鹏华中国 50 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华中 国 50 混合
场内简 称 -
基金主 代码 160605
交易代 码 160605
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 842,986,880.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以价值 投资 为本 ,通 过集 中投资 于基 本面 和流 动性 良
好同时 收益 价值 或成 长价 值相对 被低 估的 股票 ,长 期
持有结 合适 度波 段操 作, 以求在 充分 控制 风险 的前 提
下分享 中国 经济 成长 和实 现基金 财产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略
(1) 股票 投资 方法 :本 基 金股票 投资 中, 精选 个股 ,
长期持 有结 合适 度波 段操 作,注 重长 期收 益。 将类 指
数的选 股方 式与 积极 的权 重配置 相结 合, 从而 在保 持
了收益 空间 的前 提下 一定 程度上 降低 了投 资风 险。 股
票价值 分析 兼顾 收益 性和 成长性 。
(2) 债券 投资 方法: 本基 金债券 投资 以降 低组 合总 体
波动性 从而 改善 组合 风险 构成为 目的 ,采 取积 极主 动
的投资 策略 ,谋 取超 额收 益。
业绩比 较基 准
上证 180 指 数涨 跌幅 ×65 %+深 证100 指 数涨 跌幅
×30% +金 融同 业存 款利 率 ×5 %
风险收 益特 征
本基金 属于 平衡 型证 券投 资基金 ,为 证券 投资 基金 中
的中风 险品 种 。 长期 平均 的风险 和预 期收 益低 于成 长
型基金 ,高 于价 值型 基金 、指数 型基 金、 纯债 券基 金
和国债 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 陆志俊
联系电 话 0755-82825720 95559 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -38,534,805.03
本期利 润 3,913,272.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0045
本期基 金份 额净 值增 长率 0.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2024
期末基 金资 产净 值 1,013,620,562.30
期末基 金份 额净 值 1.202
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3 ) 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ,即 6 月 30 日, 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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过去一 个月 5.81% 0.93% 4.87% 0.63% 0.94% 0.30%
过去三 个月 0.33% 0.96% 5.88% 0.59% -5.55% 0.37%
过去六 个月 0.33% 0.91% 10.26% 0.54% -9.93% 0.37%
过去一 年 -4.83% 0.99% 15.41% 0.64% -20.24% 0.35%
过去三 年 19.01% 2.24% 66.15% 1.66% -47.14% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
475.29% 1.61% 222.85% 1.69% 252.44% -0.08%
注: 基 金业 绩比 较基 准=上证 180 指数 涨跌 幅 × 65 % +深 证 100 指数 涨跌 幅×30 %+ 金融 同业 存款
利率×5 %。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 合同 于2004 年5 月 12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
无。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。公 司原 注册 资本 8,000 万元 人 民 币, 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止2017 年 6 月 , 公 司管 理资 产总 规模达 到 4509.30 亿
元, 管 理149 只公 募基 金 、10 只 全国 社保 投资组 合 、2 只基 本养 老保 险投 资组 合。 经过 近 19 年投
资管理 基金 ,在 基金 投资 、风险 控制 等方 面积 累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈鹏
本基金
基金经
理
2011 年1 月
28 日
- 14
陈鹏先 生, 国籍中 国, 工商 管理硕 士,
14 年 证券 从业 经验 。 曾 在 联合证 券有
限责任 公司 任行 业研 究员 ;2006 年5
月加入 鹏华 基金 管理 有限 公司从 事
行业研 究工 作, 历任 行业 研究员 、 鹏
华价值 优势 股票 (LOF ) 基 金基金 经
理助理 ,2007 年8 月至 2011 年1 月
担任鹏 华行 业成 长证 券基 金基金 经
理,2008 年8 月至2011 年5 月 担任
鹏华普 丰基 金基 金经 理,2011 年6
月至 2013 年 3 月担 任鹏 华 新兴产 业
股票基 金基 金经 理,2013 年1 月至
2014 年4 月担 任鹏 华普 丰 基金基 金
经理,2011 年1 月 起担 任 鹏华中 国
50 混 合基 金基 金经 理,2015 年5 月
起兼任 鹏华 消费 领先 混合 基金基 金
经理,2016 年 10 月 起兼 任鹏华 医疗
保健股 票基 金基 金经 理,2017 年5
月起兼 任鹏 华新 科技 传媒 混合基 金
基金经 理 , 现 同时 担任 权 益投资 二部
副总经 理 。 陈 鹏先 生具 备 基金从 业资
格。 本报 告期 内本 基金 基 金经理 未发
生变动 。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的
基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年以 来, 国内 经济 有 企稳回 升的 迹象 ,GDP 季度 同比增 速较 去年 略有 提高 。 在 需求 好转,
供给侧改革威 力显现, 以 及库存周期的 多重作用 下 ,上游资源品 及周期性 行 业盈利改善 明显。上
半年消费也有 企稳回升 的 态势,白酒、 家电等局 部 亮点突出。房 地产销售 在 三四线城市 保持了较
好的热度,在 库存去化 与 棚改货币化安 置政策的 正 面影响下,虽 然上半年 地 产投资的增 速下行,
但总体 仍好 于预 期。
上半年 市场 如果 用万 得 全 A 指数 来衡 量的 话, 基本 没有涨 跌, 市场 缺乏 新增 资金, 行情 基本
围绕着上述的 经济亮点 展 开。上半年表 现最好的 行 业前三名是: 食品饮料 、 家电 行业、 电子。上
游的煤 炭、 钢铁 、建 材等 行业指 数均 有正 收益 。同 时,这 些板 块的 起始 估值 在 A 股 所有 行业 中 处
于较低 水平 ,低 估值 加剧 了这些 板块 的上 涨。 最终 上半 年 A 股 呈现 出明 显的 二八分 化格 局。
本基金上半年 仍以成长 作 为布局的主线 ,在表现 较 好的行业中, 重配了电 子 行业,并且取 得
了较好的收益 。但是对 食 品饮料与家电 的配置较 低 。今年上半年 市场仍在 消 化过去两年 成长股的
较高估值,加 上各种其 他 因素,成长风 格受到一 定 的压制。本组 合中一些 股 票虽然基本 面较好,
但是股 价仍 然出 现了 一定 幅度的 下跌 ,拖 累了 业绩 。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 0.33% , 同期 上证 综指上 涨 2.86% , 深 证成 指上 涨 3.46%,沪
深300 指数 上 涨10.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 , 国 内经 济稳 中向 好, 但 在国 家 “ 去杠 杆” 的政策 导向 下, 资金 “脱 虚向实 ” , 对股 票
市场的 流动 性可 能造 成了 一定的 影响 ,虽 然少 数股 票表现 亮眼 ,但 是多 数股 票是下 跌的 。
展望下半年, 我们认为 国 内经济增长仍 会较为平 稳 ,一方面基建 与房地产 投 资有一定的连 贯
性,另一方面 ,海外经 济 也仍在恢复性 增长的过 程 中。随着去杠 杆、防风 险 的政策达到 阶段性效
果,在 政策 主基 调不 变的 前提下 ,也 不排 除下 半年 出现阶 段性 调整 的可 能。
总体而 言, 我们 对 A 股市 场下半 年并 不悲 观, 在前 期的下 跌中 ,很 多股 票的 估值压 力已 经 得
到释放 。下 半年 我们 将立 足于公 司业 绩成 长, 精选 个股, 争取 为 投 资者 创造 良好的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
(1) 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外 , 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
(2) 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 截止 本报 告期 末, 本基 金 期末可 供分 配利 润 为170,633,681.43 元, 期末 基金 份额净 值1.202
元。
2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
3 、 根 据相 关法 律法 规及 本 基金基 金合 同的 规定 , 本 基金管 理人 将会 综合 考虑 各方面 因素 , 在
严格遵 守规 定前 提下 ,对 本报告 期 内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 上半 年度 ,基 金托 管 人在鹏 华中 国 50 开放 式 证券投 资基 金的 托管 过程 中,严 格遵 守了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ,尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ,不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 上半 年度 ,鹏 华基 金 管理有 限公 司在 鹏华 中 国 50 开 放式 证券 投资 基金 投 资运作 、基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 , 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 上半 年度 ,由 鹏华 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关鹏 华中 国 50 开放
式证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 3,865,396.30 15,063,278.22
结算备 付金 76,442,884.97 85,502,606.66
存出保 证金 574,390.71 720,423.73
交易性 金融 资产 950,252,599.96 943,732,014.57
其中: 股票 投资 950,252,599.96 943,732,014.57
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 8,141,418.41
应收利 息 32,007.65 44,638.33
应收股 利 - -
应收申 购款 54,974.40 81,748.07
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,031,222,253.99 1,053,286,127.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 12,972,851.21 -
应付赎 回款 1,101,368.65 581,253.40
应付管 理人 报酬 1,220,170.09 1,388,123.78
应付托 管费 203,361.69 231,353.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,324,830.55 1,793,843.42
应交税 费 111,385.60 111,385.60
应付利 息 - - 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 667,723.90 768,929.26
负债合 计 17,601,691.69 4,874,889.44
所有者权益:
实收基 金 842,986,880.87 875,356,378.24
未分配 利润 170,633,681.43 173,054,860.31
所有者 权益 合计 1,013,620,562.30 1,048,411,238.55
负债和 所有 者权 益总 计 1,031,222,253.99 1,053,286,127.99
注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.202 元, 基金 份额 总额842,986,880.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
18,907,668.23 -255,618,047.32
1.利息 收入
1,114,865.23 950,622.13
其中: 存款 利息 收入
927,818.65 471,508.44
债券利 息收 入
187,046.58 479,113.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-24,698,416.14 -157,394,221.68
其中: 股票 投资 收益
-28,033,501.42 -158,861,543.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-222,070.00 15,870.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,557,155.28 1,451,452.05
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
42,448,077.33 -99,360,384.15
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
43,141.81 185,936.38
减: 二、费用
14,994,395.93 16,201,938.38
1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 7,523,044.25 8,126,436.37
2.托 管费 6.4.8.2.2 1,253,840.66 1,354,406.04
3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
5,998,625.15 6,501,949.22 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
218,885.87 219,146.75
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
3,913,272.30 -271,819,985.70
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
3,913,272.30 -271,819,985.70
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
875,356,378.24 173,054,860.31 1,048,411,238.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 3,913,272.30 3,913,272.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-32,369,497.37 -6,334,451.18 -38,703,948.55
其中:1.基 金申 购款 32,404,265.29 5,414,779.68 37,819,044.97
2. 基金 赎回 款 -64,773,762.66 -11,749,230.86 -76,522,993.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
842,986,880.87 170,633,681.43 1,013,620,562.30
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 912,036,441.43 516,210,049.63 1,428,246,491.06 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
金净值 )
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -271,819,985.70 -271,819,985.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
25,639,998.79 2,347,138.47 27,987,137.26
其中:1.基 金申 购款 126,794,300.13 19,799,125.02 146,593,425.15
2. 基金 赎回 款 -101,154,301.34 -17,451,986.55 -118,606,287.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
937,676,440.22 246,737,202.40 1,184,413,642.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华中 国 50 开 放式 证券 投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2004] 第 26 号 《 关于 同意鹏 华中 国 50 开 放式 证 券投资 基金 设立 的
批复》 核准, 由鹏 华基 金 管理有 限公 司依 照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法》 及其实 施细 则、 《 开放
式证券 投资 基金 试点 办法 》等有 关规 定和 《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投 资基 金 基金契 约》(后 更名
为《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起,并 于 2004 年 5 月 12 日募集 成立 。本 基
金为契 约型 开放 式 , 存 续 期限不 定 , 首 次设 立募 集 共募 集2,444,882,321.46 元, 业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 普华 永道 中天 验 字(2004) 第 77 号验 资报 告 予以验 证 。 本 基金 的
基金管理人为 鹏华基金 管 理有限公司, 基金托管 人 为交通银行股 份有限公 司 。本基金已 按规定将
《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金基 金合 同》 等法 定文件 报中 国证 监会 备案 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 鹏华 中国 50 开 放式 证券 投资 基 金基金 合同 》 和
《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金更 新的 招募 说明 书》 的 有关 规定 , 本 基金 的 投资范 围为 具有 良
好流动性的金 融工具, 包 括国内依法公 开发行的 各 类股票、中央 银行票据 、 债券及中国 证监会批鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 状 况 下 , 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的
30%-95% , 国 债投 资比 例为0%-70% , 中 央银行 票据 投 资比例 为 0%-50% , 金 融债 投资比 例 为 0%-50%,
企业债 投资 比例 范围 为 0%-25%, 可转 换债 券投 资比 例范围 为 0%-25% , 现 金或 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 有投 资需要 可通过 回购 参与 有价 值的 新股配 售和 增发 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为: 上证 180 指 数涨 跌幅 ×65 % + 深证 100 指数 涨跌 幅 ×3 0 %+ 金融 同业 存款 利
率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《鹏华中 国 50 开 放式证券投资 基金基金 合 同》和中国 证监会允
许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券 的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计 算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
无。
6.4.8.1.2 债 券交 易
无。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
无。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
6.4.8.1.4 权 证交 易
无。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,523,044.25 8,126,436.37
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,692,298.30 1,781,957.35
注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% , 逐日 计提 , 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,253,840.66 1,354,406.04
注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.25% ,逐日 计提,按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 25% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 本基 金管 理人 未 投资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 3,865,396.30 61,262.02 13,528,830.69 73,574.37
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
2017
年7 月
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
日 10 日
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000403
ST
生
化
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
30.93 - - 1,600,000 53,813,552.26 49,488,000.00 -
600136
当
代
明
诚
2017
年2
月13
日
重
大
事
项
16.79 - - 999,927 23,369,347.60 16,788,774.33 -
300098
高
新
兴
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
12.90
2017
年 7
月 3
日
13.18 800,000 11,184,050.98 10,320,000.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 950,252,599.96 92.15
其中: 股票 950,252,599.96 92.15
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,308,281.27 7.79
7 其他各 项资 产 661,372.76 0.06
8 合计 1,031,222,253.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 29,643,000.00 2.92
C 制造业 623,032,170.36 61.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
27,448,309.38 2.71
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 69,080,719.40 6.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
78,361,731.46 7.73 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
J 金融业 187,943.49 0.02
K 房地产 业 33,865,590.88 3.34
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 88,633,134.99 8.74
S 综合 - -
合计 950,252,599.96 93.75
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600729 重庆百 货 1,999,970 53,679,194.80 5.30
2 000403 ST 生化 1,600,000 49,488,000.00 4.88
3 002340 格林美 8,000,000 48,400,000.00 4.77
4 002368 太极股 份 1,700,000 47,073,000.00 4.64
5 300142 沃森生 物 2,999,964 37,079,555.04 3.66
6 603986 兆易创 新 449,968 35,012,010.08 3.45
7 002008 大族激 光 1,000,000 34,640,000.00 3.42
8 603626 科森科 技 520,000 33,893,600.00 3.34
9 600622 嘉宝集 团 2,080,196 33,865,590.88 3.34
10 002185 华天科 技 4,412,000 31,942,880.00 3.15
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002174 游族网 络 53,898,469.03 5.14 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
2 600729 重庆百 货 52,603,155.45 5.02
3 600392 盛和资 源 50,647,651.85 4.83
4 002340 格林美 49,154,792.11 4.69
5 603626 科森科 技 47,050,546.75 4.49
6 600622 嘉宝集 团 46,240,920.53 4.41
7 000915 山大华 特 42,832,364.19 4.09
8 002616 长青集 团 40,016,965.49 3.82
9 300410 正业科 技 39,696,110.15 3.79
10 000968 蓝焰控 股 38,542,107.14 3.68
11 600808 马钢股 份 37,443,473.32 3.57
12 600594 益佰制 药 36,413,626.08 3.47
13 002185 华天科 技 35,962,296.73 3.43
14 002043 兔 宝 宝 35,318,003.60 3.37
15 002507 涪陵榨 菜 34,149,073.51 3.26
16 300332 天壕环 境 32,403,659.22 3.09
17 600373 中文传 媒 31,623,140.00 3.02
18 603515 欧普照 明 30,849,937.07 2.94
19 002008 大族激 光 29,542,976.02 2.82
20 601012 隆基股 份 29,204,529.02 2.79
21 000568 泸州老 窖 28,832,155.67 2.75
22 300097 智云股 份 28,593,370.15 2.73
23 002343 慈文传 媒 28,366,355.30 2.71
24 002475 立讯精 密 27,708,991.38 2.64
25 600452 涪陵电 力 27,668,693.82 2.64
26 000878 云南铜 业 26,529,004.14 2.53
27 000596 古井贡 酒 26,328,117.77 2.51
28 300156 神雾环 保 26,224,821.47 2.50
29 002353 杰瑞股 份 26,192,439.06 2.50
30 300180 华峰超 纤 25,100,305.58 2.39
31 300577 开润股 份 25,072,162.86 2.39
32 600340 华夏幸 福 24,925,436.00 2.38
33 600809 山西汾 酒 24,684,852.55 2.35
34 300133 华策影 视 24,651,638.59 2.35
35 600827 百联股 份 22,029,089.00 2.10
36 600884 杉杉股 份 21,977,837.84 2.10
37 000858 五 粮 液 21,728,711.22 2.07 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
38 603986 兆易创 新 21,049,185.56 2.01
39 300047 天源迪 科 20,994,428.09 2.00
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600259 广晟有 色 57,101,973.57 5.45
2 300156 神雾环 保 53,171,835.44 5.07
3 002616 长青集 团 51,064,667.92 4.87
4 300223 北京君 正 48,252,380.00 4.60
5 300098 高新兴 46,482,592.69 4.43
6 000915 山大华 特 45,880,277.80 4.38
7 600667 太极实 业 41,742,875.26 3.98
8 600808 马钢股 份 39,368,640.95 3.76
9 001979 招商蛇 口 39,313,210.01 3.75
10 002611 东方精 工 38,391,548.94 3.66
11 300332 天壕环 境 37,367,965.52 3.56
12 000818 方大化 工 35,541,773.34 3.39
13 002008 大族激 光 35,390,396.82 3.38
14 002301 齐心集 团 34,481,236.90 3.29
15 300097 智云股 份 34,035,166.80 3.25
16 002475 立讯精 密 33,945,817.84 3.24
17 002174 游族网 络 33,688,757.12 3.21
18 600594 益佰制 药 32,067,042.00 3.06
19 000971 高升控 股 31,777,221.60 3.03
20 600827 百联股 份 31,319,104.11 2.99
21 600520 中发科 技 30,816,460.00 2.94
22 300083 劲胜精 密 29,883,065.57 2.85
23 601012 隆基股 份 28,016,194.43 2.67
24 000878 云南铜 业 27,109,743.26 2.59
25 002281 光迅科 技 26,854,909.00 2.56
26 002043 兔 宝 宝 26,387,553.92 2.52
27 600809 山西汾 酒 25,473,951.15 2.43
28 600340 华夏幸 福 24,230,792.30 2.31
29 601699 潞安环 能 23,950,439.20 2.28
30 300410 正业科 技 23,786,689.70 2.27 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
31 600392 盛和资 源 23,115,325.10 2.20
32 603012 创力集 团 23,071,618.00 2.20
33 002635 安洁科 技 22,689,392.85 2.16
34 000662 天夏智 慧 22,362,371.96 2.13
35 603626 科森科 技 22,197,043.05 2.12
36 002353 杰瑞股 份 21,285,249.13 2.03
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,987,183,768.89
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,995,077,759.41
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
无。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
无。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
无。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
无。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 振 兴 生 化 股 份 有 限 公 司 ( 简称 “ST 生化” 或 “ 公司 ”) 于
2016 年7 月12 日公 告, 公 司收到 中国 证券 监督 管理 委员会 山西 监管 局( 以下 简 称 “ 山 西证 监局 ”)
下发的行政监 管措施决 定 书【2016】5 号《关 于对 振兴生化股份 有限公司 采 取责令改正措 施的决
定》 。 内容 如下 :
经查 ,2012 年 4 月 23 日,山 西省 运城 市中 级人 民法院 出具 民事 (2011 ) 运中商 初字 第 53
号判决书,将 山西阳煤 丰 喜肥业(集团 )股份有 限 公司(以下简 称丰喜肥 业 )于山西振 兴集团有
限公司(以下 简称山西 振 兴)签订的《 关于合作 建 设经营现 “山 西金兴大 酒 店”的合同 书》之转
让协议 载明 的归 山西 振兴 所有的 权利 判决 归丰 喜肥 业所有 。你 公司 未 在 2012 年 12 月 1 日 发布 的
《振兴生化股 份有限公 司 控股股东以资 抵债关联 交 易公告》中披 露交易标 的 山西金兴大 酒店涉及
的上述 诉讼 。
该行为 触及 《深 圳证 券交 易所股 票上 市规 则(2012 年修订 ) 》9.15 和 10.2.8 规定披 露义 务,
违反了《上市 公司信息 披 露管理办法》 第二条的 相 关规定。根据 《上市公 司 信息披露管 理办法》
第五十 九条 之规 定, 我局 决定对 你公 司采 取责 令改 正的监 管措 施, 并记 入证 券期货 市场 诚信 档案 。
你公司 应自 本决 定下 发之 日起 1 个月 内对 以下 事项 进行改 正, 并向 我局 报送 书面整 改报 告:
一、补 充披 露山 西金 兴大 酒店相 关诉 讼情 况。
二、请律师就 公司是否 实 际取得金兴大 酒店相关 权 利发表意见, 请会计师 就 金兴大酒店纳 入
公司年 报“ 在建 工程 ”科 目核算 的合 理性 发表 意见 。
针对山 西证 监局 下发 的 《 行政监 管措 施决 定书 》 , 公 司高度 重视 , 公司 将按 照 山西证 监局 的要
求,提出切实 可行的整 改 措施和计划, 形成整改 报 告,及时上报 山西证监 局 。公司将加 强规范运
作、内部控制 管理和信 息 披露管理,进 一步提高 董 事、监事和高 级管理人 员 的履职能力 ,积极按
照《行 政监 管措 施决 定书 》的要 求进 行整 改, 并及 时履行 信息 披露 义务 。
对该股票的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票,从 监 管措施公告中 知
悉,相关问题 对于公司 经 营并不构成重 大实质性 影 响。对公司的 财务状况 及 经营成果并 不产生重
大实质性影响 。本次监 管 措施对该股票 的投资价 值 不产生重大影 响。该证 券 的投资已执 行内部严鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
格的投 资决 策流 程, 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 574,390.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,007.65
5 应收申 购款 54,974.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 661,372.76
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000403 ST 生化 49,488,000.00 4.88 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
47,980 17,569.55 12,560,092.27 1.49% 830,426,788.60 98.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
40,241.78 0.00%
注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注:截止本报 告期末, 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 及 本基金的基 金经理未
持有本 基金 份额 。
鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 5 月 12 日 ) 基金 份额 总额 2,444,882,321.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 875,356,378.24
本报告 期基 金总 申购 份额 32,404,265.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 64,773,762.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 842,986,880.87
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动:
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 公司 聘任 韩亚 庆先生 担任 公司 副总 经理 。 韩亚 庆先 生 任
职日期 自2017 年3 月22 日起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
基金托 管人 的重 大人 事变 动:
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
西部证 券 1 1,883,959,351.08 47.36% 1,716,854.71 47.04% -
华泰证 券 1 743,531,849.15 18.69% 692,452.16 18.97% -
广发证 券 1 373,813,095.75 9.40% 340,656.38 9.33% -
银河证 券 1 303,589,619.46 7.63% 276,661.10 7.58% -
方正证 券 1 234,907,957.73 5.91% 218,768.74 5.99% -
海通证 券 1 179,571,040.67 4.51% 163,643.70 4.48% -
上海证 券 1 162,088,931.90 4.07% 150,952.40 4.14% -
中信建 投 1 47,824,544.68 1.20% 44,539.17 1.22% -
国泰君 安 1 35,407,634.07 0.89% 32,975.38 0.90% -
中信证 券 1 13,288,130.66 0.33% 12,109.51 0.33% -
泰阳证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 :
1. 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 因发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金 提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2. 选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期鹏华中国 50 混合 2017 年半年 度报告 摘要
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对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日