南 方 多 元 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方多 元债 券型 发起 式
基金主 代码
003406
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 9 月 29 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
6,270,425,946.10 份
基金合 同存 续期
不定期
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“南 方多 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ，力 求获 得长 期稳 定的投 资收 益 。
投资策 略
1、 信 用债 投资 策略 本 基 金将重 点投 资信 用类 债券 ， 以提 高组 合收
益能力 。信 用债 券相 对央 票、国 债等 利率 产品 的信 用利差 是本 基金
获取较 高投 资收 益的 来源 ，本基 金将 在南 方基 金内 部信用 评级 的基
础上和 内部 信用 风险 控制 的框架 下， 积极 投资 信用 债券， 获取 信用
利差带 来的 高投 资收 益。 债券的 信用 利差 主要 受两 个方面 的影 响，
一是市 场信 用利 差曲 线的 走势； 二是 债券 本身 的信 用变化 。本 基金
依靠对 宏观 经济 走势 、行 业信用 状况 、信 用债 券市 场流动 性风 险、
信用债 券供 需情 况等 的分 析，判 断市 场信 用利 差曲 线整体 及分 行业
走势， 确定 各期 限、 各类 属信用 债券 的投 资比 例。 依靠内 部评 级系
统分析 各信 用债 券的 相对 信用水 平、 违约 风险 及理 论信用 利差 ，选
择信用 利差 被高 估、 未来 信用利 差可 能下 降的 信用 债券进 行投 资，
减持信 用利 差被 低估 、 未 来信用 利差 可能 上升 的信 用债券 。 2、收
益率曲 线策 略 收益 率曲 线形状 变化 代表 长、 中、 短期债 券收 益率
差异变 化， 相同 久期 债券 组合在 收益 率曲 线发 生变 化时差 异较 大。
通过对 同一 类属 下的 收益 率曲线 形态 和期 限结 构变 动进行 分析 ，首
先可以 确定 债券 组合 的目 标久期 配置 区域 并确 定采 取子弹 型策 略、
哑铃型 策略 或梯 形策 略； 其次， 通过 不同 期限 间债 券当前 利差 与历
史利差 的比 较， 可以 进行 增陡、 减斜 和凸 度变 化的 交易。 3 、 杠 杆
放大策 略 杠杆 放大 操作 即以组 合现 有债 券为 基础 ，利用 买断 式回
购、质 押式 回购 等方 式融 入低成 本资 金， 并购 买剩 余年限 相对 较长
并具有 较高 收益 的债 券， 以期获 取超 额收 益的 操作 方式。 4、 资 产
支持证 券投 资策 略 资产 支持证 券投 资关 键在 于对 基础资 产质 量及
未来现 金流 的分 析， 本基 金将在 国内 资产 证券 化产 品具体 政策 框架
下，采 用基 本面 分析 和数 量化模 型相 结合 ，对 个券 进行风 险分 析和南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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价值评 估后 进行 投资 。本 基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资
规模并 进行 分散 投资 ， 以 降低流 动性 风险 。 5、 中 小企业 私募 债券
投资策 略 由于 中 小 企业 私募债 券采 取非 公开 方式 发行和 交易 ，并
限制投 资人 数量 上限 ，整 体流动 性相 对较 差。 同时 ，受到 发债 主体
资产规 模较 小、 经营 波动 性较高 、信 用基 本面 稳定 性较差 的影 响，
整体的 信用 风险 相对 较高 。中小 企业 私募 债券 的这 两个特 点要 求在
具体的 投资 过程 中， 应采 取更为 谨慎 的投 资策 略。 本基金 认为 ，投
资该类 债券 的核 心要 点是 分析和 跟踪 发债 主体 的信 用基本 面， 并综
合考虑 信用 基本 面、 债券 收益率 和流 动性 等要 素， 确定最 终的 投资
决策。 6、 国 债期 货投 资 策略 本基 金在 进行 国债 期货投 资时 ， 将
根据风 险管 理原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 采用 流动性 好、 交易
活跃的 期货 合约 ，通 过对 债券市 场和 期货 市场 运行 趋势的 研究 ，结
合国债 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 ，与 现货资 产进 行匹
配，通 过多 头或 空头 套期 保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 基金 管理
人将充 分考 虑国 债期 货的 收益性 、流 动性 及风 险性 特征， 运用 国债
期货对 冲系 统性 风险 、对 冲特殊 情况 下的 流动 性风 险，如 大额 申购
赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到 降低 投资组 合的 整体
风险的 目的 。 今后 ，随 着证券 市场 的发 展、 金融 工具的 丰富 和交
易方式 的创 新等 ，基 金还 将积极 寻求 其他 投资 机会 ，如法 律法 规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ， 本 基金 将在 履 行适当 程序 后，
将其纳 入投 资范 围以 丰富 组合投 资策 略。
业绩比 较基 准
中债信 用债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 陆志俊
联系电 话
0755-82763888 95559
电子邮 箱
manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95559
传真
0755-82763889 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
86,864,957.53
本期利 润
126,014,574.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0118
本期基 金份 额净 值增 长率
1.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0090
期末基 金资 产净 值
6,326,978,106.07
期末基 金份 额净 值
1.0090
注：
1.本期已 实现收 益指基金本期 利息收入 、 投资收益、其 他收入(不 含 公允价值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2. 期 末可 供分
配利润，采用 期末资产 负 债表中未分配 利润与未 分 配利润中已实 现部分的 孰 低数（为期 末余额，
不是当 期发 生数 ） 。 3. 所 述基金 业绩 指标 不包 括持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ， 计 入费 用后
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较 基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.24
0.05
0.94
0.04
0.30
0.01
过去三 个月 1.12
0.05
-0.64
0.07
1.76
-0.02
过去六 个月 1.65
0.05
-1.66
0.07
3.31
-0.02
自基金 合同
生效起 至今
0.90
0.07
-4.34
0.09
5.24
-0.02
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
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李璇
本基
金基
金经
理
2016
年 9 月
29 日
- 9
女 ， 清 华 大 学 金 融 学 学 士 、 硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ）,具 有基 金从 业资 格。2007 年加 入南 方基 金 ，
担任信 用债 高级 分析 师 ， 现任固 定收 益投 资部 负责 人、
固定收 益投 资决 策委 员会 委员。2010 年 9 月至 2012
年6 月， 担任 南方 宝元 基金 经理； 2012 年 12 月至2014
年9 月， 担任 南方 安心 基金 经理； 2015 年 12 月至2017
年 2 月 ，担 任南 方润 元基 金经理 ；2010 年 9 月 至今 ，
担任南 方多 利基 金经 理；2012 年 5 月至 今， 担任 南 方
金利基 金经 理；2013 年 7 月至今 ，担 任南 方稳 利基 金
经理；2016 年 8 月 至今 ， 担任南 方通 利、 南方 丰元 、
南方荣 冠基 金经 理；2016 年 9 月至今 ，担 任南 方多 元
基金经 理；2016 年 11 月 至今， 任南 方荣 安基 金经 理；
2016 年 12 月 至今 ，任 南 方睿见 混合 基金 经理 ；2017
年 1 月至 今， 任南 方宏 元 、南方 和利 基金 经理 ；2017
年3 月 至今 ， 任 南方荣 优 基金经 理；2017 年5 月至 今，
任南方 荣尊 基金 经理 ；2017 年 6 月至今 ，任 南方 荣 知
基金经 理。
注：
1. 对 基金 的首 任基金 经理 ， 其 “ 任职 日 期” 为 基金 合同 生效 日， “ 离任日 期” 为根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司
决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方多 元 债券型发起式 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资 产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 份额持有人利 益。基金 的 投资范围、 投资比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀压 力不 大， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步 回升 ；6 月PPI 同比 增长5.5% ， 较一 季度 出现
明显回 落。 美 国 6 月 会议 加息， 且声 明偏 鹰派 ，表 明近期 通胀 走弱 未动 摇联 储的信 心， 对经 济 、
通胀的看法仍 然乐观， 预 期年内继续加 息一次， 并 开启缩表。欧 央行转向 鹰 派，德拉吉 表示欧洲
的通缩因素已 被再通胀 因 素取代。日本 方面，市 场 开始预期日本 的经济和 通 胀将要走出 持续的低
谷。上半年美 元大跌， 人 民币兑美元汇 率中间价 明 显升值。央行 无降息降 准 操作，但一 季度多次
上调MLF 、SLF 和公 开市 场 政策利 率。 上半 年来 看， 市场资 金利 率水 平抬 升， 波动加 大。
债券市 场方 面， 上半 年 10 年国开 、10 年 国债 收益 率 分 别上 行52BP 、 上 行56BP ， 国开 国债 短端 收
益率上行幅度 大于长端 ， 利率曲线平坦 化。3-5 年 高等级信用债 整体表现 持 平于同期限国 开债，
城投债 表现 持平 于中 票，AA 级信 用债 表现 好于AAA 级信用 债。
投资运 作上 ，南 方多 元基 金于 3 月底 完成 建仓 操作 ，建仓 优先 选择 短端 品种 为主。 二季 度基 金 遭
遇了一定幅度 的赎回， 主 要操作为把握 卖券节奏 ， 控制杠杆，选 择合适的 品 种卖出。上 半年南方
多元基金整体 以信用债 、 存款和同业存 单投资为 主 ，整体维持了 较低的债 券 久期，从而 部分规避
了市场 调整 的风 险。 但建 仓期基 金仍 然买 入了 部 分 1 年以 上债 券， 受市 场调 整影 响 ，这 部分 债券
遭受了 一定 的损 失， 拉低 了组合 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 元基 金净 值增长 率 为1.65% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-1.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下 半年 ，经 济 层面，6 月经 济数 据显 著 超预期 ，PMI 及中 观数 据 也显示 经济 有所
反弹，并未出 现明显的 快 速下行，综合 来看，经 济 整体仍处于震 荡阶段， 未 来预期有所 下行但下
行速度 不快 。通 胀方 面， 预计下 半年 CPI 同比 增速 缓慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同 比增 速至 年
末将加 速回 落。 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ，并 最终 达 到500 亿/月 的水 平。 当前 美 元指数 大幅 下跌 ，人 民币 贬值压 力明 显缓 解。
当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出现 新的金融
风险。
利率债方面， 金融去杠 杆 影响暂时淡化 ，经济稳 中 有降，货币政 策重回中 性 等都边际利 好债市，
但是经济下行 速度可控 也 意味着货币政 策难以完 全 转向，债市上 涨空间也 将 受限。而从 历史经验
来看，大的债 市调整之 后 ，市场也需要 用较长的 时 间才能重回牛 市氛围。 信 用债方面 ， 绝对收益
率水平 较高 ， 初步 具备 配 置价值 。 不过 在紧 信用 背 景下 ， 企 业融 资环 境恶 化 ， 需 要严 防信 用风 险，
加强对 于持 仓债 券的 跟踪 和梳理 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基金份额 享有同等 分 配权。法律法 规或监管 机 关另有规定的 ，从 其规 定 。 根据上 述分配原
则以及 基金 的实 际运 作情 况，本 报告 期本 基金 未有 分配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度 ， 基金托 管人在 南方 多元 债券 型发 起式证 券投 资基 金 的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度 ， 南方 基 金管理 有限 公司 在 南 方多 元债券 型发 起式 证券 投资 基金 投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度，由 南方 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 南方多 元债 券 型
发起式证券投 资基金 的 半 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 多元 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,399,175.79 510,931,509.67
结算备 付金
105,107,872.05 14,500,619.79
存出保 证金
10,143.53 30,356.84
交易性 金融 资产
6,900,760,329.00 12,438,571,698.20
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
6,900,760,329.00 12,438,571,698.20
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应收证 券清 算款
- 31,140,698.85
应收利 息
116,447,185.23 112,282,668.60
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
7,123,724,705.60 13,107,457,551.95
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
794,015,238.98 1,155,999,350.00
应付证 券清 算款
234,657.81 40,094,984.36
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,645,982.78 3,025,412.55
应付托 管费
548,660.93 1,008,470.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
72,190.66 85,513.43
应交税 费
- -
应付利 息
6,718.90 314,135.37
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
223,149.47 139,000.00
负债合 计
796,746,599.53 1,200,666,866.59
所有者权益：
实收基 金
6,270,425,946.10 11,996,035,886.46
未分配 利润
56,552,159.97 -89,245,201.10
所有者 权益 合计
6,326,978,106.07 11,906,790,685.36
负债和 所有 者权 益总 计
7,123,724,705.60 13,107,457,551.95
注： 报告 截止 日2017 年06 月 30 日， 基金 份额 净值1.0090 元， 基金 份额 总额 为6,270,425,946.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 多元 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30
日
上年度可比期间
2016 年 09 月 29 日 （基金合同生
效日） 至 2016 年06 月 30 日
一、收入
163,585,508.52 - 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1.利息 收入
207,003,250.61 -
其中： 存款 利息 收入
24,133,657.20 -
债券利 息收 入
176,484,418.52 -
资产支 持证 券
利息收 入
- -
买入返 售金 融
资产收 入
6,385,174.89 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以
“- ” 填列 ）
-83,993,815.70 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-83,993,815.70 -
资产支 持证 券
投资收 益
- -
贵金属 投资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益
（损失 以 “-” 号 填列 ）
39,149,616.82 -
4.汇兑 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
-
-
5.其他 收入 （损 失以
“- ” 号填 列）
1,426,456.79 -
减：二、费用
37,570,934.17 -
1．管 理人 报酬
15,938,583.91 -
2．托 管费
5,312,861.22 -
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
53,887.53 -
5．利 息支 出
16,001,643.45 -
其中： 卖出 回购 金融
资产支 出
16,001,643.45 -
6．其 他费 用
263,958.06 -
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列 ）
126,014,574.35 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损
以“- ”号填列）
126,014,574.35 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 多元 债券 型发起 式证 券投 资基 金 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
11,996,035,886.46 -89,245,201.10 11,906,790,685.36
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 126,014,574.35
126,014,574.35
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-5,725,609,940.36 19,782,786.72 -5,705,827,153.64
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
-5,725,609,940.36 19,782,786.72 -5,705,827,153.64
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
6,270,425,946.10 56,552,159.97 6,326,978,106.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明 。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
15,938,583.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.30% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 0.30% / 当年 天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,312,861.22
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底 ， 按 月支 付。 其 计算公 式为 ： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.10% / 当 年天
数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月
30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月29 日） 持有 的基 金 份额
10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额
10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额
-
期间因 拆分 变动 份额
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
-
期末持 有的 基金 份额
10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1595%
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 于 本基 金本 报告 期末 除基金 管理 人以 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司
1,399,175.79
482,230.29
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额374,015,238.98 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值总额
160316 16 进出 16 2017-07-04 96.63 1,500,000 144,945,000.00
160411 16 农发 11 2017-07-04 96.49 2,000,000 192,980,000.00
170401 17 农发 01 2017-07-04 99.62 384,000 38,254,080.00
合计
3,884,000 376,179,080.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本报 告期 末 2017 年 06 月 30 日 止， 本基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额420,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
6,900,760,329.00 96.87
其中： 债券
6,900,760,329.00 96.87
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
106,507,047.84 1.50
- -
- -
- 其他各 项资 产
116,457,328.76 1.63
- 合计
7,123,724,705.60 100.00
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,221,655,000.00 19.31
其中： 政策 性金 融债
1,221,655,000.00 19.31
4
企业债 券
1,772,904,329.00 28.02
5
企业短 期融 资券
2,023,679,000.00 31.98
6
中期票 据
895,696,000.00 14.16
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
986,826,000.00 15.60
- 其他
- -
- 合计
6,900,760,329.00 109.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1 170401 17 农发 01 5,000,000
498,100,000.00
7.87
2 111681045 16 杭 州银 行CD192 4,000,000
384,800,000.00
6.08
3 111609278 16 浦发 CD278 3,000,000
291,360,000.00
4.61
4 111617176 16 光大 CD176 2,200,000
213,576,000.00
3.38
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5 160206 16 国开 06 2,200,000
211,288,000.00
3.34
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 采 用流 动性 好、 交 易 活
跃的期 货合 约 ， 通 过对 债 券市场 和期 货市 场运 行趋 势的研 究 ， 结 合国 债期 货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估
值水平 ， 与现 货资 产进 行 匹配 ， 通 过多 头或 空头 套 期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 。 基金 管理 人将 充 分
考虑国 债期 货的 收益 性 、 流动性 及风 险性 特征 ， 运 用国债 期货 对冲 系统 性风 险、 对冲 特殊 情况 下的 流 动
性风险 ，如 大额 申购 赎回 等；利 用金 融衍 生品 的杠 杆作用 ，以 达到 降低 投资 组合的 整体 风险 的目 的。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
10,143.53
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
116,447,185.23
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
116,457,328.76
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
2 3,135,212,973.05 6,270,425,946.10 100.00
- -
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 无。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持有份
额占基
金总份
额比例
（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基 金 管 理 人 固
有资金
10,000,000.00 0.16
10,000,000.00 0.16
自合同 生效 之
日起不 少于 三
年
基 金 管 理 人 高
级管理 人员
-
- - - -
基 金 经 理 等 人
员
- - - - -
基 金 管 理 人 股
东
- - - - -
其他
- - - - - 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计
10,000,000.00 0.16 10,000,000.00 0.16
自合同 生效 之
日起不 少于 三
年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 29 日 ）
基金份 额总 额
5,010,008,940.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额
11,996,035,886.46
本报告 期基 金总 申购 份额
-
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
5,725,609,940.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
6,270,425,946.10
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
申万
宏源
2 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
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比例（%）
申万宏
源
467,902,6
01.28
100.00
63,405,51
4,000.00
100.00
- -
- -
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-2017063
0
11,986,02
5,946.10
-
5,725,6
00,000.
00
6,260,4
25,946.
10
99.84
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投和份 额折 算。
