鹏 华 添 利 交易 型 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华添 利货 币
场内简 称 -
基金主 代码 002318
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 29 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 154,685,153.05 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016-02-22
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华添 利A 鹏华添 利B
下属分 级基 金场 内简 称: - 鹏华添 利
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002318 511820
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 134,565,736.28 份 20,119,416.77 份
注：本 基金 场外 基金 份额 （A 类 基金 份额 ）简 称为 “鹏华 添利 货币 ”， 基金 份额净 值 为 1.00 元；
场内基 金份 额（B 类 基金 份额） 简称 为 “ 鹏华 添利 ”，基 金份 额净 值 为 100.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 力争 获得 超越业 绩比 较基 准的 投
资收益 率。
投资策 略
本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货 币政 策、 财政 政策等 政府 宏观 经济 状
况及政 策， 分析 资本 市场 资金供 给状 况的 变动 趋势 ， 预测 市场 利率 水平 变
动趋势 。 在 此基 础上 ， 综 合考虑 各类 投资 品种 的流 动性、 收益 性以 及信 用
风险状 况， 进行 积极 的投 资组合 管理 。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析， 本基 金将 动态确 定并 调整 基金 组
合平均 剩余 期限 。 预 测利 率将进 入下 降通 道时 ， 适 当延长 投资 品种 的平 均
期限； 预测 市场 利率 将进 入上升 通道 时， 适当 缩短 投资品 种的 平均 期 限 。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下， 根据各 类货 币市 场工 具的 市场规 模、 信用 等级 、
流动性 、 市 场供 求、 票息 及 付息频 率等 确定 不同 类别 资产的 具体 配置 比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各 市场 和品 种之 间的风 险收 益差 异的 充
分研究 和论 证， 适当 进行 跨市场 或跨 品种 套利 操作 ， 力争 提高 资产 收益 率，
具体策 略包 括跨 市场 套利 和 跨期 限套 利等 。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 具有 较高 的流 动性 要求 ， 本基 金将 根据 对市 场
资金面 分析 以及 对申 购赎 回变化 的动 态预 测， 通过 回购的 滚动 操作 和债 券
品种的 期限 结构 搭配 ， 动 态调整 并有 效分 配基 金的 现金流 ， 在 保持 充分 流
动性的 基础 上争 取较 高收 益。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投
资组合 管理 ， 并 根据 信用 风险、 利率 风险 和流 动性 风险变 化积 极调 整投 资
策略， 严格 遵守 法律 法规 和基金 合同 的约 定， 在保 证本金 安全 和基 金资 产
流动性 的基 础上 获得 稳定 收益。
业绩比 较基准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期收 益
和预期 风险 均低 于债 券型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
鹏华添 利 A 鹏华添 利B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 张戈 郭明
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国
际商会 中心 第 43 层 鹏华 基 金管理 有限
公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按日 结 转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华添 利 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3006% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2718% 0.0002%
过去三 个月 0.9207% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0014%
过去六 个月 1.7029% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.5293% 0.0020%
过去一 年 2.9333% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.5833% 0.0022%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.0154% 0.0019% 0.4977% 0.0000% 3.5177% 0.0019%
鹏华添 利 B
基金级 别 鹏华添 利 A 鹏华添 利 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,745,047.06 50,035,469.61
本期利 润 4,745,047.06 50,035,469.61
本期净 值收 益率 1.7029% 1.7029%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 134,565,736.28 2,011,941,676.51
期末基 金份 额净 值 1.000 100.00 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3006% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2718% 0.0002%
过去三 个月 0.9207% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0014%
过去六 个月 1.7029% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.5293% 0.0020%
过去一 年 2.9333% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.5833% 0.0022%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.0154% 0.0019% 0.4977% 0.0000% 3.5177% 0.0019%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款税后 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年1 月29 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 ， 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元， 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ，在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明
本基金
基金经
理
2016 年 1 月 29
日
- 9
叶朝明 先生 ， 国 籍中 国， 工
商管理 硕士 ，9 年 金融 证 券
从业经 验。 曾 任职 于招 商 银
行总行， 从事 本外 币资 金 管
理相关 工作 ； 2014 年 1 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公司 ，
从 事 货 币 基 金 管 理 工 作 ，
2014 年 2 月 担任 鹏华 增 值
宝货币 基金 基金 经理，2015
年1 月起 兼任 鹏华 安盈 宝 货
币基金 基金 经理，2015 年7
月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货 币
基 金 基 金 经 理 ，2016 年 1
月 起 兼 任 鹏 华 添 利 交 易 型
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2017
年5 月起 兼任 鹏华 聚财 通 货
币基金 基金 经理，2017 年6
月起兼 任鹏 华盈 余宝 货币 、
鹏 华 金 元 宝 货 币 基 金 基 金
经理。 叶 朝明 先生 具备 基 金
从业资 格。 报 告期 内本 基 金
基金经 理未 发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 上半 年宏 观经 济稳 中 向好，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 工业 增加 值、 固 定资产 投资 以及
净出口 较 2016 年均 出现 明 显回升 ；一 季度 PPI 持 续 上升， 达到 7.8% 的高 点， 二季度 虽有 回落 ，
但整体 表现 平稳 。一 季度 货币政 策更 加侧 重于 金融 监管， 央行 两次 提高 逆回 购操作 利率 和 MLF 利
率，推 动货 币市 场资 金利 率中枢 上升 ，但 随 着 4 月 监管政 策密 集出 台， 央行 货币政 策调 整至 稳 健
中性， 资金 利率 波动 性明 显降低 。
由于监 管政 策的 冲击 ，上 半年债 券市 场整 体收 益率 明显上 升， 其 中 1 年 期国 开债收 益率 上 行
68BP 左右 ，1 年期 AAA 短 融收益 率上 行 54bp 左右 。
2017 年上 半年 ， 本 基金适 度拉长 了组 合的 剩余 期限 ， 并根 据组 合流 动性 特征 和资产 收益 水 平
对各类 资产 进行 了合 理的 比例配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 本基 金的 净 值增长 率 为 1.7029% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 宏 观 经济预 计呈 现平 稳回 落的 态势 ， 在 低基 数和 投资 惯 性影响 下 ， 三 季鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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度经济或将继 续保持平 稳 ，但四季度随 着地产投 资 的回落以及企 业补库存 的 结束，经济 增长将面
临一定 的压 力。CPI 预 计 继续保 持当 前水 平， 而 PPI 大概 率 继续 回落 。经 济 平稳运 行情 况下 ，预
计货币政策继 续保持稳 健 中性、不紧不 松的态势 ， 基础货币的投 放更加注 重 维持流动性 平稳，防
止出现流动性 风险。如 果 四季度经济增 长压力上 升 ，届时货币政 策有边际 转 向的可能。 同时，在
金融监管和实 体去杠杆 背 景下，同业存 单增速可 能 持续放缓，甚 至出现阶 段 性减少，长 期限存单
收益率 可能 有继 续回 落的 空间。
基于以 上分 析 ， 本 组合2017 年下 半年 将坚 持稳 健操 作， 加强 组合 的风 险控 制 和管理 ， 确保 组
合的安全性和 流动性。 同 时努力把握市 场波动中 的 资产配置机会 ，在确保 组 合安全的前 提下努力
提高组 合收 益。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1. 有关 参与 估值 流程 各方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
2. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
3. 本公 司参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4. 本公 司现 没有 进行 任何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 54,780,516.67 元 ，利润 分配 金额 、方 式等 符合相 关法 规 和
本基金 基金 合同 的规 定。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对鹏华添 利交易型 货 币市场基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鹏华添利 交 易型货币市场 基金的管 理 人 ——鹏华基 金管理有 限 公司在鹏华添 利
交易型 货币 市场 基金 的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 、基 金利润 分配 、基 金 费
用开支等问 题上，严 格遵 循《证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金信息披 露特 别规定》等 有关法 律
法规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对鹏华基金 管理有限公司 编制和披露 的鹏华添利交 易型货币市 场基金 2017 年
半年度报告中 财务指标 、 利润分配情况 、 财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 添利 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 912,808,795.56 2,490,509,821.26
结算备 付金 - 1,137,010,900.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 961,737,012.06 948,551,951.45
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 961,737,012.06 948,551,951.45
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 266,038,239.95 1,405,973,908.96
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,604,965.13 34,026,427.21
应收股 利 - -
应收申 购款 188,100.00 17,006.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,148,377,112.70 6,016,090,014.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 20,030.03 -
应付管 理人 报酬 648,562.94 1,250,530.31
应付托 管费 194,568.87 375,159.10
应付销 售服 务费 540,469.15 1,042,108.59
应付交 易费 用 22,539.61 54,088.88
应交税 费 - -
应付利 息 - - 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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应付利 润 228,566.91 828,468.52
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 214,962.40 182,000.00
负债合 计 1,869,699.91 3,732,355.40
所有者权益：
实收基 金 2,146,507,412.79 6,012,357,659.56
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,146,507,412.79 6,012,357,659.56
负债和 所有 者权 益总 计 2,148,377,112.70 6,016,090,014.96
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 A 级 1.0000 元，B 级 100.0000 元； 基金 份额
总额A 级134,565,736.28 份，B 级20,119,416.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 添利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月29 日(基金
合同生效日)至2016 年
6 月 30 日
一、收入
66,085,898.35 117,124,994.18
1.利息 收入
65,885,602.95 116,873,148.60
其中： 存款 利息 收入
40,973,700.63 71,034,282.95
债券利 息收 入
18,095,259.25 42,782,066.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,816,643.07 3,056,798.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
200,295.40 79,328.54
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
200,295.40 79,328.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 172,517.04
减： 二、费用
11,305,381.68 30,048,411.00 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 32 页
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 4,921,636.57 10,539,841.27
2．托 管费 6.4.8.2.2 1,476,491.05 3,174,853.74
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 4,101,363.86 8,819,038.12
4．交 易费 用
- 200.00
5．利 息支 出
627,074.31 7,296,759.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
627,074.31 7,296,759.09
6．其 他费 用
178,815.89 217,718.78
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
54,780,516.67 87,076,583.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
54,780,516.67 87,076,583.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 添利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,012,357,659.56 - 6,012,357,659.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 54,780,516.67 54,780,516.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,865,850,246.77 - -3,865,850,246.77
其中：1. 基 金申 购款 4,582,807,692.17 - 4,582,807,692.17
2. 基金 赎回 款 -8,448,657,938.94 - -8,448,657,938.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -54,780,516.67 -54,780,516.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,146,507,412.79 - 2,146,507,412.79
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,440,648,154.89 - 1,440,648,154.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 87,076,583.18 87,076,583.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
14,089,756,904.68 - 14,089,756,904.68
其中：1. 基 金申 购款 25,145,858,973.68 - 25,145,858,973.68
2. 基金 赎回 款 -11,056,102,069.00 - -11,056,102,069.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -87,076,583.18 -87,076,583.18
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,530,405,059.57 - 15,530,405,059.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华添利交易型货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2015]3046 号《关于 准予 鹏华添利交易 型货币市场 基金注册的批 复》
准予，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华添利 交易型货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式基 金，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 1,440,484,999.24 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙 ） 普 华永 道中 天验 字(2016) 第 105 号 验资 报告 予 以验证 。 经向 中国 证监 会 备案， 《鹏 华添 利交
易型货 币市 场基 金基 金合 同》 于 2016 年 1 月 29 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
1,440,648,154.89 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折 合 163,155.65 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管
理人为 鹏华 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 32 页
本基金 设A 类和 B 类 两类 基金份 额，A 类 为场 外基 金份额 ，B 类为 场内 基金 份额。A 类 基金 份
额的登记业务 由本公司 办 理；B 类基金 份额的登 记 业务由中国证 券登记结 算 有限责任公 司办理。
两类基金份额 单独设置 基 金代码，并分 别公布每 万 份基金 净收益 、7 日年 化 收益率和运 作期 年化
收益率 。A 类 基金 份额 的 申购、 赎回 净值 为每 份人 民币 1.00 元，B 类基 金份 额的申 购、 赎回 净值
为每份 人民 币100.00 元。
根据《鹏华添 利交易型 货 币市场基金基 金合同》 和 《鹏华添利交 易型货币 市 场基金招募说 明
书》 的 有关 规定 ， 本 基金 的基金 管理 人鹏 华基 金管 理有限 公司 确定 基金 合同 生效日 ， 即 2016 年1
月 29 日 为 本 基 金 B 类 基 金 份 额 的 份 额 折 算 日 。 当 日 折 算 前 本 基 金 B 类 基 金 份 额 总 额 为
1,005,302,000.00 份 ，本 基金的 基金 管理 人鹏 华基 金管理 有限 公司 按照 100 ：1 的比 例对 B 类基
金份额 持有 人 认 购的 基金 份额进 行了 折算 ，并 由 B 类基金 份额 的登 记机 构中 国证券 登记 结算 有 限
责任公 司 于2016 年1 月29 日进 行了 变更 登记 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 自 律 监 管 决 定 书[2016]29 号 核 准 ， 本 基 金
10,053,020.00 基金 份额 于 2016 年2 月22 日 在上 交所挂 牌交 易。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 添利交易型货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金投资于 法 律法规允许投 资的金融 工 具，包括现金 ，通知存 款 ，短期融资 券（包括
超级短 期融 资券 ） ， 一 年以 内 （ 含一 年 ） 的 银行 定期 存款 、 大 额存 单等 银行 存 款， 剩余 期限 在 397
天以内 （ 含397 天 ） 的 债 券、 中 期票 据以 及资 产支 持证券 ， 期 限在 一年 以内 （含一 年） 的债 券回
购和中央银行 票据以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 添利交易 型 货币市场基 金基金合 同》 和中国证监 会、中 国
基金业 协会 允许 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.5 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政 策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票 、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税 ，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解 禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
鹏华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 4,921,636.57 10,539,841.27 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 32 页
的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
544,977.69 879,842.12
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.30% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 30% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,476,491.05 3,174,853.74
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.09% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.09 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华添 利A 鹏华添 利 B 合计
中国工 商银 行 31,344.75 0.00 31,344.75
鹏华基 金 324,389.83 904,226.45 1,228,616.28
国信证 券 32.43 157,556.34 157,588.77
合计 355,767.01 1,061,782.79 1,417,549.80
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华添 利A 鹏华添 利B 合计
鹏华基 金 1,169,624.43 2,378,522.32 3,548,146.75
国信证 券 92.55 148,784.94 148,877.49
中国工 商银 行 38,886.39 0.00 38,886.39
合计 1,208,603.37 2,527,307.26 3,735,910.63 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付。 本 基金年基金销 售服务费 率 为 0.25% 。其计算 公式为 ：计算日基金 销售服
务费＝ 计算 日前 一日 基金 资产净 值 × 0.25 %÷ 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资及 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 1,808,795.56 44,604.43 1,048,279.24 85,774.81
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 961,737,012.06 44.77
其中： 债券 961,737,012.06 44.77
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 266,038,239.95 12.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 912,808,795.56 42.49
4 其他各项 资产 7,793,065.13 0.36
5 合计 2,148,377,112.70 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.26
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 本基 金合 同约 定： “ 本基 金投 资 组
合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 得超 过120 天 ” 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 27.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 48.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 13.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.72 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,153,104.06 5.60
其中： 政策 性金 融债 120,153,104.06 5.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 841,583,908.00 39.21
8 其他 - -
9 合计 961,737,012.06 44.80 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140220 14 国开 20 1,100,000 110,157,898.73 5.13
2 111796347
17 汉口银
行 CD046
1,000,000 99,752,386.52 4.65
3 111697608
16 杭州银
行 CD126
1,000,000 98,992,828.44 4.61
4 111710304
17 兴业银
行 CD304
1,000,000 98,960,166.94 4.61
5 111780219
17 徽商银
行 CD096
1,000,000 98,915,754.51 4.61
6 111780401
17 成都农
商银行
CD019
800,000 79,154,996.14 3.69
7 111780396
17 西安银
行 CD021
800,000 79,122,196.95 3.69
8 111794596
17 重庆农
村商行
CD064
600,000 59,391,959.35 2.77
9 111780222
17 桂林银
行 CD098
500,000 49,832,819.05 2.32
10 111794826
17 天津银
行 CD045
500,000 49,466,099.48 2.30
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0165%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0198%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0070%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持 证券投 资明 细
注：无 。
鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 基 金计 价方法 说明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基 金持 有的 附息 债券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履 约，则 继 续持有现金资 产，实际 持 有的相关资 产按其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
7.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期超 过397 天
的 浮动 利率债 券， 应 声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日
基 金资 产净值 的20 ％的 情况
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
7.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本基金投资的 前十名证 券 中没有出现发 行主体被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,604,965.13
4 应收申 购款 188,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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8 合计 7,793,065.13
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定， 由基金经 理 实施该决策 并选择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
鹏华
添利A
14,342 9,382.63 102,014,523.27 75.81% 32,551,213.01 24.19%
鹏华
添利B
1,120 17,963.76 8,164,476.44 40.58% 11,954,940.33 59.42%
合计 15,462 10,004.21 110,178,999.71 71.23% 44,506,153.34 28.77%
注：
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
鹏华添 利 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 李怡名 944,144.00 4.69%
2 中信建 投证 券股 份有 限公 司 714,307.00 3.55%
3 顾妩茜 696,798.00 3.46%
4
上海勤 远投 资管 理中 心（ 有限合
伙）－ 勤远 同信 三号 私募 投资基
金
521,100.00 2.59%
5 杨德凤 509,266.00 2.53%
6 顾杨晟 476,747.00 2.37%
7 顾文明 464,340.00 2.31%
8 梁小红 459,700.00 2.28%
9 赵满龙 447,922.00 2.23%
10
平安资 管－ 工商 银行 －鑫 福 20
号资产 管理 产品
391,481.00 1.95%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
鹏华添 利A 362,579.92 0.27%
鹏华添 利B 0.00 0.00%
合计 362,579.92 0.23%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
鹏华添 利A 0~10
鹏华添 利B 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
鹏华添 利A 0
鹏华添 利B 0
合计 0
注： （1）截至 本报告期 末 ，本公司高 级管理人 员、 基金投资和 研究部门 负责 人投资、持 有本基 金
符合相 关法 律法 规、 中国 证监会 规定 及相 关管 理制 度的规 定。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华添 利 A 鹏华添 利 B
基金合 同生 效日 （2016 年 1 月 29 日） 基金
份额总 额
435,346,154.89 1,005,302,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 625,792,440.84 53,865,652.19
本报告 期基 金总 申购 份额 383,249,422.59 41,995,582.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 874,476,127.15 75,741,818.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 134,565,736.28 20,119,416.77
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.本基 金基 金合 同生 效于 2016 年 1 月 29 日 。本 基 金的场 内份 额（B 类基 金 份额） 份额 折算 日为
基金合 同生 效当 日。 折算 后本基 金场 内份 额（B 类 基金份 额） 的份 额净 值 为100.00 元。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 公司 聘任 韩亚 庆先生 担任 公司 副总 经理 。 韩亚 庆先 生 任
职日期 自2017 年3 月22 日起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动：
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 1,935,800,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 鹏华添利货币 2017 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.2 鹏华 资产 管理 有限 公 司产品 持有 鹏华 添利 货币 市场基 金情 况
公司/ 产品 名称
期 末持 有 份额（ 份）
鹏华资 产－ 招商 银行 －外 贸信托 －稳 进 5 期博 普对 冲证券 投资 集合 资金 信托 计划 107.00
鹏华资 产－ 浦发 银行 －华 宝信托 －华 宝－ 银 河10 号 集合资 金信 托计 划
9,627.00
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
