南 方 荣 毅 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方荣 毅定 期开 放混 合
基金主 代码
002931
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 8 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
593,991,105.04 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方荣 毅” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×10% ＋中债 综合 指数 收益 率×90% 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-7,803,410.41
本期利 润
17,608,134.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0296
本期基 金份 额净 值增 长率
3.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0233
期末基 金资 产净 值
588,344,519.02
期末基 金份 额净 值
0.990
注：
1、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 3 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
（%）
②－④
（%）
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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（%）
（%）
（%）
过去一 个月 1.85
0.14
1.31
0.09
0.54
0.05
过去三 个月 1.54
0.17
-0.19
0.11
1.73
0.06
过去六 个月 3.02
0.16
-0.87
0.10
3.89
0.06
自基金 合同
生效起 至今
-1.00
0.17
-2.33 0.12
1.33
0.05
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年。本 基 金的建仓期为 六个月， 建 仓期结束时 各项资产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
王啸
本 基 金 基
金经理
2016 年12
月9 日
3
香港大学金融学硕士，具有基金从业资
格。2013 年 8 月加 入南 方 基金 ， 历 任信 用
分析师 、 转 债研 究员 、 新 股研究 员。2016
年3 月至 2016 年12 月 ， 任南方 通利 、 南
方丰元 、 南方 双元 的基 金 经理助 理 。2016
年 12 月 至今 ，任 南方 荣 光、南 方荣 冠、
南方荣 欢、 南方 荣毅 、 南 方荣安 、 南 方荣
发基金 经理 。
陶铄
本 基 金 基
金经理
2016 年 8
月3 日
14
清华大 学应 用数 学专 业学 士， 中国 科学 院
金融工 程专 业硕 士， 具有 基金从 业资 格。
曾任职 于招 商银 行总 行、 普华永 道会 计师
事务所 、 穆迪 投资 者服 务 有限公 司 、 中 国
国际金 融有 限公 司；2010 年 9 月至 2014
年9 月 任职 于大 成基 金管 理有限 公司， 历
任研究 员、 基金 经理 助理 、 基金经 理； 2012
年 2 月至 2014 年 9 月 任 大成景 丰分 级债
券型基 金的 基金 经理 ； 2012 年5 月至2012
年10 月 任大 成货 币市 场基 金的基 金经 理；
2012 年 9 月至 2014 年 4 月任大 成月 添利
基金的 基金 经理 ； 2012 年11 月至 2014 年
4 月任大 成月 月盈 基金 的 基金经 理；2013
年 5 月至 2014 年 9 月 任 大成景 安基 金的
基金经 理；2013 年 6 月至 2014 年 9 月任
大成景 兴基 金的 基金 经理 ； 2014 年 1 月至
2014 年9 月任 大成 信用 增 利基金 的基 金经
理。 2014 年9 月加 入南 方基 金产品 开发 部，
从事产 品研 发工 作；2014 年 12 月至2015
年 12 月 ，任 固定 收益 部 资深研 究员 ，现
任固定 收益 研究 部负 责人 ；2015 年 12 月
至今 ， 任 南方 启元 基金 经 理；2016 年 1 月
至今， 任南 方弘 利、 南方 聚利基 金经 理；
2016 年 8 月至 今， 任南 方 荣毅 、 南 方荣 欢、
南方双 元基 金经 理 ；2016 年 9 月 至今 ， 任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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南方颐 元基 金经 理；2016 年 11 月 至 今，
任南方 荣光 基金 经理 ； 2016 年 12 月 至今，
任南方 宣利 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方荣 毅 定期开放混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制 度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地 产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升；6 月PPI 同比 增长 5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。 美 国 6 月 会议加 息， 且声 明偏 鹰派 ，表明 近期 通胀 走弱 未动 摇联储 的信 心， 对 经
济、通胀的看 法仍然乐 观 ，预期年内继 续加息一 次 ，并开启缩表 。欧央行 转 向鹰派，德 拉吉表示
欧洲的通缩因 素已被再 通 胀因素取代。 日本方面 ， 市场开始预期 日本的经 济 和通胀将要 走 出持续
的低谷。上半 年美元大 跌 ，人民币兑美 元汇率中 间 价明显升值。 央行无降 息 降准操作， 但一季度
多次上 调MLF 、SLF 和公 开 市场政 策利 率。 上半 年来 看，市 场资 金利 率水 平抬 升，波 动加 大。
债 券市 场方 面， 上半 年 10 年国 开、10 年 国债 收益率 分别 上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短
端收益率上行 幅度大于 长 端，利率曲线 平坦化。3-5 年高等级信 用债整体 表 现持平于同期 限国开
债， 城 投债 表现 持平 于中 票，AA 级 信用 债表 现好 于AAA 级 信用 债。 上半 年权 益市场 呈现 结构 性牛
市， 以 上证 50 、 中 证 100 、 沪深 300 等 为代 表的 大 盘蓝 筹 引领 二八 分化 行情 ， 分别 上涨11.50% 、
15.13% 和10.78%。受 IPO 提速 、 并 购收 紧 、 资 本市 场互联 互通 推进 的大 环境 影响 ， 成 长股 为主 的
创业板 已持 续下 跌两 年， 今年上 半年 跌幅 为7.34% 。
投 资运 作上 ， 债券 投 资方面 ， 组合 主要 增加 了 银行同 业存 单的 配置 ， 获 取短端 的确 定性 收益 。
在 6 月 份市 场上 涨过 程中 ，减持 信用 债并 适度 增持 利率债 ，维 持组 合整 体久 期保持 合理 水平 ， 同
时提高组合的 流动性。 考 虑到下半年债 券市场整 体 表现有望好于 上半年， 组 合在操作上 将更加灵
活，将 择机 参与 利率 债交 易。
股票 投资方面 ，以低 估值、 低波动 、高分红 股 票为主要投资 标的，取 得 了较好的投资 效果，
并积极 参与 新股 申购 ，增 厚组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方荣 毅定 期开 放基金 净值 增长 率 为3.02% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-0.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，经 济 层面，6 月经 济数 据显 著 超预期 ，PMI 及中 观数 据 也显示 经济 有所
反弹，并未出 现明显的 快 速下行。综合 来看，经 济 整体仍处于高 位震荡阶 段 ，下行速度 不快。通
胀方面 ， 预计 下半 年CPI 同比增 速缓 慢回 升 ， 难 以 突破2.0% ；PPI 同 比增 速 至年中 保持 缓慢 回落 ，
年末将 加速 回落 。
政 策层 面， 美联 储将 缩表提 上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行，以防止 出现新的
金融风 险。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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利率 债方面， 金融去 杠杆影响暂时 淡化，经 济 稳中有降，货 币政策重 回 中性等都边际 利好债
市，但是经济 下行速度 可 控也意味着货 币政策难 以 完全转向，债 市上涨空 间 也将受限。 而从历史
经验来看，大 的债市调 整 之后，市 场也 需要用较 长 的时间才能重 回牛市氛 围 。信用债方 面，绝对
收益率水平较 高，初步 具 备配置价值。 不过在紧 信 用背景下，企 业融资环 境 恶化，需要 严防信用
风险，加强对 于持仓债 券 的跟踪和梳理 。权益市 场 方面，稳中有 降的经济 数 据，相对平 衡的资金
和政策面，难 以支持权 益 市场出现趋势 性大行情 。 下半年转债供 给压力较 大 ，转债估值 承压，关
注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资 品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经 验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金 默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 荣毅 定期 开放混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 荣毅 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,713,543.13 3,690,936.40
结算备 付金
14,839,744.45 22,621,724.67
存出保 证金
148,361.21 97,357.83
交易性 金融 资产
570,844,963.34 686,108,015.11
其中： 股票 投资
121,434,932.24 55,741,056.81
基金 投资
- -
债券投 资
449,410,031.10 630,366,958.30
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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应收证 券清 算款
- 29,506,914.41
应收利 息
5,391,789.34 7,785,565.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
593,938,401.47 749,810,514.36
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
4,500,000.00 178,000,000.00
应付证 券清 算款
285,425.39 317,828.21
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
382,856.39 391,293.38
应付托 管费
95,714.12 97,823.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
143,324.85 137,242.28
应交税 费
- -
应付利 息
-1,902.74 4,942.41
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
188,464.44 125,000.00
负债合 计
5,593,882.45 179,074,129.64
所有者权益：
实收基 金
593,991,105.04 593,991,105.04
未分配 利润
-5,646,586.02 -23,254,720.32
所有者 权益 合计
588,344,519.02 570,736,384.72
负债和 所有 者权 益总 计
593,938,401.47 749,810,514.36
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.990 元， 基金 份额 总额593,991,105.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 荣毅 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
一、收入
24,475,487.10
1.利息 收入
12,095,147.84
其中： 存款 利息 收入
203,689.46
债券利 息收 入
11,885,079.50 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 11 页 共 26 页
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
6,378.88
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-13,031,205.45
其中： 股票 投资 收益
9,947,591.13
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
-24,630,948.42
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,652,151.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
25,411,544.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
减：二、费用
6,867,352.80
1．管 理人 报酬
2,292,607.19
2．托 管费
573,151.82
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
199,282.72
5．利 息支 出
3,597,718.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,597,718.92
6．其 他费 用
204,592.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
17,608,134.30
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
17,608,134.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 荣毅 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
593,991,105.04 -23,254,720.32 570,736,384.72
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 17,608,134.30
17,608,134.30
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
- - - 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 12 页 共 26 页
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
593,991,105.04 -5,646,586.02 588,344,519.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
兴业证 券 6,836,874.39 4.74
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 19,081,000.00 4.94
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
兴业证 券 35,000,000.00 0.16
6.4.5.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券
6,230.46
4.72
6,230.46 4.73
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,292,607.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
939,986.30
注：
支 付基金管 理人 南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.80% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.80% / 当年 天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
573,151.82
注：
支 付基金托 管人 中国银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当
年天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
2,713,543.13
27,785.52
注:
本 基金 的银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
证券
成功
可流通 流通受 限 认购
期末估 数量
期末
期末估 备注
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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代码
名称
认购日
日
类型
价格
值单价
（单
位： ）
成本总 额
值总额
- - - - - - - - - - -
6.4.12.1.4 受 限证 券类 别 ：基金
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重要事
项未公
告
22.29 - - 93,000
1,509,24
9.00
2,072,97
0.00
-
60079
5
国电电
力
2017-06
-05
重大资
产重组
3.60 - -
372,00
0
1,189,55
8.00
1,339,20
0.00
-
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 4,500,000.00 元， 且于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融 商品 持有 期间( 含到 期) 取 得的 非保 本收
益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金可 全部 收回 的投 资收 益)， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税人 购入 基金 、 信
托、 理财 产品 等各 类资 产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产品 运营 过程 中发
生的增 值税 应税 行为 ，以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。上 述政 策 自2016 年 5 月 1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。上 述税收政 策 对本基金截至 本财务报 表 批准报出日 止的财务南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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状况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
121,434,932.24 20.45
其中： 股票
121,434,932.24 20.45
2
固定收 益投 资
449,410,031.10 75.67
其中： 债券
449,410,031.10 75.67
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,553,287.58 2.96
7 其他各 项资 产
5,540,150.55 0.93
8 合计
593,938,401.47 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
3,365,710.00 0.57
C
制造业
50,326,329.56 8.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
11,485,160.00 1.95
E
建筑业
1,287,440.00 0.22
F
批发和 零售 业
6,806,788.10 1.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
13,242,060.00 2.25
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
7,639.62 -
J
金融业
22,137,755.78 3.76
K
房地产 业
9,890,749.04 1.68
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,885,300.14 0.49
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 19 页 共 26 页
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
121,434,932.24 20.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601088 中国神 华 93,000 2,072,970.00 0.35
2 600900 长江电 力 118,000 1,814,840.00 0.31
3 600690 青岛海 尔 119,000 1,790,950.00 0.30
4 601318 中国平 安 36,000 1,785,960.00 0.30
5 000001 平安银 行 190,000 1,784,100.00 0.30
6 600741 华域汽 车 73,000 1,769,520.00 0.30
7 600066 宇通客 车 80,000 1,757,600.00 0.30
8 600004 白云机 场 95,000 1,753,700.00 0.30
9 600315 上海家 化 54,000 1,752,300.00 0.30
10 600886 国投电 力 221,000 1,745,900.00 0.30
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.nffund.com 的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601009 南京银 行 2,487,746.35 0.44
2 000001 平安银 行 1,753,128.00 0.31
3 000166 申万宏 源 1,706,419.00 0.30
4 600066 宇通客 车 1,560,624.00 0.27
5 600015 华夏银 行 1,518,507.28 0.27
6 601088 中国神 华 1,509,249.00 0.26
7 600741 华域汽 车 1,506,066.00 0.26
8 600011 华能国 际 1,500,750.00 0.26
9 600027 华电国 际 1,497,578.00 0.26
10 600004 白云机 场 1,497,084.99 0.26
11 600009 上海机 场 1,495,236.00 0.26
12 600900 长江电 力 1,493,787.00 0.26 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 20 页 共 26 页
13 600269 赣粤高 速 1,493,080.00 0.26
14 600583 海油工 程 1,491,080.00 0.26
15 601328 交通银 行 1,490,910.00 0.26
16 600886 国投电 力 1,487,290.00 0.26
17 601318 中国平 安 1,485,840.00 0.26
18 600377 宁沪高 速 1,484,732.00 0.26
19 600048 保利地 产 1,477,330.00 0.26
20 600030 中信证 券 1,476,710.00 0.26
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000858 五粮液 3,023,888.00 0.53
2 600009 上海机 场 2,021,946.00 0.35
3 000600 建投能 源 1,988,969.90 0.35
4 002146 荣盛发 展 1,972,813.80 0.35
5 000786 北新建 材 1,925,910.69 0.34
6 000418 小天 鹅 A 1,754,471.00 0.31
7 000001 平安银 行 1,711,477.00 0.30
8 000651 格力电 器 1,689,172.38 0.30
9 000778 新兴铸 管 1,615,031.00 0.28
10 000089 深圳机 场 1,481,845.00 0.26
11 000338 潍柴动 力 1,440,000.00 0.25
12 600027 华电国 际 1,425,600.00 0.25
13 000333 美的集 团 1,375,699.10 0.24
14 002521 齐峰新 材 1,365,392.72 0.24
15 601628 中国人 寿 1,323,927.48 0.23
16 600897 厦门空 港 1,317,136.22 0.23
17 600266 北京城 建 1,282,230.00 0.22
18 600583 海油工 程 1,269,089.00 0.22
19 002422 科伦药 业 1,187,750.00 0.21
20 601800 中国交 建 1,152,408.23 0.20
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
96,341,034.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
50,830,490.84
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 26 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
19,922,000.00 3.39
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
39,500,000.00 6.71
其中： 政策 性金 融债
39,500,000.00 6.71
4
企业债 券
48,925,908.80 8.32
5
企业短 期融 资券
80,378,000.00 13.66
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
3,506,122.30 0.60
8
同业存 单
257,178,000.00 43.71
9 其他
- -
10 合计
449,410,031.10 76.39
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 111711155
17 平 安银 行
CD155
500,000
49,475,000.00
8.41
2 111717101
17 光 大银 行
CD101
500,000
49,475,000.00
8.41
3 111715115
17 民 生银 行
CD115
500,000
49,460,000.00
8.41
4 111707126
17 招 商银 行
CD126
500,000
49,440,000.00
8.40
5 111797831
17 广 州农 村
商业银行
CD088
400,000
39,544,000.00
6.72
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
148,361.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,391,789.34
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,540,150.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
601088
中国神 华
2,072,970.00
0.35
停牌交 易
2017-06-02
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
3,104 191,363.11 - -
593,991,105.04 100.00
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
2,999.00 0.0005
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 3 日）
基金份 额总 额
593,991,105.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额
593,991,105.04
本报告 期基 金总 申购 份额
-
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
-
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
593,991,105.04
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
申万宏 源 1 51,099,894.18 35.39
47,589.35 36.08
-
长江证 券 1 33,050,147.89 22.89
30,118.86 22.83
-
英大证 券 1 17,135,782.91 11.87
15,579.07 11.81
-
东吴证 券 1 10,232,866.90 7.09
9,325.29 7.07
-
国信证 券 1 9,714,740.56 6.73
8,805.10 6.67
-
民生证 券 1 8,986,874.00 6.22
8,165.25 6.19
-
兴业证 券 1 6,836,874.39 4.74
6,230.46 4.72
-
广发证 券 1 2,762,394.54 1.91
2,252.17 1.71
-
中银国 际 1 2,459,158.79 1.70
2,240.88 1.70
-
广州证 券 1 1,533,512.05 1.06
1,397.44 1.06
-
中信建 投 2 397,302.77 0.28
361.49 0.27
-
长城证 券 1 101,959.10 0.07
92.91 0.07
-
中信证 券 1 67,899.92 0.05
61.88 0.05
-
中投证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 2 - -
- -
-
大通证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 2 - -
-303.20 -0.23
-
东方证 券 1 - -
- -
- 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
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第一创 业 1 - -
- -
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交易
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交
金额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
长城证券
- -
- -
- -
- -
长江证券
- -
- -
- -
- -
大通证券
- -
- -
- -
- -
第一创业
- -
- -
- -
- -
东方证券
- -
- -
- -
- -
东吴证券
- -
- -
- -
- -
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要
第 26 页 共 26 页
东兴证券
- -
- -
- -
- -
广发证券
259,866,456.00 67.26
3,343,200,000.00 15.63
- -
- -
广州证券
- -
56,000,000.00 0.26
- -
- -
国信证券
46,152,608.00 11.95
798,500,000.00 3.73
- -
- -
华泰证券
19,081,000.00 4.94
- -
- -
- -
民生证券
24,327,505.60 6.30
2,409,600,000.00 11.26
- -
- -
申万宏源
- -
743,000,000.00 3.47
- -
- -
兴业证券
- -
35,000,000.00 0.16
- -
- -
银河证券
- -
- -
- -
- -
英大证券
36,404,000.00 9.42
8,245,500,000.00 38.54
- -
- -
中投证券
- -
- -
- -
- -
中信建投
526,980.30 0.14
2,317,500,000.00 10.83
- -
- -
中信证券
- -
- -
- -
- -
中银国际
- -
3,446,600,000.00 16.11
- -
- -
