鹏 华 丰 实 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 实定 期开 放债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000295
基金运 作方 式
契约型 ，本 基金 采取 在封 闭期内 封闭 运作 、封 闭期 与
封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。本 基金 自基 金合 同
生效之 日 （含 ） 起 或自 每 一开放 期结 束之 日次 日 （ 含）
起一年 的期 间封 闭运 作， 不办理 申购 与赎 回业 务， 也
不上市 交易 。本 基金 自封 闭期结 束之 后第 一个 工作 日
（含） 起进 入开 放期 ，每 个开放 期原 则上 不超 过二 十
个工作 日， 开放 期的 具体 时间以 基金 管理 人届 时公 告
为准。 如发 生不 可抗 力或 其他情 形致 使基 金无 法按 时
开放或 需依 据基 金合 同暂 停申购 与赎 回业 务的 ，基 金
管理人 有权 合理 调整 申购 或赎回 业务 的办 理期 间并 予
以公告 。
基金合 同生 效日 2013 年 9 月10 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,261,429,667.37 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000295 000296
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 7,997,209,390.52 份 264,220,276.85 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过每 年定 期开 放的 形 式保持 适度 流动 性 ， 力 求 取
得超越 基金 业绩 比较 基准 的收益 。
投资策 略
本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ， 同时 辅之 以 债券类 属配 置策 略 、 收 益 率
曲线策 略、 收益 率利 差策 略、 息 差策 略、 债 券选 择 策略等 积极 投资 策略 ， 在 有
效控制 风险 的基 础上 ， 通 过每年 定期 开放 的形 式保 持适度 流动 性 ， 力 求取 得 超
越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 ＋0.5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 的收 益与 风险 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金， 为证 券投资 基金 中具 有较 低风 险收益 特征 的品 种。
鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券B
下 属 分 级 基 金 风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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的 风 险 收 益 特
征
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 方韡
联系电 话 0755-82825720 4006800000
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
4006788999 95558
传真 0755-82021126 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -49,992,931.39 -2,114,499.78
本期利 润 -82,728,807.91 -3,189,873.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0103 -0.0121
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.95% -1.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0470 0.0377
期末基 金资 产净 值 8,373,251,765.08 274,173,210.65
期末基 金份 额净 值 1.047 1.038
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华丰 实定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.16% 0.06% 0.16% 0.00% 1.00% 0.06%
过去三 个月 0.38% 0.08% 0.50% 0.01% -0.12% 0.07%
过去六 个月 -0.95% 0.09% 0.99% 0.01% -1.94% 0.08%
过去一 年 0.10% 0.12% 2.00% 0.01% -1.90% 0.11%
过去三 年 26.10% 0.32% 7.35% 0.01% 18.75% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
30.76% 0.30% 10.17% 0.01% 20.59% 0.29%
鹏华丰 实定 期开 放债 券 B 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.17% 0.07% 0.16% 0.00% 1.01% 0.07%
过去三 个月 0.29% 0.07% 0.50% 0.01% -0.21% 0.06%
过去六 个月 -1.14% 0.09% 0.99% 0.01% -2.13% 0.08%
过去一 年 -0.19% 0.12% 2.00% 0.01% -2.19% 0.11%
过去三 年 24.84% 0.32% 7.35% 0.01% 17.49% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
29.08% 0.30% 10.17% 0.01% 18.91% 0.29%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率+0.5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月10 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人民 币， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 ， 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元， 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ，在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本基金
基金经
理
2013 年 9 月 10
日
- 15
戴 钢 先生 ， 国籍 中国 ，经
济学硕 士 ，15 年证 券从 业
经 验 。曾 就 职于 广东 民安
证 券 研究 发 展部 ，担 任研
究员 ；2005 年9 月 加盟 鹏
华 基 金管 理 有限 公司 ，从
事 研 究分 析 工作 ，历 任债
券 研 究员 、 专户 投资 经理
等职； 2011 年12 月至2016
年 2 月担 任鹏 华丰 泽债 券
（LOF ） 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年6 月起 担任 鹏华 金
刚 保 本 混 合 基 金 基 金 经
理，2012 年 11 月 起兼 任
鹏 华 中 小 企 业 纯 债 债 券
（2015 年 11 月已 转型 为
鹏华丰 和债 券 （LOF ） 基金 ）
基金基 金经 理，2013 年 9
月 起 兼任 鹏 华丰 实定 期开
放 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年9 月起 兼任 鹏华 丰
泰 定 期开 放 债券 基金 基金
经理，2013 年 10 月起兼
任 鹏 华丰 信 分级 债券 基金
基金经 理 ，2016 年3 月起鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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兼 任 鹏华 丰 尚定 期开 放债
券基金 基金 经理 ，2016 年
4 月 起兼 任 鹏华 金鼎 保本
混 合 基 金 基金 经 理，2016
年 8 月起 兼任 鹏华 丰饶 定
期 开 放 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 现同 时 担任 绝对 收益
投 资 部副 总 经理 。戴 钢先
生 具 备基 金 从业 资格 。本
报 告 期内 本 基金 基金 经理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半 年债 券市 场下 跌，中 债总 财富 指数 下跌 了 0.65% 。央 行在 春节 前 后上调 了 MLF 和
OMO 的利率 水平，显 示央 行的货币政策 有进一步 的 收紧。受此影 响，债券 市 场出现了一波 明显的
调整。4 月中 旬，由于 银 行监管政策连 续出台， 金 融监管升级 超 预期，导 致 了市场出现 了进一步
的调整 。而 这波 调整 在 5 月中下 旬趋 于结 束。 主要 因为以 下几 个因 素： 一是 前期打 压市 场的 金 融鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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监管有 所缓 和提 振了 市场 情绪； 更重 要的 是央 行维 稳资金 面的 操作 使 得 6 月 整体资 金面 稳定 消 除
了市场对年中 时点资金 面 的担心；再加 上前期收 益 率上行幅度较 大使得配 置 价值明显， 配置盘 也
加大了 配置 力度 。
在组合的资产 配置上， 考 虑到央行货币 政策的偏 紧 操作，我们对 组合进行 了 减仓操作，适 度
的降低 了久 期和 杠杆 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 鹏华 丰实 定期开 放债 券 A 基金 份额 净值为 1.047 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为-0.95% ；截 至本 报告期 末鹏 华丰 实定 期开 放债券 B 基 金份 额净 值为 1.038 元 ，本 报告 期
基金份 额净 值增 长率 为-1.14% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.99%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从经济的走势 来看，虽 然 上半年整体较 为平稳， 但 这主要是归功 于房地产 和 基建的发力。 随
着房地产调控 政策的延 续 以及政府财政 赤字目标 的 约束，下半年 经济下行 压 力将逐步显 现。因此
从基本 面上 看， 对债 券市 场是有 利的 。而 央行 在 6 月这一 时点 维持 资金 面的 稳定显 示货 币政 策 进
一步紧 缩的 概率 在下 降 。 对于监 管而 言 ， 预 期差 最 大的时 期也 已过 去 ， 这 将 有利于 降低 不确 定性 ，
稳定市 场情 绪。 因此 我们 对下半 年的 债券 市场 较为 乐观， 投资 机会 明显 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计 核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不 存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、截 止本 报告 期末 ，鹏 华 丰实定 期开 放债 券 A 可供 分配利 润为 376,042,374.56 元， 期末 基
金份额 净 值1.047 元 ； 鹏 华丰实 定期 开放 债 券 B 类 可供分 配利 润 为 9,952,933.80 元， 期 末基 金份
额净 值1.038 元。
2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
3 、 根 据相 关法 律法 规及 本 基金基 金合 同的 规定 ， 本 基金管 理人 将会 综合 考虑 各方面 因素 ， 在
严格遵 守规 定前 提下 ，对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 作为本基 金 的托管人，中 信银行严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法
律法规、基金 合同和托 管 协议的规定， 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
鹏华基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由基金管理人 ——鹏华 基 金管理有限责 任公司编 制 ，并经本托管 人复核审 查 的本半年度报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 、收益 分配 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 和完 整。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,490,725,856.06 113,309,381.32
结算备 付金 53,546,606.53 25,877,289.70
存出保 证金 21,430.30 209,510.52
交易性 金融 资产 7,834,413,939.62 8,713,597,945.84
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 7,774,073,939.62 8,713,597,945.84
资产支 持证 券投 资 60,340,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 2,585,539,738.31
应收证 券清 算款 70,978,934.04 156,882,689.42
应收利 息 157,494,348.14 75,596,624.18
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 9,607,181,114.69 11,671,013,179.29
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 881,730,000.00 1,132,900,000.00
应付证 券清 算款 70,667,064.63 1,797,480,555.52
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,940,915.45 5,172,511.83
应付托 管费 1,411,690.12 1,477,860.50
应付销 售服 务费 78,338.98 82,149.38
应付交 易费 用 14,114.10 57,255.53
应交税 费 - -
应付利 息 527,064.40 22,189.37 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 386,951.28 477,000.00
负债合 计 959,756,138.96 2,937,669,522.13
所有者权益：
实收基 金 8,261,429,667.37 8,261,429,667.37
未分配 利润 385,995,308.36 471,913,989.79
所有者 权益 合计 8,647,424,975.73 8,733,343,657.16
负债和 所有 者权 益总 计 9,607,181,114.69 11,671,013,179.29
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额8,261,429,667.37 份 ， 其 中 鹏华丰 实定 期开 放
债券型 基 金A 类 基金 份额 的份额 总额 为 7,997,209,390.52 份， 份额 净 值1.047 元， 鹏华 丰实 定期
开放债 券型 基 金B 类 基金 份额的 份额 总额 为 264,220,276.85 份， 份额 净值1.038 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
-39,249,600.65 38,897,277.46
1.利息 收入
156,839,501.40 36,064,299.55
其中： 存款 利息 收入
27,422,238.27 812,732.47
债券利 息收 入
124,743,887.57 35,251,271.52
资产支 持证 券利 息收 入
1,060,250.02 -
买入返 售金 融资 产收 入
3,613,125.54 295.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-162,277,851.79 4,661,225.07
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-162,277,851.79 4,661,225.07
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-33,811,250.26 -1,828,247.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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减： 二、费用
46,669,080.78 12,502,072.45
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 29,903,234.76 2,953,345.14
2．托 管费 6.4.8.2.2 8,543,781.31 843,812.93
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 474,454.21 286,916.11
4．交 易费 用
32,921.43 1,129.71
5．利 息支 出
7,483,499.87 8,211,046.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,483,499.87 8,211,046.26
6．其 他费 用
231,189.20 205,822.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-85,918,681.43 26,395,205.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-85,918,681.43 26,395,205.01
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
8,261,429,667.37 471,913,989.79 8,733,343,657.16
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -85,918,681.43 -85,918,681.43
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
8,261,429,667.37 385,995,308.36 8,647,424,975.73 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
814,324,264.89 34,619,914.44 848,944,179.33
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,395,205.01 26,395,205.01
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,903,079.27 66,557.46 1,969,636.73
其中：1.基 金申 购款 1,903,079.27 66,557.46 1,969,636.73
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -24,429,728.39 -24,429,728.39
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
816,227,344.16 36,651,948.52 852,879,292.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1016 号 《 关于核 准鹏 华丰 实定 期开 放债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏
华丰实定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 公 开募集。本基 金为契约 型 基金，采取 在封闭期
内封闭 运作 、封 闭期 与封 闭期之 间定 期开 放的 运作 方式， 存续 期限 不定 。
本基金 自2013 年8 月 19 日至2013 年9 月6 日期 间 公开发 售， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金
利息共 募集 384,602,527.70 元， 本基 金设 立募 集期 内认购 资金 产生 的利 息收 入 229,284.15 元，鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2013) 第 576 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 鹏华 丰实 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2013 年 9 月
10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 384,831,811.85 份 基金 份 额，其 中， 认购 资
金利息 折 合229,284.15 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人
为中信 银行 股份 有限 公司 。
本基金自基金合同生效之日( 含) 起或自每一开放期结束之日次日( 含) 起一年的期间封闭运
作。 自 封闭 期结 束之 后第 一个工 作日(含) 起进 入开 放期， 每个 开放 期原 则上 不超过 二十 个工 作日 ，
开放期 的具 体时 间以 基金 管理人 届时 公告 为准 。
根据《鹏华丰 实定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华丰实定 期 开放债券型证 券
投资基金招募 说明书》 的 相关规定，本 基金根据 认 购、申购费用 收取方式 的 不同，将份 额分为不
同的类 别。 在投 资者 认购 、申购 时收 取认 购、 申购 费用的 基金 份额 ，称 为 A 类；在 投资 者认 购 、
申购时 不收 取认 购、 申购 费用， 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 B 类。
本基金 A 类、B 类两 种 收 费模式 并存 ，由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A 类基 金份额 和 B 类基 金份
额分别计算基 金份额净 值 ，计算公式为 计算日各 类 别基金资产净 值除以计 算 日发售在外 的该类别
基金份 额总 数。
根据《鹏华丰 实定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华丰实定 期 开放债券型证 券
投资基金招募 说明书》 的 相关规定，本 基金的投 资 范围主要为依 法发行的 固 定收益类品 种，包括
国内依法发行 交易的国 债 、金融债、企 业债、公 司 债、央行票据 、地方政 府 债、中期票 据、短期
融资券 、 可 转换 债券( 含分 离交易 可转 债)、 资产 支持 证券、 中 小 企业 私募 债、 次级债 、 债 券回 购、
银行存款以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关
规定) 。 本 基金 不直 接买 入 股票、 权证 等权 益类 金融 工具， 因所 持可 转换 公司 债券转 股形 成的 股票 、
因投资 于分 离交 易可 转债 而产生 的权 证， 在其 可上 市交易 后不 超 过 10 个交 易 日的时 间内 卖出 。 本
基金对债券资 产的投资 比 例不低于基金 资产的 80% ，但在每次开 放期前三 个 月、开放期内 及开放
期结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述比 例 限制；开放期 内现金或 到 期日在一年 以内的政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 本基 金整 体 的业 绩比 较基 准为 ： 一年 期定 期存 款 税
后利率+0.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华丰实 定 期开放债券 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会允许的基 金 行业 实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间年度 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，
真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年6 月30 日 的财 务状况 以 及 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有 关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,903,234.76 2,953,345.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,765,087.37 1,247,116.62
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 70% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,543,781.31 843,812.93
注：支付基金 托管人中 信 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.20% ，逐日 计提，按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 20% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华丰 实定 期开 放
债券A
鹏华丰 实定 期开 放
债券B
合计
鹏华基 金 - 2,420.25 2,420.25
中信银 行 - 105,381.94 105,381.94
合计 - 107,802.19 107,802.19
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏 华 丰 实 定 期 开 放
债券A
鹏华丰 实定 期开 放
债券B
合计 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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鹏华基 金 - 2,582.45 2,582.45
中信银 行 - 96,329.69 96,329.69
合计 - 98,912.14 98,912.14
注： 支 付基 金销 售机 构的B 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净 值0.35% 的年 费率 计提，
逐日计提，按月支付，A 类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费= 前一日基金资产净值
×0.35 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资及 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 1,725,856.06 83,214.42 1,046,139.00 62,025.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额881,730,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日和 7 月 28 日 分别 到期 。 该类交 易要 求本 基
金转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 7,834,413,939.62 81.55
其中： 债券 7,774,073,939.62 80.92
资产 支持 证券 60,340,000.00 0.63
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,544,272,462.59 16.07
7 其他各 项资 产 228,494,712.48 2.38
8 合计 9,607,181,114.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：无 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：无。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：无 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：无 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 149,481,000.00 1.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,438,000.00 0.59
其中： 政策 性金 融债 51,438,000.00 0.59
4 企业债 券 5,688,263,569.62 65.78
5 企业短 期融 资券 966,698,000.00 11.18
6 中期票 据 912,818,000.00 10.56
7 可转债 （可 交换 债） 5,375,370.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,774,073,939.62 89.90
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 091602003
16 中 国华 融债
02B
3,600,000 345,096,000.00 3.99
2 091602002
16 中 国华 融债
02A
3,500,000 341,355,000.00 3.95
3 136873 16 华泰 G3 3,100,000 305,102,000.00 3.53
4 136827 16 国网 02 2,700,000 255,960,000.00 2.96
5 136865 16 新燃 01 2,500,000 245,450,000.00 2.84
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789045 17 上和 1A1 1,000,000 60,340,000.00 0.70
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
16 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2016 年 11 月收 到 2016 年11
月28 日 ， 公 司收 到中 国证 监会 《行 政处 罚决 定书 》 （[2016]126 号） ， 由 于未 按 照 《 关于 加强 证券
期货经 营机 构客 户交 易终 端信息 等客 户信 息管 理的 规定 》 第 六条 、 第八 条 、 第十三 条， 《 中国 证券
登记结算有限 责任公司 证 券账户管理规 则》第五 十 条的规定对客 户的身份 信 息进行审查 和了解，
违反了《证券 公司监督 管 理条例》第二 十八条第 一 款的规定，构 成《证券 公 司监督管理 条例》第
八十四 条第 （四 ）项 。
2017 年1 月18 日， 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 收到 中国 证 券监督 管理 委员
会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会” ） 行 政监 管措 施决 定书 《关 于对 华泰 证券 股份 有 限公司 采取 责令 改正
措施的决定 》 （[2017]3 号 ） ，存 在利用同 名微信公 众 号、官方网站 向不特定 对 象公开宣传推 介私
募资产管理产 品的问题 。 同日，华泰证 券控股子 公 司华泰联合证 券有限责 任 公司（以下 简称“华
泰联合 证券 ” ） 收到 中国 证 监会行 政监 管措 施决 定书 《关于 对华 泰联 合证 券有 限责任 公司 采取 出具
警示函措施的 决定 》 （[2017]4 号 ） ，存 在对标的 资产 主要客户和供 应商的核 查 不充分的问题 。决
定书责 令公 司改 正。
上述处 罚事 项可 能会 给公 司业务 开展 等带 来一 定影 响， 但 不会 从根 本上 影响 公 司的正 常经 营。
公司将按照相 关规定和 中 国证监会的要 求，认真 进 行整改，并进 一步加强 日 常经营管理 和风险管
理，依 法合 规地 开展 各项 业务。
对上述证券的 投资决策 程 序的说明：本 基金管理 人 长期跟踪研究 该公司， 认 为公司的上述 违
规行为对公司 并不产生 实 质性影响。上 述通告对 该 公司债券的投 资价值不 产 生重大影响 。该证券鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
的投资 已执 行内 部严 格的 投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,430.30
2 应收证 券清 算款 70,978,934.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 157,494,348.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 228,494,712.48
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110034 九州转 债 4,555,800.00 0.05
2 127003 海印转 债 364,923.50 0.00
3 128011 汽模转 债 277,371.50 0.00
4 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：无 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏华
丰实
定期
开放
债券
A
15,156 527,659.63 5,518,284,704.38 69.00% 2,478,924,686.14 31.00%
鹏华
丰实
定期
开放
债券
B
2,207 119,719.20 0.00 0.00% 264,220,276.85 100.00%
合计 17,363 475,806.58 5,518,284,704.38 66.80% 2,743,144,962.99 33.20%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
鹏华丰 实
定期开 放
债券 A
106,470.06 0.00%
鹏华丰 实
定期开 放
债券 B
195,121.95 0.07%
合计 301,592.01 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截止本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 及 本基金的基 金经理未
持有本 基金 份额 。
鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华丰 实定 期开
放债 券A
鹏华丰 实定 期开
放债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 10 日 ） 基 金份
额总额
220,457,907.65 164,373,904.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,997,209,390.52 264,220,276.85
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,997,209,390.52 264,220,276.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 公司 聘任 韩亚 庆先生 担任 公司 副总 经理 。 韩亚 庆先 生 任
职日期 自2017 年3 月22 日起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动 ： 报 告期 内基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。
2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序：
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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交易单 元， 选择 的标 准是 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
2）财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
3）经 营行 为规 范， 最近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
6）研究实力 较强， 有 固 定的研究机构 和专门的 研 究人员，能及 时为本基 金 提供高质量 的咨询服
务。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 454,430,130.15 100.00% 39,566,207,000.00 100.00% - -
鹏华丰实定期开放债券 2017 年 半年度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日
