鹏 华 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华货 币
场内简 称 -
基金主 代码 160606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,976,317,218.84 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华货 币A 鹏华货 币B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160606 160609
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 355,606,095.67 份 12,620,711,123.17 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性的 前提 下， 为投 资者追 求稳 定的 现金 收
益。
投资策 略
在战略 资产 配置 上， 主要 采取利 率预 期与 组合 久期 控制相 结合 的策 略， 在
战术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚动 投资 、 关 键时 期的 时机抉 择策 略， 并结 合
市场环 境适 时进 行回 购套 利等操 作。
业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率（ 即活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率））
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 为证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 长期 平均 的
风险和 预期 收益 低于 成长 型基金 、 价值 型基 金、 指 数 型基金 、 纯债 券基 金 。
鹏华货 币 A 鹏华货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
A 级， 风险 收益 特征 同上 B 级， 风险 收益 特征 同上
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 张戈 林葛
联系电 话 0755-82825720 010-66060069
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4006788999 95599 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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传真 0755-82021126 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国
际商会 中心 第 43 层 鹏华 基 金管理 有限
公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3011% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2723% 0.0005%
过去三 个月 0.8963% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.8090% 0.0007%
过去六 个月 1.6840% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5104% 0.0011%
过去一 年 2.9232% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 2.5732% 0.0016%
过去三 年 9.8004% 0.0036% 1.0510% 0.0000% 8.7494% 0.0036%
自 基 金 合 同
生效起 至今
43.6763% 0.0049% 9.2510% 0.0020% 34.4253% 0.0029%
基金级 别 鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 7,728,845.55 340,281,878.41
本期利 润 7,728,845.55 340,281,878.41
本期净 值收 益率 1.6840% 1.8058%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 355,606,095.67 12,620,711,123.17
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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鹏华货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3208% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2920% 0.0005%
过去三 个月 0.9565% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.8692% 0.0007%
过去六 个月 1.8058% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.6322% 0.0011%
过去一 年 3.1698% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 2.8198% 0.0016%
过去三 年 10.5928% 0.0036% 1.0510% 0.0000% 9.5418% 0.0036%
自 基 金 合 同
生效起 至今
47.4394% 0.0050% 9.2510% 0.0020% 38.1884% 0.0030%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率 （即 活期 存款 利率 × （1- 利息 税率 ） ）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2005 年4 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 ， 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元， 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ，在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘建岩
本基金
基金经
理
2014 年 5 月 27
日
- 11
刘建岩 先生 ， 国 籍中 国， 经
济学硕 士 ， 11 年金 融证 券 从
业经验。 历任 第一 创业 证 券
有 限 责 任 公 司 资 管 部 投 资
经理；2009 年12 月加 盟 鹏
华基金 管理 有限 公司， 从 事
债券研 究分 析工 作， 担 任 固
定收益 部债 券研 究员，2013
年 2 月至 2014 年 3 月担任
鹏 华 产 业 债 债 券 基 金 基 金
经理，2013 年 3 月至 2016
年5 月兼 任鹏 华国 企债 债 券
基金基 金经 理，2013 年 11
月至 2016 年 5 月 兼任 鹏 华
丰 融 定 期 开 放 债 券 基 金 基
金经理 ， 2011 年 4 月起 担 任
鹏 华 信 用 增 利 债 券 基 金 基
金经理 ， 2014 年 5 月起 兼 任
鹏 华 货 币 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 3 月 起兼 任鹏 华 双
债增利 债券 基金 基金 经理 ，
2017 年 5 月 起兼 任鹏 华 丰
嘉债券 基金 基金 经理，2017
年6 月起 兼任 鹏华 聚财 通 货
币基金 基金 经理， 现同 时 担鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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任固定 收益 部副 总经 理。 刘
建 岩 先 生 具 备 基 金 从 业 资
格。 本报 告期 内本 基金 基 金
经理未 发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 我国 货币 政 策仍然 整体 保持 中性 ， 央 行通过 逐步 加 强MPA 考核 等方式 控制 金融
杠杆扩 张， 同时 公开 市场 操作仍 然是 主要 日常 调控 手段。 虽然 二季 度公 开市 场操作 是小 幅净 投放 ，
但从各月实际 市场流动 性 情况来看，资 金面呈中 性 略紧态势。一 季度央行 将 公开市场逆 回购操作
利率小 幅提 高10b ， 二季 度整体 保持 稳定 。
从市场情况看 ，上半年 货 币市场整体属 于中性偏 紧 态势，特别是 以存单为 代 表的短期利率 ，
在今 年 5 月至 6 月 间出 现 明显的 阶段 性高 企， 在 6 月上旬 达到 了阶 段性 高点 。为保 证货 币市 场稳
定，央 行在 6 月 进行 了较 为有效 的投 放干 预， 使 6 月的 货 币市 场利 率呈 前高 后低走 势。 与 2016
年末相 比较 ， 上 半年 银行 间 3 个月 Shibor 利 率大 幅上 升 123bp 至4.5% ，6 个月Shibor 利 率大 幅
上升119bp 至4.47% 。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期内 货币 基金 以配 置存款 、存 单类 资产 为主 ，组合 久期 保持 中性 略短 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鹏 华货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 1.6840% ， 本报 告期 鹏华 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为1.8058% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 国内 宏 观经济 ， 增长 趋稳 的概 率 较大 ， 通 胀水 平温 和， 但 金融监 管力 度难
有明显放松。 调结构、 稳 增长和防范金 融风险是 当 前经济金融调 控的主要 关 注点，房地 产持续性
调控压力及企 业自主投 资 意愿不足，使 经济内生 增 长动力偏弱， 但基建类 项 目很可能形 成补充。
从货币政策看 ，监管政 策 对于金融杠杆 的控制不 会 明显弱化，很 可能会继 续 有相关政策 出台；央
行在公 开市 场的 操作 将保 持短期 和灵 活的 特点 ，但 预计货 币政 策趋 于收 紧的 概率不 大。
在货币 政策 保持 稳健 的基 调下， 预计2017 年 下半 年 我国货 币市 场环 境或 将好 于上半 年， 整体
波动性较上半 年降低。 且 从上半年金融 数据情况 看 ，去杠杆的政 策效 果已 经 趋于显现， 银行表外
规模有收缩趋 势，因此 下 半年商业银行 的存单发 行 压力或有所下 降，缓解 货 币市场的资 金供求压
力。
基于以 上分 析，2017 年 下 半年鹏 华货 币基 金将 选择 中性久 期， 密切 跟踪 市场 变化， 适时 调整
各类资 产投 资比 例， 在平 衡资产 安全 性和 流动 性的 前提下 争取 更好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资 格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 348,108,090.76 元 ， 利润 分配 金额 、 方 式等 符 合相关 法规 和
本基金 基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —鹏华 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 除4 月 19 日和5 月 17 日 ， 鹏华 货币 市场基 金 ， 投 资 现 金 、 国 债、 中央 银行 票
据、 政 策性 金融 债占 基金 资产净 值的 比例 低 于5% ， 违反了 《货 币市 场基 金监 督管理 办法 》 及 基金
合同规 定；2016 年 11 月 7 日至 11 月 18 日 ，因 中 债资信 评级 公司 下调 部分 短期融 资券 评级 ，导
致鹏华 货币 市场 基金 有4 笔超级 短期 融资 券的 评级 被动低 于AA+ （011698261_16 、011699973_16 、
011699909_16 、011699916_16 、 ） ，截至 3 月 9 日已 处 理完毕 ，未 给持 有人 造成 损失。 鹏华 基金 管
理有限公司在 鹏华货币 市 场基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回 价格的计
算、基金 费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为；在报 告期内，
严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 5,984,698,482.72 14,074,564,632.45
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 4,745,181,516.32 8,957,742,140.23
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,745,181,516.32 8,957,742,140.23
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,185,457,798.19 10,519,342,388.95
应收证 券清 算款 - 200,477,047.89
应收利 息 48,776,874.44 186,974,476.63
应收股 利 - -
应收申 购款 50,139,409.55 332,123,232.47
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 13,014,254,081.22 34,271,223,918.62
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,238,330.02 149,850.33
应付管 理人 报酬 5,129,823.68 7,690,614.18
应付托 管费 1,554,492.05 2,330,489.17
应付销 售服 务费 230,981.78 402,405.44
应付交 易费 用 127,402.15 94,922.52
应交税 费 66,600.00 66,600.00
应付利 息 - - 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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应付利 润 27,478,270.99 39,578,876.33
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 110,961.71 221,597.49
负债合 计 37,936,862.38 50,535,355.46
所有者权益：
实收基 金 12,976,317,218.84 34,220,688,563.16
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 12,976,317,218.84 34,220,688,563.16
负债和 所有 者权 益总 计 13,014,254,081.22 34,271,223,918.62
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元,基 金份 额总额 12,976,317,218.84
份。基 金份 额净 值A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元； 基金份 额总 额 A 级 355,606,095.67 份，B 级
12,620,711,123.17 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
394,029,003.96 750,998,996.10
1.利息 收入
393,836,564.18 748,989,926.35
其中： 存款 利息 收入
217,650,025.57 561,478,251.76
债券利 息收 入
121,929,232.25 150,489,227.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
54,257,306.36 37,022,447.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
192,439.78 2,009,069.75
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
192,439.78 2,009,069.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
减： 二、费用
46,018,280.00 109,203,904.36
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 32,219,702.98 79,217,955.66
2．托 管费 6.4.8.2.2 9,763,546.50 24,005,441.01
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 1,542,765.06 3,068,717.39
4．交 易费 用
41.28 294.00
5．利 息支 出
2,270,016.85 2,658,878.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,270,016.85 2,658,878.98
6．其 他费 用
222,207.33 252,617.32
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
348,010,723.96 641,795,091.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
348,010,723.96 641,795,091.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
34,220,688,563.16 - 34,220,688,563.16
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 348,010,723.96 348,010,723.96
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-21,244,371,344.32 - -21,244,371,344.32
其中：1.基 金申 购款 63,286,656,597.49 - 63,286,656,597.49
2.基金 赎回 款 -84,531,027,941.81 - -84,531,027,941.81
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -348,010,723.96 -348,010,723.96
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
12,976,317,218.84 - 12,976,317,218.84 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
51,592,866,073.04 - 51,592,866,073.04
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 641,795,091.74 641,795,091.74
三、 本期 基金 份额 交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
6,053,564,847.57 - 6,053,564,847.57
其中：1.基 金申 购款 131,240,570,051.96 - 131,240,570,051.96
2.基金 赎回 款 -125,187,005,204.39 - -125,187,005,204.39
四、 本期 向基 金份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -641,795,091.74 -641,795,091.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
57,646,430,920.61 - 57,646,430,920.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 26 号《 关于 同 意鹏华 货币 市场 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华货币 市场证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集3,353,255,243.01 元 ， 经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普
华永道 中天 验字(2005) 第 41 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 鹏 华货币 市场 证券 投
资基金 基 金 合 同 》 于 2005 年 4 月 12 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
3,353,743,565.06 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 488,322.05 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、央行 票据、银 行定 期存款、大 额存单， 剩 余 期限在三百 九十七 天
以内( 含三百 九十七天) 的 债券，以及 中国证监 会、 中国人民银 行认可的 具有 良好流动性 的货币 市
场工具。本基 金投资于 短 期金融市场投 资品种的 比 例，不低于本 基金非现 金 资产总值的 80%。本
基金的 业绩 比较 基准 为活 期存款 税后 利率 。
根据《鹏华货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 鹏华货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》
并报中 国证 监会 备案 ， 自 2006 年 9 月 15 日 起， 本 基金根 据单 个基 金账 户内 基金份 额余 额， 将基
金份额分为不 同的级别 ， 并依据不同级 别的基金 份 额收取不同的 销售服务 费 。在基金存 续期内的
任何一 个开 放日 ，单 个基 金账 户 内保 留的 本基 金份 额超过 500 万份(包含 500 万份) 时， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其单 个基金 账户 内持 有的 可用 基金份 额升 级 为 B 级 基金 份额， 并于 升级 当 日
适用 B 级的 相关 费率 。单 个基金 账户 内保 留的 本基 金份额 低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本 基金
的注册 登记 机构 自动 将其 单个基 金账 户内 持有 的可 用基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 ，并 于降 级 当
日适 用 A 级 的相 关费 率。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 级基 金份 额 和 B 级 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 货币市场 证 券投资基金 基金合同 》和 中国证监会 允许的 基
金行业 实务 操作 的有 关规 定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 上 半年 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 上半 年的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股 息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
鹏华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
32,219,702.98 79,217,955.66
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
395,054.82 457,677.60
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.33% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 33% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,763,546.50 24,005,441.01
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.10% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.10 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币 B 合计
鹏华基 金 112,912.90 933,415.16 1,046,328.06
国信证 券 332.72 1,248.52 1,581.24
农业银 行 187,540.31 3,740.57 191,280.88
合计 300,785.93 938,404.25 1,239,190.18
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金 128,410.98 2,355,567.59 2,483,978.57
国信证 券 883.44 16.38 899.82
农业银 行 121,906.26 1,471.47 123,377.73 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
合计 251,200.68 2,357,055.44 2,608,256.12
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月 底， 按月 支付 ，A 级基金 份额 持有 人 和 B 级 基金份 额持 有人 约定 的年 基金销 售服 务费 率分
别为0.25% 和0.01% 。 其计 算公式 为： 计算 日基 金销 售 服务费 ＝计 算日 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25%
（或0.01% ）约 定年 费率 ÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国
农业
银行
155,414,667.12 - 695,800,000.00 520,420.27 499,550,000.00 38,087.11
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基
金
卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国
农业
银行
301,081,057.92 - - - 499,800,000.00 26,701.64
注：与关联 方之间通 过银 行间市场进 行的债券( 含回 购)交易，该 类交易是 在正 常业务中按 照一般
商业条 款而 订立 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年4 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 130,172,891.47
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 130,172,891.47
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2005 年
4 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 479,443,566.62
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,366,384.61
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 484,809,951.23
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注： （1 ） 本 基金 管理 人本 报 告期申 购本 基金 份 额130,000,000 份,红 利再 投本 基 金份 额 172,891.47
份。
（2 ） 本基 金管 理人 本报 告 期赎回 本基 金份 额 130,172,891.47 份( 包含 红利 再 投份 额 172,891.47
份) 。
（3 ） 本基 金管 理人 投资 本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 24,698,482.72 534,759.14 365,049,446.68 951,457.30
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限的股 票 ，也没有持 有因认购
新发或 增发 而流 通受 限的 债券及 权证 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限的 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 4,745,181,516.32 36.46
其中： 债券 4,745,181,516.32 36.46
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,185,457,798.19 16.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,984,698,482.72 45.99
4 其他各项 资产 98,916,283.99 0.76
5 合计 13,014,254,081.22 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.09
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：无 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 37.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 25.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 22.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 12.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 1.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.53 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 178,584,165.82 1.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 794,158,628.82 6.12
其中： 政策 性金 融债 794,158,628.82 6.12
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,772,438,721.68 29.07
8 其他 - -
9 合计 4,745,181,516.32 36.57
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720119
17 广发银
行 CD119
7,500,000 742,273,965.15 5.72
2 120230 12 国开 30 2,500,000 250,038,237.29 1.93
3 111795873
17 大连银
行 CD058
2,000,000 199,599,389.81 1.54
4 111796417
17 广东南
粤银行
CD052
2,000,000 199,430,594.85 1.54
5 111710238
17 兴业银
行 CD238
2,000,000 199,035,576.66 1.53
6 111797749
17 哈尔滨
银行 CD096
2,000,000 198,826,994.54 1.53
7 111719153
17 恒丰银
行 CD153
2,000,000 198,645,146.37 1.53
8 111721077
17 渤海银
行 CD077
2,000,000 198,567,262.36 1.53
9 111712119
17 北京银
行 CD119
2,000,000 198,246,531.78 1.53
10 111717121
17 光大银
行 CD121
2,000,000 198,137,553.40 1.53
10 111720102
17 广发银
行 CD102
2,000,000 198,137,553.40 1.53
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0290%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0365%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0101%
鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
1 、基 金持 有的 银行 存款 以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2 、 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） 以成 本列 示 ， 按 实际 利率 在实 际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
3 、基 金持 有的 附息 债券 、 贴现券 购买 时采 用实 际支 付价款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
4 、 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所产 生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提 。 回 购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ，实 际持 有 的相关资产 按其性质
进行估 值；
5 、 基金 持有 的资 产支 持证 券视同 债券 ， 购买 时采 用 实际支 付价 款 （包 含交 易 费用 ） 确 定初 始
成本， 每日 按摊 余成 本和 实际利 率计 算确 定利 息收 入。
7.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期超 过397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20 ％的情 况
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 券的 摊余 成 本
不存在 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
7.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体本 期是否 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有出 现发行主 体 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,776,874.44
4 应收申 购款 50,139,409.55 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 98,916,283.99
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定， 由基金经 理 实施该决策 并选择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏
华
货
币A
64,052 5,551.83 86,167,475.03 24.23% 269,438,620.64 75.77%
鹏
华
货
币B
82 153,911,111.26 12,607,091,100.21 99.89% 13,620,022.96 0.11%
合
计
64,134 202,331.33 12,693,258,575.24 97.82% 283,058,643.60 2.18%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
鹏华货 币A 169,648.29 0.05%
鹏华货 币B 0.00 0.00%
合计 169,648.29 0.05%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截止本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 及 本基金的基 金经理未
持有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,353,743,565.06 - 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,536,879,949.26 32,683,808,613.90
本报告 期基 金总 申购 份额 676,150,650.15 62,610,505,947.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,857,424,503.74 82,673,603,438.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 355,606,095.67 12,620,711,123.17
注： （1 ）总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额；
（2 ） 本基 金从2006 年9 月15 日分 为A 、B 两 级。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 公司 聘任 韩亚 庆先生 担任 公司 副总 经理 。 韩亚 庆先 生 任
职日期 自2017 年3 月22 日起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
基金托 管人 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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例
申万宏 源 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。
2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 并未 发生变 更交 易单 元的 情况 。
根据本基金管 理人与申 银 万国证券股份 有限公司 签 订的《证券交 易席位租 用 协议》的规 定，我公
司管理的鹏华 货币市场 基 金在该交易单 元上发生 的 交易不计佣金 ，因交易 产 生的证券经 手费和证
管费等 投资 交易 费用 ，均 列入当 期基 金费 用。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
申万宏 源 - - 6,360,000,000.00 100.00% - - 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.2 鹏华 资产 管理 有限 公 司及其 产品 持有 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金情 况
公司/ 产品名 称
期末持有 份额（ 份）
鹏华货币 A 鹏华货币 B
鹏华资产 大岩定 增君信 一号 资产管理
计划
2,959,472.47
-
鹏华资产 搏股通 金 17 号（大岩资本 ）
组合定增 资产管 理计划
4,044,657.76
-
海通证券 股份有 限公司 鹏华 资产海通
财富启航 一期资 产管理 计划
39,328.95
-
海通证券 股份有 限公司- 鹏 华资产赤 子
之心价值 1 号专 项资产 管理 计划
321,546.76
-
鹏华资产-招行- 鹏华资 产锐 进 55 期弘
尚目标缓 冲资管 计划
8,644.81
-
鹏华资产 陆家嘴 财富大 岩定 增 2 号资
产管理计 划
4,077,455.41
-
鹏华资产 搏股通 金 17（大岩 资本）组
合定增 2 号资产 管理计 划
-
15,313,894.13
鹏华资产 陆家嘴 财富大 岩定 增 1 号资
产管理计 划
-
12,174,274.61
鹏华资产- 招 商银行- 鹏 华资 产鼎泰招
行 2 号资产管理 计划
-
72,236,619.29
鹏华资产 管理 （深圳 ） 有 限 公司凯撒 增
持 1 号资产管理 计划
-
7,203,865.80
鹏华资产 大岩定 增3 号M 资 产管理计 划
-
24,239,332.06
鹏华资产- 唐 印全球 套利资 产管理计 划
-
47,674,984.32
鹏华货币 2017 年半年度报告摘要
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鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
