南 方 绩 优 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方绩 优成 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
南方绩 优成 长混 合
场内简 称
南方绩 优
基金主 代码
202003
交易代 码
202003(前端)
202004 （后 端 ）
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年 11 月 16 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
4,644,030,923.50 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方绩 优” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ， 在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性
的前提 下 ， 根 据对 上市 公 司的业 绩质 量 、 成 长性 与 投资价
值的权 衡与 精选 ， 力争 为 投资者 寻求 超越 基准 的投 资回报
与长期 稳健 的资 产增 值。
投资策 略
本基金 的股 票投 资主 要采 用 “ 自下 而上 ” 的 策略 ， 通过对
上市公 司基 本面 的深 入研 究，基 于对 上市 公司 的业 绩质
量、 成长 性与 投资 价值 的 权衡 ， 不 仅重 视公 司的 业 绩与成
长性 ， 更 注重 公司 的业 绩 与成长 性的 质量 ， 精选 中 长期持
续增长 或未 来阶 段性 高速 增长 、 业 绩质 量优 秀、 且 价值被
低估的 绩优 成长 股票 作为 主要投 资对 象 。 本 基金 的 股票投
资同时 结合 “自 上而 下” 的 行 业分 析， 根据 宏观 经济 运行、
上下游 行业 运行 态势 与利 益分配 的观 察来 确定 优势 或景
气行业 ，以 最低 的组 合风 险精选 并确 定最 优质 的股 票组
合。 本 基金 将优 先选 择 具有良 好的 行业 增长 空间 ， 所 处
行业结 构相 对稳 定 ， 在 产 业链中 处于 优势 地位 或上 下游运
行态势 好转 ， 具有 一定 的 垄断竞 争优 势 ， 公 司治 理 结构透
明完善 ，管 理水 平领 先的 上市公 司。
业绩比 较基 准
80%× 沪深300 指数 + 20% ×上 证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
103,563,162.17
本期利 润
678,379,318.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1471
本期加 权平 均净 值利 润率
15.70%
本期基 金份 额净 值增 长率
16.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-112,124,697.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0241
期末基 金资 产净 值
4,710,528,638.61
期末基 金份 额净 值
1.0143
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去一 个月 7.46%
0.90%
4.01%
0.54%
3.45%
0.36%
过去三 个月 4.86%
0.88%
4.90%
0.49%
-0.04%
0.39%
过去六 个月 16.96%
0.81%
8.65%
0.45%
8.31%
0.36%
过去一 年 10.39%
0.84%
13.30%
0.54%
-2.91%
0.30%
过去三 年 85.71%
1.97%
59.07%
1.40%
26.64%
0.57%
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自基金 合同
生效起 至今
315.17%
1.70%
132.52%
1.50%
182.65%
0.20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
骆帅
本基金
基金经
理
2016
年 12
月 28
日
8
清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕 士， 具有 基金 从业 资 格，
2009 年 7 月加 入南 方基 金 ， 担任 研究 部研 究员 、 高 级研
究员；2014 年 3 月至 2015 年 5 月， 任南 方成 份、 南方
安心基 金经 理助 理；2015 年 5 月 至今 ， 任 南方 高端 装备
基金经 理；2015 年 6 月至 今， 任 南方 价值 、 南 方成 长基
金经理 ；2016 年 12 月至 今，任 南方 绩优 基金 经理 。
熊琳
本基金
助理
2012
年 3
月 15
日
11
女，上海 财经大学 财务管 理硕士， 具有基金 从业资 格；
曾担任中 投证券研 究所资 深分析师 ，并获得 新财富 排名
第六；2010 年 5 月加 入南 方基金 ， 担 任研 究部 电子 设备
及 新能 源行 业高 级研 究员 ；2012 年 3 月至 今， 任南 方绩
优基金 经理 助理 。
史博
本基金
基金经
理
2011
年 2
月 17
日
19
特许金 融分 析师 （CFA ） ， 硕士学 历 ， 具 有基 金从 业 资格。
曾任职于 博时基金 管理有 限公司、 中国人寿 资产管 理有
限公司 、 泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司。 2004 年7 月至2005
年 2 月 ， 任 泰达 周期 基金 经理；2007 年 7 月至2009 年5
月任泰 达首 选基 金经 理；2008 年 8 月至 2009 年 9 月任
泰达市 值基 金经 理；2009 年 4 月至 2009 年 9 月 任 泰达
品质基 金经 理。2009 年 10 月 加入 南方 基金 ，现 任 南方
基金总 裁助 理兼 首席 投资 官 （权 益） 、 资产 配置 委员 会主
席、境内 权益投资 决策委 员会主席 、国际投 资决策 委员
会主席 、 公 募业 务协 同发 展委员 会副 主席 。2011 年2 月
至今， 任南 方绩 优基 金经 理；2014 年 2 月 至今 ， 任 南方南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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新优享 基金 经理 ；2015 年9 月至 今， 任南 方消 费活 力 基
金经理 ；2017 年 3 月至 今 ，任南 方智 慧混 合基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方绩 优 成长混合型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的交易次 数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观方 面， 上半 年国 内经 济较为 强势 ，GDP 增 速连 续两个 季度 维持 在 6.9% 的 高位， 主要 是固
定资产投资超 预期，三 四 线城市强劲的 房地产销 售 和投资贡献较 大，同时 财 政支出节奏 也相对往
年更高 ，1-6 月份 支出 是全 年预算 的 53% ， 过 去十 多年 以来最 高 ， 预 计下 半年 将 放缓 。 同 时由 于去
年下半年基数 效应，今 年 下半年房地产 投资和汽 车 销量增速可能 会有所放 缓 。货币政策 方面，央
行上半年两次 上调公开 市 场利率，流动 性并不宽 松 。央行一季度 货币执行 报 告指明货币 政策基调
与监管 政策 节奏 ，市 场悲 观预期 缓解 。国 际上 ，全 球经 济 U 型 复苏 ，欧 洲英 国央行 转向 鹰派 ， 欧南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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元、英 镑持 续升 值而 美元 走弱， 上半 年美 元跌 幅达 到 6.6% ， 人民 币贬 值压 力 大减。
市场方 面 ， 上 半年 风格 分 化较大 ， 以上 证50 为代 表 的低估 值绩 优蓝 筹涨 幅较 大， 而部 分高 估
值低增长的板 块下跌明 显 。行业上，以 家电、白 酒 、保险、银行 、电子等 中 低估值、基 本面中长
期逻辑清晰的 板块占优 ， 高估值的国防 军工、传 媒 、计算机等板 块下跌较 多 。二季度以 来分化幅
度有所 收窄 ，不 过大 方向 依然延 续了 上述 趋势 。二 季度 末 A 股 正式 纳 入MSCI 指数。
报告期内，本 基金在仓 位 上保持中等偏 高水平； 配 置方面，仍然 着重于以 家 电、食品饮料 、
家装建材为代 表的消费 产 业， 以智能终 端为代表 的 的电子制造业 ，以新能 源 汽车为代表 的新兴科
技行业 。 同 时， 增大 了金 融、 地 产的 配置， 尤其 是 保险行 业的 配置 。 保 险行 业的治 理整 顿有 利于
传统的优势企 业凸显竞 争 优势，从重视 资产端到 重 视负债端，回 归保险业 务 本源，提升 长期竞争
力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年上 半年 ，南 方绩 优 成长基 金净 值增 长16.96% ，同期 业绩 比较 基准 增 长8.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来几个 季度，我 们 认为本轮房地 产周期正 处 于繁荣顶点附 近，但是 制 造业投资周期 刚
刚开启。从去 年三季度 开 始的企业 资本 开支周期 有 利于减缓经济 下行风险 ； 今年一季度 制造业资
产周转 率同 比增 速首 次转 正 （6 年来 ） ， 这 往往 是制 造业ROE 好 转的 重要 标志 ， 也预 示着 企业 资 本
开支将继续好 转。中长 期 展望则更为乐 观，产业 持 续升级、竞争 格局改善 ， 企业利润仍 将继续回
升。 但在 流动 性方 面， 整 体资金 面偏 紧的 情况 仍然 看不到 改善 的迹 象 ， 将 导 致指数 向上 空间 有限 。
因此市场将继 续在较窄 区 间震荡上行。 风格上， 白 马龙头股估值 提升尚未 结 束。现在一 些行业龙
头都处于一个 估值向海 外 成熟市场靠拢 的过程中 ， 目前看没有结 束的迹象 ， 这是经济增 速趋缓、
投资者 结构 变化 、竞 争格 局优化 、资 本市 场开 放以 及 IPO 加速 的共 同结 果， 背后驱 动力 强劲 而 持
续，并 不是 一个 短暂 的风 口，资 金会 持续 从估 值虚 高的股 票流 向这 些龙 头股 票。
鉴于此，我们 在配置上 仍 然以竞争格局 持续改善 的 龙头白马为主 ，不追求 当 期利润增速特 别
高， 但要 求竞 争格 局清 晰 、 龙头竞 争力 强且 份额 能够 持续提 升 、 长 期能 看到 比 较大的 市场 空间 （ 包
括国际 市场 ） 。 换句 话说， 在盈利 的 “ 持续 性” 和 “ 增长性 ” 上 赋予 同等 重要 的权重 ， 并 灵活 把握
仓位变 化， 力争 为持 有人 创造超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应 严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分 之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
类基金 份额 的每 年收 益分 配次数 最多 为 12 次， 各基 金份额 类别 全年 分配 比例 不得低 于该 类基 金 份
额年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 基金 合同 生效 不满 3 个月可 不进 行收 益分 配； 本基金 A 类基 金份
额收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利 按除权日
的该类 基金 份额 净值 自动 转为对 应类 别的 基金 份额 进行再 投资 ；若 投资 者不 选择， 本基 金 A 类基
金份额 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红； 目前 本基 金 H 类 基金 份额 收益 分配 方式仅 为现 金分 红 ；
如未来 条件 允许 ，本 基金 H 类基金 份额 可增 加红 利 再投资 的收 益分 配方 式供 H 类基金 份额 持有 人
选择，该项调 整须经基 金 管理人与基金 托管人协 商 一致并报中国 证监会备 案 并公告后实 施，无需
召开基 金份 额持 有人 大会 审议； 增加 红利 再投 资的 收益分 配后 ， 如 H 类 基金 份额持 有人 未选 择 ，
本基 金 H 类 基金 份额 默认 的收益 分 配 方式 是现 金分 红；基 金投 资当 期出 现净 亏损， 则不 进行 收 益
分配；基金当 年收益应 先 弥补上一年度 亏损后， 才 可进行当年收 益分配； 基 金收益分配 后基金份
额净值 不能 低于 面值 ； 同 一类别 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方绩 优成长混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严 格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方绩优 成 长混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
绩优成长混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方绩优 成 长 混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 绩 优 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
600,933,228.58 182,328,883.52
结算备 付金
12,311,820.41 3,254,307.26
存出保 证金
1,140,950.07 1,327,929.24
交易性 金融 资产
4,109,787,613.93 3,353,576,522.25
其中： 股票 投资
3,852,120,455.53 3,116,078,389.85
基金 投资
- -
债券投 资
257,667,158.40 237,498,132.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 520,718,076.08
应收证 券清 算款
- 6,838,189.43
应收利 息
2,718,679.20 5,481,243.47
应收股 利
28,000.00 28,000.00
应收申 购款
1,282,853.79 265,920.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,728,203,145.98 4,073,819,071.58
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
45,794.55 54,566,841.12
应付赎 回款
3,344,264.70 2,355,918.58
应付管 理人 报酬
5,630,035.62 5,223,169.36
应付托 管费
938,339.28 870,528.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7,503,870.76 3,650,927.10
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
212,202.46 311,822.45
负债合 计
17,674,507.37 66,979,206.87
所有者权益：
实收基 金
4,644,030,923.50 4,620,537,741.72
未分配 利润
66,497,715.11 -613,697,877.01
所有者 权益 合计
4,710,528,638.61 4,006,839,864.71
负债和 所有 者权 益总 计
4,728,203,145.98 4,073,819,071.58
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额4,644,030,923.50 份(均为 A 类基 金份 额) ，A
类基金 份额 净 值1.0143 元 ；无 H 类基 金份 额。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
一、收入
728,276,275.
39
-616,299,171.
57
1.利息 收入
7,385,759.97 5,204,345.40
其中： 存款 利息 收入
1,753,649.97 1,907,519.27
债券利 息收 入
3,119,451.63 2,871,570.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,512,658.37 425,255.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
145,860,986.
00
-388,696,604.
33
其中： 股票 投资 收益
117,597,603.
58
-409,144,105.
30
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
266,700.00 240,724.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
27,996,682.42 20,206,776.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
574,816,156.59 -233,043,339.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列）
213,372.83 236,426.48
减：二、费用
49,896,956.6 52,401,219.80 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
3
1．管 理人 报酬
32,037,457.2
6
30,737,371.00
2．托 管费
5,339,576.23 5,122,895.19
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
12,296,360.18 16,306,666.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
223,562.96 234,287.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
678,379,318.
76
-668,700,391.
37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
678,379,318.76 -668,700,391.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基金 净
值）
4,620,537,741.72 -613,697,877.01 4,006,839,864.71
二 、 本期 经 营活 动产 生的基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 678,379,318.76
678,379,318.76
三 、 本期 基 金份 额交 易产生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
23,493,181.78 1,816,273.36 25,309,455.14
其中：1.基 金申 购款
359,141,358.65 -15,739,784.46 343,401,574.19
2.基金 赎回 款
-335,648,176.87 17,556,057.82 -318,092,119.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基金 净
值）
4,644,030,923.50 66,497,715.11 4,710,528,638.61
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基金 净 2,746,071,199.03 2,930,360,842.83 5,676,432,041.86 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
值）
二 、 本期 经 营活 动产 生的基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- -668,700,391.37
-668,700,391.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
2,118,336,341.82 -324,737,803.63 1,793,598,538.19
其中：1.基 金申 购款
2,386,595,204.90 -347,851,213.63 2,038,743,991.27
2.基金 赎回 款
-268,258,863.08 23,113,410.00 -245,145,453.08
四 、 本期 向 基金 份额 持有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-
-2,331,750,401.6
3
-2,331,750,401.63
五 、 期末 所 有者 权益 （基金 净
值）
4,864,407,540.85 -394,827,753.80 4,469,579,787.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增
值 税 试点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推 开营 改增 试点 金融 业 有关 政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金 方式募 集资 金不 属于
营业税征收范 围，不征 收 营业税。对证 券投资基 金 管理人运用基 金买卖股 票 、债券的差 价收入免
征营业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税 。 对 证 券投资 基金 管理 人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对国债、地方 政府债以 及 金融同业往 来利息 收
入亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的差 价收 入 ， 股 票
的股息、红利收入，债券 的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业
债券利 息收 入， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20% 的个 人所得 税。 对基 金 从
上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个 月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股
期限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后取 得的 股息 、 红
利收入，按照 上述规定 计 算纳税，持股 时间自解 禁 日起计算；解 禁前取得 的 股息、红利 收入继续
暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额。 上述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股
票按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易印 花税 ，买 入股 票不 征收股 票交 易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证 券 - -%
1,742,476,587.06 16.49%
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证 券 9,028,000.00 100.00%
- -%
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无.
6.4.5.1.4 基 金交 易
注：无.
6.4.5.1.5 权 证交 易
注：无.
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
-
-
-%
- -%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
兴业证 券
1,587,921.98
16.38%
1,351,546.1
7
28.14%
注:: 1. 上述 佣金按市 场佣金率计算 ，以扣除 由 中国证券登记 结算有限 责 任公司收取的 证管费
和经手费后的 净额列示 。 2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券
投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
32,037,457.26 30,737,371.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
3,693,740.95
3,651,650.95
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,339,576.23 5,122,895.19
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无.
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 本基 金本 报告 期内 无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行
600,933,228.58
1,600,457.57
379,002,214.27
1,795,487.28
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.6 利 润分 配情况
注:无。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017-06
-05
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017-06
-15
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017-06
-30
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017-06
-23
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017-06
-28
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票 股票名 停牌日 停牌原 期末
复牌日 复牌
数量 期末
期末
备注
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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代码
称
期
因
估值单 价
期
开盘单 价
（股）
成本总 额
估值总 额
00070
0
模塑科
技
2017-06
-27
重大事
项
8.09
2017-0
8-16
8.00
7,958,
376
67,642,0
12.83
64,383,2
61.84
-
60350
1
韦尔股
份
2017-06
-02
重大事
项
20.15 - - 1,657
11,632.1
4
33,388.5
5
-
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注:无。
6.4.7.3.1 交 易所 市场债 券正 回购
注： 无。
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
3,852,120,455.53 81.47
其中： 股票
3,852,120,455.53 81.47
2
固定收 益投 资
257,667,158.40 5.45
其中： 债券
257,667,158.40 5.45
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
613,245,048.99 12.97
7 其他各 项资 产
5,170,483.06 0.11
8 合计
4,728,203,145.98 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
32,662,475.68 0.69
B
采矿业
7,537,936.56 0.16
C
制造业
2,902,362,198.92 61.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
22,189,828.92 0.47
E
建筑业
38,778.24 -
F
批发和 零售 业
29,721,510.40 0.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
54,520,003.98 1.16
H
住宿和 餐饮 业
31,493,765.12 0.67
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,619,695.42 0.73
J
金融业
438,636,571.03 9.31
K
房地产 业
152,579,822.62 3.24
L
租赁和 商务 服务 业
61,976,645.84 1.32
M
科学研 究和 技术 服务 业
9,840,000.00 0.21
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
40,592,287.80 0.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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R
文化、 体育 和娱 乐业
33,348,935.00 0.71
S
综合
- -
合计
3,852,120,455.53 81.78
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 11,265,593 463,804,463.81 9.85
2 600196 复星医 药 6,499,991 201,434,721.09 4.28
3 002035 华帝股 份 7,520,001 181,984,024.20 3.86
4 002043 兔宝宝 10,181,844 140,916,720.96 2.99
5 002841 视源股 份 1,728,522 128,290,902.84 2.72
6 600036 招商银 行 5,299,933 126,721,398.03 2.69
7 600660 福耀玻 璃 4,399,821 114,571,338.84 2.43
8 002271 东方雨 虹 2,999,905 111,296,475.50 2.36
9 002597 金禾实 业 5,000,041 109,300,896.26 2.32
10 601601 中国太 保 3,150,820 106,718,273.40 2.27
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600196 复星医 药 220,536,253.00 5.50
2 600036 招商银 行 143,477,083.61 3.58
3 002841 视源股 份 120,779,679.30 3.01
4 600660 福耀玻 璃 113,052,441.67 2.82
5 002271 东方雨 虹 110,137,363.26 2.75
6 600383 金地集 团 105,436,541.65 2.63
7 601600 中国铝 业 99,912,897.83 2.49
8 002043 兔宝宝 96,153,118.85 2.40
9 000807 云铝股 份 92,980,969.86 2.32
10 601601 中国太 保 87,445,676.79 2.18
11 601336 新华保 险 87,113,420.32 2.17
12 601628 中国人 寿 84,680,083.27 2.11
13 002456 欧菲光 79,957,723.55 2.00 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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14 000700 模塑科 技 71,148,046.01 1.78
15 601318 中国平 安 70,114,326.50 1.75
16 000333 美的集 团 69,925,487.34 1.75
17 601117 中国化 学 65,101,958.94 1.62
18 600741 华域汽 车 64,287,389.70 1.60
19 002222 福晶科 技 61,939,226.68 1.55
20 002705 新宝股 份 59,230,268.99 1.48
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002456 欧菲光 179,296,990.01 4.47
2 002508 老板电 器 107,859,129.62 2.69
3 000823 超声电 子 99,770,335.50 2.49
4 002415 海康威 视 94,900,342.76 2.37
5 000065 北方国 际 94,885,892.46 2.37
6 600110 诺德股 份 93,998,999.66 2.35
7 000568 泸州老 窖 90,870,139.73 2.27
8 601600 中国铝 业 87,797,067.31 2.19
9 601628 中国人 寿 87,127,832.87 2.17
10 000807 云铝股 份 86,538,825.38 2.16
11 600270 外运发 展 76,876,871.22 1.92
12 600036 招商银 行 74,010,574.00 1.85
13 002241 歌尔股 份 73,125,445.39 1.83
14 300340 科恒股 份 69,312,149.73 1.73
15 000423 东阿阿 胶 69,265,214.47 1.73
16 601117 中国化 学 66,579,870.30 1.66
17 000651 格力电 器 65,916,585.96 1.65
18 601009 南京银 行 64,208,287.33 1.60
19 002222 福晶科 技 62,829,172.52 1.57
20 600872 中炬高 新 58,096,527.31 1.45
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,107,198,790.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,067,213,633.98
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
239,812,000.00 5.09
其中： 政策 性金 融债
239,812,000.00 5.09
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
17,855,158.40 0.38
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
257,667,158.40 5.47
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 150207 15 国开 07 1,000,000
100,250,000.00
2.13
2 170203 17 国开 03 800,000
79,712,000.00
1.69
3 170408 17 农发 08 600,000
59,850,000.00
1.27
4 127004 模塑转 债 90,280
10,433,659.60
0.22
5 132004 15 国盛 EB 58,690
5,494,557.80
0.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告 编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,140,950.07
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
28,000.00
4
应收利 息
2,718,679.20
5
应收申 购款
1,282,853.79
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,170,483.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比 例
122,915 37,782.46 169,586,916.40 3.65%
4,474,444,007.10 96.35%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
775,091.38 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 16 日）
基金份 额总 额
12,477,494,128.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额
4,620,537,741.72
本报告 期基 金总 申购 份额
359,141,358.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
335,648,176.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
4,644,030,923.50
南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1
551,351,381.
50
6.75%
502,447.30 6.70%
-
方正证 券 1
583,816,995.
03
7.15%
532,031.98 7.09%
-
国泰君 安 1 991,369,580. 12.13%
903,435.58 12.04%
- 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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11
华创证 券 1
988,364,917.
59
12.10%
900,698.03 12.00%
-
华西证 券 1
205,361,766.
48
2.51%
- -%
-
南京证 券 1
97,343,119.2
0
1.19%
191,253.80 2.55%
-
平安证 券 1
507,097,305.
96
6.21%
88,963.78 1.19%
-
瑞银证 券 1
1,442,262,65
8.26
17.65%
462,119.81 6.16%
-
湘财证 券 1
312,691,335.
77
3.83%
1,335,178.
89
17.80%
-
招商证 券 1
609,615,187.
45
7.46%
284,956.38 3.80%
-
中金公 司 1
199,607,348.
59
2.44%
555,543.30 7.40%
-
中泰证 券 1
171,190,576.
56
2.10%
185,894.52 2.48%
-
中信证 券 1
1,510,378,18
7.63
18.49%
159,429.30 2.12%
-
中信证 券 1
1,510,378,18
7.63
18.49%
1,401,068.
09
18.67%
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例
华泰证
券
9,028,000
.00
100.00%
- -%
- -%
- -%
华西证
券
- -%
1,900,000
,000.00
16.54%
- -%
- -%
南京证
券
- -%
1,200,000
,000.00
10.44%
- -%
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瑞银证
券
- -%
310,000,0
00.00
2.70%
- -%
- -%
中金公
司
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950,000,0
00.00
8.27%
- -%
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中信证
券
- -%
7,130,000
,000.00
62.05%
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