南 方 大 数据300 指 数证 券 投 资 基金2017 年
半年度报告 摘要
2017-06-30
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017-08-28
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年 6 月30 日止。 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方大 数 据300 指数 证券 投资基 金
基金简 称
南方大 数 据300 指数
场内简 称
大数 据300
基金主 代码
001420
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 6 月 24 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
912,589,967.53 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
大数 据300A 级
大数 据 300C 级
下属分 级基 金的 交易 代码
001420
001426
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
814,689,751.69 份
97,900,215.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求
与业绩 比较 基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照
成份股 在标 的指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合，并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。
当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分
红等行 为时 ，或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时，或 因某 些特 殊情 况导 致流动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数
时， 基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行 适当 变通 和调整 ，
并辅之 以金 融衍 生产 品投 资管理 等， 力争 控制 本基 金的净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过
0.5%， 年跟 踪误 差不 超 过6%。如 因指 数编 制规 则调 整或其
他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述范 围， 基金管
理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩
大。 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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业绩比 较基 准
大数 据300 指数 收益 率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率 （税
后）×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。 本基 金为指
数型基 金， 具有 与标 的指 数相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
大数 据300A 级
大数 据300C 级
本期已实现收
益
60,163,859.37 6,465,698.58
本期利 润
129,828,342.26
14,110,637.40
加权平均基金
份额本 期利 润
0.1354
0.1331
本期基金份额
净值增 长率
13.96%
13.79%
3.1.2 期末数 报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
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据和指 标
期末可 供分 配
利润
23,299,807.47
2,212,424.96
期末基 金资 产
净值
904,521,392.93
108,061,302.71
期末基 金份 额
净值
1.1103
1.1038
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大数 据300A 级
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 6.74
0.71
5.95
0.75
0.79
-0.04
过去三 个月 6.98
0.66
5.48
0.67
1.50
-0.01
过去六 个月 13.96
0.60
12.34
0.61
1.62
-0.01
过去一 年 24.39
0.65
19.24
0.65
5.15
0.00
自基金 合同 生效
起至今
11.03
1.50
-10.11
1.72
21.14
-0.22
大数 据300C 级
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
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过去一 个月 6.71
0.72
5.95
0.75
0.76
-0.03
过去三 个月 6.90
0.66
5.48
0.67
1.42
-0.01
过去六 个月 13.79
0.60
12.34
0.61
1.45
-0.01
过去一 年 23.99
0.65
19.24
0.65
4.75
0.00
自基金 合同 生效
起至今
10.38
1.50
-10.11
1.72
20.49
-0.22
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 ，截至 本报 告期 末已 完成 建仓， 建仓 期结 束 时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
雷俊
本 基 金基 金
经理
2015 年6 月24
日
9
北 京 大 学 智 能 科 学 系 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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2008 年 7 月 加 入 南 方 基
金 ， 历 任 信 息 技 术 部 投 研
系 统 研 发 员 、 数 量 化 投 资
部 高 级 研 究 员 ， 现 任 数 量
化 投 资 部 总 监 助 理 ；2014
年 12 月至 2016 年 4 月，
任 南 方 恒 生 ETF 基 金 经
理；2015 年 4 月至 2016
年 4 月， 任南 方中 证 500
工业 ETF 、南方中证 500
原 材 料 ETF 基 金 经 理 ；
2015 年 6 月至 2016 年 7
月 ， 任 改 革 基 金 、 高 铁 基
金、南 方 500 信息 基金 经
理；2015 年4 月至 今， 任
大 数 据 100 基 金 经 理 ；
2015 年6 月至 今， 任南 方
策 略 优 化 、 大 数 据 300 、
南 方 量 化 成 长 的 基 金 经
理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内，本 基金 管理人严格遵 守《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》等有关法律 法
规、中 国证 监会 和《 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤 勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项 分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年A 股 整体 表 现结构 化明 显， 以消 费为 代表的 蓝筹 龙头 股获 得较 多资金 青睐 ， 而
中小市值的新 兴行业股 票 则表现低迷， 市场分化 严 重。大数据 300 指 数投资 偏向蓝筹价值 风格,
报告期 整体 加大 了家 电等 消费行 业的 权重 ，对 指数 的涨幅 贡献 较大 。
作为指数型基 金，为保 证 对指数的有效 跟踪，本 基 金一直处于较 高仓位运 作 。本基金充 分发挥大
数据研究的优 势，尽可 能 的将大数据与 市场热点 、 基本面选股结 合，量化 筛 选具有增长 潜质的股
票进行投资， 报告期内 本 基金在实际运 作时采用 指 令批量交易、 算法交易 多 种交易手段 ，在一定
程度上 尽可 能的 降低 交易 成本 和 跟踪 误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为1.1103 元；C 级份 额净 值为1.1038 元。
报告期 内， 本基 金A 级份 额净值 增长 率 为 13.96 ％ ， 同期 业绩 基准 增长 率 为12.34 ％；C 级 份额 净
值增长 率 为13.79 ％ ，同 期业绩 基准 增长 率 为 12.34 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济角度 看，物价 上 行压力舒缓， 经济下行 压 力不大，出于 对资产泡 沫 的抑制和监管 政
策的持 续推 进， 货币 政策 将持续 处于 偏紧 态势 ，去 杠杆所 带来 的资 金动 向会 扩散 到 A 股 市场 ， 预
计下半 年证 券市 场仍 旧是 以存量 博弈 为主 。
从基本 面 看 A 股 大小 市值 股票的 估值 对比 ，大 股票 的优势 在缩 小， 龙头 行业 的趋势 可能 会改 变 ；
预计有更多的 行业和板 块 迎来结构性行 情，一些 基 本面良好、业 绩增速好 和 低估值的个 股和子行
业会有 不错 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中 国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 大数 据 300 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 23,036,189.58 11,529,782.64
结算备 付金
40,627,916.17 121,313,117.80
存出保 证金
1,774,250.16 19,052,769.44
交易性 金融 资产
6.4.4.2 956,778,178.37 1,030,974,851.54
其中： 股票 投资
956,694,641.83 1,030,974,851.54
基金 投资
- -
债券投 资
83,536.54 -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
2,661,555.95 -
应收利 息
6.4.4.5 28,092.51 17,546.98
应收股 利
- -
应收申 购款
746,825.30 231,048.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 - -
资产总 计
1,025,653,008.04 1,183,119,117.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 540.00
应付赎 回款
11,163,468.51 803,449.11
应付管 理人 报酬
416,297.37 516,572.25
应付托 管费
124,889.20 154,971.69 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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应付销 售服 务费
34,845.05 38,454.84
应付交 易费 用
6.4.4.7 540,176.29 884,545.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 790,635.98 835,401.67
负债合 计
13,070,312.40 3,233,934.74
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 912,589,967.53 1,211,560,351.21
未分配 利润
6.4.4.10 99,992,728.11 -31,675,168.68
所有者 权益 合计
1,012,582,695.64 1,179,885,182.53
负债和 所有 者权 益总 计
1,025,653,008.04 1,183,119,117.27
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 南方 大数 据 300 指数证 券投 资基 金 之 A 类 份额( 以下 简称 “A
类份额 ”) 的份 额净 值1.1103 元 ， 南 方大 数据300 指数证 券投 资基 金 之 C 类 份额( 以下 简称 “C 类
份额”) 的份 额净 值1.1038 元； 基 金份 额总 额912,589,967.53 份， 其 中A 类份 额 814,689,751.69
份，C 类份 额97,900,215.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
150,004,837.14 -153,606,416.06
1.利息 收入
1,074,267.05 1,256,141.82
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 852,668.10 1,210,627.38
债券利 息收 入
368.45 -
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
221,230.50 45,514.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
71,305,942.02 -90,648,168.97
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 56,477,978.11 -81,711,931.54
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14 60,859.55 -
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.2
- - 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 3,718,116.00 -18,659,020.00
股利收 益
6.4.4.17 11,048,988.36 9,722,782.57
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
77,309,421.71 -64,406,447.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
315,206.36 192,059.00
减：二、费用
6,065,857.48 6,266,708.80
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
2,715,923.92 3,279,653.62
2．托 管费
6.4.7.2.2
814,777.13 983,896.08
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
215,099.88 258,229.76
4．交 易费 用
6.4.4.20 2,002,271.91 1,402,607.28
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21 317,784.64 342,322.06
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
143,938,979.66 -159,873,124.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
143,938,979.66 -159,873,124.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,211,560,351.21 -31,675,168.68 1,179,885,182.53
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 143,938,979.66
143,938,979.66
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-298,970,383.68 -12,271,082.87 -311,241,466.55 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
其中 ： 1. 基金 申购
款
107,454,603.00 3,766,578.12 111,221,181.12
2. 基 金 赎
回款
-406,424,986.68 -16,037,660.99 -422,462,647.67
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
912,589,967.53 99,992,728.11 1,012,582,695.64
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
1,564,781,9
47.88
-9,970,777.84 1,554,811,170.04
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -159,873,124.86
-159,873,124.86
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-79,210,610
.98
9,971,782.64 -69,238,828.34
其中 ： 1. 基金 申购
款
74,937,428.
34
-11,246,382.88 63,691,045.46
2. 基 金 赎
回款
-154,148,03
9.32
21,218,165.52 -132,929,873.80
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,485,571,3
36.90
-159,872,120.06 1,325,699,216.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( “ 中 国 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 1,459,719,589.59 53.67
- -
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 8,212,770.22 99.11
- -
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 1,410,000,000.00 100.00
- -
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
145,972.49
53.66
63,393.82 11.74
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
-
-
- -
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,715,923.92 3,279,653.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
821,645.09
1,193,910.64
注：
支 付基金管 理人 南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.50% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 0.50% / 当年 天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
814,777.13 983,896.08
注：
支 付基金托 管人 中国建设银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.15% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大数 据300A 级 大数 据 300C 级
合计
华泰证券 - 1,613.28
1,613.28
兴业证券 - 593.51
593.51
南方基金 - 22,487.11
22,487.11
合计
- 24,693.90
24,693.90
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大数 据300A 级 大数 据 300C 级
合计
华泰证券 - 1,851.14
1,851.14
兴业证券 - 634.01
634.01 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
南方基金 - 26,318.01
26,318.01
合计
- 28,803.16
28,803.16
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本基 金本 报告 期内 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股 份 有
限公司
23,036,189.58
105,937.20
15,893,347.13
152,922.33
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况
注: : 本 基金 本报 告期 内 未进行 利润 分配 。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
位： ）
00287
9
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
00288
2
金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
30067
1
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
60333
1
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
60393
3
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认
购
20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601088
中国
神华
2017-
06-05
重要
事项
未公
告
22.29 -
-
497,800
9,674,507
.07
11,095,96
2.00
-
000100
TCL 集
团
2017-
04-21
重大
事项
3.43
2017-
07-26
3.72
2,463,000
8,503,720
.84
8,448,090
.00
-
600485
信威
集团
2016-
12-26
重大
资产
重组
14.59 -
-
380,000
6,325,165
.27
5,544,200
.00
-
000034
神州
数码
2017-
03-21
重大
资产
重组
24.45
2017-
07-18
22.01
98,468
2,724,025
.86
2,407,542
.60
-
002638
勤上
光电
2017-
04-26
重大
资产
重组
8.14 -
-
294,200
2,939,586
.00
2,394,788
.00
-
601717
XD 郑
煤机
2017-
04-24
重大
资产
7.79 -
-
285,200
2,236,295
.11
2,221,708
.00
- 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
重组
002399
海普
瑞
2017-
04-28
重大
事项
20.23 -
-
103,500
1,910,319
.20
2,093,805
.00
-
300271
华宇
软件
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
16.59
2017-
07-04
16.80
114,100
1,903,839
.37
1,892,919
.00
-
002260
德奥
通航
2016-
12-05
重大
资产
重组
23.10 -
-
69,900
1,787,989
.07
1,614,690
.00
-
300252
金信
诺
2017-
04-27
重大
事项
21.65 -
-
56,400
1,722,173
.06
1,221,060
.00
-
600136
当代
明诚
2017-
02-13
重大
资产
重组
16.79 -
-
70,883
1,088,278
.56
1,190,125
.57
-
300089
文化
长城
2017-
04-19
重大
资产
重组
14.93 -
-
74,700
1,146,143
.45
1,115,271
.00
-
300440
运达
科技
2017-
02-20
重大
资产
重组
13.12 -
-
72,200
949,618.3
9
947,264.0
0
-
300462
华铭
智能
2017-
04-21
重大
资产
重组
36.83 -
-
18,325
589,130.2
8
674,909.7
5
-
300092
科新
机电
2017-
04-14
重大
资产
重组
12.70 -
-
39,100
538,186.0
1
496,570.0
0
-
600603
广汇
物流
2017-
06-15
拟筹
划重
大资
产重
组
11.81
2017-
07-27
11.71
41,400
600,433.4
5
488,934.0
0
-
300108
双龙
股份
2017-
05-12
拟披
露重
大事
项
7.75
2017-
08-04
8.35
59,800
495,182.2
3
463,450.0
0
-
000038
深大
通
2017-
05-12
重大
资产
重组
31.74 -
-
9,700
336,839.0
0
307,878.0
0
-
注: : 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
956,694,641.83 93.28
其中： 股票
956,694,641.83 93.28
2
固定收 益投 资
83,536.54 0.01
其中： 债券
83,536.54 0.01
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
63,664,105.75 6.21
7 其他各 项资 产
5,210,723.92 0.51
合计
1,025,653,008.04 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A
农、林 、牧 、渔 业
425,298.00 0.04
B
采矿业
29,596,197.00 2.92
C
制造业
529,185,329.44 52.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,263,497.85 0.32
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
26,525,835.76 2.62 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,751,696.65 0.17
H
住宿和 餐饮 业
1,008,472.30 0.10
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
42,059,903.12 4.15
J
金融业
208,270,950.39 20.57
K
房地产 业
90,252,375.07 8.91
L
租赁和 商务 服务 业
7,270,524.08 0.72
M
科学研 究和 技术 服务 业
514,764.00 0.05
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
667,717.00 0.07
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
15,413,147.17 1.52
S
综合
488,934.00 0.05
合计
956,694,641.83 94.48
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 2,350,900 56,210,019.00 5.55
2 000651 格力电 器 1,113,400 45,838,678.00 4.53
3 000333 美的集 团 1,042,106 44,852,242.24 4.43
4 600016 民生银 行 4,961,100 40,780,242.00 4.03
5 600000 浦发银 行 2,352,827 29,763,261.55 2.94
6 601601 中国太 保 747,692 25,324,328.04 2.50
7 000858 五粮液 432,249 24,058,979.34 2.38
8 000002 万科A 962,335 24,029,504.95 2.37
9 600104 上汽集 团 734,700 22,812,435.00 2.25
10 601988 中国银 行 5,312,500 19,656,250.00 1.94
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
1 000333 美的集 团 54,912,411.15 4.65
2 600036 招商银 行 52,867,046.36 4.48
3 000651 格力电 器 50,642,456.54 4.29
4 600016 民生银 行 41,453,461.12 3.51
5 000858 五粮液 22,739,852.14 1.93
6 601601 中国太 保 22,198,234.79 1.88
7 000002 万科 A 19,905,446.00 1.69
8 600518 康美药 业 16,284,700.35 1.38
9 600048 保利地 产 15,469,479.20 1.31
10 000063 中兴通 讯 14,081,190.25 1.19
11 600690 青岛海 尔 14,024,480.46 1.19
12 000625 长安汽 车 13,674,157.39 1.16
13 600000 浦发银 行 13,667,715.43 1.16
14 600019 宝钢股 份 13,238,252.72 1.12
15 002304 洋河股 份 12,063,713.40 1.02
16 000413 东旭光 电 10,836,978.00 0.92
17 601088 中国神 华 9,796,944.58 0.83
18 601899 紫金矿 业 9,413,683.50 0.80
19 600104 上汽集 团 9,197,570.79 0.78
20 600309 万华化 学 9,025,292.70 0.76
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 63,219,157.52 5.36
2 601318 中国平 安 58,289,901.50 4.94
3 601166 兴业银 行 58,108,301.30 4.92
4 601328 交通银 行 57,403,081.92 4.87
5 601668 中国建 筑 42,398,885.28 3.59
6 601398 工商银 行 36,118,076.00 3.06
7 000001 平安银 行 30,073,677.78 2.55
8 000333 美的集 团 26,032,045.86 2.21
9 000651 格力电 器 25,818,009.25 2.19
10 000858 五粮液 23,942,562.62 2.03
11 600000 浦发银 行 21,936,728.69 1.86
12 600900 长江电 力 21,916,967.15 1.86
13 601009 南京银 行 18,373,033.16 1.56
14 000063 中兴通 讯 16,072,642.60 1.36 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
15 600104 上汽集 团 15,152,453.36 1.28
16 601988 中国银 行 14,595,300.00 1.24
17 002304 洋河股 份 13,689,222.27 1.16
18 600795 国电电 力 12,644,378.00 1.07
19 601818 光大银 行 11,886,880.00 1.01
20 600309 万华化 学 10,206,665.30 0.87
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,254,768,357.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,465,222,895.47
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其 中 ： 政 策 性 金
融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
83,536.54 0.01
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
83,536.54 0.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128015 久其转 债 734
83,536.54
0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1707 IF1707 7 7,659,540.0
0
334,824.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
334,824.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
3,718,116.0
0
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
2,886,204.0
0
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基 金在 进行 股指 期货 投资时 ， 将根 据风 险管 理 原则 ， 以 套期 保值 为主 要 目的 ， 采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,774,250.16
2
应收证 券清 算款
2,661,555.95
3
应收股 利
-
4
应收利 息
28,092.51 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
5
应收申 购款
746,825.30
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
5,210,723.92
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南方
大数
据
300
指数
33,618 24,233.74 47,547,365.78 5.84 767,142,385.91 94.16
南方
大数
据
300B
16,681 5,868.97 - - 97,900,215.84 100.00
合计
50,299 18,143.30 47,547,365.78 5.21 865,042,601.75 94.79
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
大数 据300A 级 256,733.82 0.0315
大数 据300C 级 150.97 0.0002
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
有从业
人员持
有本基
金
合计
256,884.79 0.0281
注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金， 比例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额，本 基 金基金经理未 持
有本基 金基 础份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大数 据300A 级
大数 据300C 级
基金合 同生 效日
（2015 年6 月 24
日）基 金份 额总 额
1,874,441,043.18 240,559,049.56
本报告 期期 初基 金
份额总 额
1,097,115,301.22 114,445,049.99
本报告 期基 金总 申
购份额
78,902,377.09 28,552,225.91
减：本 报告 期基 金
总赎回 份额
361,327,926.62 45,097,060.06
本报告 期基 金拆 分
变动份 额（ 份额 减
少以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金
份额总 额
814,689,751.69
97,900,215.84
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
华泰证 券 1
1,459,
719,589.59
53.67
145,972.4
9
53.66
-
申万宏 源 1
1,260,
271,663.18
46.33
126,037.3
5
46.34
-
中金公 司 1 - -
- -
-
中信证 券 2 - -
- -
-
银河证 券 1 - -
- -
- 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要
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注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
华泰证券 8,212,770
.22
99.11
1,410,000,0
00.00
100.00
- -
- -
申万宏源
- - - -
- -
- -
银河证券
- - - -
- -
- -
中金公司
73,400.00 0.89 - -
- -
- -
中信证券
- - - -
- -
- -
