鹏 华 环 保 产业 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 3 页 共 34 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华环 保产 业股 票
场内简 称 -
基金主 代码 000409
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 7 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 332,648,714.84 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 前提 下, 精选优 质的 环保 产业 上市 公
司,力 求超 额收 益与 长期 资本增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 通过 对宏 观经 济、 微观经 济运 行态 势、 政策 环
境、利 率走 势、 证券 市场 走势及 证券 市场 现阶 段的 系
统性风 险以 及未 来一 段时 期内各 大类 资产 的风 险和 预
期收益 率进 行分 析评 估, 运用定 量及 定性 相结 合的 手
段,制 定股 票、 债券 、现 金等大 类资 产之 间的 配置 比
例、调 整原 则和 调整 范围 。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 积极 投资 策略 ,自 下
而上地 精选 价值 被低 估并 且具有 良好 基本 面的 环保 产
业股票 构建 投资 组合 。
3、债 券投 资策 略
本基金 通过 久期 配置 、类 属配置 、期 限结 构配 置等 ,
采取积 极主 动的 投资 策略 , 在严 格控 制风 险的 前提 下,
发掘和 利用 市 场 失衡 提供 的投资 机会 ,实 现债 券组 合
增值。
4、权 证投 资策 略
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ,并 结合 权
证定价 模型 及价 值挖 掘策 略、价 差策 略、 双向 权证 策
略等寻 求权 证的 合理 估值 水平, 追求 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准
中证环 保产 业指 数收 益率 ×80% +中 证综 合债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险和 收益 高于 货鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 4 页 共 34 页
币市场 基金 、债 券基 金、 混合型 基金 ,属 于证 券投 资
基金中 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电 话 0755-82825720 010-67595096
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 5 页 共 34 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 23,614,246.12
本期利 润 33,317,358.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1105
本期基 金份 额净 值增 长率 10.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3430
期末基 金资 产净 值 556,961,348.99
期末基 金份 额净 值 1.674
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3 ) 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ,即 6 月 30 日, 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 3.91% 0.70% 3.18% 0.82% 0.73% -0.12%
过去三 个月 0.36% 0.85% -2.85% 0.94% 3.21% -0.09%
过去六 个月 10.50% 0.82% -1.46% 0.77% 11.96% 0.05%
过去一 年 13.11% 0.83% 0.33% 0.77% 12.78% 0.06%
过去三 年 65.09% 1.93% 41.06% 1.67% 24.03% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
67.40% 1.84% 36.42% 1.62% 30.98% 0.22%
注:业 绩比 较基 准= 中证 环 保产业 指数 收益 率 × 80% + 中证综 合债 指数 收益 率 × 2 0% 。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年3 月7 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 7 页 共 34 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币, 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 , 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元, 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ,在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑川江
本基金
基金经
理
2015 年6 月5 日 - 8
郑川江 先生 ,国 籍中 国,
经济学 硕士 ,8 年金 融证
券从业 经验 。历 任鹏 华基
金管理 有限 公司 研究 员,
长城证 券研 究所 研究 员、
所长助 理 ;2015 年2 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公
司,任 职于 研究 部, 从事
行业研 究工 作,2015 年 6
月起担 任鹏 华环 保产 业股
票基金 基金 经理 ,2016 年
1 月至2017 年3 月 兼任 鹏
华健康 环保 混合 基金 基金
经理 ,2016 年6 月 起兼 任
鹏华动 力增 长混 合(LOF)
基金基 金经 理,2017 年 4
月起兼 任鹏 华新 能源 产业
混合基 金基 金经 理。 郑川
江先生 具备 基金 从业 资
格。本 报告 期内 本基 金基
金经理 未发 生变 动。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 8 页 共 34 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的
基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度宏观经 济的主基 调 是防范金融风 险,金融 体 系的去杠 杆担 忧贯穿始 终 ,4-5 月份 利率
逐步抬 升, 市场 避险 和抱 团情绪 比较 严重 , 年 初周 期性行 业产 品涨 价预 期也 在在二 季度 逐渐 回落 。
经历了过去几 年的供给 收 缩和供给侧改 革,煤炭 钢 铁化工等行业 供需格局 显 著改善,因 为环保、
金融等因素行 业进入门 槛 不断攀升,龙 头公司竞 争 优势进一步加 强,A 股 港 股化的特点 在加强,
龙头公 司估 值折 价情 形在 逐渐缩 小。 基金 操作 上适 当减持 在利 率上 升环 境下 受损 的 PPP 板块 , 布
局了新 能源 汽车 产业 链。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 10.50% ,同 期上 证 综指上 涨 2.86% , 深证 成 指上 涨 3.46% ,
沪深300 指 数上 涨10.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 宏观经济 整 体比较平稳, 供给侧改 革 成效逐步体现 ,传统产 业 供需格局显著 改
善,产品价格 稳定,行 业 集中程度明显 提升,龙 头 公司盈利能力 强。大气 污 染、水污染 防治的压
力倒逼下,政 府对于污 染 源源头的控制 力度将进 一 步加大,环保 将成为大 量 高污染、高 能耗行业
发展的掣肘, 企业在环 保 节能领域的投 入将进一 步 加大。新能源 汽车产业 链 下半年也将 迎来相对
的旺季 ,上 游和 电池 材料 的需求 将继 续旺 盛, 看好 相关股 票的 投资 机会 。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 9 页 共 34 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1. 有关 参与 估值 流程 各方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
(1) 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管 银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
(2) 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立 停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3. 本公 司参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4. 本公 司现 没有 进行 任何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 截止 本报 告期 末, 本基 金 期末可 供分 配利 润 为114,091,491.80 元, 期末 基金 份 额净 值1.674
元。
2. 本基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
3. 根据相关法 律法规及 本 基金基金合同 的规定, 本 基金管理人将 会综合考 虑 各方面因素, 在
严格遵 守规 定前 提下 ,对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 10 页 共 34 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 11 页 共 34 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 34 页
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 环保 产业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 99,952,573.03 59,553,964.82
结算备 付金 1,864,890.22 171,409.72
存出保 证金 245,269.57 147,452.51
交易性 金融 资产 463,348,651.54 298,693,602.27
其中: 股票 投资 463,348,651.54 298,693,602.27
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 16,701,383.78
应收利 息 19,804.19 20,206.01
应收股 利 - -
应收申 购款 111,614.96 97,207.25
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 565,542,803.51 375,385,226.36
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,482,728.29 2,998,482.33
应付赎 回款 940,768.22 202,785.79
应付管 理人 报酬 649,591.25 611,721.15
应付托 管费 108,265.20 101,953.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,025,195.83 350,921.21
应交税 费 - -
应付利 息 - - 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 34 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 374,905.73 451,401.89
负债合 计 8,581,454.52 4,717,265.89
所有者权益:
实收基 金 332,648,714.84 244,718,805.15
未分配 利润 224,312,634.15 125,949,155.32
所有者 权益 合计 556,961,348.99 370,667,960.47
负债和 所有 者权 益总 计 565,542,803.51 375,385,226.36
注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.674 元, 基金 份额 总额332,648,714.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 环保 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
40,298,483.74 -37,528,001.54
1.利息 收入
345,950.35 322,662.04
其中: 存款 利息 收入
345,950.35 322,662.04
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
29,088,738.38 -56,762,567.87
其中: 股票 投资 收益
27,790,127.75 -57,795,785.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,298,610.63 1,033,217.61
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
9,703,112.29 18,754,483.38
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
1,160,682.72 157,420.91
减: 二、费用
6,981,125.33 8,007,257.19
1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 3,596,886.99 3,706,165.83
2.托 管费 6.4.8.2.2 599,481.17 617,694.31
3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
2,603,538.60 3,498,748.28 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
181,218.57 184,648.77
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
33,317,358.41 -45,535,258.73
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
33,317,358.41 -45,535,258.73
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 环保 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
244,718,805.15 125,949,155.32 370,667,960.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 33,317,358.41 33,317,358.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
87,929,909.69 65,046,120.42 152,976,030.11
其中:1.基 金申 购款 243,530,696.79 161,672,143.50 405,202,840.29
2. 基金 赎回 款 -155,600,787.10 -96,626,023.08 -252,226,810.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
332,648,714.84 224,312,634.15 556,961,348.99
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 357,520,521.01 217,849,663.20 575,370,184.21 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
金净值 )
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -45,535,258.73 -45,535,258.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-21,509.58 -538,156.67 -559,666.25
其中:1.基 金申 购款 38,995,866.60 14,086,826.03 53,082,692.63
2. 基金 赎回 款 -39,017,376.18 -14,624,982.70 -53,642,358.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
357,499,011.43 171,776,247.80 529,275,259.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华环保产业股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013] 第 1345 号《 关 于核准 鹏华 环保 产业 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准,由鹏 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《鹏华环
保产业 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
840,606,007.08 元, 经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 普 华永 道中天 验字(2014) 第
106 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备 案, 《 鹏华环 保产 业股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2014 年 3 月 7 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 841,094,897.79 份 基金 份额 ,
其中认 购资 金利 息折 合488,890.71 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 鹏华 基金管 理有 限公 司,
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 环保产业股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定, 本基金主 要 投资于具有良 好流 动性 的 金融工具,包 括国内依 法 发行和上市 交易的股鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
票、债券、货 币市场工 具 、权证、资产 支持证券 以 及经中国证监 会批准的 允 许基金投资 的其他金
融工具。基金 的投资组 合 比例为:股票 资产占基 金 资产的 80%-95% ,投资于 环保产业的上 市公司
发行的股票占 非现金资 产 的比例不低 于 80%; 基金 持有全部权证 的市值不 得 超过基金资产 净值的
3%; 投 资于 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 业
绩比较 基准 为: 中证 环保 产业指 数收 益率 ×80 % + 中 证综合 债指 数收 益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 环保产业 股 票型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、 债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计 算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解 禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证 券 294,518,951.23 16.58% 152,943,386.57 6.55%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期内 未通 过关 联方交 易单 元发 生债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期内 未通 过关 联方交 易单 元发 生债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期内 未通 过关 联方交 易单 元发 生权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证 券 268,392.80 16.58% 139,806.36 13.64%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证 券 139,377.28 6.55% 126,313.35 13.79%
注:1 、佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买(卖)成 交金额 ×1 ‰-买(卖) 经手费-买 ( 卖)证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买(卖)成 交金额 ×1 ‰-买(卖) 经手费-买 ( 卖)证管费等 由券商
承担的 费用
(佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 )
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ,上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,596,886.99 3,706,165.83
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,240,397.84 1,263,451.72
注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日
累计至每月月 底,按月 支 付。其计算公 式为:日 管 理人报酬=前 一日基金 资 产净值 ×1 .5%÷ 当年
天数。
(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
599,481.17 617,694.31
注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% , 逐日计 提, 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注:无 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 34 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 除本 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 99,952,573.03 311,545.27 77,422,666.20 300,167.41
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无 。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科 2017 年 2017 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
微 6 月30
日
年7 月
12 日
通受限
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 等其 他证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002076
雪
莱
特
2017
年 3
月 20
日
重
大
事
项
7.07 - - 303,000 1,999,800.00 2,142,210.00 -
603238
诺
邦
股
份
2017
年 5
月 15
日
重
大
事
项
29.38
2017
年8
月23
日
31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:无 。
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 463,348,651.54 81.93
其中: 股票 463,348,651.54 81.93
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 101,817,463.25 18.00
7 其他各 项资 产 376,688.72 0.07
8 合计 565,542,803.51 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 21,690,000.00 3.89
C 制造业 305,503,366.58 54.85
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
64,873,565.10 11.65
E 建筑业 16,717,778.24 3.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,972,406.81 2.15
J 金融业 10,109,943.49 1.82
K 房地产 业 1,330,000.00 0.24
L 租赁和 商务 服务 业 41,847.12 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,486,558.20 4.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 8,623,186.00 1.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 463,348,651.54 83.19
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300156 神雾环 保 960,000 31,449,600.00 5.65
2 600236 桂冠电 力 3,830,243 21,832,385.10 3.92
3 000968 蓝焰控 股 1,500,000 21,690,000.00 3.89
4 603626 科森科 技 243,688 15,883,583.84 2.85
5 600519 贵州茅 台 30,000 14,155,500.00 2.54
6 300332 天壕环 境 1,300,000 13,130,000.00 2.36
7 603833 欧派家 居 119,200 13,095,312.00 2.35
8 300249 依米康 921,543 12,532,984.80 2.25
9 000915 山大华 特 335,642 12,375,120.54 2.22
10 000568 泸州老 窖 220,000 11,127,600.00 2.00
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601398 工商银 行 30,340,945.44 8.19
2 600236 桂冠电 力 29,251,669.38 7.89
3 002616 长青集 团 26,930,911.95 7.27
4 601318 中国平 安 23,195,634.00 6.26
5 601336 新华保 险 21,307,238.06 5.75
6 601991 大唐发 电 20,772,225.00 5.60
7 000968 蓝焰控 股 19,249,580.69 5.19
8 600519 贵州茅 台 18,058,487.09 4.87 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
9 300068 南都电 源 17,640,629.91 4.76
10 000915 山大华 特 17,296,876.49 4.67
11 601088 中国神 华 17,097,990.31 4.61
12 002121 科陆电 子 16,736,242.96 4.52
13 600202 哈空调 14,975,481.96 4.04
14 603833 欧派家 居 14,731,921.78 3.97
15 600886 国投电 力 14,124,550.82 3.81
16 603626 科森科 技 13,814,655.52 3.73
17 600309 万华化 学 13,663,808.30 3.69
18 601028 玉龙股 份 13,585,629.82 3.67
19 002310 东方园 林 12,939,502.57 3.49
20 002027 分众传 媒 12,216,189.00 3.30
21 600837 海通证 券 11,964,196.00 3.23
22 000568 泸州老 窖 11,898,195.63 3.21
23 300249 依米康 11,535,632.32 3.11
24 600900 长江电 力 11,448,960.00 3.09
25 000820 神雾节 能 11,146,757.00 3.01
26 603686 龙马环 卫 10,767,451.00 2.90
27 600068 葛洲坝 10,747,930.00 2.90
28 600019 宝钢股 份 10,501,689.80 2.83
29 002384 东山精 密 10,127,876.00 2.73
30 000596 古井贡 酒 9,966,712.86 2.69
31 300500 启迪设 计 9,809,775.00 2.65
32 000582 北部湾 港 9,606,856.60 2.59
33 000826 启迪桑 德 9,531,465.79 2.57
34 600328 兰太实 业 9,471,870.00 2.56
35 601988 中国银 行 9,375,000.00 2.53
36 300055 万邦达 9,373,152.50 2.53
37 603588 高能环 境 9,303,623.00 2.51
38 600428 中远海 特 9,137,443.00 2.47
39 600388 龙净环 保 8,982,003.45 2.42
40 300072 三聚环 保 8,917,044.00 2.41
41 000651 格力电 器 8,609,582.73 2.32
42 600026 中远海 能 8,505,181.08 2.29
43 300197 铁汉生 态 8,201,416.14 2.21
44 600169 太原重 工 8,183,267.00 2.21 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
45 002387 黑牛食 品 8,156,447.52 2.20
46 600283 钱江水 利 7,825,401.20 2.11
47 300422 博世科 7,772,047.00 2.10
48 300156 神雾环 保 7,762,068.53 2.09
49 600008 首创股 份 7,564,895.00 2.04
50 601919 中远海 控 7,557,852.00 2.04
51 600362 江西铜 业 7,500,000.00 2.02
52 002658 雪迪龙 7,466,342.80 2.01
53 601012 隆基股 份 7,415,548.39 2.00
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601398 工商银 行 45,758,599.03 12.34
2 000820 神雾节 能 37,819,779.73 10.20
3 002616 长青集 团 35,088,896.36 9.47
4 601336 新华保 险 21,638,744.84 5.84
5 601991 大唐发 电 20,990,421.79 5.66
6 601088 中国神 华 19,109,875.21 5.16
7 300156 神雾环 保 18,325,694.41 4.94
8 600900 长江电 力 17,959,747.84 4.85
9 300098 高新兴 16,878,616.41 4.55
10 300072 三聚环 保 16,499,146.90 4.45
11 601318 中国平 安 16,219,799.69 4.38
12 600202 哈空调 13,830,948.89 3.73
13 002027 分众传 媒 12,730,436.39 3.43
14 002430 杭氧股 份 12,317,438.13 3.32
15 002121 科陆电 子 12,203,799.72 3.29
16 000690 宝新能 源 11,879,902.53 3.20
17 600837 海通证 券 11,843,700.06 3.20
18 600068 葛洲坝 10,800,011.00 2.91
19 601028 玉龙股 份 10,749,795.28 2.90
20 600019 宝钢股 份 10,695,722.08 2.89
21 002384 东山精 密 9,759,878.00 2.63
22 600328 兰太实 业 9,736,769.60 2.63
23 002364 中恒电 气 9,660,450.41 2.61 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
24 600428 中远海 特 9,505,442.34 2.56
25 601988 中国银 行 9,200,000.00 2.48
26 000596 古井贡 酒 9,168,864.20 2.47
27 600519 贵州茅 台 8,967,968.15 2.42
28 600169 太原重 工 8,915,628.00 2.41
29 002173 创新医 疗 8,458,741.00 2.28
30 300500 启迪设 计 8,336,356.00 2.25
31 600026 中远海 能 8,219,904.00 2.22
32 600886 国投电 力 8,084,552.50 2.18
33 600309 万华化 学 8,063,167.59 2.18
34 300422 博世科 7,879,436.32 2.13
35 600362 江西铜 业 7,838,436.00 2.11
36 000582 北部湾 港 7,802,836.30 2.11
37 002518 科士达 7,755,204.74 2.09
38 002658 雪迪龙 7,664,167.74 2.07
39 600283 钱江水 利 7,639,211.22 2.06
40 600416 湘电股 份 7,495,070.59 2.02
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 953,985,780.65
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 826,823,971.42
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注:无 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:无 。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 245,269.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,804.19
5 应收申 购款 111,614.96
6 其他应 收款 - 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 376,688.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 34 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,090 17,425.29 113,495,720.09 34.12% 219,152,994.75 65.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
357,163.61 0.1073%
注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
注: (1 ) 截 至本 报告 期末 , 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 份 额 。
(2 ) 截 至本 报告 期末 , 本 基金的 基金 经理 投资 、 持 有本基 金符 合相 关法 律法 规、 中国 证监 会规 定
及相关 管理 制度 的规 定。
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 841,094,897.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 244,718,805.15
本报告 期基 金总 申购 份额 243,530,696.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 155,600,787.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 332,648,714.84
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 31 页 共 34 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 : 报 告期 内, 经 公司董 事会 审议 通过 , 公 司聘任 韩亚 庆先
生担任 公司 副总 经理 。韩 亚庆先 生任 职日 期 自2017 年 3 月22 日起 。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动 : 报 告期 内基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 32 页 共 34 页
中金公 司 2 307,474,853.33 17.31% 280,201.87 17.31% -
国信证 券 2 294,518,951.23 16.58% 268,392.80 16.58% -
天风证 券 1 261,413,871.79 14.71% 238,222.77 14.71% -
中信建 投 2 241,991,661.91 13.62% 220,528.53 13.62% -
西部证 券 1 173,864,701.67 9.79% 158,441.53 9.79% -
华创证 券 1 99,772,511.30 5.62% 90,924.26 5.62% -
海通证 券 2 76,695,498.00 4.32% 69,892.95 4.32% -
东方财富证
券
1 67,320,508.42 3.79% 61,349.08 3.79% -
中泰证 券 2 64,588,872.35 3.64% 58,859.89 3.64% -
国金证 券 1 40,914,593.39 2.30% 37,285.69 2.30% -
方正证 券 2 39,430,914.65 2.22% 35,933.56 2.22%
报告期 内
新增 1 个
中信证 券 1 34,282,468.80 1.93% 31,240.45 1.93% -
招商证 券 1 31,235,997.16 1.76% 28,466.02 1.76% -
兴业证 券 1 25,977,503.90 1.46% 23,673.23 1.46% -
银河证 券 1 11,921,593.11 0.67% 10,864.08 0.67% -
长江证 券 1 5,291,970.00 0.30% 4,822.45 0.30% -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
注:交 易单 元选 择的 标准 和程序
1)基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 33 页 共 34 页
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2)选择 交易 单元 的程 序:
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注:本 基金 本报 告期 内未 通过券 商交 易单 元进 行权 证交易 、债 券交 易及 债券 回购交 易。
鹏华环保产业股票 2017 年半年 度报告 摘要
第 34 页 共 34 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170410~20170630 0.00 88,666,439.18 0.00 88,666,439.18 26.65%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额所 占 比例 过于 集 中时 , 可能 会 因某 单一 基金份 额 持有 人 大额 赎
回 而 引起 基 金净 值剧 烈 波动 , 甚至 可 能引 发基 金 流动 性 风险 , 基金 管理 人可能 无 法及 时 变现 基
金 资 产以 应 对基 金份 额 持有 人 的赎 回 申请 ,基 金 份额 持 有人 可 能无 法及 时赎回 持 有的 全 部基 金
份额。
注:1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投;
2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日