南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2017 年半
年度报告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码
202002
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年 7 月 25 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
4,190,956,451.62 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控制 投资 风险 并保 持基 金投资 组合 良好 的流 动性
的前提 下， 力求 使该 为投 资者提 供稳 健和 长期 稳定 的资本 利得 。
投资策 略
在股票 投资 方面 ， 本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和成长 潜力 ， 主 要可 以 区 分
为价值 型股 票和 成长 型股 票。本 基金 明确 界定 了价 值型和 成长 型股 票的 特征 ，
并依据 该特 征分 别构 造一 个投资 组合 。 本 基金 投资 于 这两个 组合 内股 票的 比例
不低于 股票 投资 部分 的 80% 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国 债指数 ×20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适中的 品种 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
69,544,339.04
本期利 润
190,745,293.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0445
本期加 权平 均净 值利 润率
10.18%
本期基 金份 额净 值增 长率
10.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-35,652,682.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0085
期末基 金资 产净 值
1,936,285,898.19
期末基 金份 额净 值
0.4620
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
170.70%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
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过去一 个月 6.40
0.67
1.96
0.40
4.44
0.27
过去三 个月 3.80
0.70
-0.70
0.47
4.50
0.23
过去六 个月 10.66
0.64
2.39
0.44
8.27
0.20
过去一 年 11.14
0.61
7.57
0.52
3.57
0.09
过去三 年 70.32
1.64
48.79
1.39
21.53
0.25
自基金 合同
生效起 至今
170.70
1.43
92.15
1.39
78.55
0.04
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、 成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
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截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
应帅
本基金基
金经理
2012 年 11 月
23 日
16
北 大 光 华 管 理 学 院
管理学 硕士 ， 具 有基
金从业 资格 。 曾 担任
长 城 基 金 管 理 公 司
行 业 研 究 员 ，2007
年 加 入 南 方 基 金 ，
2007 年5 月至 2009
年 2 月 ， 任 南方 宝元
基金经 理； 2007 年5
月至 2012 年 11 月，
任 南 方 成 份 基 金 经
理；2010 年 12 月至
2016 年 3 月， 任南
方 宝 元 基 金 经 理 ；
2012 年11 月至 今，
任 南 方 稳 健 基 金 经
理；2012 年 11 月至
今， 任 南稳 贰号 基金
经理；2016 年 3 月
至今， 任南 方驱 动基
金经理 。
注：1. 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长贰号证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格 控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 宏观 经济 运 行良好 ， 尤 其是 二季 度继 续超出 预期 ； 房 地产 投资 受宏观 调控 冲击
不大，二三线 去库存速 度 加快，全国房 地产投资 增 速超预期增长 ；全球经 济 同步复苏， 我国进出
口数据 继续 好于 预期 。国 内资本 市场 总体 而言 ，上 半年持 续震 荡向 上， 尤其 是二季 度沪 深 300 指
数大幅 上 涨 6.1% ， 创业 板 指数则 继续 调 整 4.68% ， 大盘蓝 筹明 显还 是受 到资 金关注 。风 格上 ，以
家电、白酒为 代表的低 估 值蓝筹在今年 上半年继 续 表现优异，一 季度表现 靓 丽的周期股 在二季度
调整结束后， 近期开始 出 现大幅度反弹 。本基金 今 年以来继续保 持较高仓 位 运作，以绝 对收益为
投资理 念， 主要 投资 了具 有较好 安全 边际 的电 力、 白酒、 金融、 家电 和汽 车 板块。 在主 题投 资上，
减持了不少一 路一带品 种 ；由于新能源 汽车积分 制 度的推出，本 基金重新 配 置了该板块 。本基金
将继续 采取 自下 而上 的选 股策略 ，以 价值 投资 为理 念，争 取获 得较 好的 绝对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 10.66%, 业 绩比 较基准 收益 率 为 2.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我国宏观经济 数据持续 超 预期，表明这 一轮的经 济 反弹是有坚实 的基础存 在 的，也是与全 球
经济同步复苏 密不可分 的 。我们预计国 内经济韧 性 较强，继续超 预期的概 率 偏大。股市 在过去一
年时间震荡缓 步向上， 但 总体估值依然 偏低，我 们 认为股市将来 会延续过 往 震荡偏上的 走势，在
风格上 还是 以业 绩为 导向 、价值 投资 为主 导。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本 基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低于年 度可 供分 配收 益 的 90% ， 若基 金合 同生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益 分配 方式分 两种 ：现 金分 红与 红利再 投资 ，投 资 人
可选择现金 红 利或将现 金 红利按除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资； 若投资者
不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分 红 ； 基金投 资当 期出 现净 亏损 ， 则 不进 行收 益分 配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 稳健 成长 贰号 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长贰号证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 有 限公司在南方 稳
健成长贰号证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益 的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，南 方稳 健成 长贰 号证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金 2017
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
87,876,271.83 143,581,921.92
结算备 付金
3,340,943.87 3,888,229.47
存出保 证金
725,796.65 572,773.17
交易性 金融 资产
6.4.4.2
1,747,065,016.11 1,630,507,286.02
其中： 股票 投资
1,355,650,183.81 1,249,525,731.92
基金 投资
- -
债券投 资
391,414,832.30 380,981,554.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4
50,000,000.00 90,000,000.00
应收证 券清 算款
46,647,376.46 -
应收利 息
6.4.4.5
9,851,490.71 4,464,657.10
应收股 利
20,000.00 20,000.00
应收申 购款
140,925.62 120,963.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- - 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产总 计
1,945,667,821.25 1,873,155,830.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 41,160,073.02
应付赎 回款
2,750,012.44 569,193.10
应付管 理人 报酬
2,325,630.53 2,355,899.91
应付托 管费
387,605.08 392,649.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,709,959.73 1,600,448.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
208,715.28 393,145.15
负债合 计
9,381,923.06 46,471,409.36
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
1,971,938,581.10 2,058,453,106.65
未分配 利润
6.4.4.10
-35,652,682.91 -231,768,685.23
所有者 权益 合计
1,936,285,898.19 1,826,684,421.42
负债和 所有 者权 益总 计
1,945,667,821.25 1,873,155,830.78
注： 1、 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.4620 元， 基金 份额 总 额4,190,956,451.62
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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年 6 月 30 日
年 6 月 30 日
一、收入
214,175,955.57 -306,929,439.71
1.利息 收入
8,304,684.21 8,057,338.45
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 641,425.43 523,132.86
债券利 息收 入
7,302,804.17 7,360,913.85
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
360,454.61 173,291.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”
填列）
84,534,736.85 -269,456,656.42
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 75,984,746.96 -278,935,421.44
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6.4.4.13 17,000.00 -548,600.31
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.13.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.15 - -
股利收 益
6.4.4.16 8,532,989.89 10,027,365.33
3.公允 价值 变动 收益
（损失 以“-” 号填 列）
6.4.4.17
121,200,954.77 -45,637,804.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.4.18
135,579.74 107,683.13
减：二、费用
23,430,661.76 23,923,776.03
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1 13,914,452.54 13,809,598.39
2．托 管费
6.4.7.2.2 2,319,075.41 2,301,599.80
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用
6.4.4.19 6,974,745.64 7,599,911.62
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资
产支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.20 222,388.17 212,666.22
三、利润总额（亏损 总
额以“-”号填列）
190,745,293.81 -330,853,215.74
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以
“- ”号填列）
190,745,293.81 -330,853,215.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
2,058,453,106.65 -231,768,685.23 1,826,684,421.42
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 190,745,293.81
190,745,293.81
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-86,514,525.55 5,370,708.51 -81,143,817.04
其中：1. 基 金 申 购
款
29,328,791.73 -2,021,426.78 27,307,364.95
2. 基金赎回
款
-115,843,317.28 7,392,135.29 -108,451,181.99
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,971,938,581.10 -35,652,682.91 1,936,285,898.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,603,694,519.46 1,031,884,920.56 2,635,579,440.02
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -330,853,215.74
-330,853,215.74
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
541,712,415.27 -88,150,217.96 453,562,197.31
其中：1. 基 金 申 购
款
639,346,677.44 -99,655,706.55 539,690,970.89
2. 基金赎回 -97,634,262.17 11,505,488.59 -86,128,773.58 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
款
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -862,771,959.85 -862,771,959.85
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
2,145,406,934.73 -249,890,472.99 1,895,516,461.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
87,876,271.83
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
-
合计
87,876,271.83
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,222,738,493.24 1,355,650,183.81 132,911,690.57
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
- - -
债券
交易所 市场
60,326,460.55 60,062,832.30 -263,628.25
银行间 市场
333,161,860.00 331,352,000.00 -1,809,860.00
合计
393,488,320.55 391,414,832.30 -2,073,488.25
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - - 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计
1,616,226,813.79 1,747,065,016.11 130,838,202.32
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 50,000,000.00
-
合计
50,000,000.00
-
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
17,353.80
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
1,353.06
应收债 券利 息
9,858,884.72
应收买 入返 售证 券利 息
-26,394.81
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
293.94
合计
9,851,490.71
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,709,959.73 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
3,709,959.73
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
10,359.19
预提费 用 198,356.09
其他 -
合计
208,715.28
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
4,374,825,830.33 2,058,453,106.65
本期申 购
62,332,487.65 29,328,791.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-246,201,866.36 -115,843,317.28
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
4,190,956,451.62 1,971,938,581.10
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -64,097,597.89 -167,671,087.34 -231,768,685.23
本期利 润
69,544,339.04 121,200,954.77 -
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,361,727.43 4,008,981.08 5,370,708.51
其中： 基金 申购 款
-535,449.68 -1,485,977.10 -2,021,426.78
基金赎 回款
1,897,177.11 5,494,958.18 7,392,135.29
本期已 分配 利润
- - -
本期末
6,808,468.58 -42,461,151.49 -35,652,682.91
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
596,555.61
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
39,711.07
其他
5,158.75
合计
641,425.43
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
2,350,270,655.48
减：卖 出股 票成 本总 额
2,274,285,908.52
买卖股 票差 价收 入
75,984,746.96
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
6.4.4.14.1 债
6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
40,912,000.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额
39,983,000.00
减：应 收利 息总 额
912,000.00
买卖债 券差 价收 入
17,000.00
6.4.4.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
8,532,989.89
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
8,532,989.89
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
121,200,954.77
股票投 资
124,858,370.97
债券投 资
-3,657,416.20
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他 -
合计 121,200,954.77
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
133,916.23
补差费 归资 产
1,663.51
合计
135,579.74
注: 1 、本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的 0.5% ，赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入基 金资
产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交易所 市场 交易 费用
6,974,745.64
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,974,745.64
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 14,100.00
银行费 用 632.08
其他 9,300.00
合计
222,388.17
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券
0.00 0.00%
363,417,820.60 7.41
兴业证 券
0.00 0.00%
873,281,978.75 17.80
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
-
-
-
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
331,183.40
7.34
0.00 0.00%
兴业证 券
795,823.52
17.65
795,823.52 40.00
注:1 、上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
13,914,452.54 13,809,598.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,676,368.76
1,726,427.20
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X1.5%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,319,075.41 2,301,599.80
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注:无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
87,876,271.83
596,555.61
56,598,787.72
471,802.25
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331 百达精 2017 年 2017-0 新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
工 06 月 27
日
7-05
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ，基 金还 可作为 特定 投资 者， 认购 由中国 证监 会《 上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于2016 年12 月21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 的 规定：(1) 金融 商品 持有 期 间(含 到期) 取得 的非
保本收 益( 合同 中未 明确 承 诺到期 本金 可全 部收 回的 投资收 益) ， 不 征收 增值 税 ；(2) 纳税 人购 入基
金、 信托 、 理财 产品 等各 类资产 管理 产品 持有 至到 期， 不属 于金 融商 品转 让 ；(3) 资 管产 品运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起
执行。 此外 ， 根 据财 政部 、 国家 税务 总局 于2017 年 1 月6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 及 2017 年6 月30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品
增值税有关问 题的通知 》 的规定，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳 ；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,355,650,183.81 69.68
其中： 股票
1,355,650,183.81 69.68
2
固定收 益投 资
391,414,832.30 20.12
其中： 债券
391,414,832.30 20.12
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 2.57
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
91,217,215.70 4.69
7 其他各 项资 产
57,385,589.44 2.95
合计
1,945,667,821.25 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
18,216,000.00 0.94
C
制造业
1,000,386,016.32 51.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
14,794,991.63 0.76
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
54,423,986.64 2.81
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,322,800.00 0.17
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,628,539.62 0.08
J
金融业
223,299,849.39 11.53
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
13,760,000.00 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- - 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
25,818,000.21 1.33
S
综合
- -
合计
1,355,650,183.81 70.01
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 2,970,001 122,274,941.17 6.31
2 600519 贵州茅 台 152,756 72,077,918.60 3.72
3 601318 中国平 安 1,180,000 58,539,800.00 3.02
4 000404 华意压 缩 6,152,947 48,423,692.89 2.50
5 601231 环旭电 子 3,065,031 48,151,637.01 2.49
6 600036 招商银 行 1,800,000 43,038,000.00 2.22
7 002142 宁波银 行 2,200,000 42,460,000.00 2.19
8 600741 华域汽 车 1,737,790 42,124,029.60 2.18
9 603898 好莱客 1,131,961 39,562,036.95 2.04
10 002850 科达利 424,471 38,537,722.09 1.99
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600068 葛洲坝 72,910,744.38 3.99
2 000651 格力电 器 67,409,402.00 3.69
3 601186 中国铁 建 61,170,543.50 3.35
4 002027 分众传 媒 53,449,480.86 2.93
5 000404 华意压 缩 52,792,632.30 2.89
6 600089 特变电 工 52,736,707.52 2.89
7 600741 华域汽 车 50,089,135.08 2.74
8 601318 中国平 安 48,509,359.00 2.66
9 002850 科达利 48,269,505.49 2.64
10 002241 歌尔股 份 47,912,293.26 2.62
11 002008 大族激 光 46,681,415.91 2.56
12 000928 中钢国 际 43,424,181.11 2.38 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
13 600519 贵州茅 台 42,472,305.23 2.33
14 600703 三安光 电 41,995,947.03 2.30
15 002508 老板电 器 41,759,235.52 2.29
16 601231 环旭电 子 41,466,845.38 2.27
17 002142 宁波银 行 40,687,300.25 2.23
18 600036 招商银 行 37,522,919.23 2.05
19 601117 中国化 学 37,430,707.42 2.05
20 601169 北京银 行 36,764,884.23 2.01
21 300146 汤臣倍 健 36,623,828.34 2.00
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600273 嘉化能 源 90,136,118.64 4.93
2 600068 葛洲坝 75,312,738.85 4.12
3 002466 天齐锂 业 69,434,797.16 3.80
4 601009 南京银 行 67,129,733.15 3.67
5 601186 中国铁 建 61,444,166.34 3.36
6 000778 新兴铸 管 53,943,255.46 2.95
7 002241 歌尔股 份 48,912,424.20 2.68
8 600089 特变电 工 47,756,601.80 2.61
9 002508 老板电 器 47,679,441.63 2.61
10 000786 北新建 材 46,102,527.00 2.52
11 600567 山鹰纸 业 45,436,387.27 2.49
12 000820 金城股 份 45,338,825.60 2.48
13 600266 北京城 建 42,406,102.37 2.32
14 002027 分众传 媒 40,991,561.54 2.24
15 002117 东港股 份 40,786,635.11 2.23
16 002304 洋河股 份 39,371,346.49 2.16
17 600873 梅花生 物 38,680,357.84 2.12
18 600104 上汽集 团 38,666,802.66 2.12
19 601117 中国化 学 35,827,248.37 1.96
20 300202 聚龙股 份 33,299,976.34 1.82
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,255,551,989.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,350,270,655.48
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
58,749,294.90 3.03
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
332,665,537.40 17.18
其中： 政策 性金 融债
332,665,537.40 17.18
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
391,414,832.30 20.21
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 080220 08 国开 20 1,900,000
188,670,000.00
9.74
2 140219 14 国开 19 1,000,000
101,820,000.00
5.26
3 019557 17 国债 03 305,690
30,449,780.90
1.57
4 130247 13 国开 47 200,000
20,904,000.00
1.08
5 130307 13 进出 07 200,000
19,958,000.00
1.03
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监 管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
725,796.65
2
应收证 券清 算款
46,647,376.46
3
应收股 利
20,000.00
4
应收利 息
9,851,490.71
5
应收申 购款
140,925.62
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
57,385,589.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
181,465 23,095.12 10,290,796.81 0.25
4,180,665,654.81 99.75
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公 司 的 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 和 本 基 金 基 金经 理均 未 持 有 本 基 金份
额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 25 日） 基金 份额 总额
5,257,868,688.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额
4,374,825,830.33
本报告 期基 金总 申购 份额
62,332,487.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
246,201,866.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以 “-” 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
4,190,956,451.62
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
广发证 券 1 690,730,545.40 15.04 629,465.41 14.93 -
恒泰证 券 1 567,064,096.60 12.35 516,766.58 12.25 -
银河证 券 1 521,027,122.61 11.35 474,813.38 11.26 -
中银国 际 1 489,027,653.53 10.65 446,064.66 10.58 -
国信证 券 1 472,130,993.45 10.28 439,678.30 10.43 -
国海证 券 1 358,648,082.14 7.81 326,836.30 7.75 -
西南证 券 1 324,093,175.53 7.06 301,826.15 7.16 -
申万宏 源 1 217,496,694.08 4.74 202,554.35 4.80 -
华龙证 券 1 185,704,366.66 4.04 172,944.47 4.10 -
中金公 司 1 165,881,802.17 3.61 154,380.58 3.66 -
安信证 券 1 142,552,327.75 3.10 132,739.02 3.15 -
国盛证 券 1 140,776,542.53 3.07 130,700.81 3.10 -
东北证 券 1 120,888,233.99 2.63 110,165.27 2.61 -
华创证 券 1 106,865,963.73 2.33 97,386.68 2.31 -
国泰君 安 1 88,605,449.44 1.93 80,746.17 1.91 -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 南方稳健成长贰号证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例 （% ）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证券 19,055,75
2.50
35.24
- -
- -
- -
高华证券
- -
- -
- -
- -
广发证券
- -
- -
- -
- -
国海证券
- -
- -
- -
- -
国联证券
- -
- -
- -
- -
国盛证券
- -
200,000,0
00.00
14.18
- -
- -
国泰君安
- -
- -
- -
- -
国信证券 13,600,85
2.00
25.15
300,000,0
00.00
21.28
- -
- -
海通证券
- -
- -
- -
- -
恒泰证券
- -
- -
- -
- -
华创证券
- -
- -
- -
- -
华福证券
- -
- -
- -
- -
华龙证券
- -
- -
- -
- -
华泰证券
- -
- -
- -
- -
瑞银证券
- -
- -
- -
- -
申万宏源
- -
320,000,0
00.00
22.70
- -
- -
西南证券
- -
- -
- -
- -
湘财证券
- -
- -
- -
- -
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新时代证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证券
- -
- -
- -
- -
银河证券
- -
- -
- -
- -
中金公司
- -
- -
- -
- -
中泰证券
- -
- -
- -
- -
中银国际 21,417,08
9.90
39.61
590,000,0
00.00
41.84
- -
- -
