.7101% 0.0048%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为 同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 11 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日)
上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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上投摩 根天 添宝 货 币 B
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2014 年 11 月 25 日， 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2017 年 6
月 30 日。
2.本基 金建 仓期 自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24 日, 建仓 期结 束时 资产 配置比 例符 合本
基金基 金合 同的 规定 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2017 年 6 月 底，
公司管理的基金共有五十 七 只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投 摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根天颐年丰 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根
双债增利债券 型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型
证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基金、上投摩
根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基金、上投摩根 天添宝货币市场基金、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金 、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放 债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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根安丰回报混合型证券投 资基金 、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金 、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金 、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金 、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监、总 经
理助理
2014-11-25 -
8 年（ 金融
领域从 业
经验 22 年）
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 ， 星 展 银
行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比 利 时
富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董
事 ， 花 旗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。
鞠婷
本基金 基
金经理
2016-05-27 -
3 年（ 金融
领域从 业
经验 12 年）
1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国
建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济
师，2006 年 3 月至 2014 年 10 月
在 瑞 穗 银 行 总 行 担 任 总 经 理 助
理， 自 2014 年 10 月 起加 入上投
摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 我
公 司 货 币 市 场 投 资 部 基 金 经 理 助
理一职 ， 自 2015 年 7 月起 担任上
投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2016 年 5 月起 同时担
任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金
和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
郭毅
本基金 基
金经理 助
理
2015-11-5 - 6 年
上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 硕 士 ，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联 电 子 商 务 有 限 公 司 和 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，担 任研 究员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.孟晨 波女 士为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.自 2017 年 8 月 11 日 起 ，郭毅 先生 担任 上投 摩根 纯债丰 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理， 不
再担任 本基 金基 金经 理助 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根天添宝
货币市场基金基金合同》 的规定。基金经理对个股 和投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权
限制， 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形 ： 报 告期 内 ， 所 有投 资组 合参 与的 交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ，均 发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 宏观 经济 取得 良好 开局并 保持 平稳 运行 。从 已公布 的数 据看 ，工 业生 产和利 润、 投资 、
消费、 进出 口的 同比 增速 均保持 稳健 ，尤 其是 工业 企业利 润和 进出 口 数据较2016 年 同期 显著 提高 ；
官方制 造 业PMI 持续 站 在51 上 方；PPI 上升至 2 月7.8% 的 高点 后开 始回 落，CPI 先从 1 月的2.55%
大幅降 至2 月的 0.8% ， 之 后止跌 回升 ；相 比 2016 年 末，人 民币 对美 元升 值明 显；外 储 于 1 月 暂时
跌破3 万亿 美元 后，2 月 起止跌 回升 ，并 保持 小幅 增长。
货币政 策继 续保 持稳 健中 性， 央 行一 方面 维护 市场 流动性 整体 平稳 ， 一 方面 分别于 春节 前后 和
3 月美 联储 加 息 次日， 两 次上调 流动 性工 具利 率合 计20 个基 点， 同 时通 过严 格的宏 观审 慎评 估体 系
（MPA ）进一步落实金融“ 防风险、去杠杆 ” 。二季度 起，金融监管继续加强， 银、证、保三会相继
出台了相关文件，防范金 融风险，整顿金融秩序。 在此背景下，央行的货币 政策总体较为温和，为
监管政 策的 推进 提供 了较 为稳定 的流 动性 环境 ， 显示 出一行 三会 等监 管部 门的 协同配 合进 一步 加强 。
具体来 看， 货 币投 放利 率 上， 央 行 6 月 未跟 随美 联 储提高 流动 性工 具利 率； 货币投 放量 上，4、5、6
月到期 的中 期借 贷便 利 （MLF ） 都 增量 续作。 得益 于 央行货 币投 放的 及时 ， 以 及市场 预期 和 准 备的 充
分，6 月末 并未 出现 资金 面大幅 波动 的局 面， 市场 平稳度 过半 年末 。
回顾市 场， 银行 间7 天债 券质押 式回 购的 加权 利率 在 2.37% 至5%的 区间 内波 动；3 个月Shibor
保持逐 步上 行趋 势 至 6 月 中，之 后开 始下 行； 国债 收益率 震荡 上行 ，期 限利 差收窄 ，6 月中旬 1 年
期和 10 年 期收 益率 一度 出 现倒挂 ； 同 业存 单发 行需 求整体 依然 较强 ， 净 融资 额除 5 月为 负数 外， 其
他月份 均为 净增 加， 发行 利率也 维持 在较 高水 平。
运 作中 ，本 基金 继续 高配短 期限 的协 议存 款和 逆回购, 适度 配置 利率债 和同 业存 单， 充分 把握
跨季资 金价 格上 涨的 机会 ，在保 证安 全性 和流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类和 B 类的净 值增 长率 分别 为 1.7655% 和 1.8861% ， 同期 业 绩比较 基准 收益
率为 0.6695% 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后市，在经济运行平 稳、去杠杆去产能初见成 效、人民币汇率企稳的背 景下，预计货币政
策仍将保持稳健中性，央 行会延续当前“削峰填谷 ”的流动性调控思路，熨 平资金面的过度波动，
维持松紧适度的流动性环 境。我们判断后续资金面 总体保持不松不紧，市场 利率大幅上行和下行的
可能性均不大，但碎片化 波动在所难免。本基金将 继续把握资产配置节奏、 合理配置仓位和久期、
严格 把 控流 动性 风险 、信 用风险 和久 期风 险， 确保 基金平 稳运 作。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员 均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金合同约定 ，本基金采 用 “ 每日 分配、按日支付 ” ，即根据 每日基 金收益情况 ，以每万
份基金 已实 现收 益为 基准 ，为投 资人 每日 计算 当日 收益并 分配 ，且 每日 进行 支付。
本报告 期内 应分 配收 益 14,308,981.33 元, 实 际分 配收 益 14,308,981.33 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 691,935,705.05 575,088,964.71
结算备 付金
1,343,225.00 1,094,545.45
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 129,889,323.69 49,912,019.98
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
129,889,323.69 49,912,019.98
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 207,156,045.74 448,978,827.57
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,554,253.27 1,241,537.08
应收股 利
- -
应收申 购款
52,534.77 321,292.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,036,931,087.52 1,076,637,187.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- - 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 29 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
39,799,740.30 -
应付证 券清 算款
14,681,358.90 114,983,191.65
应付赎 回款
304,349.73 -
应付管 理人 报酬
244,430.97 36,260.08
应付托 管费
74,070.01 10,987.90
应付销 售服 务费
11,836.10 2,850.61
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,796.18 1,702.57
应交税 费
- -
应付利 息
16,467.45 -
应付利 润
114,874.33 187,991.01
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 38,752.78 69,000.00
负债合 计
55,290,676.75 115,291,983.82
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 981,640,410.77 961,345,203.45
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
981,640,410.77 961,345,203.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,036,931,087.52 1,076,637,187.27
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日，A 类和 B 类基金 份额净 值均 为 1.0000 元 ， 基金份 额总 额
981,640,410.77 份， 其中 A 类 基金 份 额 22,346,256.47 份，B 类基 金份 额 959,294,154.30 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
16,085,373.23 566,052.06
1.利息 收入
16,085,371.76 566,052.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,685,050.14 17,535.12
债券利 息收 入
1,218,782.32 162,102.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,181,539.30 386,414.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1.47 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- - 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
债券投 资收 益 6.4.7.13 1.47 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
1,776,391.90 161,145.89
1．管 理人 报酬
1,248,333.98 76,925.13
2．托 管费
378,283.09 23,310.72
3．销 售服 务费
57,382.31 12,679.78
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
17,541.72 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,541.72 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 74,850.80 48,230.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
14,308,981.33 404,906.17
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
14,308,981.33 404,906.17
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
961,345,203.45 - 961,345,203.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,308,981.33 14,308,981.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
20,295,207.32 - 20,295,207.32
其中：1.基 金申 购款 704,043,183.98 - 704,043,183.98
2.基金 赎回 款 -683,747,976.66 - -683,747,976.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -14,308,981.33 -14,308,981.33
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
981,640,410.77 - 981,640,410.77 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
68,737,229.62 - 68,737,229.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 404,906.17 404,906.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-34,316,965.68 - -34,316,965.68
其中：1.基 金申 购款 14,979,477.46 - 14,979,477.46
2.基金 赎回 款 -49,296,443.14 - -49,296,443.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -404,906.17 -404,906.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
34,420,263.94 - 34,420,263.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 证监 许可[2014] 第 623 号 《 关于 同意 上投 摩根 天添宝 货币 市场 基金 募集 的批复 》 核准 ， 由上
投摩根基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根天添宝货币市场基
金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次 设立募集不包括认购资
金利息 共募 集人 民 币 696,344,938.37 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 普 华永 道中
天验字(2014) 第 717 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩根 天 添宝货 币市 场基 金基
金合同 》 于 2014 年 11 月 25 日 正式 生效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为 696,374,790.98 份基 金
份额， 其中 认购资 金利 息 折合 29,852.61 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 上投摩 根基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《上投摩根天添宝货 币市场基金招募说明书》 和《上投摩根天添宝货币 市场基金基金份额
发售公 告》 的有 关规 定， 本基 金 根据 适用 的销 售服 务费费 率的 不同 ， 将 基金 份额分 为 A 类基 金份 额上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 29 页
和 B 类基 金份 额， 在基 金 存续期 内的 任何 一个 开放 日， 如 A 类基 金份 额持 有 人持有 的基 金份 额余 额
达到 5,000,000 份 ，即 升级 为 B 类 基金 份额 持有 人， 如 B 类 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额余 额 少
于 5,000,000 份 ，即 降级 为 A 类 基金 份额 持有人 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根天添宝货币市场基金 基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围 为法律法规及监管机构允 许投资的金融工具，包括 现金、通知存款、短期
融资 券、一年以 内( 含一年) 的银行 定期存款和 大额存 单、 期限在一年 以内( 含一年) 的中 央银行票据 、
期限在 一年 以内( 含一 年) 的 债券回 购 、 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、 剩 余期 限在 397 天
以内( 含 397 天) 的 中期 票据 、 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券 以及中 国证 监会 、 中
国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场 工具。本基金的业绩比较 基准为：税后同期七天
通知存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 天添宝 货币市 场基 金基金 合
同》 和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理（英国）有限公 司的通知，其控制
的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成 清算 ，因 此该 公司 不再是 我司 及我 司旗 下
投资组 合的 关联 方。 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
1,248,333.98 76,925.13
其中：支付销售机 构的客户
维护费
15,904.50 10,862.10
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
378,283.09 23,310.72
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 29 页
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根天 添宝 货
币 A
上投摩 根天 添宝 货 币 B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
1,859.74 36,617.21 38,476.95
中国建 设银 行 15,291.20 396.46 15,687.66
浦发银 行 131.42 0.00 131.42
合计 17,282.36 37,013.67 54,296.03
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根天 添宝 货
币A
上投摩 根天 添宝 货币B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
0.36 1,587.91 1,588.27
中国建 设银 行 9,270.38 312.05 9,582.43
合计 9,270.74 1,899.96 11,170.70
注：1. 支付 基金 销售 机构 的 A 类 基金 份额 和 B 类基 金份额 的销 售服 务费 分别 按前一 日该 类基 金
资产净 值 0.25% 和 0.01% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。2. 上述 支付 浦发银 行的 销售
服务费 仅涵 盖浦 发银 行作 为关联 方期 间的 相关 费用 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
上投摩根天添宝货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
上投摩 根天 添宝 货币B 本期 末
2017 年6 月30 日
上投摩 根天 添宝 货币B 上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的 持有的 基金 份额 持有的 持有的 基金 份额上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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基金份 额 占基金 总份 额的
比例
基金份 额 占基金 总份 额的
比例
浦发银 行 509,627,368.26 53.13% 500,154,586.46 52.03%
中国建 设银 行 - - 300,000,000.00 31.21%
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 16,935,705.05 44,100.47 1,787,685.44 11,139.06
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券
款余 额 39,799,740.30 元 ， 是以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160419 16 农发 19 2017-07-05 99.94 200,000.00 19,988,390.72
140440 14 农发 40 2017-07-05 100.11 200,000.00 20,021,379.02
合计
400,000.00 40,009,769.74
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定： (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合
同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、信托、理
财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期， 不属 于金 融商品 转让 ； (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值
税应税 行为 ，以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
(2) 除增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7 投资 组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 129,889,323.69 12.53
其中： 债券 129,889,323.69 12.53
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 207,156,045.74 19.98 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 693,278,930.05 66.86
4 其他各 项资 产 6,606,788.04 0.64
5 合计 1,036,931,087.52 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,799,740.30 4.05
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 19
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 87.14 5.55
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- - 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3 60 天 （含 ） —90 天 4.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
1.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
1.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 104.96 5.55
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 9,992,919.31 1.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,952,694.77 8.14
其中： 政策 性金 融债 79,952,694.77 8.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 39,943,709.61 4.07
8 其他 - -
9 合计 129,889,323.69 13.23
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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1 140440 14 农发 40 200,000.00 20,021,379.02 2.04
2 160419 16 农发 19 200,000.00 19,988,390.72 2.04
3 111715101 17 民 生银 行 CD101 200,000.00 19,973,776.69 2.03
4 111707017 17 招 商银 行 CD017 200,000.00 19,969,932.92 2.03
5 140220 14 国开 20 100,000.00 10,017,129.28 1.02
6 150417 15 农发 17 100,000.00 10,002,035.44 1.02
7 179916 17 贴 现国 债 16 100,000.00 9,992,919.31 1.02
8 170203 17 国开 03 100,000.00 9,964,117.30 1.02
9 160311 16 进出 11 100,000.00 9,959,643.01 1.01
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0093%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0059%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0032%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
7.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,554,253.27
4 应收申 购款 52,534.77
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,606,788.04
7.9.4 其他需说明的重要事 项
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根天 添宝
货币 A
614 36,394.55 3,050,739.34 13.65% 19,295,517.13 86.35%
上投摩 根天 添宝
货币 B
12 79,941,179.53 954,285,768.58 99.48% 5,008,385.72 0.52%
合计 626 1,568,115.67 957,336,507.92 97.52% 24,303,902.85 2.48%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 上投摩 根天 添 10,888.06 0.0487% 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
宝货 币 A
上投摩 根天 添
宝货 币 B
- -
合计 10,888.06 0.0011%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根天 添宝 货 币 A 0
上投摩 根天 添宝 货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根天 添宝 货 币 A 0~10
上投摩 根天 添宝 货 币 B 0
合计 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 25
日）基 金份 额总 额
292,959,510.98 403,415,280.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,374,606.62 951,970,596.83
本报告 期基 金总 申购 份额 44,805,324.26 659,237,859.72
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 31,833,674.41 651,914,302.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 22,346,256.47 959,294,154.30
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1. 交 易单 元的 选择 标 准：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万 国 - -
2,592,200
,000.00
98.43% - -
招商证 券 - -
41,296,00
0.00
1.57% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101~20170
630
500,154
,586.46
9,472,7
81.80
0.00
509,627,368.
26
51.91%
机构 2
20170101~20170
103
300,000
,000.00
139,876
.34
300,139
,876.34
0.00
0.00
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注：红 利再投 资计入 申购 份额。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根天添宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
