上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,241,018,629.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的 亚 太 企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势的大 盘蓝 筹公 司 ， 同 时 采取自 下而 上的 选股 策略 ， 注 重个 股成 长性 指标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深入的 相对 价值 评估 ， 形 成 优化的 核心 投资 组合 。 在 固 定收益 类投 资部 分，
其 资 产 布 局 坚持 安 全 性 、流 动 性 和 收 益性 为 资 产 配置 原 则, 并结合现 金管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不含 日本） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资国 家与地 区市 场的 分散 ，
风险低 于投资 单一 市场的 混合型 基金。 本基金风 险 收益特征会定 期评估
并在公司 网站发 布，请 投 资者关注 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 蒋松云
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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传真 021-20628400 010-66105798
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行
注册地 址 - -
办公地 址 - -
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 280,666,423.65
本期利 润 853,342,071.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1152
本期 基 金份 额 净 值增 长率 18.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3699
期末基 金资 产净 值 5,233,722,999.05
期末基 金份 额净 值 0.723
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较 ①－ ③ ②－④ 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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增长率 ① 增长率 标
准差②
基准收 益
率 ③
基准收 益
率标准 差
④
过去一 个月 1.26% 0.63% -3.21% 0.57% 4.47% 0.06%
过去三 个月 7.27% 0.64% 3.44% 0.57% 3.83% 0.07%
过去六 个月 18.91% 0.59% 15.43% 0.56% 3.48% 0.03%
过去一 年 26.18% 0.73% 24.36% 0.70% 1.82% 0.03%
过去三 年 21.51% 1.01% -9.58% 1.01% 31.09% 0.00%
自基金 合同 生效
起至今
-27.70% 1.41% -21.02% 1.45% -6.68% -0.04%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2007 年 10 月 22 日 至 2017 年 6 月 30 日)
注：(1) 本基 金合 同生 效日 为 2007 年 10 月 22 日， 图示时 间段 为 2007 年 10 月 22 日至 2017
年 6 月 30 日。
(2) 本基 金建 仓期 自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2017 年 6 月 底，
公司管理的基金共有五十 七只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投 资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根天颐年丰 混 合型证券投资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根
双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型
证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基金、上投摩
根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基金、上投摩根 天添宝货币市场基金、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金 、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、国 际投 资
部总监
2008-03-08 -
13 年 （金
融领域 从
业经 验 24
年）
基金经 理张 军先 生， 毕业
于上海 复旦 大学 。曾 担任
上海国 际信 托有 限公 司国
际业务 部经 理， 交易 部经
理。2004 年 6 月加 入上 投
摩根基 金管 理有 限公 司，
担任交 易总 监，2007 年 10
月起任 投资 经理 。2008 年
3 月起 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理， 自 2012 年 3 月
起同时 担任 上投 摩根 全球
天然资 源混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2016 年
12 月 起同 时担 任上 投摩 根
全球多 元配 置证 券投 资基
金基金 经理 。
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 27 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所 MBA，自
1987 年 9 月至 1989 年 2 月，
在东盟 成衣 股份 有限 公司
担任研 究部 专员 ； 自 1989
年 3 月至 1991 年 8 月， 在
富隆证 券股 份有 限公 司担
任投行 部专 员； 自 1993 年
3 月至 1998 年 1 月 ，在 光
华证券 投资 信托 股份 有限
公司担 任研 究部 副理 ；自
1998 年 2 月至 2006 年 7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理； 自 2007 年 11 月至 2009
年 8 月 ，在 德意 志亚 洲资上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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产管理 公司 担任 副总 经
理； 自 2009 年 9 月至 2014
年 6 月 ，在 嘉实 国际 资产
管理公 司担 任副 总经 理；
自 2014 年 7 月至 2016 年 8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起
加入上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ， 自 2016 年 12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太
优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根 全球
新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
许安庆 JF 基金区域 投资 经理 39 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼
大中华 投资 总监
21 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主修
经济
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根亚 太优 势
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量 ；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的 情形： 报告 期内 ， 所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ，均 发 生在量 化投 资组 合与 主动 管理投 资组 合之 间。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 亚洲 市场 表 现强劲 ，MSCI 亚洲市 场指 数 （不 含日本 ） 上涨 15.43% 。 韩国、 中国 及印
度是表现比较强势的市场 。整体看，亚洲市场相比 发达市场表现强 劲，主要 原因是国际投资人的资
金反转 流入 ，新 兴亚 洲市 场盈利 预估 上调 ，而 美元 弱势， 更进 一步 提 升 MSCI 亚洲市场的 表现 。
亚太优 势基 金 2017 年上 半年基 金净 值上 涨 18.91% ，表现 与业 绩基 准相 近， 主要绩 效贡 献来 自
超配中国的科网股、韩国 的科技股及印度的金融股 。另外低配马来西亚，也 有正贡献。超配在泰国
及印度 尼西 亚的 持仓 表现 不及预 期。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 18.91% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 15.43% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年， 我们 持审慎 乐观 的态 度。 亚洲 市场今 年表 现较 佳， 主因 是盈利 超预 期， 油
价下跌通胀威胁不再，资 金持续流入。下半年的风 险在于全球央行何时开始 进行缩表，另外市场在
上半年 大涨 后， 也使 我们 在此点 位较 为谨 慎， 但若 全球景 气持 续复 苏， 则新 兴亚洲 仍有 高点 可期 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均 具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金的管理人 ——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金 2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 275,459,245.48 287,027,128.75
结算备 付金
1,317,528.79 1,369,182.69
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,954,614,302.94 4,348,781,925.50
其中： 股票 投资
4,939,218,279.41 4,334,140,391.36
基金投 资
15,396,023.53 14,641,534.14
债券投 资
0.00 0.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
0.00 0.00
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
33,993,696.59 2,831,478.57
应收利 息 6.4.7.5 26,353.44 11,995.07
应收股 利
22,363,319.67 378,430.71
应收申 购款
1,305,602.29 241,233.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 7,286,341.74 7,105,867.35
资产总计
5,296,366,390.94 4,647,747,242.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
27,613,632.16 15,986,730.24
应付赎 回款
20,389,135.34 9,960,845.11
应付管 理人 报酬
7,793,786.16 7,046,485.77
应付托 管费
1,515,458.43 1,370,150.02 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付销 售服 务费
0.00 0.00
应付交 易费 用 6.4.7.7 769,847.75 200,054.34
应交税 费
0.00 0.00
应付利 息
0.00 0.00
应付利 润
0.00 0.00
递延所 得税 负债
4,351,449.42 -
其他负 债 6.4.7.8 210,082.63 411,686.47
负债合计
62,643,391.89 34,975,951.95
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 7,241,018,629.06 7,588,735,962.42
未分配 利润 6.4.7.10 -2,007,295,630.01 -2,975,964,671.93
所有者权益合计
5,233,722,999.05 4,612,771,290.49
负债和所有者权益总 计
5,296,366,390.94 4,647,747,242.44
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.723 元，基金份额总额 7,241,018,629.06 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
923,728,608.50 119,811,777.60
1.利息 收入
349,397.80 372,680.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 349,397.80 372,680.14
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
354,378,595.52 -91,584,221.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 296,381,179.56 -137,448,658.38
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- 0.00
股利收 益 6.4.7.16 57,997,415.96 45,864,437.17
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 572,675,647.69 204,281,386.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-3,720,056.47 6,734,108.18
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 45,023.96 7,824.36 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
减：二、费用
66,033,790.48 61,273,482.64
1．管 理人 报酬
44,583,356.24 39,082,705.72
2．托 管费
8,668,985.91 7,599,414.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 12,206,380.70 14,223,863.43
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 575,067.63 367,498.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
857,694,818.02 58,538,294.96
减：所 得税 费用
4,352,746.68 4,619.30
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
853,342,071.34 58,533,675.66
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
0.00 853,342,071.34 853,342,071.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-347,717,333.36 115,326,970.58 -232,390,362.78
其中：1.基 金申 购款 156,788,131.24 -48,424,089.02 108,364,042.22
2.基金 赎回 款 -504,505,464.60 163,751,059.60 -340,754,405.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,241,018,629.06 -2,007,295,630.01 5,233,722,999.05
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 58,533,675.66 58,533,675.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 -235,623,295.50 106,987,163.54 -128,636,131.96 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 26,517,339.59 -12,180,456.73 14,336,882.86
2.基金 赎回 款 -262,140,635.09 119,167,620.27 -142,973,014.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,935,756,797.89 -3,384,820,987.59 4,550,935,810.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 上投 摩根亚 太优 势股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007] 第 274 号 《关 于同
意上投 摩根 亚太 优势 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理有 限公 司依 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构 投资者境外证券投资管理 试行办法》和《上投摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 29,568,958,773.71 元 ，业 经普 华永道 中天 会计 师 事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2007) 第 136 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同》 于 2007 年 10 月 22 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金
份额总 额 为 29,572,160,439.53 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 3,201,665.82 份 基金 份额 。本 基
金的基金管理人为上投摩 根基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行 股份有限公司，境外资
产托管 人为 纽约 银行( 后合 并重组 为纽 约梅 隆银 行) ， 境外投 资顾 问 为 JF 资产管理有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 亚太 优
势股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 亚太 优势 混合型 证券 投 资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债
券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《上投 摩根 亚太 优势 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实 务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2014]81 号 《财政 部 国
家 税 务 总局 证 监会 关 于 沪港 股 票 市场 交 易互 联 互 通机 制 试 点有 关 税收 政 策 的通 知 》 、财 税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 补充 政策的
通知》 及其 他相 关境 内外 税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起) 且暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股取得 的 股息红 利 ，H 股 公司 应向 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司( 以 下简 称 “ 中国结 算 ”) 提 出申 请 ， 由 中 国结算 向 H 股公 司提供 内 地个人 投资 者名 册 ， H
股公司 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金 通过 沪港通 投资 香港 联交 所上 市的 非 H 股 取得 的股 息
红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。基金 通过 沪港 通买 卖、 继承、 赠与 联交 所上 市
股票， 按照 香港 特别 行政 区现行 税法 规定 缴纳 印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告期内，本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理（英国）有限公 司的通知，其控制
的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成 清算 ，因 此该 公司 不再是 我司 及我 司旗 下
投资组 合的 关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司(" 上投摩 根")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(" 中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York
Mellon Company ，" 纽约梅隆银行")
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 44,583,356.24 39,082,705.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,504,068.94 5,035,348.65
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日( 不 含上 一估 值日) 至估值 日( 含 估值 日) 的 管理 人报酬 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管 理人 报酬 及托 管 费的 基金 资产 净值 X 1.8% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,668,985.91 7,599,414.93 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：本基金按 估值日尚 未 计提当日管理 人报酬及 托 管费的基金资 产净值 0.35% 的年费率计提 自
上一估 值日( 不含 上一 估值 日) 至估 值日( 含估 值日) 的 托管费 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 49,250,915.02 349,397.80 115,956,352.25 372,680.14
纽约梅 隆银 行 226,208,330.46 - 194,345,681.06 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定： (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合
同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、信托、理
财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期， 不属 于金 融商品 转让 ； (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值
税应税 行为 ，以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
(2) 除增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,939,218,279.41 93.26
其中： 普通 股 4,361,579,788.20 82.35
存托凭 证 577,638,491.21 10.91
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 15,396,023.53 0.29
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 276,776,774.27 5.23
8 其他各 项资 产 64,975,313.73 1.23
9 合计 5,296,366,390.94 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,720,596,036.25 32.88
韩国 951,020,494.58 18.17
中国台 湾 754,095,843.41 14.41
印度 576,151,748.82 11.01
美国 443,351,431.60 8.47
印度尼 西亚 267,473,320.12 5.11
泰国 134,287,059.61 2.57
新加坡 74,490,815.87 1.42
菲律宾 17,751,529.15 0.34
合计 4,939,218,279.41 94.37
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
互联网 软件 与服 务 907,258,911.18 17.33
商业银 行 783,784,499.03 14.98
电脑与 外围 设备 496,990,169.52 9.50
保险 451,101,693.40 8.62
半导体 产品 与设 备 377,030,233.80 7.20
电子设 备、 仪器 和元 件 349,913,739.74 6.69
汽车 177,775,432.49 3.40
综合电 信业 务 114,630,951.30 2.19
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 111,821,258.44 2.14
建筑与 工程 107,091,333.82 2.05
电力公 用事 业 82,465,948.57 1.58
房地产 管理 和开 发 81,446,003.36 1.56
建筑材 料 73,977,425.76 1.41
软件 71,611,325.94 1.37
食品 69,182,506.40 1.32
烟草 67,822,683.62 1.30
食品与 主要 用品 零售 63,003,201.29 1.20
无线电 信业 务 58,035,955.75 1.11
信息技 术服 务 55,225,714.60 1.06
汽车零 配件 54,425,726.11 1.04
纺织品 、服 装与 奢侈 品 49,076,319.05 0.94
金属与 采矿 48,679,814.67 0.93
互联网 与直 销零 售 47,758,092.36 0.91
制药 47,215,542.34 0.90
多元化 零售 43,379,544.45 0.83
家庭耐 用消 费品 39,308,556.21 0.75
资本市 场 37,383,194.34 0.71
建筑产 品 26,056,663.98 0.50
酒店、 餐馆 与休 闲 21,811,121.22 0.42
生物科 技 13,492,808.99 0.26
工业集 团企 业 10,461,907.68 0.20
合计 4,939,218,279.41 94.37
注：行 业分 类标 准：MSCI
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称 公司名 称 证券代 码 所在证 所属国 家 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
( 英文) ( 中文) 券市场 ( 地区) 产净值 比
例（％ ）
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控 股 700 HK
香港交
易所
中国香 港 2,111,500.00 511,665,571.94 9.78
2
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿里巴 巴
集团
BABA US
纽约证
券交易
所
美国 354,140.00 338,031,219.63 6.46
3
Samsung
Electronic
s Co Ltd
三星电 子
有限公 司
005930 KS
韩国证
券交易
所
韩国 23,453.00 330,077,146.86 6.31
4
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co
Ltd
台湾积 体
电路制 造
股份有 限
公司
2330 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾 6,854,000.00 318,245,144.28 6.08
5
AIA
Group Ltd
友邦保 险 1299 HK
香港交
易所
中国香 港 3,922,800.00 194,236,798.66 3.71
6
Largan
Precision
Co Ltd
大立光 電
股份有 限
公司
3008 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾 170,000.00 183,612,518.07 3.51
7
Ping An
Insurance
Group Co
of China
Ltd
中国平 安 2318 HK
香港交
易所
中国香 港 4,019,500.00 179,488,698.44 3.43
8
China
Constructi
on Bank
Corp
建设银 行 939 HK
香港交
易所
中国香 港
32,066,000.0
0
168,375,872.45 3.22
9
Samsung
Electronic
s Pref
- 5935
韩国证
券交易
所
韩国 9,082.00 100,126,502.37 1.91
10
KB
Financial
Group Inc
- 105560 KS
韩国证
券交易
所
韩国 291,279.00 99,511,405.32 1.90
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 权 益 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Samsung Electronics Co
Ltd
005930 KS 110,456,010.87 2.39
2 Hyundai Motor Co Ltd 005380 KS 93,545,196.49 2.03
3 NCsoft Corp 036570 KS 90,656,050.94 1.97
4
China Life Insurance Co
Ltd
2628 HK 80,113,545.21 1.74
5
AAC Technologies
HldgsInc
2018 HK 70,980,277.51 1.54
6 Axis Bank Ltd AXSB IN 63,059,751.18 1.37
7
ASM Pacific Technology
Ltd
522 HK 61,832,037.61 1.34
8 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 61,702,043.77 1.34
9
CTBC Financial Holding
Co Ltd
2891 TT 60,878,683.46 1.32
10 Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN 60,691,613.12 1.32
11 DBS Group Holdings Ltd DBS SP 56,046,795.51 1.22
12
China Construction Bank
Corp
939 HK 48,994,041.10 1.06
13 Amorepacific Corp 090430 KS 47,478,135.10 1.03
14 POSCO 005490 KS 47,132,714.40 1.02
15 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 43,895,510.61 0.95
16 Korea Electric Power Corp 015760 KS 42,109,386.99 0.91
17
Tongda Group Holdings
Ltd
Z698 HK 39,090,028.71 0.85
18
Advanced Semiconductor
Engineering Inc
2311 TT 37,799,771.08 0.82
19
Sun Hung Kai Properties
Ltd
16 HK 37,601,350.89 0.82
20 Catcher Technology Co Ltd 2474 TT 36,167,110.20 0.78
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 China Mobile Ltd 941 HK 112,880,555.93 2.45
2 Lotte Chemical Corp 011170 KS 98,969,130.02 2.15 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
3 LG Chem Ltd 051910 KS 98,337,835.25 2.13
4 Tencent Holdings Ltd 700 HK 96,844,964.80 2.10
5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 68,897,693.79 1.49
6 Sino Thai Engineering & Construction Public Co Ltd
STEC-R
TB
61,082,360.71 1.32
7 Siam Commercial Bank Public Co Ltd
SCB-R TB 60,465,179.82 1.31
8 LG Uplus Corp 032640 KS 58,629,951.80 1.27
9 AIA Group Ltd 1299 HK 52,839,946.18 1.15
10 Amorepacific Corp 090430 KS 51,251,180.01 1.11
11 SK Hynix Inc 000660 KS 50,692,138.93 1.10
12 Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 TT 48,350,612.07 1.05
13 Yuanta Financial Holding Co Ltd 2885 TT 47,538,173.97 1.03
14 Uni-President Enterprises Corp 1216 TT 46,962,652.24 1.02
15 LuyePharma Group Ltd 2186 HK 42,740,518.96 0.93
16 Coway Co Ltd 021240 KS 42,447,472.08 0.92
17 PetroChina Co Ltd 857 HK 41,377,217.31 0.90
18 HCL Technologies Ltd HCLT IN 40,653,825.94 0.88
19 Advanced Semiconductor Engineering Inc 2311 TT 39,830,787.74 0.86
20 MGM China Holdings Ltd 2282 HK 38,201,671.66 0.83
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,974,686,812.22
卖出收 入（ 成交 ）总 额 2,239,699,572.44
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
Digital
Telecommu
nications
Infrastructu
re Fund
上市基 金 封闭式
SCB Asset
Management
Company
Limited
15,396,023.53 0.29
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告 期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 33,993,696.59
3 应收股 利 22,363,319.67
4 应收利 息 26,353.44
5 应收申 购款 1,305,602.29
6 其他应 收款 7,286,341.74
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,975,313.73
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
7.11.6 投资组合报告附注 的其他 需要说明的事 项
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
594,876
12,172.32 157,911,882.05 2.18% 7,083,106,747.01 97.82%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
923.22 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 10 月 22 日 ）基 金份 额总
额
29,572,160,439.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,588,735,962.42
本报告 期 基 金总 申购 份额 156,788,131.24
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 504,505,464.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 7,241,018,629.06 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
UBS LTD 1 996,177,858.12 23.64% 1,626,247.06 22.69% -
Citigroup Global Mkts Ltd 1 671,596,906.08 15.94% 1,134,186.70 15.82% -
Nomura International 1 385,249,721.98 9.14% 634,544.60 8.85% -
Credit Suisse Ltd 1 382,200,557.92 9.07% 658,632.50 9.19% -
CLSA Limited 1 264,811,555.20 6.28% 456,194.63 6.37% -
Morgan Stanley Co Intl plc 1 215,060,090.38 5.10% 359,244.77 5.01% -
Macquarie Securities Ltd 1 192,851,108.29 4.58% 352,083.04 4.91% -
Instinet Ltd 1 173,380,071.88 4.11% 327,187.08 4.57% -
China Intl Capital Corp HK 1 173,012,093.42 4.11% 302,771.17 4.22% - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
Secs Ltd
Goldman Sachs 1 170,698,852.20 4.05% 300,464.92 4.19% -
JP Morgan Secs Ltd 1 152,385,070.82 3.62% 274,191.04 3.83% -
Samsung Securities
Company limited
1 115,072,512.45 2.73% 172,608.50 2.41% -
Daiwa Capital Markets 1 110,165,883.47 2.61% 192,790.31 2.69% -
China Merchants Securities
(HK)
1 55,384,123.27 1.31% 96,922.22 1.35% -
HSBC Securities 1 37,683,021.78 0.89% 65,945.24 0.92% -
BOCI Securities Ltd 1 31,244,636.99 0.74% 54,678.12 0.76% -
CCB International Securities
Ltd
1 27,855,485.68 0.66% 48,747.10 0.68% -
Haitong Intl Secs Co Ltd 1 24,419,211.69 0.58% 42,733.62 0.60% -
Merrill Lynch 1 21,732,747.47 0.52% 43,465.50 0.61% -
CITIC Securities Brokerage
(HK) Ltd
1 13,404,875.62 0.32% 23,458.54 0.33% -
BNP Paribas Securities 1 - - - - -
Cathay Securities
Corporation
1 - - - - -
China EverbrightSecs (HK)
Ltd
1 - - - - -
CIMB Securities (Singapore)
Pte Ltd
1 - - - - -
Credit Agricole Securities
(Taiwan)
1 - - - - -
Deutsche Bank AG London 1 - - - - -
DSP Merrill Lynch Ltd 1 - - - - -
ICBC International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo Securities 1 - - - - -
Korea Investment &
Securities (KIS)
1 - - - - -
Masterlink Securities Corp 1 - - - - -
SinoPac Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta Securities Co Ltd 1 - - - - -
第一金 证券 股份 有限 公司 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 2017 年 上半 年度 本基 金 无新增 席位 ，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
UBS LTD - - - - - - - -
Citigroup Global Mkts Ltd - - - - - - - -
Nomura International - - - - - - - -
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
Morgan Stanley Co Intl plc - - - - - - - -
Macquarie Securities Ltd - - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd - - - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - - - -
JP Morgan Secs Ltd - - - - - - - -
Samsung Securities Company limited - - - - - - - -
Daiwa Capital Markets - - - - - - - -
China Merchants Securities (HK) - - - - - - - -
HSBC Securities - - - - - - - -
BOCI Securities Ltd - - - - - - - -
CCB International Securities Ltd - - - - - - - -
Haitong Intl Secs Co Ltd - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
CITIC Securities Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas Securities - - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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Cathay Securities Corporation - - - - - - - -
China EverbrightSecs (HK) Ltd - - - - - - - -
CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd - - - - - - - -
Credit Agricole Securities (Taiwan) - - - - - - - -
Deutsche Bank AG London - - - - - - - -
DSP Merrill Lynch Ltd - - - - - - - -
ICBC International Securities Ltd - - - - - - - -
KDB Daewoo Securities - - - - - - - -
Korea Investment & Securities (KIS) - - - - - - - -
Masterlink Securities Corp - - - - - - - -
SinoPac Securities Corporation - - - - - - - -
Yuanta Securities Co Ltd - - - - - - - -
第一金 证券 股份 有限 公司 - - - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
