南方中证500 量 化 增强 股 票 型 发起 式 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证500 增强 发 起式
交易代 码
002906
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年11 月 23 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
214,293,253.46 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方中 证500 增强 A
南方中 证 500 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002906
002907
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
192,850,572.42 份
21,442,681.04 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 量 化增 强” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 在力 求对 中证500 指数进 行有 效跟 踪的 基础
上， 通过 数量 化的 方法 进 行积极 的指 数组 合管 理与 风险控 制 ， 力 争实 现超 越南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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目标指 数的 投资 收益 ， 谋 求基金 资产 的长 期增 值 。 本基金 力争 使日 均跟 踪偏
离度不 超 过 0.5% ， 年化 跟 踪误差 不超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 利用 量化 投资 模型 ， 在 控制 组合 跟踪 误差 的 基础上 ， 力求 投资 收益 能
够超越 目标 指数 。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率 ×95%+1%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基 金品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 及货 币市 场基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 张建春
联系电 话
0755-82763888 010-63639180
电子邮 箱
manager@southernfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95595
传真
0755-82763889 010-63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方中 证500 增强 A
南方中 证 500 增强 C
本期已 实现 收益
-3,501,805.75 -1,837,119.34
本期利 润
475,003.50
-1,454,078.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0026
-0.0458
本期加 权平 均净 值利 润率
0.26%
-4.68%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.20%
0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-3,791,203.48
-346,097.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0197
-0.0161
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期末基 金资 产净 值
189,514,242.56
21,145,647.71
期末基 金份 额净 值
0.983
0.986
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
报告期 末 （2017 年06 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率
-1.70%
-1.40%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方中 证500 增强 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去一 个月 5.36%
0.92%
5.21%
0.89%
0.15%
0.03%
过去三 个月 -1.70%
0.99%
-3.66%
0.97%
1.96%
0.02%
过去六 个月 0.20%
0.90%
-1.39%
0.85%
1.59%
0.05%
自基金 合同 生效
起至今
-1.70%
0.90%
-6.49%
0.86%
4.79%
0.04%
南方中 证500 增强 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去一 个月 5.34%
0.90%
5.21%
0.89%
0.13%
0.01%
过去三 个月 -1.79%
0.98%
-3.66%
0.97%
1.87%
0.01%
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过去六 个月 0.00%
0.89%
-1.39%
0.85%
1.39%
0.04%
自基金 合同 生效
起至今
-1.40%
0.89%
-6.49%
0.86%
5.09%
0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元， 旗下
管理134 只 开放 式基 金， 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李佳亮
本 基 金基 金
经理
2016 年 11 月
23 日
4
美 国 南 加 州 大 学 金 融 工 程
硕 士 ， 注 册 金 融 分 析 师
（CFA ） ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2012 年8 月加 入南 方
基 金 ， 任 数 量 化 投 资 部 研
究员 ； 2015 年5 月至 2016
年 8 月， 任量 化投 资经 理
助理；2016 年8 月 至今 ，
任 南 方 消 费 基 金 经 理 ；
2016 年 11 月 至今 ，任 南
方 中 证 500 增 强 基 金 经
理；2016 年 12 月 至今 ，
任 南 方 绝 对 收 益 基 金 经
理；2017 年4 月至 今， 任
南方荣 优基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》等 有 关法律法规、 中
国证监 会和 《南 方中 证 500 量化 增强 股票 型发 起式 证券投 资基 金》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项 分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 中证500 指 数略有 回落 ， 整 体上 先跌 后涨， 但仍 处于 区间 震荡 阶段。 本基 金此
季度投 资以 指数 增强 策略 股票投 资为 主， 辅以 网下 新股申 购及 少量 中 证500 期货多 头持 有。
指数增强股票 投资部分 ： 指数增强股票 投资策略 以 南方基金量化 指数增强 投 资模型为主， 充
分借助南方大 数据量化 平 台的研究成果 ，根据多 因 子模型，风格 模型及风 险 模型生成投 资组合进
行股票投资， 有效获取 了 相对指数的超 额收益。 网 下新股申购部 分：享受 公 募基金网下 新股申购
的优势 ，获 取稳 定可 观的 新股申 购增 强收 益。 期货 多头持 有部 分： 持有 少量 中证 500 期 货多 头 ，
获取稳 定的 基差 收敛 带来 的相对 指数 的超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为0.983 元， 报告期 内， 份额 净值 增长 率为 0.20 ％， 同
期业绩 基准 增长 率为-1.39 ％；本 基金 C 级份 额净 值 为 0.986 元， 报告 期内 ， 份额净 值增 长率 为
0.00% ，同 期业 绩基 准增 长 率为-1.39% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 中 国 经济仍 面临 比较 大的 下行 压力 ， 经 济运 行略 低预 期 ， 名 义增 长率 表
现更弱，盈利 也大概率 将 比上半年转弱 ，但也无 需 过度悲观。无 风险利率 回 归到中性合 理位置，
继续大幅上升 概率逐渐 减 小。金融去杠 杆的节奏 将 有所放缓，海 外因素也 在 改变。总体 上，叠加
经济回 落 、 通 胀压 力不 大 ， 市 场总 体预 计仍 将处 于 区间震 荡 。 经 过上 半年 以 “漂 亮 50 ” 为代 表的
一线白马蓝筹 的上涨行 情 ，目前一线白 马蓝筹股 的 投资性价比、 风险收益 比 已然降低。 下半年随
着市场资金风 险偏好回 升 ，二线白马蓝 筹个股中 报 业绩亮眼，二 线白马蓝 筹 未来有望接 棒“漂亮
50”成 为下 阶段 主力 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配 情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时， 可进 行收
益分配 。 基 金管 理人 对基 金 份额净 值增 长率 和标 的指 数同期 增长 率的 计算 方法 参见 《 招募 说明 书》 。
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值。在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。 本基 金收 益分 配采取 现金 分红 方式 。每 一基金 份额 享有 同 等
分配权 。法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 中 国光 大银行 在南 方中 证500 量 化增强 股票 型发 起式 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理办法》 及其他法 律 法规、相关实 施准则、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安 全托管了
基金的 全部 资产 ，对 南方 中证 500 量 化增 强股 票型 发起式 证券 投资 基金 的投 资运作 进行 了全 面 的
会计核算和应 有的监督 ， 对发现的问题 及时提出 了 意见和建议。 按规定如 实 、独立地向 监管机构
提交了本基金 运作情况 报 告，没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，诚实信用 、勤勉尽
责地履 行了 作为 基金 托管 人所应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 中 国光 大银行 依据 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定，
对基金管理人 ——南方 基 金管理有限责 任公司的 投 资运作、信息 披露等行 为 进行了复核 、监督，
未发现基金管 理人在投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、 基金费用
开支等方面存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 。 该基金在运作 中遵守了 《 证券投资基 金法》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际情 况进 行处理 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光 大银 行依 法对 基金 管理人 —— 南方 基金 管理 有限责 任公 司编 制的 “南 方中 证 500 量化
增强股 票型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年 半年 度报 告 ” 进 行了 复核 ， 报 告中 相 关财务 指标 、 净值 表
现、收 益分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 是真 实、 准确 的。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 证500 量化增 强股 票型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.7.1 2,336,597.00 156,777,098.93
结算备 付金
4,236,169.11 1,131,363.64
存出保 证金
1,845,624.66 - 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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交易性 金融 资产
6.4.7.2 190,533,588.00 187,220,514.56
其中： 股票 投资
190,533,588.00 187,220,514.56
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产
6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
13,159,063.20 -
应收利 息
6.4.7.5 -1,672.78 4,759.18
应收股 利
- -
应收申 购款
617,168.79 79,556.26
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.7.6 - -
资产总 计
212,726,537.98 345,213,292.57
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
58,474.56 136,137,739.11
应付赎 回款
429,780.77 77,318.75
应付管 理人 报酬
177,891.35 61,564.56
应付托 管费
35,578.26 12,312.91
应付销 售服 务费
11,317.55 12,294.82
应付交 易费 用
6.4.7.7 1,159,309.71 246,536.27
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 194,295.51 4,260.02
负债合 计
2,066,647.71 136,552,026.44
所有者权益：
实收基 金
6.4.7.9 214,293,253.46 212,594,444.71
未分配 利润
6.4.7.10 -3,633,363.19 -3,933,178.58
所有者 权益 合计
210,659,890.27 208,661,266.13
负债和 所有 者权 益总 计
212,726,537.98 345,213,292.57
注：1 、报 告截 止日2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 214,293,253.46 份， 其 中 A 类 基金 份额 总
额为 192,850,572.42 份， 基金份 额净 值 为 0.983 元；C 类基 金份 额总 额 为 21,442,681.04 ，基 金南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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份额净 值 为0.986 元。
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为2017 年1 月1 日至 6 月30 日止 期间 和2016 年 11 月 23 日(基金
合同生 效日)至2016 年 12 月31 日止 期间 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 证500 量化增 强股 票型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月
30 日
一、收入
2,458,176.74
1.利息 收入
124,640.93
其中： 存款 利息 收入
6.4.7.11 97,282.01
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
27,358.92
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-2,087,800.44
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -4,252,328.44
基金 投资 收益
6.4.7.13
-
债券投 资收 益
6.4.7.14 -
资产支 持证 券投 资收 益
6.4.7.14.5
-
贵金属 投资 收益
6.4.7.15 -
衍生工 具收 益
6.4.7.16 27,365.00
股利收 益
6.4.7.17 2,137,163.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ）
6.4.7.18
4,359,850.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
6.4.7.19
61,486.18
减：二、费用
3,437,251.76
1．管 理人 报酬
6.4.10.2.1
1,052,090.89
2．托 管费
6.4.10.2.2
210,418.15
3．销 售服 务费
6.4.10.2.3
61,929.53
4．交 易费 用
6.4.7.20 1,909,335.30
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 40 页
6．其 他费 用
6.4.7.21 203,477.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-979,075.02
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-979,075.02
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 证500 量化增 强股 票型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
212,594,444.71 -3,933,178.58 208,661,266.13
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- -979,075.02
-979,075.02
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
1,698,808.75 1,278,890.41 2,977,699.16
其中 ： 1. 基金 申购
款
74,055,939.64 -228,248.98 73,827,690.66
2. 基 金 赎
回款
-72,357,130.89 1,507,139.39 -70,849,991.50
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
214,293,253.46 -3,633,363.19 210,659,890.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方中 证 500 量 化增 强股 票型发 起式 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”)经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2016]1138 号文 《关 于准 予南 方 中证 500 量 化增 强
股票型发起式 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 南方基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》和 《南 方中 证 500 量化 增强 股票 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》负 责公 开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
82,675,811.77 元 ，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙) 普华永 道中 天验字(2016) 第
1457 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 南方中 证 500 量 化增 强股 票型发 起式 证券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 11 月 23 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
82,689,142.28 份 ，其 中 认购资 金利 息折 合 13,330.51 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 南方
基金管 理有 限公 司 ， 基 金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。 本基 金根 据 认购/ 申购 费用 、 销 售
服务费收取 方式的不 同， 将基金份额 分为不同 的类 别。在投资 人认购/申 购时 收取前端认 购/申购
费用的 基金 份额 ， 称为A 类； 从本 类别 基金 资产 中 计 提销 售服 务费 、 不收 取 认购/ 申购 费用 的基 金
份额， 称为 C 类。 本基 金 A 类和 C 类基 金份 额分 别 设置代 码。 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类
基金份 额 和 C 类 基金 份额 将分别 计算 基金 份额 净值 ，计算 公式 为计 算日 各类 别基金 资产 净值 除 以
计算日发售在 外的该类 别 基金份额总数 。根据《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方中证
500 量化增 强股票型 发起 式证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 主 要投资于国内 依法发
行上市 的股 票 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 国债、 金
融债、企业债 、公司债 、 次级债、可转 换债券、 分 离交 易可转债 、央行票 据 、中期票据 、短期融
资券等） 、资 产支持证 券、 债券回购、 银行存款 （包 括协议存款 、定期存 款及 其他银行存 款） 、货
币市场工具、 权证、股 指 期货以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。其中，股 票资产投
资比例 不低 于基 金资 产 的 90% ， 投资 于中 证 500 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 非现 金基
金资产的 80% ；本基 金在 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，保 持不低
于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可 以将其纳入 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准为： 中 证500 指数 收益 率×95%+1% 。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理有限 公司 于2017 年 8 月 28 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协会 ”)
颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 南方 中证 500 量 化增 强股 票型 发起式 证券 投资 基 金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。 应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融 工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金的 实收基金 减 少，以及因 类别调整
而引起 的A 、C 类基 金份 额 之间的 转换 所产 生的 实收 基金变 动。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损 益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算 ，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基 金执 行 估值 业务 及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 采用 估值 技术 确定 公允价 值。 本基 金持
有的银行间同 业市场债 券 按现金流量折 现法估值 ， 具体估值模型 、参数及 结 果由中央国 债登记结
算有限 责任 公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定 收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款
2,336,597.00
定期存 款
-
其中： 存款 期 限1-3 个月
-
存款期 限1 个月 以内
-
存款期 限3 个月 以上
- 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 40 页
其他存 款
-
合计
2,336,597.00
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
187,688,984.45 190,533,588.00 2,844,603.55
贵金属 投资-金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
187,688,984.45 190,533,588.00 2,844,603.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 无。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
2,890.03
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
- 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 40 页
应收结 算备 付金 利息
1,790.65
应收债 券利 息
-
应收买 入返 售证 券利 息
-6,418.08
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
64.62
合计
-1,672.78
6.4.7.6 其 他资 产
注: 无。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,159,309.71
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
1,159,309.71
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
817.62
预提费 用 183,477.89
其他 -
应付指 数使 用费 10,000.00
合计
194,295.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方中 证500 增强 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
180,749,139.40 180,749,139.40
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 40 页
本期申 购
24,079,245.64 24,079,245.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-11,977,812.62 -11,977,812.62
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
192,850,572.42 192,850,572.42
南方中 证500 增强 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末
31,845,305.31 31,845,305.31
本期申 购
49,976,694.00 49,976,694.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-60,379,318.27 -60,379,318.27
-基金 拆分/ 份额 折算 前
- -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
- -
本期申 购
- -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
- -
本期末
21,442,681.04 21,442,681.04
注: ： 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方中 证500 增强 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -357,434.92 -3,121,278.84 -3,478,713.76
本期利 润
-3,501,805.75 3,976,809.25 475,003.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
68,037.19 -400,656.79 -332,619.60
其中： 基金 申购 款 73,833.03 -528,366.48 -454,533.45
基金 赎回 款 -5,795.84 127,709.69 121,913.85
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-3,791,203.48 454,873.62 -3,336,329.86
南方中 证500 增强 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 99,728.49 -554,193.31 -454,464.82
本期利 润
-1,837,119.34 383,040.82 -1,454,078.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,391,293.48 220,216.53 1,611,510.01
其中： 基金 申购 款 855,548.39 -629,263.92 226,284.47
基金赎 回款 535,745.09 849,480.45 1,385,225.54
本期已 分配 利润
- - - 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
本期末
-346,097.37 49,064.04 -297,033.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入
58,363.25
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
32,756.79
其他
6,161.97
合计
97,282.01
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
635,730,589.37
减：卖 出股 票成 本总 额
639,982,917.81
买卖股 票差 价收 入
-4,252,328.44
6.4.7.13 基 金投 资收益
注: 无。
6.4.7.14 债 券投 资收益
注：无。
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注: 无。
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
6.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
IC1709 CFX 27,365.00
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
2,137,163.00
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
2,137,163.00
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产
3,891,935.07
股票投 资
3,891,935.07
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
467,915.00
权证投 资
-
期货 467,915.00
3、其他
-
合计
4,359,850.07 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入
55,869.56
补差费 归资 产
5,616.62
合计
61,486.18
注: 1 、本 基金 赎回 费率 最 高不超 过 1.5% ，随 申请 份 额持有 时间 增加 而递 减。
2、对 于持 有期 少于 30 日 的基金 份额 所收 取的 赎回 费，赎 回费 用全 额归 入基 金财产 ；对 于持 有 期
长于 30 日 （含 ） 但 少于3 个月的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ， 赎 回费 用75% 归 入基金 财产 ； 对 于持
有期长 于 3 个 月（ 含） 但 小于 6 个 月的 基金 份额 所 收取的 赎回 费， 赎回 费用 50% 归 入基 金财 产；
对于持 有期 长 于6 个 月（ 含）的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ，赎 回费 用 25% 归 入基金 财产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,909,335.30
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,909,335.30
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用
34,712.18
信息披 露费
148,765.71
指数使 用费 20,000.00
合计
203,477.89
注: 指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按 前一 日基 金资产 净值 的 0.016%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元， 计费 期间 不 足一季 度的 ，根 据实 际天 数按比 例计 算。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司（ “ 华泰证 券” ） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：无。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.10.1.4 基 金交 易
注：无。
6.4.10.1.5 权 证交 易
注：无 。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,052,090.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
29,811.30
注：支付基金 管理人南 方 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.00% 的年费 率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X1.00%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
210,418.15
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净 值X0.20%/当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 证500 增强
A
南方中 证500 增强C
合计
南方基金 - 32,128.63
32,128.63 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
光大银行 - 40.53
40.53
华泰证券 - 24.88
24.88
合计
- 32,194.04
32,194.04
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方中 证500 增强 A 南方中 证500 增强 C
基金合同生效日（ 2016 年
11 月 23 日） 持有 的基 金 份
额
30,006,916.66 -
期初持 有的 基金 份额
30,006,916.66 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
30,006,916.66 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.5597% -%
6.4.10.4.2 告 期末 除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注: 本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
期末余 额
当期利 息收 入
中国光 大银 行股 份有 限公 司
2,336,597.00 58,363.25
注: 本 基金 的银 行活 期存 款 由基金 托管 人中 国光 大银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
00287
9
长缆科
技
2017 年
06 月 05
日
2017-0
7-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
00288
2
金龙羽
2017 年
06 月 15
日
2017-0
7-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
30067
1
富满电
子
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
60330
5
旭升股
份
2017 年
06 月 30
日
2017-0
7-10
新股认
购
11.26 11.26 1,351
15,212.2
6
15,212.2
6
-
60333
1
百达精
工
2017 年
06 月 27
日
2017-0
7-05
新股认
购
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
60361
7
君禾股
份
2017 年
06 月 23
日
2017-0
7-03
新股认
购
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
60393 睿能科 2017 年 2017-0 新股认 20.20 20.20 857 17,311.4 17,311.4 - 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
3 技 06 月 28
日
7-06 购 0 0
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601313
江南
嘉捷
2017-
06-12
重大
事项
8.79 - - 94,900
762,918.1
9
834,171.0
0
-
600289
亿阳
信通
2017-
05-10
重大
事项
10.94
2017-
08-18
12.03 71,000
887,848.8
5
776,740.0
0
-
600603
广汇
物流
2017-
06-15
重大
事项
11.81
2017-
07-27
11.71 48,500
580,079.9
7
572,785.0
0
-
002128
露天
煤业
2017-
03-17
重大
事项
8.70
2017-
08-14
9.57 40,100
351,335.1
4
348,870.0
0
-
300492
山鼎
设计
2017-
06-06
重大
事项
46.03 - - 2,200 99,082.00
101,266.0
0
-
600655
豫园
商城
2016-
12-20
重大
事项
11.32 - - 5,700 63,381.72 64,524.00 -
注: 本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 股票 交易异 常波 动而 实施 暂时 停牌的 股票 ，该 股
票将 在 核查 后， 经交 易所 批准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
190,533,588.00 89.57
其中： 股票
190,533,588.00 89.57
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,572,766.11 3.09
8 其他各 项资 产
15,620,183.87 7.34
合计
212,726,537.98 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
227,259.00 0.11
B
采矿业
5,824,397.08 2.76
C
制造业
104,284,915.30 49.50
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业
2,026,258.00 0.96
E
建筑业
4,484,394.48 2.13
F
批发和 零售 业
4,937,207.09 2.34 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,156,578.52 1.50
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
14,515,767.43 6.89
J
金融业
- -
K
房地产 业
19,742,160.62 9.37
L
租赁和 商务 服务 业
1,131,520.00 0.54
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,186,938.00 0.56
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
2,558,435.00 1.21
S
综合
1,142,190.00 0.54
合计
165,218,020.52 78.43
期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
600,745.40 0.29
B
采矿业
770,170.45 0.37
C
制造业
14,884,213.53 7.07
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业
4,374,914.76 2.08
E
建筑业
1,271,754.62 0.60
F
批发和 零售 业
1,177,927.10 0.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
482,846.29 0.23
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 -
J
金融业
- -
K
房地产 业
587,471.55 0.28
L
租赁和 商务 服务 业
483,833.16 0.23
M
科学研 究和 技术 服务 业
101,266.00 0.05
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
572,785.00 0.27
合计
25,315,567.48 12.02
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600808 马钢股 份 2,500,298 8,851,054.92 4.20
2 002147 新光圆 成 393,400 6,113,436.00 2.90
3 600801 华新水 泥 499,708 4,762,217.24 2.26
4 600466 蓝光发 展 541,500 4,673,145.00 2.22
5 002315 焦点科 技 155,800 3,885,652.00 1.84
6 000528 柳工 441,753 3,816,745.92 1.81
7 600312 平高电 气 264,400 3,632,856.00 1.72
8 600219 南山铝 业 1,051,976 3,566,198.64 1.69
9 601012 隆基股 份 191,500 3,274,650.00 1.55
10 600380 XD 健 康元 339,500 3,082,660.00 1.46
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601636 旗滨集 团 753,388 3,397,779.88 1.61
2 600236 桂冠电 力 519,000 2,958,300.00 1.40
3 000959 首钢股 份 277,933 1,942,751.67 0.92
4 600438 通威股 份 337,900 1,885,482.00 0.90
5 002587 奥拓电 子 190,750 1,438,255.00 0.68
6 600681 百川能 源 190,750 1,330,573.00 0.68
7 300393 中来股 份 190,750 1,182,715.00 0.68
8 000813 德展健 康 190,750 1,137,434.00 0.68
9 002775 文科园 林 190,750 1,125,179.62 0.68
10 002091 江苏国 泰 190,750 984,815.10 0.68
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600325 华发股 份 13,871,495.04 6.65 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 33 页 共 40 页
2 002366 台海核 电 9,403,844.52 4.51
3 000959 首钢股 份 9,396,364.61 4.50
4 600808 马钢股 份 9,288,344.79 4.45
5 000703 恒逸石 化 7,301,772.63 3.50
6 601233 桐昆股 份 7,266,772.94 3.48
7 000960 锡业股 份 7,000,715.12 3.36
8 600862 中航高 科 6,952,726.53 3.33
9 600236 桂冠电 力 6,941,098.18 3.33
10 601699 潞安环 能 6,866,070.65 3.29
11 002477 雏鹰农 牧 6,795,961.50 3.26
12 600380 健康元 6,499,486.62 3.11
13 002147 新光圆 成 6,494,682.00 3.11
14 300324 旋极信 息 6,480,368.40 3.11
15 600537 亿晶光 电 5,576,269.96 2.67
16 600801 华新水 泥 5,558,640.84 2.66
17 002001 新和成 5,423,389.35 2.60
18 002354 天神娱 乐 5,241,185.47 2.51
19 000528 柳工 5,117,492.44 2.45
20 002118 紫鑫药 业 5,107,876.73 2.45
21 002244 滨江集 团 5,104,218.28 2.45
22 600231 凌钢股 份 4,969,443.01 2.38
23 600466 蓝光发 展 4,839,053.00 2.32
24 002357 富临运 业 4,734,369.59 2.27
25 300115 长盈精 密 4,720,650.74 2.26
26 600694 大商股 份 4,686,965.62 2.25
27 000726 鲁泰 A 4,593,621.72 2.20
28 002315 焦点科 技 4,579,917.90 2.19
29 601012 隆基股 份 4,542,774.87 2.18
30 603567 珍宝岛 4,430,442.08 2.12
31 600312 平高电 气 4,240,702.51 2.03
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600325 华发股 份 12,558,830.75 6.02
2 600894 广日股 份 8,903,655.99 4.27
3 002366 台海核 电 8,573,093.25 4.11
4 000959 首钢股 份 8,010,488.06 3.84 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
5 002477 雏鹰农 牧 7,136,586.76 3.42
6 002309 中利科 技 6,654,252.05 3.19
7 000960 锡业股 份 6,567,507.03 3.15
8 600997 开滦股 份 6,456,963.94 3.09
9 600755 厦门国 贸 6,111,614.73 2.93
10 000919 金陵药 业 5,821,576.66 2.79
11 601699 潞安环 能 5,605,108.20 2.69
12 601233 桐昆股 份 5,315,294.39 2.55
13 600231 凌钢股 份 4,951,350.00 2.37
14 000600 建投能 源 4,916,184.52 2.36
15 000703 恒逸石 化 4,808,386.24 2.30
16 600291 西水股 份 4,746,498.86 2.27
17 002354 天神娱 乐 4,732,635.86 2.27
18 600750 江中药 业 4,684,637.79 2.25
19 002118 紫鑫药 业 4,682,927.92 2.24
20 601886 江河集 团 4,546,521.77 2.18
21 000667 美好置 业 4,533,303.00 2.17
22 002317 众生药 业 4,450,878.07 2.13
23 600483 福能股 份 4,442,260.67 2.13
24 000501 鄂武 商A 4,416,921.99 2.12
25 002244 滨江集 团 4,343,303.20 2.08
26 601012 隆基股 份 4,339,711.01 2.08
27 000726 鲁泰A 4,268,175.27 2.05
28 300324 旋极信 息 4,237,627.28 2.03
29 002001 新和成 4,205,518.19 2.02
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
639,404,056.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
635,730,589.37
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1709 IC1709 7 8,430,520.0
0
467,915.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
467,915.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
27,365.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
467,915.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。
多 头套 期保 值策 略
本 基金 为指 数增 强基 金，当 指数 期货 大幅 贴水 时，可 采用 多头 套期 保值 策略， 即卖 出部 分股
票持仓 并买 入指 数期 货的 期货替 代现 货策 略。 持有 至基差 收敛 ，赚 取期 货与 现货指 数的 价差 ，增
强指数 。
基 金管 理人 将充 分考 虑股指 期货 的收 益性 、流 动性及 风险 性特 征， 运用 股指期 货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 36 页 共 40 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,845,624.66
2
应收证 券清 算款
13,159,063.20
3
应收股 利
-
4
应收利 息
-1,672.78
5
应收申 购款
617,168.79
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
15,620,183.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南 方 中 证 500 增
强A
3,644 52,922.77 162,906,818.55 84.47 29,943,753.87 15.53
南 方 中 证 500 增
强C
1,281 16,739.02 10,099,663.37 47.10 11,343,017.67 52.90
合计
4,925 43,511.32 173,006,481.92 80.73 41,286,771.54 19.27
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
南方中 证 500 增强 A 502,740.01 0.2607
南方中 证 500 增强 C 15,631.04 0.0729
合计
518,371.05 0.2419
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比例 的分 母 采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 （ 即期 末基
金份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量
区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
南方中 证500 增强 A -
南方中 证500 增强 C -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
南方中 证500 增强 A 10~50
南方中 证500 增强 C -
合计
10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺持
有期限
基 金 管 理 人 固
有资金
10,002,639.1
5
4.67 9,900,000.00 4.62
自合同 生效 之日
起不少 于3 年
基 金 管 理 人 高
级管理 人员
-
- - - -
基 金 经 理 等 人
员
105,022.16 0.05 100,000.00 0.05
自合同 生效 之日
起不少 于3 年
基 金 管 理 人 股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,107,661.3
1
4.72 10,000,000.00 4.67
自合同 生效 之日
起不少 于3 年
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方中 证500 增强 A
南方中 证500 增强C
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 23 日 ）基 金份 额总 额
25,994,568.76 56,694,573.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额
180,749,139.40 31,845,305.31
本报告 期基 金总 申购 份额
24,079,245.64 49,976,694.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
11,977,812.62 60,379,318.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
192,850,572.42
21,442,681.04
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证 券 2
1,272,
142,085.43
100.00%
1,159,309
.71
100.00%
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金
额
占当期 权
证
成交总 额
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额南方中证 500 量化增强股票型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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的比例
的比例
的比例
的比例
国联证券
- -% 83,500,000.00 100.00% - -% - -%
§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额占
比（% ）
机构
1
20170101-20170630
152,904
,179.40
-
-
152,90
4,179.
40
71.35
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下，若基 金管理 人
未能以合 理价格 及时变 现基 金资产， 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。
注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。
