对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华实业债(000053)

鹏华实业债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华 实 业 债纯 债 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华实 业债 纯债 债券 场内简 称 - 基金主 代码 000053 交易代 码 000053 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 5 月 3 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 164,768,763.59 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上, 以 实业债 为主 要投 资标 的, 力争取 得超 越基 金业 绩比 较 基准的 收益 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 在资产 配置 方面 ,本 基金 通过对 宏观 经济 形势 、经 济 周期所 处阶 段、 利率 曲线 变化趋 势和 信用 利差 变化 趋 势的重 点分 析, 比较 未来 一定时 间内 不同 债券 品种 和 债券市 场的 相对 预期 收益 率,在 基金 规定 的投 资比 例 范围内 对不 同久 期、 信用 特征的 券种 进行 动态 调整 。 2、债 券投 资策 略 本基金 在债 券投 资中 以实 业债投 资为 主, 一般 情况 下, 在债券 类投 资产 品中 ,实 业债的 收益 率要 高于 国债 、 央行票 据等 其他 债券 的收 益率。 投资 实业 债是 通过 主 动承担 适度 的信 用风 险来 获取较 高的 收益 ,所 以在 个 券的选 择当 中特 别重 视信 用风险 的评 估和 防范 。 本基金 将主 要采 取久 期策 略,同 时辅 之以 信用 策略 、 收益率 曲线 策略 、收 益率 利差策 略、 息差 策略 、债 券 选择策 略等 积极 投资 策略 ,在合 理控 制信 用风 险、 保 持适当 流动 性的 基础 上, 以实业 债为 主要 投资 标的 , 力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。 业绩比 较基 准 中债企 业债 总指 数×80%+ 中债 国债 总指 数 × 20 % 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券 投资基 金中 具有 中低 风险 收益特 征的 品种 。


鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 29 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 田青 联系电 话 0755-82825720 010-67595096 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.phfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司


鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 29 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -8,893,217.26 本期利 润 -133,852.22 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0008 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.06% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3094 期末基 金资 产净 值 221,936,731.66 期末基 金份 额净 值 1.3470 注:(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变动 收益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的申 购赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日,无 论该 日是 否为 开放 日或交 易所 的交 易 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.74% 0.04% 1.47% 0.06% -0.73% -0.02% 过去三 个月 -0.08% 0.05% 0.38% 0.08% -0.46% -0.03% 过去六 个月 -0.06% 0.06% 0.52% 0.08% -0.58% -0.02% 过去一 年 -3.02% 0.12% 0.88% 0.10% -3.90% 0.02% 过去三 年 29.99% 0.57% 18.67% 0.10% 11.32% 0.47% 自基金 合同 生效起 至今 35.97% 0.49% 24.24% 0.10% 11.73% 0.39% 注:业 绩比 较基 准= 中债 企 业债总 指数 ×80 % + 中债 国 债总指 数 × 20% 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 29 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年5 月3 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 3.1 其 他指 标 无。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币, 后于 2001 年 9 月完 成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 , 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿 元, 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投 资管理 基金 ,在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘太阳 本基金 基金经 理 2013 年5 月 3 日 - 11 刘太阳 先生 , 国籍 中国 , 理 学硕士 , 11 年 金融 证券 从业 经验。 曾任中 国 农业银 行金 融市 场部 高级 交易员 , 从事债 券投 资交 易工 作;2011 年5 月加盟 鹏华 基金 管理 有限 公司, 从 事债券 研究 工作 ,担 任固 定收益 部 研究员 ,2012 年 9 月 起担 任鹏华 纯 债债券 基金 基金 经理 ,2012 年 12 月至2014 年3 月担 任鹏 华 理财 21 天债券 基金 (2014 年 3 月 已转型 为 鹏华月 月发 短期 理财 债券 基金) 基 金经理 ,2013 年 4 月 起兼 任鹏华 丰 利分级 债券 基金 基金 经理 ,2013 年 5 月起 兼任 鹏华 实业 债纯 债债券 基 金基金 经理 ,2014 年 3 月至 2015 年4 月 兼任 鹏华 月月 发短 期理财 债 券基金 基金 经理 ,2015 年3 月起 兼 任鹏华 丰盛 债券 基金 基金 经理, 2016 年2 月 起兼 任鹏 华弘 盛混合 基 金基金 经理 ,2016 年 8 月 起兼任 鹏 华丰收 债券 、鹏 华双 债保 利债券 、 鹏华丰 安债 券、 鹏华 丰达 债券基 金 基金经 理,2016 年 9 月起 兼任鹏 华 丰恒债 券基 金基 金经 理, 2016 年 10 月起兼 任鹏 华丰 腾债 券、 鹏华丰 禄鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 29 页


债券基 金基 金经 理,2016 年 11 月 起兼任 鹏华 丰盈 债券 基金 基金经 理,2016 年 12 月起 兼任 鹏华普 泰 债券、 鹏华 丰惠 债券 基金 基 金经理 , 2017 年2 月 起兼 任鹏 华安 益增强 混 合基金 基金 经理 ,2017 年3 月起 兼 任鹏华 丰享 债券 、 鹏 华丰 玉债券 、 鹏华丰 嘉债 券、 鹏华 丰康 债券基 金 基金经 理,2017 年 4 月起 兼任鹏 华 丰瑞债 券基 金基 金经 理,2017 年6 月起兼 任鹏 华丰 玺、 丰源 债券基 金 基金经 理, 现同 时担 任固 定收益 部 副总经 理。 刘太 阳先 生具 备基金 从 业资格 。本 报告 期内 本基 金基金 经 理未发 生变 动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发 生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 , 债 券收 益率 先上 后下。 期初 受金 融监 管进 一步强 化, 央行 两次 上 调OMO、MLF 和 SLF 利率及 MPA 考核 因素 影响 ,货币 市场 利率 中枢 上移 ,债券 收益 率震 荡上 行, 至 6 月上旬 ,受 央 行鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 29 页


维稳月底资金 面及监管 政 策预期边际出 现缓和影 响 ,债券收益率 出现小幅 回 落。整体而 言,半年 末债券收益率 较年初 仍 出 现较大幅度上 行。考虑 到 票息因素,上 半年除国 债 财富指数下 跌外,其 他财富 指数 均出 现不 同程 度的上 涨, 其中 短融 财富 指数上 涨幅 度最 大, 涨幅 达2.19% 。 期初基于经济 平稳运行 及 资金面难以宽 松的判断 , 我们对整体债 券市场 持 谨 慎态度,组合 久 期维持 中性 较低 水平 ,主 要配 置 3 年 期以 内的 中短 期品种 ,其 中信 用品 种以 中高评 级为 主。 后 期 随着债券收益 率的逐步 上 行,组合增加 了中长期 利 率品种的配置 。此外, 在 第二季度, 我们还调 整了可 转债 的配 置力 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-0.06% , 业绩 比较 基准收 益率 为 0.52% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来,虽 然国内经 济 增速呈下行趋 势,但短 期 内在外需改善 及投资回 升 影响下,国内 经 济增长将保持 韧性,并 且 金融监管依旧 坚持去杠 杆 的政策方向, 货币政策 继 续保持中性 稳定,债 券收益率仍将 震荡筑顶 。 中长期来看, 受政策调 控 影响,国内经 济增长动 能 减弱,经济 基本面可 能出现显著性 回落,对 债 市的支撑逐步 增强,并 且 随着金融监管 风险逐渐 释 放,银行资 产和负债 压力放 缓, 同业 存单 量价 出现回 落, 债券 市场 或迎 来阶段 性机 会。 此外,受监管 政策影响 , 债 券收益率大 幅上行, 目 前已超过历史 平均水平 ; 尤其是部分中 高 评级信 用债 , 已 接 近同 期 限贷款 利率 , 具有 较好 的 配置价 值 。 并 且 , 后 期经 济增速 仍呈 回落 之势 , 因此目 前债 券投 资整 体风 险不大 。 对于中低评级 信用债, 我 们认为由于金 融监管仍 将 加强,部分企 业仍将面 临 流动性管理和 再 融资压力,信 用资质也 未 有明显改善, 其信用风 险 可能进一步加 大。同时 , 在监管加强 背景下, 理财扩张速度 可能有所 放 缓,也限制了 对中低评 级 信用债的需求 。因此, 未 来中低评级 信用债券 收益率 仍有 上行 空间 。 综合而言,我 们对债券 市 场谨慎乐观, 组合将等 待 合适时机,逐 步延长久 期 , 品种仍以中 高 评级信 用债 为主 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 日常 估值 流程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 29 页


帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行 双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 (2) 特殊 业务 估值 流程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、 截止 本报 告期 末, 本基 金 期末可 供分 配利 润 为50,973,842.92 元, 期末 基金 份 额净 值1.3470 元。 2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。 3 、 根 据相 关法 律法 规及 本 基金基 金合 同的 规定 , 本 基金管 理人 将会 综合 考虑 各方面 因素 , 在 严格遵 守规 定前 提下 ,对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 29 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 29 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 2,093,399.86 2,058,896.07 结算备 付金 2,122,968.03 8,273,929.14 存出保 证金 5,561.11 9,037.25 交易性 金融 资产 209,473,231.40 276,995,949.56 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 209,473,231.40 276,995,949.56 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 5,400,000.00 - 应收证 券清 算款 503,285.41 - 应收利 息 3,321,477.15 4,113,895.22 应收股 利 - - 应收申 购款 13,534.88 10,239.62 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 222,933,457.84 291,461,946.86 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 64,300,000.00 应付证 券清 算款 - 11,431.11 应付赎 回款 528,889.47 7,088.94 应付管 理人 报酬 54,768.48 117,305.01 应付托 管费 36,512.33 39,101.69 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,995.00 200.00 应交税 费 - - 应付利 息 - 1,252.59 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 29 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 373,560.90 450,003.54 负债合 计 996,726.18 64,926,382.88 所有者权益:


实收基 金 164,768,763.59 168,083,537.93 未分配 利润 57,167,968.07 58,452,026.05 所有者 权益 合计 221,936,731.66 226,535,563.98 负债和 所有 者权 益总 计 222,933,457.84 291,461,946.86 注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.3470 元, 基金 份额 总额164,768,763.59 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


1,427,327.38 -1,755,220.61 1.利息 收入


4,433,131.48 1,425,764.73 其中: 存款 利息 收入


56,304.33 19,178.97 债券利 息收 入


4,288,772.59 1,406,585.76 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


88,054.56 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-11,779,171.43 -280,530.89 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-11,779,171.43 -280,530.89 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 8,759,365.04 -2,956,157.19 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


14,002.29 55,702.74 减: 二、费用


1,561,179.60 474,483.37 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 406,205.74 140,334.20 2.托 管费 6.4.8.2.2 222,296.62 46,778.05 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


4,082.90 759.05 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 29 页


5.利 息支 出


679,752.80 92,362.56 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


679,752.80 92,362.56 6.其 他费 用


248,841.54 194,249.51 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -133,852.22 -2,229,703.98 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -133,852.22 -2,229,703.98


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 168,083,537.93 58,452,026.05 226,535,563.98 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -133,852.22 -133,852.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -3,314,774.34 -1,150,205.76 -4,464,980.10 其中:1.基 金申 购款 1,271,068.34 435,736.28 1,706,804.62 2. 基金 赎回 款 -4,585,842.68 -1,585,942.04 -6,171,784.72 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 164,768,763.59 57,167,968.07 221,936,731.66 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 32,099,665.16 14,625,039.30 46,724,704.46 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 29 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -2,229,703.98 -2,229,703.98 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 2,275,248.27 971,392.25 3,246,640.52 其中:1.基 金申 购款 13,493,078.83 5,444,151.66 18,937,230.49 2. 基金 赎回 款 -11,217,830.56 -4,472,759.41 -15,690,589.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 34,374,913.43 13,366,727.57 47,741,641.00


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 鹏华实业债纯债债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监基金字[2013]98 号《 关 于核准鹏华实 业债纯债债 券型证券投资 基金 募集的批复》 核准,由 鹏 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《鹏华 实业债纯债债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存 续期限不 定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集1,316,026,519.96 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )普 华永道 中天 验字(2013) 第 194 号 验资 报告 予 以 验证 。经向 中国 证监 会备 案, 《 鹏华 实业 债纯 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日正 式 生效, 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 1,317,313,904.29 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 1,287,384.33 份 基金份额。本 基金的基 金 管理人为鹏华 基金管理 有 限公司,基金 托管人为 中 国建设银行 股份有限 公司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《鹏 华 实业债 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围主要为 具有良好 流 动性的固定收 益类品种 , 包括国债、 金融债、鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 29 页


企业债 、 公 司债、 央行 票 据、 地 方政 府债、 中期 票 据、 短 期融 资券、 可转 换 债券( 含分 离交 易可 转 债) 、 中小 企业 私募 债、 资 产支持 证券 、 次 级债 、 债 券回购 、 银 行存 款等 。 基 金的投 资组 合比 例为 : 本基金对债券 等固定收 益 类品种的投资 比例不低 于 基金资产的 80%;对 实业 债的投资比例 不低于 固定收益类资 产的 80% ; 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 投资比例 不 低于基金资产 净值的 5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 企业 债总 指数 ×80%+ 中债 国债 总指 数 × 2 0% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 实业 债纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和中 国 证监会 、中 国基 金业 协会 允许的 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优 惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 29 页


入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计 算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1%的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 无。 6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 29 页


国信证 券 234,620,730.25 100.00% 10,222,386.45 100.00%


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国信证 券 5,275,100,000.00 100.00% 1,165,100,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 无。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 无。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 406,205.74 140,334.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,963.60 48,338.66 注: (1)支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.30% ,逐日计提, 按月 支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 30% ÷ 当 年 天数。


(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 29 页


项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 222,296.62 46,778.05 注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% , 逐日计 提, 按月 支付 。 日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 本基 金管 理人 未 投资、 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 2,093,399.86 10,507.86 2,690,406.70 9,892.67 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 未参 与关 联方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 29 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 209,473,231.40 93.96 其中: 债券 209,473,231.40 93.96








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 5,400,000.00 2.42 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,216,367.89 1.89 7 其他各 项资 产 3,843,858.55 1.72 8 合计 222,933,457.84 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 无。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 无。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 无。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 无。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 无 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 29 页


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 4,072,531.40 1.83 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 12,962,300.00 5.84 其中: 政策 性金 融债 12,962,300.00 5.84 4 企业债 券 1,992,400.00 0.90 5 企业短 期融 资券 190,446,000.00 85.81 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,473,231.40 94.38


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698975 16 中 金集 SCP004 200,000 20,064,000.00 9.04 2 011698985 16 华 侨城 SCP006 200,000 20,058,000.00 9.04 3 011753007 17 建发 SCP001 200,000 20,052,000.00 9.04 4 011698725 16 国电 SCP006 200,000 20,050,000.00 9.03 4 011766006 17 北 京国 资 SCP002 200,000 20,050,000.00 9.03 5 041654057 16 船重 CP001 200,000 20,044,000.00 9.03


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 无。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 无。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 无。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 29 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 5,561.11 2 应收证 券清 算款 503,285.41 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,321,477.15 5 应收申 购款 13,534.88 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,843,858.55 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 无。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 无。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 29 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,081 152,422.54 146,520,521.24 88.92% 18,248,242.35 11.08%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 228.67 0.00% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:截止本报 告期末, 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 及 本基金的基 金经理未 持有本 基金 份额 。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 29 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 5 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 1,317,313,904.29 本报告 期期 初基 金份 额总 额 168,083,537.93 本报告 期基 金总 申购 份额 1,271,068.34 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,585,842.68 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 164,768,763.59 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 29 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 2017 年1 月12 日至 2017 年2 月8 日 , 鹏华 实业 债 纯债债 券型 证券 投资 基金 (以 下简 称 “ 本 基金 ” )的 份额 持有 人大 会以通 讯方 式召 开。 本基 金基金 份额 持有 人大 会 于 2017 年 2 月 9 日表 决 通 过了 《关 于调 整鹏 华实 业 债纯 债债 券型 证券 投资 基 金管 理费 相关 事项 的议 案 》 , 本次 大会决 议自该 日起 生效 。本 基金 管理人 自 2017 年 2 月 9 日起对 鹏华 实业 债纯 债债 券型证 券投 资基 金 实 施调整 后的 管理 费: 1. 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按 前 一日 基金资 产净 值的 0.3% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.3% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基 金 管理 费每 日 计算 ,逐日 累 计至 每月 月 末, 按月支 付 ,基 金托 管 人于 次月前 5 个 工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ,支 付日期 顺延 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 : 报 告期 内, 经 公司董 事会 审议 通过 , 公 司聘任 韩亚 庆先 生担任 公司 副总 经理 。韩 亚庆先 生任 职日期自 2017 年 3 月22 日起 。 本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。


10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动 : 报 告期 内基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。





鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 29 页


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证 券 2 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - 本报告 期 内新增 东方证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 注:1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。 2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序 1) 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; 鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 29 页


(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2)选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向 券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 国信证 券 234,705,517.64 100.00% 5,275,100,000.00 100.00% - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华西证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - -


鹏华实业债纯债债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 29 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101~20170630 144,018,866.57 - - 144,018,866.57 87.41% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 基 金 份额 持 有人 持有 的 基金 份 额所 占 比例 过于 集 中时 , 可能 会 因某 单一 基金份 额 持有 人 大额 赎 回 而 引起 基 金净 值剧 烈 波动 , 甚至 可 能引 发基 金 流动 性 风险 , 基金 管理 人可能 无 法及 时 变现 基 金 资 产以 应 对基 金份 额 持有 人 的赎 回 申请 ,基 金 份额 持 有人 可 能无 法及 时赎回 持 有的 全 部基 金 份额。 注:1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利再 投; 2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 28 日