南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金2017 年 半 年 度报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
基金简 称
南方开 元沪 深300ETF 联接
基金主 代码
202015
前端交 易代 码
202015
后端交 易代 码
202016
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年 3 月 25 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
644,213,262.52 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方 300 联接
南方 300 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202015
004342
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
643,669,815.93 份
543,446.59 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 300 联 接” 。
目标基金基本情况
基金名 称
南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
159925
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 2 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
注： 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南 方 300”。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准 ， 追 求 跟踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。 为实 现紧 密跟 踪标 的指 数的投
资目标 ， 本 基金将 以不 低于 基金资 产净 值90% 的 资产 投资于
目标ETF 。 其余 资产 可投 资 于标的 指数 成份 股 、 备 选成 份股、
非成份 股、 新股 、权 证、 债券资 产、 资产 支持 证券 、固定
收益类 资产 、现 金资 产、 货币市 场工 具、 衍生 工具 及中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ，其 目的 是为 了使本
基金在 应付 申购 赎回 的前 提下， 更好 地跟 踪标 的指 数。在
正常市 场情 况下 ，本 基金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过0.3% ， 年 跟踪 误差 不超 过4% 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （ 税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 联接 基金 ，预期 风险 与预 期收 益水 平高于
混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。同 时本 基金 为指数
型基金 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市
场相似 的风 险收 益特 征。
目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 指数 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。基金 管理 人可 以对 投资 组合管 理进 行适
当变通 和调 整， 从而 使得 投资组 合紧 密地 跟踪 标的 指数。 本基 金可
投资股 指期 货和 其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 金融 产品。 本基 金力
争利用 股指 期货 的杠 杆作 用，降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深300 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基 金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 为指 数型 基金， 主要 采用 指数 复制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革
郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和指
标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年06 月
30 日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日
南方300 联接
南方300 联接 C
本期已 实现 收益
1,855,057.10 9,390.56
本期利 润
92,222,042.21
118,876.53
加 权 平均 基 金份 额本
期利润
0.1410
0.2542
本 期 基金 份 额净 值增
长率
11.84%
8.58%
3.1.2 期 末 数 据 和指
标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
211,836,538.04
186,854.18
期末基 金资 产净 值
855,506,353.97
730,300.77
期末基 金份 额净 值
1.3291
1.3438
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方 300 联接
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 5.31
0.62
4.73
0.64
0.58
-0.02
过去三 个月 6.77
0.58
5.79
0.59
0.98
-0.01
过去六 个月 11.84
0.54
10.23
0.54
1.61
0.00
过去一 年 19.98
0.64
15.44
0.63
4.54
0.01
过去三 年 71.81
1.68
65.95
1.66
5.86
0.02
自基金 合同 生效
起至今
51.55
1.50
52.27
1.50
-0.72
0.00
南方 300 联接 C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去一 个月 6.18
0.59
4.73
0.64
1.45
-0.05
过去三 个月 7.93
0.56
5.79
0.59
2.14
-0.03
自基金 合同 生效
起至今
8.37
0.54
5.89
0.56
2.48
-0.02
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司 获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗文杰
本 基 金基 金
经理
2013 年5 月17
日
12
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学
金 融 硕 士 、 美 国 加 州 大 学
计 算 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中
国 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后
任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯
坦 利 公 司 ， 从 事 量 化 分 析
工作 。2008 年9 月 加入 南
方 基 金 ， 曾 任 南 方 基 金 数
量 化 投 资 部 基 金 经 理 助
理 ， 现 任 指 数 投 资 部 、 数
量 化 投 资 部 负 责 人 ；2013
年 5 月至 2015 年 6 月， 任
南 方 策 略 基 金 经 理 ；2013
年 4 月至 今， 任南 方 500
基金经 理 ；2013 年4 月至
今， 任南 方 500ETF 基金 经
理；2013 年5 月至 今， 任
南方 300 基金 经理 ；2013
年 5 月至 今， 任南 方开 元
沪深 300ETF 基 金 经 理 ；
2014 年10 月至 今， 任500
医药基 金经 理；2015 年 2
月 至 今 ， 任 南 方 恒 生 ETF
基金经 理；2016 年 12 月
至 今 ， 任 南 方 安 享 绝 对 收
益 、 南 方 卓 享 绝 对 收 益 基
金经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 开元 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公 司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 沪 深300 指数 涨10.78% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统”等 ，
将本基金的跟 踪误差指 标 控制在较好水 平，并通 过 严格的风险管 理流程， 确 保了本基金 的安全运
作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通 过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
② 本 基金 大额 换购 目 标 ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离， 对此 我们 采取 了优 化的“ 再平 衡” 操作
进行应 对；
③ 报告期内 指数成份 股 （包括调出指 数成分股 ） 的长期停牌， 引起的成 份 股权重偏离 及基金整南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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体仓位 的微 小偏 离；
④ 股 指期 货和 现货 之间 的基差 波动 带来 的本 基金 与基准 的偏 离；
6 月中，我们 根据指数 每 半年度成份股 调整进行 了 基金调仓，事 前我们制 定 了详细的调 仓方案，
在实施过程中 引入多方 校 验机制防范风 险发生， 从 实施结果来看 ，效果良 好 ，跟踪误差 控制在理
想范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.762 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过4％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为1.3291 元，C 级份 额净 值为1.3438 元 。 报告 期内 ，A
级份额 净值 增长 率 为11.84 ％， 同期 业绩 基准 增长 率 为10.23％；C 级份 额净 值 增长率 为 8.37 ％，
同期业 绩基 准增 长率 为5.89 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
报告期内，经 济面稳增 长 力度开始重新 回升，地 方 债发行增速转 正，特别 是 中长期信贷支 持
经济增 长的 力度 加大 ， 三四线 房地 产销 售连 续超 预期 ， 对 下半 年经 济或 有 支撑 。 海 外来 看 ， 美
国经济复苏预 期回落， 美 元指数偏弱， 年内人民 币 贬值压力迅速 减小，给 国 内的货币政 策创造了
较大的 回旋 空间 。经 济回 落、通 胀压 力不 大， 将给 权益市 场带 来一 定的 转机 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日
每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金
收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2017 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 15,036,686.17 2,669,859.72
结算备 付金
36,569,537.01 37,153,241.20
存出保 证金
1,631,980.57 56,569.00
交易性 金融 资产
6.4.4.2 805,428,164.08 747,653,996.36
其中： 股票 投资
12,029,813.94 36,826,758.59
基金 投资
793,398,350.14 710,827,237.77
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 5,548.93
应收利 息
6.4.4.5 19,957.16 8,295.73
应收股 利
- -
应收申 购款
673,240.94 540,018.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
859,359,565.93 788,087,529.61
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 123.37
应付赎 回款
2,892,766.70 1,029,385.01
应付管 理人 报酬
28,300.94 31,265.17
应付托 管费
5,660.20 6,253.03 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
应付销 售服 务费
544.48 -
应付交 易费 用
6.4.4.7 -3,386.87 -7,552.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 199,025.74 284,201.54
负债合 计
3,122,911.19 1,343,675.37
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 644,213,262.52 662,036,304.72
未分配 利润
6.4.4.10 212,023,392.22 124,707,549.52
所有者 权益 合计
856,236,654.74 786,743,854.24
负债和 所有 者权 益总 计
859,359,565.93 788,087,529.61
注：报 告截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额644,213,262.52 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为643,669,815.93 份，份 额净 值1.3291 元；C 类基 金份 额的 份额 总额 为 543,446.59 份，
份额净 值1.3438 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
92,805,888.06 -135,674,610.11
1.利息 收入
389,234.66 393,710.89
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 389,232.03 393,709.86
债券利 息收 入
2.63 1.03
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
1,833,451.23 -24,063,429.17
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 1,478,408.32 -623,213.58
基金 投资 收益
6.4.4.13
-328,456.09 -20,239,621.68
债券投 资收 益
6.4.4.14 510.37 408.87
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
衍生工 具收 益
6.4.4.16 505,260.00 -3,293,760.00
股利收 益
6.4.4.17 177,728.63 92,757.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
90,476,471.08 -112,186,967.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
106,731.09 182,075.99
减：二、费用
464,969.32 771,113.94
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
173,918.41 205,041.82
2．托 管费
6.4.7.2.2
34,783.74 41,008.32
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
772.85 -
4．交 易费 用
6.4.4.20 66,923.22 326,038.82
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21 188,571.10 199,024.98
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
92,340,918.74 -136,445,724.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
92,340,918.74 -136,445,724.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
662,036,304.72 124,707,549.52 786,743,854.24
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 92,340,918.74
92,340,918.74
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-17,823,042.20 -5,025,076.04 -22,848,118.24
其中 ： 1. 基金 申购 90,922,988.91 22,241,651.56 113,164,640.47 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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款
2. 基 金 赎
回款
-108,746,031.11 -27,266,727.60 -136,012,758.71
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
644,213,262.52 212,023,392.22 856,236,654.74
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -136,445,724.05
-136,445,724.05
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
24,204,499.61 -208,971.19 23,995,528.42
其中 ： 1. 基金 申购
款
182,168,715.41 12,834,042.11 195,002,757.52
2. 基 金 赎
回款
-157,964,215.80 -13,043,013.30 -171,007,229.10
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
778,889,259.03 83,989,537.01 862,878,796.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金(“ 目标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 21,288,745.31 31.35
62,573,609.35 27.49
6.4.5.1.2 基 金交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 22,656,125.44 100.00
259,268,723.17 100.00
6.4.5.1.3 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
2,129.27
31.36
937.54 27.68
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
54,043.80
28.40
1,136,890.37 61.44
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
173,918.41 205,041.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
214,850.42
381,173.11
注：
南 方开 元沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 的基 金财 产中投 资于 目 标ETF
的部分不收取 管理费， 支 付基金管理人 南方基金 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值扣除所南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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持有目 标ETF 基 金份 额部 分的基 金资 产后 的余 额( 若 为负数 ， 则 取零)的0.5% 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管 理 人报酬 ＝( 前一 日基 金资 产 净值 – 前一 日所 持有
目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产) X 0.5% / 当年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
34,783.74 41,008.32
注：
南 方开 元沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 的基 金财 产中投 资于 目 标ETF
的部分不收取 托管费， 支 付基金托管人 中国工商 银 行的托管费按 前一日基 金 资产净值扣 除所持有
目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产后 的余 额( 若为 负 数， 则 取零)的0.1% 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝( 前一日 基金 资产 净值 –前 一日所 持有 目 标 ETF
基金份 额部 分的 基金 资产) X 0.1% /当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方 300 联接 南方 300 联接 C
合计
南方基金 - 770.79
770.79
合计
- 770.79
770.79
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方 300 联接 南方 300 联接 C
合计
南方基金 - -
-
合计
- -
-
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方 300 联接 南方 300 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2009 年3
月25 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.5624% -%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方 300 联接 南方 300 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2009 年3
月25 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
35,833,870.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.6006%% -%
注：本基金管 理人投资 本 基金相关的费 用按基金 合 同和更新的招 募说明书 的 有关规定以 及与券商
约定的 席位 佣金 费率 支付 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
15,036,686.17
26,064.59
5,550,084.29
146,022.97
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2017 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 520,944,419.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为71.83% 。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601989
中国
重工
2017-
05-31
重大
资产
重组
6.21 -
-
26,900
192,606.9
7
167,049.0
0
-
601088
中国
神华
2017-
06-05
重要
事项
未公
22.29 -
-
5,800
102,956.4
0
129,282.0
0
- 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
告
600795
国电
电力
2017-
06-05
重大
资产
重组
3.60 -
-
34,600
112,989.6
0
124,560.0
0
-
002129
中环
股份
2016-
04-25
重大
事项
8.27 -
-
13,200
109,164.0
0
109,164.0
0
-
600485
信威
集团
2016-
12-26
重大
资产
重组
14.59 -
-
6,800
109,765.5
7
99,212.00 -
600050
中国
联通
2017-
04-05
重要
事项
未公
告
6.85
2017-
08-21
8.22
13,700 95,379.21 93,845.00 -
000100
TCL 集
团
2017-
04-21
重大
事项
3.43
2017-
07-26
3.72
18,700 65,386.03 64,141.00 -
600100
XD 同
方股
2017-
04-21
重大
资产
重组
14.12 -
-
4,500 63,070.48 63,540.00 -
601919
中远
海控
2017-
05-17
重大
资产
重组
5.35
2017-
07-26
5.89
11,200 62,399.58 59,920.00 -
002426
胜利
精密
2017-
01-16
拟披
露重
大事
项
7.68 -
-
7,700 68,478.58 59,136.00 -
300104
乐视
网
2017-
04-17
重大
资产
重组
30.68 -
-
1,900 66,315.06 58,292.00 -
002049
紫光
国芯
2017-
02-20
重大
资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74
1,800 56,579.86 55,476.00 -
002252
上海
莱士
2017-
04-21
重大
事项
20.24 -
-
2,500 51,282.91 50,600.00 -
601727
上海
电气
2017-
06-22
重要
公告
7.57
2017-
07-03
7.54
6,500 54,255.52 49,205.00 -
600654
*ST 中
安
2017-
06-07
重大
资产
重组
13.48 -
-
3,600 62,644.00 48,528.00 -
000503
海虹
控股
2017-
05-11
重大
资产
重组
24.93 -
-
1,800 75,989.38 44,874.00 -
600959
江苏
有线
2017-
06-19
重要
事项
未公
10.57 -
-
3,200 33,658.21 33,824.00 - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
告
600666
奥瑞
德
2017-
04-27
重大
资产
重组
17.40 -
-
1,920 33,558.63 33,408.00 -
601872
XD 招
商轮
2017-
05-02
重要
事项
未公
告
5.16 -
-
5,400 28,330.28 27,864.00 -
601608
中信
重工
2017-
04-19
重要
事项
未公
告
5.54
2017-
07-26
5.26
2,100 11,560.55 11,634.00 -
注: : 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
12,029,813.94 1.40
其中： 股票
12,029,813.94 1.40
2
基金投 资
793,398,350.14 92.32
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资 - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
产
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
51,606,223.18 6.01
8 其他各 项资 产
2,325,178.67 0.27
- 合计
859,359,565.93 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
27,979.00 -
B
采矿业
445,057.00 0.05
C
制造业
4,508,631.53 0.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
383,149.00 0.04
E
建筑业
521,313.78 0.06
F
批发和 零售 业
238,322.30 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
375,893.00 0.04
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
703,646.25 0.08
J
金融业
3,857,895.76 0.45
K
房地产 业
594,846.26 0.07
L
租赁和 商务 服务 业
96,292.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
93,041.15 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
22,100.00 -
R
文化、 体育 和娱 乐业
129,535.91 0.02
S
综合
32,111.00 -
合计
12,029,813.94 1.40
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 11,700 580,437.00 0.07
2 600036 招商银 行 11,100 265,401.00 0.03
3 600519 贵州茅 台 500 235,925.00 0.03
4 601166 兴业银 行 13,400 225,924.00 0.03 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
5 000651 格力电 器 5,200 214,084.00 0.03
6 000333 美的集 团 4,900 210,896.00 0.02
7 600016 民生银 行 25,500 209,610.00 0.02
8 000002 万科A 7,400 184,778.00 0.02
9 601328 交通银 行 29,600 182,336.00 0.02
10 601989 中国重 工 26,900 167,049.00 0.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601318 中国平 安 735,134.00 0.09
2 600519 贵州茅 台 359,784.00 0.05
3 600036 招商银 行 358,686.00 0.05
4 600016 民生银 行 358,090.00 0.05
5 601166 兴业银 行 346,383.00 0.04
6 601328 交通银 行 300,550.00 0.04
7 000333 美的集 团 274,743.00 0.03
8 000651 格力电 器 274,238.00 0.03
9 601668 中国建 筑 262,154.00 0.03
10 000002 万科 A 256,643.00 0.03
11 600000 浦发银 行 244,785.00 0.03
12 600030 中信证 券 232,757.00 0.03
13 601288 农业银 行 230,176.00 0.03
14 600837 海通证 券 221,086.00 0.03
15 600887 伊利股 份 207,312.00 0.03
16 601169 北京银 行 205,506.00 0.03
17 601766 中国中 车 202,830.00 0.03
18 600104 上汽集 团 192,313.00 0.02
19 601398 工商银 行 188,788.00 0.02
20 600900 长江电 力 163,070.00 0.02
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
（％）
1 601318 中国平 安 2,316,832.16 0.29
2 601166 兴业银 行 1,132,766.00 0.14
3 600036 招商银 行 1,110,940.32 0.14
4 600016 民生银 行 1,072,724.00 0.14
5 600519 贵州茅 台 1,055,106.00 0.13
6 601328 交通银 行 895,139.00 0.11
7 000333 美的集 团 854,051.00 0.11
8 000651 格力电 器 811,184.00 0.10
9 000002 万科A 771,019.41 0.10
10 600000 浦发银 行 746,189.80 0.09
11 601668 中国建 筑 723,739.00 0.09
12 600030 中信证 券 685,834.00 0.09
13 601288 农业银 行 673,495.00 0.09
14 600837 海通证 券 653,433.00 0.08
15 600887 伊利股 份 615,615.00 0.08
16 601169 北京银 行 613,482.00 0.08
17 000538 云南白 药 567,583.00 0.07
18 601398 工商银 行 552,147.00 0.07
19 601766 中国中 车 523,884.00 0.07
20 600104 上汽集 团 483,515.00 0.06
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
17,143,415.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
50,760,711.41
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1
南方开 元
沪深
300ETF
股票型
交易型 开
放式
南方基 金
管理有 限
公司
793,398,350.14 92.66
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1707 IF1707 7 7,659,540.0
0
256,800.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
256,800.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
505,260.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
256,800.00
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套
期保值 操作 ，利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频 繁调 整的交 易成 本， 达到
有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查 以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,631,980.57
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
19,957.16
5
应收申 购款
673,240.94
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
2,325,178.67
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1
601989
中国重 工
167,049.00
0.02
重大资 产重 组
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
-
持有份 额
占总
份额
比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持
有
份
额
占总
份额
比例
（%）
南方开
元沪深
41,009 15,695.82 44,349,488.95 6.89 599,320,326.98 93.11 - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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300ETF
联接
南方
300 联
接C
60 9,057.44 - - 543,446.59 100.00 - -
合计
41,069 15,686.12 44,349,488.95 6.88 599,863,773.57 93.12 - -
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方300 联接 3,433,811.90 0.5335
南方300 联接 C 169.39 0.0312
合计
3,433,981.29 0.5531
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
南方 300 联接 >100
南方 300 联接 C 0
合计
>100
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
南方 300 联接 0~10
南方 300 联接 C 0~10
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
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项目
南方 300 联接
南方300 联接 C
基金合 同生 效日
（2009 年3 月 25 日）
基金份 额总 额
1,580,754,997.47 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
662,036,304.72 -
本报告 期基 金总 申购
份额
88,934,411.41 1,988,577.50
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
107,300,900.20 1,445,130.91
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
643,669,815.93
543,446.59
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
中投证 券 1
46,607
,690.37
68.65
4,661.07 68.64
-
华泰证 券 2
21,288
,745.31
31.35
2,129.27 31.36
-
光大证 券 1 - -
- -
-
广发证 券 1 - -
- -
-
广州证 券 1 - -
- -
-
国泰君 安 1 - -
- -
-
国信证 券 2 - -
- -
-
中银国 际 1 - -
- -
-
方正证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 2 - -
- -
-
湘财证 券 1 - -
- -
-
兴业证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 2 - -
- -
-
浙商证 券 1 - -
- -
-
长江证 券 1 - -
- -
-
平安证 券 2 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ： 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
长江证券
- - - - - - - -
方正证券
- - - - - - - -
光大证券
- - - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
广州证券
- - - - - - - -
国泰君安
- - - - - - - -
国信证券
- - - - - - - -
华泰证券
- - - - - -
22,656,1
25.44
100.00
平安证券
- - - - - - - -
申万宏源
- - - - - - - -
湘财证券
- - - - - - - -
兴业证券
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银河证券
- - - - - - - -
浙商证券
- - - - - - - -
中投证券
60,509.71 100.00 - - - - - -
中银国际
- - - - - - - -
10.8
