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南方香港成长(001691)

南方香港成长:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 香 港 成长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日


基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 送出日 期:2017 年8 月28 日 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示及目录


1.1 重 要提 示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年 6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资 者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况


基金名 称


南方香 港成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金


基金简 称


南方香 港成 长灵 活配 置混 合 基金主 代码


001691


基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 9 月 30 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


1,345,244,385.35 份


基金合 同存 续期


不定期


注: 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方香 港成 长” 。 2.2 基 金产 品说明


投资目 标


在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下, 通过专 业化 研究 分析及 投资 ,力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略


本基金 主要 采用 稳健 的资 产配置 和积 极的 股票 投资 策略。 在资 产配 置中, 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 对宏 观经 济中结 构性 、政 策性、 周期 性以 及突 发性 事件进 行研 判, 挖掘 未来 经济的 发展 趋势 及背后 的驱 动因 素, 预测 可能对 资本 市场 产生 的重 大影响 ,确 定投 资组合 的投 资范 围和 比例 。在股 票投 资中 ,采 用“ 自上而 下” 的行 业配置 策略 和“ 自下 而上 ”的个 股选 择策 略, 精选 出具有 持续 竞争 优势, 且估 值有 吸引 力的 股票, 精心 科学 构建 股票 投资组 合, 并辅 以严格 的投 资组 合风 险控 制,以 获取 超额 收益 。 业绩比 较基 准


经 人 民 币 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 ×95% +人 民 币 同 期 活 期 存 款 利率×5% 风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金, 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负责 人


姓名


鲍文革 王永民 联系电 话


0755-82763888 010-66594896 电子邮 箱


manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95566 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 4 页 共 29 页


传真


0755-82763889 010-66594942 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码


518048 100818 法定代 表人


张海波 田国立 2.4 境 外资 产托管 人


项目


境外资 产托 管人


名称


中文


中国银 行( 香港 )有 限公 司 英文


BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 注册地 址


1 Garden Road, Hong Kong 办公地 址


1 Garden Road, Hong Kong 邮政编 码


999077 2.5 信 息披 露方式 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管理人 互联 网网 址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 及基 金托 管人 住所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益


-77,499,518.03 本期利 润


21,953,808.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润


0.0132 本期加 权平 均净 值利 润率


1.43%


本期基 金份 额净 值增 长率


1.44%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 期末可 供分 配利 润


-251,085,497.06 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.1866 期末基 金资 产净 值


1,230,149,551.75 期末基 金份 额净 值


0.914 3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率


-8.60%


注: 1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 5 页 共 29 页


除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。


3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


阶段


净值增 长 率①(% )


净值增 长率 标准差 ② (%)


业绩比 较基 准收益 率③ (%)


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ (%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一 个月 -0.44


0.68


-1.00


0.65


0.56


0.03


过去三 个月 -0.87


0.68


4.25


0.62


-5.12


0.06


过去六 个月 1.44


0.71


12.93


0.65


-11.49


0.06


过去一 年 1.56


0.68


24.45


0.76


-22.89


-0.08


自基金 合同 生效起 至今 -8.60


0.91


29.14


1.03


-37.74


-0.12


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 6 页 共 29 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


§4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳, 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 :华 泰证 券股 份有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公司 — —南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南 方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。





截 至报 告期 末, 南方 基金管 理有 限公 司( 不含 子公司 )管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元, 旗 下 管理134 只 开放 式基 金, 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 7 页 共 29 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


蔡青 本基金 基金经 理 2015 年 9 月 30 日


10 女, 英国 朴茨 茅斯 大学 金 融决策 分析 专业硕 士, 具有 基金 从业 资格。2006 年 7 月 加入 南方 基金 , 历 任国际 业务 部研究 员、 高级 研究 员, 现任国 际业 务部总 监助 理。2011 年 6 月至 2015 年 5 月 , 担任 南方 全球 的 基金经 理助 理。2015 年5 月 至今, 任 南方全 球基 金经理 ;2015 年9 月 至今 , 任南 方香 港成长 基金 经理 。 注: 1. 对 基金 的首 任基 金经理 , 其 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期 ” 为 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ; 对 此后的 非首 任基 金经 理, “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方香 港 成长灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定,本着诚 实信用、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 持 有人谋求最 大利益。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。


4.3 管 理人 对报告 期内 公 平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析, 对 本报 告期 内, 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常 交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 8 页 共 29 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2017 年上 半年 全球 股市 取 得了较 大幅 度的 上涨 , “FAAMG ” 为代 表的 成长 类股 票 持续跑 赢价 值 类股票。VIX 波动率 指数 以及恒生波动 率指数于 二 季度末逼近了 近五年来 的 低位,反映出 市场风 险偏好 已经 触及 到了 相对 较高的 水平 。美 联储 于三 月和六 月分 别加 息 25 个 基 点,符 合市 场预 期。 经济数 据方 面, 彭博 数据 显示发 达市 场一 至六 月 Market 制 造业 PMI 均值 为 54.1 , 其中 欧元 区一 至六 月Market 制造 业PMI 均值达 到 了56.3 , 经 济强 劲复苏 ; 新 兴市 场一 至六 月Market 制造 业PMI 均值为 51.0, 表现 逊于 发 达市场 但较 2016 年 下半 年 均值 50.6 有所 提升 ,其 中 巴西制 造业 PMI 呈 现显著 回暖 的趋 势。








报 告 期 间,MSCI 发 达 国 家 指 数 按 美 元 计 价 上 涨 9.43% ,MSCI 新 兴 市 场 指 数 按 美 元 计 价 上 涨 17.23%, 恒 生指 数按 港币 计 价上 涨 17.11%, 黄金 价格 按美元 计价 上 涨 8.20% , 十年期 美国 国债 、十 年期日 本国 债及 十年 期德 国国债 收益 率分 别收 窄 14 个基点 、回 升 4 个基 点和 回升 26 个基 点, 日 本、德国与美 国的息差 收 敛。新兴市场 方面,巴西 圣 保罗证交所指 数按本币 计 价上涨 4.44%,印度 Nifty 指 数按 本币 计价 上 涨 16.31% , 受累 于能 源价 格走弱 的俄 罗斯 MICEX 指 数按本 币计 价大 幅下 跌15.82% 。美 元指 数大 幅 下挫, 由102.21 下跌 至95.63 。





港 股市 场方 面 , 报 告 期间恒 生指 数上 涨17.11% , 恒 生国 企指 数上 涨 10.33% , 恒 生大 型股 指数 涨幅(19.18% )显著 高于 恒生中型股指数 涨幅(14.32% )和恒生小 型股指数 涨 幅(6.71%)。 2017 年上半 年港 股通 南下 资金 累计净 流 入1380 亿 元人 民 币, 较2016 年全 年 的2114 亿人民 币相 比流 入 速度有所提升 。上半年 南 下资金主要流 入了金融 、 资讯科技、地 产建筑和 消 费品制造板 块。恒生 AH 股 溢价 指数 于报 告期 内 大幅回 升,由 122.35 点 上 涨至 127.38 点 。 恒 生行 业 方面, 资讯 科技 板 块及地 产建 筑板 块表 现较 好,分 别跑 赢恒 生指 数 21.58% 和 8.65%; 能源 板块 落 后 19.10% ,电 讯板 块落 后13.72% 。





本 基金 于2017 年上 半 年在投 资策 略上 保持 灵活 配置仓 位, 并努 力挖 掘香 港 市场可 能出 现的 各 类型投 资机 会。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本基 金2017 年 上半 年基 金 净值增 长 1.44% ,基 金基 准增 长 12.93% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


2017 年上 半年 全球 股票 市 场强劲 上涨 。展 望 2017 年下半 年, 尽管 美 国 经济 的内生 性增 长韧 性使该经济体 的复苏前 景 最具确定性, 但我们仍 然 认为当前的估 值水平所 提 供的风险收 益不再那 么吸引。从经 济增速来 看 ,美国已经达 到充分就 业 ,上半年的增 长主要依 赖 于补库存和 企业资本南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 9 页 共 29 页


支出扩 张拉 动, 美国 国会 预算办 公室 预计 美国 未来 五年 的 GDP 潜在 增长 率仅 为 1.6%-1.8% ,经 济 增速很难大幅 超出市场 预 期。欧洲方面 ,如我们 先 前预期,随着 法国大选 完 成,欧洲市 场风险偏 好水平得以上 升,股票 市 场估值水平在 二季度获 得 重估。我们认 为尽管目 前 欧洲股市估 值水平与 历史相比已经 处于合理 位 置,然而考虑 到欧洲经 济 结构改善显著 ,复苏 进 程 仍处于中前 期,未来 经济具有潜在 的提升空 间 。新兴市场在 上半年取 得 显著上涨后, 估值方面 的 优势有所减 弱,但随 着市场 分化 加大 ,行 业及 个股层 面仍 存在 不少 投资 机会。





我们 对港股长 期走势 仍保持积极判 断,但年 初 以来市场对上 市公司整 体 的盈利预期已 经有比 较明显的调升 ,中报期 需 要留意个股业 绩不达预 期 的风险。我们 预计下半 年 美联储以及 欧央行在 货币政策上将 边际收紧 , 在流动性方面 对新兴市 场 形成一定拖累 ,但南下 资 金的持续流 入能够在 一定程 度上 对冲 境外 流动 性收紧 的压 力。 我们 认为2017 年 下半 年港 股市 场在 行业和 个股 方面 仍存 在大量 的投 资机 会。





未来 本基金投 资团队 将密切关注市 场变化趋 势 ,谨慎勤勉、 恪尽职守 , 为投资者追求 稳定持 续的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中, 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的 基金从业经验 ,且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨 论,但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内, 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数 最多为 12 次,每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 10 页 共 29 页


每一基 金份 额享 有同 等分 配权; 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。





根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况, 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计)


6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年6 月30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1


124,838,368.36 1,493,226,874.65 结算备 付金


42,531,783.94 - 存出保 证金


118,090.86 - 交易性 金融 资产


6.4.4.2


1,061,540,464.40 959,429,262.59 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 11 页 共 29 页


其中: 股票 投资


1,061,540,464.40 953,920,840.62 基金投 资


- - 债券投 资


- 5,508,421.97 资产支 持 证券投 资


- - 贵金属 投 资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3


- - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


6.4.4.5


52,093.59 380,719.57 应收股 利


8,863,684.35 - 应收申 购款


6,987.94 60,462.58 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6


- - 资产总 计


1,237,951,473.44 2,453,097,319.39 负债和所有者权 益


附注号


本期末


2017 年6 月30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,128,374.29 603,423.84 应付赎 回款


259,689.75 930,652,649.93 应付管 理人 报酬


2,121,635.12 2,661,477.34 应付托 管费


353,605.85 443,579.54 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6.4.4.7


3,379,667.97 958,547.29 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


6.4.4.8


558,948.71 416,453.86 负债合 计


7,801,921.69 935,736,131.80 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


1,345,244,385.35 1,684,559,045.25 未分配 利润


6.4.4.10


-115,094,833.60 -167,197,857.66 所有者 权益 合计


1,230,149,551.75 1,517,361,187.59 负债和 所有 者权 益总计


1,237,951,473.44 2,453,097,319.39 注: 报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值 0.914 元 , 基 金份 额总 额1,345,244,385.35南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 12 页 共 29 页


份。 6.2 利 润表


会计主 体: 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日


一、收入


43,594,964.85 -16,189,597.13 1.利息 收入


1,120,248.71 11,067.89 其中: 存款 利 息收入


6.4.4.11


1,105,829.27 11,067.89 债券 利息收 入


8,452.59 - 资产 支持证 券利 息收入


- - 买入 返售金 融资 产收入


5,966.85 - 其他 利息收 入


- - 2.投资 收益 (损失 以 “- ” 填列)


-55,105,849.94 -16,805,280.15 其中: 股票 投 资收益


6.4.4.12


-66,371,096.11 -17,077,663.50 基金 投资收 益


6.4.4.13


- - 债券 投资收 益


6.4.4.14


74,042.80 - 资产 支持证 券投 资收益


6.4.4.15


- - 贵金 属投资 收益


6.4.4.16


- - 衍生 工具收 益


6.4.4.17


- - 股利 收益


6.4.4.18


11,191,203.37 272,383.35 3.公允 价值 变动收 益 ( 损 6.4.4.19


99,453,326.12 329,058.81 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 13 页 共 29 页


失以“-”号 填列)


4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


-2,267,103.36


30,282.26


5.其他 收入 (损失 以 “- ” 号填列 )


6.4.4.20


394,343.32 245,274.06 减: 二、 费用


21,641,156.76 1,510,860.23 1.管 理人 报 酬


6.4.7.2.1


13,689,470.77 740,507.03 2.托 管费


6.4.7.2.2


2,281,578.40 123,417.76 3.销 售服 务 费


6.4.7.2.3


- - 4.交 易费 用


6.4.4.21


5,405,097.06 462,783.11 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回 购金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


6.4.4.22


265,010.53 184,152.33 三、 利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)


21,953,808.09 -17,700,457.36 减: 所 得税 费 用


- - 四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)


21,953,808.09 -17,700,457.36 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 南方 香港 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益(基 金净 值) 1,684,559,045.25 -167,197,857.66 1,517,361,187.59 二、 本期 经营 活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 ( 本期 净利 - 21,953,808.09


21,953,808.09 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 14 页 共 29 页


润)


三、 本期 基金 份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “-” 号填列 )


-339,314,659.90 30,149,215.97 -309,165,443.93 其中 : 1. 基金 申购 款


3,064,047.63 -205,682.59 2,858,365.04 2. 基金赎 回款


-342,378,707.53 30,354,898.56 -312,023,808.97 四、 本期 向基 金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期末 所有 者权 益(基 金净 值)


1,345,244,385.35 -115,094,833.60 1,230,149,551.75 项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益(基 金净 值) 156,648,733.07 -483,729.46 156,165,003.61 二、 本期 经营 活动 产 生 的 基 金 净 值 变动数 ( 本期 净利 润)


- -17,700,457.36


-17,700,457.36 三、 本期 基金 份额 交 易 产 生 的 基 金 净值变 动数


(净值 减少 以 “-” 号填列 )


-96,883,725.11 12,192,022.35 -84,691,702.76 其中 : 1. 基金 申购 款


13,658,309.27 -1,843,538.73 11,814,770.54 2. 基金赎 回款


-110,542,034.38 14,035,561.08 -96,506,473.30 四、 本期 向基 金份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以“- ”号 填列 )


- - - 五、 期末 所有 者权 益(基 金净 值)


59,765,007.96 -5,992,164.47 53,772,843.49 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 15 页 共 29 页


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注


6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致 。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 , 主要 税 项列示 如下 : (1) 于2016 年 5 月 1 日 前 , 以 发行 基 金方式 募集 资金 不属 于营业税征收 范围,不 征 收营业税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的 差价收入 免征营 业税 。 自2016 年5 月 1 日 起 , 金 融业 由缴 纳 营业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证券 投资 基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ,对国债、地 方政府债 以 及金融同业 往来利息 收入亦免征增 值税。 (2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入,包括 买卖股票 、 债券的差价 收入,股 票的股息、红 利收入, 债 券的利 息收入 及其他收 入 ,暂不征收企 业所得税 。 (3) 对基金取 得的企 业债券利息收 入,应由 发 行债券的企业 在向基金 支 付利息时代扣 代缴 20% 的 个人所得税。 对基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 16 页 共 29 页


股期限 超 过 1 年 的, 暂免 征收个 人所 得税 。对 基金 持有的 上市 公司 限售 股, 解禁后 取得 的股 息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基金 卖出 股 票按0.1% 的税 率缴 纳股 票 交易印 花税 ,买 入股 票不 征收股 票交 易印 花税 。 6.4.4 关 联方 关系


6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行( 香港) 有限 公司 境外资 产托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注: 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.5.1.1 股 票交 易


注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。 6.4.5.1.2 债 券交 易


注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券交 易。 。 6.4.5.1.3 债 券回 购交易


注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的债 券回 购交 易。 。 6.4.5.1.4 基 金交 易


注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的基 金交 易。 。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 17 页 共 29 页


6.4.5.1.5 权 证交 易


注:本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。 。 6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金


注:本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联 方的 佣金 。 6.4.5.2 关 联方 报酬


6.4.5.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发生的基金应 支付的 管理 费


13,689,470.77 740,507.03 其中:支付销售机 构的客 户维 护费


53,810.17


48,403.03


注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.8%的 年 费率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.8% / 当 年 天数 6.4.5.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元 项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发生的基金应 支付的 托管 费


2,281,578.40 123,417.76 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.30% / 当年 天 数。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易


注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。


6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 18 页 共 29 页


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日


基金合同生效日 ( 2015 年9 月30 日) 持有的 基金 份额


20,007,444.44 20,007,444.44 期初持 有的 基金 份额


25,557,449.99 20,007,444.44 期间申 购/ 买入 总份 额


- 5,550,005.55 期间因 拆分 变动 份额


- - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额


- - 期末持 有的 基金 份额


25,557,449.99 25,557,449.99 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


1.9000%


42.7600%


6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


份额单 位: 份


关联方 名称


本期末


2017 年6 月30 日


上年度 末


2016年12月31日


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)


持有的


基金份 额


持有的 基金 份额


占基金 总份 额的 比例 (%)


南方资本优选1 号专 项资产 管理 计划


1,293,408,44 0.64


96.15


-


-





6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 银 行 股 份 有 限 公 司


124,838,368.36


939,703.14


1,909,033.96


11,067.89





合计


124,838,368.36


939,703.14


1,909,033.96


11,067.89





注: 本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中国 银 行(香港)有限 公司 保管, 按适 用利 率或 约定 利率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


无。 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 19 页 共 29 页


6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明


本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.6 利 润分 配情况


6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金


注: 本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。


6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


本基金 本报 告期 内无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


金额 单位 : 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单 价


数量( 股 )


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


601989 中国 重工 2017-05-31 重大资 产重组 6.21 - 8,001,000 61,179,891.00 49,686,210.00 - 注: 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


无。 6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


无。 6.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保 本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益), 不 征收 增值 税; (2) 纳税 人购 入基 金、 信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 , 不属于 金融 商品 转让 ;(3) 资管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 20 页 共 29 页


有关问题的通 知》的规 定 ,资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ,暂适用 简易计 税方 法, 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务 状况和 经营 成果 无影 响。 §7 投资组 合报告


7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


1,061,540,464.40 85.75 其中: 普通 股


1,061,540,464.40 85.75 存托凭 证


- - 优先股


- - 房地产 信托 凭证


- - 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 其中: 远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 6


货币市 场工 具


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


167,370,152.30 13.52 8


其他各 项资 产


9,040,856.74 0.73 9


合计


1,237,951,473.44 100.00 注: 本 基金 本报 告期 末通 过沪港 通交 易机 制投 资的 港股市 值为 人民 币 913,455,422.80 元, 占 基 金资产 净值 比 例74.26% 。 7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布


金额单 位: 人民 币元


国家( 地区 )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


中国 1,061,540,464.40 86.29 合计


1,061,540,464.40 86.29 7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合


金额单 位: 人民 币元


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 21 页 共 29 页


行业类 别








公允 价值


占基金 资产 净值 比例(%)


能源 118,637,720.64 9.64 原材料 778,524.24 0.06 工业 84,476,054.00 6.87 非必需 消费 品 64,521,172.80 5.24 必需消 费品 - - 医疗保 健 - - 金融 433,220,532.16 35.22 科技 246,166,413.76 20.01 通讯 113,732,236.80 9.25 公用事 业 7,810.00 - 合计


1,061,540,464.4 0 86.29 注: 本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。 7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细


金额单 位: 人民 币元


序 号


公司名 称( 英 文)


公司名 称 (中文)


证券代 码


所在证 券 市场


所属国 家(地 区)


数量( 股)


公允价 值


占基金 资 产净值 比 例(%)


1


Tencent Holdings Limited


腾 讯 控股 有 限公司


700 HK


香 港 交 易 所 香港


490,000


118,738,399.36


9.65


2


Hsbc Holdings Plc


汇 丰 控股 有 限公司


5 HK


香 港 交 易 所 香港


1,800,000


113,497,898.40


9.23


3


China Unicom (Hong Kong) Limited


中 国 联合 网 络 通 信( 香 港) 股 份 有 限公司


762 HK


香 港 交 易 所 香港


11,000,000


110,746,592.00


9.00


4


China Petroleum & Chemical Corporation


中 国 石油 化 工 股 份有 限 公司


386 HK


香 港 交 易 所 香港


18,000,000


95,141,390.40


7.73


5


Country Garden Holdings Co. Ltd.


碧 桂 园控 股 有限公 司


2007 HK


香 港 交 易 所 香港


8,000,000


62,837,408.00


5.11


6


China Merchants Bank Co.,Ltd.


招 商 银行 股 份有限 公司


3968 HK


香 港 交 易 所 香港


3,000,000


61,318,548.00


4.98


7


Sunny Optical Technology (Group) Company Limited


舜 宇 光学 科 技(集团) 有 限公司


2382 HK


香 港 交 易 所 香港


1,000,000


60,754,400.00


4.94


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 22 页 共 29 页


8


AAC Technologies Holdings Inc.


瑞 声 科技 控 股有限 公司


2018 HK


香 港 交 易 所 香港


700,000


59,296,294.40


4.82


9


China Shipb uilding Ind ustry Compa ny Limited 中国重 工


601989


上 海 证 券 交易所


中国


8,001,000


49,686,210.00


4.04


10


MTR Corporation Limited


香 港 铁路 有 限公司


66 HK


香 港 交 易 所 香港


1,200,000


45,774,100.80


3.72


注: 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细, 应 阅读 登载 于http://www.nffund.com 的年度 报告 正文 。


7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1


累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细


金额单 位: 人民 币元


序号


公司名 称( 英文)


证券代 码


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净 值比例 (% )


1 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 124,313,298.14 8.19


2 Hsbc Holdings Plc 5 HK 120,673,561.75 7.95


3 Tencent Holdings Limited 700 HK 118,191,807.59 7.79


4 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 94,996,591.01 6.26


5 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 76,393,096.98 5.03


6 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 75,508,958.23 4.98


7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 73,368,036.34 4.84


8 MTR Corporation Limited 66 HK 67,364,329.91 4.44


9 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 65,842,447.38 4.34


10 Country Garden Holdings Co. Ltd. 2007 HK 64,484,637.13 4.25


11 China Shipbuildin g Industry Compa ny Limited 601989 61,179,891.00 4.03


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 23 页 共 29 页


12 Citic Securities Company Limited 6030 HK 53,691,711.53 3.54


13 PetroChina Company Limited 857 HK 43,652,791.85 2.88


14 China State Ship building Corporat ion 600150 42,512,697.55 2.80


15 Aluminum Corporation Of China Limited 2600 HK 34,122,691.89 2.25


16 AIA Group Limited 1299 HK 30,112,717.46 1.98


17 CHINA YUHUA EDUCATION GROUP 6169 HK 28,211,911.09 1.86


18 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 26,792,060.35 1.77


19 Meitu Inc. 1357 HK 24,469,016.96 1.61


20 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 1458 HK 23,233,249.96 1.53


注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。


2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额 按成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。


7.5.2


累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细


金额单 位: 人民 币元


序号


公司名 称( 英文)


证券代 码


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净 值比例 (% )


1 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 103,304,990.44 6.81 2 Citic Securities Company Limited 6030 HK 101,314,016.74 6.68 3 CNOOC Limited 883 HK 100,460,714.31 6.62 4 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 78,295,419.06 5.16 5 China Galaxy Securities Co.,Ltd. 6881 HK 66,461,884.03 4.38 6 Sunny Optical Technology (Group) 2382 HK 65,785,975.06 4.34 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 24 页 共 29 页


Company Limited 7 Haitong Securities Co.,Ltd. 6837 HK 60,283,013.15 3.97 8 PetroChina Company Limited 857 HK 45,140,271.98 2.97 9 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 42,916,578.67 2.83 10 China State Construction International Holdings Limited 3311 HK 40,923,643.65 2.70 11 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 39,779,342.26 2.62 12 China Communications Construction Company Limited 1800 HK 35,621,355.43 2.35 13 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 34,864,250.79 2.30 14 Aluminum Corporation Of China Limited 2600 HK 34,829,969.51 2.30 15 China Resources Pharmaceutical Group Limited 3320 HK 34,013,401.16 2.24 16 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 33,623,938.30 2.22 17 China Oilfield Services Limited 2883 HK 33,314,906.20 2.20 18 CITIC Limited 0267 HK 30,340,955.15 2.00 19 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 29,391,831.65 1.94 20 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 25,742,867.44 1.70 注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。


2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 , 卖 出金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 25 页 共 29 页


7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额


单位: 人民 币元


买入成 本( 成交 )总 额


1,358,731,614.43 卖出收 入( 成交 )总 额


1,284,277,282.63


注: 买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列,不 考虑 相关交 易费 用。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。


7.11 投 资组 合报告 附注








7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明 本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


118,090.86 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


8,863,684.35 4


应收利 息


52,093.59 5


应收申 购款


6,987.94 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


9,040,856.74 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 26 页 共 29 页


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





金额 单位 :人 民币 元


序号


股票代 码


公司名 称


流通受 限部 分的公 允价 值


占基金 资产 净 值比例 (% )


流通受 限情 况 说明


1


601989


中国重 工


49,686,210. 00


4.04


停牌交 易 2017-05-26 §8 基金份 额持有人信息


8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位 :份


持有人 户 数(户)


户均持 有的 基 金份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例(% )


1,326 1,014,513.11 1,318,965,890.63 98.05 26,278,494.72 1.95 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目


持有份 额总 数 (份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金


569,090.93 0.0423 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人持 有本 开放 式基 金


50~100


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 §9 开放式 基金份额变动


单位: 份


基金合 同生 效日 (2015 年9 月 30 日) 基金份 额总 额


459,296,083.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额


1,684,559,045.25 本报告 期基 金总 申购 份额


3,064,047.63 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


342,378,707.53 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


1,345,244,385.35


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 27 页 共 29 页


§1 0 重大事 件揭示


10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关 于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 , 秦 长奎 因任 期届 满, 工作 调 整的 原因 不再 担任公 司副 总经 理职 务。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


成交金 额


占当期 股票 成交总 额的 比例(%)


佣金


占当期 佣 金


总量的 比 例(% )


中银国 际 1 1,901,907,074.44 71.96


1,604,687.47 69.72


广发证 券 1 610,163,964.54 23.09


544,915.91 23.68


China International Capital Corporation Hong 1 29,782,265.90 1.13


35,738.72 1.55


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 28 页 共 29 页


Kong Securities Limited BOCI Securities Limited 1 27,519,560.85 1.04


27,519.56 1.20


China Merchants Securities(HK)Co Ltd 1 23,717,960.84 0.90


25,651.93 1.11


Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 1 18,547,592.59 0.70


23,717.96 1.03


Goldman Sachs (Asia)L.L.C 1 17,101,287.08 0.65


22,257.11 0.97


First Shanghai Securities Ltd. 1 14,269,192.84 0.54


17,122.97 0.74


注: 交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关 问题的通知 》 ( 证监基金字[2007]48 号) 的有关规 定 ,我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选 择标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


基金交 易


南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 第 29 页 共 29 页





成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例(%)


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例(%)


成交金 额


占当期 权证


成交总 额的 比例(%)


成交金 额


占当期 基金


成交总 额的 比例(%)


广发证 券 - -


29,000,00 0.00 100.00


- -


- -


§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息


11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资者 类别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金情 况


序号


持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机构


1


20170101-20170630


1,626,408,44 0.64


-


333,000,0 00.00


1,293,408 ,440.64


96.14


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有 风险


本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人,在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及时 变现 基金资 产, 将会 导致 流动 性风险 和基 金净 值波 动风 险。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。