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南方稳利A(000086)

南方稳利:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南方稳利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2017-06-30


基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2017-08-28 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至06 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资 者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 §2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况


基金简 称


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A


基金主 代码


000086 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2013 年 7 月 23 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


8,051,723,048.10 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A


南方稳 利1 年定 期开 放债 券C


下属分 级基 金的 交易 代码


000086


000720


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


7,851,464,133.15 份


200,258,914.95 份


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方稳 利” 。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础 上,力 求获 得高 于业 绩比 较基准 的投 资收 益。 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 31 页


投资策 略


本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ,结 合经 济周 期、宏 观政策 方向 及收 益率 曲线 分析, 实施 积极 的债 券投 资组合 管理, 以获 取较 高的 债券 组合投 资收 益。 业绩比 较基 准


一年期 定期 存款 税后 收益 率×140% 。 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票基 金、 混合 基金 ,高 于货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 林葛 联系电 话


0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


2017 年01 月01 日至2017 年 06 月 30 日


2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日


南方稳 利1 年 定期 开放 债 券A


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C


本期已 实现 收益


-116,092,512.85 -3,309,486.73 本期利 润


11,184,880.18


-15,088.35


加权平 均基 金份 额本 期利 润


0.0014


-0.0001


本期加 权平 均净 值利 润率


0.14%


-0.01%


本期基 金份 额净 值增 长率


0.20%


-0.00%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


期末可 供分 配利 润


-57,793,870.55


-2,329,227.12


期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.0074


-0.0116


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 31 页


期末基 金资 产净 值


7,793,670,262.60


197,929,687.83


期末基 金份 额净 值


0.993


0.988


3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


基金份 额累 计净 值增 长率


25.04%


13.28%


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 , 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2 、 所 述基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A 阶段


净值增 长 率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去一 个月 1.53%


0.09%


0.15%


0.00%


1.38%


0.09%


过去三 个月 0.20%


0.09%


0.47%


0.01%


-0.27%


0.08%


过去六 个月 0.20%


0.10%


0.94%


0.01%


-0.74%


0.09%


过去一 年 0.97%


0.17%


1.91%


0.01%


-0.94%


0.16%


过去三 年 15.06% %


0.13%


7.88%


0.01%


7.18%


0.12%


自基金 合同 生效 起至今 25.04%


0.13%


12.12%


0.01%


12.92%


0.12%


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C 阶段


净值增 长 率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去一 个月 1.54%


0.09%


0.16%


0.00%


1.38%


0.09%


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 31 页


过去三 个月 0.10%


0.09%


0.49%


0.01%


-0.39%


0.08%


过去六 个月 -0.00%


0.10%


0.97%


0.01%


-0.97%


0.09%


过去一 年 0.58%


0.17%


1.98%


0.01%


-1.40%


0.16%


自基金 合同 生效 起至今 13.28%


0.13%


7.91%


0.01%


5.37%


0.12%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 31 页


注:本 基金 自2014 年7 月 24 日起 增加C 类 收费 模 式,原 有收 费模 式称 为A 类。


§4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公司 — —南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南 方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。


截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元, 旗下 管理134 只 开放 式 基 金, 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限


证券 从业 年限


说明


任职日 期


离任日 期


杜才超 本 基 金 基 金经理 2016 年12 月 9 日


5 中央财 经大 学金 融学 硕士 , 具有 基金 从业资 格。 2012 年7 月 加入 南方基 金, 历任债 券交 易员 、 债券 研 究员 、 信 用 分析师 。 2016 年3 月至2016 年12 月,南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 31 页


任南方 润元 、南 方稳 利、 南方多 利、 南 方 金 利 的 基 金 经 理 助 理 。2016 年 12 月 至今 ,任 南方 丰元 、 南方润 元 、 南方稳 利、 南方 宣利 基金 经理。 李璇 本 基 金 基 金经理 2013 年 7 月 23 日


9 女, 清 华大学 金融 学学 士 、 硕士, 注 册金融 分析 师 (CFA ),具 有基金 从业 资格 。2007 年 加入 南方 基 金, 担任 信 用债高 级分 析师 , 现 任固 定收益 投资 部负责 人、 固定 收益 投资 决策委 员会 委员。2010 年 9 月至 2012 年 6 月, 担任南 方宝 元基 金经 理;2012 年 12 月至 2014 年 9 月, 担任 南方安 心基 金经理 ; 2015 年12 月至2017 年2 月, 担任南 方润 元基 金经 理 ; 2010 年9 月 至今 , 担 任南 方多 利基 金 经理 ;2012 年5 月 至今, 担任 南方 金利 基金经 理; 2013 年7 月至 今 , 担 任南 方稳利 基金 经理 ;2016 年8 月 至今 , 担任南 方通 利、南 方丰 元、 南 方 荣冠 基金经 理; 2016 年9 月至 今 , 担 任南 方多元 基金 经理;2016 年 11 月 至今 ,任南 方荣 安基金 经理 ;2016 年 12 月至今 ,任 南方睿 见混 合基 金经 理 ; 2017 年1 月 至今 , 任 南方 宏元 、 南方 和利基 金经 理;2017 年3 月至 今 , 任 南方荣 优基 金经理 ;2017 年5 月至 今 , 任 南方 荣 尊基金 经理 ;2017 年 6 月 至今 , 任 南 方荣知 基金 经理 。 注:1. 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 ; 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和《 南方 稳 利 1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋 求最大利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规 定。 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 31 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析, 对 本报 告期 内, 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


上半年 经济 数据 整体 稳中 有升,GDP 同比 增速 回升 至 6.9% , 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值 累计同 比增 长 6.9% ;固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ,其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ,基 建投资 累计 同比 增 长 16.9% ,制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ; 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长 10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ,新 开工 面积累 计同 比增 长 11% , 土地购 置面 积累 计同 比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ,其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ,历 史首 次跌破 10% 。 上半 年 通胀水 平有 所下 降, 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% , 缓步回 升;6 月PPI 同比 增长 5.5% , 较 一季 度 出现明 显回 落。 美 国 6 月 会议加 息, 且声 明偏 鹰派 ,表明 近期 通胀 走弱 未动 摇联储 的信 心, 对 经 济、通胀的看 法仍然乐 观 ,预期年内继 续加息一 次 ,并开启缩表 。 欧央行 转 向鹰派,德 拉吉表示 欧洲的通缩因 素已被再 通 胀因素取代。 日本方面 , 市场开始预期 日本的经 济 和通胀将要 走出持续 的低谷。上半 年美元大 跌 ,人民币兑美 元汇率中 间 价明显升值。 央行无降 息 降准操作, 但一季度 多次上 调MLF 、SLF 和公 开 市场政 策利 率。 上半 年来 看,市 场资 金利 率水 平抬 升,波 动加 大。 债券市 场方 面, 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP , 国开 国债 短 端收益率上行 幅度大于 长 端,利率曲线 平坦化。3-5 年高等级信 用债整体 表 现持平于同期 限国开 债,城 投债 表现 持平 于中 票,AA 级 信用 债表 现好 于AAA 级 信用 债。 投资运作上, 我们认为 在 金融去杠杆的 背景下债 券 收益率下行空 间有限, 因 此操作上以防 风 险为主 ,从 2 月 份开 始我 们逐步 降低 组合 久期 ,但 由于市 场调 整过 快, 仍导 致基金 在 2 月份 债 市 大跌中 出现 一定 程度 的回 撤,2 月 下旬 和 3 月 份, 我们逢 资金 紧张 时期 增配 了部分 短融 仓位 。 进南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 31 页


入二季度,受 银监会连 续 发 文强化监管 影响,债 市 大幅下跌,组 合净值也 承 受了较大回 撤,二季 度后半段,我 们认为金 融 去杠杆对市场 的冲击逐 步 减弱,考虑到 组合将在 三 季度末迎来 开放期, 因此一边增加 利率债仓 位 ,一边逢市场 上涨降低 信 用债仓位,在 此期间获 得 较好的收益 。我们将 积极关注三季 度债券市 场 操作机会,以 及经济基 本 面和政策方面 的变化带 来 的转机,在 为开放期 做好流 动性 准备 的同 时, 加强利 率债 波段 ,提 高组 合收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期南 方稳 利A 级基 金净值 增长 率 为0.20% , 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为0.94% ; 南 方稳 利C 级 基金 净值 增长 率 为0.00% ,同 期业 绩比 较基 准 增长率 为0.97% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


展望 2017 年下 半年 ,经 济 层面,6 月经 济数 据显 著 超预期 ,PMI 及中 观数 据 也显示 经济 有所 反弹,并未出 现明显的 快 速下行。综合 来看,经 济 整体仍处于高 位震荡阶 段 ,下行速度 不快。通 胀方面 , 预计 下半 年CPI 同比增 速缓 慢回 升 , 难 以 突破2.0% ;PPI 同 比增 速 至年中 保持 缓慢 回落 , 年末将 加速 回落 。 政策层 面, 美联 储将 缩表 提上议 事日 程, 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ,平 均每 月 100 亿 ,每 3 个月提 高100 亿 , 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平。 当 前 美元 指数 大幅 下跌 , 人 民币贬 值压 力明 显缓 解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ,金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行,以防止 出现新的 金融风 险。 利率债方面, 金融去杠 杆 影响暂时淡化 ,经济稳 中 有降,货币政 策重回中 性 等都边际利好 债 市,但是经济 下行速度 可 控也意味着货 币政策难 以 完全转向,债 市上涨空 间 也将受限。 而从历史 经验来看,大 的债市调 整 之后,市场也 需要用较 长 的时间才能重 回牛市氛 围 。信用债方 面,绝对 收益率水平较 高,初步 具 备配置价值。 不过在紧 信 用背景下,企 业融资环 境 恶化,需要 严防信用 风险,加强对 于持仓债 券 的跟踪和梳理 。权益市 场 方 面,稳中有 降的经济 数 据,相对平 衡的资金 和政策面,难 以支持权 益 市场出现趋势 性大行情 。 下半年转债供 给压力较 大 ,转债估值 承压,关 注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核 意 见并 出具报 告。 定价 服务南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 31 页


机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次。若本基金 每个封闭 期 结束日(不含 )之前的 第 15 个工作日 当日收市 后某 类基金份额类 别每 10 份 基金 份额 可分 配利 润 金额高 于0.1 元 (含 ) , 则 本基金 在 15 个 工作 日之 内 进行该 基金 份额 类 别的收益分配 。各基金 份 额类别每份基 金份额每 次 收益分配比例 不得低于 收 益分配基准 日每份基 金份额 可供 分配 利润 的 50% 。若 基金 合同 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分 配;本 基金 收益 分配 方式分两种: 现金分红 与 红利再投资, 投资者可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基 金份额进 行再投资;若 投资者不 选 择,本 基金默 认的收益 分 配方式是现金 分红;基 金 收益分配后 基金份额 净值不能低于 面值;即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后 不能低 于面 值。 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服务 费, 而 C 类基 金份 额收取 销售 服务 费 , 各基金 份额 类别 对应 的可 分配收 益将 有所 不同 。 本 基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权; 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ,从 其规 定。


根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况, 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 有限公 司 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本托管 人认 为, 南 方基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基 金 资产 净值 的计算 、 基 金份南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 31 页


额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本托管人认为 ,南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计)


6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1 2,166,499.40 51,104,230.27 结算备 付金


219,837,661.95 107,576,575.77 存出保 证金


158,576.49 348,641.54 交易性 金融 资产


6.4.4.2 9,252,552,839.47 10,306,674,007.13 其中: 股票 投资


- -








基金 投资


- - 债券投 资


9,252,552,839.47 10,306,674,007.13 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


6.4.4.3 - - 买入返 售金 融资 产


6.4.4.4 - 757,150,895.73 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


6.4.4.5 184,671,474.76 182,237,757.17 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4.4.6 - - 资产总 计


9,659,387,052.07 11,405,092,107.61 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 31 页


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


1,631,499,267.25 3,237,575,860.49 应付证 券清 算款


30,430,095.63 49,695,913.95 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


4,580,828.69 4,897,872.19 应付托 管费


1,308,808.21 1,399,392.06 应付销 售服 务费


65,737.66 71,684.63 应付交 易费 用


6.4.4.7 65,251.84 75,061.87 应交税 费


- - 应付利 息


-381,079.52 1,064,959.37 应付利 润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8 218,191.88 291,000.00 负债合 计


1,667,787,101.64 3,295,071,744.56 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9 8,051,723,048.10 8,183,001,124.70 未分配 利润


6.4.4.10 -60,123,097.67 -72,980,761.65 所有者 权益 合计


7,991,599,950.43 8,110,020,363.05 负债和 所有 者权 益总 计


9,659,387,052.07 11,405,092,107.61 注:报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ,基 金份 额总 额8,051,723,048.10 份, 其 中 A 类 基金 份额 总 额为 7,851,464,133.15 份 ,基金 份额 净值 0.993 元;C 类基 金份 额总 额为 200,258,914.95 份, 基金份 额净 值0.988 元。


6.2 利 润表


会计主 体: 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度可比期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日


一、收入


90,607,715.10 38,754,196.21 1.利息 收入


227,269,250.06 50,983,384.14 其中: 存款 利息 收入


6.4.4.11 1,173,450.97 390,179.93 债券利 息收 入


223,897,411.70 49,268,259.31 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,198,387.39 1,324,944.90 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-” 填列 )


-269,825,130.53 2,039,744.05 其中: 股票 投资 收益


6.4.4.12 - - 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 31 页











基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益


6.4.4.13 -269,825,130.53 2,039,744.05 资产支 持证 券投 资收 益


6.4.4.13.2 - - 贵金属 投资 收益


6.4.4.14 - - 衍生工 具收 益


6.4.4.15 - - 股利收 益


6.4.4.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列)


6.4.4.17 130,571,791.41 -14,790,873.40 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列)


6.4.4.18 2,591,804.16 521,941.42 减:二、费用


79,437,923.27 15,770,056.03 1.管 理人 报酬


6.4.7.2.1 27,899,385.89 5,905,022.01 2.托 管费


6.4.7.2.2 7,971,253.20 1,687,149.17 3.销 售服 务费


6.4.7.2.3 404,463.76 126,350.90 4.交 易费 用


6.4.4.19 73,750.00 61,400.00 5.利 息支 出


42,820,271.75 7,707,772.26 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 7,707,772.26 6.其 他费 用


6.4.4.20 268,798.67 282,361.69 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列)


11,169,791.83 22,984,140.18 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列)


11,169,791.83 22,984,140.18 注:-


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 8,183,001,124.70 -72,980,761.65 8,110,020,363.05 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数 (本 期净 利 润)


- 11,169,791.83


11,169,791.83 三、本期基金份额交易产生 的基金 净值 变动 数


(净值 减少 以“-” 号填 列 )


-131,278,076.60 1,687,872.15 -129,590,204.45 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 31 页


其中:1.基 金申 购款


- - - 2.基金 赎回 款


-131,278,076.60 1,687,872.15 -129,590,204.45 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号 填 列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


8,051,723,048.10 -60,123,097.67 7,991,599,950.43 项目


上年度可比期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 1,656,994,459.11 61,949,874.69 1,718,944,333.80 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数 (本 期净 利 润)


- 22,984,140.18


22,984,140.18 三、本期基金份额交易产生 的基金 净值 变动 数


(净值 减少 以“-” 号填 列 )


-21,614,695.57 -391,717.73 -22,006,413.30 其中:1.基 金申 购款


4,019,874.80 70,782.21 4,090,657.01 2.基金 赎回 款


-25,634,570.37 -462,499.94 -26,097,070.31 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号 填 列)


- -44,624,982.19 -44,624,982.19 五、期末所有者权益(基金 净值)


1,635,379,763.54 39,917,314.95 1,675,297,078.49 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注


6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计


本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 31 页


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。





(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。





(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。





(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.4.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 活期存 款


2,166,499.40 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1-3 个月


- 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 31 页


存款期 限1 个月 以内


- 存款期 限3 个月 以上


- 其他存 款


- 合计


2,166,499.40 6.4.4.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


- - - 贵金属 投资-金 交所 黄金合 约


- - - 债券


交易所 市场


2,724,873,562.48 2,660,222,839.47 -64,650,723.01 银行间 市场


6,665,144,414.25 6,592,330,000.00 -72,814,414.25 合计


9,390,017,976.73 9,252,552,839.47 -137,465,137.26 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


9,390,017,976.73 9,252,552,839.47 -137,465,137.26 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债


注:无 。 6.4.4.4 买 入返 售金融 资产


6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


注:无。


6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


注:无。


6.4.4.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


应收活 期存 款利 息


7,392.18 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


89,034.21 应收债 券利 息


184,574,984.11 应收买 入返 售证 券利 息


- 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 31 页


应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


64.26 合计


184,671,474.76 6.4.4.6 其 他资 产


注: 无。


6.4.4.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


-32,203.98 银行间 市场 应付 交易 费用


97,455.82 合计


65,251.84 6.4.4.8 其 他负 债








单位 :人 民币 元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


- 预提费 用 218,191.88 其他 - 合计


218,191.88 6.4.4.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A 项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日








基金份 额( 份)


账面金 额








上年度 末


7,973,002,553.39 7,973,002,553.39





本期申 购


- -





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-121,538,420.24 -121,538,420.24





-基金 拆分/ 份额 折算 前


- -





基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -





本期申 购


- -





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- -





本期末


7,851,464,133.15 7,851,464,133.15





南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C 项目


本期








南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 31 页


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


基金份 额( 份)


账面金 额








上年度 末


209,998,571.31 209,998,571.31





本期申 购


- -





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-9,739,656.36 -9,739,656.36





-基金 拆分/ 份额 折算 前


- -





基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -





本期申 购


- -





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- -





本期末


200,258,914.95 200,258,914.95





注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额 6.4.4.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 98,424,885.06 -168,931,077.99 -70,506,192.93 本期利 润


-116,092,512.85 127,277,393.03 11,184,880.18


本期基 金份 额交 易产 生 的变动 数


28,300.68 1,499,141.52 1,527,442.20 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


28,300.68 1,499,141.52 1,527,442.20 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-17,639,327.11 -40,154,543.44 -57,793,870.55 南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 2,470,130.72 -4,944,699.44 -2,474,568.72 本期利 润


-3,309,486.73 3,294,398.38 -15,088.35


本期基 金份 额交 易产 生 的变动 数


19,438.44 140,991.51 160,429.95 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


19,438.44 140,991.51 160,429.95 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-819,917.57 -1,509,309.55 -2,329,227.12 6.4.4.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


130,831.10 定期存 款利 息收 入


- 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 31 页


其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


1,039,939.31 其他


2,680.56 合计


1,173,450.97 6.4.4.12 股 票投 资收益


6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


注:无。 6.4.4.13 基 金投 资收益


注: 无。 6.4.4.14 债 券投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日


卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额


9,404,246,117.66


减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额


9,486,702,603.95


减:应 收利 息总 额


187,368,644.24


买卖债 券差 价收 入


-269,825,130.53


6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益


注: 无。


6.4.4.15 贵 金属 投资收 益


注:无 。


6.4.4.16 衍 生工 具收益


注: 无。 6.4.4.17 股 利收 益


注: 无。


6.4.4.18 公 允价 值变动 收益


单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


1.交易 性金 融资 产


130,571,791.41 股票投 资


- 债券投 资


130,571,791.41 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


- 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 31 页


贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- 3.其他 - 合计 130,571,791.41 6.4.4.19 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


基金赎 回费 收入


2,591,804.16 其他收 入 - 合计


2,591,804.16 注: 本 基金 在受 限开 放期 内的赎 回费 率 为2% , 自由 开放期 内不 收取 赎回 费, 赎回费 用全 部归 入 基 金财产 。


6.4.4.20 交 易费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


交易所 市场 交易 费用


- 银行间 市场 交易 费用


73,750.00 合计


73,750.00 6.4.4.21 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


审计费 用


69,424.36 信息披 露费


148,767.52 银行手 续费 16,541.66 账户维 护费 18,600.00 银行费 用 9,765.13 其他 5,700.00 合计


268,798.67 6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


6.4.5.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 31 页


6.4.6 关 联方 关系


6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.7.1.1 股 票交 易


注:无。 6.4.7.1.2 债 券交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30 日


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


华泰证 券 43,594,090.40 2.04 69,352,845.7 8 4.09 6.4.7.1.3 债 券回 购交易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30 日


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


华泰证 券 38,386,084,000. 00 22.43 2,734,944,00 0.00 4.59 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 31 页


6.4.7.1.4 基 金交 易


注:无。 6.4.7.1.5 权 证交 易


注:无 。 6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例


华泰证 券


-723.19


25.51


-22,981.03 71.36


关联方 名称


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例


华泰证 券


-1,185.26


43.41


-15,111.53 79.73


注:1. 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 和经 手 费后的净额列 示。 2.该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收取 方为本基 金 提供的证券投 资研究 成果和 市场 信息 服务 等。


6.4.7.2 关 联方 报酬


6.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


27,899,385.89 5,905,022.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


8,005,993.78 2,419,745.79


注: 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.7% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 31 页


6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


7,971,253.20 1,687,149.17 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。 6.4.7.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获得销售服务费的各关联方 名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方稳 利1 年定 期 开放债 券A 南方稳 利 1 年定 期 开放债 券C 合计


农业银行 - 23,217.00 23,217.00 南方基金 - 2,148.67 2,148.67 兴业证券 - 49.78 49.78 华泰证券 - 44.12 44.12 合计


- 25,459.57 25,459.57 获得销 售服 务费 的各 关联 方 名称


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方稳 利1 年定 期 开放债 券A 南方稳 利 1 年定 期 开放债 券C 合计


华泰证券 - 4.50 4.50 农业银行 - 20,568.30 20,568.30 兴业证券 - 6.40 6.40 南方基金 - 3,851.30 3,851.30 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 31 页


合计


- 24,430.50 24,430.50 注:本 基金 于2014 年7 月 24 日期 增加C 类 份额 并 对该类 份额 收取 销售 服务 费。 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易


注:无。 6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


注:无。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: 无。 6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 农 业 银 行 股 份 有 限公司


2,166,499.40


130,831.10


1,399,499.39


57,128.25


注: 本 基金 的银 行活 期存 款 由基金 托管 人中 国农 业银 行保管 ,按 银行 同业 利率 计息。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明


无。 6.4.8 利 润分 配情况


6.4.8.1 利 润分 配情况


注: 无。


6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注: 无。 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 31 页


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额408,499,267.25 元,是 以如 下债 券作 为抵 押: 金额单 位: 人民 币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


170010 17 附 息国 债 10 2017-07-05 99.61 4,300,000 428,323,000.00 合计





4,300,000 428,323,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 1,223,000,000.00 元, 于 2017 年 7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库 的债券 ,按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ,不低 于债 券回 购交 易的 余额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于2016 年12 月21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 的 规定:(1) 金融 商品 持有 期 间(含 到期) 取得 的非 保本收 益( 合同 中未 明确 承 诺到期 本金 可全 部收 回的 投资收 益) , 不 征收 增值 税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期, 不属 于金 融商 品转 让 ;(3) 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起 执行。 此外 , 根 据财 政部 、 国家 税务 总局 于2017 年 1 月6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产 品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税有关问 题的通知 》 的规定,资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为, 暂适用 简易 计税 方法 ,按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ,未缴纳增值 税的,不 再 缴纳;已缴纳 增值税的 , 已纳税额从 资管产品 管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 31 页


§7 投资组 合报 告


7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2


固定收 益投 资


9,252,552,839.47 95.79 其中: 债券


9,252,552,839.47 95.79








资产 支持 证券


- - 3


贵金属 投资


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其中:买断式回购的买 入返售 金融 资产


- - 6


银行存款和结算备付金 合计


222,004,161.35 2.30 7 其他各 项资 产


184,830,051.25 1.91 合计


9,659,387,052.07 100.00 7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细


7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 31 页


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


612,893,716.80 7.67 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


1,054,027,000.00 13.19 其中: 政策 性金 融债


944,236,000.00 11.82 4


企业债 券


2,867,689,122.67 35.88 5


企业短 期融 资券


1,765,952,000.00 22.10 6


中期票 据


2,951,991,000.00 36.94 7


可转债 (可 交换 债)


- - 8


同业存 单


- - 9 其他


- - 合计


9,252,552,839.47 115.78 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细





金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


1 170010 17 附 息国 债10 5,800,000


577,738,000.00


7.23


2 136090 15 绿地 02 5,088,850


497,027,979.50


6.22


3 170210 17 国开 10 3,200,000


316,000,000.00


3.95


4 170205 17 国开 05 3,000,000


298,620,000.00


3.74


5 170405 17 农发 05 3,000,000


289,500,000.00


3.62


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 31 页


7.10.2 本 期国 债期货 投资 政策


注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 基 金计 价方法 说明


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.11.2 前 十名 证券的 发行 主体被 调查 公开谴 责的 投资决 策程 序说明


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


158,576.49 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


184,671,474.76 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


- 合计


184,830,051.25 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。





7.11.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


§8 基金份 额持有人信息


8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比例 (%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


南方稳 利 1 年 定 期 开 35,737 219,701.27 2,177,212,302.41 27.73 5,674,251,830.74 72.27 南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 31 页


放债 券A 南方稳 利 1 年 定 期 开 放债 券C 1,377 145,431.31 - - 200,258,914.95 100.00 合计


37,114 216,945.71 2177212302.41 27.04 5,874,510,745.69 72.96 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A 169,552.97 0.0022 %


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C - - %


合计


169,552.97 0.0021% 注:: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金, 比例 的分母 采用 各自 级别 的份 额, 对合 计数 , 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 (即 期末 基金份 额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 , 本基金基金 经理未持 有本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 A


南方稳 利1 年定 期开 放债 券 C


基金合 同生 效日 (2013 年7 月 23 日) 基金份 额总 额


855,619,519.69 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额


7,973,002,553.39 209,998,571.31 本报告 期基 金总 申购 份额


- - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


121,538,420.24 9,739,656.36 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减 少以“-” 填列 )


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


7,851,464,133.15


200,258,914.95


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 31 页


§1 0 重大事 件揭示


10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘 任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 , 秦 长奎因 任期 届满 , 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副 总经理 职务 。


本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元 数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


国泰君安 1 - - -1,003.18 35.39% - 华泰证券 1 - - -723.19 25.51% - 中泰证券 1 - - -1,108.58 39.10% - 注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


南方稳利 1 年定期开放债券型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 31 页


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进 行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


基金交 易


成交金 额


占当期 债 券


成交总 额 的比例


成交金 额


占当期 债 券回购


成交总 额 的比例


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例


成交金 额


占当期 基 金


成交总 额 的比例


国泰君安 1,001,730 ,126.50 46.98 - - - - - - 华泰证券 43,594,09 0.40 2.04 38,386,084, 000.00 22.43 - - - - 中泰证券 1,086,877 ,477.90 50.97 132,715,700 ,000.00 77.57 - - - -