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鹏华弘鑫A(001453)

鹏华弘鑫:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华 弘 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 鹏华弘 鑫混 合 场内简 称 - 基金主 代码 001453 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月18 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 646,616,838.75 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 鹏华弘 鑫混 合 A 鹏华弘 鑫混 合 C 下属分 级基 金场 内简 称: - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001453 001454 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 178,634,053.81 份 467,982,784.94 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 , 严选 安全 边 际较高 的股 票 、 债 券等 投 资 标的, 力争 实现 绝对 收益 的目标 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量( 包 括GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝对 水平 和增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ) 以 及各 项国家 政策 (包 括财 政、 税 收、 货币、 汇率 政策 等) , 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 , 动 态 评估不 同资 产大 类在 不同 时期的 投资 价值 及其 风险 收益特 征 , 追 求股 票 、 债 券 和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益目 标。 2、股 票投 资策 略 本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 上市 公司, 严 选 其 中 安全边 际较 高的 个股 构建 投资组 合 : 自 上而 下地 分 析行业 的增 长前 景 、 行 业 结 构、 商业 模式 、 竞争 要素 等 分析把 握其 投资 机会 ; 自 下而上 地评 判企 业的 产品 、 核心竞 争力 、 管 理层 、 治 理结构 等; 并结 合企 业基 本面和 估值 水平 进行 综 合 的 研判, 严选 安全 边际 较高 的个股 ,力 争实 现组 合的 绝对收 益。 3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个 券选择 策略 、 信 用策 略、 中小企 业私 募债 投资 策略 等积极 投资 策略 , 灵 活 地 调 整组合 的券 种搭 配, 精选 安全边 际较 高的 个券 ,力 争实现 组合 的绝 对收 益。 (1) 久期 策略 久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ,本 基金 将采 用以“ 目标 久期 ”为 中 心 、 自上而 下的 组合 久期 管理 策略。 (2) 收益 率 曲 线策 略 收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 一个 重要依 据, 本 基金 将 据 此 调鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 36 页


整组合 长、 中、 短期 债券 的搭配 ,并 进行 动态 调整 。 (3) 骑乘 策略 本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合 进行 适时调 整的 骑乘 策略 , 以 达 到增强 组合 的持 有期 收益 的目的 。 (4) 息差 策略 本基金 将采 用息 差策 略, 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目 的 。 (5) 个券 选择 策略 本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场 收益 率曲线 的偏 离程 度, 结 合 信 用等级、 流动 性、 选 择权 条款、 税 赋特 点等 因素, 确定其 投资 价值 , 选 择 定 价 合理或 价值 被低 估的 债券 进行投 资。 (6) 信用 策略 本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信 用溢 价, 根据 内、 外部 信 用 评 级 结果 , 结 合对 类似 债券 信 用利差 的分 析以 及对 未来 信用利 差走 势的 判断 , 选 择 信用利 差被 高估 、未 来信 用利差 可能 下降 的信 用债 进行投 资。 (7) 中小 企业 私募 债投 资 策略 中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行 和转让, 约定 在一 定 期 限 还 本付息 的公 司债 券。 由于 其非公 开性 及条 款可 协商 性, 普 遍具 有较 高收 益 。 本 基金将 深入 研究 发行 人资 信及公 司运 营情 况, 合 理 合规合 格地 进行 中小 企 业 私 募债券 投资。 本基 金在 投 资过程 中密 切监 控债 券信 用等级 或发 行人 信用 等 级 变 化情况 ,尽 力规 避风 险, 并获取 超额 收益 。 4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略 本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 , 以 套 期保值 为目 的 , 主 要选 择 流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金力 争利 用股指 期货 的杠 杆作 用 , 降 低申购 赎回 时现 金资 产对 投资组 合的 影响 及投 资组 合仓位 调整 的交 易成 本 , 达 到稳定 投资 组合 资产 净值 的目的 。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授权特 定的 管理 人员 负 责 股 指期货 的投 资审 批事 项, 同时针 对股 指期 货交 易制 定投资 决策 流程 和风 险 控 制 等制度 并报 董事 会批 准。 本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究, 并结 合 权证定 价模 型及 价值 挖 掘 策 略、 价 差策 略、 双向 权证 策略等 寻求 权证 的合 理估 值水平 , 追 求稳 定的 当 期 收 益。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 , 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金, 低于股 票型 基金 ,属 于证 券投资 基金 里中 高风 险、 中高预 期收 益的 品种 。 鹏华弘 鑫混 合 A 鹏华弘 鑫混 合C 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 36 页


信息披 露负 责人 姓名 张戈 林葛 联系电 话 0755-82825720 010-66060069 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.phfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司


鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 36 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 鹏华弘 鑫混 合A 鹏华弘 鑫混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 5,591,786.83 13,335,470.31 本期利 润 7,092,858.51 17,068,017.87 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0301 0.0257 本期基 金份 额净 值增 长率 3.12% 3.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0749 0.0644 期末基 金资 产净 值 192,170,141.29 498,575,507.04 期末基 金份 额净 值 1.0758 1.0654 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3 ) 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ,即 6 月 30 日, 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交 易日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








鹏华弘 鑫混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.86% 0.18% 0.37% 0.01% 2.49% 0.17% 过去三 个月 2.04% 0.16% 1.12% 0.01% 0.92% 0.15% 过去六 个月 3.12% 0.13% 2.23% 0.01% 0.89% 0.12% 过去一 年 3.67% 0.12% 4.50% 0.01% -0.83% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 7.58% 0.10% 9.31% 0.01% -1.73% 0.09%








鹏华弘 鑫混 合C 阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 36 页


长率① 增长率 标 准差② 基准收 益 率③ 收益率 标准 差 ④ 过去一 个月 2.85% 0.18% 0.37% 0.01% 2.48% 0.17% 过去三 个月 2.01% 0.16% 1.12% 0.01% 0.89% 0.15% 过去六 个月 3.00% 0.13% 2.23% 0.01% 0.77% 0.12% 过去一 年 3.37% 0.12% 4.50% 0.01% -1.13% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 6.54% 0.10% 9.31% 0.01% -2.77% 0.09% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 36 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月18 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 3.3 其 他指 标 无。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币, 后于 2001 年 9 月完 成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 , 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿 元, 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投 资管理 基金 ,在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘方正 本基金 基金经 理 2015 年6 月 18 日 2017 年 1 月 11 日 7 刘方正 先生 , 国 籍中 国, 理 学硕士 , 7 年证 券从 业经 验。 2010 年 6 月加 盟鹏华 基金 管理 有限 公司 , 从事债 券研究 工作 , 担 任固 定收 益 部高级 研究员 、 基 金经 理助 理,2015 年3 月至 2017 年 1 月担 任鹏 华 弘利混 合基金 基金 经理 ,2015 年 3 月至 2015 年 8 月兼 任鹏 华行 业 成长基 金(2015 年 8 月已 转型 为 鹏华弘 泰混合 基金 ) 基 金经 理,2015 年4 月至 2017 年 1 月兼 任鹏 华 弘润混 合基金 基金 经理 ,2015 年 5 月至 2017 年 1 月兼 任鹏 华弘 益 混合基 金基金 经理 ,2015 年 5 月 起兼任 鹏华弘 和混 合基 金、 鹏华 弘 华混合 基金基 金经 理, 2015 年6 月至2017 年 1 月兼 任鹏 华弘 鑫混 合 基金 基 金经理 ,2015 年 8 月至2017 年1 月兼任鹏华弘泰混合基金基金经 理,2015 年 8 月起 兼任 鹏 华前海 万科 REITs 基 金基 金经 理 ,2016 年 3 月 起兼 任鹏 华弘 实混 合、 鹏 华 弘信混 合、 鹏华 弘锐 混合 基 金基金 经理,2016 年 8 月 起兼 任 鹏华弘鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 36 页


达混合 、 鹏 华弘 嘉混 合基 金 基金经 理,2016 年 9 月起 兼任 鹏 华弘惠 混合基 金基 金经 理, 2016 年 11 月 起兼任 鹏华 兴裕 定期 开放 混合、 鹏 华兴泰定期开放混合基金基金经 理,2016 年 12 月起 兼任 鹏 华兴悦 定期开 放混 合基 金基 金经 理。 刘 方 正先生 具备 基金 从业 资格 。 本报告 期内本 基金 基金 经理 发生 变动, 刘 方正不 再 担 任本 基金 基金 经理。 李韵怡 本基金 基金经 理 2015 年7 月 23 日 - 10 李韵怡 女士 , 国 籍中 国, 经 济学硕 士,10 年 证券 从业 经验 。 曾任职 于广州证券股份有限公司投资管 理总部 , 先 后担 任研 究员 、 交易员 和投资 经理 等职 务, 从事 新 股及可 转债申 购、 定增 项目 等工 作;2015 年 6 月加 盟鹏 华基 金管 理 有限公 司,从 事投 研工 作,2015 年 7 月 起担任 鹏华 弘益 混合 基金 、 鹏华弘 鑫混合 基金 、 鹏 华弘 实混 合 基金基 金经理 ,2015 年 7 月至2017 年1 月兼任 鹏华 弘锐 混合 基金 、 鹏华弘 和混合 基金 基金 经理 ,2015 年 7 月至 2017 年 2 月兼 任鹏 华 弘信基 金基金 经理 ,2015 年7 月至 2017 年 3 月兼 任鹏 华弘 华混 合 基金基 金经理 ,2016 年 6 月起 兼 任鹏华 兴泽定 期开 放混 合基 金基 金经理 , 2016 年 9 月起 兼任 鹏华 兴 润定期 开放混合、鹏华兴合定期开放混 合、 鹏 华兴 安定 期开 放混 合、 鹏 华 兴实定 期开 放混 合基 金基 金经理 , 2016 年12 月起 兼任 鹏华 弘 樽混合 基金基 金经 理,2017 年 1 月起兼 任鹏华兴惠定期开放混合基金基 金经理 。 李 韵怡 女士 具备 基 金从业 资格。 本报 告期 内本 基金 基 金经理 发生变 动, 刘方 正不 再担 任 本基金 基金经 理。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 36 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发 生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年, 宏观 经济 呈冲高 缓慢 回落 走势, 受 地产行 业超 预期 支撑, 经 济下行 幅度 较缓 , 央行维持中性 略偏紧的 货 币政策,金融 市场以去 杠 杆为主要方向 ,实体经 济 受融资成本 上行影响 压力有 所增 加。 其中 工业 企业伴 随库 存周 期和 价格 周期的 影响 年初 表现 较强 , 二季 度后 有所 走缓 , 企业盈利仍处 于同比改 善 阶段。基建投 资是平滑 经 济增长的重要 方式,上 半 年有所放缓 ,未来随 着房地 产回 落过 程将 逐步 有所增 强。 股票市 场在 上半 年分 化明 显, 低估 值、 有确 定性 业 绩增长 的家 电 、 白 酒板 块 以及上 证 50 为代 表的大蓝筹股 票表现较 为 强势,估值过 高、市场 对 其业绩存在 较 大担忧的 中 小板和创业 板基本不 受资金关注, 呈现较弱 走 势。债券市场 方面,一 季 度初受货币政 策微调和 金 融去杠杆等 监管政策 出台, 收益 率延 续去 年 4 季度以 来的 调整 走势 ,一 季度末 市场 情绪 有所 好转 ;4 月下 旬受 委外 赎 回影响收益率 再次呈现 较 大幅度调整, 后期随着 赎 回接近尾声收 益率也有 所 下行,逐步 恢复至二 季度初 收益 率区 间。 本基金以追求 稳定收益 为 主要投资策略 ,控制基 金 净值回撤幅度 。在资产 配 置方面,我们 维 持中高等级、 中短久期 的 信用债配置主 体,严控 投 资品种的信用 资质,并 维 持一定比例 的杠杆操 作。 在 严格 控制 整体 仓位 的前提 下, 适度 参与 股票 二级市 场投 资, 同时, 积 极参与 新股 、 可 转债、 可交换 债的 网下 申购 获取 增强收 益。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 36 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 鹏华 弘鑫 混合 A 基金 份 额 净值 为 1.0758 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 3.12% ;截 至本 报告 期末 鹏 华弘鑫 混合 C 基 金份 额净 值为 1.0654 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为3.00% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.23% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 预计下半年经 济走势总 体 平稳,需求方 面,固定 资 产投资企稳回 升,棚改 货 币化持续推进 , 房地产 投资 全年 可能 回升 到 5%-8%左 右, 企业 盈利 改善, 资本 支出 同比 有望 回升。 欧美 经济 向好 , 外需回 暖可 持续 ,出 口改 善。预 计经 济三 四季 度走 势可能 是逐 步走 低, 但降 幅有限 。 权益市场大概 率仍将 维 持 震荡走势,大 盘股票相 对 优势仍将延续 ,中小盘 股 票大概率在底 部 震荡,整体环 境仍有利 于 中大盘股票, 工业品价 格 上涨对企业盈 利仍存在 一 定延续性, 但市场整 体新增资金有 限,市场 上 行动力不足, 大概率维 持 箱体震荡走势 。债券市 场 方面,在金 融监管持 续推进、资金 脱虚向实 的 背景下,货币 政策不具 备 大幅放松的空 间,同时 在 经济可能缓 慢回落的 过程中 ,债 券市 场相 对安 全,收 益率 大概 率维 持高 位震荡 。 未来我们仍将 坚持稳健 的 投资策略,稳 步增加固 定 收益率资产配 置,保持 中 高仓位、中短 久 期的债券配置 ,严控仓 位 情况下适当参 与股票市 场 ,并通过参与 新股、可 转 债、可交换 债网下申 购等投 资, 追求 稳定 的投 资收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 日常 估值 流程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用 基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 36 页


(2) 特殊 业务 估值 流程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、 截止 本报 告期 末, 弘鑫 混 合A 可 供分 配利 润 为13,374,779.95 元, 期末 基金 份 额净 值1.0758 元,弘 鑫混 合C 可供 分配 利润 为 30,158,582.52 元 ,期末 基金 份额 净 值 1.0654 元。 2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。 3 、 根 据相 关法 律法 规及 本 基金合 同的 规定 , 本基 金 管理人 将会 综合 考虑 各方 面因素 , 在严 格 遵守规 定前 提下 ,对 本报 告期内 可供 分配 利润 适时 作出相 应安 排。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —鹏华 基金管理 有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 , 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 鹏华基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、 财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 鹏华 弘鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 6,304,837.46 6,307,667.14 结算备 付金 19,858,241.14 22,313,851.15 存出保 证金 69,521.46 37,037.94 交易性 金融 资产 857,508,099.80 1,742,447,539.49 其中: 股票 投资 137,465,561.40 132,092,377.69 基金投 资 - - 债券投 资 720,042,538.40 1,610,355,161.80 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 2,677,497.25 应收利 息 8,317,842.92 22,980,289.79 应收股 利 - - 应收申 购款 499.25 100,349.47 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 892,059,042.03 1,796,864,232.23 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 200,100,000.00 455,000,000.00 应付证 券清 算款 10,794.74 1,112,098.66 应付赎 回款 275,639.05 49,081,386.58 应付管 理人 报酬 346,455.62 715,695.19 应付托 管费 144,356.53 298,206.32 应付销 售服 务费 21,045.04 277,028.34 应付交 易费 用 144,567.14 105,226.67 应交税 费 - - 应付利 息 -73,863.16 13,624.81 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 36 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 344,398.74 442,000.00 负债合 计 201,313,393.70 507,045,266.57 所有者权益:


实收基 金 646,616,838.75 1,244,352,734.32 未分配 利润 44,128,809.58 45,466,231.34 所有者 权益 合计 690,745,648.33 1,289,818,965.66 负债和 所有 者权 益总 计 892,059,042.03 1,796,864,232.23 注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 总 额646,616,838.75 份, 其中 鹏 华弘鑫 灵活 配置 混 合型基 金 A 类基 金份 额的 份额总 额 为 178,634,053.81 份 ,份 额净 值 1.0758 元,鹏 华弘 鑫灵 活配 置混合 型基 金C 类基 金份 额的份 额总 额 为 467,982,784.94 份 ,份 额净 值1.0654 元。


6.2 利 润表 会计主 体 : 鹏华 弘鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


34,656,586.18 48,614,381.03 1.利息 收入


18,716,502.99 22,827,506.18 其中: 存款 利息 收入


342,216.91 2,292,295.91 债券利 息收 入


18,354,072.02 19,500,660.98 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


20,214.06 1,034,549.29 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


10,701,085.03 14,699,885.82 其中: 股票 投资 收益


23,121,899.45 12,547,765.80 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-13,861,248.74 1,743,985.82 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,440,434.32 408,134.20 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 5,233,619.24 10,848,179.94 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 5,378.92 238,809.09 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 36 页


减: 二、费用


10,495,709.80 11,528,733.32 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 2,816,296.80 4,814,402.07 2.托 管费 6.4.8.2.2 1,173,457.03 2,006,000.86 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 853,857.70 2,288,935.20 4.交 易费 用


386,609.03 84,053.04 5.利 息支 出


5,039,768.50 2,123,137.27 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,039,768.50 2,123,137.27 6.其 他费 用


225,720.74 212,204.88 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 24,160,876.38 37,085,647.71 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 24,160,876.38 37,085,647.71


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 鹏华 弘鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,244,352,734.32 45,466,231.34 1,289,818,965.66 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 24,160,876.38 24,160,876.38 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -597,735,895.57 -25,498,298.14 -623,234,193.71 其中:1. 基 金申 购款 115,535,487.12 4,725,277.36 120,260,764.48 2. 基金 赎回 款 -713,271,382.69 -30,223,575.50 -743,494,958.19 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 646,616,838.75 44,128,809.58 690,745,648.33 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 36 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 3,252,449,687.56 15,191,950.93 3,267,641,638.49 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 37,085,647.71 37,085,647.71 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,993,903,244.03 -13,186,862.17 -2,007,090,106.20 其中:1. 基 金申 购款 577,420,624.31 8,434,364.86 585,854,989.17 2. 基金 赎回 款 -2,571,323,868.34 -21,621,227.03 -2,592,945,095.37 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,258,546,443.53 39,090,736.47 1,297,637,180.00


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 鹏 华 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1029 号 《 关于准 予鹏 华弘 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资 基金注 册的 批复》 准予, 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏 华弘鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ,存续期 限不定 , 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 293,200,223.54 元 , 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 729 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证 监会备 案 , 《鹏 华弘 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2015 年 6 月18 日 正式 生效 , 基鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 36 页


金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 293,242,263.81 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 42,040.27 份基金份额。 本基金的 基 金管理人为鹏 华基金管 理 有限公司,基 金托管人 为 中国农业银 行股份有 限公司 。 根据《鹏华弘 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华弘鑫灵 活 配置混合型证 券 投资基 金招 募说 明书 》 , 本 基金根 据销 售服 务费 及赎 回费收 取方 式的 不同 , 将 基金份 额分 为不 同的 类别。 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 A 类基 金 份 额;从 本类 别基 金 资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C 类 两 种收费 模式 并存 ,并 分别计 算基 金份 额净 值。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 弘鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合 同》 的有 关规 定 , 本 基金 主 要投资 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券( 含国债、 金 融债、企业 债、公 司 债、 央行 票据 、 中 期票 据、 短期融 资券 、 次级 债、 可 转换债 券 、 可 交换 债券 、 中小企 业私 募债 等)、 货币市场工具 、权证、 资 产支持证、股 指期货 以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金 融工具(但须 符合中国 证监 会相关规定) 。基金的 投资 组合比例为 :股票资 产占 基金资产的 比例为 0%-95% ; 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基金 保留的 现金 以及 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。本 基 金业绩 比较 基准 为: 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 弘鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 36 页


6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计 算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 基金托 管人 、基 金代 销机 构 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 36 页


银行 ” ) 国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 无。 6.4.8.1.2 债 券交 易 无。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 无。 6.4.8.1.4 权 证交 易 无。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 无。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,816,296.80 4,814,402.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 104,488.19 217,141.87 注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.60% 的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 60% ÷ 当年天 数。


(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 36 页


客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,173,457.03 2,006,000.86 注: 支 付基 金托 管农 业通 银行的 托管 费年 费率 为0.25% , 逐日 计提 , 按 月支 付 。 日托 管费=前 一日 基金资 产净 值 × 0.25 %÷ 当 年天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 鹏华弘 鑫混 合A 鹏华弘 鑫混 合 C 合计 鹏华基 金 - 844,714.87 844,714.87 国信证 券 - 156.47 156.47 农业银 行 - 7,382.88 7,382.88 合计 - 852,254.22 852,254.22 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 鹏华弘 鑫混 合A 鹏华弘 鑫混 合 C 合计 鹏华基 金 - 2,266,201.95 2,266,201.95 农业银 行 - 21,805.28 21,805.28 合计 - 2,288,007.23 2,288,007.23 注: 支 付基 金销 售机 构的C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净 值0.05% 的年 费率 计提, 逐日计提,按月支付,A 类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费= 前一日基金资产净值 ×0.05 %÷ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 36 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 本基 金管 理人 未 投资、 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 农业银 行 6,304,837.46 64,034.95 1,077,365.83 449,064.76


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :份 ) 总金额 国信证 券 101652003 16 南电 MTN001 网下申 购 500,000 50,000,000.00 注:本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002821 凯莱 2016 年2017 新股 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 - 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 36 页


英 11 月11 日 年11 月20 日 流通 受限 603660 苏州 科达 2016 年 11 月21 日 2017 年12 月1 日 新股 流通 受限 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 - 002860 星帅 尔 2017 年 3 月31 日 2018 年4 月12 日 新股 流通 受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月17 日 新股 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月6 日 新股 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月10 日 新股 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月3 日 新股 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月12 日 新股 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月3 日 新股 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 36 页


注:1 、 截至 本报 告期 末 , 本基金 没有 持有 因认 购新 发或增 发而 流通 受限 的债 券和权 证 。 2、凯 莱英 于2017 年6 月14 日 实施 权益 分派 方案, 每 10 股派5 元 ,并 转增10 股。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余额200,100,000.00 元, 于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 137,465,561.40 15.41 其中: 股票 137,465,561.40 15.41 2 固定收 益投 资 720,042,538.40 80.72 其中: 债券 720,042,538.40 80.72








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,163,078.60 2.93 7 其他各 项资 产 8,387,863.63 0.94 8 合计 892,059,042.03 100.00


鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 36 页


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 769,000.00 0.11 C 制造业 64,527,410.29 9.34 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 982,000.00 0.14 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,221,700.00 0.90 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,498,500.00 0.51 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,341,639.62 0.63 J 金融业 33,338,511.49 4.83 K 房地产 业 14,832,400.00 2.15 L 租赁和 商务 服务 业 1,684,800.00 0.24 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 7,269,600.00 1.05 S 综合 - - 合计 137,465,561.40 19.90


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000921 海信科 龙 468,068 8,055,450.28 1.17 2 601098 中南传 媒 390,000 7,269,600.00 1.05 3 000581 威孚高 科 279,900 7,249,410.00 1.05 4 601988 中国银 行 1,800,000 6,660,000.00 0.96 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 36 页


5 600048 保利地 产 600,000 5,982,000.00 0.87 6 300207 欣旺达 500,000 5,895,000.00 0.85 7 600637 东方明 珠 200,000 4,334,000.00 0.63 8 000651 格力电 器 103,583 4,264,512.11 0.62 9 002236 大华股 份 180,000 4,105,800.00 0.59 10 002048 宁波华 翔 154,959 3,232,444.74 0.47 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网 站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601988 中国银 行 7,249,000.00 0.56 2 000921 海信科 龙 6,647,108.56 0.52 3 000581 威孚高 科 6,406,391.00 0.50 4 300207 欣旺达 6,039,004.00 0.47 5 600048 保利地 产 5,803,500.00 0.45 6 000776 广发证 券 3,100,308.00 0.24 7 002048 宁波华 翔 2,950,016.00 0.23 8 002510 天汽模 2,873,362.00 0.22 9 002236 大华股 份 2,810,466.00 0.22 10 000521 美菱电 器 2,808,004.22 0.22 11 600221 海航控 股 2,654,000.00 0.21 12 000970 中科三 环 2,618,049.00 0.20 13 000596 古井贡 酒 2,578,826.00 0.20 14 600894 广日股 份 2,559,036.82 0.20 15 001979 招商蛇 口 2,513,849.00 0.19 16 002035 华帝股 份 2,319,046.27 0.18 17 600383 金地集 团 2,288,413.00 0.18 18 000333 美的集 团 2,268,125.77 0.18 19 600109 国金证 券 2,200,715.00 0.17 20 000651 格力电 器 2,157,141.00 0.17 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 36 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601398 工商银 行 10,124,481.41 0.78 2 002415 海康威 视 7,060,589.50 0.55 3 600900 长江电 力 5,438,800.00 0.42 4 002791 坚朗五 金 5,367,426.85 0.42 5 002792 通宇通 讯 4,706,043.26 0.36 6 600518 康美药 业 4,308,799.72 0.33 7 601088 中国神 华 4,226,317.00 0.33 8 300156 神雾环 保 3,956,388.00 0.31 9 002475 立讯精 密 3,841,671.50 0.30 10 600885 宏发股 份 3,548,594.13 0.28 11 002510 天汽模 3,463,571.00 0.27 12 000651 格力电 器 3,288,518.47 0.25 13 002701 奥瑞金 3,283,722.00 0.25 14 002035 华帝股 份 3,108,780.00 0.24 15 601985 中国核 电 2,977,000.00 0.23 16 000970 中科三 环 2,935,693.95 0.23 17 002507 涪陵榨 菜 2,906,943.16 0.23 18 300182 捷成股 份 2,825,002.48 0.22 19 002173 创新医 疗 2,770,182.00 0.21 20 000333 美的集 团 2,687,041.64 0.21 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 117,972,229.80 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 133,412,983.34 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 36 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,022,000.00 2.90 其中: 政策 性金 融债 20,022,000.00 2.90 4 企业债 券 579,103,000.00 83.84 5 企业短 期融 资券 60,210,000.00 8.72 6 中期票 据 59,162,000.00 8.56 7 可转债 (可 交换 债) 1,545,538.40 0.22 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 720,042,538.40 104.24 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698575 16 广晟SCP006 600,000 60,210,000.00 8.72 2 136285 16 金隅 01 600,000 58,656,000.00 8.49 3 136367 16 国君 G1 600,000 58,536,000.00 8.47 4 136312 16 皖投 01 600,000 58,440,000.00 8.46 5 136292 16 中星 01 500,000 48,870,000.00 7.07 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 无。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 无。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 无。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 无。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则,以 套 期保值为目的 ,主要选 择 流动性好、交 易 活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用,降 低申购赎 回 时现金资产 对投资组 合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ,达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 36 页


7.11.2 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 69,521.46 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,317,842.92 5 应收申 购款 499.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,387,863.63 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 128012 辉丰转 债 1,186,481.60 0.17


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 无。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 36 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 鹏华 弘鑫 混合 A 1,012 176,515.86 147,295,351.16 82.46% 31,338,702.65 17.54% 鹏华 弘鑫 混合 C 198 2,363,549.42 460,186,107.39 98.33% 7,796,677.55 1.67% 合计 1,210 534,394.08 607,481,458.55 93.95% 39,135,380.20 6.05%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 鹏华弘 鑫 混合 A - - 鹏华弘 鑫 混合 C - - 合计 - 0.00% 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 鹏华弘 鑫混 合A - 鹏华弘 鑫混 合C - 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 鹏华弘 鑫混 合A - 鹏华弘 鑫混 合C - 合计 0 注: (1 )本 公司 高级 管理 人员、 基金 研究 部门 负责 人本报 告期 末未 持有 本基 金份额 。 (2 ) 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 36 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鹏华弘 鑫混 合 A 鹏华弘 鑫混 合 C 基金合 同生 效日 (2015 年6 月 18 日 ) 基 金份 额总额 242,811,771.63 50,430,492.18 本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,736,425.86 941,616,308.46 本报告 期基 金总 申购 份额 20,711,072.20 94,824,414.92 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 144,813,444.25 568,457,938.44 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 178,634,053.81 467,982,784.94 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 36 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 的重 大人 事变 动: 报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 公司 聘任 韩亚 庆先生 担任 公司 副总 经理 。 韩亚 庆先 生 任 职日期 自2017 年3 月22 日起。 本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。 基金托 管人 的重 大人 事变 动: 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 36 页


例 海通证 券 1 81,272,057.68 32.78% 74,063.79 32.78% - 华泰证 券 2 70,115,005.99 28.28% 63,895.57 28.28% - 中金公 司 1 46,444,917.85 18.73% 42,325.40 18.73% - 申万宏 源 2 27,020,607.77 10.90% 24,623.90 10.90% - 长江证 券 1 9,239,315.49 3.73% 8,419.95 3.73% - 光大证 券 1 9,017,647.77 3.64% 8,217.90 3.64% - 中信建 投 1 4,803,200.72 1.94% 4,377.28 1.94% - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 : 1) 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金 提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2) 选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。 鹏华弘鑫混合 2017 年半年度报 告 摘要 第 35 页 共 36 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 海通证 券 8,705,561.83 4.35% 22,942,100,000.00 70.55% - - 华泰证 券 1,045,361.63 0.52% 5,302,000,000.00 16.31% - - 中金公 司 2,576,413.51 1.29% 20,000,000.00 0.06% - - 申万宏 源 - - 98,000,000.00 0.30% - - 长江证 券 1,377,647.51 0.69% 50,000,000.00 0.15% - - 光大证 券 - - 4,105,200,000.00 12.62% - - 中信建 投 279,723.40 0.14% - - - - 银河证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 国金证 券 186,280,053.15 93.02% - - - - 中信证 券 - - - - - -


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101~2017063 0 500,499,499.5 0 0.0 0 300,000,000.0 0 200,499,499.5 0 31.01 % 个 人 - - - - - - -








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产品特有 风险 基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额所 占 比例 过于 集 中时 , 可能 会 因某 单一 基金份 额 持有 人 大额 赎 回 而 引起 基 金净 值剧 烈 波动 , 甚至 可 能引 发基 金 流动 性 风险 , 基金 管理 人可能 无 法及 时 变现 基 金 资 产以 应 对基 金份 额 持有 人 的赎 回 申请 ,基 金 份额 持 有人 可 能无 法及 时赎回 持 有的 全 部基 金 份额。 注:1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利再 投; 2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 28 日