南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017-06-30
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017-08-28
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本基金本报告期财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年 06 月30 日止。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称
南方理 财金 货 币ETF
场内简 称
理财 金H
基金主 代码
000816
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 5 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,011,137,626.18 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年 1 月 5 日
下属分 级基 金的 基金 简称
理财 金A
理财 金 H
下属分 级基 金的 交易 代码
000816
511810
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
2,901,622,496.86 份
109,515,129.32 份
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 理财 金” 。
2 、本 基金A 级 份额 净 值为 1 元， 本基 金H 级份 额净值 为 100 元。
2.2
基 金 产品 说 明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通 过专业 化研 究 分
析及投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势 ， 评 估市 场的 系统 性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险 ， 据 此合
理制定 和调 整股 票 、 债 券 等各类 资产 的比 例 ， 在 保 持总体 风险 水平 相
对稳定 的基 础上 ， 力争 投 资组合 的稳 定增 值 。 此 外， 本基金 将持 续地
进行定 期与 不定 期的 资产 配置风 险监 控， 适时 地做 出相应 的调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×20%+ 中债 综合 指数 （全 价） 收 益率×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型 基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
2.3
基 金 管理 人 和 基金 托 管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要 会 计 数 据 和财 务 指 标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年06
月 30 日
理财 金A
理财 金 H
本期已 实现 收益
47,319,787.22 216,602,374.15
本期利 润
47,319,787.22
216,602,374.15
本期净 值收 益率
1.7639%
1.7634%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资 产净 值
2,901,622,496.86
10,951,512,932.30
期末基 金份 额净 值
1.0000
100.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 收 益 率 及其 与 同 期 业 绩 比较 基
准收益率的比较
理财 金A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3206
0.0009
0.1126
0.0000
0.2080
0.0009
过去三 个月 0.9329
0.0009
0.3418
0.0000
0.5911
0.0009
过去六 个月 1.7639
0.0014
0.6810
0.0000
1.0829
0.0014
过去一 年 3.0630
0.0021
1.3781
0.0000
1.6849
0.0021
自基金 合同 生效
起至今
8.3376
0.0039
3.5839
0.0000
4.7537
0.0039
理财 金H
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3206
0.0008
0.1126
0.0000
0.2080
0.0008
过去三 个月 0.9327
0.0009
0.3418
0.0000
0.5909
0.0009
过去六 个月 1.7634
0.0014
0.6810
0.0000
1.0824
0.0014
过去一 年 3.0617
0.0021
1.3781
0.0000
1.6836
0.0021
自基金 合同 生效
起至今
8.3402
0.0039
3.5839
0.0000
4.7563
0.0039
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累 计 净值 收 益 率 变 动 及其 与
同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的 经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组 ） 及基 金 经 理 助 理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016 年 8
月26 日
11
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家基
金、银河基金、融通基金，历任交易员、
研究员 、基 金经 理助 理；2011 年 10 月至
2015 年3 月， 任 融通 易支 付货币 基金 经理 ；
2012 年3 月至2015 年3 月， 任 融通 四季 添
利债券 基金 经理 ；2012 年 11 月至 2015 年
3 月， 任融 通岁 岁添 利债 券 基金经 理；2014
年 8 月至 2015 年 3 月， 任 融通月 月添 利定
开债券 基金 经理 。2015 年 4 月加 入南 方基
金；2016 年 8 月 至今 ，任 南方薪 金宝 、南
方理财 金、 南方 日添 益基 金经理 ；2016 年
11 月 至今 ，任 南方 天天 利 基金经 理 。
刘莹
本基金
基金经
理
2016 年 4
月29 日
8
女， 中 国科 学院 管理 科学 与工程 专业 硕士 ，
具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有
限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有
限公司 固定 收益 研究 员。2014 年 8 月 加入
南方基 金， 任固 定收 益部 研究员 ；2015 年
2 月至2016 年4 月， 任南 方理 财 60 天基 金
经理助 理；2016 年 4 月至 今，任 南方 理财
14 天、 南方 收益 宝、 南方 理财金 基金 经理 ；
2016 年 7 月 至今 ，任 南方 日添益 货币 基金
经理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理 人 对 报 告 期内 本 基 金 运 作 遵规 守 信 情 况 的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方理 财 金交易型货币 市场基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在 严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期内 公 平 交 易 情 况的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 的 投 资 策略 和 业 绩 表 现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运 作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升；6 月PPI 同比 增长 5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声明 偏鹰 派， 表明 近期 通胀走 弱未 动摇 联储 的信 心，对 经济 、通 胀 的
看法仍然乐观 ，预期年 内 继续加息一次 ，并开启 缩 表。欧央行转 向鹰派， 德 拉吉表示欧 洲的通缩
因素已被再通 胀因素取 代 。日本方面， 市 场开始 预 期日本的经济 和通胀将 要 走出持续的 低谷。上
半年美 元大 跌 ， 人 民币 兑美 元汇率 中间 价明 显升 值 。 央 行无降 息降 准操 作 ， 但 一季 度多次 上 调MLF 、
SLF 和 公开 市场 政策 利率 。上半 年来 看， 市场 资金 利率水 平抬 升， 波动 加大 。
市 场层 面， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短端 收
益率上 行幅 度大 于长 端 ， 利率曲 线平 坦化 。 货币 市 场利率 波动 较大 ， 但高 点 仍未超 过去 年年 末 ，3
个月股 份制 银 行AAA 存单 利率最 高达 到 5% 。 利率 中 枢整体 保持 稳定 ， 保持 在4.5% 左 右。 在操 作方
面，本基金主 要以低久 期 持仓为主 ，在 二季度末 期 逐步增加了久 期，以期 提 高组合静态 收益和获
取资本 利得 。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.7639% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。H 级基 金净
值收益 率 为1.7634% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810%
4.5 管 理 人 对 宏 观 经济 、 证 券 市 场 及行 业 走 势 的 简 要展 望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政 策层 面， 美联 储将 缩表提 上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行，以防止 出现新的
金融风 险。
短期内 金融去杠 杆、 监管影响逐步 消退，基 本 面重新主导债 市。4-5 月 经济数据明显 走弱，
显示经 济增 长和 通胀 水平 已经走 过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示 经济 仍然 平稳 甚至温 和反 弹， 并 未
出现明显的快 速下行。 综 合来看，经济 短期繁荣 顶 点已经出现， 整体经济 处 于高位回落 阶段，但
下行的速度并 不快。中 期 来看，地产调 控措施不 断 出台，地产销 量受到持 续 的负面影响 。另一方
面通胀预期走 弱，PPI 掉 头向下。此外 ，金融去 杠 杆必将导致实 体去杠杆 ， 对中长期债市 仍然看
好。随着融资 需求逐步 回 落，货币市场 利率的波 动 中枢也有望出 现下行， 因 此当前水平 具备较好
的配置价值。 但在紧信 用 的背景下，企 业融资环 境 恶化，需要严 防信用风 险 ，加强对于 持仓债券
的跟踪 和梳 理 4.6 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 估 值 程 序等 事 项 的 说 明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超 过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期内 基 金 利 润 分 配情 况 的 说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 ， 支 付方 式只 采 用红利 再投 资( 即红 利
转基金 份额)方 式； 本基 金 场内份 额根 据每 日基 金收 益情况 ， 以每 百份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为
投资人每日计 算当 日收 益 并分配，计入 投资人收 益 账户，投资人 收益账户 里 的累计未付 收益和其
持有的 基金 份额 一起 参加 当日的 收益 分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收益 于每 个工 作 日
转为基 金份 额支 付到 投资 人的证 券账 户 。
4.8 报 告 期 内 管 理 人对 本 基 金 持 有 人数 或 基 金 资 产 净值 预 警
情形的说明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 ， 支 付方 式只 采 用红利 再投 资( 即红 利
转基金 份额)方 式； 本基 金 场内份 额根 据每 日基 金收 益情况 ， 以每 百份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为
投资人 每日计 算当日收 益 并分配，计入 投资人收 益 账户，投资人 收益账户 里 的累计未付 收益和其
持有的 基金 份额 一起 参加 当日的 收益 分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收益 于每 个工 作 日
转为基 金份 额支 付到 投资 人的证 券账 户。
§5 托管人 报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金托 管 人 遵 规 守 信情 况 声 明 在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为
5.2 托 管 人 对 报 告 期内 本 基 金 投 资 运作 遵 规 守 信 、 净值 计 算 、
利 润 分 配 等 情 况的 说 明
本托管 人认 为, 除2 月 20 日和3 月 17 日 ， 南 方理 财 金交易 型货 币市 场基 金， 投资现 金、 国债 、
中央银 行票 据 、 政策 性金 融债占 基金 资产 净值 的比 例低 于 5% ， 违 反了 《 货币 市场基 金监 督管 理 办
法》及基金合 同规定 ， 上 述情况是由于 当日流动 性 资产大量到期 以及基金 规 模变动较大 等原因导
致无法及时补 足比例， 南 方理财金交易 型货币市 场 基金已及时调 整投资比 例 至符合相关 法规及基
金合同 规定 ，未 给持 有人 造成损 失 ；2016 年 11 月 7 日至 11 月 18 日 ，因 中 债资信 评级 公司 下调
部分短 期融 资券 评级 ，导 致南方 理财 金交 易型 货币 市场基 金 有 3 笔 超级 短期 融资券 的评 级被 动 低
于 AA+ （011698183 、011698099 、011620001）， 此 3 笔 短期 融资 券同 期已 有 中国证 监会 认可 的评
级机构 给予 了AAA 评 级 ， 且截至 2 月28 日已 处理 完 毕， 未给 持有 人造 成损 失 。 南 方基 金管 理有 限
公司在南方理 财金交易 型 货币市场基金 的投资运 作 、基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算、基 金费用开 支 及利润分配等 问题上， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ；在报告
期内，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规，在各重 要方面的 运 作严格按照 基金合同
的规定 进行 。
5.3 托 管 人 对 本 半 年度 报 告 中 财 务 信息 等 内 容 的 真 实、 准 确
和完整发表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露 管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金 报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
5,669,093,506.46 7,855,373,999.39
结算备 付金
129,673,669.21 20,011,828.59
存出保 证金
- 41,520.03
交易性 金融 资产
7,381,453,740.17 12,819,549,625.55
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
7,381,453,740.17 12,819,549,625.55
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
583,620,995.43 7,391,454,028.17
应收证 券清 算款
545,041,547.95 602,091,794.97
应收利 息
31,861,765.55 82,071,327.41
应收股 利
- -
应收申 购款
5,874,190.18 200.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
14,346,619,414.95 28,770,594,324.11
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
485,097,874.95 902,100,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,001.65 -
应付管 理人 报酬
3,721,373.92 5,942,372.22
应付托 管费
1,240,457.97 1,980,790.73
应付销 售服 务费
3,101,144.92 4,951,976.90
应付交 易费 用
53,432.27 110,304.11
应交税 费
- -
应付利 息
838.46 66,285.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
266,861.65 464,000.00
负债合 计
493,483,985.79 915,615,729.27
所有者权益：
实收基 金
13,853,135,429.16 27,854,978,594.84
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
13,853,135,429.16 27,854,978,594.84
负债和 所有 者权 益总 计
14,346,619,414.95 28,770,594,324.11
注： 报告 截止 日2017 年6 月30 日， A 级基金 份额 净 值 1.0000 元 ， 基 金份 额总 额2,901,622,496.86
份，H 级基 金份 额净 值100.0000 元， 基金 份额 总额109,515,129.32 份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6
月 30 日
一、收入
318,533,712.14 281,494,543.01
1.利息 收入
311,790,051.60 262,226,648.84
其中： 存款 利息 收入
115,558,862.12 118,809,446.89
债券利 息收 入
175,455,539.75 130,563,810.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,775,649.73 12,853,391.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
6,743,660.54 19,267,894.17
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6,743,660.54 19,267,894.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
减：二、费用
54,611,550.77 63,441,741.88
1．管 理人 报酬
22,730,473.23 26,645,481.97
2．托 管费
7,576,824.38 8,881,827.31
3．销 售服 务费
18,942,060.99 22,204,568.31
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
4,986,101.24 5,318,679.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,986,101.24 5,318,679.62 6．其 他费 用
376,090.93 391,184.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
263,922,161.37 218,052,801.13
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
263,922,161.37 218,052,801.13
6.3 所 有 者 权 益 （ 基金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84
二 、 本期 经 营活 动 产生
的 基 金净 值 变动 数 （本
期净利 润）
- 263,922,161.37
263,922,161.37
三 、 本期 基 金份 额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
-14,001,843,165.68 -
-14,001,843,165.6
8
其中：1.基 金申 购款
24,161,067,802.41 - 24,161,067,802.41
2.基金 赎回 款
-38,162,910,968.09 -
-38,162,910,968.0
9
四 、 本期 向 基金 份 额持
有 人 分配 利 润产 生 的基
金 净 值变 动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -263,922,161.37 -263,922,161.37
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
13,853,135,429.16 - 13,853,135,429.16
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日 至 2016 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99
二 、 本期 经 营活 动 产生
的 基 金净 值 变动 数 （本
期净利 润）
- 218,052,801.13
218,052,801.13
三 、 本期 基 金份 额 交易 8,633,036,886.09 - 8,633,036,886.09 产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款
42,640,727,113.89 - 42,640,727,113.89
2.基金 赎回 款
-34,007,690,227.80 -
-34,007,690,227.8
0
四 、 本期 向 基金 份 额持
有 人 分配 利 润产 生 的基
金 净 值变 动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -218,052,801.13 -218,052,801.13
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
21,315,929,131.08 - 21,315,929,131.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以 及 差错 更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其 他 重大 利 害 关 系 的 关联
方 发 生 变 化 的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与 基 金发 生 关 联 交 易 的各 关 联 方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 兴业证 券） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司（ 厦门国 际信 托） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关联 方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方 交 易单 元 进 行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
注：无。
6.4.5.1.2 债券交易
注：无。
6.4.5.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.5.1.4 权证交易
注：无。
6.4.5.1.5 应 支 付 关 联 方 的佣 金
注: 无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
22,730,473.23 26,645,481.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
5,695,460.83
3,612,983.01
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
7,576,824.38 8,881,827.31
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天数 。
6.4.5.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H
合计
南方基金 2,230,432.66 -
2,230,432.66
华泰证券 2,206.09 -
2,206.09
中国农业 银行 130,502.73 -
130,502.73
合计
2,363,141.48 -
2,363,141.48
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H
合计
南方基金 339,734.85 -
339,734.85
华泰证券 2,760.59 -
2,760.59
中国农业 银行 82,094.19 -
82,094.19
合计
424,589.63 -
424,589.63
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和H 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率均 为0.25% 。 销售 服务 费的 计算 公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数
6.4.5.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市 场 的债 券( 含回购) 交易
注: 本 基金 本报 告期 内 无与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基 金 管理 人 运 用 固 有 资金 投 资 本 基 金 的
情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
理财 金A 理财 金 H
基金合同生效日（ 2014 年
12 月5 日 ） 持 有的 基金 份 额
-
期初持 有的 基金 份额
- 106,446.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- 1,869.00
期间因 拆分 变动 份额
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- 108,315.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0017%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
理财 金A 理财 金 H
基金合同生效日（ 2014 年
12 月5 日 ） 持 有的 基金 份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
- 103,827.00
期间申 购/ 买入 总份 额
- 1,287.00
期间因 拆分 变动 份额
- - 减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- 105,114.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0499%
注：1. 期间 申购/买 入总 份额含 红利 再投 、 转换 入 份额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份 额含转 换出 份额 。
2. 基金管 理人南方 基金 在上年 度可比期间 申购本基金 H 类基金 份 额的交易委托 华泰证
券办理 ，按 照本 基金 招募 说明书 的规 定收 取费 用。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除 基 金管 理 人 之 外 的 其他 关 联 方 投 资 本
基金的情况
份额单 位： 人民 币元
理财 金H
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
华泰证 券
383,441.00
0.35
8,546,681.00
3.47
厦门国际信
托
68,926.00
0.06
-
-
注: 报告期末 除基金管 理 人之外的其他 关联方投 资 本基金的费率 按照本基 金 招募说明书 的规定执
行。
6.4.5.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余 额 及当 期 产 生 的 利 息收
入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国农 业银 行
10,093,506.46
271,484.77
1,594,006.83
161,887.01
注: 本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承 销 期内 参 与 关 联 方 承销 证 券 的 情 况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 6.4.6 利润分配情况
6.4.6.1 利润分配情况 —— 货币市场基金
单位： 人民 币元
理财 金A
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
47,319,787.22 - - 47,319,787.22 -
理财 金H
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
216,602,374.15 - - 216,602,374.15 -
6.4.7 期 末 本 基 金 持 有的 流 通 受 限 证 券
6.4.7.1 因认购新发/ 增 发证 券 而 于 期 末 持有 的 流 通 受 限 证
券
注: 无。
6.4.7.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通 受 限股 票
注: 无。
6.4.7.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为 抵 押的 债 券
6.4.7.3.1 银 行 间 市 场 债 券正 回 购
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 10,097,874.95 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
170204 17 国开 04 2017-07-03 99.34 102,000 10,132,656.04
合计
102,000 10,132,656.04
6.4.7.3.2 交 易 所 市 场 债 券正 回 购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 475,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
7,381,453,740.17 51.45
其中： 债券
7,381,453,740.17 51.45
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
583,620,995.43 4.07
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,798,767,175.67 40.42
4
其他各 项资 产
582,777,503.68 4.06
5
合计
14,346,619,414.95 100.00
7.2 债 券 回 购 融 资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
2.37
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
485,097,874
.95
3.50
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限
7.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本 情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
42
7.3.2 报 告 期 内 投 资 组合 平 均 剩 余 期 限超 过 120 天 情 况说 明
注： 本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.3 期 末 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限 分 布比 例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
21.69 3.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
11.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
32.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
2.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
34.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
103.29 3.50
7.4 报 告 期 内 投 资 组合 平 均 剩 余 存 续期 超 过 240 天 情况 说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末 按 债 券 品 种分 类 的 债 券 投 资组 合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
607,008,659.33 4.38
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
228,892,651.67 1.65
其中： 政策 性金 融债
228,892,651.67 1.65
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
1,558,555,715.72 11.25
6
中期票 据
30,085,457.29 0.22
7
同业存 单
4,956,911,256.16 35.78
合计
7,381,453,740.17 53.28
剩余存续期 超过 397 天的浮动 利 - - 率债券
7.6 期 末 按 摊 余 成 本占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 名 的前 十 名
债券投资明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111710281 17 兴 业银 行 CD281 5,000,000 494,988,418.69 3.57
2 111715196 17 民 生银 行 CD196 5,000,000 489,089,811.41 3.53
3 020180 17 贴债 24 3,000,000 298,667,418.63 2.16
4 111715184 17 民 生银 行 CD184 3,000,000 296,809,108.17 2.14
5 111711031 17 平 安银 行 CD031 2,700,000 269,461,829.10 1.95
6 011764057 17 国电 SCP003 2,500,000 249,649,931.98 1.80
7 111710192 17 兴 业银 行 CD192 2,000,000 199,712,453.38 1.44
8 111711024 17 平 安银 行 CD024 2,000,000 199,701,485.52 1.44
9 111790390 17 重 庆农 村商 行 CD015 2,000,000 199,617,934.36 1.44
10 111695777 16 包 商银 行 CD044 2,000,000 199,229,934.03 1.44
7.7 “ 影 子 定 价 ” 与“ 摊 余 成 本 法 ”确 定 的 基 金 资 产净 值 的
偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0823%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0042%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0284%
7.7.1 报 告 期 内 负 偏 离度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
7.7.2 报 告 期 内 正 偏 离度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况说 明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期末按公 允 价 值占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 名 的前 十 名
资 产 支 持 证 券 投资 明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资 组 合 报 告 附注
7.9.1 基 金 计 价 方 法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ” 计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行主 体 本 期 受 到 调查 以
及 处 罚 情 况 的 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
545,041,547.95
3
应收利 息
31,861,765.55
4
应收申 购款
5,874,190.18
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
- 合计
582,777,503.68
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末 基 金 份 额 持有 人 户 数 及 持 有人 结 构
份额单位 ：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
理
财
金
A
17,699 163,942.74 2,722,897,632.99 93.84 178,724,863.87 6.16
理
财
金
6,455 16,965.94 88,033,245.32 80.38 21,481,884.00 19.62 H
合
计
24,154 124,664.14 2,810,930,878.31 93.35 200,206,747.87 6.65
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末 上 市 基 金 前十 名 持 有 人
理财金 H
序号 持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例 （%）
1 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 11,749,178.00 9.12
2 南方资 本－ 广发 银行 －广 钜 2 号 资产 管理 计
划
7,124,256.00 5.53
3 法国巴 黎银 行 3,410,789.00 2.65
4 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－南 京华 泰瑞 联
并购基 金一 号（ 有限 合伙 ）
2,098,785.00 1.63
5 富邦人 寿保 险股 份有 限公 司 2,028,093.00 1.57
6 华泰紫 金投 资有 限责 任公 司 2,016,795.00 1.56
7 华泰瑞 联基 金管 理有 限公 司－江 苏华 泰瑞 联
并购基 金（ 有限 合伙 ）
2,005,083.00 1.56
8 卫保权 1,744,849.00 1.35
9 广发证 券－ 中国 银行 －广 发金管 家法 宝量 化
避险集 合资 产管 理计 划
1,644,555.00 1.28
10 第一创 业证 券－ 国信 证券 －共盈 大岩 量化 定
增集合 资产 管理 计划
1,559,003.00 1.21
注: 持 有人 为场 内理 财金H 级持有 人。
8.3 期 末 基 金 管 理 人的 从 业 人 员 持 有本 基 金 的 情 况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
理财 金 A 77,559.18 0.0000
理财 金 H - -
合计
77,559.18 0.0000
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.4 期 末 基 金 管 理 人的 从 业 人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份额 总 量区间的情况
注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人未 持有 本基 金份 额， 本基金 基金 经理 未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
理财 金A
理财 金H
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日） 基金 份额 总额
2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
3,245,844,334.50 246,091,342.60
本报告 期基 金总 申购 份额
6,023,901,328.26 181,371,664.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
6,368,123,165.90 317,947,878.02
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,901,622,496.86
109,515,129.32
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的 专 门基 金 托 管 部 门 的重 大 人
事变动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产 、 基金 托 管 业 务 的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事 务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管 理 人员 受 稽 查 或 处 罚等 情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 的 有关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元 进 行股 票 投 资 及 佣 金支
付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
国泰君 安 1 - -
- -
-
中泰证 券 1 - -
- -
-
华泰证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
