上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
上 投 摩根 卓 越制 造 股票 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 八日 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根卓 越制 造股 票
基金主 代码 001126
交易代 码 001126
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 14 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,326,079,317.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究， 重点 投资 于制 造业 中具有 竞争 力的 优质 上
市公司 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 实现 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究， 重点 投资 于制造 业中 具有 竞争 力
的优质 上市 公司 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产长 期稳 定
增值。 本基 金将 不低 于 80% 的非 现金 基金 资产 投资 于国家 卓越 制造 相关 行
业。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、 行 业竞 争格 局
等多角 度， 综合 评估 各个 行业的 投资 价值 ， 对 基金 资产在 行业 间分 配进 行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本 基金 将主要 采用 “ 自 下而 上 ” 的 方法， 在备 选行 业内 部
通过定 量与 定性 相结 合的 分析方 法， 综合 分析 上市 公司的 业绩 质量 、 成 长
性和估 值水 平等 各方 面信 息，精 选具 有良 好成 长性 、估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 申万制 造业 指数 收益 率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 和货 币市 场基 金 ， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品 。 本基 金风险
收益特征 会定期 评估并 在 公司网站 发布， 请投资 者 关注。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 21,148,579.89
本期利 润 74,534,687.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0309
本期基 金份 额净 值增 长率 4.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2994
期末基 金资 产净 值 1,669,642,774.00
期末基 金份 额净 值 0.718
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 7.00% 0.91% 4.45% 0.81% 2.55% 0.10%
过去三 个月 -0.14% 1.01% -4.62% 0.88% 4.48% 0.13%
过去六 个月 4.51% 0.89% -2.10% 0.80% 6.61% 0.09%
过去一 年 3.61% 0.89% -2.54% 0.81% 6.15% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-28.20% 2.36% -13.08% 1.98% -15.12% 0.38%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 申万 制造 业指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数 收益率× 15% 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 14 日， 图示 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2017 年 6 月 底，
公司管理的基金共有五十 七 只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投 资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证 券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根天颐年丰 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根
双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型
证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基金、上投摩
根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基 金、上投摩根 天添宝货币市场基金、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根 策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放 债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金 、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金 、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金 、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金 、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
2017-01-16 13 年
吴文哲 先生， 自 2001 年 7 月至
2002 年 7 月 在招 商银 行上 海分行
担任职 员， 2004 年 6 月至 2007 年上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 月在华宝兴业基金管理有限公
司担任 研究 员， 2007 年7 月至 2014
年 1 月 在交 银施罗 德基 金 管理有
限公司 担任高 级研 究员， 自 2014
年 1 月 起加 入上投 摩根 基 金管理
有限公 司， 担 任研 究部 副总 监兼高
级行业 专家 一职 ，自 2015 年 1 月
至 2017 年 1 月担 任上 投摩 根成长
先锋混合型证券投资基金基金经
理，自 2015 年 4 月至 2017 年 1
月同时担任上投摩根卓越制造股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
许俊哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
- 7 年
许俊哲先生，复旦大学经济学硕
士,CPA( 中 国 注 册 会 计 师) 。2010
年 7 月 加入 上投摩 根基 金 管理有
限公司 ， 曾先 后担 任研 究 员、 行业
专家， 负责 行业 研究 等相 关工作。
自 2014 年 1 月起 担任 基金 经理助
理， 协助 基金 经理 进行 产品 的模拟
投资组 合等 工作 ，自 2015 年 4 月
起担任上投摩根卓越制造股票型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：注 ：1 、任 职日 期和 离 任日期 均指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、吴 文哲 先生 、许 俊哲 先 生为本 基金 首任 基金 经理 ，其任 职 日期 指本 基金 基金 合 同生 效之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根卓 越制 造
股票型证券投资基金基金 合同》的规定。 除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合 的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同 投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的 情形： 报告 期内 ， 所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ，均 发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年,市 场整 体上 行，但 是结 构差 异巨 大， “ 一半是 海水 ，一 半是 火焰 ”的行 情演 绎到
极致 。 以 上证 50 指 数为 代 表的大 盘股 （ 尤其 是超 大 盘股 ） 在 半年 涨幅 11.5% ， 而 以创 业板 指数 为代
表的中 小盘 股半 年跌 幅 7.3% 。 本 基金 的业 绩基 准上 半 年跌幅 为 2.5% 。 回顾 上半 年， 本基 金围绕 契约 ，
重点配 置了 电子 、 环保 、 医药等 行业 个股 ， 同时 在 一季度 时候 适当 参与 了 “ 一带一 路” 、 军工 等主 题
投资， 取得 一定 的收 益， 上半年 ，本 基金 跑赢 上证 综指及 业绩 基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 4.51% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-2.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为， 中国经济已经显现出较强 的韧性，经济仍然表现出 一定的活力。GDP
增速符合预期，中上游行 业企业的经营收入和利润 出现明显好转，我们认为 这一趋势有望在下半年
度持续。但是，我们判断 货币政策仍然不会出现较 强刺激，因此，市场上行 空间似乎有限。本基金
将继续围绕契约，精选个 股，重点关注电子、医药 、新能源等行业公司，争 取为投资者获 取较好回
报。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发 表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 211,109,242.92 145,746,180.53
结算备 付金
70,379,358.76 51,834,414.83
存出保 证金
11,597,812.85 15,505,734.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,397,413,699.66 1,521,800,516.43
其中： 股票 投资
1,397,413,699.66 1,521,800,516.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 10,294,498.84
应收利 息 6.4.7.5 56,710.48 51,539.94
应收股 利
- -
应收申 购款
153,463.69 22,942.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,690,710,288.36 1,745,255,827.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,465,177.48 28,199,045.67
应付赎 回款
4,275,728.32 898,238.56
应付管 理人 报酬
2,001,809.32 2,207,152.75
应付托 管费
333,634.88 367,858.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,775,787.32 3,495,212.45
应交税 费
- - 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,377.04 422,413.26
负债合计
21,067,514.36 35,589,921.48
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,326,079,317.13 2,489,633,214.38
未分配 利润 6.4.7.10 -656,436,543.13 -779,967,308.38
所有者权益合计
1,669,642,774.00 1,709,665,906.00
负债和所有者权益总 计
1,690,710,288.36 1,745,255,827.48
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.718 元 ， 基金 份额 总 额 2,326,079,317.13 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
101,753,604.43 -362,543,828.43
1.利息 收入
857,972.80 873,005.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 803,585.30 706,174.02
债券利 息收 入
- 166,831.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
54,387.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
47,388,020.95 -250,732,277.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 38,488,791.00 -272,323,894.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -1,710,644.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 2,785,767.87 18,411,994.28
股利收 益 6.4.7.15 6,113,462.08 4,890,267.80
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 53,386,107.77 -113,072,134.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 121,502.91 387,577.86
减：二、费用
27,218,916.77 31,018,110.11
1．管 理人 报酬
12,490,320.16 13,570,852.21
2．托 管费
2,081,720.01 2,261,808.71 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 28 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 12,421,689.26 14,957,398.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 225,187.34 228,050.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
74,534,687.66 -393,561,938.54
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
74,534,687.66 -393,561,938.54
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,489,633,214.38 -779,967,308.38 1,709,665,906.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 74,534,687.66 74,534,687.66
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-163,553,897.25 48,996,077.59 -114,557,819.66
其中：1.基 金申 购款 25,679,167.32 -7,781,505.09 17,897,662.23
2.基金 赎回 款 -189,233,064.57 56,777,582.68 -132,455,481.89
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,326,079,317.13 -656,436,543.13 1,669,642,774.00
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,752,447,509.97 -449,217,151.49 2,303,230,358.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -393,561,938.54 -393,561,938.54
三 、 本期 基 金份 额交 易产 -42,009,753.07 11,958,453.41 -30,051,299.66 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 169,603,089.16 -58,776,145.44 110,826,943.72
2.基金 赎回 款 -211,612,842.23 70,734,598.85 -140,878,243.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,710,437,756.90 -830,820,636.62 1,879,617,120.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根卓越制造股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 336 号 《关 于准 予 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金注 册的
批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上投摩根
卓越制造股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 4,511,504,502.54 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特
殊普通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 311 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《上 投摩 根
卓越制 造股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年 4 月 14 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金份
额总额 为 4,512,554,554.63 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 1,050,052.09 份基金 份额 。 本 基金 的
基金管 理人 为上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指期 货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其
他金融工具( 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
80%-95% ，投 资于 卓越 制 造相关 行业 股票 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；其 余资 产投 资于 债
券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券等 金融 工 具； 权证 占基 金资 产净 值 的 0-3% ； 每个交 易日 日
终在扣 除股 指期 货保 证金 后， 现金 或到 期日 在一 年 期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。本上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
基金的 业绩 比较 基准 为： 申万制 造业 指数 收益 率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 卓越制 造股 票型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定 的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未 发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理（英国）有限公 司的通知，其控制
的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清 算， 因此 该公 司不 再是我 司及 我司 旗下
投资组 合的 关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,490,320.16 13,570,852.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,042,339.31 6,743,206.48
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,081,720.01 2,261,808.71
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 211,109,242.92 546,109.41
168,108,651.
80
532,618.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002013
中航
机电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36
4,480,594.0
0
48,831,106.11
46,284,536.0
2
-
300145
中金
环境
2017-06
-28
重大事
项
16.92 - -
9,556,369.0
0
117,284,744.8
2
161,693,763.
48
-
300298
三诺
生物
2017-05
-17
重大事
项
16.27
2017-0
7-17
16.09
1,029,131.0
0
16,477,526.53
16,743,961.3
7
-
注： 本基 金截 至 2017 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 28 页
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定： (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合
同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、信托、理
财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期， 不属 于金 融商品 转让 ； (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值
税应税 行为 ，以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
(2) 除增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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例（% ）
1 权益投 资 1,397,413,699.66 82.65
其中： 股票 1,397,413,699.66 82.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 281,488,601.68 16.65
7 其他各 项资 产 11,807,987.02 0.70
8 合计 1,690,710,288.36 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,129,871,659.92 67.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
52,495,622.53 3.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
213,917,539.61 12.81
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,128,877.60 0.07 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 28 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,397,413,699.66 83.70
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300145 中金环 境 9,556,369 161,693,763.48 9.68
2 000050 深天 马 A 4,392,736 90,358,579.52 5.41
3 002444 巨星科 技 5,701,808 88,834,168.64 5.32
4 002332 仙琚制 药 9,489,654 81,611,024.40 4.89
5 600406 国电南 瑞 3,749,176 66,172,956.40 3.96
6 600056 中国医 药 2,338,266 60,678,002.70 3.63
7 002013 中航机 电 4,480,594 46,284,536.02 2.77
8 002008 大族激 光 1,288,119 44,620,442.16 2.67
9 000725 京东 方 A 10,713,737 44,569,145.92 2.67
10 000063 中兴通 讯 1,849,584 43,909,124.16 2.63
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002564 天沃科 技 119,937,096.40 7.02
2 000049 德赛电 池 100,620,725.11 5.89
3 600068 葛洲坝 99,993,926.42 5.85
4 000651 格力电 器 87,669,624.67 5.13
5 002008 大族激 光 85,609,606.81 5.01
6 002466 天齐锂 业 83,891,505.67 4.91
7 000050 深天 马 A 79,531,483.17 4.65
8 002444 巨星科 技 74,080,231.98 4.33
9 002460 赣锋锂 业 72,166,899.05 4.22 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
10 601800 中国交 建 69,611,123.11 4.07
11 002013 中航机 电 68,637,209.12 4.01
12 600406 国电南 瑞 63,869,290.50 3.74
13 002332 仙琚制 药 62,221,028.32 3.64
14 000768 中航飞 机 58,103,538.01 3.40
15 600031 三一重 工 57,809,086.85 3.38
16 000725 京东 方 A 57,785,381.00 3.38
17 002626 金达威 52,565,205.16 3.07
18 002431 棕榈股 份 52,376,609.53 3.06
19 002241 歌尔股 份 51,678,412.90 3.02
20 600562 国睿科 技 51,074,175.73 2.99
21 000949 新乡化 纤 50,986,064.13 2.98
22 000063 中兴通 讯 50,878,660.53 2.98
23 600685 中船防 务 50,533,445.76 2.96
24 002456 欧菲光 49,759,644.00 2.91
25 600990 四创电 子 47,753,056.11 2.79
26 600196 复星医 药 47,505,890.93 2.78
27 300115 长盈精 密 47,311,573.88 2.77
28 600038 中直股 份 45,668,815.19 2.67
29 300415 伊之密 44,783,993.39 2.62
30 601117 中国化 学 43,347,180.52 2.54
31 300033 同花顺 40,392,818.22 2.36
32 600150 中国船 舶 38,819,349.91 2.27
33 300059 东方财 富 38,469,396.96 2.25
34 002573 清新环 境 38,188,151.39 2.23
35 600741 华域汽 车 37,963,317.15 2.22
36 601186 中国铁 建 37,961,448.99 2.22
37 601238 广汽集 团 37,780,991.73 2.21
38 000333 美的集 团 37,518,974.75 2.19
39 300228 富瑞特 装 37,320,889.41 2.18
40 002709 天赐材 料 37,274,313.68 2.18
41 600528 中铁工 业 35,756,669.37 2.09
42 300226 上海钢 联 35,279,682.24 2.06
43 600511 国药股 份 35,186,260.29 2.06
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％） 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
1 600068 葛洲坝 104,609,451.94 6.12
2 000768 中航飞 机 99,982,566.69 5.85
3 002456 欧菲光 99,148,548.76 5.80
4 300115 长盈精 密 98,183,042.29 5.74
5 000651 格力电 器 91,650,775.60 5.36
6 002462 嘉事堂 79,561,016.08 4.65
7 600529 山东药 玻 79,010,582.50 4.62
8 002466 天齐锂 业 78,027,754.91 4.56
9 002564 天沃科 技 75,724,064.59 4.43
10 002460 赣锋锂 业 72,915,594.04 4.26
11 601800 中国交 建 71,723,803.14 4.20
12 000049 德赛电 池 69,842,212.60 4.09
13 002013 中航机 电 66,082,255.99 3.87
14 000949 新乡化 纤 65,000,875.63 3.80
15 002353 杰瑞股 份 64,184,130.93 3.75
16 002626 金达威 63,306,611.43 3.70
17 600038 中直股 份 59,653,889.97 3.49
18 600056 中国医 药 58,433,813.88 3.42
19 600031 三一重 工 55,508,507.11 3.25
20 002332 仙琚制 药 53,979,501.50 3.16
21 300012 华测检 测 53,684,372.22 3.14
22 002431 棕榈股 份 53,566,608.50 3.13
23 600685 中船防 务 51,120,445.54 2.99
24 600196 复星医 药 50,149,629.97 2.93
25 600150 中国船 舶 48,211,642.62 2.82
26 603128 华贸物 流 48,029,659.05 2.81
27 002008 大族激 光 46,323,666.75 2.71
28 002444 巨星科 技 46,280,198.45 2.71
29 000333 美的集 团 42,615,673.27 2.49
30 000530 大冷股 份 40,649,178.64 2.38
31 601117 中国化 学 40,376,576.70 2.36
32 002475 立讯精 密 40,132,534.98 2.35
33 300123 太阳鸟 40,021,260.32 2.34
34 601186 中国铁 建 38,570,857.81 2.26
35 600686 金龙汽 车 37,995,568.34 2.22
36 002259 升达林 业 37,956,602.00 2.22
37 300011 鼎汉技 术 37,836,867.25 2.21
38 600741 华域汽 车 37,735,344.71 2.21
39 300145 中金环 境 36,312,314.62 2.12
40 600528 中铁工 业 36,304,137.28 2.12
41 002709 天赐材 料 35,362,422.18 2.07
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,505,033,349.20
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,720,767,237.61
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1707 IC1707 45.00 54,927,000.00 601,216.46 -
公允价 值变 动总 额合 计 601,216.46
股指期 货投 资本 期收 益 2,785,767.87
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 527,827.13
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目 的，有选择地投资于股指 期货。套期保值主
要采用流动性好、交易活 跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，通 过对证券市场和期货市
场运行 趋势 的研 究， 并结 合股指 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的 发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,597,812.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,710.48
5 应收申 购款 153,463.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,807,987.02
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说
明
1 300145 中金环 境 161,693,763.48 9.68 筹划重 大事 项 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 28 页
2 002013 中航机 电 46,284,536.02 2.77 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
43,234 53,802.08 22,591,746.54 0.97% 2,303,487,570.59 99.03%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 120,654.29 0.0052%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 14 日 ）基 金份 额总 额 4,512,554,554.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,489,633,214.38
本报告 期基 金总 申购 份额 25,679,167.32
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 189,233,064.57 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,326,079,317.13
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无 。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 1,539,540,012.96 21.31% 1,433,776.49 21.31% -
中信证 券 1 1,459,210,104.94 20.19% 1,358,964.61 20.19% - 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 28 页
齐鲁证 券 1 1,098,020,083.63 15.20% 1,022,580.58 15.20% -
方正证 券 1 825,054,671.99 11.42% 768,377.72 11.42% -
中信建 投 1 514,272,271.11 7.12% 478,937.15 7.12% -
国泰君 安 1 508,516,927.82 7.04% 473,585.54 7.04% -
华泰证 券 1 399,331,892.24 5.53% 371,899.84 5.53% -
国信证 券 1 290,813,419.23 4.02% 270,835.54 4.02% -
西南证 券 1 261,124,162.66 3.61% 243,181.95 3.61% -
申银万 国 1 217,494,675.47 3.01% 202,553.07 3.01% -
光大证 券 1 112,422,364.76 1.56% 104,698.71 1.56% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 本报 告期 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长城证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - - 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中信证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - 68,700,000.00 100.00% - -
方正证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
