南 方 新 兴 龙头 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方新 兴龙 头灵 活配 置混 合
基金主 代码
002577
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 5 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
653,585,981.92 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方新 兴混 合” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各大
类资产 的预 期风 险和 预期 收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金
在股票 、 债 券、 现 金等 资产 之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组 合的稳 定增 值。
此外， 本基 金将 持续 地进 行定期 与不 定期 的资 产配 置风险 监控 ，适
时地做 出相 应的 调整 。 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋上证 国债 指数 收益 率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-61,709,602.60
本期利 润
-81,268,992.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.1104
本期加 权平 均净 值利 润率
-12.12%
本期基 金份 额净 值增 长率
-10.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-86,353,948.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1321
期末基 金资 产净 值
567,232,033.51
期末基 金份 额净 值
0.868
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-13.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 4.70
1.17
3.04
0.40
1.66
0.77
过去三 个月 -6.87
1.06
3.70
0.37
-10.57
0.69
过去六 个月 -10.70
0.95
6.55
0.34
-17.25
0.61
过去一 年 -15.40
0.93
10.36
0.40
-25.76
0.53
自基金 合同
生效起 至今
-13.20
0.89
9.44
0.44
-22.64
0.45
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式 基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
赵凤学
本基金基
金经理
2016 年 5 月 3
日
9
北 京 大 学 硕 士 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于
北 京 建 工 集 团 有 限 公 司 、
京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 和
首 创 置 业 股 份 有 限 公 司 。
2008 年 4 月至 2015 年 8
月 任 职 于 新 华 资 产 管 理 股
份 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 研
究 员 、 投 资 经 理 等 职 务 ，
自2011 年6 月 起管 理分 红
险 和 投 资 连 结 险 的 股 票 投
资账户 。2015 年8 月加 入
南方基 金 ；2016 年5 月至
今 ， 任 南 方 新 兴 混 合 基 金
经理；2016 年7 月 至今 ，
任 南 方 甑 智 混 合 基 金 经
理。
注：1. 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
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2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方新 兴 龙头灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金 资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，在经 济运行方 面 ，中国经济运 行总体平 稳 ；经济结构不 断调整和 优 化；物价水平 总
体平稳并且增 速趋缓； 人 民币定价机制 逐步改善 ， 人民币贬值预 期降低。 在 京津冀一体 化、一带
一路、供给侧 改革和转 型 升级等重要发 展方向上 稳 步推进，与大 宗商品有 关 的周期性行 业和新兴
行业发展势头 不错；房 地 产行业调控政 策力度和 影 响较大。上半 年，在国 际 环境方面， 中东地区
和朝鲜半岛局 势仍然不 稳 ，英国脱欧以 及公投、 美 国总统上台之 后仍然处 于 磨合期等事 项对国际
环境影 响较 大。
上半年，在权 益市场运行 方面，中证全 指指数震荡 运行，下跌 0.31% 。其中 二季度受流动性
趋紧、国内经 济运行状 况 不甚明朗、市 场负面情 绪 增强，以及美 国加息预 期 变化和大宗 商品价格
波动较大等因 素的影响 ， 市场先抑后扬 ，结构性 行 情比较明显。 家用电器 、 非银行金融 和食品饮
料等行业表现 较好，国 防 军工、农林牧 渔和纺织 服 装等行业表现 较差。上 半 年，在固定 收益市场南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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运行方 面， 中证 全债 指数 先抑后 扬， 下 跌0.19% 。
上半年，在投 资操作方 面 ，本基金在新 兴产业和 行 业龙头公司方 面进行了 合 理布局，重点 参
与了非银行金 融、锂电 池 行业和新能源 汽车的投 资 ；同时，也积 极研究和 参 与定向增发 投资，由
于定向 增发 投资 的政 策变 动较大 ，定 向增 发市 场 比 较低迷 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金净 值增 长率为-10.70%, 业 绩比 较基 准收益 率 为 6.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度， 在经济运 行 方面，我们认 为国际环 境 仍然存在一定 的不确定 性 ，国际经济形 势
仍然不甚乐观 ；国内经 济 环境不断改善 ，经济规 模 将稳定增长， 经济结构 将 不断优化， 经济转型
将加快速度， 与全球主 要 经济体相比， 中国经济 环 境优势明显。 在市场运 行 方面，我们 认为受宏
观经济运行平 稳、企业 盈 利好转和国际 环境不确 定 性增加等因素 的影响， 风 险偏好和市 场情绪的
波动性增加， 权 益市场 将 出现震荡上行 行情。在 投 资操作方面， 我们将紧 盯 经济运行情 况、政策
变动趋势和市 场情绪的 波 动情况，争取 在震荡上 行 行情中把握住 结构性机 会 。重点关注 高成长的
战略新兴产业 和低估值 高 分红的行业龙 头公司的 投 资价值，并敏 锐捕捉市 场 主题，争取 为持有人
获取超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所 在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权后的基 金 份额净值自 动转为相南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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应类别的基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分 红；基金
收益分配后基 金份额 净 值 不能低于面值 ；即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每 单位基金
份额收益分配 金额后不 能 低于面值；本 基金各类 基 金份额在费用 收取上不 同 ，其对应的 可分配收
益可能有所不 同。本基 金 同一类别的每 一基金份 额 享有同等分配 权；法律 法 规或监管机 关另有规
定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方新 兴龙头灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的 托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方新兴 龙 头灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方新兴 龙头灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定 进 行。本报 告 期内， 南方新 兴龙头灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方新兴龙 头灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 新兴 龙头 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2017 年 6 月30 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
29,970,608.03 53,770,432.03
结算备 付金
2,008,453.65 16,564.62
存出保 证金
394,582.89 410,281.26
交易性 金融 资产
6.4.4.2 537,633,306.35 662,310,453.88
其中： 股票 投资
537,633,306.35 662,310,453.88
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
438,000.50 -
应收利 息
6.4.4.5 6,871.80 11,496.85
应收股 利
- -
应收申 购款
64,576.70 108,866.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
570,516,399.92 716,628,095.33
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,679,342.03
应付赎 回款
466,819.32 584,283.39
应付管 理人 报酬
686,691.35 933,751.22
应付托 管费
114,448.56 155,625.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7 1,811,932.24 2,199,522.99
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8 204,474.94 267,825.51
负债合 计
3,284,366.41 8,820,350.36
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 653,585,981.92 728,114,461.49
未分配 利润
6.4.4.10 -86,353,948.41 -20,306,716.52
所有者 权益 合计
567,232,033.51 707,807,744.97 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
570,516,399.92 716,628,095.33
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.868 元 ，基 金份 额总 额 653,585,981.92
份。
2、 上 年度 可比 期间 为2016 年 05 月 03 日( 基 金合 同 生效日)至2016 年 12 月31 日
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 新兴 龙头 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 05 月 03 日 （基金
合同生效日） 至 2016 年
06 月 30 日
一、收入
-71,795,101.53 29,438,081.90
1.利息 收入
788,135.37 2,258,152.48
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 225,113.91 283,170.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
563,021.46 1,974,982.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”填
列）
-53,191,926.16 2,183,789.05
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 -56,471,229.29 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收
益
6.4.4.13.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.15 - -
股利收 益
6.4.4.16 3,279,303.13 2,183,789.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.17
-19,559,389.66 24,996,140.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “-”号
填列）
-
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “-”号
填列）
6.4.4.18
168,078.92 -
减：二、费用
9,473,890.73 3,385,229.19
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1 4,995,237.85 2,393,184.81
2．托 管费
6.4.7.2.2 832,539.57 398,864.17
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3 - - 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页 共 31 页
4．交 易费 用
6.4.4.19 3,443,362.95 526,005.09
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.20 202,750.36 67,175.12
三、利润总额（亏损 总额 以
“- ”号填列）
-81,268,992.26 26,052,852.71
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
-81,268,992.26 26,052,852.71
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 新兴 龙头 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
728,114,461.49 -20,306,716.52 707,807,744.97
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -81,268,992.26
-81,268,992.26
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-74,528,479.57 15,221,760.37 -59,306,719.20
其中：1. 基 金 申 购
款
70,036,420.23 -2,966,438.14 67,069,982.09
2. 基金赎回
款
-144,564,899.80 18,188,198.51 -126,376,701.29
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
653,585,981.92 -86,353,948.41 567,232,033.51
项目
上年度可比期间
2016 年05 月 03 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月30 日
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 31 页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,001,667,791.40 - 1,001,667,791.40
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 26,052,852.71
26,052,852.71
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
- - -
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,001,667,791.40 26,052,852.71 1,027,720,644.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 31 页
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按 照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款
29,970,608.03
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
-
其他存 款
- 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 31 页
合计
29,970,608.03
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
600,318,138.35 537,633,306.35 -62,684,832.00
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
600,318,138.35 537,633,306.35 -62,684,832.00
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
6,287.49
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
813.51
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-389.04
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
159.84 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 31 页
合计
6,871.80
6.4.4.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,811,932.24
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
1,811,932.24
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
1,076.44
预提费 用 203,398.50
其他 -
应付指 数使 用费 -
合计
204,474.94
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
728,114,461.49 728,114,461.49
本期申 购
70,036,420.23 70,036,420.23
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-144,564,899.80 -144,564,899.80
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
653,585,981.92 653,585,981.92
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 29,499,937.42 -49,806,653.94 -20,306,716.52 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 31 页
本期利 润
-61,709,602.60 -19,559,389.66 -
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,785,174.03 11,436,586.34 15,221,760.37
其中： 基金 申购 款
2,339,877.06 -5,306,315.20 -2,966,438.14
基金赎 回款
1,445,296.97 16,742,901.54 18,188,198.51
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-28,424,491.15 -57,929,457.26 -86,353,948.41
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
184,179.84
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
37,042.73
其他
3,891.34
合计
225,113.91
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,159,210,828.13
减：卖 出股 票成 本总 额
1,215,682,057.42
买卖股 票差 价收 入
-56,471,229.29
6.4.4.13 基 金投 资收益
注: : 无。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无。
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 31 页
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
6.4.4.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无 。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
注: 无。
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
3,279,303.13
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
3,279,303.13
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产
-19,559,389.66
股票投 资
-19,559,389.66
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
3.其他
-
合计
-19,559,389.66
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
135,936.29
补差费 归资 产
32,142.63
合计
168,078.92
注: 1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中不 低 于转出基金 的赎回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
3,443,362.95
银行间 市场 交易 费用
-
合计
3,443,362.95
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,767.52
账户维 护费 9,000.00
银行费 用 351.86
合计
202,750.36
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年05月03日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年06 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 476,302,971.40 21.02
337,205,391.39 64.56
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.7.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
434,054.69
20.84
162,825.59 8.99
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年05月03日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年06 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
307,295.81
64.06
307,295.81 64.06
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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注:1. 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 和经 手
费后的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
4,995,237.85 2,393,184.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,252,942.71
941,161.15
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 X1.50%/ 当 年天
数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
832,539.57 398,864.17
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净 值X0.25%/ 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本基 金本 报告 期内 无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年05月03日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年06月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
29,970,608.03 184,179.84 58,268,489.12
70,595.14
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017-06
-05
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017-06
-15
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305 旭升股 2017-06 2017-0 新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.2 15,212.2 - 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 31 页
份 -30 7-10 6 6
603331
百达精
工
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017-06
-23
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017-06
-28
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大事
项
6.21 - -
3,689,
598
29,478,3
85.84
22,912,4
03.58
-
00088
5
同力水
泥
2017-05
-08
重大事
项
19.29
2017-0
7-20
21.22
355,20
0
6,982,44
5.18
6,851,80
8.00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 股票 交易异 常波 动而 实施 暂时 停牌的 股票 ，该 股
票在核 查后 ，经 交易 所批 准复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于2016 年12 月21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 的 规定：(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)取 得的
非保本 收益(合 同中 未明 确 承诺到 期本 金可 全部 收回 的投资 收益)， 不征 收增 值 税；(2) 纳税 人购
入基金 、 信托 、 理财 产品 等各类 资产 管理 产品 持有 至到期 ， 不属 于金 融商 品 转让 ；(3) 资管 产品
运营过程中发 生的增值 税 应税行为，以 资管产品 管 理人为增值税 纳税人。 上 述政策自 2016 年 5
月1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 31 页
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
537,633,306.35 94.24
其中： 股票
537,633,306.35 94.24
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,979,061.68 5.61
7 其他各 项资 产
904,031.89 0.16
合计
570,516,399.92 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
326,715,462.97 57.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
1,654,258.72 0.29
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,359,200.00 0.94
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
79,602,951.00 14.03
J
金融业
100,553,958.28 17.73
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- - 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 31 页
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
4,450,475.36 0.78
R
文化、 体育 和娱 乐业
13,820,152.02 2.44
S
综合
5,476,848.00 0.97
合计
537,633,306.35 94.78
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 2,721,600 31,897,152.00 5.62
2 600999 招商证 券 1,500,000 25,830,000.00 4.55
3 002807 江阴银 行 2,000,100 25,061,253.00 4.42
4 600718 东软集 团 1,500,000 23,325,000.00 4.11
5 601989 中国重 工 3,689,598 22,912,403.58 4.04
6 000901 航天科 技 840,941 22,839,957.56 4.03
7 600893 航发动 力 800,086 21,842,347.80 3.85
8 300017 网宿科 技 1,802,366 21,754,557.62 3.84
9 002709 天赐材 料 524,993 21,613,961.81 3.81
10 600366 宁波韵 升 1,129,866 19,930,836.24 3.51
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002465 海格通 信 42,486,240.66 6.00
2 600999 招商证 券 32,697,466.62 4.62
3 600048 保利地 产 30,122,860.00 4.26
4 000901 航天科 技 29,980,436.63 4.24
5 601601 中国太 保 29,959,883.18 4.23
6 601989 中国重 工 29,478,385.84 4.16
7 600109 国金证 券 29,464,598.00 4.16
8 300017 网宿科 技 28,998,915.48 4.10 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 31 页
9 600066 宇通客 车 27,114,307.64 3.83
10 002709 天赐材 料 26,639,539.28 3.76
11 600893 航发动 力 26,414,845.02 3.73
12 002807 江阴银 行 23,859,590.16 3.37
13 600926 杭州银 行 22,486,840.00 3.18
14 300103 达刚路 机 22,172,505.05 3.13
15 600366 宁波韵 升 21,965,132.03 3.10
16 300379 东方通 21,710,305.29 3.07
17 600662 强生控 股 20,772,523.36 2.93
18 600521 华海药 业 18,563,727.94 2.62
19 002074 国轩高 科 16,561,785.14 2.34
20 600383 金地集 团 15,776,738.75 2.23
21 002594 比亚迪 15,107,224.04 2.13
22 002410 广联达 14,992,467.00 2.12
23 000002 万科 A 14,989,868.00 2.12
24 300456 耐威科 技 14,989,759.00 2.12
25 603313 恒康家 居 14,985,468.40 2.12
26 600458 时代新 材 14,978,107.49 2.12
27 600570 恒生电 子 14,692,732.29 2.08
28 000680 山推股 份 14,654,833.00 2.07
29 600990 四创电 子 14,482,700.57 2.05
30 600549 厦门钨 业 14,467,278.90 2.04
31 002202 金风科 技 14,372,509.86 2.03
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002465 海格通 信 37,996,577.55 5.37
2 600606 绿地控 股 34,721,350.00 4.91
3 601601 中国太 保 29,761,563.46 4.20
4 600048 保利地 产 29,521,166.06 4.17
5 002065 东华软 件 27,805,538.35 3.93
6 600066 宇通客 车 27,247,515.34 3.85
7 002192 融捷股 份 25,513,887.85 3.60
8 300103 达刚路 机 25,096,703.70 3.55
9 000031 中粮地 产 24,402,209.85 3.45
10 600926 杭州银 行 21,101,358.50 2.98
11 002469 三维工 程 19,751,384.50 2.79
12 002466 天齐锂 业 19,723,161.35 2.79
13 600662 强生控 股 19,298,549.51 2.73 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 31 页
14 002657 中科金 财 19,222,483.44 2.72
15 600718 东软集 团 19,038,627.82 2.69
16 600862 中航高 科 18,246,382.00 2.58
17 000043 中航地 产 17,434,804.63 2.46
18 002074 国轩高 科 17,361,689.56 2.45
19 002763 汇洁股 份 16,697,393.25 2.36
20 000671 阳光城 16,559,568.00 2.34
21 000680 山推股 份 16,236,229.00 2.29
22 603339 四方冷 链 15,728,572.08 2.22
23 002312 三泰控 股 15,618,599.50 2.21
24 002594 比亚迪 15,505,851.68 2.19
25 600383 金地集 团 15,208,078.16 2.15
26 002410 广联达 15,177,529.39 2.14
27 601163 三角轮 胎 15,173,886.90 2.14
28 603131 上海沪 工 15,164,759.69 2.14
29 000002 万科A 14,998,260.77 2.12
30 600153 建发股 份 14,610,137.95 2.06
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,110,564,299.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,159,210,828.13
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 31 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
394,582.89
2
应收证 券清 算款
438,000.50
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,871.80
5
应收申 购款
64,576.70
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
904,031.89
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
601989
中国重 工
22,912,403.58
4.04
重大事 项
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
5,135 127,280.62 237,353,687.97 36.32
416,232,293.95 63.68
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
677,186.93 0.1036
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 3 日） 基金 份额 总额
1,001,667,791.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额
728,114,461.49
本报告 期基 金总 申购 份额
70,036,420.23
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
144,564,899.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
653,585,981.92
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
东兴证 券 1 - -
- -
-
方正证 券 1 - -
- -
-
国信证 券 1 - -
- -
-
海通证 券 1
1,026,456,75
0.58
45.30
953,863.69 45.79
-
华泰证 券 1
476,302,971.
40
21.02
434,054.69 20.84
-
西南证 券 1
123,862,235.
16
5.47
112,875.72 5.42
- 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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新时代 证
券
1
194,653,682.
62
8.59
177,387.90 8.52
-
招商证 券 1 - -
- -
-
中泰证 券 1
444,397,194.
65
19.61
404,979.34 19.44
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
东兴证券
- -
- -
- -
- -
方正证券
- -
- -
- -
- -
国信证券
- -
- -
- -
- -
海通证券
- -
3,385,500 100.00
- -
- -
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,000.00
华泰证券
- -
- -
- -
- -
西南证券
- -
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
- -
招商证券
- -
- -
- -
- -
中泰证券
- -
- -
- -
- -
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-2017063
0
191,021,0
12.41
-
55,000,
000.00
136,021
,012.41
20.81
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
