南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本 基金 本报 告期 财务 资料 未经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年06 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方恒 生ETF
场内简 称
恒指ETF
基金主 代码
513600
基金运 作方 式
契约型 开放 （ETF ）
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 23 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
22,829,500.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年 1 月 26 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 恒指 ETF”。
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份
股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 ， 在 保持 基金 资产 的 流动性 前提 下，
达到有 效复 制标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 （使 用估 值汇 率调 整） ， 本基 金标 的
指数为 恒生 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券
基金与 货币 市场 基金 。本 基金主 要采 用完 全复 制法 跟踪标 的指 数的
表现， 具有 与标 的指 数相 似的风 险收 益特 征。 本基 金主要 投资 香港
证券市 场上 市的 股票 ，需 承担汇 率风 险以 及境 外市 场的风 险。
注: -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
注:无。
2.5 信 息披 露方式
登载 基金半年度报 告正文的管 理人互
联网网 址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
944,257.66
本期利 润
7,442,966.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.3031
本期基 金份 额净 值增 长率
14.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0073
期末基 金资 产净 值
52,943,736.21 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末基 金份 额净 值
2.3191
注: 1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收 益)扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 -0.37
0.69
-1.07
0.68
0.70
0.01
过去三 个月 5.20
0.65
4.46
0.65
0.74
0.00
过去六 个月 14.50
0.68
13.63
0.68
0.87
0.00
过去一 年 26.29
0.81
25.82
0.81
0.47
0.00
自基金 合同
生效起 至今
20.28
1.14
21.40
1.17
-1.12
-0.03
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注: 基金合同 中关于基 金 投资比例的约 定：本基 金 主要投资于标 的指数成 份 股、备选成份 股。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% 。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 的建 仓期 为三 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗文杰
本基金
基金经
理
2015 年2 月
16 日
12
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕
士 、 美 国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕
士， 具有 中国 基金 从业 资 格。 曾先
后任职于美国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公
司， 从事 量化 分析 工作 。2008 年 9
月加入 南方 基金 ， 曾 任南 方 基金数
量化投 资部 基金 经理 助理 ， 现任指
数投资 部、 数量 化投 资部 负责人 ；
2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任南
方策略 基金 经理 ；2013 年 4 月至
今 ，任 南方 500 基金 经理；2013
年 4 月 至今 ，任 南方 500ETF 基金
经理；2013 年 5 月 至今 ， 任南方
300 基 金经 理；2013 年 5 月至今 ，
任南方开元沪深 300ETF 基金经
理；2014 年 10 月 至今， 任 500 医
药基金 经理 ；2015 年 2 月 至今，
任 南方 恒生 ETF 基金 经理；2016南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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年 12 月至 今， 任南 方安 享 绝对收
益、南 方卓 享绝 对收 益基 金经理 。
注: 1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ； 对 此后的 非首 任基 金经 理， “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注: 无。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方恒 生 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交 易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 恒生 指数 涨 17.11% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、 “日 内择 时交易 模型 ” 、 “ 跟踪 误差 归因分 析系 统” 、
“ETF 现金流精 算系统 ” 等，将 本基 金的 跟踪 误差 指标控 制在 较好 水平 ，并 通过严 格的 风险 管理南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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流程， 确保 了 本 ETF 基金的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 大额申 购赎 回带 来的 成份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最
小化；
港股通 的交 易风 控资 金的 安排， 导致 基金 实际 仓位 和基准 的偏 离 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 报告 期末 ， 本 基金 份 额净值 为 2.3191 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为 14.50 ％， 同期
业绩基 准增 长率 为 13.63 ％ 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
报告期 内 ， 港 股市 场迎 来 牛市 ， 各行 业全 面上 涨 ， 恒生指 数 创 08 年以 来新 高 。 港股 整体 估
值水平仍然 健康， 南 下资 金持续流入 。 海外来 看， 美国经济复 苏预期回 落， 美元指数偏 弱，年
内人民 币贬 值压 力迅 速减 小， 海外 资金 回流 美国 压 力减弱 ， 海 外资 金以 及南 下资金 对港 股走 势更
为乐观 。 风 险因 素而 言 ， 指数波 动率 过低 、 盈利 大 幅上调 反应 市场 情绪 处于 极为乐 观的 状态 ； 且
欧央行 可能 将 于 9 月 释放 更多货 币政 策信 号， 货 币 政策并 不非 常明 确， 对 港 股延续 牛市 有一 定
抑制作 用。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配采取 现金 分红 的方 式； 同一类 别内 每一 基 金
份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产 净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方恒 生交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方恒生 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的管理人 ——南方 基 金管理有限公 司
在南方恒生交 易型开放 式 指数证券投资 基金的投 资 运作、基金 资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，南方恒生交 易型开放 式 指数证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方恒生交 易型开放 式 指数证券投资 基南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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金 2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整 。
§6 半年度 财务会计报告（ 未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,942,566.23 2,477,812.75
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
51,996,014.98 53,455,589.26
其中： 股票 投资
51,996,014.98 53,455,589.26
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
8.04 7.88
应收利 息
414.95 547.18
应收股 利
486,004.47 13,808.33
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
54,425,008.67 55,947,765.40
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
21,829.26 23,165.30 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付托 管费
4,365.85 4,633.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,201,761.84 1,191,079.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
253,315.51 389,287.63
负债合 计
1,481,272.46 1,608,165.28
所有者权益：
实收基 金
44,017,829.18 51,730,276.54
未分配 利润
8,925,907.03 2,609,323.58
所有者 权益 合计
52,943,736.21 54,339,600.12
负债和 所有 者权 益总 计
54,425,008.67 55,947,765.40
注: 报 告截 止日2017 年 6 月30 日， 基金 份额 净值2.3191 元， 基 金份 额总 额22,829,500.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6
月 30 日
一、收入
7,851,482.04 -1,120,990.71
1.利息 收入
8,303.00 14,561.87
其中： 存款 利息 收入
8,303.00 14,561.87
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
1,298,350.05 145,823.30
其中： 股票 投资 收益
407,898.82 -905,712.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
890,451.23 1,051,535.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 6,498,708.70 -1,281,932.86 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 25 页
以“- ”号 填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”号
填列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”号
填列）
46,120.29 556.98
减： 二、费用
408,515.68 533,127.19
1．管 理人 报酬
134,435.26 225,802.15
2．托 管费
26,887.04 45,160.43
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
25,887.13 31,618.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
221,306.25 230,546.14
三、利润总额（亏损 总额 以
“-”号填列）
7,442,966.36 -1,654,117.90
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
7,442,966.36 -1,654,117.90
注: -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 恒生 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
51,730,276.54 2,609,323.58 54,339,600.12
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 7,442,966.36
7,442,966.36
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-7,712,447.36 -1,126,382.91 -8,838,830.27
其中 ： 1. 基金 申购
款
- - -
2. 基金赎 -7,712,447.36 -1,126,382.91 -8,838,830.27 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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回款
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
44,017,829.18 8,925,907.03 52,943,736.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
101,861,184.34 -3,228,217.92 98,632,966.42
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -1,654,117.90
-1,654,117.90
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-3,856,223.68 219,457.19 -3,636,766.49
其中 ： 1. 基金 申购
款
3,856,223.68 -372,228.59 3,483,995.09
2. 基金赎
回款
-7,712,447.36 591,685.78 -7,120,761.58
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
98,004,960.66 -4,662,878.63 93,342,082.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 25 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集
资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年5 月1 日 起 ， 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资
基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券的 转让收入 免 征增值税，对 国债、地 方 政府债以及 金融同业
往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从 证券市 场中 取得 的收 入 ， 包括买 卖股 票 、 债 券
的差价 收入 ， 股 票的 股息、 红利收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业 所得税 。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 25 页
税。
(4) 基金卖 出 股票按 0.1% 的税率缴 纳股 票交易印花税， 买入股票 不征收股票交易 印
花税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注: 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 13,353,168.56 100.00
16,423,679.13 100.00
注:
6.4.5.1.2 权 证交 易
无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例（%）
华泰证 券
10,682.54
100.00
1,201,761.84 100.00
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 25 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例（%）
华泰证 券
13,138.93
100.00
1,146,099.62 100.00
注: 1.上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证管 费和
经手费 后的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信
息服务 等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应
支付的 管理 费
134,435.26 225,802.15
其中：支付销售机
构的客 户维 护费
-
-
注: 支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应
支付的 托管 费
26,887.04 45,160.43
注: 支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交
易。
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行
1,942,566.23
7,702.38
4,200,665.30
13,663.90
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注: 本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 流通受 限证 券。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
权益投 资
51,996,014.98 95.54
其中： 普通 股
51,996,014.98 95.54
存托凭 证
- -
优先股
- -
房地产 信托 凭证
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
货币市 场工 具
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,942,566.23 3.57
8
其他各 项资 产
486,427.46 0.89
9
合计
54,425,008.67 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
香港 51,996,014.98 98.21
合计
51,996,014.98 98.21
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期末指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别
公允 价值
占基金 资产 净值 比例(%)
能源 3,160,964.64 5.97
原材料 - -
工业 1,108,759.11 2.09
非必需 消费 品 1,842,507.37 3.48
必需消 费品 1,028,181.43 1.94
医疗保 健 - -
金融 32,099,863.56 60.63
科技 6,149,230.56 11.61
通讯 3,714,762.70 7.02
公用事 业 2,891,745.61 5.46
合计
51,996,014.98 98.21 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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注: 以 上分 类采 用彭 博行 业分类 标准 （BICS）。
7.3.2 期末积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
注: 本 报告 期末 没有 积极 投资。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细
7.4.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 益 投
资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
1
Hsbc Holdings
Plc
汇 丰控
股 有限
公司
00005
香港
联合
交易
所
香港
89,200
5,624,451.41
10.62
2
Tencent
Holdings
Limited
腾 讯控
股 有限
公司
00700
香港
联合
交易
所
香港
22,500
5,452,273.44
10.30
3
AIA Group
Limited
友 邦保
险 控股
有 限公
司
01299
香港
联合
交易
所
香港
89,600
4,436,529.31
8.38
4
China
Construction
Bank
Corporation
中 国建
设 银行
股 份有
限公司
00939
香港
联合
交易
所
香港
804,000
4,221,736.46
7.97
5
China Mobile
Limited
中 国移
动 有限
公司
00941
香港
联合
交易
所
香港
45,500
3,271,776.33
6.18
6
Industrial And
Commercial
Bank Of China
Limited
中 国工
商 银行
股 份有
限公司
01398
香港
联合
交易
所
香港
548,000
2,506,518.24
4.73
7
Bank Of China
Limited
中 国银
行 股份
有 限公
司
03988
香港
联合
交易
所
香港
591,000
1,964,562.96
3.71
8
Ck Hutchison
Holdings
Limited
长 江和
记 实业
有 限公
司
00001
香港
联合
交易
所
香港
20,276
1,724,598.70
3.26
9
Ping An 中 国平 02318
香港 香港
38,500
1,719,197.63
3.25
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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Insurance
(Group)
Company Of
China,Ltd.
安 保险
(集团)
股 份有
限公司
联合
交易
所
10
Hong Kong
Exchanges And
Clearing
Limited
香 港交
易 及结
算 所有
限公司
00388
香港
联合
交易
所
香港
8,600
1,506,257.80
2.85
注: 基金对以 上证券代 码 采用港股通交 易代码。 投 资者欲了解本 报告期末 基 金投资的所有 股票
明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com 的半 年度报 告正 文。
7.4.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资
明细
注: 无。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1
Geely Automobile
Holdings Limited
00175
423,500.00 0.78
2 Hsbc Holdings Plc 00005
205,560.00 0.38
3
Ck Hutchison
Holdings Limited
00001
195,400.00 0.36
4
China Construction
Bank Corporation
00939
190,770.00 0.35
5 AIA Group Limited 01299
190,070.00 0.35
6
China Mobile
Limited
00941
125,100.00 0.23
7
Sun Hung Kai
Properties Limited
00016
119,300.00 0.22
8
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
01398
103,560.00 0.19
9
The Hong Kong And
China Gas Company
Limited
00003
103,040.00 0.19
10
China Overseas Land
And Investment Ltd.
00688
91,000.00 0.17
11 CNOOC Limited 00883
88,070.00 0.16
12
Cheung Kong
Property Holdings
Limited
01113
87,900.00 0.16 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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13
Bank Of China
Limited
03988 84,130.00 0.15
14
Tencent Holdings
Limited
00700 82,340.00 0.15
15
Hong Kong Exchanges
And Clearing
Limited
00388 79,320.00 0.15
16
Power Assets
Holdings Limited
00006 69,825.00 0.13
17
Hang Lung
Properties Limited
00101 60,550.00 0.11
18
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
02318 51,650.00 0.10
19
China Petroleum &
Chemical
Corporation
00386 50,540.00 0.09
20
Galaxy
Entertainment
Group Limited
00027 47,800.00 0.09
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称( 英文)
证券代 码
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1
Tencent Holdings
Limited
00700
2,492,640.00 4.59
2 Hsbc Holdings Plc 00005 1,116,080.00 2.05
3
China Construction
Bank Corporation
00939 844,560.00 1.55
4 AIA Group Limited 01299 829,040.00 1.53
5
China Mobile
Limited
00941 683,800.00 1.26
6
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
01398 515,190.00 0.95
7
Bank Of China
Limited
03988 400,940.00 0.74
8
Ck Hutchison
Holdings Limited
00001 382,750.00 0.70 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 25 页
9
Hong Kong Exchanges
And Clearing
Limited
00388 310,000.00 0.57
10
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
02318 302,300.00 0.56
11
Sun Hung Kai
Properties Limited
00016 226,600.00 0.42
12 CNOOC Limited 00883 224,460.00 0.41
13
Cheung Kong
Property Holdings
Limited
01113 216,300.00 0.40
14
China Life
Insurance Company
Limited
02628 210,850.00 0.39
15
The Hong Kong And
China Gas Company
Limited
00003 209,760.00 0.39
16
CLP Holdings
Limited
00002 199,000.00 0.37
17
China Petroleum &
Chemical
Corporation
00386 198,080.00 0.36
18
Galaxy
Entertainment
Group Limited
00027 197,700.00 0.36
19
China Overseas Land
And Investment Ltd.
00688 181,300.00 0.33
20
PetroChina Company
Limited
00857 170,880.00 0.31
注: 1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
2,493,493.35
卖出收 入（ 成交 ）总 额
10,859,675.15
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 25 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
486,004.47
4
应收利 息
414.95
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
8.04
9
合计
486,427.46
注: -
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期末 指数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.11.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 25 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（% ）
持有份 额
占总份 额比 例 （% ）
908 25,142.62 11,441,419.00 50.12 11,388,081.00 49.88
注: 分 级基 金机 构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对 下属 分级 基金， 比例 的分 母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。户 均持 有的 基金 份 额的合 计数=期 末基 金份 额 总额/ 期末 持有 人户 数合 计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 生命人 寿保 险股 份有 限公 司 10,376,267.00 45.45
2 中信证 券股 份有 限公 司 640,053.00 2.80
3 段斋华 503,200.00 2.20
4 陈伯扬 401,000.00 1.76
5 章宁翔 400,008.00 1.75
6 邓永平 373,908.00 1.64
7 贺自强 300,000.00 1.31
8 陈远亮 289,300.00 1.27
9 詹珠玉 286,176.00 1.25
10 谢风祺 269,900.00 1.18
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 的所 有从 业人 员( 包 含高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本公司的 高级管理 人 员、基金投资 和研究部 门 负责人和本基 金基金经 理 均未持有本基 金份
额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 23 日 ）基 金份 额总 额
286,959,921.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
26,829,500.00
本报告 期基 金总 申购 份额
-
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
4,000,000.00 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额
22,829,500.00
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰证 券 1
13,353,
168.56
100.00
10,682.5
4
100.00
-
注: 交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
