诺 德 天 禧 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺德基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 诺德天 禧
场内简 称 -
基金主 代码 003101
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 15 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 497,718,483.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 并保 持 资产 流动 性的 前提 下，
通 过 积极 主动 的投 资管 理， 力 争实 现基 金资 产的 长期
稳定增 值。
投资策 略 本 基 金将 通过 研究 分析 国内 外 宏观 经济 发展 形势 、政
府 的 政策 导向 和市 场资 金供 求 关系 ，形 成对 利率 和债
券 类 产品 风险 溢价 走势 的合 理 预期 ，并 在此 基础 上通
过 对 各种 债券 品种 进行 相对 价 值分 析， 综合 考虑 收益
率、 流 动性 、 信 用风 险和 对利率 变化 的敏 感性 等因 素，
主 动 构建 和调 整投 资组 合， 在 获得 稳定 的息 票收 益的
基 础 上， 争取 获得 资本 利得 收 益， 同时 使债 券组 合保
持对利 率波 动的 适度 敏感 性， 从 而达 到控 制投 资风 险，
长期稳 健地 获得 债券 投资 收益的 目的 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的风 险较
低 的 品种 ，其 预期 收益 和风 险 高于 货币 市场 基金 ，但
低于股 票型 基金 和混 合型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗丽娟 罗菲菲
联系电 话 021－68879999 010-58560666
电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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客户服 务电 话
400-888-0009 95568
传真 021－68877727 010-58560798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.nuodefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -3,589,209.44
本期利 润 5,928,945.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0119
本期基 金份 额净 值增 长率 1.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0039
期末基 金资 产净 值 495,786,299.45
期末基 金份 额净 值 0.9961
注：1 、 本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期末可供 分配利润 ， 采用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低 数
（为期 末余 额 ， 不 是当 期 发生数 ） 。 表中 的 “ 期末 ” 均指报 告期 最后 一日 ， 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。
3、 所述基金 业绩指标 不 包括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。
4、 本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月15 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.61% 0.13% 1.06% 0.05% 0.55% 0.08%
过去三 个月 1.23% 0.12% 0.26% 0.06% 0.97% 0.06%
过去六 个月 1.21% 0.10% 0.12% 0.06% 1.09% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-0.39% 0.10% -0.78% 0.08% 0.39% 0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准中证 综合 债券 指数 收益 率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的合 同 于2016 年8 月 15 日 生效 ，图 示 时间段 为 2016 年8 月15 日-2017 年6 月30
日。本 基金 建仓 期间 自2016 年8 月 15 日至 2017 年2 月 14 日 ，报 告期 结束 资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
诺德基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]88 号文 批准 设立 。 公 司 股东为 清华 控
股有限 公司 和宜 信惠 民投 资管理 （北 京） 有限 公司 ，注册 地为 上海 ，注 册资 本为 1 亿元 人民 币 。
截至本报告期 末，公司 管 理了十二只开 放式基金 ： 诺德价值优势 混合型证 券 投 资基金、 诺德主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德增 强收益债 券 型证券投资基 金、诺德 成 长优势混合 型证券投
资基金 、 诺德 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 、 诺德 优 选30 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 德双 翼债 券型 证
券投资 基金 （LOF ） 、 诺德 周期策 略混 合型 证券 投资 基金、 诺德 深 证 300 指数 分级证 券投 资基金、
诺德货 币市 场基 金、 诺德 天 禧债券 型证 券投 资基 金和 诺德成 长精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵滔滔
本基金
基金经
理、 诺 德
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理、 诺
德双翼
债券型
证券投
资基金
（LOF ）
基金经
理、 诺 德
货币市
场基金
基金经
理、 固 定
收益部
总监
2016 年 8 月 15
日
- 10
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕
士。 2006 年 11 月至 2008
年 10 月， 任职 于平 安资 产
管 理 有 限 责任 公 司。2008
年 10 月加 入 诺德 基 金管
理 有 限公 司 ，先 后担 任债
券 交 易员 ， 固定 收益 研究
员 等 职务 。 现任 公司 固定
收 益 部总 监 ，具 有基 金从
业资格 。
朱红 本基金 2016 年11 月 16 - 9 大 连 理工 大 学工 商管 理硕诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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基金经
理以及
诺德主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
投资总
监
日 士。2007 年 8 月至 2009
年 10 月在 新 华基 金 管理
有 限 公司 投 资管 理部 担任
投 资 总监 助 理、 基金 经理
助理。2009 年 11 月加 入
诺 德 至今 ， 先后 担任 投资
研 究 部高 级 研究 员、 基金
经 理 助理 、 投资 副总 监职
务 。 现任 投 资总 监， 具有
基金从 业资 格。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ； 除 首任 基金经 理外 ， “ 任职
日期” 为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期； “ 离任日
期” 为 本公 司总 经理 办公 会作出 决定 并履 行必 要备 案程序 后对 外公 告的 离 任 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金
运作管理办法 》等法律 、 法规和监管部 门的相关 规 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 持有人谋 取 最大利益， 没有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司 已经 建立 了投 资决 策及交 易内 控制 度， 确保 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合，
维护投资者的 利益。此 外 ，本基金管理 人还建立 了 公平交易制度 ，确保不 同 基金在买卖 同一证券
时， 按 照比 例分 配的 原则 在各基 金间 公平 分配 交易 量。 公 司交 易系 统中 使用 公平交 易模 块, 一旦 出
现不同基金同 时买卖同 一 证券时，系统 自动切换 至 公平交易模块 进行委托 。 本报告期内 ，公平交
易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德
基金管 理有 限公 司异 常交 易监控 与报 告管 理办 法》 ， 明确公 司对 投资 组合 的同 向与反 向交 易和 其 他诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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日常交易行为 进行监控 ， 并对发现的异 常交易行 为 进行报告。该 办法覆盖 异 常交易的类 型、界定
标准、监控方 法与识别 程 序、对异常交 易的分析 报 告等内容并得 到有效执 行 。本报告期 内，本基
金未有参与交易所公开 竞 价同日反向交易成交较 少 的单边交易量超过该 证券 当日成交量 5% 的交
易，也 未发 现存 在不 公平 交易的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年债 券市 场总 体以下 跌为 主， 其中 1 月、4 月、5 月 3 个 月单 月 跌幅最 大。 究其
原因， 一方 面是 央行 继续 实施稳 健偏 紧的 货币 政策 ，通过 公开 市场 操作 以 及 MLF 等 工具 调节 市场
流动性 ，并 且上 调了 公开 市场操 作、SLF 和 MLF 的 操作利 率， 使得 市场 资金 面持续 偏紧 ，回 购 利
率居高不下且 波动较大 。 另一方面，一 行三会监 管 加强促使以商 业银行为 主 的金融机构 控风险、
去杠杆 ，债 券市 场供 求关 系阶段 性失 衡。
上半年本基金 采用灵活 的 资产配置策略 ，一方面 ， 对组合中久期 偏长的中 票 、企业债等品 种
进行减 持 ； 另 一方 面， 增 加了短 久期 的短 融品 种的 配置比 例 来 增厚 组合 收益 ， 整 个组 合久 期较 短，
票息收益较高 。报告期 内 本基金跑赢业 绩比较基 准 主要是因为组 合久期较 短 ，股票资产 贡献部分
正收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为0.9961 元， 累 计净 值 为0.9961 元。 本 报告 期份
额净值 增长 率 为1.21% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ， 监 管 影响可 能下 降 ， 债 券市 场 活跃度 有望 大幅 上升 。 但 由于央 行货 币政
策总基调未变 ，资金面 中 枢不会很快下 降，因此 预 计债市将保持 窄幅震荡 走 势。同时， 以美联储
为代表 的海 外发 达经 济体 国家央 行货 币政 策的 变化 值得持 续跟 踪、 重点 关注 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
为了确保基金 估值严格 执 行新会计准则 、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，
更好地保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，基金管 理 人制定并修订 了《诺德 基 金管理有限 公司证券诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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投资基 金估 值制 度》 （以 下 简称“ 估值 制度 ” 。 ）
根据估值制度 ，基金管 理 人设立了专门 的估值委 员 会。估值委员 会由公司 投 资总监、运营 总
监、清算登记 部经理、 基 金会计主管和 法务主管 组 成，所有相关 成员均 具 备 相应的专业 胜任能力
和长期相关工 作经历。 估 值委员会主要 负责制定 基 金资产的估值 政策和程 序 ，定期评价 现有估值
政策和 程序 的适 用性 以及 保证估 值策 略和 程序 的一 致性。 其中 ：
基金会计主管 主要负责 制 定新的估值政 策、方法 和 程序，提供相 关的会计 数 据，并具体负 责
和会计 事务 所及 基金 托管 行就估 值模 型、 假设 及参 数进行 沟通 ，以 支持 委员 会的相 关决 定；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资总监主要 负责分析 市 场情况，并在 结合相关 行 业研究员意见 的基础上 对 具体投资品种 所
处的经 济环 境和 相关 重大 事项进 行判 断；
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度 ，估值委 员 会成员中不包 括基金经 理 。本报告期内 ，上述参 与 流程各方之间 不
存在重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 诺德 天禧 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 959,225.45 5,610,911.80
结算备 付金 990,338.18 1,895,290.27
存出保 证金 50,947.17 9,122.21
交易性 金融 资产 457,380,405.70 415,984,660.60
其中： 股票 投资 54,906,208.40 12,365,308.20
基金投 资 - -
债券投 资 402,474,197.30 403,619,352.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 28,820,148.98 60,000,315.00
应收证 券清 算款 1,589.39 - 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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应收利 息 8,048,010.26 6,982,679.60
应收股 利 - -
应收申 购款 - 13,290.41
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 496,250,665.13 490,496,269.89
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 522.58 19.44
应付管 理人 报酬 242,106.02 250,069.59
应付托 管费 40,350.98 41,678.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 37,577.98 21,434.23
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 143,808.12 210,000.00
负债合 计 464,365.68 523,201.53
所有者权益：
实收基 金 497,718,483.27 497,835,784.07
未分配 利润 -1,932,183.82 -7,862,715.71
所有者 权益 合计 495,786,299.45 489,973,068.36
负债和 所有 者权 益总 计 496,250,665.13 490,496,269.89
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9961 元， 基金 份额 总额497,718,483.27 份。
6.2 利润表
会计主 体： 诺德 天禧 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 8,833,035.22 -
1.利息 收入 10,857,498.23 -
其中： 存款 利息 收入 42,279.61 - 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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债券利 息收 入 10,463,236.30 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 351,982.32 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -11,542,637.51 -
其中： 股票 投资 收益 337,615.88 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -12,182,666.52 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 302,413.13 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
9,518,154.74 -
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 19.76 -
减： 二、费用 2,904,089.92 -
1．管 理人 报酬 1,460,905.27 -
2．托 管费 243,484.13 -
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 96,791.55 -
5．利 息支 出 937,165.85 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 937,165.85 -
6．其 他费 用 165,743.12 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,928,945.30 -
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
5,928,945.30 -
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 15 日， 无上 年度可 比期 间。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 诺德 天禧 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 497,835,784.07 -7,862,715.71 489,973,068.36 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,928,945.30 5,928,945.30
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-117,300.80 1,586.59 -115,714.21
其中：1.基 金申 购款 75,341.12 -877.18 74,463.94
2. 基金 赎回 款 -192,641.92 2,463.77 -190,178.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
497,718,483.27 -1,932,183.82 495,786,299.45
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月15 日， 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 胡志 伟______
______ 胡 志伟______
____ 高奇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 28 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
诺德天禧债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]1620 号《关于 准予 诺德天禧债券 型证券投资 基金注册的批 复》
核准，由诺德 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《诺德天禧 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 200,521,937.16 元 ，业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通
合伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第1059 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向 中 国证 监会 备案， 《诺 德天 禧债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 8 月 15 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
200,529,988.25 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 8,051.09 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理
人为诺 德基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《诺 德 天禧债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定 ， 本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法发 行上市 的股 票( 含中 小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 权证、企业 债 券、公 司债 券、可转换 债券(含
可分离 债券)、 金融 债、 中 小企业 私募 债、 央行 票据 、 国债 、 资 产支 持证 券、 中期票 据、 短期 融资
券、 债 券回 购和 银行 存款 ， 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中
国证监 会的 相关 规定)。 本 基金投 资组 合资 产配 置比 例为债 券资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 80% ，
股票、权证等 权益类资 产 占基金资产的 比例不超 过 20% ，本基金 持有的全 部权 证，其市值不 得超
过基金 资产 净值 的 3% ， 基 金持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券占 基金 资产净 值的 比例 不 低
于5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 证综 合债 券指 数收 益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 诺德 天禧 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他 有关 规定 的声明 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 15 页 共 28 页
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 28 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 ，未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限 公 司（ “诺德 基金 ”） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
民生银 行股 份有 限公 司（ “民生 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
清华控 股有 限公 司（ “ 清 华控股 ”） 基金管 理人 的股 东
宜信惠 民投 资管 理 （北 京） 有限公 司 （ “ 宜
信惠民 ”）
基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,460,905.27 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
326.47 -
注：支付基金 管理人诺 德 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 28 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
243,484.13 -
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
不适用 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期及 上年度可 比期 间内，本基 金未发生 与关 联方进行的 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期末， 本基 金其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 959,225.45 31,211.01 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 18 页 共 28 页
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 发生 其他 需要说 明的 关联 方交 易。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300271
华宇
软件
2017
年 6 月
22 日
重大
事项
16.59
2017
年 7 月
4 日
16.80 79,904 1,290,064.64 1,325,607.36 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ） 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 19 页 共 28 页
1 权益投 资 54,906,208.40 11.06
其中： 股票 54,906,208.40 11.06
2 固定收 益投 资 402,474,197.30 81.10
其中： 债券 402,474,197.30 81.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 28,820,148.98 5.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,949,563.63 0.39
7 其他各 项资 产 8,100,546.82 1.63
8 合计 496,250,665.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 43,147,475.70 8.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,737,705.70 1.96
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 2,021,027.00 0.41
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 20 页 共 28 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 54,906,208.40 11.07
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000596 古井贡 酒 113,720 5,794,034.00 1.17
2 000997 新 大 陆 243,000 5,513,670.00 1.11
3 603898 好莱客 154,000 5,382,300.00 1.09
4 600872 中炬高 新 269,924 4,939,609.20 1.00
5 000661 长春高 新 36,000 4,647,960.00 0.94
6 600305 恒顺醋 业 450,263 4,619,698.38 0.93
7 002007 华兰生 物 107,000 3,905,500.00 0.79
8 600079 人福医 药 161,700 3,172,554.00 0.64
9 600594 益佰制 药 200,000 3,052,000.00 0.62
10 300166 东方国 信 207,994 2,793,359.42 0.56
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000596 古井贡 酒 7,921,269.52 1.62
2 600305 恒顺醋 业 6,284,170.98 1.28 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 28 页
3 603898 好莱客 5,484,798.00 1.12
4 000997 新 大 陆 4,880,596.00 1.00
5 600872 中炬高 新 4,503,960.20 0.92
6 000661 长春高 新 3,910,042.00 0.80
7 600594 益佰制 药 3,650,468.00 0.75
8 600079 人福医 药 3,104,440.00 0.63
9 000860 顺鑫农 业 2,809,985.00 0.57
10 002179 中航光 电 2,746,783.90 0.56
11 002294 信立泰 2,725,795.00 0.56
12 300166 东方国 信 2,591,691.00 0.53
13 002007 华兰生 物 2,101,027.00 0.43
14 000920 南方汇 通 1,772,570.00 0.36
15 002138 顺络电 子 1,360,600.00 0.28
16 002373 千方科 技 1,328,705.00 0.27
17 300271 华宇软 件 1,290,064.64 0.26
18 002446 盛路通 信 1,197,935.50 0.24
19 300339 润和软 件 581,722.68 0.12
20 002672 东江环 保 364,691.00 0.07
注：“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000920 南方汇 通 8,785,966.22 1.79
2 000596 古井贡 酒 2,355,407.28 0.48
3 002294 信立泰 1,707,600.00 0.35
4 300339 润和软 件 1,476,992.00 0.30
5 002373 千方科 技 1,424,580.01 0.29
6 600305 恒顺醋 业 1,421,301.00 0.29
7 002446 盛路通 信 1,223,352.00 0.25
8 002179 中航光 电 1,197,700.00 0.24
9 300269 联建光 电 1,176,176.00 0.24
10 000997 新 大 陆 142,240.00 0.03
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
第 22 页 共 28 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 60,968,313.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,911,314.51
注：" 买入 股票 成本" 、“ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,069,190.70 3.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,957,000.00 2.01
其中： 政策 性金 融债 9,957,000.00 2.01
4 企业债 券 125,650,006.60 25.34
5 企业短 期融 资券 170,554,000.00 34.40
6 中期票 据 79,244,000.00 15.98
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 402,474,197.30 81.18
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698660 16 鲁 钢铁
SCP007
300,000 30,138,000.00 6.08
2 011756007 17 奇瑞
SCP002
300,000 30,093,000.00 6.07
3 1080081 10 杨 浦投 债
01
200,000 20,182,000.00 4.07
4 041651036 16 中 煤能 源
CP001
200,000 20,084,000.00 4.05
5 011698945 16 陕 煤化
SCP012
200,000 20,070,000.00 4.05 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期末 未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的，在报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2
本基金本报告 期内投资 的 前十名股票中 ，不存在 投 资于超出基金 合同规定 备 选股票库之外 的
股票。 诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,947.17
2 应收证 券清 算款 1,589.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,048,010.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,100,546.82
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 存在 流通 受限 的股 票投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
222 2,241,975.15 497,528,677.42 99.96% 189,805.85 0.04%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
47,110.28 0.0100%
诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 15 日 ） 基金 份额 总额
200,529,988.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 497,835,784.07
本报告 期基 金总 申购 份额 75,341.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 192,641.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 497,718,483.27
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 担任 本基 金 2017 年 度的 基 金
审计机 构。 目前 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 已为 本基 金提 供1 年 的审 计 服 务 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的基 金管 理人、 基 金托管 人涉 及托 管业 务机 构及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处 罚
的情形 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券 2 81,879,627.93 100.00% 59,878.53 100.00% -
注： 根据 中国 证监 会的 有 关规定 ， 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况、
研究水 平后 ，向 证券 公司 租用了 基金 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1 ） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
（3 ） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全 面、 定 期提 供质量 较高 的宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场研
究报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求， 提供 专门 的研究 报告 ；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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本报告 期内 基金 管理 人无 交易单 元变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 140,109,838.40 100.00% 1,233,071,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 497,528,677.42 - - 497,528,677.42 99.94
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、基金净 值大幅 波动的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者连 续 大量 赎回 ， 可能 会 影响 基 金投 资的 持续性 和 稳定 性 ，增 加
变现成本 。同时 ，按照 净 值计算尾 差处理 规则可 能 引起基金 份额净 值异常 上 涨或下跌 。
2 、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者大 额 赎回 后可 能 触发 本 基金 巨 额赎 回条 件，导 致 同期 中 小投 资
者小额赎 回面临 部分延 期 办理的情 况。
3 、基金投 资策略 难以实 现的风险
单 一 持有 基 金比 例过 高 的投 资 者大 额 赎回 后， 可 能引 起 基金 资 产总 净值 显著降 低 ，从 而 使基 金
在投资时 受到限 制，导 致 基金投资 策略难 以实现 。
诺德天禧 2017 年半年度报告摘 要
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11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
诺德基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
