南方中证1000 交 易型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金2017 年 半 年 度 报告 （摘要）
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本基金 本报 告期 财务 资料 未经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年06 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证1000ETF
场内简 称
1000ETF
基金主 代码
512100
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 9 月 29 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
128,892,000.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2016 年 11 月 4 日
注：
本 基金 在交 易所 行情系 统净 值揭 示等 其他 信息披 露场 合下 ，可 简称 为“1000ETF" 。
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 1000
指数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 张燕
联系电 话
0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱
manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真
0755-82763889 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
-3,993,687.56
本期利 润
-10,709,067.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0750
本期基 金份 额净 值增 长率
-9.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1432
期末基 金资 产净 值
110,437,314.00
期末基 金份 额净 值
0.8568
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 3.83
1.08
3.51
1.09
0.32
-0.01
过去三 个月 -9.32
1.14
-10.47
1.16
1.15
-0.02
过去六 个月 -9.42
1.04
-12.07
1.06
2.65
-0.02
自基金 合同
生效起 至今
-14.32
0.99
-13.11
1.03
-1.21
-0.04
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： 1 、基 金合 同生 效时 间是 2016 年9 月29 日。
2 、本 基金 建仓 期为3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3 、 基 金合 同中 关于 基 金投资 比例 的约 定， 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标的
指数的 表现 ，正 常情 况下 ，本基 金的 指数 化投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本基金
基金经
理
2016 年9 月
29 日
9
北京大 学软 件工 程专 业硕 士， 具有 基金
从业资 格。2008 年 7 月 加入南 方基 金
信息技 术部 ， 长 期负 责指 数基金 及 ETF
基金的 投研 及系 统支 持工 作； 2015 年6
月， 任数 量化 投资 部高 级 研究员 ；2016
年 4 月至今 ，任 500 工业 ETF 、500 原
材料 ETF 基 金经 理；2016 年8 月 至今 ，
任 380ETF 、南 方380、小康 ETF 、 南方
小康、互联基金基金经理；2016 年 9
月至今 ， 任1000ETF 基金 经理。
注： 1.对基 金的首任 基金 经理，其“ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 任日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南方 中证1000 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有 人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内中证 1000 指 数 下跌12.07%。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
（3） 根据 指数 半年 度 成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的 调 仓方案 ， 在实 施
过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生， 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.8568 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-9.42 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-12.07 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来 看， 国内 经济 企稳 ， 随着 供给 侧改 革、 “ 一带 一路” 战略 深化， 经济 有 望保持 稳中 求进
的发展态势， 对市场形 成 长期支撑；另 一方面， 金 融去杠杆、加 强监管仍 是 主基调，同 时国际政
治、经 济环 境也 面临 较大 不确定 性， 预计 下半 年行 情将以 存量 博弈 为主 ，维 持震荡 格局 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益 研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时， 可进 行收
益分配 。 基 金管 理人 对基 金 份额净 值增 长率 和标 的指 数同期 增长 率的 计算 方法 参见 《 招募 说明 书》 。
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值。在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。 本基 金收 益分 配采取 现金 分红 方式 。每 一基金 份额 享有 同 等
分配权 。法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据 上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事 项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管 人在对南方中 证 1000 交 易型开放式指 数证券投资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,920,892.63 1,118,773.37
结算备 付金
725,902.68 389,683.73
存出保 证金
492,254.89 263,285.55
交易性 金融 资产
107,922,839.26 157,377,318.19
其中： 股票 投资
107,894,451.87 157,377,318.19
基金 投资
- -
债券投 资
28,387.39 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 5,705.79
应收利 息
766.37 632.86
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
111,062,655.83 159,155,399.49
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
46,138.37 69,491.85
应付托 管费
9,227.68 13,898.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
107,443.28 96,156.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
462,532.50 167,365.77
负债合 计
625,341.83 346,912.16
所有者权益：
实收基 金
128,892,000.00 167,892,000.00
未分配 利润
-18,454,686.00 -9,083,512.67
所有者 权益 合计
110,437,314.00 158,808,487.33
负债和 所有 者权 益总 计
111,062,655.83 159,155,399.49
注：报 告截 止日 2017 年 06 月 30 日，基 金份 额总 额 128，892,000.00 份， 基 金份额 净值 0.8568
元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
一、收入
-9,892,787.18
1.利息 收入
15,379.61
其中： 存款 利息 收入
15,373.26
债券利 息收 入
6.35
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,263,221.77
其中： 股票 投资 收益
-3,725,788.09
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
- 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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衍生工 具收 益
26,160.00
股利收 益
436,406.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列）
-6,715,379.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
70,434.43
减：二、费用
816,279.83
1．管 理人 报酬
324,752.72
2．托 管费
64,950.50
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
91,956.12
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
334,620.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-10,709,067.01
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-10,709,067.01
注： 本 基金 自基 金合 同生 效日 （2016 年9 月 29 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ， 无 上年期 间 对 比数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -10,709,067.01
-10,709,067.01
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-39,000,000.00 1,337,893.68 -37,662,106.32
其中：1.基 金申 购款
33,000,000.00 -2,726,579.17 30,273,420.83
2.基金 赎回 款
-72,000,000.00 4,064,472.85 -67,935,527.15
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值）
128,892,000.00 -18,454,686.00 110,437,314.00
注： 本 基金 自基 金合 同生 效日 （2016 年9 月 29 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ， 无 上年期 间 对 比数 据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 11 页 共 31 页
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资
金不属于营业 税征收范 围 ，不征收营业 税。对证 券 投资基金管理 人运用基 金 买卖股票、 债券的差
价收入 免征 营业 税 。 自2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差
价收入 ， 股 票的 股息、 红 利收入 ， 债 券的 利息 收入 及其他 收入 ， 暂 不征 收企 业所得 税。
(3)
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的个 人
所得税 。对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 12 页 共 31 页
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票 交易印花税， 买入股票不 征收股票交易 印花
税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 34,553,900.93 30.62
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年 9 月 29 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度可 比期 间 数
据。
6.4.5.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 15,700.00 100.00
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年 9 月 29 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度可 比期 间 数
据。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 13 页 共 31 页
6.4.5.1.3 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券
3,454.73
30.61
3,454.73 3.22
注: 1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
324,752.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
64,950.50
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 14 页 共 31 页
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额
当期利 息收 入
招商银 行
1,920,892.63
7,475.37
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
06 月 05
日
2017-07-07
新股认
购
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
06 月 15
日
2017-07-17
新股认
购
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300671
富满
电子
2017 年
06 月 27
日
2017-07-05
新股认
购
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为 一般 法人 或战 略投 资者认 购的 新股 ，根 据基 金与上 市公 司所 签订 申购 协议的 规定 ，在 新股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 此外 ，基 金还 可作为 特定 投资 者， 认购 由中国 证监 会《 上市南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 31 页
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00250
9
天广
中茂
2017-
06-12
重大
事项
9.20
- 44,120
367,334.0
0
405,904.0
0
-
30014
5
中金
环境
2017-
06-28
重大
资产
重组
16.92
- 18,600
291,649.7
2
314,712.0
0
-
30036
7
东方
网力
2016-
12-15
重大
资产
重组
20.00
2017-
07-03
18.01 15,200
366,195.2
5
304,000.0
0
-
60049
0
鹏欣
资源
2017-
02-21
重大
资产
重组
7.91
- 37,100
299,993.1
4
293,461.0
0
-
30006
5
海兰
信
2016-
12-08
重大
资产
重组
25.63
2017-
07-06
23.07 10,800
285,860.9
6
276,804.0
0
-
30027
1
华宇
软件
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
16.59
2017-
07-04
16.80 13,800
275,566.2
3
228,942.0
0
-
00003
4
神州
数码
2017-
03-21
重大
资产
重组
24.45
2017-
07-18
22.01 9,200
235,790.8
7
224,940.0
0
-
30014
8
天舟
文化
2017-
01-25
重大
资产
重组
15.57
2017-
08-01
14.01 14,430
222,928.9
1
224,675.1
0
-
00254
7
春兴
精工
2017-
02-20
重大
资产
重组
10.89
- 20,000
214,891.5
3
217,800.0
0
-
00262
2
永大
集团
2017-
04-20
重大
资产
重组
12.30
- 17,700
222,557.0
9
217,710.0
0
-
00260
0
江粉
磁材
2017-
02-27
重大
资产
重组
11.46
2017-0
8-09
6.25 18,800
192,393.1
2
215,448.0
0
-
00260
6
大连
电瓷
2017-
03-02
重大
资产
重组
20.87
- 10,200
184,725.2
0
212,874.0
0
-
00263 勤上 2017- 重大 8.14
- 26,000 269,181.2211,640.0 - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 31 页
8 光电 04-26 资产
重组
6 0
00246
4
金利
科技
2017-
01-23
重大
资产
重组
43.13
2017-
07-26
38.82 4,800
198,288.1
2
207,024.0
0
-
60017
2
黄河
旋风
2017-
06-30
重要
事项
未公
告
8.23
2017-
07-14
8.00 25,040
262,743.4
0
206,079.2
0
-
00083
6
鑫茂
科技
2017-
05-24
重大
资产
重组
6.05
- 33,000
252,056.3
6
199,650.0
0
-
30014
9
量子
高科
2016-
12-15
重大
资产
重组
19.37
- 10,200
184,721.7
3
197,574.0
0
-
00067
3
当代
东方
2017-
01-18
重大
资产
重组
13.53
- 13,900
180,969.9
3
188,067.0
0
-
60055
9
XD 老
白干
2017-
01-23
重大
资产
重组
22.69
- 8,200
200,053.7
8
186,058.0
0
-
00226
0
德奥
通航
2016-
12-05
重大
资产
重组
23.10
- 7,900
204,747.6
7
182,490.0
0
-
60025
5
鑫科
材料
2017-
06-26
重要
事项
未公
告
4.04
- 44,300
202,570.2
6
178,972.0
0
-
30036
4
中文
在线
2017-
02-13
重大
资产
重组
37.28
- 4,700
222,961.8
1
175,216.0
0
-
60016
5
新日
恒力
2017-
04-10
重大
资产
重组
16.84
2017-
07-20
15.16 10,400
134,815.2
6
175,136.0
0
-
00262
5
龙生
股份
2017-
04-13
重大
资产
重组
36.36
- 4,800
202,715.5
2
174,528.0
0
-
60056
8
中珠
医疗
2017-
04-25
重大
资产
重组
19.16
2017-
07-27
6.15 9,100
216,362.6
6
174,356.0
0
-
60063
4
富控
互动
2017-
04-19
重大
资产
重组
18.03
2017-
07-17
17.21 9,400
166,749.2
4
169,482.0
0
-
00244 壹桥 2017- 重大 9.00
- 18,000 172,528.5162,000.0 - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 17 页 共 31 页
7 股份 05-02 资产
重组
3 0
00242
7
尤夫
股份
2017-
05-22
重大
资产
重组
25.11
2017-
07-21
23.00 6,300
137,348.6
7
158,193.0
0
-
30032
2
硕贝
德
2017-
02-23
重大
资产
重组
17.02
2017-0
8-07
15.32 9,000
167,308.3
2
153,180.0
0
-
60005
7
象屿
股份
2017-
06-27
重要
事项
未公
告
10.17
2017-
07-04
10.17 14,600
156,645.0
4
148,482.0
0
-
30045
9
金科
娱乐
2017-
06-30
重大
资产
重组
12.40
- 11,900
131,603.7
8
147,560.0
0
-
60023
9
云南
城投
2017-
06-26
重要
事项
未公
告
5.22
- 28,150
110,926.4
8
146,943.0
0
-
00261
0
爱康
科技
2017-
05-12
重大
事项
2.44
2017-
08-02
2.44 60,000
222,949.8
5
146,400.0
0
-
30009
8
高新
兴
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
12.90
2017-
07-03
13.18 11,300
152,221.4
1
145,770.0
0
-
00241
8
康盛
股份
2017-
03-20
重大
资产
重组
9.31
2017-
07-10
9.30 15,600
156,722.2
3
145,236.0
0
-
00057
1
新大
洲 A
2017-
05-15
重大
资产
重组
8.11
2017-0
8-14
8.41 17,600
155,501.2
0
142,736.0
0
-
60057
7
精达
股份
2017-
06-26
重大
资产
重组
4.80
2017-
07-10
4.50 29,400
197,941.5
7
141,120.0
0
-
00207
0
众和
股份
2017-
05-02
重大
资产
重组
10.17
- 13,700
234,426.2
1
139,329.0
0
-
00267
5
东诚
药业
2017-
01-03
重大
资产
重组
14.26
2017-
07-17
12.84 9,700
149,192.8
6
138,322.0
0
-
60076
4
中电
广通
2017-
06-29
重要
事项
未公
告
33.25
2017-
07-07
33.98 4,100
130,391.1
9
136,325.0
0
- 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 18 页 共 31 页
00225
5
海陆
重工
2017-
03-06
重大
资产
重组
10.06
2017-
07-21
9.05 12,900
104,495.5
5
129,774.0
0
-
00050
6
中润
资源
2017-
04-25
重大
资产
重组
8.75
- 14,800
120,828.0
8
129,500.0
0
-
30007
5
数字
政通
2017-
06-29
重大
事项
20.94
2017-
07-17
18.86 6,100
132,214.7
1
127,734.0
0
-
00268
4
猛狮
科技
2017-
04-20
重大
资产
重组
21.22
- 6,000
120,077.4
8
127,320.0
0
-
00275
6
永兴
特钢
2017-
06-30
重大
事项
28.20
- 4,500
122,891.5
0
126,900.0
0
-
00271
1
欧浦
智网
2017-
06-26
拟披
露重
大事
项
18.79
2017-
07-17
11.94 6,700
102,919.8
7
125,893.0
0
-
60065
3
申华
控股
2017-
05-08
重大
资产
重组
3.26
- 38,600
168,064.2
0
125,836.0
0
-
30008
5
银之
杰
2017-
06-30
重大
事项
18.50
2017-
07-07
18.88 6,800
117,630.8
1
125,800.0
0
-
60106
9
西部
黄金
2017-
04-17
重大
资产
重组
26.26
- 4,700
113,665.2
6
123,422.0
0
-
60060
2
云赛
智联
2017-
06-22
重要
事项
未公
告
7.51
2017-
07-04
7.80 15,800
169,062.7
7
118,658.0
0
-
30015
2
科融
环境
2017-
05-12
重大
资产
重组
7.89
2017-
07-12
7.41 14,800
133,094.1
0
116,772.0
0
-
00226
3
大东
南
2017-
04-24
重大
资产
重组
3.28
- 35,300
130,917.2
4
115,784.0
0
-
00250
4
弘高
创意
2017-
05-02
重大
资产
重组
8.10
- 14,000
123,282.5
9
113,400.0
0
-
30051
8
盛讯
达
2016-
12-13
重大
资产
重组
113.30
2017-
07-10
101.97 1,000
124,071.0
0
113,300.0
0
-
00225
6
彩虹
精化
2017-
06-05
重大
资产
重组
4.39
- 25,800
188,918.2
8
113,262.0
0
- 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 19 页 共 31 页
30041
3
快乐
购
2017-
04-05
重大
资产
重组
20.29
- 5,400
142,929.9
2
109,566.0
0
-
00259
6
海南
瑞泽
2017-
05-22
重大
资产
重组
8.29
- 13,200
136,805.8
9
109,428.0
0
-
00265
0
加加
食品
2017-
04-20
重大
资产
重组
5.88
- 18,400
141,149.0
5
108,192.0
0
-
30020
9
天泽
信息
2017-
02-10
重大
资产
重组
27.72
- 3,900
105,518.2
9
108,108.0
0
-
30025
2
金信
诺
2017-
04-27
重大
事项
21.65
2017-
07-27
19.49 4,900
172,694.3
9
106,085.0
0
-
00214
1
蓉胜
超微
2017-
05-02
重大
资产
重组
7.15
- 14,800
153,935.2
4
105,820.0
0
-
60312
6
中材
节能
2017-
06-27
重要
事项
未公
告
16.46
- 6,300 82,489.13
103,698.0
0
-
00070
0
模塑
科技
2017-
06-28
重大
事项
8.09
2017-0
8-16
8.00 12,700
111,072.5
1
102,743.0
0
-
00233
1
皖通
科技
2017-
05-02
拟披
露重
大事
项
14.16
- 7,200
113,775.2
3
101,952.0
0
-
30027
8
华昌
达
2017-
04-26
重大
资产
重组
16.59
2017-0
8-10
15.90 6,000
120,699.8
6
99,540.00 -
00216
2
悦心
健康
2016-
12-22
重大
资产
重组
6.61
2017-
07-05
6.80 14,900
104,230.9
9
98,489.00 -
30044
0
运达
科技
2017-
02-20
重大
资产
重组
13.12
- 7,400
120,997.9
1
97,088.00 -
00088
9
茂业
通信
2017-
04-14
重大
资产
重组
16.71
- 5,800 93,034.17 96,918.00 -
30010
9
新开
源
2017-
03-27
重大
资产
重组
46.46
- 2,000 98,865.85 92,920.00 -
60031
8
新力
金融
2017-
04-27
公司
申请
10.73
2017-0
8-08
11.50 8,600
135,068.5
8
92,278.00 - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 20 页 共 31 页
停牌
对相
关事
项进
行核
查
00234
8
高乐
股份
2017-
05-11
重大
资产
重组
7.01
2017-
07-27
6.70 12,800
101,670.0
1
89,728.00 -
00040
9
山东
地矿
2017-
06-29
重大
事项
9.83
2017-
07-06
9.01 8,947
114,953.8
4
87,949.01 -
00256
7
唐人
神
2017-
06-05
重大
事项
9.70
2017-0
8-14
9.54 8,850 77,905.84 85,845.00 -
60102
8
玉龙
股份
2017-
06-23
重要
事项
未公
告
8.40
- 10,000
105,625.6
7
84,000.00 -
00258
6
围海
股份
2017-
04-18
重大
资产
重组
9.87
- 8,200 84,044.85 80,934.00 -
30019
8
纳川
股份
2017-
04-20
重大
资产
重组
5.75
- 13,800 98,488.48 79,350.00 -
60013
6
当代
明诚
2017-
02-13
重大
资产
重组
16.79
- 4,600 87,439.25 77,234.00 -
00083
8
财信
发展
2017-
05-02
重大
资产
重组
6.59
- 11,600
112,401.7
8
76,444.00 -
00276
6
索菱
股份
2017-
05-15
重大
资产
重组
33.18
2017-0
8-15
16.75 2,300 77,029.58 76,314.00 -
00261
9
巨龙
管业
2017-
05-24
重大
资产
重组
6.37
- 11,880
129,076.4
2
75,675.60 -
30010
0
双林
股份
2017-
04-05
重大
资产
重组
25.96
- 2,900 99,229.28 75,284.00 -
00249
9
科林
环保
2017-
04-20
重大
资产
重组
28.92
2017-
07-11
26.03 2,600 76,346.62 75,192.00 -
0
阳普
医疗
2017-
05-16
重大
资产
重组
11.62
2017-0
8-15
11.88 6,100
102,548.4
3
70,882.00 - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 31 页
30015
1
昌红
科技
2017-
04-11
重大
资产
重组
11.53
- 6,100 75,203.18 70,333.00 -
30038
8
国祯
环保
2017-
06-26
拟披
露重
大事
项
21.15
2017-
07-10
21.06 3,300 78,526.18 69,795.00 -
30029
8
三诺
生物
2017-
05-17
重大
资产
重组
16.27
2017-
07-17
16.09 4,200 71,101.37 68,334.00 -
30027
6
三丰
智能
2017-
06-29
拟披
露重
大事
项
16.50
2017-
07-07
16.95 3,700 79,708.77 61,050.00 -
00235
6
赫美
集团
2017-
06-14
重大
事项
25.41
- 2,400 60,540.90 60,984.00 -
60019
3
创兴
资源
2017-
06-01
重大
资产
重组
6.77
- 8,000 86,435.27 54,160.00 -
00088
5
同力
水泥
2017-
05-08
重大
资产
重组
19.29
2017-
07-20
21.22 2,400 48,241.24 46,296.00 -
60386
1
XD 白
云电
2017-
06-15
重大
资产
重组
24.27
- 1,800 57,353.73 43,686.00 -
00278
1
奇信
股份
2017-
05-31
重大
事项
29.44
- 1,300 48,956.10 38,272.00 -
00003
8
深大
通
2017-
05-12
重大
资产
重组
31.74
- 1,100 57,111.21 34,914.00 -
60329
9
井神
股份
2017-
05-31
重大
资产
重组
10.47
- 2,700 43,753.87 28,269.00 -
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 31 页
1
权益投 资
107,894,451.87 97.15
其中： 股票
107,894,451.87 97.15
2
固定收 益投 资
28,387.39 0.03
其中： 债券
28,387.39 0.03
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,646,795.31 2.38
- -
- -
- 其他各 项资 产
493,021.26 0.44
- 合计
111,062,655.83 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
1,202,752.00 1.09
B
采矿业
1,941,816.80 1.76
C
制造业
68,799,659.35 62.30
D
电力、 热力、 燃气 及水
生产和 供应 业
2,934,835.43 2.66
E
建筑业
3,690,461.00 3.34
F
批发和 零售 业
4,222,772.90 3.82
G
交通运 输 、 仓 储和 邮政
业
3,233,863.60 2.93
H
住宿和 餐饮 业
61,851.00 0.06
I
信息传 输 、 软 件和 信息
技术服 务业
9,296,683.40 8.42
J
金融业
177,878.00 0.16
K
房地产 业
4,360,429.80 3.95
L
租赁和 商务 服务 业
1,583,847.00 1.43
M
科学研 究和 技术 服务
业
836,196.10 0.76
N
水利 、 环 境和 公共 设施
管理业
1,265,183.80 1.15
O
居民服 务 、 修 理和 其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
442,780.00 0.40
R
文化、 体育 和娱 乐业
2,111,315.10 1.91 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 31 页
S
综合
1,210,333.81 1.10
合计
107,372,659.09 97.22
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
400,753.06 0.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水
生产和 供应 业
- -
E
建筑业
113,400.00 0.10
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
7,639.62 0.01
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
521,792.68 0.47
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002509 天广中 茂 44,120 405,904.00 0.37
2 600110 诺德股 份 28,400 400,156.00 0.36
3 600004 白云机 场 21,200 391,352.00 0.35
4 300142 沃森生 物 27,000 333,720.00 0.30
5 300145 中金环 境 18,600 314,712.00 0.28 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6 002185 华天科 技 42,200 305,528.00 0.28
7 300367 东方网 力 15,200 304,000.00 0.28
8 300197 铁汉生 态 22,700 301,456.00 0.27
9 000820 金城股 份 7,800 296,244.00 0.27
10 600490 鹏欣资 源 37,100 293,461.00 0.27
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的
半年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002070 众和股 份 13,700 139,329.00 0.13
2 002504 弘高创 意 14,000 113,400.00 0.10
3 300151 昌红科 技 6,100 70,333.00 0.06
4 300298 三诺生 物 4,200 68,334.00 0.06
5 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.04
6 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02
7 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.02
8 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02
9 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
10 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600004 白云机 场 418,466.00 0.26
2 002509 天广中 茂 367,334.00 0.23
3 000820 金城股 份 327,800.00 0.21
4 300145 中金环 境 304,193.80 0.19
5 600252 中恒集 团 300,607.00 0.19
6 002035 华帝股 份 295,189.92 0.19
7 002462 嘉事堂 291,525.00 0.18
8 600255 鑫科材 料 285,017.00 0.18
9 600320 振华重 工 239,474.00 0.15
10 600577 精达股 份 238,394.00 0.15
11 600797 浙大网 新 229,585.00 0.14
12 000088 盐田港 228,679.00 0.14
13 300496 中科创 达 227,737.00 0.14
14 600779 水井坊 227,389.00 0.14
15 002721 金一文 化 219,752.00 0.14 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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16 002647 宏磊股 份 209,359.00 0.13
17 000615 京汉股 份 197,091.00 0.12
18 002071 长城影 视 191,591.00 0.12
19 600803 新奥股 份 191,153.00 0.12
20 600076 康欣新 材 184,511.00 0.12
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002411 必康股 份 495,819.09 0.31
2 002583 海能达 419,341.00 0.26
3 002601 佰利联 394,668.00 0.25
4 603799 华友钴 业 382,891.00 0.24
5 300383 光环新 网 379,504.00 0.24
6 002259 升达林 业 282,513.00 0.18
7 300213 佳讯飞 鸿 280,479.64 0.18
8 000766 通化金 马 275,026.00 0.17
9 300376 易事特 273,546.00 0.17
10 000932 华菱钢 铁 271,552.00 0.17
11 300150 世纪瑞 尔 269,858.00 0.17
12 002709 天赐材 料 247,148.00 0.16
13 300142 沃森生 物 225,000.00 0.14
14 002343 慈文传 媒 212,973.99 0.13
15 600848 上海临 港 212,544.68 0.13
16 300100 双林股 份 207,766.00 0.13
17 002468 艾迪西 207,205.74 0.13
18 000059 华锦股 份 204,692.00 0.13
19 002852 道道全 198,288.71 0.12
20 002147 新光圆 成 194,517.00 0.12
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
43,696,646.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
70,437,603.18
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
28,387.39 0.03
8
同业存 单
- -
- 合计
28,387.39 0.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127004 模塑转 债 157
18,144.49
0.02
2 128015 久其转 债 90
10,242.90
0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1712 IC1712 2 2,364,320.0
0
47,920.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
47,920.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
26,160.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
47,920.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些 特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流 动性 好 、 交 易 活跃的 股指 期货 合约 ， 通 过多头 或空 头
套期保 值等 策略 进行 套期 保值操 作。 本基 金力 争利 用股指 期货 的杠 杆作 用， 降低股 票仓 位 频
繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差， 达到 有效 跟踪 标的 指数的 目的
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
492,254.89
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
766.37
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
- 其他
-
- 合计
493,021.26
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
002509
天广中 茂
405,904.00
0.37
重大事 项
2
300145
中金环 境
314,712.00
0.28
重大事 项
3
300367
东方网 力
304,000.00
0.28
重大事 项
4
600490
鹏欣资 源
293,461.00
0.27
重大事 项
7.12.5.2 期末 积极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 002070 众和股 份 139,329.00 0.13 重大事 项
2 002504 弘高创 意 113,400.00 0.10 重大事 项 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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3 300151 昌红科 技 70,333.00 0.06 重大事 项
4 300298 三诺生 物 68,334.00 0.06 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例 （%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
3,000 42,964.00 1,957,400.00 1.52 126,934,600.00 98.48
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份
额比例 （% ）
1 张改花
4,300,000.00
3.34
2 张永劭
2,006,000.00
1.56
3 陶冶
2,000,000.00
1.55
4 吴宏昌
1,990,000.00
1.54
5 韩春香
1,600,000.00
1.24
6 侯增营
1,600,000.00
1.24
7 方正证 券股 份有 限公 司
1,470,600.00
1.14
8 朱金元
1,421,000.00
1.10
9 胡瑶
1,200,000.00
0.93
10 刘新丰
1,097,900.00
0.85
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公司 的所 有从 业人 员( 包 含高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公 司 的 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 和 本 基 金 基 金经 理均 未 持 有 本 基 金份
额。
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 29 日）
基金份 额总 额
587,892,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
167,892,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额
33,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
72,000,000.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额
128,892,000.00
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元 股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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数量
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例 （% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
（%）
万联证 券 1 74,653,258.67 66.15
7,466.99 66.16
-
华泰证 券 4 34,553,900.93 30.62
3,454.73 30.61
-
国信证 券 1 3,653,123.67 3.24
365.35 3.24
-
银河证 券 1 - -
- -
-
华创证 券 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
国信证券
- - - - - - - - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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华创证券
- - - - - - - -
华泰证券 15,700.
00
100.00 - - - - - -
万联证券
- - - - - - - -
银河证券
- - - - - - - -
