南 方 君 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 信银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理人承 诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基金 的过往业 绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报 告中 财务 资料 未经审 计。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 6 月30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方君 选灵 活配 置混 合
基金主 代码
001536
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 2 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
234,483,346.01 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方君 选” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ， 在 适 度控制 风险 并保 持良 好流 动性的 前提 下，
根据对 上市 公司 的业 绩质 量、成 长性 与投 资价 值的 权衡与 精选 ，以南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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为投资 人获 取长 期稳 定的 绝对收 益为 投资 目标 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各大
类资产 的预 期风 险和 预期 收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金
在股票 、 债 券、 现 金等 资产 之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组 合的稳 定增 值。
此外， 本基 金将 持续 地进 行定期 与不 定期 的资 产配 置风险 监控 ，适
时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
人民币 一年 期定 期存 款利 率（税 后） ＋5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 方韡
联系电 话
0755-82763888 4006800000
电子邮 箱
manager@southernfund.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95558
传真
0755-82763889 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
6,573,433.94
本期利 润
15,482,997.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0919
本期基 金份 额净 值增 长率
10.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0708
期末基 金资 产净 值
259,606,907.10
期末基 金份 额净 值
1.107
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 3.75
0.45
0.49
0.01
3.26
0.44
过去三 个月 3.26
0.50
1.51
0.02
1.75
0.48
过去六 个月 10.22
0.53
3.04
0.02
7.18
0.51
过去一 年 13.14
0.44
6.33
0.02
6.81
0.42
自基金 合同
生效起 至今
15.62
0.42
9.15
0.02
6.47
0.40
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本基金建 仓期为自 基 金合同生效之 日起 6 个 月，至本报告 期末，各 项 资产配置比例 符合合南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获批 成立 的第
一家境外 分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
茅炜
本基金基
金经理
2016 年2 月
3 日
9
上海财 经大 学保 险学 学士 ， 具有 基金 从业
资格。 曾任 职于 东方 人寿 保险公 司及 生命
人寿保 险公 司， 担 任保 险 精算员 ， 在国 金
证券研 究所 任职 期间 ， 担 任保险 及金 融行
业研究 员 。2009 年加入 南 方基金 ， 任研 究
部保险 及金 融行 业研 究员 ； 2012 年3 月至
今， 历 任研 究部 总监 助理 、 副总 监、 执行
总监， 现 任权 益研 究部 总 监、 境内 权益 投
资决策 委员 会委 员；2012 年 10 月至2016
年 1 月 ，兼 任专 户投 资管 理部投 资经 理；
2016 年2 月至 今， 任南 方 君选基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方君 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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尽责的原则管 理和运用 基 金 资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半 年 ， 国 内经济 超预期 ， 供 给侧 改革 的持 续推进 和三 四线 城市 的房 地产景 气向 上 是
上半年经济超 预期的主 要 原因。市场风 格上，资 金 偏好盈利确定 ，估值较 低 的个股，部 分行业的
龙头股由于在 经济企稳 过 程中相对优势 的进一步 拉 大，也实现了 业绩和估 值 的双升，上 半年的行
情整体是一个 绩优股估 值 修复到逐步产 生估值溢 价 的过程。从全 球来看， 由 于投资者对 于美国经
济进一步复苏 的分歧在 加 大，而欧洲经 济在逐步 恢 复活力的过程 中，因此 美 元承受了较 长时间较
大的压 力。
在 君选 产品 的运 作上 ， 由于一 季度 判断 市场 会长 时间处 于区 间震 荡的 走势 ， 加之 新股 的预 期收
益较好 ，考虑 两市新股 申 购的需求，产 品仓位处 于 较高的水平。 二季度随 着 产品的申购 ，满足两
市新股申购已 经不需要 保 持非常高的仓 位水平， 加 之对市场突破 箱体的信 心 不足，认为 在仓位博
弈上并不一定 能够给投 资 者带来稳定的 绝对收益 ， 因此还是将主 要的精力 放 在个股选择 上。由于
在行业配置上 相对比较 分 散，因此在多 次“一九 ” 行情中相对收 益承受了 一 定的压力， 但我们认
为经济目前底 部企稳的 大 背景下，各类 行业中都 会 有突出的个股 ，因此精 选 个股在未来 仍会有较
好的收 益。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金净 值增 长 10.22% ，同 期业 绩比 较 基准增 长 3.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ，国 内 经济运 行平 稳， 企业 主动 补库存 已经 结束 ，但 随着 上游产 品涨 价，
被动补库存是 否会进行 ， 会进行到什么 程度可能 是 影响下半年经 济走势的 一 个重要变量 。我们倾
向于认为，经 济从底部 大 幅反弹的压力 仍然存在 ， 主要是需求的 改善会是 一 个相对缓慢 的过程，
需要通过人均 收入的提 升 来实现，目前 更多的是 利 润在产业链不 同环节的 分 配问题，上 游获取了
较多的 利润 ，而 中游 承压 ，如果 价格 压力 向下 游传 导，对 于下 游需 求仍 然可 能有负 面的 影响 。
对 于市 场的 判断 ， 我 们 仍然延 续箱 体震 荡结 构性 机会的 判断 。 由 于我 们认 为经济 大幅 反弹 超预
期的难度很大 ，那么在 一 个相对平衡的 结构中， 具 有相对优势的 企业仍然 能 够获取超额 利润，但
总量上出现超 预期的难 度 仍然较大。与 此同时，A 股的监管和制 度正在发 生 深刻变革， 引导参与
者进行价值投 资。监管 层 发布减持新规 ，规范上 市 公司再融资行 为，强化 退 市制度执行 力度，新
股发行 常态 化， 都将 压制 中小股 票和 壳公 司的 估值 溢价。 同时 ，MSCI 纳入 A 股， 即 使很 多 A 股投
资者并不会参 与国际市 场 的投资，但这 个市场上 一 部分投资人会 以国际比 较 的眼光来看 待行业和
企业的 发展 以及 股票 的价 值，也 将在 一定 程度 上迫 使 A 股 的估 值体 系与 国际 接轨， 行业 龙头 的 估
值溢价 将逐 步体 现。 从目 前 A 股 的股 息率 来看 ，A 股在大 类资 产中 的性 价比 相对较 高。 与其 他 国
家股市对比，A 股的整 体 估值处于较低 的水平， 且 与其他市场相 关性偏低 ， 在全球配置 中具备优
化组合 风险 收益 比的 重要 作用。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的 复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 。 其 中， 超过 三分 之二 以上 的 人员具 有 10 年 以上 的
基金从业经验 ，且具有 风 控、合规、会 计方面的 专 业经验。基金 经理可参 与 估值原则和 方法的讨
论，但 不参 与估 值价 格的 最终决 策。 本报 告期 内， 参与估 值流 程各 方之 间无 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于 面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根 据上 述分 配原 则以 及 基金的 实际 运作 情况 ，本 报告期 本基 金未 有分 配事 项。
本 报告 期内2017 年1 月19 日已 分配 数 （ 每10 份基金 份额 派发 红 利 0.44 元） 为 以往 年度 收益
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对南方 君选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2017 半 年 度基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管 理有限 公司 在南 方君 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上 ，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方君选灵 活 配置混合型 证券投资
基金2017 半年 度报 告中 的 财务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为。 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
746,366.34 14,447,652.00
结算备 付金
3,679,232.26 1,916,738.96
存出保 证金
1,717,152.97 94,497.30
交易性 金融 资产
159,960,130.87 109,924,169.15
其中： 股票 投资
147,186,130.26 101,949,764.35
基金 投资
- -
债券投 资
12,774,000.61 7,974,404.80
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资
产
93,200,000.00 -
应收证 券清 算款
1,803,050.34 6,496,541.34
应收利 息
144,722.17 60,414.67
应收股 利
- -
应收申 购款
105,714.89 247,492.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
261,356,369.84 133,187,505.70
负债和所有者权
益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,006,076.16 274,803.22
应付管 理人 报酬
314,348.48 169,872.30
应付托 管费
52,391.37 28,312.06 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
196,725.64 191,416.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
179,921.09 225,982.83
负债合 计
1,749,462.74 890,386.62
所有者权益：
实收基 金
234,483,346.01 126,110,159.38
未分配 利润
25,123,561.09 6,186,959.70
所有者 权益 合计
259,606,907.10 132,297,119.08
负债和 所有 者权
益总计
261,356,369.84 133,187,505.70
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.107 元， 基金 份额 总额234,483,346.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 02 月 03 日（基金合同生效日） 至
2016 年 06 月 30 日
一、收入
17,789,896.26 9,943,734.06
1.利息 收入
790,745.46 2,131,767.58
其中： 存款 利息 收
入
38,982.55 106,698.20
债券利 息
收入
123,958.67 1,534,951.27
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
627,804.24 490,118.11
其他利 息
收入
- -
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
8,006,217.66 4,694,319.43
其中： 股票 投资 收
益
6,835,533.72 4,597,046.39
基金 投资
收益
- -
债券投 资
收益
-5,884.78 6,875.41 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持
证券投 资收 益
- -
贵金属 投
资收益
- -
衍生工 具
收益
101,120.00 -
股利收 益
1,075,448.72 90,397.63
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
8,909,563.54 2,615,197.04
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
83,369.60 502,450.01
减：二、费用
2,306,898.78 2,905,786.19
1．管 理人 报酬
1,321,133.84 1,750,907.37
2．托 管费
220,188.92 291,817.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
589,692.07 709,011.43
5．利 息支 出
- 7,990.42
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- 7,990.42
6．其 他费 用
175,883.95 146,059.03
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
15,482,997.48 7,037,947.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
15,482,997.48 7,037,947.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
126,110,159.38 6,186,959.70 132,297,119.08
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 15,482,997.48
15,482,997.48
三 、 本 期 基 金 份 额 108,373,186.63 9,035,640.66 117,408,827.29 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
154,117,052.47 11,885,389.12 166,002,441.59
2. 基金赎回
款
-45,743,865.84 -2,849,748.46 -48,593,614.30
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -5,582,036.75 -5,582,036.75
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
234,483,346.01 25,123,561.09 259,606,907.10
项目
上年度可比期间
2016 年02 月 03 日（基金合同生效日） 至 2016 年06 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 7,037,947.87
7,037,947.87
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
203,171,526.01 -2,543,251.90 200,628,274.11
其中：1. 基 金 申 购
款
348,747,767.93 29,665.16 348,777,433.09
2. 基金赎回
款
-145,576,241.92 -2,572,917.06 -148,149,158.98
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
203,171,526.01 4,494,695.97 207,666,221.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司( “ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年06 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 401,876,462.89 100.00
484,171,433.30 100.00
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
366,229.74
100.00
196,725.64 100.00
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年06 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣
金余额
占期末 应付 佣金 总额 的比 例
（%）
华泰证 券
441,225.19
100.00
272,726.91 100.00
注: 1. 上 述佣金按 市场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取的证 管费和
经手费 后的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,321,133.84 1,750,907.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
251,074.52
365,543.93
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 06
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
220,188.92 291,817.94
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：无。
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年06月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 信 银 行 股 份 有
限公司
746,366.34
22,049.94
3,986,730.23
91,733.64
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.6.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认 购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认 购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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603305
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认 购 11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
603331
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能科
技
2017 年
06 月 28
日
2017-0
7-06
新股认 购 20.20 20.20 857
17,311.4
0
17,311.4
0
-
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大资
产重组
14.98
2017-0
8-02
16.48 66,600
807,068.
17
997,668.
00
-
00250
4
弘高创
意
2017-05
-02
重大资
产重组
8.10
- 37,400
299,277.
00
302,940.
00
-
30010
0
双林股
份
2017-04
-05
重大资
产重组
26.31
- 11,500
353,454.
60
302,565.
00
-
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局 于 2017 年1 月 6 日 颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于 资管 产品南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
147,186,130.26 56.32
其中： 股票
147,186,130.26 56.32
2
固定收 益投 资
12,774,000.61 4.89
其中： 债券
12,774,000.61 4.89
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
93,200,000.00 35.66
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,425,598.60 1.69
- -
- -
- 其他各 项资 产
3,770,640.37 1.44
- 合计
261,356,369.84 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
816,340.00 0.31
C
制造业
80,568,646.93 31.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
5,273,897.30 2.03
E
建筑业
815,433.46 0.31
F
批发和 零售 业
17,428,504.00 6.71
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- - 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,669,083.87 1.03
J
金融业
23,252,415.32 8.96
K
房地产 业
6,947,058.88 2.68
L
租赁和 商务 服务 业
344,000.00 0.13
M
科学研 究和 技术 服务 业
2,481,648.00 0.96
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,143,063.50 0.44
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
1,666,579.00 0.64
R
文化、 体育 和娱 乐业
3,779,460.00 1.46
S
综合
- -
合计
147,186,130.26 56.70
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 132,682 5,462,517.94 2.10
2 000028 国药一 致 55,500 4,489,950.00 1.73
3 601328 交通银 行 653,083 4,022,991.28 1.55
4 600886 国投电 力 468,967 3,704,839.30 1.43
5 601398 工商银 行 667,419 3,503,949.75 1.35
6 601288 农业银 行 951,100 3,347,872.00 1.29
7 600030 中信证 券 186,600 3,175,932.00 1.22
8 300568 星源材 质 73,520 3,120,924.00 1.20
9 600153 建发股 份 234,700 3,034,671.00 1.17
10 600104 上汽集 团 93,000 2,887,650.00 1.11
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.nffund.com 的
半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300628 亿联网 络 4,848,354.00 3.66
2 000028 国药一 致 4,770,616.00 3.61
3 600741 华域汽 车 4,075,952.52 3.08
4 600383 金地集 团 3,996,178.10 3.02 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
5 300284 苏交科 3,993,475.24 3.02
6 600409 三友化 工 3,988,918.00 3.02
7 002507 涪陵榨 菜 3,624,112.70 2.74
8 000963 华东医 药 3,391,228.35 2.56
9 300568 星源材 质 3,290,603.80 2.49
10 300577 开润股 份 3,249,742.00 2.46
11 600116 三峡水 利 3,014,182.88 2.28
12 600030 中信证 券 2,998,662.00 2.27
13 000069 华侨 城A 2,997,080.00 2.27
14 600196 复星医 药 2,990,362.00 2.26
15 002597 金禾实 业 2,945,311.52 2.23
16 601021 春秋航 空 2,791,586.08 2.11
17 000783 长江证 券 2,497,980.22 1.89
18 300015 爱尔眼 科 2,493,774.59 1.88
19 600886 国投电 力 2,237,169.62 1.69
20 000700 模塑科 技 2,200,332.00 1.66
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000963 华东医 药 5,501,501.09 4.16
2 600886 国投电 力 4,697,433.17 3.55
3 300072 三聚环 保 4,550,119.25 3.44
4 600409 三友化 工 3,602,382.16 2.72
5 000069 华侨 城 A 3,420,907.00 2.59
6 600116 三峡水 利 2,956,589.18 2.23
7 600266 北京城 建 2,898,772.32 2.19
8 601021 春秋航 空 2,567,862.85 1.94
9 002007 华兰生 物 2,315,011.14 1.75
10 600741 华域汽 车 2,309,662.36 1.75
11 300263 隆华节 能 2,202,860.73 1.67
12 600634 富控互 动 2,201,906.00 1.66
13 601398 工商银 行 2,200,369.22 1.66
14 002241 歌尔股 份 2,151,463.75 1.63
15 600362 江西铜 业 2,147,478.00 1.62
16 000700 模塑科 技 2,147,162.99 1.62
17 000998 隆平高 科 2,102,124.99 1.59
18 002120 韵达股份 2,073,371.00 1.57
19 601689 拓普集 团 2,051,792.76 1.55
20 600871 石化油 服 2,031,094.00 1.54 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
216,727,565.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
187,400,040.73
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
12,774,000.61 4.92
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
- - - -
- 其他
- -
- 合计
12,774,000.61 4.92
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 100213 国债0213 65,457
6,521,480.91
2.51
2 019557 17 国债 03 62,770
6,252,519.70
2.41
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1707 IH1707 -1 -758,280.00 -660.00 - 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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IC1707 IC1707 -6 -7,323,600.00 -138,360.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-139,020.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
101,120.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-139,020.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性 风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 中信证券(600030) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《 行 政处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字 【2017 】57 号 ） ，
依据《证券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监会拟决定责 令中信证 券 改正，给予 警告，没
收违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并 处人 民币308,279,248.90 元罚 款。 基 金管理 人对 上述 股
票的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,717,152.97
2
应收证 券清 算款
1,803,050.34
3
应收股 利
-
4
应收利 息
144,722.17
5
应收申 购款
105,714.89
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- - -
- 其他
-
- 合计
3,770,640.37 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
2,461.00 95,279.70 88,474,887.99 37.73
146,008,458.02 62.27
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
10,113,815.36 4.3132
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3 日 ）
基金份 额总 额
346,775,019.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额
126,110,159.38
本报告 期基 金总 申购 份额
154,117,052.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
45,743,865.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
234,483,346.01
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
华泰
证券
2
401,876,46
2.89
100.00
366,229.74 100.00
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ： 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
华泰证
券
7,687,616
.32
100.00
1,695,000
,000.00
100.00
- -
- -
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比（% ）
机构
1
20170420-2017051
7
-
46,338,
276.18
-
46,338,
276.18
19.76
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基金 管理人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
