鹏 华 金 鼎 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华金 鼎保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002504
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月13 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,214,852,248.49 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华金 鼎保 本混 合 A 鹏华金 鼎保 本混 合 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002504 002505
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,626,753,903.77 份 588,098,344.72 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在保 证本 金安 全的 基 础上追 求基 金资 产的 稳 定 增
值。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在 本金 安 全的基 础上 追求 基金 资 产 的
稳定增 值。 本基 金的 整体 投资策 略分 为三 个层 次： 第一层 次， 以保 本为 出 发 点
的资产 配置 策略 ； 第二 层 次， 以追 求本 金安 全和 稳 定的收 益回 报为 目的 的固 定
收益类 资产 投资 策略 ； 第 三层次 ， 以股 票为 主要 投 资对象 的权 益类 资产 投资 策
略。
业绩比 较基 准 两年期 定期 存款 税后 利率 ×1.5
风险收 益特 征 本基金 属于 保本 混合 型基 金，属 于证 券投 资基 金中 的低风 险品 种。
鹏华金 鼎保 本混 合 A 鹏华金 鼎保 本混 合C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 郭明
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 鹏华金 鼎保 本混 合A 鹏华金 鼎保 本混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -9,888,338.57 -3,841,448.69
本期利 润 -18,548,666.93 -5,710,383.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0049 -0.0089
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.41% -0.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0249 -0.0334
期末基 金资 产净 值 3,536,298,433.18 568,449,965.12
期末基 金份 额净 值 0.975 0.967
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华金 鼎保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.46% 0.06% 0.26% 0.01% 1.20% 0.05%
过去三 个月 0.31% 0.09% 0.79% 0.01% -0.48% 0.08%
过去六 个月 -0.41% 0.10% 1.56% 0.01% -1.97% 0.09%
过去一 年 -3.08% 0.15% 3.15% 0.01% -6.23% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
-2.50% 0.14% 3.83% 0.01% -6.33% 0.13%
鹏华金 鼎保 本混 合C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 1.47% 0.06% 0.26% 0.01% 1.21% 0.05%
过去三 个月 0.21% 0.09% 0.79% 0.01% -0.58% 0.08%
过去六 个月 -0.72% 0.10% 1.56% 0.01% -2.28% 0.09%
过去一 年 -3.69% 0.15% 3.15% 0.01% -6.84% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
-3.30% 0.14% 3.83% 0.01% -7.13% 0.13%
注：业 绩比 较基 准= 两年 期 定期存 款利 率( 税后)*1.5
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年4 月13 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 ， 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元， 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ，在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宗合
本基金
基金经
理
2016 年 4 月 13
日
- 11
王 宗 合先 生 ，国 籍中 国，
金融学 硕士 ，11 年 证券 从
业 经 验， 曾 经在 招商 基金
从事食 品饮 料、 商业 零售 、
农 林 牧渔 、 纺织 服装 、汽
车等行 业的 研究 。2009 年
5 月 加盟 鹏 华基 金管 理有
限 公 司， 从 事食 品饮 料、
农 林 牧渔 、 商业 零售 、造
纸 包 装 等 行 业 的 研 究 工
作 ， 担任 鹏 华动 力增 长混
合（LOF ） 基金 基金 经理 助
理，2010 年 12 月 起担 任
鹏 华 消费 优 选混 合基 金基
金经理 ，2012 年 6 月起 兼
任 鹏 华金 刚 保本 混合 基金
基金经 理 ，2014 年7 月起
兼 任 鹏华 品 牌传 承混 合基
金基金经理，2014 年 12
月 起 兼任 鹏 华养 老产 业股
票基金 基金 经理 ，2016 年
4 月 起兼 任 鹏华 金鼎 保本
混 合 基 金 基金 经 理，2016
年 6 月起 兼任 鹏华 金城 保
本 混 合基 金 基金 经理 ，现鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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同 时 担任 权 益投 资二 部总
经 理 。王 宗 合先 生具 备基
金 从 业资 格 。本 报告 期内
本 基 金基 金 经理 未发 生变
动。
戴钢
本基金
基金经
理
2016 年 4 月 13
日
- 15
戴 钢 先生 ， 国籍 中国 ，经
济学硕 士 ，15 年证 券从 业
经 验 。曾 就 职于 广东 民安
证 券 研究 发 展部 ，担 任研
究员 ；2005 年9 月 加盟 鹏
华 基 金管 理 有限 公司 ，从
事 研 究分 析 工作 ，历 任债
券 研 究员 、 专户 投资 经理
等职； 2011 年12 月至2016
年 2 月担 任鹏 华丰 泽债 券
（LOF ） 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年6 月起 担任 鹏华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基 金 经
理，2012 年 11 月 起兼 任
鹏 华 中 小 企 业 纯 债 债 券
（2015 年 11 月已 转型 为
鹏华丰 和债 券 （LOF ） 基金 ）
基金基 金经 理，2013 年 9
月 起 兼任 鹏 华丰 实定 期开
放 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年9 月起 兼任 鹏华 丰
泰 定 期开 放 债券 基金 基金
经理，2013 年 10 月起 兼
任 鹏 华丰 信 分级 债券 基金
基金经 理 ，2016 年3 月起
兼 任 鹏华 丰 尚定 期开 放债
券基金 基金 经理 ，2016 年
4 月 起兼 任 鹏华 金鼎 保本
混 合 基 金 基金 经 理，2016
年 8 月起 兼任 鹏华 丰饶 定
期 开 放 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 现同 时 担任 绝对 收益
投 资 部副 总 经理 。戴 钢先
生 具 备基 金 从业 资格 。本
报 告 期内 本 基金 基金 经理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半 年债 券市 场下 跌，中 债总 财富 指数 下跌 了 0.65% 。央 行在 春节 前 后上调 了 MLF 和
OMO 的利率 水平，显 示央 行的货币政策 有进一步 的 收紧。受此影 响，债券 市 场出现了一波 明显的
调整。4 月中 旬，由于 银 行监管政策连 续出台， 金 融监管升级超 预期，导 致 了市场出现 了进一步
的调整 。而 这波 调整在 5 月中下 旬趋 于结 束。 主要 因为以 下几 个因 素： 一是 前期打 压市 场的 金 融
监管有 所缓 和提 振了 市场 情绪； 更重 要的 是央 行维 稳资金 面的 操作 使 得 6 月 整体资 金面 稳定 消 除
了市场对年中 时点资金 面 的担心；再加 上前期收 益 率上行幅度较 大使得配 置 价值明显， 配置盘 也
加大了 配置 力度 。
在组合的资产 配置上， 我 们对债券资产 维持了以 中 短期中高评债 券品种为 主 的投资策略， 以
维持组合的持 有期收益 率 水平。同时也 维持了一 定 的杠杆水平。 对于权益 类 资产，我们 保持了观
望。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 金鼎 保本A 的净值 增长 率为-0.41% ， 金鼎保 本 B 的净 值增 长率 为-0.72% ， 同期
业绩基 准增 长率 为1.56% 。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从经济的走势 来看，虽 然 上半年整体较 为平稳， 但 这主要是归功 于房地产 和 基建的发力。 随
着房地产调控 政策的延 续 以及政府财政 赤字目标 的 约束，下半年 经济下行 压 力将逐步显 现。因此
从基本 面上 看， 对债 券市 场是有 利的 。而 央行 在 6 月这一 时点 维持 资金 面的 稳定显 示货 币政 策 进
一步紧 缩的 概率 在下 降 。 对于监 管而 言 ， 预 期差 最 大的时 期也 已过 去 ， 这 将 有利于 降低 不确 定性 ，
稳定市 场情 绪。 因此 我们 对下半 年的 债券 市场 较为 乐观， 投资 机会 明显 。
对于股票市场 而言，在 经 济下行的趋势 下，权益 市 场难有趋势性 机会，更 多 的机会来自于 结
构性和 超跌 反弹 ，我 们将 对其保 持关 注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 截 止本 报告 期末 ， 鹏 华 金鼎保 本混 合A 可供 分配 利润为-90,455,470.59 元,期末 基金 份额
净值0.975 元； 鹏华 金鼎 保 本混 合 C 可 供分 配利 润为-19,648,379.60 元, 期末 基 金份额 净 值 0.967
元。不 符合 利润 分配 条件 。
2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对鹏华金 鼎保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鹏华金鼎 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——鹏 华基金管 理 有限公司在鹏 华
金鼎保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 鹏华 金鼎 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 344,089,058.30 5,030,027.18
结算备 付金 107,346,222.88 421,746,440.17
存出保 证金 110,685.53 225,432.32
交易性 金融 资产 6,413,761,179.10 8,159,692,862.28
其中： 股票 投资 - 455,590.98
基金投 资 - -
债券投 资 6,413,761,179.10 8,159,237,271.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,603,386.26 1,717,180.56
应收利 息 104,856,870.59 119,488,054.00
应收股 利 - -
应收申 购款 98.81 297.48
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,975,767,501.47 8,707,900,293.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,858,723,000.00 4,238,900,000.00
应付证 券清 算款 1,313,914.17 955,165.91
应付赎 回款 5,475,745.33 2,506,842.42
应付管 理人 报酬 4,043,822.76 4,590,372.96
应付托 管费 673,970.45 765,062.16
应付销 售服 务费 376,137.47 454,809.91
应付交 易费 用 7,826.47 190,491.20
应交税 费 - -
应付利 息 103,696.32 88,733.36 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 300,990.20 339,087.56
负债合 计 2,871,019,103.17 4,248,790,565.48
所有者权益：
实收基 金 4,214,852,248.49 4,556,006,274.97
未分配 利润 -110,103,850.19 -96,896,546.46
所有者 权益 合计 4,104,748,398.30 4,459,109,728.51
负债和 所有 者权 益总 计 6,975,767,501.47 8,707,900,293.99
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 总 额
4,214,852,248.49 份 ，其 中鹏华 金鼎 保本 混合 型证 券投资 基金 A 类份额 3,626,753,903.77 份，
基金份 额净 值0.975 元； 鹏华金 鼎保 本混 合型 证券 投资基 金 C 类份 额588,098,344.72 份， 基 金份
额净 值0.967 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 金鼎 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 4 月13 日(基金
合同生效日)至2016 年6
月 30 日
一、收入
67,485,825.52 47,802,063.73
1.利息 收入
132,201,288.47 36,164,242.03
其中： 存款 利息 收入
4,430,597.36 6,678,791.52
债券利 息收 入
126,303,589.07 28,328,117.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,467,102.04 1,157,333.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-56,144,348.69 78,554.61
其中： 股票 投资 收益
523,932.84 347,947.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-56,668,281.53 -381,086.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- 111,692.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-10,529,263.22 11,433,335.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,958,148.96 125,932.01
减： 二、费用
91,744,876.00 19,919,351.30
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 25,526,296.13 12,354,689.65
2．托 管费 6.4.8.2.2 4,254,382.62 2,059,114.98
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 2,453,338.74 1,296,785.80
4．交 易费 用
15,269.89 207,460.78
5．利 息支 出
59,278,717.28 3,892,289.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
59,278,717.28 3,892,289.23
6．其 他费 用
216,871.34 109,010.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-24,259,050.48 27,882,712.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-24,259,050.48 27,882,712.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 鹏华 金鼎 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
4,556,006,274.97 -96,896,546.46 4,459,109,728.51
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -24,259,050.48 -24,259,050.48
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-341,154,026.48 11,051,746.75 -330,102,279.73
其中：1.基 金申 购款 958,935.20 -30,610.44 928,324.76
2. 基金 赎回 款 -342,112,961.68 11,082,357.19 -331,030,604.49
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,214,852,248.49 -110,103,850.19 4,104,748,398.30
项目
上年度可比期间
2016 年4 月 13 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
4,832,115,498.18 - 4,832,115,498.18
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 27,882,712.43 27,882,712.43
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-16,446,608.05 -34,492.23 -16,481,100.28
其中：1.基 金申 购款 308,947.47 775.29 309,722.76
2. 基金 赎回 款 -16,755,555.52 -35,267.52 -16,790,823.04
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,815,668,890.13 27,848,220.20 4,843,517,110.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华金鼎保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016]364 号 《 关于 准 予鹏华 金鼎 保本 混合 型证 券投资 基金 注册 的
批复》准予， 由鹏华基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《鹏 华金鼎保
本混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 根据《鹏华金 鼎保本混 合 型证券投资 基金基金
合同》的有关 规定，本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，第 一个保本 期 自本基金基 金合同生
效之日(即2016 年4 月 13 日)起 至三 十个 月后 对应 日(即2018 年10 月13 日) 止 ， 如该 日为 非工 作鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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日，则保本期 到期 日顺 延 至下一个工作 日，其后 的 保本周期及起 讫日见基 金 管理人届时 公告。本
基金第一个保 本期由北 京 首创融资担保 有限公司 作 为保证人提供 连带责任 保 证。第一个 保本期届
满时 ， 在 符合 保本 基金 存 续条件 下 ， 本 基金 继续 存 续并进 入下 一保 本期 。 如 第一个 保本 期到 期后 ，
本基金未能符 合保本基 金 存续条件，则 将变更为 非 保本的混合型 基金，基 金 名称相应变 更为“鹏
华金鼎 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 。 如 果第 一个 保本期 到期 后本 基金 不符 合法律 法规 和基 金 合
同对基 金的 存续 要求 ，则 本基金 将根 据基 金合 同的 规定终 止。
本基金 自2016 年3 月 21 日起 至 2016 年 4 月 11 日 止期间 内向 社会 公开 募集 ，首次 设立 募 集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 4,830,084,237.99 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊
普通合 伙 ） 普 华永 道中 天 验字(2016) 第408 号 验资 报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《 鹏华 金
鼎保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年 4 月 13 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 4,832,115,498.18 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 2,031,260.19 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 鹏华 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
根据《鹏华金 鼎保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 第一个保本期 为
三十个月，本 基金第一 个 保本期的保本 额为基金 份 额持有人认购 并持有到 期 的基金份额 所对应的
认购金额及募 集期利息 收 入之和。在第 一个保本 期 到期日，如基 金份额持 有 人认购并持 有到期的
基金份额与到 期日基金 份 额净值的乘积 加上其认 购 并持有到期的 基金份额 累 计分红款项 之和计算
的总金额低于 基金份额 持 有人认购并持 有到期的 基 金份额的保本 金额，则 基 金管理人应 补足该差
额， 并 最迟 在保 本期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 差 额支付 给基 金 份 额持 有人 ， 保证 人对 此提 供连
带责任保证 。 但上述基 金 份额持有人未 持有到期 而 赎回或转换转 出的，赎 回 或转换转出 部分不适
用保本条款； 未经保证 人 书面同意提供 保证，基 金 份额持有人在 保本期申 购 或转换转入 的基金份
额也不 适用 保本 条款 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 金鼎保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 本基金可 以 投资于股票 （包括中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 各类 债券 （ 包括 国债、 金融债 、 企 业债、 公
司债、债券回 购、央行 票 据、中期票据 、可转换 债 券、可分离交 易债券、 短 期融资券、 资产支持
证券、 中小 企业 私募 债以 及 经法律 法规 或中 国证 监会 允许投 资的 其他 债券 类金 融工具 ） 、 银 行存 款、
货币市场工具 、权证、 国 债期货、股指 期货及中 国 证监会允许投 资的其他 金 融工具，但 需符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基 金的投 资组 合比 例由 优化 的 CPPI 策 略决 定， 并 对比 例范围 有如 下限 制：
权益类资产占 基金资产 的 比例不超过 40%；债 券、 货币市场工具 及其它资 产 的比例合计不 低于基
金资产的 60% ，其中 基金 保留的现金以 及投资于 到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例合计 不低于鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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基金资 产净 值 的5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：两 年期定 期存 款税 后利 率×1.5
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁 布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 金鼎保本 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股 票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
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(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股 期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年4月13 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证 券 - - 134,181,333.01 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年4月13 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国信证 券 825,685,838.02 97.28% 1,984,273,422.60 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年4月13 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国信证 券 - - 54,484,546,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年4月13 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证 券 122,279.47 100.00% 122,279.47 100.00%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ） 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,526,296.13 12,354,689.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,405,137.35 4,325,905.79
注： （1 ） 支 付基 金管 理人 鹏华基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1. 20% ÷
当年天 数。
（2 ）据《开 放式证券 投资 基金销售费 用管理规 定》 ， 基金管理人 依据销售 机构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,254,382.62 2,059,114.98
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华金 鼎保 本混 合
A
鹏华金 鼎保 本混 合C 合计 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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工商银 行 - 767,628.52 767,628.52
鹏华基 金 - 5,316.26 5,316.26
国信证 券 - 38.08 38.08
合计 - 772,982.86 772,982.86
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 4 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合
A
鹏华金 鼎保 本混 合C 合计
工商银 行 - 362,854.23 362,854.23
鹏华基 金 - 69,637.40 69,637.40
国信证 券 - 16.28 16.28
合计 - 432,507.91 432,507.91
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月 底， 按月 支付 。本 基金 A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 年费
率为0.80% 。 其 计算 公式 为 ： 计算 日基 金销 售服 务费 ＝计算 日前 一日 基金 资产 净值 × 0.80 % 约 定年
费率÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 4 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 5,089,058.30 59,051.25 10,060,709.37 297,626.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额2,554,300,000.00 元 ， 分 别于2017 年 7 月 3 日、2017 年 8 月3 日、2017 年 8 月4
日、2017 年8 月7 日、2017 年8 月 8 日、2017 年 8 月 9 日、2017 年 8 月 11 日、2017 年 8 月 14
日、2017 年8 月 15 日、2017 年 11 月7 日 到期 。 该类 交易要 求本 基金 转入 质押 库的债 券 ， 按 证券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 6,413,761,179.10 91.94
其中： 债券 6,413,761,179.10 91.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 451,435,281.18 6.47
7 其他各 项资 产 110,571,041.19 1.59
8 合计 6,975,767,501.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：无 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：无。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：无 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603986 兆易创 新 243,266.20 0.01
2 601375 中原证 券 239,454.15 0.01
3 603877 太平鸟 127,281.00 0.00 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4 603886 元祖股 份 61,052.84 0.00
5 603035 常熟汽 饰 57,645.24 0.00
6 603929 亚翔集 成 53,882.01 0.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 782,581.44
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,505,000.00 2.42
其中： 政策 性金 融债 99,505,000.00 2.42
4 企业债 券 5,975,789,904.10 145.58
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 338,289,000.00 8.24
7 可转债 （可 交换 债） 177,275.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,413,761,179.10 156.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136427 16 葛洲 02 3,000,000 293,910,000.00 7.16
2 122232 12 招商 01 2,000,000 200,140,000.00 4.88
3 122404 14 西南 02 2,000,000 198,420,000.00 4.83
4 122366 14 武 钢债 1,953,770 195,416,075.40 4.76
5 136502 16 穗控 01 2,000,000 190,880,000.00 4.65 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：无 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：无 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金参与股 指期货的 投 资的，应符合 基金合同 规 定的保本策略 和投资目 标 。本基金将根 据
风险管理的原 则，以套 期 保值为目标， 选择流动 性 好、交易活跃 的股指期 货 合约，充分 考虑股指
期货的风险收 益特征， 通 过多头或空头 的套期保 值 策略，以改善 投资组合 的 投资效果， 实现股票
组合的 超额 收益 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
为有效控制债 券投资的 系 统性风险，本 基金根据 风 险管理的原则 ，以套期 保 值为目的，适 度
运用国债期货 ，提高投 资 组合的运作效 率。在国 债 期货投资时， 本基金将 首 先分析国债 期货各合
约价格与最便 宜可交 割 券 的关系，选择 定价合理 的 国债期货合约 ，其次， 考 虑国债期货 各合约的
流动性 情况 ，最 终确 定与 现货组 合的 合适 匹配 ，以 达到风 险管 理的 目标 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：无 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
14 西南 02 发 行主 体西 南 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称公 司） 于 2016 年 6 月 23 日收 到中 国
证券监 督管 理委 员会 重庆 监管局 （以 下简 称重 庆证 监局） 《关 于对 西南 证券 股 份有限 公司 采取 责令
改正措 施的 决定 》 （ 行政 监 管措施 决定 书[2016]11 号 ， 以下 简称 《决 定书 》 ） ， 要求公 司 对信 息披
露违规 行为 进行 整改 ， 在 2 个工 作日 内按 有关 规定 对风险 控制 指标 不符 合规 定标准 的相 关情 况进
行补充 披露 。
2016 年 6 月 23 日， 西南 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称公 司） 收到 《中 国证 券监督 管理 委 员
会调查 通知 书》 （编 号： 深 专调查 通 字 2016975 号） ， 因公司 涉嫌 未按 规定 履行 职责， 根据 《中 华
人民共和国证 券法》的 有 关规定，中国 证券监督 管 理委员会（以 下简称中 国 证监会）决 定对公司
立案调 查。
2017 年 3 月 17 日， 西南 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称公 司） 收到 《中 国证 券监督 管理 委 员
会调查 通知 书》 （ 编号 ： 深 专调查 通 字2017194 号） ， 内容为 ： “因 你公 司在 从事 上市公 司并 购重 组
财务顾问业务 活动中涉 嫌 违反证券法律 法规，根 据 《中华人民共 和国证券 法 》的有关规 定，我会
决定对 你公 司立 案调 查， 请予以 配合 。 ”
上述处 罚事 项可 能会 给公 司业务 开展 等带 来一 定影 响， 但 不会 从根 本上 影响 公 司的正 常经 营。
公司将按照相 关规定和 中 国证监会的要 求，认真 进 行整改，并进 一步加强 日 常经营管理 和风险管
理，依 法合 规地 开展 各项 业务。
12 招商 01 债券 的 发行 人 招商证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 公司 ” ） 由于 在 PB 系 统相 关业
务开展 过程 中存 在系 列问 题， 于 2017 年 4 月 29 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳监 管局 行 政
监管措施决定 书（[2017]16 号） 《深圳证 监局关于 对 招商证券股份 有限公司 采 取责令改正并 暂停
新开立 PB 系统账户 3 个 月措施的决 定》 。公司 历来 高度重视合 规经营和 内部 控制，针对 上述问
题，公司将按 照监管要 求 进行全面自查 并积极整 改 ，加强和改进 PB 系统 相 关业务的内 部控制工
作，同时认真 查漏补缺 ， 举一反三，持 续全面完 善 公司的内部控 制和合规 管 理。公司经 营情 况正
常，目 前财 务状 况和 偿债 能力未 受影 响。
对上述证券的 投资决策 程 序的说明：本 基金管理 人 长期跟踪研究 该公司， 认 为公司的上述 违
规行为对公司 并不产生 实 质性影响。上 述通告对 该 公司债券的投 资价值不 产 生重大影响 。该证券
的投资 已执 行内 部严 格的 投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券 。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 110,685.53
2 应收证 券清 算款 5,603,386.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 104,856,870.59
5 应收申 购款 98.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,571,041.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：无 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏华
金鼎
保本
混合
A
13,360 271,463.62 1,102,979,419.86 30.41% 2,523,774,483.91 69.59%
鹏华
金鼎
保本
混合
C
3,144 187,054.18 0.00 0.00% 588,098,344.72 100.00%
合计 16,504 255,383.68 1,102,979,419.86 26.17% 3,111,872,828.63 73.83%
注：
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
鹏华金 鼎
保本混 合
A
1,014,406.02 0.0280%
鹏华金 鼎
保本混 合
C
- -
合计 1,014,406.02 0.0140%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
鹏华金 鼎保 本混 合A >=100
鹏华金 鼎保 本混 合C 0
合计 >=100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
鹏华金 鼎保 本混 合A -
鹏华金 鼎保 本混 合C - 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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合计 0
注： （1）截至 本报告期 末 ，本基金的 基金经理 投资 、持有本基 金符合相 关法 律法规、中 国证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
（2 ） 截至 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金份 额。
鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华金 鼎保 本混
合A
鹏华金 鼎保 本混
合 C
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 13 日 ） 基 金份
额总额
4,070,145,989.71 761,969,508.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,880,146,160.65 675,860,114.32
本报告 期基 金总 申购 份额 594,973.80 363,961.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 253,987,230.68 88,125,731.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,626,753,903.77 588,098,344.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 公司 聘任 韩亚 庆先生 担任 公司 副总 经理 。 韩亚 庆先 生 任
职日期 自2017 年3 月22 日起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
基金托 管人 的重 大人 事变 动：
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
申万宏 源 1 782,581.44 100.00% 713.15 100.00% -
东吴证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根 据上述标 准， 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，向 券商租用 交 易单元作为 基金专用
交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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的比例 的比例
申万宏 源 - - 158,985,000,000.00 64.86% - -
东吴证 券 22,778,167.13 2.68% 73,290,300,000.00 29.90% - -
招商证 券 - - - - - -
西南证 券 290,626.80 0.03% 6,962,421,000.00 2.84% - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 825,685,838.02 97.28% - - - -
兴业证 券 - - 5,881,872,000.00 2.40% - -
鹏华金鼎保本混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
