南 方 日 添 益货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方日 添益 货币
基金主 代码
002324
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 2 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,763,327,387.26 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方日 添益 货 币 A
南方日 添益 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码
002324
002325
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
890,844,305.89 份
872,483,081.37 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资
人提供 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提下 ，提高
基金收 益。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低
于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 林葛
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币 E
本期已 实现 收益
12,583,918.70 18,806,480.34
本期利 润
12,583,918.70
18,806,480.34
本期净 值收 益率
1.9611%
2.0595%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末基 金资 产净
值
890,844,305.89
872,483,081.37
期末基 金份 额净
值
1.0000
1.0000
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方日 添益 货 币 A
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3617
0.0028
0.1126
0.0000
0.2491
0.0028
过去三 个月 1.0101
0.0018
0.3418
0.0000
0.6683
0.0018
过去六 个月 1.9611
0.0024
0.6810
0.0000
1.2801
0.0024
过去一 年 3.3729
0.0038
1.3781
0.0000
1.9948
0.0038
自基金 合同 生效
起至今
4.2833
0.0036
1.9462
0.0000
2.3371
0.0036
南方日 添益 货 币 E
阶段
净值收 益
率①（% ）
净值收 益率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 0.3698
0.0028
0.1126
0.0000
0.2572
0.0028
过去三 个月 1.0471
0.0018
0.3418
0.0000
0.7053
0.0018
过去六 个月 2.0595
0.0024
0.6810
0.0000
1.3785
0.0024
过去一 年 3.6003
0.0038
1.3781
0.0000
2.2222
0.0038
自基金 合同 生效
起至今
3.6158
0.0038
1.3857
0.0000
2.2301
0.0038
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 建仓 期为 六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2 、南 方日 添益E 级 份 额实际 存续 从 2016 年 6 月 28 日开 始。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡奕奕
本 基 金基 金
经理
2016 年8 月26
日
11
女 ， 中 南 大 学 管 理 科 学 与
工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 就 职 于
万 家 基 金 、 银 河 基 金 、 融
通 基 金 ， 历 任 交 易 员 、 研
究员、 基金 经理 助理 ； 2011
年 10 月至 2015 年 3 月，
任 融 通 易 支 付 货 币 基 金 经
理；2012 年 3 月至 2015
年 3 月， 任融 通四 季添 利
债券基 金经 理 ； 2012 年11
月至 2015 年 3 月， 任融 通
岁 岁 添 利 债 券 基 金 经 理 ；
2014 年 8 月至 2015 年 3
月 ， 任 融 通 月 月 添 利 定 开
债券基 金经 理。2015 年 4
月加入 南方 基金 ；2016 年
8 月至 今 ， 任 南方 薪金 宝、
南 方 理 财 金 、 南 方 日 添 益
基金经 理；2016 年 11 月
至 今 ， 任 南 方 天 天 利 基 金
经理。
刘莹
本 基 金基 金
经理
2016 年7 月29
日
8
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学
与 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 任 泰 康 资
产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
交 易 员 、 信 诚 人 寿 保 险 有
限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 。
2014 年 8 月 加 入 南 方 基
金， 任固 定收 益部 研究 员；
2015 年 2 月至 2016 年 4月， 任南 方理 财 60 天基 金
经理助 理 ；2016 年4 月至
今， 任南 方理 财 14 天、 南
方 收 益 宝 、 南 方 理 财 金 基
金经理 ； 2016 年7 月至 今，
任 南 方 日 添 益 货 币 基 金 经
理。
董浩
本 基 金基 金
经理
2016 年 2 月 3
日
7
南 开 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具
有基金 从业 资格 。2010 年
7 月 加 入 南 方 基 金 ， 历 任
交 易 管 理 部 债 券 交 易 员 、
固 定 收 益 部 货 币 理 财 类 研
究员 ； 2014 年3 月至 2015
年 9 月， 任南 方现 金通 基
金经理 助理 ；2015 年9 月
至 2016 年 8 月， 任南 方
50 债 基金 经理 ；2015 年9
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 通 、
南 方 中 票 基 金 经 理 ；2016
年 2 月至 今， 任南 方日 添
益货币 基金 经理 ；2016 年
8 月至 今 ， 任 南方 10 年国
债基金经理；2016 年 11
月至今 ， 任南 方理 财 60 天
基金经 理。
夏晨曦
本 基 金基 金
经理
2016 年 2 月 3
日
12
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 。2005
年 5 月加 入南 方基 金， 曾
担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固
定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制
员 等 职 务 ， 现 任 固 定 收 益
部 副 总 监 、 社 保 理 事 会 委
托 产 品 投 资 决 策 委 员 会 委
员 、 固 定 收 益 投 资 决 策 委
员会委 员 。2008 年5 月至
2012 年7 月， 任固 定收 益
部 投 资 经 理 ， 负 责 社 保 、
专 户 及 年 金 组 合 的 投 资 管
理；2012 年 7 月至 2015
年 1 月， 任南 方润 元基 金
经理 ； 2014 年7 月至 2016
年 11 月， 任南 方薪 金宝 基
金经理 ；2014 年 12 月至
2016 年 11 月 ，任 南方 理
财金基 金经 理；2012 年 8月至今 ， 任南 方理 财 14 天
基金经 理 ；2012 年 10 月
至今 ， 任 南方 理财 60 天基
金经理 ； 2013 年1 月至 今，
任 南 方 收 益 宝 基 金 经 理 ；
2014 年7 月至 今， 任南 方
现 金 增 利 、 南 方 现 金 通 基
金经理 ； 2016 年2 月至 今，
任 南 方 日 添 益 货 币 基 金 经
理；2016 年 10 月 至今 ，
任南方 天天 利基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升；6 月PPI 同比 增长 5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀的 看 法
仍然乐观，预 期年内继 续 加息一次，并 开启缩表 。 欧央行转向鹰 派，德拉 吉 表示欧洲的 通缩因素
已被再通胀因 素取代。 日 本方面，市场 开始预期 日 本的经济和通 胀将要走 出 持续的低谷 。上半年
美元大跌，人 民币兑美 元 汇率中间价明 显升值。 央 行无降息降准 操作，但 一 季度多次上 调 MLF 、
SLF 和 公开 市场 政策 利率 。上半 年来 看， 市场 资金 利率水 平抬 升， 波动 加大 。
市场层 面， 上半 年 10 年 国 开、10 年 国债 收益 率分 别 上行 52BP 、 上 行56BP ， 国 开国债 短端 收益 率
上行幅度大于 长端，利 率 曲线平坦化。 货币市场 利 率波动较大， 但高点仍 未 超过去年年 末，3 个
月股份 制银 行AAA 存 单利 率最高 达 到 5%。 利率 中枢 整 体保 持稳 定， 保持 在4.5% 左右 。 在 操作 方面，
本基金主要以 低久期持 仓 为主，在二季 度末期逐 步 增加了久期， 以期提高 组 合静态收益 和获取资
本利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.9611% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6810% 。E 级基 金净
值收益 率 为2.0595% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年 CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ，并 最终 达 到500 亿/月 的水 平。 当前 美 元指数 大幅 下跌 ，人 民币 贬值压 力明 显缓 解。
当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出现 新的金融
风险。
短期内金融去 杠杆、监 管 影响逐步消退 ，基本面 重 新主导债市。4-5 月 经济 数据明显走弱 ，显示经济增 长和 通胀 水平 已经 走过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示经 济仍 然平 稳甚 至 温和反 弹， 并未 出现
明显的快速下 行。综合 来 看，经济短期 繁荣顶点 已 经出现，整体 经济处于 高 位回落阶段 ，但下行
的速度并不快 。中期来 看 ，地产调控措 施不断出 台 ，地产销量受 到持续的 负 面影响。另 一方面通
胀预期走弱，PPI 掉 头向 下。此外，金 融去杠杆 必 将导致实体去 杠杆，对 中 长期债市仍然 看好。
随着融资需求 逐步回落 ， 货币市场利率 的波动中 枢 也有望出现下 行，因此 当 前水平具备 较好的配
置价值。但在 紧信用的 背 景下，企业融 资环境恶 化 ，需要严防信 用风险， 加 强对于持仓 债券的跟
踪和梳 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值 程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总 监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配， 且 每日 进行 支付 。 本 报 告期内 应分 配收 益31,390,399.04 元,实 际分
配收 益31,390,399.04 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、独 立
的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没有 从事任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南方 日添 益 货币市 场基 金， 因 2016 年11 月7 日至 11 月 18 日， 中债资 信评 级
公司下 调部 分短 期融 资券 评级， 导致 南方 日添 益货 币市场 基金 有 1 笔超 级短 期融资 券的 评级 被 动
低于AA+ （011698099_16）， 该笔短 期融 资券 同期 已有 中国证 监会 认可 的评 级机 构给予 了 AAA 评 级，
且截至 1 月24 日已 处理 完 毕， 未 给持 有人 造成 损失 。 南方基 金管 理有 限公 司在 南方日 添益 货币 市
场基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支及利润
分配等问题上 ，不 存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规， 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
710,064,901.55 800,450,808.00
结算备 付金
310,114.34 -
存出保 证金
- 2,150.83
交易性 金融 资产
982,135,322.61 797,608,928.82
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
982,135,322.61 797,608,928.82
资产支 持证 券
投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
160,030,560.05 882,338,603.51
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
2,252,516.57 11,680,076.90 应收股 利
- -
应收申 购款
46,205,628.42 400.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,900,999,043.54 2,492,080,968.06
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
136,629,522.58 15,542,856.69
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
373,242.02 566,423.05
应付托 管费
133,300.72 202,293.93
应付销 售服 务费
265,477.12 103,749.75
应付交 易费 用
35,601.40 38,054.18
应交税 费
- -
应付利 息
22,113.94 3,052.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
212,398.50 252,000.00
负债合 计
137,671,656.28 16,708,430.10
所有者权益：
实收基 金
1,763,327,387.26 2,475,372,537.96
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,763,327,387.26 2,475,372,537.96
负债和 所有 者权 益总
计
1,900,999,043.54 2,492,080,968.06
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年02 月03 日 （基金合 同生效日） 至
2016 年 06 月 30 日
一、收入
38,486,246.90 6,522,624.13
1.利息 收入
37,619,830.71 6,482,196.81
其中： 存款 利息 收
入
17,367,403.11 3,772,324.61
债券利 息
收入
15,583,745.41 1,969,199.84 资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
4,668,682.19 740,672.36
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
866,416.19 16,945.19
其中： 股票 投资 收
益
- -
基金 投资
收益
- -
债券投 资
收益
866,416.19 16,945.19
资产支 持
证券投 资收 益
- -
贵金属 投
资收益
- -
衍生工 具
收益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
- 23,482.13
减：二、费用
7,095,847.86 1,705,735.24
1．管 理人 报酬
2,186,542.56 586,641.97
2．托 管费
780,907.97 209,515.07
3．销 售服 务费
1,039,060.27 503,114.86
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
2,827,160.57 227,906.93
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
2,827,160.57 -
6．其 他费 用
262,176.49 178,556.41
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
31,390,399.04 4,816,888.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
31,390,399.04 4,816,888.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 31,390,399.04
31,390,399.04
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-712,045,150.70 - -712,045,150.70
其中 ： 1. 基金 申购
款
3,955,860,309.51 - 3,955,860,309.51
2. 基金赎
回款
-4,667,905,460.21 - -4,667,905,460.21
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -31,390,399.04 -31,390,399.04
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,763,327,387.26 - 1,763,327,387.26
项目
上年度可比期间
2016 年02 月03 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 4,816,888.89
4,816,888.89
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
2,192,972,574.12 - 2,192,972,574.12 其中 ： 1. 基金 申购
款
3,545,874,234.94 - 3,545,874,234.94
2. 基金赎
回款
-1,352,901,660.82 - -1,352,901,660.82
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -4,816,888.89 -4,816,888.89
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
3,367,078,711.19 - 3,367,078,711.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国农 业银行 股份 有限 公司(“ 中国 农业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 06 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,186,542.56 586,641.97
其中：支付销售机构的客户
维护费
146,586.29
138,778.66
注：
支 付基金管理 人 南方基金 的管理人报 酬按前一日基 金资产净 值 0.28 % 的年费率 计
提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.28 % / 当 年 天数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 06 月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
780,907.97 209,515.07
注：
支 付基金托 管人 中国农业银 行的托管 费 按前一日基金 资产净 值 0.10% 的年费率 计提，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
合计
南方基金 56,489.24 684,204.33
740,693.57
兴业证券 3,641.88 -
3,641.88
农业银行 214,807.70 -
214,807.70
华泰证券 5,302.11 -
5,302.11
合计
280,240.93 684,204.33
964,445.26
获得销 售服 务费 的各 关联 方
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年06 月 30 日
名称
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
合计
南方基金 69,695.19 861.32
70,556.51
农业银行 266,471.45
266,471.45
兴业证券 143.02
143.02
华泰证券 90,541.03
90,541.03
合计
426,850.69 861.32
427,712.01
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。A 类基金份 额的年销
售 服 务 费 率 均 为 0.25% 、E 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 均 为 0.15% 。 销 售 服 务 费 的 计 算 公 式
为： 日销 售服 务费 ＝前 一日对 应类 别基 金资 产净 值 X 约定 年费 率 / 当 年天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 （ 2016 年2
月3 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-% -%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 基金合 同生 效日 （ 2016 年2
月3 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
200,778,896.85 -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
200,778,896.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.0200% -%
注：
1. 期 间申 购/ 买 入总份 额含 红利 再投 份额 。 2. 基 金管 理人 投资 本基金 适用 的认(申)
购/ 赎 回费 率按 照本 基金 招 募说明 书的 规定 执行 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年02月03日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至
2016年06月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股 份 有
限公司
64,901.55
23,301.62
5,890,303.25
20,792.41
注: 本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:
无。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额136,629,522.58 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
111719189
17 恒 丰银
行CD189
2017-07-03 97.81 490,000
47,926,900.00
170204 17 国开 04 2017-07-06 99.69 500,000
49,845,000.00
170306 17 进出 06 2017-07-06 99.74 100,000
9,974,000.00
170401 17 农发 01 2017-07-06 99.70 300,000
29,910,000.00
合计
1,390,000
137,655,900.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益权 益投 资
982,135,322.61 51.66
其中： 债券
982,135,322.61 51.66
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
160,030,560.05 8.42
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
710,375,015.89 37.37
4 其他各 项资 产
48,458,144.99 2.55
5
合计
1,900,999,043.54 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
11.75
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
136,629,522
.58
7.75
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： 报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
7.2.1 债券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
33
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
11.93 7.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
33.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
27.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
31.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
105.07 7.75
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
89,726,657.
66
5.09
其中： 政策 性金 融债
89,726,657.
66
5.09 4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
892,408,664
.95
50.61
8 其他
- -
9 合计
982,135,322
.61
55.70
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
- -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 111719185
17 恒 丰 银 行
CD185
1,000,000
98,952,094.
52
5.61
2 111719189
17 恒 丰 银 行
CD189
1,000,000
97,809,307.
77
5.55
3 111799953
17 包 商 银 行
CD088
1,000,000
95,378,935.
98
5.41
4 111698393
16 南 京 银 行
CD118
500,000
49,908,178.
46
2.83
5 170204 17 国开 04 500,000
49,842,856.
56
2.83
6 111797367
17 重 庆 银 行
CD092
500,000
49,727,864.
38
2.82
7 111797831
17 广 州 农 村
商业银行
CD088
500,000
49,700,251.
52
2.82
8 111798070
17 重 庆 农 村
商行 CD112
500,000
49,687,259.
81
2.82
9 111793954
17 天 津 银 行
CD026
500,000
49,478,725.
77
2.81
10 111780124
17 宁 波 银 行
CD114
500,000
49,449,912.
82
2.80
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0823%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0162%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0270%
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注： 本报 告期 内本 货币 市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ” 计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
2,252,516.57
4
应收申 购款
46,205,628.42
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7 其他
-
8 合计
48,458,144.99
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南
方
日
添
益
货
43,901 20,292.12 47,880,271.55 5.37 842,964,034.34 94.63 币
A
南
方
日
添
益
货
币
E
1,617 539,569.01 602,424,706.20 69.05 270,058,375.17 30.95
合
计
45,518 38,739.12 650,304,977.75 36.88 1,113,022,409.51 63.12
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方日 添益 货 币 A 1,477,607.96 0.1659
南方日 添益 货 币 E 2,853,187.62 0.3270
合计
4,330,795.58 0.2456
注:
分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
南方日 添益 货 币 A 0~10
南方日 添益 货 币 E 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方日 添益 货 币 A 50~100
南方日 添益 货 币 E 0
合计
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（2016 年2 月3 日）
基金份 额总 额
1,174,106,137.07 -
本 报 告 期 期 初基 金 份
额总额
1,199,169,685.77 1,276,202,852.19
本 报 告 期 基 金总 申 购
份额
2,971,540,012.87 984,320,296.64
减 ： 本 报 告 期基 金 总
赎回份 额
3,279,865,392.75 1,388,040,067.46
本 报 告 期 基 金拆 分 变
动 份 额 （ 份 额减 少 以
“-” 填列 ）
- -
本 报 告 期 期 末基 金 份
额总额
890,844,305.89
872,483,081.37
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
国泰君安 - - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
国泰君
安
- -
1,098,700
,000.00
100.00 - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无。
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170120-20170331;20170
405-20170426;20170502-2
0170505;20170601-201706
01;
290,771
,022.41
43,194
,394.6
7
111,48
0,000.
00
222,48
5,417.
08
12.62
2
20170101-20170331;20170
405-20170426;20170428-2
0170509;20170601-201706
05;20170607-20170607;20
170614-20170620;2017062
7-20170628;
524,514
,210.26
210,61
7,262.
35
412,32
5,028.
18
322,80
6,444.
43
18.31
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
