鹏 华 弘 润 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告 摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华弘 润混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001190
交易代 码 001190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月14 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,184,747,074.36 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华弘 润混 合 A 类 鹏华弘 润混 合 C 类
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001190 001191
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,177,882,077.73 份 6,864,996.63 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严选 安全 边 际较高 的股 票 、 债 券等 投 资
标的， 力争 实现 绝对 收益 的目标 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2
的绝对 水平 的增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、 货币、 汇率 政策 等） ， 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 ， 动 态
评估不 同资 产大 类在 不同 时期的 投资 价值 及其 风险 收益特 征 ， 追 求股 票 、 债 券
和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益指 标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 上市 公司， 严 选 其 中
安全边 际较 高的 个股 构建 投资组 合 ： 自 上而 下的 分 析行业 的增 长前 景 、 行 业 结
构、 商业 模式 、 竞争 要素 等 分析把 握其 投资 机会 ； 自 下而上 的评 判企 业的 产品 、
核心竞 争力 、 管 理层 、 治 理结构 等； 并结 合企 业基 本面和 估值 水平 进行 综 合 的
研判， 严选 安全 边际 较高 的个股 ，力 争基 金资 产的 保值增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个
券选择 策略 、 信 用策 略、 中小企 业私 募债 投资 策略 等积极 投资 策略 ， 灵 活 的 调
整组合 的券 种搭 配， 精选 安全边 际较 高的 个券 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以 套 期保值 为目 的 ， 主 要选 择 流
动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金力 争利 用股指 期货 的杠 杆作 用 ， 降
低申购 赎回 时现 金资 产对 投资组 合的 影响 及投 资组 合仓位 调整 的交 易成 本 ， 达
到稳定 投资 组合 资产 净值 的目的 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 、 债券 型 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 里中 高风 险、中 高预 期收 益的 品 种 。
鹏华弘 润混 合 A 类 鹏华弘 润混 合C 类
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预
期风险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、债 券型 基金 ，低 于股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金
里中高 风险 、中 高预 期收 益的
品种。
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预
期收益 高于 货币 市场 基金 、债券 型基 金，
低于股 票型 基金 ， 属 于证 券投资 基金 里中
高风险 、中 高预 期收 益的 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电 话 0755-82825720 010-67595096
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 鹏华弘 润混 合A 类 鹏华弘 润混 合 C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 30,839,256.91 949,289.27
本期利 润 34,687,494.58 511,847.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0279 0.0125
本期基 金份 额净 值增 长率 2.68% 2.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0935 0.0809
期末基 金资 产净 值 1,289,716,433.54 7,425,234.57
期末基 金份 额净 值 1.0949 1.0816
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华弘 润混 合A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.71% 0.10% 0.37% 0.01% 1.34% 0.09%
过去三 个月 1.78% 0.09% 1.12% 0.01% 0.66% 0.08%
过去六 个月 2.68% 0.08% 2.23% 0.01% 0.45% 0.07%
过去一 年 3.34% 0.08% 4.50% 0.01% -1.16% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
9.49% 0.07% 10.27% 0.01% -0.78% 0.06%
鹏华弘 润混 合C 类
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 1.68% 0.10% 0.37% 0.01% 1.31% 0.09%
过去三 个月 1.70% 0.09% 1.12% 0.01% 0.58% 0.08%
过去六 个月 2.45% 0.09% 2.23% 0.01% 0.22% 0.08%
过去一 年 2.97% 0.08% 4.50% 0.01% -1.53% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
8.16% 0.07% 10.27% 0.01% -2.11% 0.06%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+3%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月14 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 ， 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元， 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ，在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李君
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 22
日
- 8
李 君 女士 ， 国籍 中国 ，经
济 学 硕士 ，8 年 金融 证券
从 业 经验 。 历任 平安 银行
资 金 交易 部 银行 账户 管理
岗 ， 从事 银 行间 市场 资金
交易工 作 ；2010 年8 月加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 担任 集 中交 易室 债券
交 易 员， 从 事债 券研 究、
交易工 作 ；2013 年1 月至
2014 年5 月担 任鹏 华货 币
基金基 金经 理，2014 年 2
月至2015 年5 月担 任鹏 华
增 值 宝 货 币 基 金 基 金 经
理，2015 年 5 月起 担任 鹏
华 弘 利混 合 基金 、鹏 华弘
泽 混 合基 金 、鹏 华弘 润混
合基金 基金 经理 ，2015 年
11 月 起 兼 任 鹏 华 弘 安 混
合基金 基金 经理 ，2015 年
5 月至2017 年2 月 兼任 鹏
华 弘 盛混 合 基金 、 鹏 华品
牌 传 承 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 5 月起 兼任 鹏
华 兴 利定 期 开放 混合 基金鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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基金经 理 ，2016 年6 月起
兼 任 鹏华 兴 华定 期开 放混
合 基 金、 鹏 华兴 益定 期开
放 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年8 月起 兼任 鹏华 兴
盛 定 期开 放 混合 基金 基金
经理 ，2016 年9 月 起兼 任
鹏 华 兴锐 定 期开 放混 合基
金基金 经理 ，2017 年 2 月
起 兼 任鹏 华 兴康 定期 开放
混 合 基 金 基金 经 理，2017
年 5 月起 兼任 鹏华 聚财 通
货 币 基金 基 金经 理。 李君
女 士 具备 基 金从 业资 格。
本 报 告期 内 本基 金基 金经
理未发 生变 动。
刘方正
本基金
基金经
理
2015 年 4 月 14
日
2017 年 1 月 11
日
7
刘 方 正先 生 ，国 籍中 国，
理 学 硕士 ，7 年 证券 从业
经验 。2010 年6 月 加盟 鹏
华 基 金管 理 有限 公司 ，从
事 债 券研 究 工作 ，担 任固
定 收 益部 高 级研 究员 、基
金经理 助理 ，2015 年 3 月
至2017 年1 月 担任 鹏华 弘
利 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 3 月至 2015 年 8
月 兼 任鹏 华 行业 成长 基金
（2015 年8 月 已转 型为 鹏
华 弘 泰混 合 基金 ）基 金经
理，2015 年 4 月至 2017
年 1 月兼 任鹏 华弘 润混 合
基金基 金经 理，2015 年 5
月至2017 年1 月兼 任鹏 华
弘 益 混合 基 金基 金经 理，
2015 年5 月起 兼任 鹏华 弘
和 混 合基 金 、鹏 华弘 华混
合基金 基金 经理 ，2015 年
6 月至2017 年1 月 兼任 鹏
华 弘 鑫 混 合 基 金 基 金经
理，2015 年 8 月至 2017
年 1 月兼 任鹏 华弘 泰混 合
基金基 金经 理，2015 年 8
月 起 兼 任 鹏 华 前 海 万 科
REITs 基 金 基 金 经 理 ，鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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2016 年3 月起 兼任 鹏华 弘
实 混 合、 鹏 华弘 信混 合、
鹏 华 弘锐 混 合基 金基 金经
理，2016 年 8 月起 兼任 鹏
华 弘 达混 合 、鹏 华弘 嘉混
合基金 基金 经理 ，2016 年
9 月 起兼 任 鹏华 弘惠 混合
基金基 金经 理， 2016 年 11
月 起 兼任 鹏 华兴 裕定 期开
放 混 合、 鹏 华兴 泰定 期开
放 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 12 月 起兼 任鹏 华
兴 悦 定期 开 放混 合基 金基
金 经 理。 刘 方正 先生 具备
基 金 从业 资 格。 本报 告期
内 本 基金 基 金经 理发 生变
动 ， 刘方 正 不再 担 任 本基
金基金 经理 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 在 全球 经 济复苏 的大 背景 下， 国内 出现了 资金 热烈 追捧 白马 股的现 象， 进入
二季度，针对 银行业的 监 管整治给金融 资产价格 带 来了显著压制 ，债券价 格 大幅下挫， 国债、金
融债的 收益 率上 半年 普遍 上升超 过 50bp ， 股 票价格 在此环 境下 同样 出现 了大 幅下挫 ， 只 有少 数 白
马股逆势上涨 。房地产 市 场则随着调控 的升级， 成 交量明显萎缩 ，价格上 涨 的势头得到 遏制。另
外，今年来大 宗商品价 格 的高位回落以 及人民币 汇 率的企稳回升 给了国内 宏 观政策更大 的空间，
使得稳 增长 与供 给侧 改革 得以持 续推 进 ，突 出表 现 在虽然 以 M2 为 代表 的货 币 供应量 增速 持续 回
落，并 创出 历史 新低 ， 但GDP、 工业 增加 值等 实体 经 济数据 却稳 中向 好， 企业 利润也 大幅 改善 。
具体操作方面 ，该基金 寻 求的是控制回 撤的前提 下 ，追求收益稳 定的策略 。 我们始终将股 票
控制在 较低 仓位 ， 并积 极 参与了 新股 、 可转 债 、 可 交换债 的申 购 ， 同 时我 们 对债券 久期 进行 控制 ，
将资金 投资 于中 短久 期、 中 高评 级、 流动 性较 好的 固定收 益品 种， 为组 合提 供稳定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 2.68% 、2.45% ， 同 期业绩 比较 基准 为 2.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市 ， 核 心问 题聚 集 在国内 外两 方面 。 外部 关 注欧美 央行 退 出QE 的实 际 举措 ， 这 将影 响
到人民币汇率 以及国内 的 资金环境。内 部关注的 问 题是，在目前 中国更注 重 进出口贸易 平衡的同
时，房地产调 控日益趋 紧 ，那么什么会 是下一阶 段 国内经济增长 的支撑力 。 在供给侧改 革的形势
下，简单的投 资拉动已 不 合时宜，更多 的应该是 靠 机 制改革，激 发国内的 经 济活力，这 必然落脚
到当前 新一 轮国 企改 革的 行动中 来 。因 此， 我们 认 为，下 半年 货币 政策 将继 续坚持 稳健 的基 调，
债券市 场表 现会 较为 中性 ，股票 市场 则可 能存 在诸 如国企 改革 等结 构性 的投 资机会 。
操作方面，围 绕国内外 环 境的不断变化 ，结合实 时 的经济数据， 我们将对 债 券和股票进行 投
资轮动 ，突 出策 略的 稳健 性，在 控制 回撤 的前 提下 ，稳步 提高 组合 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外 ， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、截止本报告期末 ，本基 金 A 类可供分 配利润为 110,079,136.39 元 ，期末 基金份额净值
1.0949 元 ；本 基金C 类 可 供分配 利润 为 555,336.30 元，期 末基 金份 额净 值 1.0816 元。
2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
3、根 据相 关法 律法 规及 本 基金基 金合 同的 规定 ， 本 基金管 理人 将会 综合 考虑 各方面 因素 ， 在
严格遵 守规 定前 提下 ，对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 鹏华 弘润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 22,264,718.91 26,547,516.62
结算备 付金 9,656,691.89 3,078,899.62
存出保 证金 27,393.93 28,641.04
交易性 金融 资产 1,259,628,402.86 1,409,134,138.33
其中： 股票 投资 140,966,856.46 107,803,629.83
基金投 资 - -
债券投 资 1,118,661,546.40 1,301,330,508.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 67,695,391.54
应收证 券清 算款 1,717,617.16 10,016,000.00
应收利 息 17,494,908.96 25,451,056.40
应收股 利 - -
应收申 购款 5,491.76 497.25
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,310,795,225.47 1,541,952,140.80
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 11,200,000.00 -
应付证 券清 算款 980,286.88 -
应付赎 回款 192,005.44 569,182.37
应付管 理人 报酬 627,566.36 835,815.77
应付托 管费 261,486.00 348,256.58
应付销 售服 务费 1,819.55 109,436.70
应付交 易费 用 30,729.86 75,523.62
应交税 费 - -
应付利 息 -3,693.69 - 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 363,356.96 465,000.00
负债合 计 13,653,557.36 2,403,215.04
所有者权益：
实收基 金 1,184,747,074.36 1,445,150,266.42
未分配 利润 112,394,593.75 94,398,659.34
所有者 权益 合计 1,297,141,668.11 1,539,548,925.76
负债和 所有 者权 益总 计 1,310,795,225.47 1,541,952,140.80
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,184,747,074.36 份 ， 其 中 鹏华弘 润灵 活配 置
混合型 基 金 A 类 基金 份额 的份额 总额 为 1,177,882,077.73 份 ，份 额净 值 1.0949 元 ；鹏 华弘 润灵
活配置 混合 型基 金C 类基 金份额 的份 额总 额 为 6,864,996.63 份， 份额 净值1.0816 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 弘润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
43,100,043.07 48,539,191.34
1.利息 收入
26,404,336.42 25,648,927.98
其中： 存款 利息 收入
2,381,534.19 642,098.23
债券利 息收 入
23,839,146.38 24,125,716.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
183,655.85 881,113.38
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,284,216.45 14,190,424.16
其中： 股票 投资 收益
14,305,856.06 9,688,673.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,105,128.25 3,772,973.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,083,488.64 728,776.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
3,410,796.04 8,694,941.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
694.16 4,898.10 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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减： 二、费用
7,900,700.85 10,876,638.61
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 4,110,903.96 5,246,109.33
2．托 管费 6.4.8.2.2 1,712,876.70 2,185,878.81
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 69,575.12 2,017,287.35
4．交 易费 用
183,747.22 128,894.51
5．利 息支 出
1,596,163.45 1,047,592.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,596,163.45 1,047,592.46
6．其 他费 用
227,434.40 250,876.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
35,199,342.22 37,662,552.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
35,199,342.22 37,662,552.73
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 鹏华 弘润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,445,150,266.42 94,398,659.34 1,539,548,925.76
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 35,199,342.22 35,199,342.22
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-260,403,192.06 -17,203,407.81 -277,606,599.87
其中：1.基 金申 购款 14,030,349.84 1,310,902.30 15,341,252.14
2. 基金 赎回 款 -274,433,541.90 -18,514,310.11 -292,947,852.01
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,184,747,074.36 112,394,593.75 1,297,141,668.11 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,192,981,604.03 64,335,702.83 2,257,317,306.86
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,662,552.73 37,662,552.73
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-604,950,412.46 -18,619,722.87 -623,570,135.33
其中：1.基 金申 购款 1,906,179.14 87,273.65 1,993,452.79
2. 基金 赎回 款 -606,856,591.60 -18,706,996.52 -625,563,588.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,588,031,191.57 83,378,532.69 1,671,409,724.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 弘 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]438 号 《 关于准予鹏华 弘润灵活配 置混合型证券 投资
基金注 册的 批复》 准予， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏
华弘润灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 879,137,508.23 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 312 号验 资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《鹏 华弘 润灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2015 年 4 月14 日 正式 生效 ， 基鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为879,295,094.50 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合157,586.27
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为鹏 华基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国建设银 行股份有
限公司 。
根据《鹏华弘 润灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华弘润灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据销 售服 务费 及赎 回费收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的
类别。 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 A 类基 金 份 额；从 本类 别基 金 资
产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 C 类基 金份 额。本 基金 A 类、C 类 两 种收费 模式 并存 ，并
分别计 算基 金份 额净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 弘润灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定 ， 本 基金 主 要投资 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包
含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券( 含国债、 金 融债、企业 债、公 司
债、 央行 票据 、 中 期票 据、 短期融 资券 、 次级 债、 可 转换债 券 、 可 交换 债券 、 中小企 业私 募债 等)、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券、 股指期 货 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。基金 的投 资组合比例 为：股票 资产 占基金资产 的比例
为 0% －95% ；基 金持 有全 部权证 的市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，基金 保留的现 金 以及投资于到 期日在一 年 以内的政府 债券的比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金业 绩比较 基准为 ： 一 年期 银行 定期 存款利 率( 税后)+3% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 弘润灵活 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
无。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、 债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解 禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证 券 39,815,816.57 32.28% 11,994,082.04 14.18%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国信证 券 1,170,114.83 7.54% 1,194,777.50 1.16%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国信证 券 489,000,000.00 5.01% 484,000,000.00 4.75%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证 券 36,284.32 32.28% 999.39 3.35%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证 券 10,930.14 14.18% 10,930.14 31.11%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,110,903.96 5,246,109.33 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
142,865.88 221,087.49
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.60% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 60% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,712,876.70 2,185,878.81
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华弘 润混 合A 类 鹏华弘 润混 合 C 类 合计
鹏华基 金 - 57,760.96 57,760.96
建设银 行 - 11,352.04 11,352.04
合计 - 69,113.00 69,113.00
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华弘 润混 合A 类 鹏华弘 润混 合 C 类 合计
鹏华基 金 - 1,997,154.76 1,997,154.76
国信证 券 - 24.30 24.30
建设银 行 - 18,958.59 18,958.59
合计 - 2,016,137.65 2,016,137.65
注： 支 付基 金销 售机 构的C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净 值0.30% 的年 费率 计提，鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 38 页
逐日计提，按月支付，A 类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费= 前一日基金资产净值
×0.30 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方没 有投 资及 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 2,264,718.91 51,450.02 1,248,497.55 322,512.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
国信证 券 101652003 16 南电 MTN001 网下申 购 800,000 80,000,000.00
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 38 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
603660
苏州
科达
2016 年 11
月 21 日
2017 年12
月 1 日
新股流
通受限
8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65 -
002860
星帅
尔
2017 年 3
月 31 日
2018 年4
月 12 日
新股流
通受限
19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月 15 日
2017 年7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月 28 日
2017 年7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月 30 日
2017 年7
月 10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月 26 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年 6
月 30 日
2017 年7
月 12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月 27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月 27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月 23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600795
国电
电力
2017 年6
月5 日
重大
事项
3.60 - - 647,700 2,008,268.00 2,331,720.00 -
601989
中国
重工
2017 年5
月31 日
重大
事项
6.21 - - 331,000 2,525,636.00 2,055,510.00 -
600485
信威
集团
2016 年12
月26 日
重大
事项
11.68 - - 163,300 3,068,724.00 1,907,344.00 -
600057
象屿
股份
2017 年6
月27 日
重大
事项
10.17
2017 年 7
月4 日
10.17 152,000 1,398,774.15 1,545,840.00 -
300291
华录
百纳
2017 年4
月19 日
重大
事项
20.02 - - 32,506 755,116.33 650,770.12 - 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 38 页
000100
TCL
集团
2017 年4
月21 日
重大
事项
3.43
2017 年 7
月 26 日
3.72 43,000 151,145.00 147,490.00 -
002252
上海
莱士
2017 年4
月21 日
重大
事项
20.24 - - 2,900 65,973.00 58,696.00 -
002426
胜利
精密
2017 年1
月16 日
重大
事项
7.68 - - 4,800 40,342.00 36,864.00 -
000061
农 产
品
2017 年6
月28 日
重大
事项
9.06 - - 3,900 47,104.00 35,334.00 -
002049
紫光
国芯
2017 年2
月20 日
重大
事项
30.82
2017 年 7
月 17 日
27.74 1,000 32,840.00 30,820.00 -
000503
海虹
控股
2017 年5
月11 日
重大
事项
24.93 - - 1,200 53,072.40 29,916.00 -
300085
银之
杰
2017 年6
月30 日
重大
事项
18.50
2017 年 7
月7 日
18.88 600 13,003.00 11,100.00 -
601088
中国
神华
2017 年6
月5 日
重大
事项
22.29 - - 400 6,591.00 8,916.00 -
601919
中远
海控
2017 年5
月17 日
重大
事项
5.35
2017 年 7
月 26 日
5.89 800 4,306.00 4,280.00 -
600666
奥瑞
德
2017 年4
月27 日
重大
事项
17.40 - - 160 2,795.00 2,784.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额11,200,000.00 元 ， 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算成 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 140,966,856.46 10.75
其中： 股票 140,966,856.46 10.75
2 固定收 益投 资 1,118,661,546.40 85.34
其中： 债券 1,118,661,546.40 85.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,921,410.80 2.44
7 其他各 项资 产 19,245,411.81 1.47
8 合计 1,310,795,225.47 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 46,200.00 0.00
B 采矿业 4,816,400.00 0.37
C 制造业 72,654,501.55 5.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,353,853.00 0.18
E 建筑业 1,331,301.06 0.10
F 批发和 零售 业 8,276,797.70 0.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,519,560.32 0.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,910,455.42 0.38
J 金融业 27,102,071.89 2.09
K 房地产 业 6,428,822.40 0.50
L 租赁和 商务 服务 业 1,699,613.00 0.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,811,430.00 0.37 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,085,079.00 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业 778,609.12 0.06
S 综合 152,162.00 0.01
合计 140,966,856.46 10.87
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 506,400 10,933,176.00 0.84
2 000423 东阿阿 胶 112,819 8,110,557.91 0.63
3 000538 云南白 药 63,600 5,968,860.00 0.46
4 600030 中信证 券 306,000 5,208,120.00 0.40
5 600048 保利地 产 495,600 4,941,132.00 0.38
6 600028 中国石 化 792,900 4,701,897.00 0.36
7 000069 华侨城 Ａ 453,600 4,563,216.00 0.35
8 601607 上海医 药 156,300 4,513,944.00 0.35
9 600004 白云机 场 242,292 4,472,710.32 0.34
10 601288 农业银 行 1,264,000 4,449,280.00 0.34
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网站
http://www.phfund.com 的 半年度报 告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 6,107,431.00 0.40
2 000423 东阿阿 胶 4,195,998.93 0.27
3 600030 中信证 券 3,505,210.00 0.23
4 601398 工商银 行 3,025,258.00 0.20
5 601288 农业银 行 3,001,920.00 0.19 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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6 601601 中国太 保 2,692,100.39 0.17
7 601989 中国重 工 2,525,636.00 0.16
8 002241 歌尔股 份 2,115,261.05 0.14
9 600518 康美药 业 2,023,433.00 0.13
10 002727 一心堂 2,004,750.00 0.13
11 002705 新宝股 份 1,978,500.00 0.13
12 000001 平安银 行 1,492,992.00 0.10
13 600160 巨化股 份 1,488,475.00 0.10
14 600089 特变电 工 1,312,016.80 0.09
15 000776 广发证 券 1,303,776.00 0.08
16 000651 格力电 器 1,261,101.00 0.08
17 000895 双汇发 展 1,107,193.35 0.07
18 002475 立讯精 密 1,047,740.00 0.07
19 300156 神雾环 保 1,029,038.00 0.07
20 600004 白云机 场 1,028,148.66 0.07
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002791 坚朗五 金 5,431,539.77 0.35
2 300098 高新兴 4,862,040.10 0.32
3 002792 通宇通 讯 4,732,100.84 0.31
4 600315 上海家 化 4,003,696.00 0.26
5 601318 中国平 安 3,073,062.00 0.20
6 002543 万和电 气 2,952,138.00 0.19
7 600637 东方明 珠 2,392,743.00 0.16
8 601229 上海银 行 2,368,697.40 0.15
9 002557 洽洽食 品 2,073,782.00 0.13
10 002475 立讯精 密 2,043,100.00 0.13
11 600703 三安光 电 2,031,338.00 0.13
12 002415 海康威 视 1,999,424.00 0.13
13 000049 德赛电 池 1,970,920.00 0.13
14 600057 象屿股 份 1,650,420.00 0.11
15 000895 双汇发 展 1,504,852.50 0.10
16 300156 神雾环 保 1,381,407.00 0.09 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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17 000651 格力电 器 1,000,790.66 0.07
18 300315 掌趣科 技 950,839.00 0.06
19 300291 华录百 纳 829,534.04 0.05
20 300508 维宏股 份 743,728.29 0.05
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 68,061,687.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 59,185,069.04
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,963,000.00 4.62
其中： 政策 性金 融债 59,963,000.00 4.62
4 企业债 券 592,550,802.40 45.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 465,433,000.00 35.88
7 可转债 （可 交换 债） 714,744.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,118,661,546.40 86.24
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101652003 16 南电MTN001 800,000 78,416,000.00 6.05
2 136175 16 搜 候债 800,000 78,392,000.00 6.04
3 1282330 12 鲁国投MTN1 500,000 50,555,000.00 3.90
4 101554059 15 中粮MTN001 500,000 49,980,000.00 3.85
5 136184 16 上港 01 500,000 48,995,000.00 3.78 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：无 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：无 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用，降 低申购赎 回 时现金资产 对投资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,393.93
2 应收证 券清 算款 1,717,617.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,494,908.96
5 应收申 购款 5,491.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,245,411.81
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132005 15 国资 EB 714,744.00 0.06
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：无 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
鹏华
弘润
混合
A 类
867 1,358,572.18 1,136,187,319.39 96.46% 41,694,758.34 3.54%
鹏华
弘润
混合
C 类
239 28,723.84 - - 6,864,996.63 100.00%
合计 1,106 1,071,199.89 1,136,187,319.39 95.90% 48,559,754.97 4.10%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
鹏华弘 润
混合A 类
40,380.62 0.00%
鹏华弘 润
混合C 类
1,874.42 0.03%
合计 42,255.04 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
鹏华弘 润混 合A 类 -
鹏华弘 润混 合C 类 -
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
鹏华弘 润混 合A 类 -
鹏华弘 润混 合C 类 -
合计 0
注：截止本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 及 本基金的基 金经理未
持有本 基金 份额 。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华弘 润混 合 A
类
鹏华弘 润混 合 C
类
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 14 日 ） 基 金份
额总额
715,594,779.79 163,700,314.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,311,158,277.77 133,991,988.65
本报告 期基 金总 申购 份额 14,002,958.11 27,391.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 147,279,158.15 127,154,383.75
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,177,882,077.73 6,864,996.63
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 ： 报 告期 内， 经 公司董 事会 审议 通过 ， 公 司聘任 韩亚 庆先
生担任 公司 副总 经理 。韩 亚庆先 生任 职日 期 自2017 年 3 月22 日起 。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动 ： 报 告期 内基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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国信证 券 2 39,815,816.57 32.28% 36,284.32 32.28% -
天风证 券 1 24,993,139.98 20.27% 22,775.73 20.27% -
中金公 司 2 12,887,535.35 10.45% 11,744.27 10.45% -
海通证 券 2 10,301,970.70 8.35% 9,388.11 8.35% -
长城证 券 1 10,223,546.43 8.29% 9,316.86 8.29% -
东 方 财 富 证
券
1 9,339,019.14 7.57% 8,510.36 7.57% -
中信建 投 2 9,113,938.88 7.39% 8,305.66 7.39% -
华创证 券 1 3,213,408.25 2.61% 2,928.30 2.61% -
中泰证 券 2 2,253,917.36 1.83% 2,054.04 1.83% -
兴业证 券 1 1,186,684.24 0.96% 1,081.37 0.96% -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - -
本报告 内
新增 1 个
西部证 券 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ； 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 1,170,114.83 7.54% 489,000,000.00 5.01% - -
天风证 券 - - 175,700,000.00 1.80% - -
中金公 司 2,117,240.57 13.64% 1,135,600,000.00 11.63% - -
海通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - 1,658,400,000.00 16.98% - -
东方财富证
券
- - 1,610,400,000.00 16.49% - -
中信建 投 - - - - - -
华创证 券 7,243,725.30 46.67% 2,184,900,000.00 22.37% - -
中泰证 券 43,043.86 0.28% - - - -
兴业证 券 4,945,525.60 31.87% 2,511,300,000.00 25.72% - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - - 鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
瑞信方 正 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
鹏华弘润混合 2017 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101~201706
30
1,205,422,173.
44
-
87,520,156.5
6
1,117,902,016.
88
94.36
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额所 占 比例 过于 集 中时 ， 可能 会 因某 单一 基金份 额 持有 人 大额 赎
回 而 引起 基 金净 值剧 烈 波动 ， 甚至 可 能引 发基 金 流动 性 风险 ， 基金 管理 人可能 无 法及 时 变现 基
金 资 产以 应 对基 金份 额 持有 人 的赎 回 申请 ，基 金 份额 持 有人 可 能无 法及 时赎回 持 有的 全 部基 金
份额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投；
2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
