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南方成份(202005)

南方成份:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南 方 成 份 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告 摘要 
 
2017 年06 月30 日


基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2017 年08 月28 日 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 26 页


§1 重要提 示


1.1 重 要提 示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年 6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资 者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方成 份精 选混 合 基金主 代码


202005


交易代 码


202005(前端)


202006 (后 端)


基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2007 年 5 月 14 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


3,729,332,880.07 份


基金合 同存 续期


不定期


注:1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月14 日转 型而 来。


2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方成份 ” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标


本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上, 通过 对宏 观经济 和上 市公 司基本 面的 深入 研究 ,采 取定量 和定 性相 结合 方法 ,精选 成份 股, 寻找驱 动力 型的 领先 上市 公司, 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益。 投资策 略


本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 的基 础上 ,紧 密把 握和跟 踪中 国宏 观经济 周期 、行 业增 长周 期和企 业成 长周 期, 通过 对行业 的深 入分 析和上 市公 司基 本面 的研 究, 主 要投 资两 类企 业:1 、 驱动 力型 增长 行业: 通过 对中 国宏 观经 济的把 握, 根据 对上 下游 行业运 行态 势与 利益分 配等 因素 的观 察, 考量行 业增 长周 期, 以确 定对国 民经 济起 主要驱 动作 用或 作出 重大 贡 献的 行业/产 业, 从 中优 选代表 性企 业重 点投资 。2、 行 业领 先型 成 长企业 : 强 调处 于企 业成 长生命 周期 的上 升期, 或面 临重 大的 发展 机遇, 具备 超常 规增 长潜 力的上 市公 司。 通过投 资此 两类 公司 ,进 而为本 基金 获取 中长 期稳 健的资 产增 值 。 业绩比 较基 准


80%× 沪深300 指数+20% × 上证国 债指 数 风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金, 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 郭明 联系电 话


0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱


manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 26 页


传真


0755-82763889 010-66105798 2.4 信 息披 露方式 登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益


191,432,708.71 本期利 润


583,754,301.00 加权平 均基 金份 额本 期利 润


0.1580 本期基 金份 额净 值增 长率


16.16%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润


0.5555 期末基 金资 产净 值


4,217,091,935.58 期末基 金份 额净 值


1.1308 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 , 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2 、 所 述基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


阶段


净值增 长 率①(% )


净值增 长率 标准差 ② (%)


业绩比 较基 准收益 率③ (%)


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ (%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去一 个月 7.43


0.78


4.01


0.54


3.42


0.24


过去三 个月 10.77


0.65


4.90


0.49


5.87


0.16


过去六 个月 16.16


0.56


8.65


0.45


7.51


0.11


过去一 年 24.56


0.64


13.30


0.54


11.26


0.10


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页


过去三 年 140.63


1.49


59.07


1.40


81.56


0.09


自基金 转型 起至今 106.66


1.48


13.60


1.48


93.06


0.00


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较


注:本 基金 转型 日 为2007 年05 月14 日。


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳, 注册 资 本 3 亿 元人民币。股 东结构为 : 华泰证券股份 有限公司 (45% ) ;深圳市投 资控股有 限 公司(30% ) ;厦门 国际信托有限 公司(15% ) ;兴业证券股 份有限公 司 (10%) 。目前 ,公司在 北 京、上海、 合肥、成 都、深圳等地 设有分公 司 ,在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司(香港 子公司 ) 和南 方资 本管 理 有限公 司 (深 圳子 公司 ) 。 其中 , 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第 一家境外分支 机构。 截 至报告期末, 南方基金 管 理有限公司( 不含子公 司 )管理资产 规模超过 6,500 亿元 ,旗 下管 理134 只开 放式 基金 ,多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 邹寅隆 本基 金助 理 2017 年 5 月 15 日 3 清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕士 , 具有基 金从 业资 格。2014 年 7 月 加入 南 方基金 ,历 任助 理研 究员 、研究 员, 负 责计算 机行 业研 究。2017 年 5 月 至今 , 任南方 成份 、南 方高 增、 南方教 育股 票 基金经 理助 理。 张原 本基 金基 金经 理 2015 年 12 月30 日


11 美国密 歇根 大学 经济 学硕 士学位 ,具 有 基金从 业资 格。2006 年4 月加入 南方 基 金,曾 担任 南方 基金 研究 部机械 及电 力 设备行 业高 级研 究员 ,南 方高增 及南 方 隆元基 金经 理助 理; 现 任 投资部 副总 监、 境内权 益投 资决 策委 员会 委员 、 FOF 投资 决策委 员会 委员 、社 保理 事会委 托产 品 投资决 策委 员会 委员 ;2009 年 9 月至 2013 年4 月, 任 南方500 基金经 理; 2010 年 2 月至 2016 年 10 月, 任南方 绩优 基 金经理 ;2011 年 2 月至 今 ,任南 方高 增 基金经 理;2015 年12 月至 今, 任 南方 成 份基金 经理 ;2017 年 1 月 至今, 任南 方 教育股 票基 金经 理。 黄春逢 本基 金基 金经 理 2015 年 12 月30 日


6 上海交 通大 学金 融学 硕士 ,具有 基金 从 业资格 。2011 年 7 月至 2014 年 12 月, 任职于 国泰 君安 研究 所, 担任银 行业 分 析师 ; 2015 年 1 月 加入 南 方基金 研究 部, 任金融 行业 高级 研究 员;2015 年4 月至 2015 年12 月, 任南 方避 险、南 方保 本 、 南方利 淘的 基金 经理 助理 ;2015 年5 月 至 2015 年12 月 ,任 南方 利鑫的 基金 经 理助理 ;2015 年 6 月至 2015 年 12 月, 任南方 丰合 的基 金经 理助 理;2015 年 12 月至今 ,任 南方 成份 基金 经理。 注:1. 对 基金 的首 任基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页


中国证监会和 《南方成 份 精选混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定,本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 资 产,在 严格控 制风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析, 对 本报 告期 内, 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


从国内 看, 二季 度宏 观经 济相对 平稳 ,PMI 较一 季 度出现 环比 回落 ,但 在 6 月重回 荣枯 线之 上, 显示 出宏 观经 济仍 具 有一定 的韧 性 。 二 季度 物 价水平 维持 低位 ,6 月CPI 同比增 速 1.5% ,PPI 同比增 速持 续回 落, 为货 币政策 创造 了较 为宽 松的 环境。 从海 外市 场看 ,美 联储 在 6 月 完成 了 年 内的第二次加 息。由于 国 内外汇占款阶 段性企稳 , 中美利差已扩 大至近一 年 来的高位, 国内利率 中枢并 未受 美联 储加 息影 响继续 上行 ,而 是保 持了 相对平 稳。 从市场角度, 二季度股 票 市场的投资机 会进一步 向 低估值蓝筹和 白马股集 中 ,许多基本面 优 秀但市值偏大 的行业龙 头 估值折价逐步 被填平, 而 许多成长潜力 较好但市 值 偏小的成长 股的估值 溢价也在逐步 消失,大 小 盘风格的估值 差达到了 较 高的水平。在 这种市场 环 境下,我们 小幅提升 了股票仓位。 在行业配 置 上,我们一方 面坚定持 有 银行、保险、 家电等低 估 值蓝筹股, 充分享受 到了二季度大 盘蓝筹的 估 值提升带来的 投资收益 , 同时,我们也 重点配置 了 手机产业链 、通信等 行业的 白马 龙头 公司 ,同 样取得 了较 好的 投资 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


上 半 年 , 南 方 成 份 精 选 基 金 业 绩 基 准 增 长 率 8.65% , 南 方 成 份 精 选 基 金 期 间 净 值 增 长 率南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 26 页


16.16% ,组 合表 现超 越业 绩基准 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


展望未 来, 基于对 下半 年 流动性 的判 断, 我 们对 市 场并不 悲观 。2017 年 的宏 观经济 具有 韧性 , 但趋势 上大 概率 前高 后低 ,下半 年经 济数 据的 同比 增速或 将出 现边 际回 落。 而随 着 M2 增速 回落 , 金融去杠杆初 见成效, 市 场系统性风险 出现的概 率 已显著下降, 下半年市 场 利率中枢或 将随着经 济增速一起出 现边际回 落 ,而流动性的 改善无疑 将 带来市场整体 的估值修 复 。从风格上 看,我们 认为未 来的 市场 风格 将会 更加均 衡, 一些 估值 合理 , 具有明 显竞 争优 势且 成长 潜力突 出的 成长 股, 在流动性边际 改善的预 期 之下,或将有 更大的估 值 修复弹性。下 半年,在 继 续持有低估 值蓝筹及 白马的同时, 我们将进 一 步加大对优质 成长股的 研 究力度,力争 从中寻找 到 理想的投资 机会。从 主题上 看, 我们 更看 好 5G 通信建 设、 消费 电子 、新 能源车 相关 的主 题投 资机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金 合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部 总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次,全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ,若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 本基 金收 益分 配方式 分两 种: 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ;若投资 者不选择,本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ,但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投 资;基金投资 当期出现 净 亏损,则不进 行收益分 配 ;基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后,才 可进行当年收 益分配; 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值;每一 基 金份额享有 同等分配 权;法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况,本 报 告期本基金未 有收益分 配 事项。本期本 基南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页


金未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


本报告期内, 本基金托 管 人在对南方成 份精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内, 南方成份 精 选混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方 成份精选混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内, 南方成份 精 选混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 6 月30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


72,328,679.52 142,172,269.62 结算备 付金


34,009,784.78 21,274,790.47 存出保 证金


1,284,237.65 1,342,628.69 交易性 金融 资产


3,471,062,977.87 2,754,698,878.25 其中: 股票 投资


3,301,054,977.87 2,584,028,878.25








基金 投资


- - 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 26 页


债券投 资


170,008,000.00 170,670,000.00 资产支 持 证券投 资


- - 贵金属 投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


630,000,000.00 600,000,000.00 应收证 券清 算款


13,446,653.59 111,564,848.45 应收利 息


5,382,359.02 2,445,623.35 应收股 利


- - 应收申 购款


9,690,264.78 6,075,425.33 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


4,237,204,957.21 3,639,574,464.16 负债和所有者权 益


附注号


本期末


2017 年 6 月30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 9,081,770.51 应付赎 回款


7,873,315.93 7,446,954.15 应付管 理人 报酬


4,988,161.25 4,859,524.03 应付托 管费


831,360.19 809,920.64 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


5,514,085.16 6,142,418.21 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


906,099.10 817,825.14 负债合 计


20,113,021.63 29,158,412.68 所有者权益:





实收基 金


1,163,538,290.04 1,157,078,170.56 未分配 利润


3,053,553,645.54 2,453,337,880.92 所有者 权益 合计


4,217,091,935.58 3,610,416,051.48 负债和 所有 者权 益总计


4,237,204,957.21 3,639,574,464.16 注: 1、 报告 截止 日2017 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.1308 元, 基金 份额 总 额1,163,538,290.04 份。 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页


2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。 6.2 利 润表 会计主 体: 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月 30 日


一、收入


626,431,523.53 -231,270,114.27 1.利息 收入


14,748,062.66 2,805,898.81 其中: 存款 利息 收 入


903,863.21 2,560,874.91 债券利 息 收入


3,287,633.19 1,507.55 资产支 持 证券利 息收 入


- - 买入返 售 金融资 产收 入


10,556,566.26 243,516.35 其他利 息 收入


- - 2.投资 收益 (损 失 以“- ”填 列)


219,043,517.08 -141,290,707.56 其中: 股票 投资 收 益


188,302,750.91 -180,779,659.52








基金 投资 收益


- - 债券投 资 收益


366,253.26 2,082,998.77 资产支 持 证券投 资收 益


- - 贵金属 投 资收益


- - 衍生工 具 收益


- - 股利收 益


30,374,512.91 37,405,953.19 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


392,321,592.29 -93,096,095.29 4.汇兑 收益 (损 失 以“- ”号 填列 )


-


-


5.其他 收入 (损 失 以“- ”号 填列 )


318,351.50 310,789.77 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页


减:二、费用


42,677,222.53 46,510,814.00 1.管 理人 报酬


28,076,823.50 26,202,305.97 2.托 管费


4,679,470.54 4,367,051.06 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


9,697,592.82 15,714,782.17 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金 融资产 支出


- - 6.其 他费 用


223,335.67 226,674.80 三、 利润总额 (亏 损总额以“-”号 填列)


583,754,301.00 -277,780,928.27 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏 损以 “-” 号填列)


583,754,301.00 -277,780,928.27 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 1,157,078,170.56 2,453,337,880.92 3,610,416,051.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- 583,754,301.00


583,754,301.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


6,460,119.48 16,461,463.62 22,921,583.10 其中:1. 基 金 申 购 款


136,454,409.01 318,300,305.80 454,754,714.81 2. 基金赎回 款


-129,994,289.53 -301,838,842.18 -431,833,131.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- - - 五 、 期 末 所 有 者 权 1,163,538,290.04 3,053,553,645.54 4,217,091,935.58 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页


益(基 金净 值)


项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- -277,780,928.27


-277,780,928.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


199,189,861.43 369,444,868.27 568,634,729.70 其中:1. 基 金 申 购 款


295,479,055.65 587,291,694.73 882,770,750.38 2. 基金赎回 款


-96,289,194.22 -217,846,826.46 -314,136,020.68 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- -1,127,013,340.13 -1,127,013,340.13 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


1,247,034,073.36 2,381,536,759.78 3,628,570,833.14 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计


本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开 营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :





(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。





(2) 对 基金 从 证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。





(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规 定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。





(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 关 联方 关系


6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银 基金托 管人 、基 金销 售机 构 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页


行") 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.5.1.1 股 票交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 (%) 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 (%) 华泰证 券 - - 181,582,939.57 1.73 兴业证 券 - - 695,020,899.88 6.64 6.4.5.1.2 债 券交 易


注:无 。 6.4.5.1.3 债 券回 购交易


注:无 。 6.4.5.1.4 权 证交 易


注:无 。 6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量 的比例 (% ) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% ) - - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量 的比例 (% ) 期末应 付佣 金余额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例 (%) 华泰证 券 165,476.72 1.71 - - 兴业证 券 633,374.47 6.55 233,121.83 7.09 注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算, 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和 经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务等。


6.4.5.2 关 联方 报酬


6.4.5.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


28,076,823.50 26,202,305.97 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


3,727,643.12


3,472,158.63


6.4.5.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


4,679,470.54 4,367,051.06 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易


注: 无。


6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日


基金合同生 效 日( 2007 年5 月14 日) 持有 的基金 份额


- - 期初持有的 基 金份额


64,562,182.22 64,562,182.22 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 26 页


期间申购/ 买 入总份 额


- - 期间因拆分 变 动份额


- - 减: 期 间赎 回/ 卖出总 份额


- - 期末持有的 基 金份额


64,562,182.22 64,562,182.22 期末持有的 基 金份额


占基金总份 额 比例


1.7312%


1.6152%


6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注:无。


6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 工 商 银 行 股 份有限 公司


72,328,679.52


589,730.46


579,796,015.11


2,432,891.01


注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无 。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明


无。 6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 无。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注: 无。 6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


注: 无。


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 26 页


6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


注:无。 6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保 本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益), 不 征收 增值 税; (2) 纳税 人购 入基 金、 信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 , 不属于 金融 商品 转让 ;(3) 资管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。 此外, 根 据财 政部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于资 管产 品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


3,301,054,977.87 77.91 其中: 股票


3,301,054,977.87 77.91 2


固定收 益投 资


170,008,000.00 4.01 其中: 债券


170,008,000.00 4.01








资产 支持 证券


- - 3


贵金属 投资


- - 4


金融衍 生品 投资


- - 5


买入返 售金 融资 产


630,000,000.00 14.87 其 中:买 断式回 购的买入返 售金融 资 产


- - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计


106,338,464.30 2.51 7 其他各 项资 产


29,803,515.04 0.70 8 合计


4,237,204,957.21 100.00 注:-


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 26 页


7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


173,580,000.00 4.12 C


制造业


1,823,817,717.57 43.25 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业


- - E


建筑业


78,408,000.00 1.86 F


批发和 零售 业


86,640,000.00 2.05 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业


229,229,755.97 5.44 J


金融业


909,379,504.33 21.56 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


3,301,054,977.87 78.28 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细


金额单位: 人民币 元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 000063 中兴通 讯 15,000,058 356,101,376.92 8.44 2 002008 大族激 光 8,100,003 280,584,103.92 6.65 3 600036 招商银 行 11,300,089 270,185,127.99 6.41 4 002241 歌尔股 份 10,000,156 192,803,007.68 4.57 5 601318 中国平 安 3,600,020 178,596,992.20 4.24 6 600547 山东黄 金 6,000,000 173,580,000.00 4.12 7 000333 美的集 团 3,400,000 146,336,000.00 3.47 8 002456 欧菲光 7,499,996 136,274,927.32 3.23 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 26 页


9 600309 万华化 学 4,500,000 128,880,000.00 3.06 10 000895 双汇发 展 5,400,000 128,250,000.00 3.04 注:投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细,应阅读登载 于 http://www.nffund.com 的年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 ( %)


1 600036 招商银 行 264,943,419.01 7.34 2 601628 中国人 寿 196,804,537.97 5.45 3 601336 新华保 险 176,782,550.32 4.90 4 600309 万华化 学 174,631,363.97 4.84 5 601318 中国平 安 144,212,728.86 3.99 6 000063 中兴通 讯 132,828,948.83 3.68 7 300033 同花顺 121,607,352.11 3.37 8 600028 中国石 化 117,349,898.54 3.25 9 600703 三安光 电 115,328,480.88 3.19 10 002174 游族网 络 113,292,297.49 3.14 11 601933 永辉超 市 107,252,403.54 2.97 12 002142 宁波银 行 98,049,941.14 2.72 13 300072 三聚环 保 95,358,941.43 2.64 14 000825 太钢不 锈 93,371,662.43 2.59 15 600089 特变电 工 92,972,129.84 2.58 16 601607 上海医 药 90,838,632.48 2.52 17 600015 华夏银 行 81,586,314.22 2.26 18 601668 中国建 筑 80,368,134.22 2.23 19 000725 京东 方A 74,346,883.00 2.06 20 002241 歌尔股 份 71,518,668.39 1.98 注:买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ,买 入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 601628 中国人 寿 202,824,788.03 5.62 2 601166 兴业银 行 200,375,735.15 5.55 3 000963 华东医 药 139,038,747.81 3.85 4 000063 中兴通 讯 131,077,680.89 3.63 5 601318 中国平 安 129,476,001.09 3.59 6 001979 招商蛇 口 121,148,590.55 3.36 7 600028 中国石 化 119,589,990.98 3.31 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 26 页


8 601933 永辉超 市 114,708,192.30 3.18 9 000651 格力电 器 112,102,022.06 3.10 10 600089 特变电 工 102,296,522.10 2.83 11 600519 贵州茅 台 102,273,751.62 2.83 12 601998 中信银 行 100,095,807.16 2.77 13 000568 泸州老 窖 100,003,287.90 2.77 14 000825 太钢不 锈 93,223,674.58 2.58 15 000725 京东 方 A 88,790,137.00 2.46 16 600820 隧道股 份 84,834,746.87 2.35 17 000783 长江证 券 77,806,864.81 2.16 18 601939 建设银 行 77,209,579.98 2.14 19 000630 铜陵有 色 76,029,352.64 2.11 20 600309 万华化 学 74,160,669.77 2.05 21 600015 华夏银 行 72,741,757.57 2.01 22 600398 海澜之 家 72,285,307.10 2.00 注:卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票, 卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


3,301,448,114.33 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


3,165,708,357.91 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


170,008,000.00 4.03 其中: 政策 性金 融债


170,008,000.00 4.03 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


- - 8


同业存 单


- - 9 其他


- - 10 合计


170,008,000.00 4.03 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (%)


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 26 页


1 140225 14 国开 25 500,000


50,095,000.00


1.19


2 140220 14 国开 20 500,000


50,065,000.00


1.19


3 150417 15 农发 17 400,000


40,004,000.00


0.95


4 160217 16 国开 17 300,000


29,844,000.00


0.71


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


1,284,237.65 2


应收证 券清 算款


13,446,653.59 3


应收股 利


- 4


应收利 息


5,382,359.02 5


应收申 购款


9,690,264.78 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


29,803,515.04 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 26 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 ( 户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


174,290 21,397.29 341,906,536.97 9.17


3,387,426,343.10 90.83


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目


持有份 额总 数 (份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金


1,290,396.30 0.0346


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负责 人持 有本 开放 式基 金


50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


- §9 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2007 年5 月 14 日) 基金份 额总 额


500,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


3,708,630,130.00 本报告 期基 金总 申购 份额


437,358,364.24 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


416,655,614.17 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减 少 以“- ”填 列)


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


3,729,332,880.07


§1 0 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关 于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 , 秦 长奎 因任 期届 满, 工作 调 整的 原因 不再 担任公 司副 总经 理职 务。


南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 26 页





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例(%) 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例(% ) 中金公司 1 1,150,804,247.05 17.79 1,071,746.62 17.99 - 中泰证券 2 929,474,149.37 14.37 847,030.63 14.22 - 万联证券 1 878,539,079.47 13.58 818,171.79 13.73 - 银河证券 2 806,492,134.08 12.47 740,347.06 12.43 - 中信证券 2 637,036,116.68 9.85 589,592.64 9.90 - 安信证券 1 558,375,601.94 8.63 516,005.78 8.66 - 国信证券 1 535,026,409.05 8.27 487,570.21 8.18 - 光大证券 1 332,450,439.81 5.14 302,958.12 5.08 - 东兴证券 2 234,209,795.52 3.62 213,435.10 3.58 - 招商证券 1 169,258,981.69 2.62 154,246.29 2.59 - 国泰君安 1 124,938,732.65 1.93 116,356.38 1.95 - 太平洋证券 1 110,550,784.93 1.71 100,745.00 1.69 - 中信建投 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 26 页


申万宏源 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华龙证券 2 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 汉唐证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注:交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择 标准和 程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 南方成份精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 26 页


比例(%) (%) 成交总 额的比 例(% ) 安信证券 - - 6,230,000,000.00 16.52 - - 渤海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - 2,880,000,000.00 7.63 - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,100,000,000.00 2.92 - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 汉唐证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 万联证券 12,363,911.40 100.00 11,453,000,000.00 30.36 - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - 3,918,000,000.00 10.39 - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - 7,807,000,000.00 20.70 - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - 4,334,000,000.00 11.49 - -