民 生 加 银 家盈 理 财 月 度债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日
民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 民生加 银家 盈理 财月 度
基金主 代码 000089
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月25 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,349,364,433.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 民生加 银家 盈理 财
月度A
民生加 银家 盈理 财
月度 B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000089 000090 000715
报告期末下属分级基金的份额总
额
3,008,396,051.87
份
1,382,043,381.82
份
2,958,924,999.85
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上, 通过 积极 主动 的
投资管 理, 力争 实现 超过 业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原则 , 在 对国 内外 宏
观经济 走势 、 财 政政 策、 货币政 策变 动等 因素 充分 评估的 基础 上, 判断 金
融市场 利率 的走 势, 择优 筛选并 优化 配置 投资 范围 内的各 种金 融工 具, 进
行积极 的投 资组 合管 理, 将组合 的平 均剩 余期 限控 制在合 理的 水平 , 提 高
基金的 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 为短 期理 财债 券型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 其
预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 和 普 通 债 券 型 基
金,高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 林海 田青
联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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客户服 务电话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ;
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益,由于 货币市场 基 金采用摊余 成本法核
算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。
④本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
民生加 银家 盈理 财月 度 A
基金级 别
民生加 银家 盈理 财月 度A
民生加 银家 盈理 财月
度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年1
月1 日 - 2017 年6
月30 日)
本期已 实现 收益 28,831,695.78 20,544,989.99 70,914,863.78
本期利 润 28,831,695.78 20,544,989.99 70,914,863.78
本期净 值收 益率 2.0627% 2.1831% 2.0615%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 3,008,396,051.87 1,382,043,381.82 2,958,924,999.85
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3620% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2510% 0.0008%
过去三 个月 1.0452% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.7086% 0.0009%
过去六 个月 2.0627% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.3932% 0.0011%
过去一 年 3.6905% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 2.3405% 0.0033%
过去三 年 12.5661% 0.0044% 4.0537% 0.0000% 8.5124% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
18.9965% 0.0041% 5.6515% 0.0000% 13.3450% 0.0041%
民生加 银家 盈理 财月 度 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3815% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2705% 0.0008%
过去三 个月 1.1053% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.7687% 0.0009%
过去六 个月 2.1831% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.5136% 0.0011%
过去一 年 3.9381% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 2.5881% 0.0033%
过去三 年 13.3767% 0.0044% 4.0537% 0.0000% 9.3230% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
20.0098% 0.0043% 5.6515% 0.0000% 14.3583% 0.0043%
民生加 银家 盈理 财月 度 E
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3617% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2507% 0.0008%
过去三 个月 1.0447% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.7081% 0.0009%
过去六 个月 2.0615% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.3920% 0.0011%
过去一 年 3.6887% 0.0033% 1.3500% 0.0000% 2.3387% 0.0033%
自基金 合同
生效起 至今
11.9932% 0.0045% 3.9021% 0.0000% 8.0911% 0.0045%
注: 业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款利 率
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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注:1 、 本基 金合 同于2013 年 04 月 25 日 生效,本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效日起 的 6 个月 。 截
至建仓期结束 及本报告 期 末,本基金各 项资产配 置 比例符合基金 合同及招 募 说明书有关 投资比例
的约定 。
2、本 金于2014 年8 月 11 日起增 加E 类份 额类 别, 此前该 类份 额没 有数 据。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “ 公司 ” ) 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准, 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立,2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2017 年6 月30 日, 民生加 银基 金管 理有 限公 司管 理 42 只开 放式 基金 : 民生加 银品 牌蓝
筹灵活配置混 合型证券 投 资基金、民生 加银增强 收 益债券型证券 投资基金 、 民生加银精 选混合型民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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证券投 资基 金、 民生 加银 稳健成 长混 合型 证券 投资 基金、 民生 加银 内需 增长 混合型 证 券 投资 基金 、
民生加银景气 行业混合 型 证券投资基金 、民生加 银 中证内地资源 主题指数 型 证券投资基 金、民生
加银信用双利 债券型证 券 投资基金、民 生加银红 利 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、 民生加银
平稳增利定期 开放债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金增利货币 市场基金 、 民生加银积 极成长混
合型发 起式 证券 投资 基金 、民生 加银 家盈 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 、民 生加银 转债 优选 债 券
型证券投资基 金、民生 加 银家盈理财月 度债券型 证 券投资基金、 民生加银 策 略精选灵活 配置混合
型证券投资基 金、民生 加 银岁岁增利定 期开放债 券 型证券投资基 金、民生 加 银平稳添利 定 期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金宝 货币市场 基 金、民生加银 城镇化灵 活 配置混合型 证券投资
基金、民生加 银优选股 票 型证券投资基 金、民生 加 银研究精选灵 活配置混 合 型证券 投资 基金、民
生加银新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银新战略灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新收益 债券型证 券 投资基金、民 生加银和 鑫 债券型证券投 资基金、 民 生加银量化 中国灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 民生 加银 鑫瑞 债券 型证 券投资 基金 、 民 生加 银现 金添利 货币 市场 基金 、
民生加银鑫福 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银鑫盈债券 型证券投 资 基金、民生 加银鑫安
纯债债券型证 券投资基 金 ,民生加银养 老服务灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ,民生加银 鑫享债券
型证券投资基 金,民生 加 银前沿科技灵 活配置混 合 型证券投资基 金,民生 加 银腾元宝货 币 市场基
金,民生加银 鑫喜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银鑫升 纯债债券 型 证券投资基 金、民生
加银鑫益债券 型证券投 资 基金、民生加 银汇鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、民生 加银中证
港股通 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金、 民生 加银 鑫元纯 债债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李文君
民生加 银现 金增
利货币、 民生 加银
家盈理 财7 天、 民
生加银 家盈 理财
月度、 民 生加 银和
鑫债券、 民生 加银
现金添 利货 币、 民
生加银 鑫盈 债券、
民生加 银腾 元宝
货币、 民 生加 银鑫
升纯债 的基 金经
理
2016 年 4
月27 日
- 10 年
自2007 年至2011 年在 东 方基
金管理 有限 公司 交易 部担 任
交易员 职务 , 自 2011 年5 月
至2013 年8 月 在方 正富 邦 基
金管理 有限 公司 交易 部担 任
交易员 职务 , 自 2013 年8 月
至2014 年3 月 在方 正富 邦 基
金管理 有限 公司 投资 部担 任
基金经 理助 理一 职, 自 2014
年3 月至 2016 年1 月在 方 正
富邦基 金管 理有 限公 司担 任
基金经 理一 职。 2016 年 1 月加民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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入民生 加银 基金 管理 有限 公
司。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提
下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度,
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动,同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节,形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ,公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序,在指令 分发及指 令 执行阶段,均 由
系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ,公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度,保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量,公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内, 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行, 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ,本基金未发 现可能的 异 常交易情况, 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 持续向 好,PMI 数 据连续 6 个月稳 定在 枯荣 线之 上 ,一季 度地 产投
资和基建带动 了需求、 生 产双双回升, 而二季度 消 费保持稳定, 出口延续 改 善趋势。货 币政策方
面,去杠杆和 防止金融 泡 沫成为上半年 政策主要 目 标,流动性始 终处于紧 平 衡状态。年 初以 来,
债券市场在国 内外多重 因 素影响下,收 益率震荡 上 行。1 月份债 市迎来短 期 反弹,海外 经济暂时
进入数 据真 空期 , 美 元指 数短期 回落 , 美 国 10 年 期 国债收 益率 降 至 2.40% 左 右, 人 民币 贬值 压力
显著缓解。央 行继续保 持 适度从紧的政 策取向, 采 取多种措施保 证跨年资 金 需求,整体 流动性 较
12 月 有所 好转 , 债 市出 现 短期修 复性 反弹 , 短端 品种 更为明 显 , 1 年 期国 开债 收 益率小 幅下 行 3BP ,
收于3.14% 。2 月央 行调 高 公开市 场操 作利 率 , 债 市 急剧调 整 。 公 开市 场全 月 净回笼 叠加 机构 普遍
对未来 资金 面悲 观, 导致 短端利 率持 续上 行,1 年 期国开 债收 益率 上行 23BP 到 3.37% 。3 月 伴随
美联储 加息 ,中 国央 行再 度上调 货币 市场 工具 利率 。季末 因素 及 MPA 考 核对 短端影 响较 大,1 年
期国开 债收 益率 全月 上行 19BP 到 3.56% 。 二季 度债 券市场 波动 较大 ,3 月 份 经济数 据较 好打 消了
市场关于经济 增速下降 的 疑虑,同时伴 随 4 月 份金 融监管政策持 续出台, 导 致了债券市 场 4 、5
月份的 持续 调整 , 而 6 月 份随着 央行 货币 政策 及金 融监管 政策 的缓 和, 市场 配置需 求有 所回 升 ,
收益率 开启 一波 下行 行情 。
本报告期内, 民生加银 家 盈理财月度基 金秉承稳 健 投资原则,在 收益率上 行 期间维持了短 久
期操作,资金 到期的再 配 置为组合提供 了 较好的 回 报,同时在季 末时点适 度 拉长组合久 期,抓住
资金利 率高 点进 行配 置, 提高组 合的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期民 生加 银家 盈理 财月 度 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 2.0627% ,本 报 告期民 生加 银家
盈理财 月度 B 的基 金份 额 净值收 益率 为 2.1831% , 本报告 期民 生加 银家 盈理 财月度 E 的基 金份 额
净值收 益率 为2.0615% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年, 宏观经济 稳 中求进,物价 水平趋于 下 降,货币政策 在经济出 现 明显下滑前讲 保
持稳健中性, 监管部门 加 强协调监管以 避免政策 集 中对市场造成 冲击,十 九 大召开在即 ,市场将
保持平稳运行 。考虑到 下 半年债券市场 供给放量 , 外围市场持续 加息等多 重 因素,债券 市场可能民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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无明显的方向 性走势。 信 用债仍面临一 定风险, 尤 其是民企在暴 露风险后 市 场融资困难 加剧,信
用利差 存在 上行 风险 。
综合来看,对 于货币基 金 而言,保持组 合流动性 依 然首当其冲。 投资策略 上 ,本基金将保 持
适中的组合期 限,如遇 市 场调整,可酌 情提高组 合 期限,以此增 强组合收 益 。我们将持 续跟踪各
方面数据及市 场动态, 在 保证组合流动 性、安全 性 的基础上为持 有人创造 更 高的投资收 益 。感谢
基金持有人对 本基金的 信 任和支持,我 们将本着 勤 勉尽责的精神 ,秉承“ 诚 信、稳健、 专业、创
新”的 原则 ,力 争为 基金 持有人 在保 持良 好流 动性 前提下 获取 较好 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中, 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展,建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构,组成 人 员包括分管运 营 的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内, 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日
计算收 益并 分配 ,运 作期 期末集 中支 付收 益。 本报 告期内 本基 金应 分配 利 润120,291,549.55 元,
报告期 内已 分配 利 润120,291,549.55 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 120,291,549.55 元 , 其 中民生 加银 家盈理 财月 度 A
实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 28,831,695.78 元 , 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 B 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
20,544,989.99 元, 民生 加银家 盈理 财月 度 E 实施 利润分 配的 金额 为 70,914,863.78 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 3,593,122,190.22 1,981,147,078.70 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 44 页
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,701,579,003.89 3,059,311,428.70
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,631,595,348.42 3,024,311,428.70
资产支 持证 券投 资
69,983,655.47 35,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 499,511,789.27 392,241,028.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 28,046,714.37 24,991,447.37
应收股 利
- -
应收申 购款
4,335,704.17 2,901,254.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
8,826,595,401.92 5,460,592,237.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,473,087,538.49 1,130,421,344.35
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,413,077.24 1,135,895.33
应付托 管费
418,689.58 336,561.56
应付销 售服 务费
1,065,748.29 787,047.27
应付交 易费 用 6.4.7.7 109,544.37 106,033.74
应交税 费
- -
应付利 息
182,602.84 516,114.71
应付利 润
855,507.42 918,647.19
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 98,260.15 199,000.00
负债合 计
1,477,230,968.38 1,134,420,644.15
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 7,349,364,433.54 4,326,171,593.54
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
7,349,364,433.54 4,326,171,593.54
负债和 所有 者权 益总 计
8,826,595,401.92 5,460,592,237.69
注: 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ,基 金份 额总 额7,349,364,433.54 份 ,其 中民生 加银 家盈 理
财月度 债券 型证 券投 资基 金 A 级 份额 净 值1.000 元 , 份额 总额3,008,396,051.87 份 ; 民 生加 银家民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 44 页
盈理财 月度 债券 型证 券投 资基 金 B 级 份额 净 值1.000 元, 份额 总额1,382,043,381.82 份 ; 民 生加
银家盈 理财 月度 债券 型证 券投资 基 金E 级 份额 净 值1.000 元, 份额 总额2,958,924,999.85 份。
6.2 利润表
会计主 体: 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
148,963,755.16 99,862,147.90
1.利息 收入
147,927,891.41 93,526,860.99
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,457,433.29 8,065,317.28
债券利 息收 入
54,769,817.91 74,338,627.87
资产支 持证 券利 息收 入
1,525,666.24 -
买入返 售金 融资 产收 入
34,174,973.97 11,122,915.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
1,035,863.75 6,335,286.91
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,013,420.69 6,335,286.91
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 22,443.06 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 - -
减: 二、费用
28,672,205.61 21,426,758.98
1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 7,795,139.94 6,684,402.31
2.托 管费 6.4.9.2.2 2,309,671.10 1,980,563.67
3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 6,093,863.34 4,839,894.95
4.交 易费 用 6.4.7.19 - -
5.利 息支 出
12,316,406.71 7,769,658.42
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
12,316,406.71 7,769,658.42
6.其 他费 用 6.4.7.20 157,124.52 152,239.63
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
120,291,549.55 78,435,388.92 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
120,291,549.55 78,435,388.92
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,326,171,593.54 - 4,326,171,593.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期净利 润)
- 120,291,549.55 120,291,549.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
3,023,192,840.00 - 3,023,192,840.00
其中:1. 基 金申 购款 14,769,649,939.24 - 14,769,649,939.24
2. 基金 赎回 款 -11,746,457,099.24 - -11,746,457,099.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -120,291,549.55 -120,291,549.55
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
7,349,364,433.54 - 7,349,364,433.54
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,457,237,319.75 - 4,457,237,319.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期净利 润)
- 78,435,388.92 78,435,388.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 2,729,710,394.00 - 2,729,710,394.00 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 44 页
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
其中:1. 基 金申 购款 12,030,900,476.05 - 12,030,900,476.05
2. 基金 赎回 款 -9,301,190,082.05 - -9,301,190,082.05
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -78,435,388.92 -78,435,388.92
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
7,186,947,713.75 - 7,186,947,713.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2013]246 号《关于核 准民生加银 家盈理财月度 债券
型证券投资基 金募集的 批 复》的核准, 由基金管 理 人民生加银基 金管理有 限 公司向社会 公开发行
募集, 基金 合同 于2013 年4 月 25 日 正式 生效, 首次 设立募 集规 模 为 962,734,319.57 份 基金 份额,
其中认 购资 金利 息折 合 69,892.30 份 基金 份额 。 本 基金为 契约 型开 放式 基金 ,存续 期限 不定 。本
基金的基金管 理人为民 生 加银基金管理 有限公司 , 注册登记机 构 为民生加 银 基金管理有 限公司,
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据《民生加 银家盈理 财 月度债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《民生加 银 家盈理财月度 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定,本 基 金根据投资者 认购、申 购 本基金的金 额,对投
资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费用,因此形 成不同的 基 金份额类别 。本基金
将设A 类和 B 类 两类 基金 份额, 两类 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并分 别公 布 每万 份基 金净 收益 、
七日年化收益 率。投资 者 可自行选择认 购、申购 的 基金份额类别 ,不同基 金 份额类别之 间不得互
相转换,但依 据招募说 明 书约定因认购 、申购、 赎 回、基金转换 等交易而 发 生基金份额 自动升级
或者降 级的 除外 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 44 页
经与本 基金 托管 人中 国建 设银行 协商 一致 ,并 报中 国证监 会备 案, 本基 金于 2014 年 8 月 11
日增加 E 类 基金 份额 ,并 修改基 金合 同。 新增 的 E 类基金 份额 类别 通过 管理 人指定 的电 子交 易 平
台办理 申购 、赎 回等 业务 ,E 类 基金 份额 不适 用A 类与 B 类基 金份 额间 的升 级和降 级规 则。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括现金、通 知存款、 一 年以内(含一年)
的银行 定期 存款 和大 额存 单、剩 余期 限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、资 产支 持
证券、中期 票据;期 限在 一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票
据、 短 期融 资券 , 及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 本基 金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金不 直接 在二 级市 场上 买入股 票 、 权 证等 权益 类 资产 , 也 不参 与一 级
市场新股申购 和新股增 发 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资其他 品 种,基金管 理 人在履
行适当 程序 后, 可以 将其 纳入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币七 天通 知存 款利 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估值 业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票) 交易 印花 税税 率为 1‰ , 由出 让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支 付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金,开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 ,免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基金(封 闭式证券投 资基金, 开放 式证券投资 基金)管
理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税;国债、地 方政府债 利 息收入以及 金融同业
往来利息收入 免征增值 税 ;存款利息收 入不征收 增 值税。金融机 构开展的 质 押式和买断 式买入返
售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得的 利息收入 属 于金融同业 往来利息
收入。
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人, 并 自 2018民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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年 1 月 1 日起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 (以下 称资 管产 品 运
营业务) ,暂适 用简易计 税 方法,按 照 3%的征收 率缴 纳增值税。管 理人应分 别 核算资管产 品运营
业务和其他业 务的销售 额 和增值税应纳 税额。未 分 别核算的,资 管产品运 营 业务不得适 用于简易
计税方 法。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券投 资基 金从 上市 公司 分配取 得的 股息 红利 所得 ,持股 期限 在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额 ;持 股期 限 在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 , 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额; 上 述所 得统一 适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 自 2015 年9 月8 日 起, 持 股期限 超 过 1 年 的,
股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 44 页
活期存 款 13,122,190.22
定期存 款 3,580,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 1,800,000,000.00
存款期 限3 个月 到1 年 1,780,000,000.00
其他存 款 -
合计: 3,593,122,190.22
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,631,595,348.42 4,637,500,600.00 5,905,251.58 0.0804%
合计 4,631,595,348.42 4,637,500,600.00 5,905,251.58 0.0804%
资产支 持证 券 69,983,655.47 69,983,655.47 - -
合计 4,701,579,003.89 4,707,484,255.47 5,905,251.58 0.0804%
注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
注:本 基金 于本 期末 无衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 499,511,789.27 -
合计 499,511,789.27 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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注:本 基金 于本 期末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,142.79
应收定 期存 款利 息 7,113,860.89
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 20,092,112.34
应收买 入返 售证 券利 息 831,019.17
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7,579.18
合计 28,046,714.37
注:其 他为 应收 资产 支持 证券利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 于本 期末 无其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 109,544.37
合计 109,544.37
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 98,260.15
合计 98,260.15
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 44 页
民生加 银家 盈理 财月 度 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 458,117,356.56 458,117,356.56
本期申 购 5,952,067,753.01 5,952,067,753.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,401,789,057.70 -3,401,789,057.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,008,396,051.87 3,008,396,051.87
民生加 银家 盈理 财月 度 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 631,882,784.20 631,882,784.20
本期申 购 1,095,485,507.61 1,095,485,507.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -345,324,909.99 -345,324,909.99
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,382,043,381.82 1,382,043,381.82
金额单 位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 3,236,171,452.78 3,236,171,452.78
本期申 购 7,722,096,678.62 7,722,096,678.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,999,343,131.55 -7,999,343,131.55
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,958,924,999.85 2,958,924,999.85
注: (1 ) 民 生加 银家 盈理 财月度 债券 型证 券投 资基 金 A 、B 类本 期申 购含 红利 再投 、 分 级调 整及 转
换入份 额, 赎回 含分 级调 整、转 换出 份额 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
(2 ) 民生 加银 家盈 理财 月 度债券 型证 券投 资基 金E 类本期 申购 含红 利再 投。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
民生加 银家 盈理 财月 度 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 28,831,695.78 - 28,831,695.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -28,831,695.78 - -28,831,695.78
本期末 - - -
民生加 银家 盈理 财月 度 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 20,544,989.99 - 20,544,989.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -20,544,989.99 - -20,544,989.99
本期末 - - -
单位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 70,914,863.78 - 70,914,863.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -70,914,863.78 - -70,914,863.78
本期末 - - -
注: 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式, 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 , 每 运作 期
期末以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ,即 按份 额面 值 1.00 元 转为 基金 份 额。
6.4.7.11 存 款 利息 收入 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
单位 :人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,873.93
定期存 款利 息收 入 57,410,558.01
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 1.35
合计 57,457,433.29
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注:本 基金 于本 期无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
6,206,580,702.70
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
6,156,808,442.17
减:应 收利 息总 额 48,758,839.84
买卖债 券差 价收 入 1,013,420.69
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 190,625,736.29
减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 189,977,556.94
减:应 收利 息总 额 625,736.29
资产支 持证 券投 资收 益 22,443.06
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
注:本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
注:本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -
注:本 基金 于本 期无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
注:本 基金 于本 期无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注:本 基金 于本 期无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
注:本 基金 于本 期无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
其他费 用 400.00
债券账 户维 护费 18,600.00
银行费 用 48,864.37
合计 157,124.52
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 关 联方 关系 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注:本 基金 于本 期及 上年 度末均 无应 支付 关联 方的 佣金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,795,139.94 6,684,402.31
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,240,259.69 534,334.70
注:1) 基金 管理费每 日计 提,按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.27% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .27% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于 2017 年 6 月 30 日应付 基金 管理 费为 人民 币 1,413,077.24 元(2016 年 12 月 31 日 :人民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
民币1,135,895.33 元) 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,309,671.10 1,980,563.67
注:1) 基金 托管费每 日计 提,按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.08% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2017 年6 月 30 日 的 应付基 金托 管费 为人 民 币418,689.58 元(2016 年 12 月 31 日 : 人 民币
336,561.56 元) 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银
家盈理 财月 度
A
民生加 银家
盈理财 月度B
民生加 银家 盈
理财月 度E
合计
中国建 设银 行 37,029.68 355.56 - 37,385.24
民生加 银基 金公 司 5,218.67 39,472.89 4,330,585.72 4,375,277.28
中国民 生银 行 126,045.86 3,202.33 - 129,248.19
合计 168,294.21 43,030.78 4,330,585.72 4,541,910.71
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银
家盈理 财月 度
A
民生加 银家
盈理财 月度
B
民生加 银家 盈
理财月 度E
合计
中国建 设银 行 26,129.77 46.58 - 26,176.35 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
民生加 银基 金公 司 1,739.28 54,524.16 4,250,009.25 4,306,272.69
中国民 生银 行 37,891.31 455.94 - 38,347.25
合计 65,760.36 55,026.68 4,250,009.25 4,370,796.29
注:1 ) 基 金销 售服 务费 每 日计算 , 按月 支付 。 本基 金各类 基金 份额 按照 不同 的费率 计提 销售 服务
费,A 类及E 类 基金 的基 金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 ;B 类基 金的
基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的 0.01% 的 年费率计提。 各类基金 份 额的销售服务 费计提
的计算 公式 如下 :
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
2)本 基金 于本 期末 应付 关 联方的 销售 服务 费余 额为 人民 币 639,494.07 元; 其 中,应 付民 生加 银
基金公 司人 民币 596,555.95 元, 应付 中国 建设 银行 人民币 6,984.48 元 ,应 付 中国民 生银 行人 民
币 35,953.64 元。于 2016 年末应 付关 联方 的销 售服 务费余 额为 人民 币 698,501.32 元; 其中 ,应
付民生 加银 基金 公司 人民 币 685,966.48 元, 应付 中 国建设 银行 人民 币 4,928.34 元, 应付 中国 民
生银行 人民 币7,606.50 元。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 :人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金
买入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 550,780,000.00 158,207.10
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金
买入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 100,104,987.43 - - 696,000,000.00 158,655.09
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
民生加 银家 盈理 财
月度 A
民生加 银家 盈理 财
月度B
民生加 银家 盈理 财月
度 E
基 金合 同生效 日( 2013
年4 月25 日 ) 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 14,897,026.80 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 317,533.53 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 15,214,560.33 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2070% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
民生加 银家 盈理 财
月度A
民生加 银家 盈理 财月
度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
基 金合 同生效 日( 2013
年4 月25 日 ) 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 14,393,939.83 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 252,959.57 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 14,646,899.40 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2000% -
注:申 购/ 买入 含红 利再 投 份额。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注: 本基 金于 本期 末及 上 年度末 均无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行 13,122,190.22 46,873.93 7,123,711.05 29,359.03 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.10 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,473,087,538.49 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押:
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
111720124 17 广发银
行 CD124
2017 年7 月3 日 99.67 3,540,000 352,819,130.30
111780102 17 赣州银
行 CD034
2017 年7 月3 日 98.93 930,000 92,006,776.44
111780282 17 宁波通
商银行
CD093
2017 年7 月3 日 99.67 2,000,000 199,332,841.98
111780342 17 泉州银
行 CD115
2017 年7 月3 日 98.88 260,000 25,708,556.81
111780429 17 中原银
行 CD152
2017 年7 月3 日 97.75 1,500,000 146,619,475.10
111796863 17 青岛银
行 CD059
2017 年7 月3 日 99.55 970,000 96,560,544.59
111798960 17 龙江银
行 CD130
2017 年7 月3 日 97.82 1,000,000 97,816,128.85
111799693 17 洛阳银
行 CD012
2017 年7 月3 日 97.71 1,030,000 100,645,455.71
140438 14 农发38 2017 年7 月3 日 100.06 820,000 82,046,062.60
170204 17 国开04 2017 年7 月3 日 99.56 1,700,000 169,259,922.65
111799898 17 重庆银
行 CD108
2017 年7 月7 日 98.94 260,000 25,724,441.48 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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140438 14 农发38 2017 年7 月7 日 100.06 505,000 50,528,367.82
160212 16 国开12 2017 年7 月7 日 99.98 500,000 49,991,730.19
合计
15,015,000 1,489,059,434.52
-
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 4,701,579,003.89 53.27
其中: 债券 4,631,595,348.42 52.47
资产 支持 证券 69,983,655.47 0.79
2 买入返 售金 融资 产 499,511,789.27 5.66
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,593,122,190.22 40.71
4 其他各项 资产 32,382,418.54 0.37
5 合计 8,826,595,401.92 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.08
其中: 买断 式回 购融 资 - 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,473,087,538.49 20.04
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额
占基金 资
产净值 比
例(% )
原因 调整期
注:本基金基 金合同中 未 对债券正回购 的资金余 额 超占基金资产 净值的比 例 进行限制。 根据《基
金管理公司进 入银行间 同 业市场管理规 定》第八 条 规定“进入全 国银行间 同 业市场进行 债券回购
的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ” , 本报 告 期内, 本基 金未 发生 上述 比 例超 过 40% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” , 本 报
告期内 本基 金未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 150 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 17.64 20.04
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.26 - 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 68.98 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.98 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 24.80 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 119.66 20.04
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注:本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 355,328,049.35 4.83
其中: 政策 性金 融债 355,328,049.35 4.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 749,263,915.49 10.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,527,003,383.58 47.99
8 其他 - -
9 合计 4,631,595,348.42 63.02
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %) 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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1 111720124 17 广 发银
行 CD124
4,000,000 398,665,683.96 5.42
2 111709250 17 浦 发银
行 CD250
3,000,000 296,833,411.48 4.04
3 111780282 17 宁 波通
商银行
CD093
2,000,000 199,332,841.98 2.71
4 111719185 17 恒 丰银
行 CD185
2,000,000 197,904,188.97 2.69
5 111780201 17 大 连农
商行 CD020
2,000,000 197,784,953.45 2.69
6 111780264 17 富 邦华
一银行
CD027
2,000,000 197,783,178.71 2.69
7 111780342 17 泉 州银
行 CD115
2,000,000 197,758,129.27 2.69
8 170204 17 国开 04 1,700,000 169,259,922.65 2.30
9 111799898 17 重 庆银
行 CD108
1,500,000 148,410,239.29 2.02
10 111799829 17 富 滇银
行 CD154
1,500,000 148,402,303.44 2.02
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0835%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0023%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0300%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注:本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注:本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1789164 17 惠益
1A1
700,000 69,983,655.47 0.95
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入时的溢 价与折价 , 在剩余存续期 内平均摊 销 ,每日计提损 益。本基 金 不采用市场 利率和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一
估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值产生重 大偏离时 , 基金管理人 应与基金
托管人协商一 致后,参 考 成交价、市场 利率等信 息 对投资组合进 行价值重 估 ,使基金资 产净值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 规定不能客观 反映基金 资 产公允价值的 ,基金 管 理 人可根据具体 情
况,在 与基 金托 管人 商议 后,按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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3 应收利 息 28,046,714.37
4 应收申 购款 4,335,704.17
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,382,418.54
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
民生加 银
家盈理 财
月度 A
236,380 12,726.95 8,784.65 0.00% 3,008,387,267.22 100.00%
民生加 银
家盈理 财
月度 B
27 51,186,791.92 1,319,547,528.64 95.48% 62,495,853.18 4.52%
民生加 银
家盈理 财
月度 E
146,161 20,244.29 0.00 0.00% 2,958,924,999.85 100.00%
合计 382,568 19,210.61 1,319,556,313.29 17.95% 6,029,808,120.25 82.05%
注: 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对下 属分 级基 金, 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
民生加 银家
盈理财 月 度A
219,319.42 0.0073%
民生加 银家
盈理财 月 度B
0.00 0.0000%
民生加 银家 412,244.11 0.0139% 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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盈理财 月 度E
合计
631,563.53 0.0086%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
民生加 银家 盈理 财月
度A
0
民生加 银家 盈理 财月
度B
0
民生加 银家 盈理 财月
度E
0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
民生加 银家 盈理 财月
度A
0~10
民生加 银家 盈理 财月
度B
0
民生加 银家 盈理 财月
度E
0~10
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
民生加 银家 盈
理财月 度A
民生加 银家
盈理财 月 度B
民生加 银家
盈理财 月 度 E
基金合 同生 效日 (2013 年4 月
25 日 )基 金份 额总 额
736,029,827.91 226,704,491.66 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 458,117,356.56 631,882,784.20 3,236,171,452.78
本报告 期基 金总 申购 份额 5,952,067,753.01 1,095,485,507.61 7,722,096,678.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,401,789,057.70 345,324,909.99 7,999,343,131.55
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额 减少 以"-" 填 列)
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,008,396,051.87 1,382,043,381.82 2,958,924,999.85
民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 基 金管 理人 的重 大人 事 变动 :2017 年3 月30 日 , 民生加 银基 金管 理有 限公 司聘任 张焕 南
为董事 长, 解聘 万青 元董 事长职 务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 :无。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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例
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
天风证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - 本报告期新
增深圳交易
单元
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
川财证券有限
责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
西藏东方财富
证券股份有限
公司
1 - - - - 本报告期新
增深圳交易
单元
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长江证券股份有
限公司
- - - - - -
方正证券股份有
限公司
- - - - - -
兴业证券股份有
限公司
- - - - - -
中信证券股份有
限公司
- - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券股 - - - - - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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份有限公司
国金证券股份有
限公司
- - - - - -
东方证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券股份有
限公司
- - - - - -
申万宏源证券有
限公司
- - - - - -
光大证券股份有
限公司
- - - - - -
英大证券有限责
任公司
- - - - - -
平安证券有限责
任公司
- - - - - -
民生证券股份有
限公司
- - - - - -
国联证券股份有
限公司
- - - - - -
华泰证券股份有
限公司
- - - - - -
海通证券股份有
限公司
- - - - - -
安信证券股份有
限公司
- - - - - -
招商证券股份有
限公司
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份有
限公司
- - - - - -
国信证券股份有
限公司
- - - - - -
中银国际证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股份有
限公司
- - - - - -
华创证券有限责
任公司
- - - - - -
西南证券股份有
限公司
- - - - - -
东吴证券股份有
限公司
- - - - - -
川财证券有限责 - - - - - - 民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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任公司
东北证券股份有
限公司
- - - - - -
西藏东方财富证
券股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份有
限公司
- - - - - -
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定, 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ,即 :
ⅰ实力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;
ⅱ研究实力较 强,有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员,能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务,
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 门研 究报 告;
ⅲ财务 状况 良好 ,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
ⅳ经营行为规 范,内部 管 理规范、严格 ,具备健 全 的内部控制制 度,并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ;
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求,并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序:
ⅰ投研能 力打 分:由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分,填 写《券商
评价表 》 ;
ⅱ指定 租用 方案 :由 交易 部根据 评价 结果 ,结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ;
ⅲ公司 领导 审批 :公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见;
ⅳ交易 部洽 谈: 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ,并 起草相 关书 面协 议;
ⅴ律师 审议 :席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ;
vi 交 易部 经办 :席 位租 用 协议生 效后 ,由 交易 部专 人与券 商进 行联 系, 具体 办理租 用手 续;
vii 连通测 试:信息 技术 部接到交易部 通知后, 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ;
viii 通知 托管 行: 信息 技 术部测 试通 过后 , 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部, 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息;
ix 席 位启 用: 交易 席位 正 式使用 , 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备民生加银家盈理财月度 2017 年 半年度报告摘要
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工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。
③本基金本期 新增西南 证 券股份有限公 司和西藏 东 方财富证券股 份有限公 司 的交易单元 作为本基
金交易 单元 。本 基金 本期 取消中 国中 投证 券有 限责 任公司 的交 易单 元。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注:本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注:本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
民生加银基金管理有限公司
2017 年8 月28 日