南 方 安 颐 养老 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方安 颐养 老混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
南方安 颐养 老混 合
基金主 代码
003476
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 12 月 14 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
566,236,804.95 份
基金合 同存 续期
不定期
注： 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 安颐 养老”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 金融 工具 ，辅 助投资 于精 选的
股票， 通过 灵活 的资 产配 置与严 谨的 风险 管理 ，力 求实现 基金 资产
持续稳 定增 值， 为投 资者 提供稳 健的 养老 理财 工具 。
投资策 略
本基金 力图 通过 大类 资产 配置和 精细 化选 股分 享养 老产业 的成 长红
利。 实 际投 资过 程中 ， 将 “ 优化 的CPPI 策 略” 作为 大 类资产 配置 的
主要出 发点 ，主 要投 资于 债券等 固定 收益 类金 融工 具，辅 助投 资于
精选的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基
金资产 持续 稳定 增值 ，为 投资者 提供 稳健 的养 老理 财工具 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×15% ＋上证 国债 指数 收益 率×85%
风险收 益特 征
本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 ，属 于中 低风 险、中 低收 益预
期的基 金品 种， 其风 险收 益预期 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金，
低于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
11,908,138.72
本期利 润
3,662,770.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0058
本期基 金份 额净 值增 长率
0.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
4,154,745.38
期末基 金资 产净 值
570,391,550.33
期末基 金份 额净 值
1.0073
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 12 月 14 日 ，基 金 合同生 效日 至本 报告 期末 ，本基 金运 作时 间未
满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 0.82 0.13 0.88 0.1 -0.06 0.03
过去三 个月 -0.07 0.12 1.03 0.1 -1.1 0.02
过去六 个月 0.57 0.09 1.91 0.09 -1.34 0 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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自基金 合同
生效起 至今
0.73 0.09 1.36 0.1 -0.63 -0.01
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年。本 基 金建仓期为六 个月，建 仓 期结束时各 项资产配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
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任职日 期
离任日 期
姚万宁 本基金 助理
2016 年12
月 23 日
5
深圳大 学金 融学 硕士 ， 具 有 基金从 业资
格。2012 年 7 月加 入南 方 基金， 担任
投资部 投资 账户 助理 ；2015 年 11 月至
今， 任 南方 恒元、 南方 利众 、 南方 利达、
南方利 安 、 南 方顺 达 、 南 方 顺康的 基金
经理助 理；2016 年 12 月至 今， 任南 方
安颐养 老基 金经 理助 理。
吴剑毅
本 基 金基 金
经理
2016 年12
月 14 日
9
清华大 学金 融学 硕士 ， 具 有 基金从 业资
格。2009 年 7 月加 入南 方 基金， 任南
方 基 金 研 究 部 金 融 行 业 研 究 员 ；2012
年3 月至 2014 年7 月， 担 任南方 避险 、
南方保 本基 金经 理助 理；2014 年 7 月
至今 ， 任 南方 恒元 基金 经 理；2015 年5
月 至 今 ， 任 南 方 利 众 基 金 经 理 ；2015
年 7 月 至今，任 南方利达基金 经理；
2015 年 9 月至 今， 任南 方 消费活 力基
金经理；2015 年 10 月 至今 ， 任南方 顺
达基金 经理；2015 年 11 月 至今， 任 南
方 利安、南 方顺康 基金经理 ；2016 年
12 月 至今 ， 任 南方 安颐 养 老基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任 职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本 报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年, 国内 经济 整体呈 稳中 向好 态势 ：GDP 和规模 以上 工业 增加 值均 同比增 长 6.9% ，
社会消 费品 零售 总额 同比 增长 10.4% ，CPI 同比 上 涨 1.4% 。 数据 显示 通胀 温 和可控 ，消 费需 求进
一步回 暖。 同时 ，2017 年6 月PMI 攀 升至51.7%，自 2016 年8 月 重返 荣枯 线 水平后 ，PMI 已 连续
11 个 月站 上荣 枯线； 上半 年 PPI 同比 上 涨6.6% ， 工 业品价 格的 改善 有利 于工 业企业 盈利 企稳 回升 ，
从而稳 定投 资者 信心 。
市场方面，股 票市场仍 然 维持区间震荡 行情，但 结 构上分化明显 ，以家电 、 白酒为代表 的白马股
受益行业景气 大幅跑赢 市 场，而多数中 小市值股 票 反而创出了此 前股价异 常 波动以来的 新低。报
告期内 上证 综指 上 涨2.86% ， 区间 振幅8.98% ， 创业 板指下 跌 7.34% 。A 股于 6 月获 MSCI 认可 ， 助
推市场 进一 步回 暖。
报告期 内本 基金 运作 坚持 以获取 绝对 收益 为目 标， 采用 CPPI 策略 控制 净值 的 最大回 撤幅 度， 在此
前提下，买入 价格低于 合 理价值的个股 并持有等 待 价值回归。同 时积极参 与 新股和可转 债的网下
申购以 获取 绝对 收益 。
固定收 益投 资方 面， 当前 中美两 国 10 年 期国 债收 益 率价差 已恢 复到 合理 水平 ， 长端 利率 债已 经具
备一定的配置 价值。在 组 合整体固收资 产配置以 获 取持有到期收 益为主的 前 提下，我们 结合市场
环境适当增加 了对于长 端 利率债的配置 ，同时将 此 部分配置视为 风险资产 的 一部分，同 股票资产
一起纳 入回 撤控 制目 标的 考虑范 畴。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0073 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为0.57% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年的白马 行情使得 股 票风格出现了 严重分化 ， 展望下半年， 我们认为 白 马行情有望逐 步
向其他 板块 扩散,6 月以 来 钢铁、 有色 、 煤 炭等 周期 股的强 势崛 起， 进一 步说 明市场 依然 存在 着众南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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多绝对收益的 机会，但 是 市场的分化也 将继续。 下 半年的板块轮 动或将继 续 ，此前被市 场风格抛
弃的板 块或 个股 中也 逐步 孕育着 机会 。 对 于很 多超 跌的个 股而 言， 政策 底已 经逐步 探明,监 管层 规
范减持 行为 ，上 市公 司重 要股东 增持 逐渐 增多 ，均 有利于 超跌 股票 的反 弹。
我们在股票的 配置上将 继 续立足于基本 面，选取 价 格具备收敛机 制、可以 越 跌越买的品 种。当前
主要从 如下 4 个方 面的 收 敛 机制 选股 ： （1 ）估 值与 成长性 相匹 配、PEG 小于 1 的成长 股； （2）市
值低于 重估 价值 ， 存 在被 举牌的 可能 ； （3） 价格 低 于定增 价或 重要 股东 增持 成本； （4） 高 股息 率 。
债市方面，考 虑到当前 债 券收益率已具 备较强配 置 价值，后续将 择机逐步 拉 长久期。当前 海
外收益 率普 遍上 行， 经济 存在超 预期 可能 ，金 融去 杠杆风 险犹 存， 结 合 3 季 度较大 的通 胀压 力 ，
利率债暂时看 不到较好 的 趋势性行情， 我们将密 切 关注上述风险 的变化， 择 机增加利率 债配置。
最后， 时刻 准备 好应 对年 内的信 用风 险， 尽量 规避 低评级 债券 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风 险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次， 若 本基 金份 额净 值连 续 10 个工 作日 不低 于1.15 元， 且第10 个 工作 日的 基金可 供分 配利 润大
于零时，则本 基金将以 该 日为基金收益 分配基准 日 进行收益分配 ，但本基 金 两次收益分 配基准日
间的间 隔不 得低 于 30 个 工 作日， 每份 基金 份额 每次 基 金收益 分配 比例 不得 低于 基金收 益分 配基 准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 90% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。 本基
金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利 自动转为
基金份额进行 再投资； 若 投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红。基金 收益分配
后基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的基金份 额净值减 去 每单位基金 份额收益
分配金额后不 能低于面 值 。同一类别每 一基金份 额 享有同等分配 权。 法律 法 规或监管机 关另有规南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 安颐 养老 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安颐 养老 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
62,296,036.01
527,403,303.45
结算备 付金
8,772,393.92 5,000,000.00
存出保 证金
63,658.90 -
交易性 金融 资产
6.4.4.2
466,850,897.48 8,106,726.00
其中： 股票 投资
65,238,392.98 8,106,726.00
基金 投资
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债券投 资
401,612,504.50 -
资产支 持
证券投 资
-
-
贵金属 投
资
-
-
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
39,800,259.70
135,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
5,335,395.27 1,369,817.72
应收股 利
- -
应收申 购款
5,280.23 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
- -
资产总 计
583,123,921.51 676,879,847.17
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
10,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,923,768.75 -
应付管 理人 报酬
479,820.86 313,931.73
应付托 管费
95,964.16 62,786.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
40,880.96 9,866.69
应交税 费
- -
应付利 息
4,109.26 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
187,827.19 -
负债合 计
12,732,371.18 386,584.76
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
566,236,804.95 675,383,532.83
未分配 利润
6.4.4.10
4,154,745.38 1,109,729.58
所有者 权益 合计
570,391,550.33 676,493,262.41
负债和 所有 者权
益总计
583,123,921.51 676,879,847.17
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0073 元， 基金 份额 总额566,236,804.95 份。 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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6.2 利 润表
会计主 体： 南方 安颐 养老 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
8,403,238.65
1.利息 收入
12,905,065.75
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11
8,359,756.91
债券利 息收 入
3,963,314.58
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
581,994.26
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
3,499,870.05
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12
3,587,558.38
基金 投资 收益
6.4.4.13
-
债券投 资收 益
6.4.4.14
103,767.19
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.4.14
.2
-
贵金属 投资 收益
6.4.4.15
-
衍生工 具收 益
6.4.4.16
-575,460.00
股利收 益
6.4.4.17
384,004.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
6.4.4.18
-8,245,368.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.4.19
243,671.20
减：二、费用
4,740,468.28
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
3,179,685.78
2．托 管费
6.4.7.2.
2
635,937.11
3．销 售服 务费
6.4.7.2.
3
-
4．交 易费 用
6.4.4.20
228,414.68
5．利 息支 出
494,916.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
494,916.18
6．其 他费 用
6.4.4.21
201,514.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,662,770.37
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号 3,662,770.37 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安颐 养老 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
675,383,532.83 1,109,729.58 676,493,262.41
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 3,662,770.37
3,662,770.37
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-109,146,727.88 -617,754.57 -109,764,482.45
其中：1. 基 金 申 购
款
2,024,903.10 13,408.66 2,038,311.76
2. 基金赎回
款
-111,171,630.98 -631,163.23 -111,802,794.21
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
566,236,804.95 4,154,745.38 570,391,550.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方安 颐养 老混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下
简称“中国证 监会”)证监 许可[2016]1938 号《 关于 准予南方安颐 养老混合型 证券投资基金 注册
的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方安颐南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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养老混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集675,002,883.69 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2016) 第 1486 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《南 方安 颐养
老混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年 12 月14 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 675,383,532.83 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 380,649.14 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理人为南 方基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国银行股份 有限公司 。 根据《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《南方安颐养 老混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 有关规定， 本基金的
投资范围包括 国内依法 发 行上市的股票 （包括中 小 板、创业板及 其他经中 国 证监会核准 上市的股
票） ， 股指 期货 ， 权证 ， 债 券等固 定收 益类 金融 工具 （包 括国 债、 央行 票据 、 金融债 、 企业 债、 公
司债、次级债 、地方政 府 债券、政府支 持机构债 券 、政府支持债 券、中期 票 据、可转换 债券（含
分离交 易可 转债 ） 、 短 期融 资券、 超短 期融 资券、 中 小企业 私募 债、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银
行存款 等） ， 货 币市 场工 具 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国
证监会 的相 关规 定） 。 本 基金股 票投 资占 基金 资产 的比例 为 0-30% ； 债 券等 固 定收益 类金 融工 具
投资占 基金 资产 的比 例不 低于 70% 。 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
本基金 保留 的现 金或 到期 日在一 年 以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 如 法 律
法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入投资
范围， 有关 投资 比例 限制 等遵循 届时 有效 的规 定执 行。
本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率×15% ＋ 上证 国债 指数 收 益率×85% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 《 南方 安颐 养老 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求， 真
实、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 金 融 资产于 初始 确认 时分 类为 ： 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融资产、 应收款项 、 可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于 本基金对
金融资产的持 有意图和 持 有能力。本基 金现无金 融 资产分类为可 供出售金 融 资产及持有 至到期投
资。 本基 金目前以 交易 目的持有的 股票投资 、债 券投资和衍 生工具(主 要为 权证投资)分 类为以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生 工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易性金融 资产列示 。 本基金持有 的其他金 融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款 、买入返
售金融资产和 其他各类 应 收款项等。应 收款项是 指 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固 定或可确
定的非 衍生 金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融 负债于 初始 确认 时分 类为 ： 以公 允价 值计 量且
其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金融负债 。 本基金目前暂 无金融负 债 分类为以公 允价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融负债。 本基金持 有 的其他金融 负 债包括卖 出 回购金融资 产款和其
他各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项和其他 金融负债 的 相关交易费用 计入初始 确 认金额。 对 于以公允 价 值计量且其 变动计入
当期损益的金 融资产， 按 照公允价值进 行后续计 量 ；对于应收款 项和其他 金 融负债采用 实际利率
法， 以摊 余成 本进 行后 续 计量 。 金融 资产 满足 下 列条件 之一 的 ， 予 以终 止 确认 ：(1) 收取 该金
融资产 现金 流量 的合 同权 利终止 ；(2) 该金 融资 产 已转移 ， 且 本基 金将 金融 资产所 有权 上几 乎所
有的风 险和 报酬 转移 给转 入方； 或者(3) 该 金融 资 产已转 移， 虽然 本基 金既 没有转 移也 没有 保留
金融资产所有 权上几乎 所 有的风险和报 酬，但是 放 弃了对该金融 资产控制 。 金融资产 终止确认
时，其账面价 值与收到 的 对价的差额， 计入当期 损 益。 当金融 负债的现 时 义务全部或 部分已经
解除时，终止 确认该金 融 负债或义务已 解除的部 分 。终止确认部 分的账面 价 值与支付的 对价之间南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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的差额 ，计 入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和 衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值： (1) 存 在活 跃 市场的 金融 工具 按其 估值 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 ； 估 值日 无交
易， 但 最近 交易 日后 经济 环 境未发 生重 大变 化且 证券 发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 (2) 存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估 值日 无交 易且
最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化等因 素，调整
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当 金融 工具 不 存在活 跃市 场， 采用 市场 参与者 普遍 认同 且被
以往市场实际 交易价格 验 证具有 可靠性 的估值技 术 确定公允价值 。估值技 术 包括参考熟 悉情况并
自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质上 相同的其 他 金融工具的 当前公允
价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时，尽 可能最大 程 度使用市场 参数，减
少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。 以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益的 金融资产 在 持有期间的公 允价值变 动 确认为公允价 值变动损 益 ；于处置时 ，其处置南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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价格与初始确 认金额之 间 的差额确认为 投资收益 ， 其中包括从公 允价值变 动 损益结转的 公允价值
累计变动额。 应收款 项 在持有期间确 认的利息 收 入按实际利率 法计算 ， 实 际利率法与 直线法差
异较小 的则 按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确
认。 其他金 融负债在 持 有期间确认的 利息支出 按 实际利率法计 算，实际 利 率法与直线法 差
异较小 的则 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息 后的基 金份额净
值低于 面值 。 经宣 告的 拟分配 基金 收益 于分 红除 权日从 所有 者权 益转 出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济 特征， 并且满足
一定条件的， 则合并为 一 个经营分部。 本基金 目 前以一个单一 的经营分 部 运作，不需 要披露分
部信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所上市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 等估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基 金执 行 估值 业务 及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票
的公允 价值 的确 定方 法》 ， 若在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的市 场交 易收 盘价 低于非 公开 发行 股 票南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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的初始投资成 本，按估 值 日证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 估 值；若在证 券交易所
挂牌的同一股 票的市场 交 易收盘价高于 非公开发 行 股票的初始投 资成本， 按 锁定期内已 经 过交易
天数占 锁定 期内 总交 易天 数的比 例将 两者 之间 差价 的一部 分确 认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基 金执 行 估值 业务 及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 本基 金持
有的银行间同 业市场债 券 按现金流量折 现法估值 ， 具体估值模型 、参数及 结 果由中央国 债登记结
算有限 责任 公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根 据《 中国 证券投资基 金业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结
果确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 109,267,677.61 63.84
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.8.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
99,575.91
63.90
11,378.72 28.01
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,179,685.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,499,975.41
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按 月支 付。 其 计算公 式为 ： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.0% / 当
年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
第 20 页 共 30 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
635,937.11
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底 ， 按 月支 付。 其 计算公 式为 ： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天
数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: : 无。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
2,296,036.01
54,195.45
注: 本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.9 利 润分 配情况
6.4.9.1 利 润分 配情况
注: : 无。
6.4.10 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30003
0
阳普医
疗
2017-05
-16
重大资
产重组
11.62
2017-0
8-15
11.62
101,40
0
1,325,09
2.93
1,178,26
8.00
-
00006
1
农产品
2017-06
-28
重大事
项
9.06 -
-
127,70
0.00
1,284,88
1.80
1,156,96
2.00
30044
0
运达科
技
2017-02
-20
重大资
产重组
13.12 -
-
52,400
676,467.
00
687,488.
00
-
00010
0
TCL 集
团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72
96,200
338,624.
00
329,966.
00
-
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 10，000 ，000.00 元 ， 且 于2017 年7 月 3 日 到期 。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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1
权益投 资
65,238,392.98 11.19
其中： 股票
65,238,392.98 11.19
2
固定收 益投 资
401,612,504.50 68.87
其中： 债券
401,612,504.50 68.87
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
39,800,259.70 6.83
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
71,068,429.93 12.19
7 其他各 项资 产
5,404,334.40 0.93
8 合计
583,123,921.51 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
1,159,732.00 0.20
C
制造业
33,827,522.15 5.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,261,780.00 0.22
E
建筑业
1,070,091.00 0.19
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,155,421.08 0.20
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
12,492,137.51 2.19
J
金融业
4,368,427.24 0.77
K
房地产 业
813,368.00 0.14
L
租赁和 商务 服务 业
6,006,702.00 1.05
M
科学研 究和 技术 服务 业
913,036.00 0.16
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
2,170,176.00 0.38
S
综合
- -
合计
65,238,392.98 11.44 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002344 海宁皮 城 391,500 3,257,280.00 0.57
2 000001 平安银 行 314,300 2,951,277.00 0.52
3 002104 恒宝股 份 193,000 1,812,270.00 0.32
4 002353 杰瑞股 份 108,600 1,718,052.00 0.30
5 300027 华谊兄 弟 198,300 1,604,247.00 0.28
6 300071 华谊嘉 信 196,600 1,592,460.00 0.28
7 002152 广电运 通 191,400 1,590,534.00 0.28
8 002029 七匹狼 158,500 1,516,845.00 0.27
9 300147 香雪制 药 139,100 1,428,557.00 0.25
10 002500 山西证 券 147,928 1,417,150.24 0.25
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002344 海宁皮 城 3,817,463.90 0.56
2 000001 平安银 行 2,829,741.00 0.42
3 300336 新文化 2,286,186.00 0.34
4 300027 华谊兄 弟 1,934,630.22 0.29
5 002353 杰瑞股 份 1,734,846.00 0.26
6 300168 万达信 息 1,702,982.97 0.25
7 002500 山西证 券 1,685,559.96 0.25
8 300147 香雪制 药 1,684,642.00 0.25
9 002104 恒宝股 份 1,645,829.00 0.24
10 002292 奥飞娱 乐 1,636,972.00 0.24
11 002029 七匹狼 1,635,861.83 0.24
12 300263 隆华节 能 1,632,322.33 0.24
13 300202 聚龙股 份 1,626,574.09 0.24
14 300071 华谊嘉 信 1,625,729.00 0.24
15 300295 三六五 网 1,622,151.00 0.24
16 000917 电广传 媒 1,609,029.56 0.24
17 002519 银河电 子 1,574,266.60 0.23 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
第 24 页 共 30 页
18 002657 中科金 财 1,568,734.05 0.23
19 300173 智慧松 德 1,528,933.00 0.23
20 000559 万向钱 潮 1,364,186.00 0.20
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 300336 新文化 2,238,608.00 0.33
2 300263 隆华节 能 2,106,512.00 0.31
3 000830 鲁西化 工 1,367,484.76 0.20
4 002517 恺英网 络 1,089,278.00 0.16
5 000028 国药一 致 1,083,046.00 0.16
6 300418 昆仑万 维 805,367.98 0.12
7 000066 长城电 脑 792,313.00 0.12
8 000786 北新建 材 784,696.00 0.12
9 000513 丽珠集 团 757,536.00 0.11
10 300288 朗玛信 息 754,710.64 0.11
11 000888 峨眉 山 A 748,912.00 0.11
12 002242 九阳股 份 744,323.00 0.11
13 002445 中南文 化 732,490.00 0.11
14 601222 林洋能 源 724,058.00 0.11
15 002712 思美传 媒 722,633.70 0.11
16 600511 国药股 份 720,175.00 0.11
17 000998 隆平高 科 717,874.00 0.11
18 000997 新大陆 709,235.00 0.10
19 002292 奥飞娱 乐 701,994.43 0.10
20 603456 九洲药 业 698,968.00 0.10
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
116,471,120.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
55,058,379.03
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
299,674.60 0.05
2
央行票 据
- - 南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
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3
金融债 券
67,826,000.00 11.89
其中： 政策 性金 融债
48,264,000.00 8.46
4
企业债 券
107,866,000.00 18.91
5
企业短 期融 资券
50,152,000.00 8.79
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
3,445,829.90 0.60
8
同业存 单
172,023,000.00 30.16
9 其他
- -
10 合计
401,612,504.50 70.41
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 122230 12 沪 海立 300,000
30,048,000.00
5.27
2 170401 17 农发 01 300,000
29,886,000.00
5.24
3 136544 16 联通 03 300,000
29,151,000.00
5.11
4 111714104
17 江 苏银 行
CD104
300,000
28,686,000.00
5.03
5 111714185
17 江 苏银 行
CD185
300,000
28,683,000.00
5.03
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-575,460.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、南方安颐养老混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 ?
第 26 页 共 30 页
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
63,658.90
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
5,335,395.27
5
应收申 购款
5,280.23
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,404,334.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
4,808 117,769.72 1,489,876.95 0.26
564,746,928.00 99.74
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
100,068.61 0.0177
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年12 月 14 日）
基金份 额总 额
675,383,532.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额
675,383,532.83
本报告 期基 金总 申购 份额
2,024,903.10
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
111,171,630.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
566,236,804.95
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门 及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰证 券 2 109,267,677.61 63.84
99,575.91
63.90
-
长江证 券 1 30,355,732.59 17.74
27,663.41
17.75
-
广发证 券 1 29,770,951.88 17.39
26,996.02
17.32
-
英大证 券 1 1,138,950.00 0.67
1,037.85
0.67
-
东吴证 券 1 615,804.00 0.36
561.2
0.36
-
国信证 券 1 - -
-0.30 0.00
-
广州证 券 1 - -
- -
-
中银国 际 1 - -
- -
-
民生证 券 1 - -
- -
-
申万宏 源 1 - -
- -
-
兴业证 券 1 - -
- -
-
银河证 券 1 - -
- -
-
中投证 券 1 - -
- -
-
中信建 投 2 - -
- -
-
中信证 券 1 - -
- -
-
东兴证 券 1 - -
- -
-
东方证 券 1 - -
- -
-
第一创 业 1 - -
- -
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大通证 券 1 - -
- -
-
长城证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交易
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期 基
金
成交总 额
的比例 （%）
长城证券
- -
- -
- -
- -
长江证券
- -
- -
- -
- -
大通证券
- -
- -
- -
- -
第一创业
- -
- -
- -
- -
东方证券
- -
- -
- -
- -
东吴证券
- -
- -
- -
- -
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东兴证券
- -
- -
- -
- -
广发证券
131,390,707.61 99.77
501,000,000.00 43.41
- -
- -
广州证券
- -
8,000,000.00 0.69
- -
- -
国信证券
299,614.20 0.23
169,000,000.00 14.64
- -
- -
华泰证券
- -
- -
- -
- -
民生证券
- -
- -
- -
- -
申万宏源
- -
- -
- -
- -
兴业证券
- -
- -
- -
- -
银河证券
- -
- -
- -
- -
英大证券
- -
471,000,000.00 40.81
- -
- -
中投证券
- -
- -
- -
- -
中信建投
- -
- -
- -
- -
中信证券
- -
- -
- -
- -
中银国际
- -
5,000,000.00 0.43
- -
- -
注: 根 据与 券商 签订 的专 用 证券交 易单 元租 用协 议规 定， 债 券类 交易 不计 算佣 金， 债 券类 交易 的过
户费和 经手 费等 由券 商承 担。
