南 方 现 金 通货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方现 金通 货币
基金主 代码
000493
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年1 月21 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
21,193,206,562.37 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方现金通货币 A
南方现金通货币 B
南方现金通货币 C
南方现金通货币 E
下属分 级基 金的 交易 代码
000493
000494
000495
000719
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
8,898,380.99 份
53,744,626.28 份
5,046,772,400.04 份
16,083,791,155.06 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提下 ，提高
基金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年01 月
01 日至2017 年
06 月 30 日
2017 年 01 月 01
日至2017 年 06
月 30 日
2017 年 01 月 01 日
至2017 年06 月30
日
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日
南方现 金通 货
币A
南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货 币C
南方现 金通 货 币 E
本期已 实现 收益
225,259.96 1,277,459.58 135,876,053.90 245,309,325.30
本期利 润
225,259.96
1,277,459.58
135,876,053.90
245,309,325.30
本期净 值收 益率
1.9935%
2.0173%
2.0495%
1.9600%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末
（2017 年06 月
30 日）
报告期 末（2017
年06 月30 日）
报告期 末（2017 年
06 月 30 日）
报告期 末（2017 年 06
月 30 日）
期末基 金资 产净
值
8,898,380.99
53,744,626.28
5,046,772,400.04
16,083,791,155.06
期末基 金份 额净
值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注： 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金通 货 币 A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3491
0.0005
0.1126
0.0000
0.2365
0.0005
过去三 个月 1.0212
0.0005
0.3418
0.0000
0.6794
0.0005
过去六 个月 1.9935
0.0012
0.6810
0.0000
1.3125
0.0012
过去一 年 3.4838
0.0026
1.3781
0.0000
2.1057
0.0026
过去三 年 11.8446
0.0081
4.1955
0.0000
7.6491
0.0081
自基金 合同 生效
起至今
14.2664
0.0078
4.8265
0.0000
9.4399
0.0078
南方现 金通 货 币 B
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3523
0.0004
0.1126
0.0000
0.2397
0.0004
过去三 个月 1.0332
0.0005
0.3418
0.0000
0.6914
0.0005
过去六 个月 2.0173
0.0012
0.6810
0.0000
1.3363
0.0012
过去一 年 3.5343
0.0026
1.3781
0.0000
2.1562
0.0026
过去三 年 12.0138
0.0080
4.1955
0.0000
7.8183
0.0080
自基金 合同 生效
起至今
14.4727
0.0077
4.8265
0.0000
9.6462
0.0077
南方现 金通 货 币 C
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3573
0.0004
0.1126
0.0000
0.2447
0.0004
过去三 个月 1.0493
0.0005
0.3418
0.0000
0.7075
0.0005
过去六 个月 2.0495
0.0012
0.6810
0.0000
1.3685
0.0012
过去一 年 3.6014
0.0026
1.3781
0.0000
2.2233
0.0026
过去三 年 12.2336
0.0080
4.1955
0.0000
8.0381
0.0080
自基金 合同 生效
起至今
14.7336
0.0077
4.8265
0.0000
9.9071
0.0077
南方现 金通 货 币 E
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3427
0.0004
0.1126
0.0000
0.2301
0.0004
过去三 个月 1.0046
0.0005
0.3418
0.0000
0.6628
0.0005
过去六 个月 1.9600
0.0012
0.6810
0.0000
1.2790
0.0012
过去一 年 3.4168
0.0026
1.3781
0.0000
2.0387
0.0026
过去三 年 11.5723
0.0081
4.1721
0.0000
7.4002
0.0081
自基金 合同 生效
起至今
11.5723
0.0081
4.1721
0.0000
7.4002
0.0081
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
董
浩
本基
金基
金经
理
2015
年 9
月 11
日
- 7
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010 年 7 月加
入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货
币理财 类研 究员 ；2014 年3 月至2015 年9 月 ， 任 南 方现金
通基金 经理 助理 ；2015 年 9 月至 2016 年 8 月 ，任 南 方 50
债基金 经理 ；2015 年 9 月 至今， 任南 方现 金通 、南 方中 票
基金经 理 ；2016 年2 月 至 今， 任南 方日 添益 货币 基 金经理 ；
2016 年 8 月至 今， 任南 方 10 年 国债 基金 经理 ；2016 年 11
月至今 ，任 南方 理 财 60 天 基金经 理。
夏
晨
曦
本基
金基
金经
理
2014
年 7
月 25
日
- 12
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年 5 月
加入南 方基 金 ， 曾 担任 金 融工程 研究 员 、 固 定收 益 研究员 、
风险控制员等职务，现任固定收益部副总监、社保理事会
委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会
委员 。 2008 年5 月至 2012 年 7 月 ， 任固 定收 益部 投资 经理，
负责社 保、 专户 及年 金组 合 的投资 管理 ； 2012 年7 月至2015
年 1 月， 任南 方润 元基 金 经理；2014 年 7 月至 2016 年 11
月， 任南 方薪 金宝 基金 经理 ； 2014 年12 月至 2016 年 11 月，
任南方 理财 金基 金经 理 ；2012 年8 月 至今 ， 任南 方 理财 14
天基金 经理 ；2012 年 10 月至今 ，任 南方 理 财 60 天 基金 经
理；2013 年 1 月至 今， 任 南方收 益宝 基金 经理 ；2014 年 7
月至今 ，任 南方 现金 增利 、南方 现金 通基 金经 理；2016 年
2 月至 今 ， 任 南方 日添 益货 币基金 经理 ； 2016 年 10 月 至今，
任南方 天天 利基 金经 理。
注：
1 、对基金 的首任 基金经理，其 “任职日 期 ”为基金合同 生效日， “ 离 职日期”为根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期， 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2 、 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《 证 券业从 业人 员资 格管
理办法 》的 相 关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方现 金 通货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升；6 月PPI 同比 增长 5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的 看 法
仍然乐观，预 期年内继 续 加息一次，并 开启缩表 。 欧央行转向鹰 派，德拉 吉 表示欧洲的 通缩因素
已被再通胀因 素取代。 日 本方面，市场 开 始预期 日 本的经济和通 胀将要走 出 持续的低谷 。上半年
美元大跌，人 民币兑美 元 汇率中间价明 显升值。 央 行无降息降准 操作，但 一 季度多次上 调 MLF 、
SLF 和 公开 市场 政策 利率 。上半 年来 看， 市场 资金 利率水 平抬 升， 波动 加大 。
市场层 面， 上半 年 10 年 国 开、10 年 国债 收益 率分 别 上行 52BP 、 上 行56BP ， 国 开国债 短端 收益 率
上行幅度大于 长端，利 率 曲线平坦化。 货币市场 利 率波动较大， 但高点仍 未 超过去年年 末，3 个
月股份 制银 行AAA 存 单利 率最高 达 到 5%。 利率 中枢 整体保 持稳 定， 保持 在 4.5% 左右 。 在 操作 方面，本基金主要以 低久期持 仓 为主，在二季 度末期逐 步 增加了久期， 以期提高 组 合静态收益 和获取资
本利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.9935% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。B 级基 金净
值收益 率为 2.0173% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.6810% 。C 级基 金净 值收 益率为 2.0495%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。E 级 基金 净值收 益率 为 1.9600% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ，并 最终 达 到500 亿/月 的水 平。 当前 美 元指数 大幅 下跌 ，人 民币 贬值压 力明 显缓 解。
当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出 现 新的金融
风险。
短期内金融去 杠杆、监 管 影响逐步消退 ，基本面 重 新主导债市。4-5 月 经济 数据明显走弱 ，显示
经济增 长和 通胀 水平 已经 走过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示经 济仍 然平 稳甚 至 温和反 弹， 并未 出现
明显的快速下 行。综合 来 看，经济短期 繁荣顶点 已 经出现，整体 经济处于 高 位回落阶段 ，但下行
的速度并不快 。中期来 看 ，地产调控措 施不断出 台 ，地产销量受 到持续的 负 面影响。另 一方面通
胀预期走弱，PPI 掉 头向 下。此外，金 融去杠杆 必 将导致实体去 杠杆，对 中 长期债市仍然 看好。
随着融资需求 逐步回落 ， 货币市场利率 的波动中 枢 也有望出现下 行，因此 当 前 水平具备 较好的配
置价值。但在 紧信用的 背 景下，企业融 资环境恶 化 ，需要严防信 用风险， 加 强对于持仓 债券的跟
踪和梳 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约 定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基 金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金通货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 通 货币市场基金 的管理人 —— 南方基金管 理有限公 司 在南方现金通 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上 ，严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金通 货币市场基 金 2017 年半 年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,450,314,952.14 3,222,714,939.06 结算备 付金
31,235,364.86 3,530,006.38
存出保 证金
9,610.72 23,293.52
交易性 金融 资产
11,099,448,197.34 3,105,797,604.64
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
11,099,448,197.34 3,105,797,604.64
资产支 持证 券
投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,054,002,221.00 3,126,718,414.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
78,296,942.71 35,918,509.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7,500.00 7,500.00
资产总 计
22,713,314,788.77 9,494,710,267.90
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,510,097,681.88 50,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,223,993.52 1,140,765.46
应付托 管费
926,460.26 248,429.64
应付销 售服 务费
4,121,504.15 1,115,073.26
应付交 易费 用
192,855.64 54,688.10
应交税 费
- -
应付利 息
328,456.06 6,388.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
217,274.89 298,000.00
负债合 计
1,520,108,226.40 52,863,345.34
所有者权益：
实收基 金
21,193,206,562.37 9,441,846,922.56
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
21,193,206,562.37 9,441,846,922.56
负债和 所有 者权 益总
计
22,713,314,788.77 9,494,710,267.90
注： 1. 报告 截止 日2017 年06 月30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额21,193,206,562.37份，其 中 A 级 基金 份额 总 额 8,898,380.99 份，B 级 基金份 额总 额 53,744,626.28 份，C 级 基金 份
额总 额5,046,772,400.04 份，E 级基 金份 额总 额16,083,791,155.06 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
一、收入
446,941,800.97 61,551,754.85
1.利息 收入
443,143,226.41 56,803,913.16
其中： 存款 利息 收
入
252,306,363.36 22,508,474.59
债券利 息
收入
150,338,606.75 26,988,506.05
资产支 持
证券利 息收 入
201,442.88 -
买入返 售
金融资 产收 入
40,296,813.42 7,306,932.52
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
3,798,574.56 4,747,841.69
其中： 股票 投资 收
益
- -
基金 投资
收益
- -
债券投 资
收益
3,740,141.69 4,747,841.69
资产支 持
证券投 资收 益
58,432.87 -
贵金属 投
资收益
- -
衍生工 具
收益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失 - - 以“- ”号 填列 ）
减：二、费用
64,253,702.23 12,548,395.13
1．管 理人 报酬
21,176,448.50 4,132,512.32
2．托 管费
4,769,058.21 902,155.05
3．销 售服 务费
20,506,585.78 4,035,196.18
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
17,519,867.46 3,234,095.29
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
17,519,867.46 3,234,095.29
6．其 他费 用
281,742.28 244,436.29
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
382,688,098.74 49,003,359.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
382,688,098.74 49,003,359.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
9,441,846,922.56 - 9,441,846,922.56
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 382,688,098.74
382,688,098.74
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
11,751,359,639.81 - 11,751,359,639.81
其中 ： 1. 基金 申购
款
79,200,682,682.71 - 79,200,682,682.71
2. 基金赎
回款
-67,449,323,042.90 - -67,449,323,042.90
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
- -382,688,098.74 -382,688,098.74 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
21,193,206,562.37 - 21,193,206,562.37
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,428,006,889.80 - 2,428,006,889.80
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 49,003,359.72
49,003,359.72
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
1,102,521,124.68 - 1,102,521,124.68
其中 ： 1. 基金 申购
款
21,429,889,422.62 - 21,429,889,422.62
2. 基金赎
回款
-20,327,368,297.94 - -20,327,368,297.94
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -49,003,359.72 -49,003,359.72
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
3,530,528,014.48 - 3,530,528,014.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松 徐超 徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明 。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
21,176,448.50 4,132,512.32
其中：支付销售机构的客户
维护费
-
-
注：
支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报酬 按前 一日该 类份 额( 扣除 当日 该 类份额 升级 的部 分)
的基金 资产 净值 的约 定年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。A 类 基 金份额 、B 类 基金 份
额、C 类基 金份 额和E 类 基金份 额约 定的 年管 理费 率为 0.27% 、0.22% 、0.17% 和0.25% 。 其计 算公
式为： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日该 类份 额( 扣除 当日 该 类份额 升级 的部 分) 的基 金 资产净 值 X 该
类基金 份额 年管 理费 率 / 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,769,058.21 902,155.05
注：
支 付基金托 管人 中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.05% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金
通货 币A
南方现 金通
货币 B
南方现 金通 货
币 C
南方现 金通
货币E
合计
南方基金 14,242.32 61,735.44 4,966,461.42 2,387,317.39
7,429,756.57
华泰证券 - - - 926.45
926.45
合计
14,242.32 61,735.44 4,966,461.42 2,388,243.84
7,430,683.02
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金
通货 币A
南方现 金通
货币 B
南方现 金通 货
币 C
南方现 金通 货
币E
合计
南方基金 15,747.44 52,401.64 681,122.72 3,285,924.38
4,035,196.18
合计
15,747.44 52,401.64 681,122.72 3,285,924.38
4,035,196.18
注：
支 付基金销 售机 构的销售服务 费按前一 日 该类份额(扣除 当日该类 份 额升级的部 分)的基
金资产净值的 约定年费 率 计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 给南方基 金 ，再由南方 基金计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类 基金 份额 、B 类基 金 份额、C 类 基金 份额 和E 类基金 份额 约定 的销
售服务 费年 费率 分别 为0.25% 、0.20% 、0.15% 和 0.25% 。 销售 服务 费的 计算 公式 为： 日 销售 服务
费＝前一日该 类份额(扣 除 当日该类份额 升级的部 分) 的基金资产净 值 X 约定 年费率 / 当年
天数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工 商银 行
-
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工 商银 行 100,322,606.28
110,432,342.45
-
-
-
-
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 01 月01
日至 2017 年 06
月 30 日
本期
2017 年 01 月 01
日至2017 年 06
月 30 日
本期
2017 年 01 月 01
日至2017 年06
月 30 日
本期
2017 年 01 月 01
日至 2017 年06
月 30 日
南方现 金通 货币
A
南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货币
C
南方现 金通 货币
E
基 金 合 同 生 效
日（ 2014 年 1
月 21 日 ）持 有
的基金 份额
- - - -
期 初 持 有 的 基
金份额
56,025.30 112,226.92 3,377,489.79 -
期 间 申 购/ 买入
总份额
1,116.83 2,263.91 69,221.85 -
期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减 ： 期 间 赎 回/
卖出总 份额
- - - -
期 末 持 有 的 基
金份额
57,142.13 114,490.83 3,446,711.64 -
期 末 持 有 的 基
金份额
占 基 金 总 份 额
比例
0.64% 0.21% 0.07% -%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 01 月01
日至 2016 年 06
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 01 月 01
日至2016 年 06
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 01 月 01
日至2016 年06
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 01 月 01
日至 2016 年06
月 30 日
南方现 金通 货币
A
南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货币
C
南方现 金通 货币
E
基 金 合 同 生 效
日（ 2014 年 1
月 21 日 ）持 有
的基金 份额
- - - -
期 初 持 有 的 基
金份额
54,437.76 108,990.76 202,746,983.07 - 期 间 申 购/ 买入
总份额
777.03 1,584.49 - -
期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减 ： 期 间 赎 回/
卖出总 份额
- - 199,420,309.81 -
期 末 持 有 的 基
金份额
55,214.79 110,575.25 3,326,673.26 -
期 末 持 有 的 基
金份额
占 基 金 总 份 额
比例
0.85% 0.28% 0.33% -%
注：期间申 购/买入总 份额 含红利再投 、级别调 整入 份额，期间 赎回/卖出 总份 额含级别调 整出份
额。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:
无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行
314,952.14
59,664.27
523,577.45
30,884.03
注: 本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:
无。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:
无。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额1,510,097,681.88 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末
估值
单价
数量（张）
期末估值总额
111711240
17 平 安银 行 CD240 2017-07-03 98.99 5,470,000 541,475,300.00
111712103 17 北 京银 行 CD103 2017-07-03 99.49 2,422,000 240,964,780.00
120233
12 国开 33 2017-07-03 100.03 500,000 50,015,000.00
170204
17 国开 04 2017-07-03 99.35 2,000,000 198,700,000.00
170306
17 进出 06 2017-07-03 99.63 2,600,000 259,038,000.00
170401
17 农发 01 2017-07-03 99.66 2,000,000 199,320,000.00
170408
17 农发 08 2017-07-03 99.48 1,100,000 109,428,000.00
合计
16,092,000 1,598,941,080.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
11,099,448,197.34 48.87
其中： 债券
11,099,448,197.34 48.87
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
1,054,002,221.00 4.64
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,481,550,317.00 46.15
4
其他各 项资 产
78,314,053.43 0.34
5
合计
22,713,314,788.77 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
5.09
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
1,510,097,6
81.88
7.13 其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基 金 合 同 约定： “ 本基 金 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% ” ， 本报 告期 内， 本基 金未发 生超 标情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
23
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
7.43 7.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
14.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
51.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
4.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
28.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
106.80 7.13
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
国家债 券
857,166,315.34 4.04
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
816,494,123.15 3.85
其中： 政策 性金 融债
816,494,123.15 3.85
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
2,506,508,685.50 11.83
6
中期票 据
10,013,699.38 0.05
7
同业存 单
6,909,265,373.97 32.60
- 其他
- -
- 合计
11,099,448,197.34 52.37
- 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
- -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715190 17 民 生银 行CD190 10,000,000 989,467,727.45 4.67
2 111715184 17 民 生银 行CD184 7,700,000 761,896,839.35 3.60
3 111711240 17 平 安银 行CD240 7,000,000 692,917,482.26 3.27
4 111708184 17 中 信银 行CD184 7,000,000 692,917,482.26 3.27
5 111710277 17 兴 业银 行CD277 5,000,000 495,156,142.17 2.34
6 111707145 17 招 商银 行CD145 5,000,000 494,810,078.51 2.33
7 111713051 17 浙 商银 行CD051 4,000,000 391,198,400.64 1.85
8 111710284 17 兴 业银 行CD284 3,500,000 346,383,519.79 1.63
9 170306 17 进出 06 2,600,000 259,037,752.83 1.22
10 020175 17 贴债 19 2,500,000 249,544,334.18 1.18
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0863%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0059%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0278%
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注： 无。
7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注： 无。
7.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ” 计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
9,610.72
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
78,296,942.71
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
7,500.00
6
待摊费 用
-
- 其他
-
- 合计
78,314,053.43
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份额
级别
持有人 户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南方
现金
通货
币 A
882 10,088.87 57,142.13 0.64 8,841,238.86 99.36
南方
现金
1,793 29,974.69 144,533.36 0.27 53,600,092.92 99.73 通货
币 B
南方
现金
通货
币 C
104,889 48,115.36 2,925,728,044.99 57.97 2,121,044,355.05 42.03
南方
现金
通货
币 E
8,413,870 1,911.58 224,030,958.67 1.39 15,859,760,196.39 98.61
合计
8,521,434 2,487.05 3,149,960,679.15 14.86 18,043,245,883.22 85.14
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份
额比例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
南方现 金通 货 币A 55,081.94 0.62
南方现 金通 货 币B 418,567.59 0.78
南方现 金通 货 币C 22,143,590.66 0.44
南方现 金通 货 币E 2,414,828.17 0.02
合计
25,032,068.36 0.12
注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
南方现 金通 货 币 A -
南方现 金通 货 币 B -
南方现 金通 货 币 C >100
南方现 金通 货 币 E >100
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方现 金通 货 币 A -
南方现 金通 货 币 B -
南方现 金通 货 币 C 50~100 南方现 金通 货 币 E 0~10
合计
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方现 金通 货币A
南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货币
C
南方现 金通 货币
E
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年 1 月 21
日） 基金 份额 总额
212,316,611.19 - - -
本 报 告 期 期 初 基
金份额 总额
14,338,136.03 65,540,129.96 4,201,393,031.28 5,160,575,625.29
本 报 告 期 基 金 总
申购份 额
12,013,453,735.29 1,162,056,949.49 11,841,830,117.87 54,183,341,880.06
减： 本报 告期 基金
总赎回 份额
12,018,893,490.33 1,173,852,453.17 10,996,450,749.11 43,260,126,350.29
本 报 告 期 基 金 拆
分变动 份额 （ 份额
减少以 “- ” 填 列）
- - - -
本 报 告 期 期 末 基
金份额 总额
8,898,380.99
53,744,626.28
5,046,772,400.04
16,083,791,155.06
注：
1. 本基 金 A 类 基 金份额 开放 认购 、申 购和 赎回业 务，B 类和 C 类基 金份额 不开 放申 购业
务，只 开放 赎回 业务 。B 类和 C 类基 金份 额是 根据 持有时 间或 持有 数量 在满 足一定 条件 后由 系统
自动升 级生 成 。 上 表中 申 购、 赎回 份额 均包 含份 额 升级部 分 。 2.根据 2014 年7 月2 日 刊登 《 关
于南方 现金 通货 币市 场基 金增加 基金 份额 类别 、 开 放申购 赎回 业务 并修 改基 金合同 的公 告》,决定
增加南 方现 金通 货币 市场 基金 的 E 类 份额 类别 、 开 放申购 赎回 业务 ，E 类份 额 自2014 年7 月4 日
起开放 申购 和赎 回业 务， 不随持 有时 间或 持有 数量 升级或 降级 为其 他基 金份 额类别 。
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
银河证 券 - - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位： 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
银河证券
127,910,942.90 100.00 25,479,300,000.00 100.00 - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无。
