上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
上 投 摩根 中 证消 费 服务 领 先指 数 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 八日 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 证消 费服 务指 数
基金主 代码 370023
交易代 码 370023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,617,211.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管
理手段 ， 力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% ， 以实 现对中 证消 费服 务领 先
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资
产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。 但 因特 殊情 况导 致基 金无法 有效 跟踪 标的 指数 时， 本 基金 将运 用其 他
方法建 立实 际组 合， 力求 实现基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差最 小 化 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 消费 服务 领先 指 数收益 率+5%× 税 后银 行活 期存款 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为指 数型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金、货币市场基金等 ，为高风险、高收益产品 。本基金风险收益特
征会定期 评估并 在公司 网 站发布， 请 投资 者关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,945.38
本期利 润 1,959,609.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1310
本期基 金份 额净 值增 长率 10.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4057
期末基 金资 产净 值 20,548,067.19
期末基 金份 额净 值 1.406
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.00% 0.68% 4.76% 0.70% 0.24% -0.02%
过去三 个月 6.84% 0.60% 6.90% 0.61% -0.06% -0.01%
过去六 个月 10.36% 0.55% 11.05% 0.56% -0.69% -0.01%
过去一 年 12.30% 0.63% 13.25% 0.64% -0.95% -0.01%
过去三 年 53.94% 1.68% 57.66% 1.59% -3.72% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
64.35% 1.50% 71.56% 1.45% -7.21% 0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收
益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 9 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 9 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 9 月 25 日至 2017 年 6 月
30 日 。 本 基金 建仓 期自 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 3 月 24 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩根 资产 管理 （英
国）有 限公 司合 资设 立， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ，注册 地上 海。 截至2017 年6月 底， 公司 管理 的
基金共 有五 十七 只， 均为 开放式 基金 ，分 别是 ：上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金、 上投 摩根 货币 市
场基金 、上 投摩 根阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 双息 平衡 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
成长先 锋混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 内需 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 亚太 优势 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根新 兴动力 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 健康 品质 生活 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中证 消
费服务 领先 指数 证券 投资 基 金、 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 轮动 添利 债券 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智选30 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 红
利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根双 债增 利
债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根民 生需求 股票 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 现金 管理 货币 市场 基金、 上投 摩根 纯债 丰
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金、 上投 摩根 天添 宝货 币市场 基金 、上 投摩 根
纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回报 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安全 战略 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 整合 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 证券 投资 基金 、 上 投摩 根智 慧互 联股 票型证 券投 资基 金 、
上投摩 根科 技前 沿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根新 兴服 务股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根医疗 健康 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根文 体休 闲灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根智 慧
生活灵 活配 置 混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 安
鑫回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 中国 世纪 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投 摩根 安丰 回报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安泽 回报 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根安 瑞回报 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 岁岁 金定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根安 通回 报混 合型证 券投 资基 金 。 4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 的简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2012-09-2
5
- 12 年
上海财 经大 学经 济学 硕士 ； 2005
年至2010 年先 后在 东方 证券、 工
银瑞信基金从事金融工程研究工
作；2010 年7 月 起加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司， 主 要负 责金融
工程研 究方 面的 工作 。2012 年9
月起担任上投摩根中证消费服务
领先指 数证 券投 资基 金基 金经理，
2013 年7 月至2016 年8 月同时上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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担任上 证 180 高 贝塔 交易 型开放
式指数证券投资基金基金经理，
2015 年6 月 起同 时担 任上 投摩根
动态多因子策略灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理，2016 年
8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回
报混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
自2017 年1 月起 同时 担任 上投摩
根安瑞回报混合型证券投资基金
基金经 理， 自2017 年4 月 起同时
担任上投摩根安通回报混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
施虓文
本基金 基金 经
理助理
2017-1-18 - 5 年
北京大 学经济 学硕 士，2012 年 7
月起加入上投摩根基金管理有限
公司 ， 在 研究 部任 助理 研 究员 、 研
究员， 主 要承 担量 化支 持方 面的工
作。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上 投摩 根中 证消 费
服务领先指数证券投资基 金基金合同 》的规定。除 以下情况外，基金经理对 个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的 授权限制，基金投资比例 符合基金合同和法律法规 的要求：本基金曾出现
个别由于市场原因引起的 投资组合的投资指标被动 偏离相关比例要求的情形 ，但已在规定时间内调
整完毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和 人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内， 通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，未发现存 在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的
5% 的情 形 ： 报 告期 内， 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为两 次， 均发 生在 量化投 资组 合与 主动 管理 投资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 上 半年A股 市场 呈现 宽 幅震荡 。 在 金融 去杠 杆、 资金紧 平衡 的背 景下 ， 市 场演绎 了结 构性 行
情，个 股二 八分 化明 显， 低估值 蓝筹 及业 绩稳 定增 长的个 股表 现靓 丽， 而中 小创股 票则 持续 承压 。
行业板 块方 面， 家电 、食 品饮料 、消 费电 子领 域的 白马公 司表 现出 色， 而农 林牧渔 、计 算机 、传 媒
等行业 跌幅 较大 。本 基金 跟踪中 证消 费服 务领 先指 数，上 半年 净值 累计 上涨10.36% ，重 仓行 业中 ，
食品饮 料、 医药 、保 险贡 献较大 ，而 传媒 、计 算机 有所拖 累。 报告 期内 ，相 对 标的 指数 的跟 踪误 差
保持在 合理 范围 内。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 10.36% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 11.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
今年1 、2季 度我 国经 济复 苏势头 良好 ，工 业企 业收 入和利 润增 速回 升。 但随 着地产 调控 升级 ，
下半年 房地 产投 资增 速可 能出现 下滑 ，GDP 增 速可 能 呈平稳 回落 ， 而CPI 则缓 慢 回升 。 继6 月美 联储 加
息之后 ，市 场普 遍预 期年 内美国 还会 有一 次加 息， 欧洲央 行也 在近 期表 现出 退出QE 的姿 态， 全球 已
进入利 率上 升周 期。 监管 层维护 汇率 稳定 ，去 杠杆 、防风 险的 政策 基调 未变 ，预计 货币 政策 大概 率
将保持 稳健 偏紧 ， 这 将对A 股的整 体估 值形 成持 续的 压制 。 我们 预计 市场 将维 持上有 顶、 下有 底的 震上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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荡态势 ，部 分行 业和 板块 可能走 出独 立行 情。 本基 金主要 配置 与民 生改 善相 关的消 费类 行业 ，预 计
将持续 受益 于产 业政 策和 消费结 构升 级。 在投 资操 作上本 基金 仍将 采取 按照 标的指 数进 行完 全复 制
的策略 ，力 争使 跟踪 误差 最小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计 、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,507,281.49 1,360,109.14
结算备 付金
- 387.03
存出保 证金
587.14 1,553.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 19,239,623.18 18,406,918.92
其中： 股票 投资
19,239,623.18 18,406,918.92
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 310.22 294.08
应收股 利
- -
应收申 购款
11,342.64 4,139.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
20,759,144.67 19,773,402.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
112,792.31 44,798.34
应付管 理人 报酬
12,308.78 12,680.60
应付托 管费
2,461.75 2,536.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,345.76 5,264.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,168.88 110,103.80
负债合计
211,077.48 175,383.61
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 14,617,211.91 15,387,107.69
未分配 利润 6.4.7.10 5,930,855.28 4,210,911.40
所有者权益合计
20,548,067.19 19,598,019.09
负债和所有者权益总 计
20,759,144.67 19,773,402.70
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.406 元 ，基 金份 额总 额 14,617,211.91 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
2,184,673.29 -2,863,248.36
1.利息 收入
4,736.90 4,402.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,736.90 4,402.22
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
219,371.16 -611,450.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 54,026.83 -748,477.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 12 页共 30 页
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 165,344.33 137,027.01
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 1,956,664.58 -2,262,819.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 3,900.65 6,618.75
减：二、费用
225,063.33 273,124.97
1．管 理人 报酬
72,977.42 68,560.20
2．托 管费
14,595.43 13,712.08
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 7,577.70 11,939.07
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 129,912.78 178,913.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,959,609.96 -3,136,373.33
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,959,609.96 -3,136,373.33
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,387,107.69 4,210,911.40 19,598,019.09
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,959,609.96 1,959,609.96
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-769,895.78 -239,666.08 -1,009,561.86
其中：1.基 金申 购款 2,829,652.25 911,864.27 3,741,516.52
2.基金 赎回 款 -3,599,548.03 -1,151,530.35 -4,751,078.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,617,211.91 5,930,855.28 20,548,067.19 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 13 页共 30 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,717,927.32 6,950,480.71 22,668,408.03
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,136,373.33 -3,136,373.33
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,060,382.79 -369,532.84 -2,429,915.63
其中：1.基 金申 购款 3,515,994.45 759,289.36 4,275,283.81
2.基金 赎回 款 -5,576,377.24 -1,128,822.20 -6,705,199.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,657,544.53 3,444,574.54 17,102,119.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2012]911 号《 关于 核准上 投摩 根中 证消 费服 务领先 指数 证券 投资
基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《上投 摩根 中证 消费 服务 领先指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 443,742,488.74 元 ，业经 普华 永道 中天 会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 376 号验资 报告 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《上
投摩根 中证 消费 服务 领先 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 25 日 正式生 效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为 443,795,763.95 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 53,275.21 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中证消费服务领先指 数证券投资基金基上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 14 页共 30 页
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的
股票( 包 含中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核准上市 的股票) 、新股( 一级市场 初次发行或 增发) 、
债券、货币市场工具、资 产支持证券以及法律法规 或中国证监会 允许基金投 资的其他金融工具等，
其中股 票投 资占 基金 净资 产的 90%-95% ， 投 资于 中 证消费 服务 领先 指数 成分 股和备 选成 分股 的资 产
不低于 股票 资产 的 90% 。 本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
5% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 25 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中证消 费服 务领先 指数证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 15 页共 30 页
本基金 在本 报告 期间 无 须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，本基金的基 金管理人接外方股东摩根 资产管理（英国）有限公 司的通知，其控制上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 16 页共 30 页
的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清 算， 因此 该公 司不 再是我 司及 我司 旗下
投资组 合的 关联 方。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 72,977.42 68,560.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,003.40 16,434.72
注：支付基金 管理人上 投 摩根基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.75%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,595.43 13,712.08
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 17 页共 30 页
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,507,281.49 4,682.54 1,318,473.45 4,331.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.9.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大事
项
24.93 - - 5,348.00 198,290.65 133,325.64 -
00225 上海莱 2017-04 重大事 20.24 - - 7,614.00 141,181.36 154,107.36 - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 18 页共 30 页
2 士 -21 项
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项
30.68 - - 8,249.00 394,181.35 253,079.32 -
30026
7
尔康制
药
2017-05
-10
重大事
项
11.46 - - 4,400.00 59,570.00 50,424.00 -
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
6.85
2017-0
8-21
8.22 64,838.00 380,967.44 444,140.30 -
60065
4
*ST 中
安
2017-06
-07
重大事
项
13.48 - - 6,000.00 116,047.00 80,880.00 -
60095
9
江苏有
线
2017-06
-19
重大事
项
10.57 - - 12,230.00 154,557.71 129,271.10 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开
发教育 辅助 服务 等增 值税 政策的 通知 》 的 规定： (1) 金融商 品持 有期 间( 含 到期) 取得的 非保 本收 益( 合
同中未明确承诺到期本金 可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税 人购入基金、信托、理
财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期， 不属 于金 融商品 转让 ； (3) 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值
税应税 行为 ，以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人。 上述政 策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 19 页共 30 页
果无影 响。
(2) 除增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 19,239,623.18 92.68
其中： 股票 19,239,623.18 92.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,507,281.49 7.26
7 其他各 项资 产 12,240.00 0.06
8 合计 20,759,144.67 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 20 页共 30 页
B 采矿业
-
-
C 制造业
7,822,649.13 38.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,124,982.09 5.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
141,306.00 0.69
H 住宿和 餐饮 业
32,520.00 0.16
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,339,028.24 16.25
J 金融业
3,825,201.92 18.62
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
733,307.08 3.57
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
682,143.72 3.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
273,685.00 1.33
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,005,669.60 4.89
S 综合
- -
合计
18,980,492.78 92.37
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
50,424.00 0.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 30 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
208,706.40 1.02
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
259,130.40 1.26
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600887 伊利股 份 47,056 1,015,939.04 4.94
2 600519 贵州茅 台 2,048 966,348.80 4.70
3 601318 中国平 安 16,018 794,652.98 3.87
4 000858 五粮液 14,045 781,744.70 3.80
5 600276 恒瑞医 药 13,478 681,852.02 3.32
6 600518 康美药 业 23,222 504,846.28 2.46
7 600050 中国联 通 64,838 444,140.30 2.16
8 002304 洋河股 份 4,574 397,068.94 1.93
9 000538 云南白 药 4,110 385,723.50 1.88
10 600036 招商银 行 15,580 372,517.80 1.81
11 002024 苏宁云 商 28,489 320,501.25 1.56
12 002230 科大讯 飞 7,951 317,244.90 1.54
13 601166 兴业银 行 18,759 316,276.74 1.54
14 600016 民生银 行 35,838 294,588.36 1.43
15 000423 东阿阿 胶 4,077 293,095.53 1.43
16 300070 碧水源 14,964 279,078.60 1.36 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 30 页
17 000568 泸州老 窖 5,384 272,322.72 1.33
18 601607 上海医 药 9,166 264,714.08 1.29
19 000069 华侨 城 A 25,868 260,232.08 1.27
20 601328 交通银 行 41,763 257,260.08 1.25
21 300104 乐视网 8,249 253,079.32 1.23
22 300059 东方财 富 20,832 250,400.64 1.22
23 600196 复星医 药 7,925 245,595.75 1.20
24 601888 中国国 旅 7,778 234,428.92 1.14
25 600637 东方明 珠 10,515 227,860.05 1.11
26 601933 永辉超 市 31,252 221,264.16 1.08
27 000839 中信国 安 21,900 218,781.00 1.06
28 600535 天士力 5,217 216,714.18 1.05
29 600000 浦发银 行 17,131 216,707.15 1.05
30 600406 国电南 瑞 11,702 206,540.30 1.01
31 601288 农业银 行 57,129 201,094.08 0.98
32 600030 中信证 券 11,769 200,308.38 0.97
33 000963 华东医 药 3,848 191,245.60 0.93
34 002739 万达电 影 3,700 188,589.00 0.92
35 000895 双汇发 展 7,581 180,048.75 0.88
36 600867 通化东 宝 9,460 172,550.40 0.84
37 601398 工商银 行 31,924 167,601.00 0.82
38 601169 北京银 行 18,120 166,160.40 0.81
39 002007 华兰生 物 4,487 163,775.50 0.80
40 002044 美年健 康 9,600 163,200.00 0.79
41 002065 东华软 件 7,461 162,575.19 0.79
42 600415 小商品 城 22,134 160,250.16 0.78
43 601601 中国太 保 4,696 159,053.52 0.77
44 002252 上海莱 士 7,614 154,107.36 0.75
45 600085 同仁堂 4,344 151,866.24 0.74
46 600436 片仔癀 2,400 146,496.00 0.71
47 300017 网宿科 技 11,846 142,981.22 0.70
48 000826 启迪桑 德 4,067 142,833.04 0.70
49 601211 国泰君 安 6,700 137,417.00 0.67
50 002027 分众传 媒 9,900 136,224.00 0.66
51 000503 海虹控 股 5,348 133,325.64 0.65
52 000876 新希望 15,940 131,026.80 0.64
53 600959 江苏有 线 12,230 129,271.10 0.63
54 600332 白云山 4,413 128,153.52 0.62
55 600297 广汇汽 车 16,900 127,257.00 0.62
56 300144 宋城演 艺 5,900 123,133.00 0.60
57 000001 平安银 行 12,761 119,825.79 0.58
58 601988 中国银 行 30,995 114,681.50 0.56
59 300033 同花顺 1,800 111,978.00 0.54
60 300015 爱尔眼 科 4,750 110,485.00 0.54 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 23 页共 30 页
61 002624 完美世 界 3,100 106,330.00 0.52
62 601098 中南传 媒 5,676 105,800.64 0.51
63 300027 华谊兄 弟 13,063 105,679.67 0.51
64 000917 电广传 媒 9,303 105,123.90 0.51
65 002411 必康股 份 3,600 104,112.00 0.51
66 002385 大北农 16,344 102,803.76 0.50
67 000415 渤海金 控 15,200 102,296.00 0.50
68 600373 中文传 媒 4,301 101,116.51 0.49
69 002183 怡亚通 11,600 100,108.00 0.49
70 000999 华润三 九 3,098 98,361.50 0.48
71 600588 用友网 络 5,699 97,566.88 0.47
72 002558 巨人网 络 2,040 94,288.80 0.46
73 601818 光大银 行 23,197 93,947.85 0.46
74 601718 际华集 团 10,300 90,537.00 0.44
75 002352 顺丰控 股 1,700 90,372.00 0.44
76 002294 信立泰 2,424 86,439.84 0.42
77 600977 中国电 影 4,600 86,112.00 0.42
78 300418 昆仑万 维 3,600 82,332.00 0.40
79 002555 三七互 娱 3,200 81,824.00 0.40
80 300182 捷成股 份 8,000 76,480.00 0.37
81 600737 中粮糖 业 7,700 72,688.00 0.35
82 300122 智飞生 物 3,700 70,707.00 0.34
83 002292 奥飞娱 乐 4,000 67,600.00 0.33
84 000156 华数传 媒 4,442 66,230.22 0.32
85 601628 中国人 寿 2,441 65,858.18 0.32
86 002424 贵州百 灵 3,300 62,238.00 0.30
87 300133 华策影 视 5,400 60,480.00 0.29
88 002153 石基信 息 2,500 56,825.00 0.28
89 601928 凤凰传 媒 5,816 56,764.16 0.28
90 600715 文投控 股 2,500 56,400.00 0.27
91 300251 光线传 媒 6,760 55,364.40 0.27
92 600233 圆通速 递 2,600 50,934.00 0.25
93 002736 国信证 券 3,800 50,350.00 0.25
94 000166 申万宏 源 8,640 48,384.00 0.24
95 603858 步长制 药 600 42,984.00 0.21
96 000555 神州信 息 2,400 40,080.00 0.20
97 002568 百润股 份 2,100 34,902.00 0.17
98 600754 锦江股 份 1,200 32,520.00 0.16
99 601998 中信银 行 4,059 25,531.11 0.12
100 601229 上海银 行 900 22,986.00 0.11
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 24 页共 30 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300315 掌趣科 技 15,665.00 127,826.40 0.62
2 600654 *ST 中安 6,000.00 80,880.00 0.39
3 300267 尔康制 药 4,400.00 50,424.00 0.25
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002044 美年健 康 151,927.00 0.78
2 002624 完美世 界 110,480.00 0.56
3 002411 必康股 份 101,366.00 0.52
4 002558 巨人网 络 95,380.00 0.49
5 600977 中国电 影 90,692.00 0.46
6 002352 顺丰控 股 89,943.00 0.46
7 002555 三七互 娱 83,806.00 0.43
8 002027 分众传 媒 77,943.00 0.40
9 600276 恒瑞医 药 56,529.00 0.29
10 600233 圆通速 递 50,008.00 0.26
11 603858 步长制 药 44,312.00 0.23
12 002230 科大讯 飞 43,772.00 0.22
13 300144 宋城演 艺 39,141.00 0.20
14 000538 云南白 药 37,519.08 0.19
15 600518 康美药 业 34,900.00 0.18
16 000423 东阿阿 胶 27,585.00 0.14
17 601933 永辉超 市 25,008.00 0.13
18 300059 东方财 富 24,768.00 0.13
19 601318 中国平 安 24,045.00 0.12
20 002024 苏宁云 商 22,575.00 0.12
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％） 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 25 页共 30 页
1 600519 贵州茅 台 444,442.00 2.27
2 600739 辽宁成 大 176,333.10 0.90
3 600570 恒生电 子 163,987.80 0.84
4 600153 建发股 份 157,821.40 0.81
5 000858 五粮液 155,574.00 0.79
6 600398 海澜之 家 135,213.12 0.69
7 600887 伊利股 份 133,092.00 0.68
8 600704 物产中 大 94,314.00 0.48
9 002304 洋河股 份 88,120.00 0.45
10 600998 九州通 78,107.05 0.40
11 601318 中国平 安 68,312.00 0.35
12 600276 恒瑞医 药 58,337.00 0.30
13 000568 泸州老 窖 49,982.00 0.26
14 600518 康美药 业 45,607.00 0.23
15 601166 兴业银 行 45,347.00 0.23
16 002024 苏宁云 商 36,746.00 0.19
17 000895 双汇发 展 36,477.00 0.19
18 601555 东吴证 券 33,791.00 0.17
19 000423 东阿阿 胶 33,611.07 0.17
20 600715 文投控 股 31,278.00 0.16
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,709,887.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,887,874.38
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 26 页共 30 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 中安 消股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 中 安消 ” ， 股 票代 码 600654）于 2016 年 12 月
24 日 公告 称： 中 安消 于 2016 年 12 月 22 日收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）
调查通 知书 （编 号为： 沪 证专调 查字 20161102 号） ， 因涉 嫌违 反证 券法 律法 规， 根 据 《中 华人 民共
和国证券法》的有关规定 ，中国证监会决定对中安 消进行立案调查。截至目 前，中安消生产经营情
况正常 。尚 不清 楚涉 及调 查事项 的具 体范 围、 具体 发生时 间、 调查 事项 具体 类型及 事项 影响 程度 。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金进行被动 式指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量
化风险管理手段，以实现 对中证消费服务领先指数 的有效跟踪。本基金采用 完全复制策略，按照标
的指数成份股构成及其权 重构建股票资产组合，并 根据标的指数成份股及其 权重的变化对股票组合
进行动态调整。本报告期 内，中安消是中证消费服 务领先指数的成份股，本 基金对中安消的投资是
按照其所占中证消费服务 领先指数的权重来进行， 本报告期内，本基金对中 安消的投资未违反上述
原则。
除上述股票外，本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 27 页共 30 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 587.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 310.22
5 应收申 购款 11,342.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,240.00
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600050 中国联 通 444,140.30 2.16
筹划重 大事
项
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600654 *ST 中安 80,880.00 0.39 筹划重 大事 项
2 300267 尔康制 药 50,424.00 0.25 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
1,551 9,424.38 - 0.00%
14,617,211.
91
100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 25 日 ）基 金份 额总 额 443,795,763.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,387,107.69
本报告 期基 金总 申购 份额 2,829,652.25
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,599,548.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,617,211.91
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 2,692,540.47 58.56% 2,507.71 58.56% -
招商证 券 1 1,905,221.14 41.44% 1,774.32 41.44% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无 注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年八月二十 八日
