诺 德 价 值 优势 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 诺德基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日
诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 诺德价 值优 势混 合
场内简 称 -
基金主 代码 570001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 19 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 608,463,143.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注处 于上 升周 期 的行 业, 投资 于具 有持
续 竞 争优 势和 增长 潜力 的上 市 公司 ,分 享中 国经 济和
资 本 市场 高速 增长 的成 果。 基 于对 全球 经济 的增 长、
中 国 经济 的产 业布 局、 上市 公 司质 地、 投资 风险 等因
素 的 深入 分析 ,在 有效 控制 风 险的 前提 下为 基金 份额
持有人 创造 超越 业绩 比较 基准的 长期 稳定 回报 。
投资策 略 本 基 金秉 承和 深化 价值 投资 理 念, 重视 行业 中长 期的
发 展 前景 ,强 调对 上市 公司 基 本面 的深 入研 究, 精心
挑 选 优势 行业 中的 优势 企业 。 在充 分挖 掘企 业的 投资
价值基 础上 ,进 行中 长期 投资。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 +20% × 上证 国债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ,其 预期 收益 及预 期风
险 水 平高 于债 券型 基金 与货 币 市场 基金 ,低 于股 票型
基金, 属于 中高 预期 收益 和预期 风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗丽娟 田
青
联系电 话 021-68879999 010-67595096
电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0009 95533
传真 021-68877727 010-66275853 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.nuodefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -2,178,898.86
本期利 润 184,341,893.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2920
本期基 金份 额净 值增 长率 22.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6049
期末基 金资 产净 值 976,524,122.15
期末基 金份 额净 值 1.6049
注:1 、 本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期末可供 分配利润 , 采用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低 数
(为期 末余 额 , 不 是当 期 发生数 ) 。 表中 的 “ 期末 ” 均指报 告期 最后 一日 , 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。
3、 所述基金 业绩指标 不 包括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。
4、 本 基金 合同 生效 日 为2007 年4 月19 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 8.53% 0.94% 4.01% 0.54% 4.52% 0.40%
过去三 个月 12.73% 0.83% 4.90% 0.49% 7.83% 0.34%
过去六 个月 22.46% 0.72% 8.65% 0.45% 13.81% 0.27%
过去一 年 25.34% 0.71% 13.30% 0.54% 12.04% 0.17%
过去三 年 98.53% 1.79% 59.07% 1.40% 39.46% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
60.49% 1.60% 25.37% 1.48% 35.12% 0.12%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数*80%+ 上证国 债指 数*20% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 成立 于2007 年 4 月19 日, 图示 时间 段 为 2007 年4 月19 日至 2017 年6 月 30 日。
本基金 建仓 期间 自2007 年 4 月19 日至2007 年 10 月 18 日, 报 告期 结束 资产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
诺德基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]88 号文 批准 设立 。 公 司 股东为 清华 控
股有限 公司 和宜 信惠 民投 资管理 (北 京) 有限 公司 ,注册 地为 上海 ,注 册资 本为 1 亿元 人民 币 。
截至本报告期 末,公司 管 理了十二只开 放式基金 : 诺德价值优势 混合型证 券 投资基金、 诺德主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德增 强收益债 券 型证券投资基 金、诺德 成 长优势混合 型证券投
资基金 、 诺德 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 、 诺德 优 选30 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 德双 翼债 券型 证
券投资 基金 (LOF ) 、 诺德 周期策 略混 合型 证券 投资 基金、 诺德 深 证 300 指数 分级证 券投 资基金、
诺德货 币市 场基 金、 诺德 天 禧债券 型证 券投 资基 金和 诺德成 长精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗世锋
本基金
基金经
理、 诺 德
周期策
略混合
型证券
投资基
金基金
经理、 研
究总监
2014 年11 月 25
日
- 9
清 华 大学 工 商管 理学 院硕
士。2008 年 6 月加 入诺 德
基 金 管理 有 限公 司, 在投
资 研 究部 从 事投 资管 理相
关 工 作, 历 任研 究员 、基
金 经 理助 理 职务 。现 任研
究 总 监, 具 有基 金从 业资
格。
胡洋
本基金
基金经
理、 诺 德
深证300
指数分
级证券
投资基
金基金
经理
2014 年11 月 18
日
2017 年4 月5 日 9
清 华 大学 国 际工 商管 理硕
士。2008 年 6 月加 入诺 德
基金管理有限公司, 在投
资 研 究部 从 事投 资管 理相
关工作,历 任研 究员 、 基 金
经 理 助 理 和 基 金 经 理 职
务,具 有基 金从 业资 格。
注:任职日期 、离任日 期 是指本公司总 经理办公 会 作出决定并履 行必要备 案 程序后对外 公告的任
职日期 ;证 券从 业的 含义 遵守行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人 严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金
运作管理办法 》等法律 、 法规和监管部 门的相关 规 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 持有人谋 取 最大利益, 没有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本公司 已经 建立 了投 资决 策及交 易内 控制 度, 确保 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合,
维护投资者的 利益。此 外 ,本基金管理 人还建立 了 公平交易制度 ,确保不 同 基金在买卖 同一证券
时, 按 照比 例分 配的 原则 在各基 金间 公平 分配 交易 量。 公 司交 易系 统中 使用 公平交 易模 块, 一旦 出
现不同基金同 时买卖同 一 证券时,系统 自动切换 至 公平交易模块 进行委托 。 本报告期内 ,公平交
易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 , 制 定了 《诺 德
基金管 理有 限公 司异 常交 易监控 与报 告管 理办 法》 , 明确公 司对 投资 组合 的同 向与反 向交 易和 其 他
日常交易行为 进行监控 , 并对发现的异 常交易行 为 进行报告。该 办法覆盖 异 常交易的类 型、界定
标准、监控方 法与识别 程 序、对异常交 易的分析 报 告等内容并得 到有效执 行 。本报告期 内,本基
金未有参与交易所公开 竞 价同日反向交易成交较 少 的单边交易量超过该 证券 当日成交量 5% 的交
易,也 未发 现存 在不 公平 交易的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 国内 经济 整 体相对 平稳 , GDP 在1 季 度和2 季度 均保 持6.9% 的 增长, 显示 我国
经济具有较强 的韧性。 从 中长期看,我 国经济目 前 仍处于由高速 增长向中 低 速增长的换 挡阶段,
经济结构也处 于转型期 , 虽然有不少积 极的因素 , 但未来不确定 性仍然比 较 大。从市场 流动性层
面看,自次贷 危机以来 , 全球经济所处 的流动性 宽 松的环境,目 前已开始 进 入逐步收紧 的阶段。
上半年 美联 储连 续加 息两 次, 给全 球流 动性 都带 来 明显的 压力 。 在这 种背 景 下, 国内 金融 去杠 杆、
防风险 成为 政策 调控 的主 导方向 ,这 些对 市场 风险 偏好都 起到 了明 显的 压制 作用。
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从股票 市场 的表 现看 , 上 半年 A 股市 场呈 现明 显的 分化现 象, 以 “ 漂亮 50” 为代表 的一批优
质价值 股受 到市 场的 追捧 而涨幅 巨大 , 而 大部 分的 个股和 行业 都是 下跌 的。 沪深 300 指数由 3310
点上涨 至3666 点 , 涨 幅为10.78% , 而创 业板 指数 则 由 1962 点 下跌 至1818 点 , 跌 幅 为 7.34%。从
行业看 , 上 半年 家电 、 食 品饮料 等十 二个 行业 实现 了正收 益, 其中 家电 涨幅 近30% , 其 余 16 个申
万一级行业均 是下跌的 , 其中军工、商 业贸易、 传 媒、农林牧渔 、综合和 纺 织服装的跌 幅都超过
了10% 。
上半年本基金 实施了一 直 所坚守的价值 投资理念 , 取得了较为不 错的收益 。 上半年本基金 的
仓位整体上处 于中高位 置 ,在行业配置 上,本基 金 重点 配置在家 电、食品 饮 料、建筑建 材等行业
的低估值价值 股,同时 在 新能源汽车、 消费电子 等 成长前景较为 确定的行 业 上也配置了 一定的权
重。整体上, 本基金上 半 年的操作思路 依旧是按 照 成长型价值投 资的投资 框 架进行的, 上半年本
基金业 绩跑 赢比 较基 准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 为 1.6049 元, 累 计净 值 为 1.6049 元。 本 报告 期份 额净
值增长 率 为22.46% ,同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 8.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 , 国 内 经济 下 行压 力可 能较 上半 年有所 加大 。 在流 动性 方 面, 美联 储持 续
加息甚至缩表 的影响还 将 持续,国内金 融防风险 降 杠杆的政策也 较难有大 的 转变,所以 下半年国
内流动性仍有 望保持紧 平 衡的状态。从 市场风格 看 ,由于市场风 险偏好不 具 备大幅提升 的条件,
因此上半年这 种由价值 主 导的投资风格 仍有望继 续 保持。积极的 因素是, 随 着十九大召 开的时间
临近, 经济 改革 的推 进有 望有所 加大 , 也 有利 于市 场预期 的改 善。 整体 上, 我们 对 17 年下 半年A
股市场 的表 现持 谨慎 乐观 的态度 。
中长期看,本 基金认为 中 国经济未来的 出路在于 结 构转型,主要 体现在国 家 政策扶持的新 兴
产业和稳 定成 长的内需 消 费。本基金将 继续秉承 成 长价值投资策 略,一方 面 ,在代表中 国经济未
来转型方向的 新兴产业 中 精选个股,投 资真正具 有 成长性、估值 相对安全 并 且能够在经 济转型中
胜出的优质企 业;另一 方 面,加大对新 兴消费的 投 资比例。同时 本基金也 将 持续关注投 资组合的
抗风险 能力 ,减 少净 值波 动,为 基金 持有 人创 造长 期可持 续的 较高 投资 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
为了确保基金 估值严格 执 行新会计准则 、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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更好地保护基 金份额持 有 人的合法权益 ,基金管 理 人制定并修订 了《诺德 基 金 管理有限 公司证券
投资基 金估 值制 度》 (以 下 简称“ 估值 制度 ” 。 )
根据估值制度 ,基金管 理 人设立了专门 的估值委 员 会。估值委员 会由公司 投 资研究部总监 、
运营总监、清 算登记部 经 理、基金会计 主管和法 务 主管组成,所 有相关成 员 均具备相应 的专业胜
任能力和长期 相关工作 经 历。估值委员 会主要负 责 制定基金资产 的估值政 策 和程序,定 期评价现
有估值 政策 和程 序的 适用 性以及 保证 估值 策略 和程 序的一 致性 。其 中:
基金会计主管 主要负责 制 定新的估值政 策、方法 和 程序,提供相 关的会计 数 据,并具体负 责
和会计 事务 所及 基金 托管 行就估 值模 型、 假设 及参 数进行 沟通 ,以 支持 委员 会的相 关决 定;
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施;
投资研究部总 监主要负 责 分析市场情况 ,并在结 合 相关行业研究 员意见的 基 础上对具体投 资
品种所 处的 经济 环境 和相 关重大 事项 进行 判断 ;
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性, 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度 ,估值委 员 会成员中不包 括基金经 理 。本报告期内 ,上述参 与 流程各方之间 不
存在重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 135,920,010.10 72,807,350.87
结算备 付金 900,554.28 2,983,600.13
存出保 证金 101,000.63 152,979.70
交易性 金融 资产 843,708,123.05 683,539,364.08
其中: 股票 投资 827,259,123.05 666,990,364.08
基金投 资 - -
债券投 资 16,449,000.00 16,549,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 100,000,000.00
应收证 券清 算款 - 926,175.28
应收利 息 819,535.81 421,365.88
应收股 利 - - 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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应收申 购款 45,946.71 20,493.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 981,495,170.58 860,851,329.81
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 4,367,943.76
应付赎 回款 1,427,149.82 847,224.82
应付管 理人 报酬 1,169,146.71 1,106,742.46
应付托 管费 194,857.79 184,457.11
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 437,133.32 604,369.12
应交税 费 1,244,431.00 1,244,431.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 498,329.79 1,800,160.38
负债合 计 4,971,048.43 10,155,328.65
所有者权益:
实收基 金 608,463,143.14 649,073,738.23
未分配 利润 368,060,979.01 201,622,262.93
所有者 权益 合计 976,524,122.15 850,696,001.16
负债和 所有 者权 益总 计 981,495,170.58 860,851,329.81
注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.6049 元, 基金 份额 总额608,463,143.14 份。
6.2 利润表
会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 193,363,576.09 -116,525,008.01
1.利息 收入 1,056,543.60 806,045.10
其中: 存款 利息 收入 356,605.66 352,536.91
债券利 息收 入 400,679.46 453,508.19
资产支 持证 券利 息收 入 - - 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 299,258.48 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 5,773,324.31 -32,613,905.17
其中: 股票 投资 收益 -5,728,972.03 -41,520,911.28
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,502,296.34 8,907,006.11
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
186,520,792.05 -84,721,535.79
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 12,916.13 4,387.85
减: 二、费用 9,021,682.90 9,304,930.34
1.管 理人 报酬 6,671,266.37 6,659,088.86
2.托 管费 1,111,877.74 1,109,848.15
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 969,730.14 1,265,887.61
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 268,808.65 270,105.72
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
184,341,893.19 -125,829,938.35
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
184,341,893.19 -125,829,938.35
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
649,073,738.23 201,622,262.93 850,696,001.16
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 184,341,893.19 184,341,893.19 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 30 页
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-40,610,595.09 -17,903,177.11 -58,513,772.20
其中:1.基 金申 购款 12,236,933.20 5,661,762.97 17,898,696.17
2. 基金 赎回 款 -52,847,528.29 -23,564,940.08 -76,412,468.37
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
608,463,143.14 368,060,979.01 976,524,122.15
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
710,450,356.73 330,427,848.68 1,040,878,205.41
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- -125,829,938.35 -125,829,938.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
66,898,264.19 13,347,625.52 80,245,889.71
其中:1.基 金申 购款 90,809,709.54 19,090,867.38 109,900,576.92
2. 基金 赎回 款 -23,911,445.35 -5,743,241.86 -29,654,687.21
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
777,348,620.92 217,945,535.85 995,294,156.77
注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 胡志 伟______
______ 胡 志伟______
____ 高奇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金( 原名 为诺 德价 值 优势股 票型 证券 投资 基金 , 以下简 称 “ 本
基金”) 经中 国证券监督 管 理委员会( 以下 简称 “ 中国 证监会 ”)证 监基金字[2007]87 号《 关于同
意诺德价值优 势股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 批准,由诺德 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《诺德价 值优势股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
7,906,975,443.12 元,业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2007) 第 37
号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 , 《诺德 价值优势股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2007 年4 月19 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 7,906,975,443.12 份 基金 份额,
未发生认购资 金利息折 份 额。本基金的 基金管理 人 为诺德基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 诺德价 值优 势
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为诺德 价值 优势 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资 基金法 》和《诺 德 价值优势混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的股票、
债券、权证及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 的投资组合 比例为:
股票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ; 债 券及 其他 货币 市 场工具 占基 金资 产 的0-35% ; 保 持不 低于 基金
资产净 值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 80% ×沪深 300
指数+2 0%× 上证 国债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 诺德 价值 优势混 合型 证券 投资诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 30 页
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 ,未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司( 诺德基 金) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( 中国建设银
行)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
清华控 股有 限公 司( 清华 控 股) 基金管 理人 的股 东
宜 信 惠 民 投 资 管 理( 北京) 有 限 公 司( 宜信
惠民)
基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 30 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,671,266.37 6,659,088.86
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,281,744.84 1,229,620.70
注: 支 付基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,111,877.74 1,109,848.15
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
不适用 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期及 上年度可 比期 间内,本基 金未发生 与关 联方进行的 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2007 年
4 月 19 日 )持 有的 基金 份
额
- - 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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期初持 有的 基金 份额 3,577,817.53 3,577,817.53
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 3,577,817.53 -
期末持 有的 基金 份额 - 3,577,817.53
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.4600%
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期末, 本基 金其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 135,920,010.10 333,226.03 99,339,120.50 341,949.74
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 发生 其他 需要说 明的 关联 方交 易。
6.4.8 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002025
航天
电器
2017
年 6 月
29 日
资产
重组
24.95
2017
年 7 月
4 日
22.46 180,000 4,053,946.30 4,491,000.00 -
002013
中航
机电
2017
年 5 月
重大
事项
10.33
2017
年 8 月
11.36 150,000 1,794,423.93 1,549,500.00 - 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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16 日 2 日
300267
尔康
制药
2017
年 6 月
16 日
重大
事项
11.46 - - 79,871 1,102,527.20 915,321.66 -
注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 827,259,123.05 84.29
其中: 股票 827,259,123.05 84.29
2 固定收 益投 资 16,449,000.00 1.68
其中: 债券 16,449,000.00 1.68
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,820,564.38 13.94
7 其他各 项资 产 966,483.15 0.10
8 合计 981,495,170.58 100.00
诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 683,916,371.90 70.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
20,994,000.00 2.15
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 38,747,381.12 3.97
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,450,234.00 0.66
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,090,794.68 1.03
J
金融业 48,731,741.35 4.99
K
房地产 业 5,982,000.00 0.61
L
租赁和 商务 服务 业 11,293,000.00 1.16
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,053,600.00 0.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 827,259,123.05 84.71
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000333 美的集 团 1,050,000 45,192,000.00 4.63
2 002008 大族激 光 1,267,959 43,922,099.76 4.50
3 002035 华帝股 份 1,673,854 40,507,266.80 4.15
4 002372 伟星新 材 2,141,316 39,999,782.88 4.10
5 600519 贵州茅 台 74,901 35,342,036.85 3.62
6 600104 上汽集 团 959,979 29,807,347.95 3.05
7 000568 泸州老 窖 565,000 28,577,700.00 2.93
8 002508 老板电 器 655,859 28,516,749.32 2.92
9 000858 五 粮 液 480,800 26,761,328.00 2.74
10 601222 林洋能 源 3,532,519 26,246,616.17 2.69
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002035 华帝股 份 32,639,850.87 3.84
2 002372 伟星新 材 29,584,641.26 3.48
3 601222 林洋能 源 22,148,483.65 2.60
4 002008 大族激 光 17,067,774.88 2.01
5 600104 上汽集 团 15,530,826.00 1.83
6 000568 泸州老 窖 14,211,930.93 1.67
7 002202 金风科 技 12,350,054.00 1.45
8 600900 长江电 力 12,106,585.00 1.42
9 601398 工商银 行 10,469,919.07 1.23
10 000333 美的集 团 10,412,525.80 1.22
11 000910 大亚圣 象 9,946,868.66 1.17
12 600872 中炬高 新 8,356,880.81 0.98 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 30 页
13 000538 云南白 药 8,199,753.47 0.96
14 600036 招商银 行 6,517,630.00 0.77
15 603108 润达医 疗 6,170,298.70 0.73
16 002465 海格通 信 5,945,533.00 0.70
17 300059 东方财 富 5,624,943.22 0.66
18 600048 保利地 产 5,540,000.00 0.65
19 600016 民生银 行 5,449,100.00 0.64
20 601668 中国建 筑 5,431,000.00 0.64
注:“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600340 华夏幸 福 15,736,052.00 1.85
2 002271 东方雨 虹 13,432,385.29 1.58
3 002081 金 螳 螂 11,580,498.04 1.36
4 601668 中国建 筑 11,396,000.00 1.34
5 002051 中工国 际 11,121,034.24 1.31
6 002415 海康威 视 11,058,061.19 1.30
7 002085 万丰奥 威 9,895,858.76 1.16
8 002450 康得新 8,989,242.76 1.06
9 300070 碧水源 8,565,754.31 1.01
10 300124 汇川技 术 8,461,655.35 0.99
11 600563 法拉电 子 8,036,978.19 0.94
12 600079 人福医 药 7,612,217.42 0.89
13 600398 海澜之 家 7,337,134.01 0.86
14 000826 启迪桑 德 6,566,215.20 0.77
15 000651 格力电 器 6,544,205.00 0.77
16 002396 星网锐 捷 6,509,714.00 0.77
17 601877 正泰电 器 6,398,643.07 0.75
18 002470 金正大 6,339,713.92 0.75
19 600201 生物股 份 6,232,399.13 0.73
20 002462 嘉事堂 6,026,001.80 0.71
注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
买入股 票成 本( 成交 )总 额 312,790,137.58
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 333,413,198.63
注:" 买入 股票 成本" 、“ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 16,449,000.00 1.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,449,000.00 1.68
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 1280190 12 升 华债 100,000 10,270,000.00 1.05
2 1280210 12 鹤 岗债 100,000 6,179,000.00 0.63
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 未参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 未参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基 金未 投资 国 债期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内, 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的,在报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2
本基金本报告 期内投资 的 前十名股票中 ,不存在 投 资于超出基金 合同规定 备 选股票库之外 的诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,000.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 819,535.81
5 应收申 购款 45,946.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 966,483.15
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 存在 流通 受限 的股 票投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
44,590 13,645.73 6,963,837.39 1.14% 601,499,305.75 98.86%
诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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8.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 4 月 19 日 ) 基金 份额 总额
7,906,975,443.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 649,073,738.23
本报告 期基 金总 申购 份额 12,236,933.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,847,528.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 608,463,143.14
注:总 申购 份额 包含 转换 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 30 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 担任 本基 金 2017 年 度的 基 金
审计机 构。 目前 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 已为 本基 金提 供过 10 年的 审 计 服
务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的基 金管 理人、 基 金托管 人涉 及托 管业 务机 构及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处 罚
的情形 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证券 1 99,088,954.95 15.33% 92,282.22 15.94% -
西藏东方财富
证券
2 114,090,751.09 17.66% 83,434.94 14.41% -
西南证券 2 90,767,959.93 14.05% 84,532.20 14.60% -
平安证券 2 66,864,582.28 10.35% 62,271.16 10.76% -
财富证券 1 62,775,996.87 9.71% 58,463.20 10.10% -
海通证券 1 60,834,867.36 9.41% 56,655.85 9.79% -
长江证券 1 44,359,164.95 6.86% 41,313.37 7.14% -
山西证券 2 42,267,989.81 6.54% 39,364.38 6.80% - 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 30 页
中金公司 1 18,922,623.62 2.93% 17,622.49 3.04% -
光大证券 2 18,361,254.36 2.84% 17,099.72 2.95% -
兴业证券 2 5,028,554.50 0.78% 4,683.23 0.81% -
国都证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华创证券 1 22,840,636.49 3.53% 21,271.33 3.67% -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
注: 根据 中国 证监 会的 有 关规定 , 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况、
研究水 平后 ,向 多家 证券 公司租 用了 基金 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 :
(1 ) 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要;
(3 ) 具 有较 强的 研究 能力 , 能及 时、 全 面、 定 期提 供质量 较高 的宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场研
究报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求, 提供 专门 的研究 报告 ; 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下:
(1) 基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 ,确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
本报告 期内 基金 管理 人新 租用基 金专 用交 易单 元如 下:西 藏东 方财 富证 券股 份 有限公 司、 国都 证券
股份有 限公 司、 太平 洋证 券股份 有限 公司 。本 报告 期内基 金管 理人 未退 租 基 金专用 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - 1,280,000,000.00 71.63% - -
财富证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - 162,000,000.00 9.07% - -
山西证券 - - - - - -
中金公司 - - 345,000,000.00 19.31% - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - - 诺德价值优势混合 2017 年半年 度报告摘要
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太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内没 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
诺德基金管理有限公司
2017 年8 月28 日