南 方 品 质 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 2 页 共 26 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国建 设银行 股份 有限 公司 根据 本基金 合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理人承 诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基金 的过往业 绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报 告中 财务 资料 未经审 计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方品 质优 选灵 活配 置混 合
基金主 代码
002851
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 8 月 1 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,484,793,958.09 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方品 质优 选” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各大南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 3 页 共 26 页
类资产 的预 期风 险和 预期 收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金
在股票 、 债 券、 现 金等 资产 之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组 合的稳 定增 值。
此外， 本基 金将 持续 地进 行定期 与不 定期 的资 产配 置风险 监控 ，适
时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋上证 国债 指数 收益 率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
28,479,746.85
本期利 润
200,504,793.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.2468
本期基 金份 额净 值增 长率
25.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0646
期末基 金资 产净 值
1,873,795,822.84
期末基 金份 额净 值
1.262
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 4 页 共 26 页
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 7.04
0.90
3.04
0.40
4.00
0.50
过去三 个月 8.98
0.80
3.70
0.37
5.28
0.43
过去六 个月 25.82
0.75
6.55
0.34
19.27
0.41
自基金 合同
生效起 至今
26.20
0.66
9.09
0.40
17.11
0.26
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2016 年8 月1 日 ， 故合 同生 效日至 本报 告期 末未 满一 年。 本基 金建 仓期
为自基 金合 同生 效之 日 起6 个 月， 至本 报告 期末 ， 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 5 页 共 26 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外 分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
李振兴
本基金基
金经理
2016 年8 月1
日
9
武汉大 学计 算机 、工 商管 理双学 士，
金融学 硕士 ， 具 有基 金从 业资格 。 曾
就职于艾默生网络能源有限公司；
2008 年6 月 起就 职于 长城 基金管 理有
限公司 ， 历 任行 业研 究员 、 研究 组组
长、基 金经 理助 理；2014 年 4 月至
2015 年 10 月任 长城 久利 保本、 长城
保本的 基金 经理 ； 2014 年9 月至2015
年10 月任 长城 久鑫 保本 的 基金经 理。
2015 年10 月加 入南 方基 金；2016 年
8 月至 今， 任南 方品 质混 合 基金经 理；
2017 年6 月至 今， 任 南方 安康混 合基
金经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方品 质 优选灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 6 页 共 26 页
勤勉尽责的原 则管理和 运 用 基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 上证 综指 呈现 窄幅 震荡格 局， 但风 格分 化显 著， 上 证 50 等 大盘 股指 数 在二季 度突 破上
行，而创业板 则继续探 底 ，每一轮反弹 的幅度都 很 有限。总体来 看，市场 仍 在波动中延 续着风格
切换，估值偏 高、缺乏 业 绩支撑的中小 市值个股 明 显弱于绩优白 马股，家 电 家居、食品 饮料、电
子、金融等板 块的低估 值 龙头表现持续 强势。宏 观 经济方面，上 半年房地 产 销售与开工 数据超出
市场预 期， 同时 主要 消费 数据明 显回 暖，CPI 保 持 稳定低 位运 行， 而 PPI 开 始回落 ，工 业企 业利
润增速有所放 缓。外围 市 场方面，尽管 美元持续 加 息但美股继续 创出新高 ， 外汇方面人 民币相对
美元有 所升 值 ， 但 得益 于 全球经 济复 苏 ， 上 半年 进 出口数 据明 显好 转 。 本 着 以追求 绝对 收益 为核
心目标，本基 金在上半 年 主要布局于基 本面优秀 、 估值合理的绩 优个股， 同 时也提高研 究标准，
仔细筛选优质 成长股予 以 布局。资金头 寸管理上 ， 本基金以新股 投资、短 期 交易所回购 为主，少
量配置短久期 高评级的 利 率债以加强资 金使用效 率 。净值表现方 面，得益 于 重仓股涨幅 较好以及
回避了 跌幅 较大 的品 种， 上半年 本基 金总 体取 得良 好正收 益， 回撤 幅度 控制 在较好 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 25.82% ， 同期 业绩 比 较基准 增 长6.55% 。
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 7 页 共 26 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 市场 ，我 们认 为 A 股 整体 上当 前位 置仍 具有较 好投 资机 会， 但一 些次要 因素 的 边
际变化可能导 致震幅有 所 加大。一方面 当前宏观 主 要不确定性来 自于房地 产 销售放缓和 工业企业
利润下滑的压 力，下半 年 值得重点跟踪 变化趋势 ， 另一方面，市 场在经历 过 上半年两级 分化的表
现后，投资者 情绪可能 出 现一定波动。 而中长期 来 看，我们认为 国内经济 整 体风险可控 ，内生韧
性在不断加强 ，中国目 前 仍是全球范围 内增速最 快 的主要经济体 ，这意味 着 基本面优秀 、成长性
良好、估值合 理的个股 将 具有明显投资 吸引力。 本 基金将继续秉 持“自下 而 上优选个股 为主，自
上而下 宏观 判 断 为辅 ”的 操作思 路， 勤勉 审慎 的发 掘优质 投资 机会 ，为 持有 人创造 良好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收 益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际 运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 8 页 共 26 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核审 查了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 品质 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
79,627,977.41 2,250,807.40
结算备 付金
23,086,434.69 27,108,652.82
存出保 证金
396,361.47 231,519.83
交易性 金融 资产
1,511,468,457.15 449,574,557.86
其中： 股票 投资
1,449,093,273.25 404,574,557.86
基金 投资
- -
债券投 资
62,375,183.90 45,000,000.00
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 300,000,000.00 114,000,000.00 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 9 页 共 26 页
产
应收证 券清 算款
- 7,182,041.12
应收利 息
846,505.30 892,687.27
应收股 利
- -
应收申 购款
37,159,112.70 22,726.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,952,584,848.72 601,262,992.88
负债和所有者权
益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
64,993,598.43 -
应付赎 回款
9,162,081.47 418,183.53
应付管 理人 报酬
1,940,355.92 791,583.11
应付托 管费
323,392.68 131,930.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,173,326.06 790,488.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
196,271.32 143,886.72
负债合 计
78,789,025.88 2,276,072.53
所有者权益：
实收基 金
1,484,793,958.09 597,048,836.28
未分配 利润
389,001,864.75 1,938,084.07
所有者 权益 合计
1,873,795,822.84 598,986,920.35
负债和 所有 者权
益总计
1,952,584,848.72 601,262,992.88
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.262 元， 基金 份额 总 额 1,484,793,958.09
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 品质 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 10 页 共 26 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
212,034,076.99
1.利息 收入
3,110,736.07
其中： 存款 利息 收入
263,403.23
债券利 息收 入
515,519.77
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,331,813.07
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
33,973,208.31
其中： 股票 投资 收益
22,604,133.97
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
-50,415.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
11,419,489.34
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
172,025,046.53
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号 填列）
2,925,086.08
减：二、费用
11,529,283.61
1．管 理人 报酬
6,907,001.56
2．托 管费
1,151,166.98
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
3,276,663.13
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
194,451.94
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
200,504,793.38
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
200,504,793.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 品质 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 597,048,836.28 1,938,084.07 598,986,920.35 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页 共 26 页
益（基 金净 值）
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 200,504,793.38
200,504,793.38
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
887,745,121.81 186,558,987.30 1,074,304,109.11
其中：1. 基 金 申 购
款
1,699,110,832.34 300,132,718.32 1,999,243,550.66
2. 基金赎回
款
-811,365,710.53 -113,573,731.02 -924,939,441.55
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,484,793,958.09 389,001,864.75 1,873,795,822.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 26 页
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 26 页
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
兴业证 券 423,843,290.27 17.25
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券
386,249.80
17.14
386,249.80 17.77
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,907,001.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,310,631.58
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,151,166.98
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国建设银行股
份有限 公司
79,627,977.41
144,341.33
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.6.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30034
0
科恒股
份
2017-06
-05
重大资
产重组
40.11
- 30,000
1,570,49
2.00
1,203,30
0.00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人 民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,449,093,273.25 74.21
其中： 股票
1,449,093,273.25 74.21
2
固定收 益投 资
62,375,183.90 3.19
其中： 债券
62,375,183.90 3.19
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
300,000,000.00 15.36
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
102,714,412.10 5.26
- -
- -
- 其他各 项资 产
38,401,979.47 1.97
- 合计
1,952,584,848.72 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
136,232,996.92 7.27 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 26 页
B
采矿业
- -
C
制造业
1,035,716,752.30 55.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
224,200.00 0.01
E
建筑业
33,670,728.40 1.80
F
批发和 零售 业
362,400.00 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
54,556,720.92 2.91
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
72,235,399.94 3.86
J
金融业
43,359,705.49 2.31
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
72,734,369.28 3.88
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,449,093,273.25 77.33
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 3,657,544 150,581,086.48 8.04
2 600196 复星医 药 4,695,279 145,506,696.21 7.77
3 000333 美的集 团 3,303,546 142,184,619.84 7.59
4 002714 牧原股 份 5,004,886 136,232,996.92 7.27
5 000568 泸州老 窖 2,332,102 117,957,719.16 6.30
6 603355 莱克电 气 1,850,246 108,738,957.42 5.80
7 600585 海螺水 泥 4,780,566 108,662,265.18 5.80
8 002027 分众传 媒 5,285,928 72,734,369.28 3.88
9 600741 华域汽 车 2,480,553 60,128,604.72 3.21
10 600519 贵州茅 台 125,954 59,431,394.90 3.17
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.nffund.com 的
半年度 报告 正文 。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 26 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600196 复星医 药 139,673,222.63 23.32
2 002714 牧原股 份 130,544,239.01 21.79
3 000333 美的集 团 84,375,328.29 14.09
4 000651 格力电 器 76,260,070.73 12.73
5 601668 中国建 筑 76,076,692.63 12.70
6 600585 海螺水 泥 74,514,222.41 12.44
7 600004 白云机 场 73,751,790.88 12.31
8 600741 华域汽 车 70,411,426.96 11.76
9 002027 分众传 媒 63,247,494.81 10.56
10 000568 泸州老 窖 60,505,394.33 10.10
11 300059 东方财 富 57,417,049.74 9.59
12 603355 莱克电 气 55,037,533.48 9.19
13 600519 贵州茅 台 54,375,713.21 9.08
14 600104 上汽集 团 48,056,770.84 8.02
15 002242 九阳股 份 32,381,161.99 5.41
16 300284 苏交科 31,839,084.23 5.32
17 601318 中国平 安 29,729,403.50 4.96
18 600068 葛洲坝 29,491,856.47 4.92
19 002415 海康威 视 29,052,867.42 4.85
20 002195 二三四 五 25,151,175.00 4.20
21 601009 南京银 行 24,114,999.47 4.03
22 603444 吉比特 20,666,765.91 3.45
23 002572 索菲亚 19,341,198.03 3.23
24 600887 伊利股 份 18,574,104.24 3.10
25 002624 完美世 界 17,234,213.38 2.88
26 600801 华新水 泥 17,078,357.38 2.85
27 002508 老板电 器 16,486,733.80 2.75
28 002142 宁波银 行 16,087,333.77 2.69
29 002615 哈尔斯 16,059,974.00 2.68
30 601390 中国中 铁 15,769,129.00 2.63
31 601186 中国铁 建 15,742,032.56 2.63
32 002841 视源股 份 15,311,799.80 2.56
33 600525 长园集 团 14,166,348.97 2.37
34 300498 温氏股 份 13,073,211.98 2.18
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 26 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600068 葛洲坝 59,684,122.19 9.96
2 601668 中国建 筑 37,247,259.50 6.22
3 000789 万年青 33,298,788.60 5.56
4 002242 九阳股 份 32,219,388.99 5.38
5 300284 苏交科 28,721,929.08 4.80
6 601186 中国铁 建 27,148,987.04 4.53
7 600525 长园集 团 26,782,703.36 4.47
8 603444 吉比特 26,707,225.99 4.46
9 601390 中国中 铁 26,514,795.00 4.43
10 002195 二三四 五 24,926,046.91 4.16
11 000651 格力电 器 22,680,865.45 3.79
12 000568 泸州老 窖 22,451,486.07 3.75
13 601009 南京银 行 22,246,961.43 3.71
14 002572 索菲亚 21,887,385.51 3.65
15 600004 白云机 场 21,724,046.00 3.63
16 600741 华域汽 车 19,675,644.97 3.28
17 000401 冀东水 泥 18,163,584.14 3.03
18 002508 老板电 器 16,220,788.85 2.71
19 600801 华新水 泥 15,486,435.71 2.59
20 000725 京东 方 A 15,230,000.00 2.54
21 002142 宁波银 行 14,739,194.00 2.46
22 600887 伊利股 份 14,480,397.03 2.42
23 000333 美的集 团 12,914,447.05 2.16
24 600104 上汽集 团 12,861,687.47 2.15
25 000895 双汇发 展 12,766,712.39 2.13
26 000100 TCL 集团 12,682,391.00 2.12
27 300498 温氏股 份 12,538,928.24 2.09
28 600266 北京城 建 12,061,529.00 2.01
29 002504 弘高创 意 12,043,600.57 2.01
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,655,650,901.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
805,709,215.02
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 26 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
62,375,183.90 3.33
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
- - - -
- 其他
- -
- 合计
62,375,183.90 3.33
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 019546 16 国债 18 350,000
34,961,500.00
1.87
2 019557 17 国债 03 174,790
17,410,831.90
0.93
3 010213 02 国债(13) 100,400
10,002,852.00
0.53
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 26 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
396,361.47
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
846,505.30
5
应收申 购款
37,159,112.70
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
38,401,979.47
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
47,229.00 31,438.18 457,394,665.43 30.81
1,027,399,292.66 69.19
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,830,009.39 0.1233
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 26 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 1 日 ）
基金份 额总 额
880,209,524.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额
597,048,836.28
本报告 期基 金总 申购 份额
1,699,110,832.34
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
811,365,710.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,484,793,958.09
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 26 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
中泰
证券
1
563,610,70
7.12
22.94
519,605.82 23.06
-
中金
公司
1
444,036,10
3.66
18.07
404,650.44 17.96
-
兴业
证券
1
423,843,29
0.27
17.25
386,249.80 17.14
-
民族
证券
1
307,002,65
3.69
12.49
279,772.61 12.42
-
国金
证券
1
302,990,45
3.15
12.33
282,178.28 12.53
-
安信
证券
1
179,091,19
4.11
7.29
163,153.89 7.24
-
银河
证券
1
101,509,50
8.85
4.13
94,212.44 4.18
-
川财
证券
1
95,396,318
.09
3.88
86,912.13 3.86
-
宏信
证券
1
39,666,496
.56
1.61
36,148.05 1.60
-
招商
证券
1 - -
- -
-
银泰 1 - -
- -
- 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 26 页
证券
天源
证券
1 - -
- -
-
华泰
证券
1 - -
- -
-
宏源
证券
1 - -
- -
-
国泰
君安
1 - -
- -
-
第一
创业
1 - -
- -
-
诚浩
证券
1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 26 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
安信证
券
52,336,83
1.90
53.60
5,444,500
,000.00
34.83
- -
- -
诚浩证
券
- -
- -
- -
- -
川财证
券
19,872,00
0.00
20.35
1,189,000
,000.00
7.61
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
- -
国金证
券
- -
700,000,0
00.00
4.48
- -
- -
国泰君
安
- -
- -
- -
- -
宏信证
券
- -
- -
- -
- -
宏源证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
- -
民族证
券
- -
- -
- -
- -
天源证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
- -
银河证
券
- -
2,730,100
,000.00
17.46
- -
- -
银泰证
券
- -
- -
- -
- -
招商证
券
- -
- -
- -
- -
中金公
司
- -
- -
- -
- -
中泰证
券
25,432,60
0.00
26.05
5,570,000
,000.00
35.63
- -
- -
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 26 页
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-2017041
9
-
219,122
,659.85
-
219,122
,659.85
14.76
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
