南 方 金 砖 四国 指 数 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 半年 度报告 已经 三分 之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 6 月 30 日止 。
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方金 砖四 国指 数(QDII)
基金主 代码
160121
前端交 易代 码
160121
后端交 易代 码 160121
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2010 年 12 月 9 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
122,641,728.56 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 砖” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在
金砖四 国指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 金砖 四国
指数成 份股 及其 权重 的变 化进行 相应 调整 ，在 保持 基金资 产的 流动
性前提 下， 达到 有效 复制 标的指 数的 目的 。本 基金 力争控 制基 金净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0.4% ， 年跟
踪误差 不超 过 5% 。
业绩比 较基 准
人民币 计价 的金 砖四 国指 数收益 率×95%+ 人民 币活 期存款 收益 率×
5%（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金 ， 主要 采用 综合 指数 复制法 跟踪 标的
指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相
似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 境 外资 产托管 人
项目
境外资 产托 管人
名称
中文
Brown Brothers Harriman & Co.
英文
布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址
140 Broadway New York, NY 10005
办公地 址
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编 码
10005
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
4,351,254.21
本期利 润
6,172,742.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0531
本期基 金份 额净 值增 长率
6.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1838
期末基 金资 产净 值
113,614,938.61
期末基 金份 额净 值
0.926
注: 1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 -2.11
0.64
-2.54
0.65
0.43
-0.01
过去三 个月 0.43
0.78
0.25
0.78
0.18
0.00
过去六 个月 6.93
0.75
7.13
0.75
-0.20
0.00
过去一 年 19.48
0.81
20.33
0.81
-0.84
0.00
过去三 年 12.65
1.15
8.98
1.17
3.67
-0.02
自基金 合同
生效起 至今
-7.40
1.15
-12.36
1.18
4.96
-0.03
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3月6 日， 经中 国证 监会批 准， 南方 基金 管理 有限公 司作 为国 内首 批规 范的基 金管 理公
司正式 成立 ，成 为我 国 “ 新 基金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注册资 本3 亿元 人民 币。 股 东结构 为 ： 华 泰证 券股 份 有限公 司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15%） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港子 公司 ）和 南方 资本管 理有 限公 司（ 深圳 子公司 ）。 其中 ， 其
中，南 方东 英是 境内 基金 公司获 批成 立的 第一 家境 外分支 机构 。
截至报 告期 末 ， 南 方基 金 管理有 限公 司 （不 含子 公 司） 管理 资产 规模 超过6,500 亿元 ， 旗下 管
理134 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年 金 和专 户理财 投资 组合 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
黄亮
本 基金
基 金经
理
2010 年
12 月 9
日
16
北京大 学工 商管 理硕 士 ， 具有基 金从 业资
格。 曾 任职 于招 商证 券股 份有限 公司 、 天
华投资 有限 责任 公司 ， 2005 年加 入南 方基
金国际 业务 部， 负责 QDII 产品 设计 及国
际业务 开拓 工作 ，2007 年 9 月至 2009 年
5 月 ，担 任南 方全 球基 金 经理助 理；2015
年9 月至 今， 任 国际 投资 决 策委员 会委 员；
2016 年 5 月至 今， 担任 国 际业务 部执 行总
监；2009 年6 月 至今， 担 任南方 全球 基金
经理；2010 年 12 月至 今 ，任南 方金 砖基
金经理 ；2011 年 9 月至 2015 年 5 月， 任
南方中 国中 小盘 基金 经理 ； 2015 年5 月至
今， 任 南方 香港 优选 基金 经理；2016 年 6
月至今 ， 任 南方 原油 基金 经理；2017 年 4
月至今 ，任 国企 精明 基金 经理。
注: 1、对基金 的首任基 金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ， 对 此后的 非首 任基 金经 理， “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方金 砖 四国指数证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 全球 股市 取 得了较 大幅 度的 上涨 ， “FAAMG ” 为代 表的 成长 类股 票 持续跑 赢价 值
类股票。VIX 波动率 指数 以及恒生波动 率指数于 二 季度末逼近了 近五年来 的 低位，反映出 市场风
险偏好 已 经 触及 到了 相对 较高的 水平 。美 联储 于三 月和六 月分 别加 息 25 个 基 点，符 合市 场预 期。
经济数 据方 面， 彭博 数据 显示发 达市 场一 至六 月 Market 制 造业 PMI 均值 为 54.1 ， 其中 欧元 区一
至六 月Market 制造 业PMI 均值达 到 了56.3 ， 经 济强 劲复苏 ； 新 兴市 场一 至六 月Market 制造 业PMI
均值为 51.0, 表现 逊于 发 达市场 但较 2016 年 下半 年 均值 50.6 有所 提升 ，其 中 巴西制 造业 PMI 呈
现显著 回暖 的趋 势。
报 告 期 间,MSCI 发 达 国 家 指 数 按 美 元 计 价 上 涨 9.43% ，MSCI 新 兴 市 场 指 数 按 美 元 计 价 上 涨
17.23%, 恒 生指 数按 港币 计 价上 涨 17.11%, 黄金 价格 按美元 计价 上 涨 8.20% ， 十年期 美国 国债 、十
年期日 本国 债及 十年 期德 国国债 收益 率分 别收 窄 14 个基点 、回 升 4 个基 点和 回升 26 个基 点， 日
本、德国与美 国的息差 收 敛。新兴市场 方面,巴西 圣 保罗证交所指 数按本币 计 价上涨 4.44%,印度南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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Nifty 指 数按 本币 计价 上 涨 16.31% ， 受累 于能 源价 格走弱 的俄 罗斯 MICEX 指 数按本 币计 价大 幅下
跌15.82% 。美 元指 数大 幅 下挫, 由102.21 下跌 至95.63 。
2017 年上 半年 ， 基 金 在维持 指数 化投 资策 略的 前提下 ， 通 过对 宏观 经济 、 行业 以及 汇率 的判
断，完成了指 数成份股 季 度调整的操作 ，保障了 基 金的平稳运作 。同时在 投 资管理上关 注了指数
成份股 的流 动性 ，有 效管 理了基 金的 交易 成本 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2017 年 上半 年 基 金 净值增 长6.93% ，基 金基 准增 长 7.13%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上 半年 全球 股票 市 场强劲 上涨 。展 望 2017 年下半 年， 尽管 美国 经济 的内生 性增 长韧
性使该经济体 的复苏前 景 最具确定性， 但我们仍 然 认为当前的估 值水平所 提 供的风险收 益不再那
么吸引。从经 济增速来 看 ，美国已经达 到充分就 业 ，上半年的增 长主 要依 赖 于补库存和 企业资本
支出扩 张拉 动， 美国 国会 预算办 公室 预计 美国 未来 五年 的 GDP 潜在 增长 率仅 为 1.6%-1.8% ，经 济
增速很难大幅 超出市场 预 期。欧洲方面 ，如我们 先 前预期，随着 法国大选 完 成，欧洲市 场风险偏
好水平得以上 升，股票 市 场估值水平在 二季度获 得 重估。我们认 为尽管目 前 欧洲股市估 值水平与
历史相比已经 处于合理 位 置，然而考虑 到欧洲经 济 结构改善显著 ，复苏进 程 仍处于中前 期，未来
经济具有潜在 的提升空 间 。新兴市场在 上半年取 得 显著上涨后， 估值方面 的 优势有所减 弱，但随
着市场 分化 加大 ，行 业及 个股层 面仍 存在 不少 投资 机会。
未来 ，本基金 投资团 队将密切关注 市场变化 趋 势，谨慎勤勉 、恪尽职 守 ，实现对标的 指数的
有效跟 踪。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其 中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金收益分 配
后基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ，即：基金 收益分配
基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 ， 基金收益分 配基准日
即期末 可供 分配 利润 计算 截止日 ；若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 在符 合 上
述基金 分红 条件 的前 提下 ， 基金 收益 分配 每年 最多12 次， 每份 基金 份额 每次 基 金收益 分配 比例 不
得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 10% ；本基金 收益 分配方式分两 种：现
金分红与红利 再投资。 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自 动转为基
金份额进 行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；法律法 规或监管
机关另有规定 的，从其 规 定。 根据上 述分配原 则 以及基金的实 际运作情 况 ，本报告期 本基金未
有收益 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 金砖 四国 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金砖 四 国指数证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 有 限公司在南方 金
砖四国指数证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，南 方金 砖四 国指 数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金 2016
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金砖 四国 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
9,617,129.21 2,590,865.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
6.4.4.2
105,391,830.14 84,290,889.32
其中： 股票 投资
105,391,830.14 84,290,889.32
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
- -
应收证 券清 算款
- 1,609,696.25
应收利 息
6.4.4.5
494.24 255.11
应收股 利
1,063,489.88 218,978.48
应收申 购款
234,313.49 123,808.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
105,736.55 -
资产总 计
116,412,993.51 88,834,493.34
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
6.04 1.80
应付赎 回款
2,363,906.11 1,790,344.49
应付管 理人 报酬
75,247.44 59,835.89
应付托 管费
23,514.84 18,698.72 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
36,857.95 10,881.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
298,522.52 370,256.43
负债合 计
2,798,054.90 2,250,018.40
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
122,641,728.56 99,941,395.30
未分配 利润
6.4.4.10
-9,026,789.95 -13,356,920.36
所有者 权益 合计
113,614,938.61 86,584,474.94
负债和 所有 者权
益总计
116,412,993.51 88,834,493.34
注: 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.926 元， 基金 份额 总 额 122,641,728.56
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 金砖 四国 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
7,139,226.49 5,262,001.06
1.利息 收入
18,774.21 5,205.32
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
18,774.21 5,205.32
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
5,354,933.53 675,989.68
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
4,021,526.85 -372,714.31
基金投 资收 益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14
- -
资产支 持证 券投 资
收益
6.4.4.15
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.16
- -
衍生工 具收 益
6.4.4.17
- - 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
股利收 益
6.4.4.18
1,333,406.68 1,048,703.99
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.19
1,821,488.35 4,508,815.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
-97,758.95 68,401.75
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.20
41,789.35 3,589.10
减： 二、费用
966,483.93 576,515.28
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
422,581.10 227,794.03
2．托 管费
6.4.7.2.2
132,056.58 71,185.64
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.21
100,580.82 3,080.08
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.22
311,265.43
274,455.53
三、利润总额（亏损 总额
以“-”号填列）
6,172,742.56 4,685,485.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”
号填列）
6,172,742.56 4,685,485.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金砖 四国 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
99,941,395.30 -13,356,920.36 86,584,474.94
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- 6,172,742.56
6,172,742.56
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
22,700,333.26 -1,842,612.15 20,857,721.11
其中：1.基 金申 购款
64,109,030.35 -5,025,976.43 59,083,053.92
2.基金 赎回 款
-41,408,697.09 3,183,364.28 -38,225,332.81
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
122,641,728.56 -9,026,789.95 113,614,938.61
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,838,530.14 -22,895,343.86 57,943,186.28
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- 4,685,485.78
4,685,485.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-284,889.43 54,411.02 -230,478.41
其中：1.基 金申 购款
6,047,648.03 -1,703,216.81 4,344,431.22
2.基金 赎回 款
-6,332,537.46 1,757,627.83 -4,574,909.63
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,553,640.71 -18,155,447.06 62,398,193.65
注: 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注 -
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行( “Brown Brothers
Harriman & Co. ”)
境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注: 无。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注: 无。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
6.4.5.1.4 基 金交 易
注: 无。
6.4.5.1.5 权 证交 易
注: 无。
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应
支付的 管理 费
422,581.10 227,794.03 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
其中：支付销售机
构的客 户维 护费
109,134.15
56,125.98
注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.8% 的年 费率计 提 ， 逐 日 累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝ 前 一日 基金 资产 净值 × 0.8% / 当
年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应
支付的 托管 费
132,056.58 71,185.64
注: 支 付基 金托管 人中 国 工商银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日托 管 费 ＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年
天数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注: 无。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6
月30 日
基 金 合 同 生 效 日 （2010 年
12 月9 日
20,000,400.00 20,000,400.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
20,000,400.00 20,000,400.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
16.3080% 24.8287% 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
注: 期 间申 购总 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，期 间赎回 总份 额含 转换 出份 额。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30
日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
4,734,993.89
18,215.32
1,921,721.84
5,113.45
布朗兄 弟哈 里曼 银行
4,882,135.32
2,624,519.48
-
注: 本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 布 朗兄弟哈里曼 银行
保管， 按适 用利 率或 约定 利率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注: 无。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注: 无。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
105,391,830.14 90.53
其中： 普通 股
75,424,719.78 64.79
存托凭 证
29,967,110.36 25.74
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,617,129.21 8.26
8
其他各 项资 产
1,404,034.16 1.21
9
合计
116,412,993.51 100.00
注: 1 、 本 基金 本报 告期末 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 市值 为人 民 币27,145,890.44 元， 占
基金资 产净 值比 例23.89% ；通过 深港 通交 易机 制投 资的港 股市 值为 人民 币143,814.34 元， 占基
金资产 净值 比 例0.13%
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
美国 20,868,075.01 18.37
中国 69,354,240.91 61.04
英国 15,169,514.22 13.35
合计
105,391,830.14 92.76
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期末指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
能源 16,714,201.89 14.71
原材料 2,767,216.38 2.44
工业 - -
非必需 消费 品 2,086,471.46 1.84
必需消 费品 5,133,931.62 4.52
医疗保 健 551,476.37 0.49
金融 47,480,003.22 41.79
科技 20,653,353.32 18.18
通讯 9,626,762.76 8.47
公用事 业 378,413.12 0.33
合计
105,391,830.14 92.76
7.3.2 期末积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
注:
基金 本报 告期 末未 持 有积极 投资 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
7.4.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称( 中
文)
证券
代码
所在证 券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Tencent
Holdings
Limited
腾 讯 控 股 有 限
公司
700
HK
香 港 交 易
所
香港
67,000
16,235,6
58.69
14.29
2
China
Construc
tion
Bank
Corporat
ion
中 国 建 设 银 行
股份有 限公 司
939
HK
香 港 交 易
所
香港
1,960,
000
10,291,7
95.36
9.06
3
China
Mobile
Limited
中 国 移 动 有 限
公司
941
HK
香 港 交 易
所
香港
98,000
7,046,90
2.85
6.20
4
Bank Of
China
Limited
中 国 银 行 股 份
有限公 司
3988
HK
香 港 交 易
所
香港
1,900,
000
6,315,85
3.84
5.56
5
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Company
Of
中 国 平 安 保 险
( 集团) 股 份 有
限公司
2318
HK
香 港 交 易
所
香港
91,000
4,063,55
8.04
3.58
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
China,Lt
d.
6
Infosys
Ltd.
Infosys 科技
有限公 司
INFY
UN
美 国 证 券
交易所
美国
35,800
3,642,70
3.27
3.21
7
Itau
Unibanco
Holding
SA
巴西Itau
Unibanco
Banco
Multiplo
股份公 司
ITUB
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
47,400
3,548,22
7.49
3.12
8
Sberbank
of
Russia
PJSC
(London
Intl)
俄 罗 斯 谢 韦 尔
钢铁
SBER
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
50,000
3,505,75
2.00
3.09
9
Agricult
ural Ba
nk Of
China L
imited
中 国 农 业 银 行
股份有 限公 司
1288
HK
香 港 交 易
所
香港
1,090,
000
3,490,86
1.03
3.07
1
0
Companhi
a de B
ebidas
das Ame
ricas A
mbev
巴 西 安 贝 夫 公
司
ABEV
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
81,000
3,012,50
7.94
2.65
1
1
China
Life
Insuranc
e
Company
Limited
中 国 人 寿 保 险
股份有 限公 司
2628
HK
香 港 交 易
所
香港
136,00
0
2,815,18
5.31
2.48
1
2
LUKOIL
OAO
卢克石 油公 司
LKOD
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
8,400
2,771,27
1.55
2.44
1
3
Open
Joint
Stock
Company
Gazprom
俄 罗 斯 天 然 气
工业公 司
OGZD
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
95,000
2,547,24
2.14
2.24
1
4
China
Petroleu
m &
Chemical
Corporat
中 国 石 油 化 工
股份有 限公 司
386
HK
香 港 交 易
所
香港
461,60
0
2,439,84
8.10
2.15
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
ion
1
5
Banco
Bradesco
S.A.
巴 西 布 拉 德 斯
科 银 行 股 份 公
司
BBD
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
41,000
2,360,87
8.40
2.08
1
6
CNOOC
Limited
中 国 海 洋 石 油
有限公 司
883
HK
香 港 交 易
所
香港
290,00
0
2,152,00
7.64
1.89
1
7
ICICI
Bank
Limited
印 度 工 业 信 贷
投资银 行
IBN
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
29,300
1,780,45
4.58
1.57
1
8
PetroChi
na
Company
Limited
中 国 石 油 天 然
气 股 份 有 限 公
司
857
HK
香 港 交 易
所
香港
387,00
0
1,605,53
0.49
1.41
1
9
Vale
S.A.
巴 西 淡 水 河 谷
公司
VALE
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
27,000
1,600,45
2.00
1.41
2
0
OAO
Novatek
诺瓦泰 克公 司
NVTK
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
2,000
1,509,33
6.32
1.33
2
1
Petroleo
Brasilei
ro S.A.
巴 西 石 油 股 份
公司
PBR
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
27,000
1,461,44
1.31
1.29
2
2
China
Overseas
Land And
Investme
nt Ltd.
中 国 海 外 发 展
有限公 司
688
HK
香 港 交 易
所
香港
70,000
1,388,23
8.04
1.22
2
3
Geely
Automobi
le
Holdings
Limited
吉 利 汽 车 控 股
有限公 司
175
HK
香 港 交 易
所
香港
90,000
1,315,41
9.55
1.16
2
4
MAGNIT
OJSC-SPO
N GDR
REGS
Magnit 公 开 合
股公司
MGNT
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
5,500
1,266,81
2.80
1.12
2
5
Bank Of
Communic
ations
Co.,Ltd.
交 通 银 行 股 份
有限公 司
3328
HK
香 港 交 易
所
香港
260,20
0
1,244,33
8.64
1.10
2
6
OAO
Tatneft
鞑靼石 油公 司
ATAD
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
4,500
1,149,27
6.96
1.01
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
2
7
China
Unicom
(Hong
Kong)
Limited
中 国 联 合 网 络
通信( 香港) 股
份有限 公司
762
HK
香 港 交 易
所
香港
100,00
0
1,006,78
7.20
0.89
2
8
China
Resource
s Land
Limited
华 润 置 地 有 限
公司
1109
HK
香 港 交 易
所
香港
50,000
987,259.
00
0.87
2
9
Picc
Property
And
Casualty
Company
Limited
中 国 人 民 财 产
保 险 股 份 有 限
公司
2328
HK
香 港 交 易
所
香港
81,489
922,266.
16
0.81
3
0
CITIC
Limited
中 国 中 信 股 份
有限公 司
267
HK
香 港 交 易
所
香港
90,000
917,044.
27
0.81
3
1
China
Telecom
Corporat
ion
Limited
中 国 电 信 股 份
有限公 司
728
HK
香 港 交 易
所
香港
270,00
0
869,395.
46
0.77
3
2
Brasil
Foods
S.A.
巴西食 品公 司
BRFS
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
10,700
854,610.
88
0.75
3
3
Country
Garden
Holdings
Co. Ltd.
碧 桂 园 控 股 有
限公司
2007
HK
香 港 交 易
所
香港
99,000
777,612.
92
0.68
3
4
Wipro
Limited
印度Wipro 有
限公司
WIT
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
22,000
774,991.
36
0.68
3
5
Tata
Motors
Limited
塔 塔 汽 车 有 限
公司
TTM
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
3,448
771,051.
91
0.68
3
6
Norilsk
Nickel
Mining
and
Metallur
gical
Co.
诺 里 尔 斯 克 镍
业公司
MNOD
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
7,950
743,219.
42
0.65
3
7
TELECOMU
NICACOES
DE
巴西电 信公 司
VIV
US
美 国 证 券
交易所
美国
7,700
703,677.
25
0.62
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
S.P.ADR
3
8
Rosneft
Oil
Company
俄 罗 斯 石 油 公
司
ROSN
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
19,000
699,558.
42
0.62
3
9
China
Evergran
de Group
中国恒 大集 团
3333
HK
香 港 交 易
所
香港
52,000
632,748.
40
0.56
4
0
VTB Bank
俄罗斯VTB 银
行股份 公司
VTBR
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
42,000
598,355.
65
0.53
4
1
Sinophar
m Group
Co.,
Ltd.
国 药 控 股 股 份
有限公 司
1099
HK
香 港 交 易
所
香港
18,000
551,476.
37
0.49
4
2
Fosun
Internat
ional
Limited
复 星 国 际 有 限
公司
656
HK
香 港 交 易
所
香港
40,000
423,544.
96
0.37
4
3
China
Cinda
Asset
Manageme
nt
Corporat
ion
中 国 信 达 资 产
管 理 股 份 有 限
公司
1359
HK
香 港 交 易
所
香港
160,00
0
404,103.
55
0.36
4
4
The
People's
Insuranc
e
Company(
group)
Of China
Limited
中 国 人 民 保 险
集 团 股 份 有 限
公司
1339
HK
香 港 交 易
所
香港
140,00
0
398,548.
86
0.35
4
5
Postal
Savings
Bank Of
China
Corporat
ion
Limited
中 国 邮 政 储 蓄
银 行 股 份 有 限
公司
1658
HK
香 港 交 易
所
香港
100,00
0
390,564.
00
0.34
4
6
OJSC
Surgutne
ftegas
苏 尔 古 特 石 油
天然气 公司
SGGD
LI
英 国 伦 敦
证 券 交 易
所
英国
13,000
378,688.
96
0.33
4
7
China
Guangdon
中 国 广 核 电 力
股份有 限公 司
1816
HK
香 港 交 易
所
香港
200,00
0
378,413.
12
0.33
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
g
Nuclear
Power
Co.,Ltd.
4
8
Banco
Santande
r Brasil
S.A.
巴 西 桑 坦 德 银
行 股 份 有 限 公
司
BSBR
UN
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美国
7,000
357,078.
62
0.31
4
9
China
Huarong
Asset
Manageme
nt Co.,
Ltd.
中 国 华 融 资 产
管 理 股 份 有 限
公司
2799
HK
香 港 交 易
所
香港
110,00
0
289,277.
74
0.25
5
0
China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中 海 物 业 集 团
有限公 司
2669
HK
香 港 交 易
所
香港
1
1.32
0.00
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
7.4.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
注: 基 金本 报告 期末 未持 有积极 投资 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入金
额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 5,081,542.03 5.87
2 China Construction Bank
Corporation
939 HK 2,585,966.67 2.99
3 China Mobile Limited 941 HK
2,493,612.96 2.88
4 Ping An Insurance (Group)
Company Of China,Ltd.
2318 HK 1,878,397.37 2.17
5 Bank Of China Limited 3988 HK 1,766,637.81 2.04
6 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 1,367,915.26 1.58
7 Agricultural Bank Of
China Limited
1288 HK 1,262,269.97 1.46
8 Geely Automobile
Holdings Limited
175 HK 1,146,954.65 1.32
9 Sberbank of Russia PJSC
(London Intl)
SBER LI 1,015,646.96 1.17 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
10 PetroChina Company
Limited
857 HK 971,755.45 1.12
11 Itau Unibanco Holding SA ITUB UN 912,694.94 1.05
12 China Telecom
Corporation Limited
728 HK 886,260.10 1.02
13 China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 824,626.77 0.95
14 CNOOC Limited 883 HK 809,312.11 0.93
15 Bank Of Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 762,836.97 0.88
16 LUKOIL OAO LKOD LI 758,571.65 0.88
17
Companhia de Bebidas das
Americas Ambev
ABEV UN 728,579.32 0.84
18 Infosys Ltd. INFY UN 704,117.26 0.81
19
Open Joint Stock Company
Gazprom
OGZD LI 641,603.57 0.74
20 Banco Bradesco S.A. BBD UN 605,895.64 0.70
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本 期 累 计 卖 出 金
额
占 期 初 基 金 资 产 净
值比例 （% ）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 7,001,621.79 8.09
2 HDFC Bank Limited HDB UN 4,054,906.09 4.68
3 Ping An Insurance (Group)
Company Of China,Ltd.
2318 HK 894,489.93 1.03
4 China Telecom
Corporation Limited
728 HK 781,455.36 0.90
5 China Mobile Limited 941 HK 690,053.60 0.80
6 Hengan International
Group Company Limited
1044 HK 604,458.53 0.70
7 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 588,327.43 0.68
8 Banco Bradesco S.A. BBD UN 554,964.19 0.64
9 PetroChina Company
Limited
857 HK 514,215.02 0.59
10 Agricultural Bank Of
China Limited
1288 HK 496,668.48 0.57
11 Itau Unibanco Holding SA ITUB UN 444,863.15 0.51
12 Bank Of China Limited 3988 HK 324,861.06 0.38 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
13 CNOOC Limited 883 HK 245,278.02 0.28
14 Brasil Foods S.A. BRFS UN 233,229.60 0.27
15 China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 212,709.60 0.25
16 Bank Of Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 207,822.78 0.24
17 Infosys Ltd. INFY UN 199,511.41 0.23
18 China Construction Bank
Corporation
939 HK 177,160.09 0.20
19 Country Garden Holdings
Co. Ltd.
2007 HK 126,748.05 0.15
20 Companhia de Bebidas das
Americas Ambev
ABEV UN 105,289.47 0.12
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
33,948,210.02
卖出收 入（ 成交 ）总 额
18,690,284.40
注: 买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交易
费用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
1,063,489.88
4
应收利 息
494.24
5
应收申 购款
234,313.49
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
105,736.55
8
其他
-
9
合计
1,404,034.16
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 五名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例（%）
12,000 10,220.14 27,578,422.40 22.49 95,063,306.16 77.51
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
906,736.36 0.7393 南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月9 日）
基金份 额总 额
636,543,203.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额
99,941,395.30
本报告 期基 金总 申购 份额
64,109,030.35
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
41,408,697.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
122,641,728.56
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
海通证 券 1
26,553,850.62 50.45 23,668.08 42.23
-
Goldman
Sachs (Asia)L.L.C
1
17,699,658.96 33.63 22,879.41 40.82
-
Huatai
Financial Holdings
(Hong Kong)
Limited
1
2,923,416.38 5.55 3,508.10 6.26
-
BOCI
Securities Limited
1
2,827,413.24 5.37 3,160.99 5.64
-
First Shanghai
Securities Ltd.
1
2,634,155.22 5.00 2,827.41 5.04
-
注: 交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方金砖四国指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
