南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月22 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方安 心保 本混 合
基金主 代码
202213
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 12 月 21 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,667,766,496.84 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 有效控 制风 险，
追求基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 按照 时间 不变 性投 资组合 保险 （TIPP ，
Time Invariant Portfolio Protection ） 策略 进 行资产 配置 ，
以实现 保本 和增 值的 目标 。TIPP 策 略设 置了 一条保 本投资 底线 ， 该
底线随 着投 资组 合收 益的 增加而 调整 。 TIPP 策 略改 进了 CPPI 中保
本投资 底线 的调 整方 式， 每当收 益率 达到 一定 的比 率并持 续一 段时
间后， 保本 投资 底线 相应 提高一 定比 例， 以锁 定一 部分前 期投 资收南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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益。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 税后 收益 率+0.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 张燕
联系电 话
0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱
manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真
0755-82763889 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
29,867,420.76
本期利 润
54,358,987.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0145
本期基 金份 额净 值增 长率
1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0577
期末基 金资 产净 值
3,709,455,498.02
期末基 金份 额净 值
1.011
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去一 个月 0.90
0.08
0.26
0.01
0.64
0.07
过去三 个月 0.60
0.08
0.78
0.01
-0.18
0.07
过去六 个月 1.40
0.07
1.57
0.01
-0.17
0.06
过去一 年 0.50
0.10
3.20
0.01
-2.70
0.09
过去三 年 48.34
0.59
51.50
1.35
-3.16
-0.76
自基金 合同
生效起 至今
56.50
0.49
62.49
1.10
-5.99
-0.61
注：根 据《 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 以及 《南 方安 心保 本混合 型证 券投 资基
金保本 期到 期操 作规 则及 转入下 一保 本期 的相 关规 则的提 示性 公告 》的 相关 规定， 本基 金的 第一
个保本 期为 三年 ， 自2012 年12 月21 日至 2015 年12 月 21 日 止； 第二 个保 本 期为三 年， 自 2015
年12 月29 日至 2018 年12 月 29 日 止。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ， 建仓 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
卢玉
珊
本 基 金基 金
经理
2015 年12
月 30 日
9
女， 清华 大学 会计 学硕 士 ， 具 有基 金从 业
资格 。2008 年7 月 加入 南 方基金 ， 历任 研
究部研 究员 、 高级 研究 员， 负责纺 织服 装、
商贸零 售的 行业 研究 工作 ； 2015 年 2 月至
2015 年 12 月 ，任 南方 成 份、南 方安 心的
基金经 理助 理；2015 年5 月至 2015 年 12
月，任南方改革机遇的基金经理助理；
2015 年 12 月至 今 ， 任 南方 安心基 金经 理 。
刘文
良
本 基 金基 金
经理
2015 年12
月 30 日
2017 年 5
月5 日
5
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具有基 金从 业
资格 。2012 年7 月 加入 南 方基金 ， 历任 固
定收益 部转 债研 究员 、 宏 观研究 员 、 信 用
分析师 ；2015 年 2 月至 2015 年 8 月， 任
南方永 利基 金经 理助 理；2015 年 12 月至
2017 年 2 月， 任南 方弘 利 基金经 理 ；2015
年12 月至2017 年5 月， 任南方 安心 基金
经理 ；2015 年8 月 至今 ， 任南方 永利 基金
经理 ；2016 年6 月 至今 ， 任南方 广利 基金
经理 ；2016 年7 月 至今 ， 任南方 甑智 混合
基金经 理；2016 年 11 月 至今， 任南 方荣
发、 南方 卓元 基金 经理 ； 2017 年5 月 至今，
任南方 和利 、 南方 和元 、 南方纯 元基 金经
理；2017 年 6 月至 今， 任 南方高 元基 金经
理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内，本 基金 管理人严格遵 守《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》等有关法律 法
规、中国证监 会和《南 方 安心保本混合 型证券投 资 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的交易次 数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 结构 分化 较大 ， 上证 50 上涨 5.4% ， 沪 深 300 上涨3.64% ， 创业 板指 数 下跌 16.72% 。
行业方面，家 电、食品 饮 料、非银金融 等行业表 现 领先，计算机 、传媒、 纺 织服装、农 林牧渔、
国防军 工等 行业 表现 落后 。
安全资产方面 ，在债券 市 场弱势运行， 收益率曲 线 平坦的背景下 ，我们将 大 部分到期协 议存款转
换为采取高收 益的存单 和 短融，提升了 再投资收 益 率，择机 卖出 了部分中 低 评级的信用 债，保持
组合稳 健资 产的 占比 。
风险资产方面 ，由于二 季 度债市出现回 调，安心 在 安全垫较薄的 情况下遵 守 投资纪律适 度控制了
权益仓 位， 但这 也影 响了 后续反 弹中 组合 的进 攻性 。
在行业配置和 个股选择 策 略上，我们沿 着安全低 估 值蓝筹和估值 合理的成 长 股两条主线 展开，也
部分参与了有 安全边际 的 主题投资品种 。个股选 择 上注重安全边 际，控制 回 撤风险，以 相对估值
水平、重估价 值、价格 安 全锚（例如员 工持股价 、 高管增持价、 定增价格 ） 等综合角度 判断股票
的安全 边际 ， 严 格控 制个 股的下 行风 险。 未来 一段 时间， 权益 部分 我们 会维 持银行 、 保 险、 家 电、
白酒等细分行 业的配置 ， 此外，随着供 给侧改革 和 环保督查的严 厉程度超 出 预期，部分 上游周期
品行业 也有 不可 忽视 的投 资机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.011 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 1.40% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.57% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 宏观经济 基 本面不大可能 是市场的 主 要矛盾。全年 经济前高 后 低已是共识， 但
7 月 PMI 数 据更 支持 经济 回落幅 度有 限、 势头 趋缓 的判断 ，经 济的 韧性 将继 续支持 当前 货币 政 策
与监管 政策 的持 续性 。
从全球范围看 ，欧美处 于 升息周期，我 们倾向于 认 为国内利率可 能维持目 前 位置而不是 继续下探
的概率较大。 我们将坚 持 稳健操作原则 ，在严格 控 制信用风险的 前提下， 以 短期品种到 期滚动投
资为主 ，主 要获 取利 息收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用 的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为“南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金”后，
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红；基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律 法规或监
管机关另有规 定的，从 其 规定。 根据 上述分配 原 则以及基金的 实际运作 情 况，本报告 期本基金
未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额
持有人利益的 行为，严 格 遵守了《 中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金
合同， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
198,151,035.91 16,970,481.27
结算备 付金
19,890,715.42 66,533,079.34
存出保 证金
213,182.07 171,410.57
交易性 金融 资产
3,645,773,889.24 3,202,864,282.12
其中： 股票 投资
209,337,836.44 118,227,423.82
基金 投资
- -
债券投 资
3,436,436,052.80 3,084,636,858.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 531,176,116.77
应收证 券清 算款
62,355,818.94 -
应收利 息
40,338,817.89 62,624,029.05 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,966,723,459.47 3,880,339,399.12
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
251,800,000.00 42,000,000.00
应付证 券清 算款
- 252,956.95
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,107,556.96 4,404,873.98
应付托 管费
608,526.95 652,573.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
493,911.32 411,961.20
应交税 费
- -
应付利 息
54,650.73 840.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
203,315.49 400,000.00
负债合 计
257,267,961.45 48,123,206.02
所有者权益：
实收基 金
3,497,697,322.36 3,666,045,067.74
未分配 利润
211,758,175.66 166,171,125.36
所有者 权益 合计
3,709,455,498.02 3,832,216,193.10
负债和 所有 者权 益总 计
3,966,723,459.47 3,880,339,399.12
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.011 元， 基金 份额 总 额 3,667,766,496.84
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
92,582,233.80 59,385,580.43
1.利息 收入
79,927,684.62 61,363,757.39
其中： 存款 利息 收入
13,318,982.29 751,783.95 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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债券利 息收 入
62,249,932.86 54,848,995.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,358,769.47 5,762,978.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-13,180,481.85 378,627.49
其中： 股票 投资 收益
15,020,357.39 -1,308,804.77
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-29,766,831.23 1,145,346.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,565,991.99 542,085.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
24,491,567.22 -2,671,923.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
1,343,463.81 315,119.40
减：二、费用
38,223,245.82 36,003,907.25
1．管 理人 报酬
25,240,510.84 26,644,401.00
2．托 管费
3,739,334.90 3,947,318.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,434,037.84 756,981.53
5．利 息支 出
7,563,228.66 4,407,031.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,563,228.66 4,407,031.37
6．其 他费 用
246,133.58 248,174.69
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号 填
列）
54,358,987.98 23,381,673.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
54,358,987.98 23,381,673.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
3,666,045,067.74 166,171,125.36 3,832,216,193.10
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 54,358,987.98
54,358,987.98
三 、 本 期 基 金 份 额 -168,347,745.38 -8,771,937.68 -177,119,683.06 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 25 页
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
-168,347,745.38 -8,771,937.68 -177,119,683.06
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
3,497,697,322.36 211,758,175.66 3,709,455,498.02
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
3,798,925,879.54 184,818,802.45 3,983,744,681.99
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 23,381,673.18
23,381,673.18
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-43,717,732.14 -2,190,564.73 -45,908,296.87
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
-43,717,732.14 -2,190,564.73 -45,908,296.87
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
3,755,208,147.40 206,009,910.90 3,961,218,058.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 25 页
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 25 页
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 454,845,847.73 47.22
96,218,231.08 19.60
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 272,051,607.76 98.76
96,977,567.12 13.42
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 25 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 20,729,600,000.00 78.27
- -
6.4.5.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
417,496.68
47.37
237,131.40 48.56
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
87,581.84
19.47
87,164.10 40.58
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费后的净 额列示。 2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
25,240,510.84 26,644,401.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
3,469,332.74
3,988,667.43
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：
支 付基 金管 理人 南方基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.35% 的年 费率 计提，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X1.35% / 当 年天 数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
3,739,334.90 3,947,318.66
注：
支 付基金托 管人 招商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息支 出
-
-
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息支 出
招商银 行
61,836,6
15.41
-
-
-
-
-
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
招 商 银 行 股 份 有
限公司
8,151,035.91
163,309.21
196,960,944.29
433,485.74
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
-
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
兴业证 券
113010 江南转 债
网下配 售
5,500
550,000.00
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30041
3
快乐购
2017-04
-05
重大资
产重组
20.29 - - 86,400
1,902,97
9.00
1,753,05
6.00
-
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额251,800,000.00 元。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
209,337,836.44 5.28
其中： 股票
209,337,836.44 5.28
2
固定收 益投 资
3,436,436,052.80 86.63
其中： 债券
3,436,436,052.80 86.63
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- - 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
218,041,751.33 5.50
7 其他各 项资 产
102,907,818.90 2.59
8 合计
3,966,723,459.47 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
109,842,061.87 2.96
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,055,544.80 0.06
E
建筑业
13,410,504.60 0.36
F
批发和 零售 业
32,306,575.75 0.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,758,030.80 0.16
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
7,639.62 -
J
金融业
24,444,102.00 0.66
K
房地产 业
4,736,945.00 0.13
L
租赁和 商务 服务 业
5,548,011.00 0.15
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,212,522.00 0.19
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
4,015,899.00 0.11
S
综合
- -
合计
209,337,836.44 5.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 25 页
（％）
1 600153 建发股 份 1,176,200 15,208,266.00 0.41
2 000651 格力电 器 310,500 12,783,285.00 0.34
3 000786 北新建 材 671,400 10,634,976.00 0.29
4 600196 复星医 药 235,939 7,311,749.61 0.20
5 603368 柳州医 药 119,331 6,831,699.75 0.18
6 601318 中国平 安 114,800 5,695,228.00 0.15
7 000333 美的集 团 111,900 4,816,176.00 0.13
8 600585 海螺水 泥 207,700 4,721,021.00 0.13
9 600015 华夏银 行 480,000 4,425,600.00 0.12
10 601939
建 设银 行 704,700 4,333,905.00 0.12
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的
半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000429 粤高 速A 16,040,664.01 0.42
2 600153 建发股 份 11,121,935.00 0.29
3 000786 北新建 材 10,227,388.61 0.27
4 002322 理工环 科 9,702,548.69 0.25
5 600196 复星医 药 8,735,739.96 0.23
6 002185 华天科 技 8,329,944.00 0.22
7 000333 美的集 团 8,069,685.00 0.21
8 000651 格力电 器 7,661,533.00 0.20
9 000928 中钢国 际 7,247,963.20 0.19
10 002415 海康威 视 7,247,042.00 0.19
11 603368 柳州医 药 6,932,438.27 0.18
12 002717 岭南园 林 6,928,900.00 0.18
13 601997 贵阳银 行 6,360,677.00 0.17
14 601668 中国建 筑 6,020,395.00 0.16
15 300237 美晨科 技 6,019,024.16 0.16
16 600116 三峡水 利 6,009,996.00 0.16
17 002159 三特索 道 5,501,137.00 0.14
18 603008 喜临门 5,128,943.00 0.13
19 600511 国药股 份 5,115,479.00 0.13
20 002680 长生生 物 4,907,905.53 0.13
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000429 粤高 速 A 15,835,592.66 0.41
2 002325 洪涛股 份 9,718,154.20 0.25
3 600511 国药股 份 9,367,246.01 0.24
4 002185 华天科 技 8,226,922.30 0.21
5 002415 海康威 视 8,103,829.40 0.21
6 600116 三峡水 利 7,153,266.00 0.19
7 000928 中钢国 际 6,981,960.22 0.18
8 002322 理工环 科 6,384,581.32 0.17
9 002217 合力泰 6,309,006.18 0.16
10 300309 吉艾科 技 5,585,500.00 0.15
11 601668 中国建 筑 5,394,045.00 0.14
12 300237 美晨科 技 5,104,803.48 0.13
13 002717 岭南园 林 4,917,981.89 0.13
14 000333 美的集 团 4,909,100.32 0.13
15 002494 华斯股 份 4,819,266.91 0.13
16 601166 兴业银 行 4,704,000.00 0.12
17 600567 山鹰纸 业 4,330,807.20 0.11
18 600703 三安光 电 4,104,681.00 0.11
19 603008 喜临门 4,048,066.82 0.11
20 601117 中国化 学 4,019,621.00 0.10
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
517,718,576.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
450,164,307.61
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
184,933,254.20 4.99
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
566,752,500.00 15.28
5
企业短 期融 资券
1,333,556,000.00 35.95
6
中期票 据
423,444,000.00 11.42
7
可转债 （可 交换 债）
12,606,298.60 0.34
8
同业存 单
915,144,000.00 24.67
9 其他
- - 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 25 页
10 合计
3,436,436,052.80 92.64
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 136176 16 绿地 01 2,000,000
194,320,000.00
5.24
2 111799596
17 南 京银 行
CD117
1,100,000
105,105,000.00
2.83
3 111711258
17 平 安银 行
CD258
1,000,000
99,650,000.00
2.69
4 111712119
17 北 京银 行
CD119
1,000,000
98,890,000.00
2.67
5 111712121
17 北 京银 行
CD121
1,000,000
98,890,000.00
2.67
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货 投资
中主要 遵循 有效 管理 投资 策略， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市
场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平 ， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多
头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作。
（1 ）利 用股 指期 货 调整风 险资 产的 比例 和投 资组合 的β 值 本基 金管 理人将 根 据 TIPP 策
略与市 场的 变化 不断 调整 风险资 产和 安全 资产 之间 的比例 。在 需要 调整 风险 资产的 头寸 时， 本基
金将适 当通 过买 卖股 指期 货对风 险资 产头 寸进 行调 整。当 需要 增加 风险 资产 头寸时 ，通 过做 多股
指期建 立多 头头 寸； 反之 ，当需 要降 低风 险资 产头 寸时， 通过 做空 股指 期货 建立股 指期 货空 头头
寸。另 一方 面， 本基 金管 理人还 将利 用股 指期 货调 整投资 组合 的β 值， 利用 股指期 货在 弱市 中降
低风险 资产 组合 的 β 值， 在强市 中提 高风 险资 产组 合的β 值， 以提 升组 合的 业绩表 现。
（2 ）α 策略
在 投资 组合 中分 离出系 统风 险， 寻求 具有 长 期稳定 的超 额收 益的 投资 品种, 并利 用股 指期
货规避 股票 市场 的系 统风 险。 本基 金的 股指 期货 投资将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。 南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
213,182.07
2
应收证 券清 算款
62,355,818.94
3
应收股 利
-
4
应收利 息
40,338,817.89
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
102,907,818.90
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
16,602 220,923.17 1,840,817,603.44 50.19
1,826,948,893.40 49.81
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
4,350.85 0.0001
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年12 月 21 日）
基金份 额总 额
2,415,677,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额
3,844,305,818.73
本报告 期基 金总 申购 份额
-
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
176,539,321.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,667,766,496.84
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
广发证 券 1 470,372,150.24 48.84
428,496.24 48.62
-
华泰证 券 2 454,845,847.73 47.22
417,496.68 47.37
-
银河证 券 1 37,929,853.50 3.94
35,323.99 4.01
-
万联证 券 1 - -
- -
-
中投证 券 1 - -
- -
-
国信证 券 1 - -
- -
-
方正证 券 1 - -
- -
-
华创证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方安心保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交
金额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 （% ）
成交金
额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
方正证券
- -
- -
- -
- -
广发证券
3,424,408.99 1.24
- -
- -
- -
国信证券
- -
- -
- -
- -
华创证券
- -
- -
- -
- -
华泰证券
272,051,607.76 98.76
20,729,600,000.00 78.27
- -
- -
万联证券
- -
- -
- -
- -
银河证券
- -
5,756,000,000.00 21.73
- -
- -
中投证券
- -
- -
- -
- -
