南 方 转 型 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 起至6 月30 日止。
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方转 型增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
南方转 型增 长灵 活配 置混 合
基金主 代码
001667
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 8 月 17 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
921,588,511.77 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方转 型混 合” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各大
类资产 的预 期风 险和 预期 收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金
在股票 、 债 券、 现 金等 资产 之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组 合的稳 定增 值。
此外， 本基 金将 持续 地进 行定期 与不 定期 的资 产配 置风险 监控 ，适
时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深300 收 益率*60%+ 上 证 国债收 益率*40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于 股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-107,764,059.96
本期利 润
-27,931,417.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0273
本期基 金份 额净 值增 长率
-2.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-99,688,108.66
期末基 金资 产净 值
846,582,653.52
期末基 金份 额净 值
0.919
注：
1、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、 本 基金 合同 生效 日 为 2016 年8 月17 日 ， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作时 间
未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 5.27
0.73
3.04
0.40
2.23
0.33
过去三 个月 -0.22
0.73
3.70
0.37
-3.92
0.36
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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过去六 个月 -2.55
0.75
6.55
0.34
-9.10
0.41
自基金 合同
生效起 至今
-8.10
0.71
5.46
0.37
-13.56
0.34
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 17 日 ，本基 金建 仓期 为 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
汪径尘
本基金助
理
2017 年5 月15
日
3
清 华 大 学 物 理 学 专
业博士 ， 具 有基 金从
业资格。2014 年 7
月加入 南方 基金 ， 历
任助理 研究 员、 研究
员， 负 责传 媒行 业研
究。2017 年 5 月至
今， 任 南方 盛元 、 南
方产业 活力 、 南 方转
型 混 合 基 金 经 理 助
理。
张旭
本基金基
金经理
2016 年8 月17
日
9
中 山 大 学 金 融 学 博
士学位 ， 注 册金 融分
析师 （CFA） ， 具 有基
金 从 业 资 格 。2008
年加入 南方 基金 ， 曾
任 金 融 及 地 产 行 业
研究员 、 高 级策 略研
究员、 南方 盛元 基金
经理助 理； 2012 年3
月至 2014 年 12 月，
任 南 方 消 费 基 金 经
理；2012 年 11 月至
今， 任 南方 盛元 基金
经理；2015 年 1 月
至今， 任南 方产 业活
力 基 金 经 理 ；2016
年 8 月 至今 ， 任 南方
转型混 合基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公 司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方转 型 增长灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 符合 有关 法律 法 规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 宏观 经济 总体 保持 平稳。 经济 继续 向好 ，制 造业 PMI 从 4 月份 起呈 向 上趋势 ，6 月达
到51.7% 创 出年 内新 高 。CPI 增速 维持 稳定 ， 通胀 压力 减轻 ， 有 助于 货币 政策 的 平稳 。 但 同时 美联
储再次 加息 、利 率持 续上 行给市 场流 动性 带来 一定 的挑战 。
报告期 内上 证综 指震 荡上 涨 2.86% ， 创 业板 指跌7.34% 。 市场 分化 明显 ， 以家 电、 食品 饮料 为代 表
的消费行业， 以及各行 业 的低估值龙头 公司涨幅 领 先。同时，以 次新股等 为 该表的高估 值个股和
并购重 组逻 辑个 股跌 幅居 前。报 告期 内， 本基 金看 好 A 股 趋势 性长 牛的 历史 背景， 持续 保持 了 中
性偏高 的股 票仓 位 ， 围 绕 改革红 利 、 转 型创 新的 投 资主线 精选 个股 ， 自上 而 下选择 受益 国企 改革 、
供给侧改革、 转型升级 的 产业，积极配 置重点行 业 具有高护城河 的细分行 业 龙头公司。 报告期内
我们对产业前 景和企业 活 动做深入研究 、严格筛 选 ，努力为投资 者创造回 报 ，与中国经 济共赢，
与新兴 产业 共赢 ，与 优秀 企业共 赢。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.9190 元 ； 报告 期内 ， 基 金份 额净 值增 长 率为-2.55%，同
期业绩 基准 增长 率 为6.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经济经历 了三十余 年 的高速增长， 正由高速 转 为中高速。国 企改革、 供 给侧改革、转 型南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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升级正是为适 应新的增 长 方式做出的必 要改变。 我 们坚信转型升 级会为中 国 经济注入新 的活力，
资本市 场在 改革 过程 中承 担了融 资 、 产 业升 级、 资 源配置 的功 能 ， 也 将享 受 转型升 级的 资本 红利 。
展望下半年， 我们预计 经 济上行的短期 动能仍存 ， 美联储对于年 内经济仍 然 乐观，年内 继续加息
仍然可期，缩 表可能提 前 到来。欧元区 经济仍然 疲 软，欧洲央行 仍将保持 观 望。国内方 面，二季
度经济 数据 好于 预期 ， 二 季度 GDP 增 速稳 定 在6.9% ，6 月 工业 增速 跳升 至7.6% ， 发 电量 增速 也回
升至5.2% ，总 体稳 中向 好 态势更 加明 显， 我 们 对下 半年经 济保 持相 对乐 观。 同时 CPI 保 持保 定，
社会融 资总 量 和M2 增速 放 缓，预 计下 半年 货币 政策 回归稳 健。
伴随 着A 股纳入 MSCI ， 资 本互联 互通 带来 的境 内外 投资文 化融 合， 将持 续推 动有真 实业 绩良 好 增
长的企业价值 不断被市 场 发现认可。上 半年受市 场 风格影响，一 些具有真 实 成长的小市 值企业被
错杀，也为我 们优选品 种 适时参与，带 来了良好 的 布局机会。我 们将坚持 发 掘优质个股 的投资风
格，与 优秀 的公 司共 同成 长，努 力为 投资 者创 造良 好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人 应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资 人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 转型 增长 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以 及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 转型 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
9,701,871.60 171,787,352.12
结算备 付金
6,256,490.43 24,193,431.07
存出保 证金
336,211.92 451,173.84
交易性 金融 资产
6.4.4.2
762,548,425.55 842,421,423.32
其中： 股票 投资
712,567,425.55 792,545,423.32
基金 投资
- -
债券投 资
49,981,000.00 49,876,000.00
资产支 持
证券投 资
- - 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
70,000,000.00 -
应收证 券清 算款
3,040,799.99 31,070,815.75
应收利 息
6.4.4.5
1,294,308.40 661,236.08
应收股 利
- -
应收申 购款
34,130.30 555,206.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
853,212,238.19 1,071,140,638.45
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- 24,084,202.89
应付赎 回款
2,125,315.73 228,408.66
应付管 理人 报酬
1,031,084.81 1,372,859.67
应付托 管费
171,847.49 228,809.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,085,601.92 1,680,322.66
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
215,734.72 152,541.70
负债合 计
6,629,584.67 27,747,145.53
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
921,588,511.77 1,106,652,387.25
未分配 利润
6.4.4.10
-75,005,858.25 -63,258,894.33
所有者 权益 合计
846,582,653.52 1,043,393,492.92
负债和 所有 者权
益总计
853,212,238.19 1,071,140,638.45
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.919 元， 基金 份额 总 额为 921,588,511.77
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 转型 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
-14,367,936.16
1.利息 收入
1,395,276.50
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
273,619.20
债券利 息收 入
690,959.45
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
430,697.85
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-95,864,911.50
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
-100,700,046.37
基金 投资 收益
6.4.4.13
-
债券投 资收 益
6.4.4.14
44,815.89
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.4.14
.5
-
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
-
衍生工 具收 益
6.4.4.16
-
股利收 益
6.4.4.17
4,790,318.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.4.18
79,832,642.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
6.4.4.19
269,056.60
减：二、费用
13,563,481.56
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
6,953,547.21
2．托 管费
6.4.7.2.
2
1,158,924.59
3．销 售服 务费
6.4.7.2.
3
-
4．交 易费 用
6.4.4.20
5,225,213.16
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
6.4.4.21
225,796.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
-27,931,417.72
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列 ）
-27,931,417.72
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年8 月17 日， 无上年 可比 期间 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 转型 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 26 页
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,106,652,387.25 -63,258,894.33 1,043,393,492.92
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -27,931,417.72
-27,931,417.72
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-185,063,875.48 16,184,453.80 -168,879,421.68
其中：1. 基 金 申 购
款
15,112,741.81 -1,432,519.34 13,680,222.47
2. 基金赎回
款
-200,176,617.29 17,616,973.14 -182,559,644.15
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
921,588,511.77 -75,005,858.25 846,582,653.52
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年8 月17 日， 无上年 可比 期间 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 26 页
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有 关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
兴业证 券 533,001,174.51 15.41
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券
485,726.56
15.38
485,726.56 15.74
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 26 页
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,953,547.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,591,218.15
注：
支 付基金管 理人 南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.50% / 当年 天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,158,924.59
注：
支 付基金托 管人 中国银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
9,701,871.60
214,565.70
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况
注: : 无。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 26 页
日
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00267
5
东诚药
业
2017-01
-03
重大资
产重组
14.26
2017-0
7-17
12.84
1,500,
003
24,453,0
23.63
21,390,0
42.78
-
00229
1
星期六
2017-06
-05
重大事
项
15.12
2017-0
7-05
13.78
1,000,
000
16,548,0
22.72
15,120,0
00.00
-
30032
2
硕贝德
2017-02
-23
重大资
产重组
17.02
2017-0
8-07
15.32
702,23
4
12,078,5
30.35
11,952,0
22.68
-
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
712,567,425.55 83.52
其中： 股票
712,567,425.55 83.52
2
固定收 益投 资
49,981,000.00 5.86
其中： 债券
49,981,000.00 5.86
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
70,000,000.00 8.20
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,958,362.03 1.87
7 其他各 项资 产
4,705,450.61 0.55 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 26 页
8 合计
853,212,238.19 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
88,978,505.87 10.51
B
采矿业
13,722,000.00 1.62
C
制造业
352,276,786.95 41.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,614,000.00 0.55
E
建筑业
20,812,966.24 2.46
F
批发和 零售 业
39,638,403.60 4.68
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,230,000.00 1.09
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
43,036,516.74 5.08
J
金融业
53,158,528.91 6.28
K
房地产 业
18,368,127.00 2.17
L
租赁和 商务 服务 业
19,903,688.54 2.35
M
科学研 究和 技术 服务 业
35,424,000.00 4.18
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,350,901.70 0.75
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
7,053,000.00 0.83
S
综合
- -
合计
712,567,425.55 84.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300143 星河生 物 2,600,037 71,891,023.05 8.49
2 300284 苏交科 1,800,000 35,424,000.00 4.18
3 000786 北新建 材 2,000,000 31,680,000.00 3.74
4 002065 东华软 件 1,180,088 25,714,117.52 3.04
5 600036 招商银 行 1,000,000 23,910,000.00 2.82
6 300161 华中数 控 1,207,235 23,034,043.80 2.72 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 26 页
7 002675 东诚药 业 1,500,003 21,390,042.78 2.53
8 000651 格力电 器 500,000 20,585,000.00 2.43
9 600383 金地集 团 1,500,000 17,205,000.00 2.03
10 600068 葛洲坝 1,500,000 16,860,000.00 1.99
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600036 招商银 行 39,721,886.96 3.81
2 300284 苏交科 35,626,984.56 3.41
3 300628 亿联网 络 29,210,973.54 2.80
4 000786 北新建 材 28,554,032.00 2.74
5 002668 奥马电 器 27,906,295.94 2.67
6 600741 华域汽 车 26,721,146.96 2.56
7 002065 东华软 件 25,223,795.72 2.42
8 600196 复星医 药 24,126,807.87 2.31
9 002241 歌尔股 份 24,013,818.57 2.30
10 002353 杰瑞股 份 23,315,328.47 2.23
11 000651 格力电 器 22,614,742.13 2.17
12 601318 中国平 安 22,452,816.37 2.15
13 600028 中国石 化 21,713,317.87 2.08
14 002074 国轩高 科 21,582,552.92 2.07
15 002635 安洁科 技 21,255,918.52 2.04
16 300432 富临精 工 21,070,697.70 2.02
17 601628 中国人 寿 20,788,708.98 1.99
18 600511 国药股 份 20,577,078.60 1.97
19 002234 民和股 份 20,574,180.94 1.97
20 300588 熙菱信 息 20,440,344.24 1.96
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002445 中南文 化 64,556,476.86 6.19
2 002502 骅威文 化 55,971,530.78 5.36
3 300325 德威新 材 54,109,443.22 5.19
4 002482 广田集 团 44,653,932.49 4.28
5 002170 芭田股 份 35,390,881.22 3.39 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 26 页
6 600382 广东明 珠 32,586,154.51 3.12
7 002668 奥马电 器 27,427,303.15 2.63
8 002383 合众思 壮 25,736,726.98 2.47
9 300072 三聚环 保 25,363,171.63 2.43
10 600518 康美药 业 25,048,914.38 2.40
11 603869 北部湾 旅 22,491,197.49 2.16
12 600746 江苏索 普 22,429,245.26 2.15
13 600028 中国石 化 22,335,423.10 2.14
14 601628 中国人 寿 21,916,545.54 2.10
15 300110 华仁药 业 21,826,874.13 2.09
16 600036 招商银 行 21,804,571.05 2.09
17 600741 华域汽 车 21,134,261.81 2.03
18 601678 滨化股 份 20,968,902.45 2.01
19 002353 杰瑞股 份 20,350,877.01 1.95
20 000881 中广核 技 19,933,762.23 1.91
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,702,051,808.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,761,057,401.75
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
单位: 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
49,981,000.00 5.90
其中： 政策 性金 融债
49,981,000.00 5.90
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
49,981,000.00 5.90
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 26 页
（%）
1 150417 15 农发 17 200,000
20,002,000.00
2.36
2 160308 16 进出 08 200,000
19,984,000.00
2.36
3 120234 12 国开 34 100,000
9,995,000.00
1.18
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的 定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
336,211.92
2
应收证 券清 算款
3,040,799.99
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,294,308.40
5
应收申 购款
34,130.30
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
- 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 26 页
8 其他
-
9 合计
4,705,450.61
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
002675
东诚药 业
21,390,042.78
2.53
因重大 事项 停
牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
8,098 113,804.46 988,458.96 0.11
920,600,052.81 99.89
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
255,950.99 0.0278
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 17 日）
基金份 额总 额
1,302,378,380.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,106,652,387.25
本报告 期基 金总 申购 份额
15,112,741.81
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
200,176,617.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少 - 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 26 页
以“- ”填 列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额
921,588,511.77
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门 及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
长江证 券 1 909,924,207.47 26.31 829,218.05 26.26 -
兴业证 券 1 533,001,174.51 15.41 485,726.56 15.38 - 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 26 页
英大证 券 1 477,486,913.12 13.81 437,766.64 13.86 -
东吴证 券 1 449,496,552.15 13 409,627.14 12.97 -
中信建 投 2 296,876,115.36 8.59 270,544.13 8.57 -
中银国 际 1 215,286,576.59 6.23 196,190.15 6.21 -
广发证 券 1 148,394,993.59 4.29 136,773.43 4.33 -
国信证 券 1 138,179,926.72 4 125,923.34 3.99 -
长城证 券 1 87,340,513.23 2.53 79,593.07 2.52 -
民生证 券 1 70,632,957.36 2.04 65,780.20 2.08 -
广州证 券 1 70,023,967.12 2.03 63,811.71 2.02 -
中信证 券 1 31,345,934.76 0.91 28,565.93 0.9 -
申万宏 源 1 29,933,755.17 0.87 27,876.90 0.88 -
中投证 券 1 - -
- -
-
大通证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 2 - -
- -
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 2 - -
- -
-
东方证 券 1 - -
- -
-
第一创 业 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（% ）
长城证
券
- -
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
- -
大通证
券
- -
- -
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- - 729,000,000.0
0
21.35
- -
- -
广州证
券
- - 288,000,000.0
0
8.44
- -
- -
国信证
券
- - 186,000,000.0
0
5.45
- -
- -
华泰证
券
- - - -
- -
- -
民生证
券
- - - -
- -
- -
申万宏
源
- - - -
- -
- -
兴业证
券
- - - -
- -
- -
银河证
券
- - - -
- -
- -
英大证
券
- - 1,610,000,000
.00
47.16
- -
- -
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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中投证
券
- - - -
- -
- -
中信建
投
- - 188,000,000.0
0
5.51
- -
- -
中信证
券
- - - -
- -
- -
中银国
际
1,544,769.
86
100 413,000,000.0
0
12.1
- -
- -
