南 方 多 利 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2017 年
半年度报告 摘要
2017-06-30
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017-08-28
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年 6 月30 日止。
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方多 利增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称
南方多 利增 强债 券
基金主 代码
202102
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2007 年 8 月 28 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,905,348,632.32 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方多 利增 强债 券 A
南方多 利增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
202103
202102
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
1,338,584,071.50 份
566,764,560.82 份
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于 2007 年 8 月 28 日 转型 而 来。 2.本 基金 在交
易所行 情系 统净 值揭 示等 其他信 息披 露场 合下 ，可 简称为 “南 方多 利” 。 3.本基金 自 2009 年 9
月23 日起 增加A 类 收费 模 式，原 有收 费模 式称 为 C 类。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 属于 债券 型基 金， 投资目 标是 在债 券稳 定收 益的基
础上， 通过 股票 一级 市场 申购等 投资 手段 积极 投资 获取高
于投资 基准 的收 益。
投资策 略
（一） 债券 投资 策略
首先我 们根 据宏 观经 济分 析、资 金面 动向 分析 和投 资人行
为分析 判断 未来 利率 期限 结构变 化， 并充 分考 虑组 合的流
动性管 理的 实际 情况 ，配 置债券 组合 的久 期和 债券 组合结
构；其 次， 结合 信用 分析 、流动 性分 析、 税收 分析 等综合
影响确 定债 券组 合的 类属 配置； 再次 ，在 上述 基础 上利用
债券定 价技 术， 进行 个券 选择， 选择 被低 估的 债券 进行投
资。在 具体 投资 操作 中， 我们采 用骑 乘操 作、 放大 操作、
换券操 作等 灵活 多样 的操 作方式 ，获 取超 额的 投资 收益。
（二） 新股 投资 策略
目前股 票发 行价 格与 二级 市场价 格之 间存 在一 定的 价差，南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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新股申 购成 为一 种风 险较 低的投 资方 式。 本基 金通 过对宏
观经济 以及 上市 公司 的基 本面深 入研 究， 并结 合金 融工程
数量化 模型 ，对 于拟 发行 上市的 新股 等权 益类 资产 进行合
理估值 ，制 定相 应的 申购 和择时 卖出 策略 。
业绩比 较基 准
中央国 债登 记结 算公 司中 债总指 数（ 全价 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 证券投 资基 金中 的低 风险 品种，
预期收 益高 于货 币市 场基 金，风 险低 于混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
注册登 记机 构
南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
2017 年01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
南方多 利增 强债 券 A
南方多 利增 强债 券 C
本期已实现收
益
18,923,106.05 7,119,621.26
本期利 润
6,523,910.85
1,011,056.26
加权平均基金
份额本 期利 润
0.0042
0.0015
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本期基金份额
净值增 长率
0.49%
0.35%
3.1.2 期末数
据和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配
利润
22,872,736.13
8,749,890.09
期末基 金资 产
净值
1,430,571,676.46
604,778,993.73
期末基 金份 额
净值
1.0687
1.0671
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方多 利增 强债 券 A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.80
0.08
0.87
0.10
0.93
-0.02
过去三 个月 0.35
0.10
-1.04
0.11
1.39
-0.01
过去六 个月 0.49
0.08
-2.48
0.11
2.97
-0.03
过去一 年 0.07
0.06
-3.81
0.13
3.88
-0.07
过去三 年 21.46
0.03
3.18
0.13
18.28
-0.10
自基金 合同 生效
起至今
57.60
0.02
2.56
0.11
55.04
-0.09
南方多 利增 强债 券 C 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.78
0.08
0.87
0.10
0.91
-0.02
过去三 个月 0.27
0.10
-1.04
0.11
1.31
-0.01
过去六 个月 0.35
0.08
-2.48
0.11
2.83
-0.03
过去一 年 -0.23
0.06
-3.81
0.13
3.58
-0.07
过去三 年 20.39
0.03
3.18
0.13
17.21
-0.10
自基金 合同 生效
起至今
68.45
0.02
7.77
0.13
60.68
-0.11
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：
1. 本基 金系 原南 方多利 中短 期债 券投 资基 金于 2007 年 8 月 28 日转 型而来 。
2. 本 基金 自2009 年9 月 23 日起 增加A 类 收费 模 式，原 有收 费模 式称 为C 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式 基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘骥 本基金 助理 2016 年 11 月
4 香 港 大 学 经 济 学 专 业 硕南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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28 日 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2012 年 10 月 加入 南方 基
金 固 定 收 益 部 ， 历 任 信 用
研 究 分 析 师 、 信 用 研 究 分
析小组组长。2016 年 11
月 至 今 ， 任 南 方 多 利 、 南
方金利 的基 金经 理助 理。
李璇
本 基 金基 金
经理
2010 年9 月21
日
9
女， 清华 大学 金融 学学 士、
硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ）, 具 有 基 金 从 业 资
格。 2007 年加 入南 方基 金，
担 任 信 用 债 高 级 分 析 师 ，
现 任 固 定 收 益 投 资 部 负 责
人 、 固 定 收 益 投 资 决 策 委
员会委 员 。2010 年9 月至
2012 年6 月， 担任 南方 宝
元基金经理；2012 年 12
月至 2014 年 9 月， 担任 南
方安心 基金 经理 ；2015 年
12 月至 2017 年 2 月， 担
任 南 方 润 元 基 金 经 理 ；
2010 年9 月至 今， 担任 南
方多利 基金 经理 ；2012 年
5 月 至 今 ， 担 任 南 方 金 利
基金经 理 ；2013 年7 月至
今 ， 担 任 南 方 稳 利 基 金 经
理；2016 年8 月至 今， 担
任 南 方 通 利 、 南 方 丰 元 、
南 方 荣 冠 基 金 经 理 ；2016
年 9 月至 今， 担任 南方 多
元基金经理；2016 年 11
月 至 今 ， 任 南 方 荣 安 基 金
经理 ；2016 年12 月至 今，
任 南 方 睿 见 混 合 基 金 经
理；2017 年1 月至 今， 任
南 方 宏 元 、 南 方 和 利 基 金
经理；2017 年3 月 至今 ，
任 南 方 荣 优 基 金 经 理 ；
2017 年5 月至 今， 任南 方
荣尊基 金经 理；2017 年 6
月 至 今 ， 任 南 方 荣 知 基 金
经理。
注：
1. 对 基金 的首 任基金 经理 ， 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效 日， “ 离任日 期” 为根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方多 利 增强债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长6.9% ； 固定资 产投 资累 计同 比增 长 8.6% ， 其 中房 地产 投资 累计同 比增 长 8.5%，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀压 力不 大， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步 回升；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较一 季度 出现
明显回 落。 美 国 6 月 会议 加息， 且声 明偏 鹰派 ，表 明近期 通胀 走弱 未动 摇联 储的信 心， 对经 济 、
通胀的看法仍 然乐观， 预 期年内继续加 息一次， 并 开启缩表。欧 央行转向 鹰 派，德拉吉 表示欧洲南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的通缩因素已 被再通胀 因 素取代。日本 方面，市 场 开始预期日本 的经济和 通 胀将要走出 持续的低
谷。上半年美 元大跌， 人 民币兑美元汇 率中间价 明 显升值。央行 无降息降 准 操作，但一 季度多次
上调MLF 、SLF 和公 开市 场 政策利 率。 上半 年来 看， 市场资 金利 率水 平抬 升， 波动加 大。
债券市 场方 面， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分别上 行 52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短
端收益率上行 幅度大于 长 端，利率曲线 平坦化。3-5 年高等级信 用债整体 表 现持平于同期 限国开
债， 城 投债 表现 持平 于中 票，AA 级 信用 债表 现好 于AAA 级信 用 债。 上半 年权 益市场 呈现 结构 性牛
市， 以 上证 50 、 中 证 100 、 沪深 300 等 为代 表的 大 盘蓝筹 引领 二八 分化 行情 ， 分别 上涨11.50% 、
15.13% 和10.78%。受 IPO 提速、 并购 收紧 、 资 本市 场互联 互通 推进 的大 环境 影响， 成长 股为 主的
创业板 已持 续下 跌两 年， 今年上 半年 跌幅 为7.34% 。转债 市场 方面 ，上 半年 中证转 债上 涨 2.58% ，
上证转 债上 涨2.65% ，6 月 在流动 性预 期好 转的 背景 下转债 出现 一轮 明显 的估 值抬升 ， 隐 含波 动率
估值从 低位 回升 至历 史中 位附近 。
投资运作上， 南方多利 增 强基金上半年 以持有信 用 债为主，并选 择在市 场 情 绪较好时卖出 了
部分信 用债 的持 仓。 受市 场调整 影响 ，组 合持 有的 部分 1 年以 上信 用债 遭受 了一定 的损 失， 拉 低
了组合 的整 体收 益。 可转 债投资 方面 ， 组 合在 上半 年保持 了一 定比 例的 可转 债仓位 进行 波段 操作 ，
但由于 对偏 股性 的转 债操 作较为 保守 ，整 体转 债投 资对组 合贡 献不 佳。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 利增 强 A 级基金 净值 增长 率 为 0.49% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-2.48% ；
南方多 利增 强C 级基 金净 值增长 率 为 0.35% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-2.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，经 济 层面，6 月经 济数 据显 著 超预期 ，PMI 及中 观数 据 也显示 经济 有所
反弹，并未出 现明显的 快 速下行，综合 来看，经 济 整体仍处于震 荡阶段， 未 来预期有所 下行但下
行速度 不快 。通 胀方 面， 预计下 半年 CPI 同比 增速 缓慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同 比增 速至 年
末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或 从 9 月/12 月 正式 实施 ，平 均每 月 100 亿 ，每 3
个月提 高100 亿 ， 并最 终 达到 500 亿/ 月 的水 平。 当 前美元 指数 大幅 下跌 ， 人 民币贬 值压 力明 显缓
解。当前央行 货币政策 从 收紧转向中性 ，金融监 管 预计也将协调 统一平稳 进 行 ，以防止 出现新的
金融风 险。
利率债方面， 金融去杠 杆 影响暂时淡化 ，经济稳 中 有降，货币政 策重回中 性 等都边际利好 债
市，但是经济 下行速度 可 控也意味着货 币政策难 以 完全转向，债 市上涨空 间 也将受限。 而从历史
经验来看，大 的债市调 整 之后，市场也 需要用较 长 的时间才能重 回牛市氛 围 。信用债方 面，绝对南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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收益率水平较 高，初步 具 备配置价值。 不过在紧 信 用背景下，企 业融资环 境 恶化，需要 严防信用
风险，加强对 于持仓债 券 的跟踪和梳理 。权益市 场 方面，稳中有 降的经济 数 据，相对平 衡的资金
和政策面，难 以支持权 益 市场出现趋势 性大行情 。 下半年转债供 给压力较 大 ， 转债估值 承压，关
注供给 放量 可能 带来 的配 置机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展， 建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
类基金 份额 的每 年收 益分 配次数 最多 为 12 次， 各基 金 份额 类别 全年 分配 比例 不得低 于该 类基 金 份
额年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；本 基金 A 类基
金份额 和 C 类基 金份 额收 益分配 方式 分两 种： 现金 分红与 红利 再投 资， 投资 者可选 择现 金红 利 或
将现金红利按 除权日的 该 类基金份额净 值自动转 为 对应类别的基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额默 认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ；目前 本基 金 H 类基
金份额 收益 分配 方式 仅为 现金分 红； 如未 来条 件允 许，本 基 金 H 类 基金 份额 可增加 红利 再投 资 的
收益分 配方 式 供 H 类 基金 份额持 有人 选择 ，该 项调 整须经 基 金 管理 人与 基金 托管人 协商 一致 并 报
中国证监会备 案并公告 后 实施，无需召 开基金份 额 持有人大会审 议；增加 红 利再投资的 收益分配
后，如 H 类 基金 份额 持有 人未选 择， 本基 金 H 类基 金份额 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红； 基 金
投资当期出现 净亏损， 则 不进行收益分 配；基金 当 年收益应先弥 补上一年 度 亏损后，才 可进行当
年收益分配； 基金收益 分 配后基金份额 净值不能 低 于面值；同一 类别每一 基 金份额享有 同等分配
权；法律法规 或监管机 关 另有规定的， 从其规定 。 根据上述分配 原则以及 基 金的实际运 作情况，
本报告 期本 基金 未有 收益 分配事 项。 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期内 2017 年 1 月 18 日已分 配数 （A 类每 10 份基金 份额 派发 红利 0.51 元，C 类每 10
份基金 份额 派发 红 利0.48 元）为 以往 年度 收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方多 利增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
多利增强债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2017 年 1 月 18 日进 行了本 年度 内 第
一次收 益分 配 （A 类每 10 份基金 份额 均派 发红 利0.51 元，C 类每 10 份 基金 份 额均派 发红利 0.48
元） 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 多 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1 937,801.19 13,191,740.07
结算备 付金
60,742,767.56 43,777,125.92
存出保 证金
37,446.13 30,168.45
交易性 金融 资产
6.4.4.2 2,011,534,805.31 3,721,599,129.38
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
2,006,534,805.31 3,716,599,129.38
资产支 持证 券投
资
5,000,000.00 5,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
34,982,601.27 6,384,908.88
应收利 息
6.4.4.5 32,083,347.64 59,391,595.97
应收股 利
- -
应收申 购款
335,649.38 362,417.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6 50,000.00 50,000.00
资产总 计
2,140,704,418.48 3,844,787,086.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
65,000,000.00 964,011,460.98
应付证 券清 算款
33,018,414.54 10,646,814.58
应付赎 回款
5,521,960.56 5,444,737.39
应付管 理人 报酬
988,742.19 1,641,404.04
应付托 管费
329,580.73 547,134.65
应付销 售服 务费
148,376.21 229,584.60
应付交 易费 用
6.4.4.7 77,032.21 90,277.21 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
-23,875.51 220,170.05
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 293,517.36 391,129.28
负债合 计
105,353,748.29 983,222,712.78
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9 1,905,348,632.32 2,570,067,898.37
未分配 利润
6.4.4.10 130,002,037.87 291,496,475.48
所有者 权益 合计
2,035,350,670.19 2,861,564,373.85
负债和 所有 者权 益总 计
2,140,704,418.48 3,844,787,086.63
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 1,905,348,632.32 份 ，其中 A 类 基金 份额
1,338,584,071.50 份 ，基 金份额 净值 为 1.0687 元；C 类基金 份额 566,764,560.82 份，C 类基 金
份额净 值 为1.0671 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
29,046,212.50 50,711,146.32
1.利息 收入
63,139,554.68 97,653,239.11
其中： 存款 利息 收入
6.4.4.11 513,271.50 479,513.50
债券利 息收 入
62,505,285.92 94,332,916.90
资产支 持证 券利
息收入
120,997.26 120,997.26
买入返 售金 融资
产收入
- 2,719,811.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
-15,598,451.01 61,699,771.36
其中： 股票 投资 收益
6.4.4.12 - -
基金 投资 收益
6.4.4.13
- -
债券投 资收 益
6.4.4.14 -15,598,451.01 61,699,771.36
资产支 持证 券投
资收益
6.4.4.14.5
- -
贵金属 投资 收益
6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.4.16 - -
股利收 益
6.4.4.17 - - 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
6.4.4.18
-18,507,760.20 -108,715,641.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.4.19
12,869.03 73,777.49
减：二、费用
21,511,245.39 24,977,976.27
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.1
7,094,619.90 12,266,311.29
2．托 管费
6.4.7.2.2
2,364,873.29 4,088,770.40
3．销 售服 务费
6.4.7.2.3
1,051,033.23 1,841,400.62
4．交 易费 用
6.4.4.20 9,408.49 44,670.71
5．利 息支 出
10,780,361.39 6,509,295.06
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
10,780,361.39 6,509,295.06
6．其 他费 用
6.4.4.21 210,949.09 227,528.19
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
7,534,967.11 25,733,170.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
7,534,967.11 25,733,170.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
2,570,067,898.37 291,496,475.48 2,861,564,373.85
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 7,534,967.11
7,534,967.11
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-664,719,266.05 -40,421,272.93 -705,140,538.98
其中 ： 1. 基金 申购
款
223,624,492.25 16,411,575.28 240,036,067.53
2. 基 金 赎 -888,343,758.30 -56,832,848.21 -945,176,606.51 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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回款
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -128,608,131.79 -128,608,131.79
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
1,905,348,632.32 130,002,037.87 2,035,350,670.19
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
3,304,831,3
93.54
652,455,414.87 3,957,286,808.41
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 25,733,170.05
25,733,170.05
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
175,014,234
.99
36,603,704.04 211,617,939.03
其中 ： 1. 基金 申购
款
2,415,845,7
40.44
301,566,125.92 2,717,411,866.36
2. 基 金 赎
回款
-2,240,831,
505.45
-264,962,421.88 -2,505,793,927.33
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- -302,310,160.96 -302,310,160.96
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
3,479,845,6
28.53
412,482,128.00 3,892,327,756.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
7,094,619.90 12,266,311.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,327,411.74
2,101,209.73
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,364,873.29 4,088,770.40
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券
A
南方多 利增 强债 券
C
合计
南方基金
- 583,782.93
583,782.93
中国工商 银行
- 190,817.03
190,817.03
华泰证券
- 2,466.88
2,466.88 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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兴业证券
- 477.53
477.53
合计
- 777,544.37
777,544.37
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券
A
南方多 利增 强债 券
C
合计
南方基金
- 1,056,051.56
1,056,051.56
中国工商 银行
- 4,553.08
4,553.08
华泰证券
- 251,571.93
251,571.93
兴业证券
- 906.34
906.34
合计
- 1,313,082.91
1,313,082.91
注：
支付 C 类基 金份 额销售 机构 的销 售服 务费 按前一 日 C 类基 金份 额的 基金资 产净 值 0.3% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付给 南 方基金，再由 南方基金 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销 售服 务费 ＝前 一 日 C 类基 金份 额基 金资 产净 值 X 0.3% / 当
年天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息支 出
中国工 商银 行 -
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息支 出
中国工 商银 行 -
-
-
-
1,926,80
0,000.00
116,966.
30
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
937,801.19
66,147.57
4,574,261.15
150,177.87
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 A
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
场内除 息日
场外除 息日
1
2017 年1
月 18 日
-
2017 年1 月
18 日
0.51
70,979,39
1.26
22,478,532
.45
93,457,92
3.71
-
合计
-
-
0.51
70,979,39
1.26
22,478,532
.45
93,457,92
3.71
-
南方多 利增 强债 券 C
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备注
场内除 息日
场外除 息日
1 2017 年1 - 2017 年1 月 0.48
- 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
月 18 日
18 日 26,941,32
0.59
8,208,887.
49
35,150,20
8.08
合计
-
-
0.48
26,941,32
0.59
8,208,887.
49
35,150,20
8.08
-
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末2017 年6 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额65,000,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
2,011,534,805.31 93.97
其中： 债券
2,006,534,805.31 93.73
资产 支持 证券
5,000,000.00 0.23
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- - 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
61,680,568.75 2.88
- -
- -
- 其他各 项资 产
67,489,044.42 3.15
- 合计
2,140,704,418.48 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
109,789,000.00 5.39
其 中 ： 政 策 性 金
融债
109,789,000.00 5.39
4
企业债 券
1,063,395,165.70 52.25
5
企业短 期融 资券
320,945,000.00 15.77
6
中期票 据
367,730,000.00 18.07
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
144,675,639.61 7.11 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
2,006,534,805.31 98.58
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份 ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 136176 16 绿地 01 1,000,000
97,160,000.00
4.77
2 136326 16 金地 02 1,000,000
95,450,000.00
4.69
3 1680143 16 贵阳 停车 场债01 900,000
84,510,000.00
4.15
4 011698730 16 中色 SCP002 800,000
80,304,000.00
3.95
5 101562005 15 长春 润德MTN001 700,000
71,519,000.00
3.51
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 119111 徐新 盛03 50,000
5,000,000.00
0.25
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
37,446.13
2
应收证 券清 算款
34,982,601.27
3
应收股 利
-
4
应收利 息
32,083,347.64
5
应收申 购款
335,649.38
6
其他应 收款
50,000.00
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
67,489,044.42
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
113010
江南转 债
11,481,800.00
0.56
2
123001
蓝标转 债
18,870,411.64
0.93
3
110034
九州转 债
12,655,000.00
0.62
4
127003
海印转 债
10,165,101.65
0.50
5
128013
洪涛转 债
11,320,275.00
0.56
6
113008
电气转 债
34,642,503.00
1.70
7
128012
辉丰转 债
12,412,833.52
0.61
8
110032
三一转 债
5,940,000.00
0.29
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南 方 多 利 增
强债 券 A
29,541 45,312.75 388,387,192.47 29.01 950,196,879.03 70.99 南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
南 方 多 利 增
强债 券 C
17,300 32,760.96 286,153,692.62 50.49 280,610,868.20 49.51
合计
46,841 40,676.94 674,540,885.09 35.40 1,230,807,747.23 64.60
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方多 利增 强债 券 A 457,358.69 0.0342
南方多 利增 强债 券 C 156,589.31 0.0276
合计
613,948.00 0.0322
注: : 分级 基金 管理 人的 从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ， 比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额， 对合 计数 ， 比 例的 分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数 （即 期末
基金份 额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量
区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
南方多 利增 强债 券 A 0~10
南方多 利增 强债 券 C 0~10
合计
10~50
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
南方多 利增 强债 券 A 10~50
南方多 利增 强债 券 C 0
合计
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
南方多 利增 强债 券A
南方多 利增 强债 券 C
基金合 同生 效日
（2007 年8 月28 日
）基金 份额 总额
- 507,868,234.72
本报告 期期 初基 金
份额总 额
1,852,318,854.59 717,749,043.78
本报告 期基 金总 申
购份额
164,219,585.05 59,404,907.20
减：本 报告 期基 金
总赎回 份额
677,954,368.14 210,389,390.16
本报告 期基 金拆 分
变动份 额（ 份额 减
少以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金
份额总 额
1,338,584,071.50
566,764,560.82
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
银河证 券 2 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方多利增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
（%）
银河证券 644,939,8
81.82
100.00
58,211,100,
000.00
100.00
- -
- -
