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南方500信息ETF发起式联接A(002900)

南方500信息ETF发起式联接:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
南方中证500 信 息 技术 指 数 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基金2017 年
半年度报告 摘要 
 
2017 年06 月30 日


基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2017 年08 月28 日 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资 者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 §2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况


基金简 称


南方 500 信息 ETF 发 起式 联接


交易代 码


002900 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 8 月 17 日 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


135,539,754.54 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A


南方 500 信息 ETF 发 起式 联接C


下属分 级基 金的 交易 代码


002900


004347


报告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额


133,743,406.92 份


1,796,347.62 份


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“500 信 息联 接” 。


目标基金基本情况


基金名 称


中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 3 页 共 36 页


基金主 代码


512330


基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2015-06-29 基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所 上市日 期


2015-07-20 基金管 理人 名称


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称


中国农 业银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“500 信息 ETF”。


2.2 基 金产 品说明


投资目 标


本基金 通过 投资 于目 标 ETF ,紧 密跟 踪标 的指 数, 追 求与业 绩比 较基 准相似 的回 报。 投资策 略


本基金 以目 标ETF 作 为其 主要投 资标 的, 方便 特定 的客户 群通 过本 基 金投资 目 标ETF 。本 基金 并不参 与目 标 ETF 的 管理 。在正 常市 场情 况 下,本 基金 力争 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 不 超过0.35% ,年 跟踪 误差 不超 过 4% 。如 因指 数编 制 规则调 整或 其他 因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围, 基金 管理人 应采 取合 理 措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。 业绩比 较基 准


本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 收益 率×95%+ 银行 人民币 活期 存款 利 率(税 后) ×5% 。 风险收 益特 征


本基金 为股 票型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基 金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 为ETF 联 接基金 ,通 过投 资 于目 标ETF 跟踪 标的 指数 表现, 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表 的证券 市场 相似 的风 险收 益特征 。


目标基金产品说明


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 ,采用 完全 复制 法, 按照 成份股 在标 的指 数中 的基 准 权重构 建指 数化 投资 组合 ,并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调 整。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数 为中 证 500 信息 技术 指数 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基 金。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ,具 有与 标的指 数、 以及 标的 指数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


鲍文革 林葛 联系电 话


0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 4 页 共 36 页


客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址


http://www.nffund.com 基金半 年度 报告 备置 地点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


2017 年01 月01 日至2017 年06 月 30 日


2017 年01 月01 日至2017 年06 月 30 日


南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A


南方 500 信息 ETF 发 起式 联接C


本期已 实现 收益


-1,044,336.57 -3,367.69 本期利 润


-2,338,813.37


14,241.61


加权平 均基 金份 额本 期利 润


-0.0163


0.0278


本期加 权平 均净 值利 润率


-1.78%


3.07%


本期基 金份 额净 值增 长率


-1.84%


-3.26%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


期末可 供分 配利 润


-12,530,471.53


-166,324.47


期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.0937


-0.0926


期末基 金资 产净 值


121,212,935.39


1,630,023.15


期末基 金份 额净 值


0.9063


0.9074


3.1.3 累计 期末 指标


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


报告期 末(2017 年 06 月30 日)


基金份 额累 计净 值增 长率


-9.37%


-3.26%


注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 5 页 共 36 页


4.本基 金合 同生 效日 为 2016 年 8 月 17 日, 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末, 本基金 运作 时间 未满 一年。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A 阶段


净值增 长 率①(% )


净值增 长率 标准差 ② (%)


业绩比 较基 准收益 率③ (%)


业绩比 较基 准收益 率标 准差④ (% )


①-③ (% )


②-④ (%)


过去一 个月 5.36


1.17


5.10


1.17


0.26


0.00


过去三 个月 -3.84


1.12


-4.27


1.13


0.43


-0.01


过去六 个月 -1.84


1.03


-3.99


1.04


2.15


-0.01


自基金 合同 生效 起至今 -9.37


0.99


-13.59


1.00


4.22


-0.01


南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C 阶段


净值增 长 率①(% )


净值增 长率 标准差 ② (%)


业绩比 较基 准收益 率③ (%)


业绩比 较基 准收益 率标 准差④ (% )


①-③ (% )


②-④ (%)


过去一 个月 5.33


1.17


5.10


1.17


0.23


0.00


过去三 个月 -3.76


1.12


-4.27


1.13


0.51


-0.01


自基金 合同 生效 起至今 -3.26


1.04


-4.39


1.05


1.13


-0.01 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


注:1 、 本 基金 的基 金合 同 生效日 至本 报告 期末 不 满1 年 ; 本 基金 的建 仓期 为六 个月 , 建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定;


2、本 基金 自2017 年2 月28 日 起增 加C 类收 费模 式 ,原有 收费 模式 称 为A 类; 3、基 金合 同生 效当 年按 照 实际存 续期 计算 ,不 按整 个自然 年度 进行 折算 。


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前,公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司, 在香港和 深 圳前海设有 子公司 — —南方 东英 资产 管理 有限 公司 ( 香港 子公 司) 和 南 方资本 管理 有限 公司 (深 圳子公 司) 。 其中 , 南 方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。


截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 6,500 亿 元, 旗下 管理134 只 开放 式 基 金, 多个全 国社 保、 企业 年金 和专户 理财 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


孙伟 本基金 基金经 理 2016 年8 月 17 日


7 管理学 学士 , 具有 基金 从 业资格 、 金融 分析 师(CFA ) 资格 、注 册会 计 师(CPA ) 资格 。 曾任职 于腾 讯科 技有 限公 司投资 并购 部、 德 勤华永 会计 师事 务所 深圳 分所审 计部 。 2010 年 2 月 加入 南方 基金 , 历 任 运作保 障部 基金 会计 、 数 量化 投资 部量 化 投资研 究员 ;2014 年 12 月至2015 年 5 月, 担任南 方恒 生 ETF 的基金 经理 助理 ;2015 年 5 月至 2016 年 7 月, 任南 方500 工业 ETF 、 南方 500 原 材料 ETF 基 金经 理 ;2015 年7 月至今 , 任改 革基 金、 高铁 基金 、500 信 息基 金经理 ;2016 年 5 月至今 ,任 南方 创业 板 ETF 、南 方创 业板 ETF 联接 基 金经 理;2016 年 8 月 至今 ,任 500 信息 联接 、深 成 ETF 、 南方深 成基 金经 理;2017 年3 月至 今 , 任 南方全 指证 券 ETF 联 接、南 方中证 全指证券 ETF 基金 经理 ; 2017 年6 月至 今, 任南 方 中证银 行 ETF、南 方银行 联接 基金 经理 。 注:1. 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 ; 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 8 页 共 36 页





2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和《 南方 中 证 500 信 息技 术指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 发起式 联接 基金 基金 合同 》 的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内, 基 金运作整体合 法合规, 没 有损害基金 份额持有 人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析, 对 本报 告期 内, 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价 率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


今年以 来市 场风 格和 行业 分化明 显, 本报 告期 中 证500 信 息指 数下 跌4.24% 。 期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统” 等,将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平, 并 通过严格的风 险管理流 程 ,确保了本 基金的安 全运作 。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1) 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离 , 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ; (2 ) 本 基金 换购 目标 ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 , 对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ” 操作 进行应 对; (3 ) 报 告期 内指 数成 份股 (包 括调 出指 数成 分股 ) 的长期 停牌 , 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整体 仓位 的微 小偏 离; 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 9 页 共 36 页


(4) 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 , 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 , 在实 施 过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生, 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本基 金A 份 额本 报告 期跟 踪误差 为 0.50% , 并 取得 了 超越业 绩基 准2.15% 的跟 踪正偏 离, 较为 理想地 实现 了投 资目 标。 截至报 告期 末 , 本 基金A 份额净 值 为0.9063 元 , 报 告期内 , 份额 净值 增长 率 为-1.84% , 同 期 业绩基 准增 长率 为-3.99% ; 本基 金C 份额 净值 为0.9074 元 , 报 告期 内, 份 额净 值增长 率为-3.26% , 同期业 绩基 准增 长率 为-4.39%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


展望下半年, 国内经济 增 长仍将面临较 大压力。7 月的全国金融 工作会议 明 确释放了去经 济 杠杆,加强监 管和坚定 稳 健货币政策的 信号。美 联 储相对较快地 启动缩表 , 年内第三次 加息概率 有所提升,或 将对人民 币 汇率造成一定 压力。随 着 大盘蓝筹和中 小成长走 势 的分化加剧 ,新的估 值平衡 正在 重建 中。 当前我 国面 临经 济发 展的 “新 常态” , 信息 产业 作为 引领中 国制 造2025 和互 联 网+的 龙头 , 承 担着“ 培育 发展 新动 力, 拓展发 展新 空间 ”的 重要 责任, 代表 了中 国新 经济 发展的 方向 。 中证 500 一 级行 业指 数 系 列于 13 年 11 月 发布 ,500 信息指 数是 其中 成长 性 良好、 历史 表现 优秀的 行业 指数 ,兼 具中 证 500 的中 盘蓝 筹属 性和 信息技 术行 业的 新兴 成长 特性。 自指 数发 布 至 17 年 7 月末 ,500 信息 历 史平均 周市 盈率 为 67 倍, 最低市 盈 率 42 倍 出现 在 14 年 5 月。 自 15 年 6 月市 盈率 达到159 倍高 点至 17 年8 月 初, 指数 估 值已跌 去七 成以 上, 最新 市盈率 已逼 近历 史最 低水平 。展 望下 半年 ,500 信息 指数 有望 在估 值及 业绩间 找到 新的 平衡 点。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、 中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资 部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有 10 年以 上 的基金从业经 验,且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的 讨论, 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ,参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 10 页 共 36 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益分配方式 分两种: 现 金分红与红利 再投 资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自 动转为基 金份额进行再 投资;若 投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收 益分配后 基金份额净值 不能低于 面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份 额收益分 配金额后不能 低于面值 ; 每一基金份额 享有同等 分 配权;法律法 规或监管 机 关另有规定 的,从其 规定。在对基 金份额持 有 人利益无实质 不利影响 的 前提下,基金 管理人、 登 记机构可在 法律法规 允许的前提下 ,按照监 管 部门要求履行 适当程序 后 ,经与基金托 管人协商 一 致酌情调整 以上基金 收益分 配原 则, 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 ,但 应 于变 更实 施日 前在 指定 媒介公 告。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金 的投资 运作 , 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和 必要的 投资 监督 ,认 真履 行了托 管人 的义 务, 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本托管 人认 为, 南 方基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申购赎回价 格的 计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见


本托管人认为 ,南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 11 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)


6.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


6.4.4.1 2,695,611.29 7,774,586.21 结算备 付金


375,479.56 - 存出保 证金


4,967.90 30,503.89 交易性 金融 资产


6.4.4.2 116,574,144.00 131,541,853.00 其中: 股票 投资


389,373.00 4,651,201.00








基金 投资


116,184,771.00 126,890,652.00 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


6.4. 4.3 - - 买入返 售金 融资 产


6.4. 4.4 5,000,000.00 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


6.4. 4.5 -1,040.67 1,215.87 应收股 利


- - 应收申 购款


17,285.53 7,014.85 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


6.4. 4.6 13,015.80














76,197.40 资产总 计


124,679,463.41 139,431,371.22 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年6 月 30 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


6.4.4.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


997,627.95 - 应付赎 回款


642,534.78 120,294.78 应付管 理人 报酬


2,817.87 4,833.39 应付托 管费


563.57 966.69 应付销 售服 务费


245.89 - 应付交 易费 用


6.4.4.7


1,764.53 1,649.04 应交税 费


- - 应付利 息


- - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 12 页 共 36 页


应付利 润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8


190,950.28 125,461.75 负债合 计


1,836,504.87 253,205.65 所有者权益:





实收基 金


6.4.4.9


135,539,754.54 150,743,156.12 未分配 利润


6.4.4.10


-12,696,796.00 -11,564,990.55 所有者 权益 合计


122,842,958.54 139,178,165.57 负债和 所有 者权 益总 计


124,679,463.41 139,431,371.22 注:1. 报 告截 止日2017 年6 月 30 日 , 基 金份 额总 额135,539,754.54 份 , 其 中A 类基 金份 额总 额 为133,743,406.92 份, 基 金份额 净 值 0.9063 元;C 类基金 份额 总额 为 1,796,347.62 份 , 基 金份 额净 值0.9074 元。 2.本财 务报 表上 年度 的实 际编制 期间 为 2016 年 8 月 17 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间。 6.2 利 润表


会计主 体: 南方 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


一、收入


-2,104,159.19 1.利息 收入


75,087.01 其中: 存款 利息 收入


6.4.4.11 15,568.33 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


59,518.68 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-931,721.97 其中: 股票 投资 收益


6.4.4.12 -130,939.08








基金 投资 收益


-803,401.44 债券投 资收 益


6.4.4.13 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


6.4.4.14 - 衍生工 具收 益


6.4.4.15 - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 13 页 共 36 页


股利收 益


6.4.4.16 2,618.55 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列)


6.4.4.17 -1,276,867.50 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


-


5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


6.4.4.18 29,343.27 减:二、费用


220,412.57 1.管 理人 报酬


6.4.7.2.1 20,836.67 2.托 管费


6.4.7.2.2 4,167.37 3.销 售服 务费


614.88 4.交 易费 用


6.4.4.19 12,892.94 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用


6.4.4.20 181,900.71 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)


-2,324,571.76 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-2,324,571.76 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 南方 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值 ) 150,743,156.12 -11,564,990.55 139,178,165.57 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净 值变动 数( 本期 净利 润)


- -2,324,571.76


-2,324,571.76 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基 金净值 变动 数


(净值 减少 以“-” 号填 列 )


-15,203,401.58 1,192,766.31 -14,010,635.27 其中:1.基 金申 购款


10,323,550.32 -931,968.80 9,391,581.52 2.基金 赎回 款


-25,526,951.90 2,124,735.11 -23,402,216.79 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配 利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “- ”号 填列 )


- - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值 )


135,539,754.54 -12,696,796.00 122,842,958.54 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 14 页 共 36 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管 理人 负责 人


主管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人


6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计


本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。


6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


6.4.2.3 差 错更 正的说 明


本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


6.4.3 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :





(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。





(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。





南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 15 页 共 36 页


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。





(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.4.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 活期存 款


2,695,611.29 定期存 款


- 其中: 存款 期 限1-3 个月


- 存款期 限1 个月 以内


- 存款期 限3 个月 以上


- 其他存 款


- 合计


2,695,611.29 6.4.4.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


375,502.22 389,373.00 13,870.78 贵金属 投资-金 交所 黄金合 约


- - - 债券


交易所 市场


- - - 银行间 市场


- - - 合计


- - - 资产支 持证 券


- - - 基金


128,739,917.10 116,184,771.00 -12,555,146.10 其他


- - - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 16 页 共 36 页


合计


129,115,419.32 116,574,144.00 -12,541,275.32 注:基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额, 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。 本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。 6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债


注:无 。 6.4.4.4 买 入返 售金融 资产


6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日 账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交易所 买入 返售 证券 5,000,000.00


- 合计


5,000,000.00


- 6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


注: 无。


6.4.4.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


应收活 期存 款利 息


386.71 应收定 期存 款利 息


- 应收其 他存 款利 息


- 应收结 算备 付金 利息


152.01 应收债 券利 息


- 应收买 入返 售证 券利 息


-1,581.37 应收申 购款 利息


- 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- 其他


1.98 合计


-1,040.67 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 17 页 共 36 页


6.4.4.6 其 他资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 其他应 收款


- 待摊费 用


- 上海_ 可收 退补 款


13,015.80 合计


- 6.4.4.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用


1,764.53 银行间 市场 应付 交易 费用


- 合计


1,764.53 6.4.4.8 其 他负 债








单位 :人 民币 元


项目


本期末


2017 年 6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- 应付赎 回费


2,421.58 预提费 用 188,528.70 合计


190,950.28 6.4.4.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A 项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日








基金份 额( 份)


账面金 额








上年度 末


150,743,156.12 150,743,156.12





本期申 购


7,647,831.58 7,647,831.58





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-24,647,580.78 -24,647,580.78





-基金 拆分/ 份额 折算 前


- -





基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -








南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 18 页 共 36 页


本期申 购


- -





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- -





本期末


133,743,406.92 133,743,406.92





南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C 项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日








基金份 额( 份)


账面金 额








上年度 末


- -





本期申 购


2,675,718.74 2,675,718.74





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-879,371.12 -879,371.12





-基金 拆分/ 份额 折算 前


- -





基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


- -








本期申 购


- -





本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


- -





本期末


1,796,347.62 1,796,347.62





注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.4.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 -501,027.71 -11,063,962.84 -11,564,990.55 本期利 润 -1,044,336.57 -1,294,476.80 -2,338,813.37 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 103,420.44 1,269,911.95 1,373,332.39 其中: 基金 申购 款 -43,857.38 -640,402.33 -684,259.71 基金赎 回款 147,277.82 1,910,314.28 2,057,592.10 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -1,441,943.84 -11,088,527.69 -12,530,471.53 南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


-3,367.69 17,609.30 14,241.61


本期基 金份 额交 易产 生的 变动数


-14,000.48 -166,565.60 -180,566.08 其中: 基金 申购 款


-19,398.92 -228,310.17 -247,709.09 基金赎 回款


5,398.44 61,744.57 67,143.01 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-17,368.17 -148,956.30 -166,324.47 6.4.4.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 19 页 共 36 页


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


活期存 款利 息收 入


13,187.04 定期存 款利 息收 入


- 其他存 款利 息收 入


- 结算备 付金 利息 收入


2,164.50 其他


216.79 合计


15,568.33 6.4.4.12 股 票投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


卖出股 票成 交总 额


10,267,880.63


减:卖 出股 票成 本总 额






































10,398,819.71


买卖股 票差 价收 入


-130,939.08


6.4.4.13 基 金投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 卖出/ 赎回 基金 成交 总额


8,407,612.60 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额


9,211,014.04 基金投 资收 益


-803,401.44 6.4.4.14 债 券投 资收益


6.4.4.14.1 债 券投 资收益 项目 构成


注:无。


6.4.4.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入


注:无。


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 20 页 共 36 页


6.4.4.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入


注:无。


6.4.4.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入


注:无。


6.4.4.14.5 资 产支 持证券 投资 收益


注: 无。


6.4.4.15 贵 金属 投资收 益


注:无 。


6.4.4.16 衍 生工 具收益


注: 无。


6.4.4.17 股 利收 益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


股票投 资产 生的 股利 收益


2,618.55 基金投 资产 生的 股利 收益


- 合计


2,618.55 6.4.4.18 公 允价 值变动 收益


单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


1.交易 性金 融资 产


-1,276,867.50 股票投 资


217,999.46 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 基金投 资


-1,494,866.96 贵金属 投资


- 其他


- 2.衍生 工具


- 权证投 资


- 3.其他


- 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 21 页 共 36 页


合计


-1,276,867.50 6.4.4.19 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


基金赎 回费 收入


24,247.74 补差费 归资 产


5,095.53 合计


29,343.27 注: 1. 本基金 的赎回费 率 按持有期间递 减,不低 于 赎回费总额 的 25%归 入基 金资产。 2.本基 金 的转换费由转 出基金赎 回 费和基金申购 补差费构 成 ,其中不低于 赎回费部 分 的 25% 归入 转出基 金 的基金 资产 。


6.4.4.20 交 易费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日


交易所 市场 交易 费用


12,892.94 银行间 市场 交易 费用


- 合计


12,892.94 6.4.4.21 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


审计费 用


29,752.78 信息披 露费


148,767.52 银行手 续费 2,349.59 银行费 用 1,030.82 合计


181,900.71 注:1. 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。


2.本基金的转 换费由转 出 基金赎回费和 基金申购 补 差费构成,其 中不低于 赎 回费部分的 25%归入 转出基 金的 基金 资产 。


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 22 页 共 36 页


6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


6.4.5.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 6.4.6 关 联方 关系


6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况


本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方


关联方 名称


与本基 金的 关系


南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资 基金( “目 标ETF ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


6.4.7.1.1 股 票交 易


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (% )


华泰证 券 9,211,263.53 66.20


6.4.7.1.2 债 券交 易


注:无。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 23 页 共 36 页


6.4.7.1.3 债 券回 购交易


注:无。 6.4.7.1.4 基 金交 易


注:无。 6.4.7.1.5 权 证交 易


注:无 。 6.4.7.1.6 应 支付 关联方 的佣 金


金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017年1月1 日 至 2017 年6 月30日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


华泰证 券


921.16


66.20


399.14 22.62


注: 1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算,以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经 手费后 的净 额列 示。


2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务 等。


6.4.7.2 关 联方 报酬


6.4.7.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


20,836.67 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


102,367.44


注:本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费, 支付 基金 管理 人南方 基金 的管 理 人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数, 则 取零) 的0.50% 年费 率计 提 , 逐日 累计 至每 月月 底, 按 月支付 。 其 计算 公式 为: 日 管理人 报酬 =( 前南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 24 页 共 36 页


一日基 金资 产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产)X0.50%/ 当年 天数 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


4,167.37 注:本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费, 支付 基金 托管 人中国 农业 银行 的 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数, 则 取零) 的 0.10% 年费 率计提 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付。其 计算公式 为 :日托管费=( 前一 日基金 资产 净值 前一 日所 持有目 标 ETF 基 金份 额部 分的基 金资 产)X0.10%/当 年天数 。 6.4.7.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获得销售服务费的各关联方 名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方500 信息 ETF 发起式 联 接A 南方 500 信息 ETF 发起式 联 接 C 合计


南方基金 - 507.07 507.07 合计


- 507.07 507.07 注:本 基金 自 2017 年2 月 28 日 起增 加 C 类收 费模 式,原 有收 费模 式称 为A 类;支 付 C 类 基金 份 额销售 机构 的销 售服 务费 按前一 日 C 类基 金份 额的 基金资 产净 值 0.40% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月月底, 按月支付 给 南方基金,再 由南方基 金 计算并支付给 各基金销 售 机构。A 类 基金份额 不收取 销售 服务 费。 其计 算公式 为: 日销 售服 务费 =前一 日 C 类基 金份 额基 金资产 净 值 X0.40%/ 当年天 数。


6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易


注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 25 页 共 36 页


项目


本期


2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日


本期


2017 年 01 月 01 日至 2017 年06 月 30 日


南方500 信息ETF 发 起式 联 接A 南方 500 信息 ETF 发 起式 联 接C 基金合 同生 效日 ( 2016 年 8 月 17 日 )持 有的 基金 份额


30,006,916.66 - 期初持 有的 基金 份额


- - 期间申 购/ 买入 总份 额


- - 期间因 拆分 变动 份额


- - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 期末持 有的 基金 份额


30,006,916.66 - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


22.1388% -% 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注: 于 本基 金本 报告 期末 除基金 管理 人以 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。


6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日


期末余 额


当期利 息收 入


中国农 业银 行股 份有 限公 司


2,695,611.29


13,187.04


注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明


于本报 告期 末, 本基 金持 有 146,310,000.00 份目 标 ETF 基金 份额 , 占 其份 额 的比例 为 82.11% 6.4.8 利 润分 配情况


6.4.8.1 利 润分 配情况


注: 无。


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 26 页 共 36 页


6.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注: 无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


金额 单位 : 人 民币 元


股票代 码


股票 名称


停牌 日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量( 股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


600289 亿阳 通信 2017- 05-10 重大 事项 10.94 2017- 08-18 12.03 5,900 67,580.00 64,546.00 - 600460 士兰 微 2017- 05-12 重大 事项 6.07 2017- 08-15 6.68 6,000 36,466.00 36,420.00 - 注: 本 基金 截至2017 年6 月30 日止 持有 以上 因股 票 交易异 常波 动而 实施 暂时 停牌的 股票 , 该 股票 在核查 后, 经交 易所 批准 复牌。


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


注: 无。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


无。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保 本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益), 不 征收 增值 税; (2) 纳税 人购 入基 金、 信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 , 不属于 金融 商品 转让 ;(3) 资管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 27 页 共 36 页


发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表 批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


§7 投资组 合报告


7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


389,373.00 0.31 其中: 股票


389,373.00 0.31 2


基金投 资


116,184,771.00 93.19 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生 品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


5,000,000.00 4.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,071,090.85 2.46 8 其他各 项资 产


34,228.56 0.03 合计


124,679,463.41 100.00


7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


194,526.70 0.16 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


3,983.00 0.00 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


190,863.30 0.16 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 28 页 共 36 页


N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


389,373.00 0.32 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细 7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细


金额单位: 人民币 元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 600289 XD 亿 阳信 5,900 64,546.00 0.05 2 600460 士兰微 6,000 36,420.00 0.03 3 000050 深天 马A 500 10,285.00 0.01 4 002405 四维图 新 500 9,880.00 0.01 5 000997 新大陆 400 9,076.00 0.01 6 000066 长城电 脑 1,000 9,010.00 0.01 7 300115 长盈精 密 300 8,754.00 0.01 8 600584 长电科 技 500 8,025.00 0.01 9 600260 凯乐科 技 300 7,602.00 0.01 10 300296 利亚德 400 7,520.00 0.01 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的 年度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1


累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 ( %)


1 000066 长城电 脑 192,889.00 0.14 2 002405 四维图 新 126,548.00 0.09 3 300296 利亚德 124,566.00 0.09 4 300115 长盈精 密 123,491.75 0.09 5 000997 新大陆 107,647.00 0.08 6 002635 安洁科 技 104,186.00 0.07 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 29 页 共 36 页


7 600584 长电科 技 103,904.00 0.07 8 002179 中航光 电 95,666.00 0.07 9 300113 顺网科 技 94,102.94 0.07 10 002439 启明星 辰 93,450.00 0.07 11 000970 中科三 环 91,144.00 0.07 12 000727 华东科 技 90,714.00 0.07 13 002410 广联达 90,452.00 0.06 14 300324 旋极信 息 89,908.00 0.06 15 002273 水晶光 电 87,467.00 0.06 16 000988 华工科 技 70,746.00 0.05 17 002217 合力泰 68,046.00 0.05 18 002268 卫士通 64,925.00 0.05 19 002373 千方科 技 63,132.00 0.05 20 002261 拓维信 息 61,761.00 0.04 注:买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ,买 入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。


7.4.2


累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细


金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例 (%)


1 600584 长电科 技 550,605.00 0.40 2 600260 凯乐科 技 306,697.00 0.22 3 000066 长城电 脑 304,617.13 0.22 4 603019 中科曙 光 295,057.00 0.21 5 002405 四维图 新 280,266.00 0.20 6 600183 生益科 技 275,891.00 0.20 7 300115 长盈精 密 259,867.40 0.19 8 300296 利亚德 258,554.51 0.19 9 600410 华胜天 成 257,476.00 0.18 10 601231 环旭电 子 256,374.00 0.18 11 600601 方正科 技 230,678.00 0.17 12 000997 新大陆 219,347.00 0.16 13 002439 启明星 辰 216,025.01 0.16 14 600651 飞乐音 响 206,918.00 0.15 15 002179 中航光 电 206,224.00 0.15 16 300113 顺网科 技 202,344.66 0.15 17 000970 中科三 环 201,818.00 0.15 18 300324 旋极信 息 197,859.20 0.14 19 600536 中国软 件 193,959.00 0.14 20 002273 水晶光 电 193,916.82 0.14 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 30 页 共 36 页


注:卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票, 卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


3,693,874.25 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


10,267,880.63 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细


金额单 位: 人民 币元


序号


基金名 称


基金类 型


运作方 式


管理人


公允价 值


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 南方中 证 500 信息 技术ETF 股票型 交易型 开发式 南方基 金管 理 有限公 司 116,184,771.00 94.58 7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 31 页 共 36 页


7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 ,通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ,结 合股 指期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 , 与 现货资 产进 行匹 配, 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征, 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险, 如大 额申 购赎 回等 ;利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用, 以达 到降 低投 资组合 的整 体风 险的 目的 。





7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本 报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.13 投 资组 合报告 附注 7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


4,967.90 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


-1,040.67 5


应收申 购款


17,285.53 6


其他应 收款


-


7


待摊费 用


- 8 其他


13,015.80 合计


34,228.56 7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。





7.13.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


金额单 位: 人民 币元


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 32 页 共 36 页


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公 允价值


占基金 资产 净 值比例 (% )


流通受 限情 况说 明


1


600289


亿阳通 信 64,546.00


0.05


重大事 项 2


600460


士兰微


36,420.00


0.03


重大事 项 §8 基金份 额持有人信息


8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基金份 额


持有 人 结构


机构投 资者


个人投 资者


-


持有份 额


占总份 额比例 (%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


持 有 份 额


占总 份额 比例 (%)


南方 500 信 息 ETF 发 起 式 联接A 4,119 32,469.87 30,333,764.37 22.68 103,409,64 2.55 77.32 - - 南方 500 信 息 ETF 发 起 式 联接C 36 49,898.55 - - 1,796,347. 62 100.00 - - 合计


4,155 32,620.88 30,333,764.37 22.38 105,205,99 0.17 77.62 - - 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 南方500 信息ETF 发起 式 联接A 884.31 0.0007 南方500 信息ETF 发起 式 联接C 1,572.96 0.0876 合计


2,457.27 0.0018 注: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 33 页 共 36 页


分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份)


本公司 高级 管理 人 员、 基金 投资 和研 究 部门负 责人 持有 本 开放式 基金 南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 A - 南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 C - 合计


- 本基金 基金 经理 持 有本开 放式 基金 南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 A 0-10 南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 C - 合计


0-10 8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目


持有份 额总 数


持有份 额占 基金 总份额 比例 (%)


发起份 额总 数


发起份 额占 基金 总份额 比例 (%)


发起份 额承 诺持 有期限


基金管理 人固有资 金


30,006,916.6 6 22.14 10,000,000 .00 7.38 自合同 生效 之日 起不少 于3 年 基金管理 人高级管 理人员


-


- - - - 基金经理 等人员


- - - - - 基金管理 人股东


- - - - - 其他


- - - - - 合计


30,006,916.6 6 22.14 10,000,000 .00 7.38 自合同 生效 之日 起不少 于3 年 §9 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


南方500 信息ETF 发起 式联 接A


南方500 信息 ETF 发起式 联 接C


基金合 同生 效日 (2016 年8 月 17 日 )基 金份 额总 额


189,486,112.63 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额


150,743,156.12 - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 34 页 共 36 页


本报告 期基 金总 申购 份额


7,647,831.58 2,675,718.74 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


24,647,580.78 879,371.12 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


133,743,406.92


1,796,347.62


§1 0 重大事 件揭示


10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘 任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 , 秦 长奎因 任期 届满 , 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副 总经理 职务 。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元 数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成 交总额 的比 例 (%)


佣金


占当期 佣金


总量的 比例 (%)


南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 35 页 共 36 页


华泰证 券 1 9,211, 263.53 66.20


921.16 66.20


- 国泰君 安 1 4,703, 061.35 33.80


470.32 33.80


- 注:交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的有 关规定, 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择 标准和 程序 : A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


基金交 易


成交金 额


占当期 债 券


成交总 额 的比例 (%)


成交金 额


占当期 债 券回购


成交总 额 的比例 (%)


成交金 额


占当期 权 证


成交总 额 的比例 (%)


成交金 额


占当期 基 金


成交总 额 的比例 (%)


国泰君安 - - 359,100,000 .00 100.00 - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 36 页 共 36 页


§1 1 影响投 资者决策的其他重 要信息


11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资者 类别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金情况


序号


持有基金 份额比 例达到 或者超过20%的 时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有 份额


份额占 比(% )


机构


1


20170101-20170630


30,006, 916.66


-


-


30,006 ,916.6 6


22.14


产品特有 风险


本基金存 在持有 基金份 额超 过 20% 的基金份额持 有人, 在特定赎 回比例 及市场 条件 下,若基 金管理 人 未能以合 理价格 及时变 现基 金资产, 将会导 致流动 性风 险和基金 净值波 动风险 。


注: 申购 份额 包含 红利 再 投资和 份额 折算 。